长盛中小盘精选混合型证券投资基金
2017 年半年度报告 摘要
2017年6月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年8月24日长盛中小盘精选混合 2017年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛中小盘精选混合
基金主代码
080015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月11日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 59,920,509.66份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资具有高成长潜力的中小盘股票，追求
基金资产的长期稳定增值。在严控风险的前提下，力
争获取超越业绩基准的稳健收益。
投资策略
本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下
而上”的个股精选策略，重点投资于萌芽期和成长期
行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中
小型上市公司，同时考虑组合品种的估值风险和大类
资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资
产的波动风险。
1、资产配置
对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对
不同资产市场表现的预测和判断，确定基金资产在各
类别资产间的分配比例。具体操作中，本基金管理人
采用经济周期资产配置模型，通过对宏观经济运行指
标、利率和货币政策等相关因素的分析，对中国的宏
观经济运行情况进行判断和预测，然后利用经济周期
理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。
2、行业配置
不同行业受宏观经济周期、行业自身生命周期以及相
关结构性因素的影响在不同时期表现往往具有明显差
异。通过宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜
在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，据
此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业，把握行
业景气轮换带来的投资机会。
3、股票投资策略
基金管理人自成立及期后每六个月月末将对中国A股
市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，累计
流通市值达到A股总流通市值2/3的这部分股票称为
中小盘股票。在前后两次调整排序期间对于未被纳入
最近一次排序范围的股票（如新股、恢复上市股票等）
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，如果其流通市值（对未上市新股而言为本基金管理
人预计的流通市值）可满足以上标准，也称为中小盘
股票。本基金综合运用长盛股票研究分析方法和其它
投资分析工具，采用自下而上方式精选具有投资潜力
的股票构建股票投资组合，中小盘股票中的优势股票
优先入选。
业绩比较基准 中证500指数*60%+中证全债指数*40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 叶金松 王永民
联系电话
010-82019988 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、010-
62350088
95566
传真
010-82255988 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
-8,809,684.80
本期利润
-4,862,536.87
加权平均基金份额本期利润
-0.0829
本期基金份额净值增长率
-9.93%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.2473
期末基金资产净值
45,099,385.23
期末基金份额净值
0.753
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
4、长盛中小盘精选混合型证券投资基金由长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金第一个保本周
期届满后变更而来，变更日期为2015年7月11日（即基金合同生效日）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
3.86% 0.91% 3.72% 0.56% 0.14% 0.35%
过去三个月
-5.76% 1.00% -2.37% 0.63% -3.39% 0.37%
过去六个月
-9.93% 1.11% -1.18% 0.55% -8.75% 0.56%
过去一年
-23.71% 1.11% 0.45% 0.55% -24.16% 0.56%
自基金转型
起至今
-39.13% 1.77% -4.68% 1.25% -34.45% 0.52%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：中证500指数*60%+中证全债指数*40%
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基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金
股票组合的投资标的之后，选定中证500指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩
基准则采用中证全债指数。中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况，用为
衡量本基金业绩的基准较为合适。
2、可比性。本基金在运作过程中将维持40%-95%的股票、权证等权益类资产，根据本基金投资
策略，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比
例符合基金合同要求，基准指数每日按照60%、40%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得
到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、长盛中小盘精选混合型证券投资基金由长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金第一个保
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本周期届满后变更而来，变更日期为2015年7月11日（即基金合同生效日）。
2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二条
（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深
圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子
公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注
册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注
册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、
合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日，基金管理人共管理
七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金
和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期
限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
王超
本基金基金经理，长
盛同瑞中证200指数
分级证券投资基金基
金经理，长盛同辉深
证100等权重指数分
级证券投资基金基金
经理，长盛航天海工
装备灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理，长盛同庆中证
800指数型证券投资
基金（LOF）基金经
理，长盛中证金融地
产指数分级证券投资
基金基金经理，长盛
量化红利策略混合型
证券投资基金基金经
理，长盛盛鑫灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理，长盛盛
平灵活配置混合型证
2017年5月
18日
-
10年
王超先生，
1981年9月出
生。中央财经大
学硕士，
CFA（特许金融
分析师），
FRM（金融风险
管理师)。
2007年7月加
入长盛基金管理
有限公司，曾任
金融工程与量化
投资部金融工程
研究员等职务。
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券投资基金基金经理，
长盛量化多策略灵活
配置混合型证券投资
基金，长盛医疗行业
量化配置股票型证券
投资基金基金经理。
赵宏宇
本基金基金经理，长
盛电子信息主题灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理，长盛
上证50指数分级证
券投资基金基金经理，
长盛创新先锋灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理，FOF业
务部总监。
2015年7月
11日
2017年5月
18日
10年
赵宏宇先生，
1972年6月出
生。四川大学工
商管理学院管理
学（金融投资研
究方向）博士。
历任美国晨星公
司投资顾问部门
数量分析师，招
商银行博士后工
作站博士后研究
员。2007年
8月加入长盛基
金管理公司，历
任金融工程研究
员、产品开发经
理，首席产品开
发师，金融工程
与量化投资部副
总监、长盛上证
市值百强交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金基金经理等职
务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年二季度行业的分化超出我们的预期，虽然在一季度展望时我们认为基本面因素将高
位回落，应当保持谨慎，灵活参与市场机会，但是白马股和“中小创”之间的分化还是大大超出
市场预料。监管机构之间的“监管收紧竞赛”是导致这一分化的催化剂，一方面，基金持仓集中
的白马股成为抱团取暖的对象，股价屡创新高；另一方面，相对估值较高的“中小创”呈现出低
位暴跌的态势，而不是大家之前普遍预期的重新回归成长的节奏。在此期间，创业板综指的下跌
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幅度为-10.12%，由于风格偏重中小盘，同期基金净值下跌幅度较大-9.93%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.753元；本报告期基金份额净值增长率为-9.93%，业绩
比较基准收益率为-1.18%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来的行情，外部因素对国内市场的影响似乎偏弱，二季度的联储加息和欧洲大选都没
有对市场产生显著影响，未来外部的重要事件趋于平静，将不会对国内市场造成明显冲击。国内
的经济基本面将会继续维持回落态势，稳增长的压力逐步加大，金融监管趋严的竞赛是否会继续，
流动性紧平衡的局面是否会维持，这些都将会影响整个市场的情绪。中长期趋势方面，监管机构
打击投机炒作、鼓励价值投资的态度十分坚决，对白马股的长期价值投资有可能成为市场主流资
金的操作模式。基于上述判断，我们将运用基本面因子优选策略对投资组合进行全面调整，选择
在盈利能力、成长性、盈利质量、经营效率、财务杠杆、估值水平等方面都处于领先地位的上市
公司构建等权重组合，通过分散化布局综合基本面优秀的上市公司来获得未来的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制
订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三
方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关
投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并
执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
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当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金收益分
配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
本基金截至2017年6月30日，期末可供分配利润为-14,821,124.43元，其中：未分配利
润已实现部分为-11,630,004.15元，未分配利润未实现部分为-3,191,120.28元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自2016年12月20日至2017年3月6日、2017年3月27日至2017年6月7日期
间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛中小盘精选混合型证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛中小盘精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
3,718,261.24 7,774,949.80
结算备付金
- 83,143.46
存出保证金
9,436.08 13,053.03
交易性金融资产
41,884,100.71 37,048,525.68
其中：股票投资
41,884,100.71 37,048,525.68
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
701.02 2,015.84
应收股利
- -
应收申购款
255,333.60 8,676.06
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
45,867,832.65 44,930,363.87
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
178,709.38 53,575.85
应付管理人报酬
56,652.74 59,315.46
应付托管费
9,442.12 9,885.92
应付销售服务费
- -
应付交易费用
60,314.51 25,689.77
应交税费
388,787.34 388,787.34
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
74,541.33 136,059.70
负债合计
768,447.42 673,314.04
所有者权益：
实收基金
59,920,509.66 52,968,028.86
未分配利润
-14,821,124.43 -8,710,979.03
所有者权益合计
45,099,385.23 44,257,049.83
负债和所有者权益总计
45,867,832.65 44,930,363.87
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.753元，基金份额总额 59,920,509.66份。
6.2 利润表
会计主体：长盛中小盘精选混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年6月30日
一、收入
-4,225,526.17 -6,980,530.83
1.利息收入
34,053.83 38,018.01
其中：存款利息收入
34,053.83 37,995.76
债券利息收入
- 22.25
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-8,450,291.97 -9,815,836.29
其中：股票投资收益
-8,596,993.20 -9,923,184.14
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 6,032.08
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
146,701.23 101,315.77
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
3,947,147.93 2,655,663.48
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
243,564.04 141,623.97
减：二、费用
637,010.70 732,463.44
长盛中小盘精选混合 2017年半年度报告 摘要
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1．管理人报酬
342,187.70 342,210.81
2．托管费
57,031.25 57,035.18
3．销售服务费
- -
4．交易费用
142,685.46 243,328.93
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
95,106.29 89,888.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-4,862,536.87 -7,712,994.27
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-4,862,536.87 -7,712,994.27
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛中小盘精选混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
52,968,028.86 -8,710,979.03 44,257,049.83
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -4,862,536.87 -4,862,536.87
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
6,952,480.80 -1,247,608.53 5,704,872.27
其中：1.基金申购款
50,606,788.70 -10,158,228.16 40,448,560.54
2.基金赎回款
-43,654,307.90 8,910,619.63 -34,743,688.27
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
59,920,509.66 -14,821,124.43 45,099,385.23
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
51,949,750.41 7,512,896.58 59,462,646.99
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -7,712,994.27 -7,712,994.27
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
4,497,072.23 -556,938.98 3,940,133.25
其中：1.基金申购款
30,601,253.49 -2,350,221.48 28,251,032.01
2.基金赎回款
-26,104,181.26 1,793,282.50 -24,310,898.76
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
56,446,822.64 -757,036.67 55,689,785.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据《长盛同鑫二号保本混合
型证券投资基金基金合同》的约定由长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金(以下简称“原基金”
)第一个保本周期届满后变更而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证
监基金字[2012]第679号《关于核准长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，
由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同鑫二号保本混合型
证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币1,364,600,176.73元，业经普华永道中天会计师事务所有限
公司普华永道中天验字(2012)第243号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛同鑫二
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号保本混合型证券投资基金基金合同》于2012年7月10日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为1,364,877,570.48份基金份额，其中认购资金利息折合277,393.75份基金份额。原基
金的担保人为安徽省信用担保集团有限公司，为原基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。
根据《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，原基金的保本期一般
每三年为一个周期；在原基金募集期内认购原基金的基金份额持有人、在原基金过渡期限定期限
内申购原基金的基金份额持有人以及从原基金上一个保本期默认选择转入当期保本期的基金份额
持有人持有原基金至当期保本期到期的，如可赎回金额加上保本期内的累计分红金额高于或等于
其投资净额，原基金的基金管理人将按可赎回金额支付给基金份额持有人；如可赎回金额加上保
本期内的累计分红金额低于其投资净额，则原基金的基金管理人或担保人应补足该差额，原基金
的担保人将保证向符合上述条件的原基金份额持有人承担上述差额部分的偿付并及时清偿，担保
额度为人民币51亿元。但上述基金份额持有人未持有到期而赎回的，赎回部分不适用保本条款；
基金份额持有人在保本期申购或转换入的基金份额也不适用保本条款。
根据《关于长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后变更为长盛中小盘
精选混合型证券投资基金及相关业务安排的公告》，原基金在第一个保本周期届满日次日，即
2015年7月11日起变更为本基金，变更后基金的投资及基金费率等按照《长盛中小盘精选混合
型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，
基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛中小盘混合型证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类
股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、中央票据、
中期票据、金融债、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券(含可分
离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具(包括一年以内的短期
国债、回购协议、银行存款等)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但需符合中国证监会的相关规定)。权益类资产占基金资产的比例为 40%-95%；其中，持有的全
部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他固定收益类资产占基金资产比例为0%-40%，其中基金保留的现金或者投资于到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于中小盘股票的
比例不低于股票投资资产的 80%。本基金的业绩比较基准为中证500指数x 60% + 中证全债指
数x 40%。
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛中小盘精选混合
型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财
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税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资
管产品增值税有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月
1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
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6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
342,187.70 342,210.81
其中：支付销售机构的
客户维护费
164,799.53 166,569.35
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
57,031.25 57,035.18
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
3,718,261.24 33,580.88 5,732,680.46 36,121.81
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率/约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002049
紫光
国芯
2017
年
2月
20日
重大
事项
停牌
31.51
2017
年
7月
17 日
27.74 100,500 3,932,319.24 3,166,755.00 -
注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
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(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为38,717,345.71 元，属于第二层次的余额为3,166,755.00元，无属于第三
层次的余额（2016年12月31日：第一层次37,016,065.97元，第二层次32,459.71元，无第
三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2016年12月
31日：同）。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
41,884,100.71 91.31
其中：股票
41,884,100.71 91.31
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
3,718,261.24 8.11
7 其他各项资产
265,470.70 0.58
8 合计
45,867,832.65 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
24,888,088.06 55.18
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
783,594.00 1.74
F
批发和零售业
4,701,039.00 10.42
G
交通运输、仓储和邮政业
1,636,895.00 3.63
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
5,474,716.00 12.14
J
金融业
- -
K
房地产业
805,208.00 1.79
L
租赁和商务服务业
1,620,768.00 3.59
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
437,359.65 0.97
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Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
1,536,433.00 3.41
S
综合
- -
合计
41,884,100.71 92.87
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002049
紫光国芯
100,500 3,166,755.00 7.02
2 000997
新 大 陆
81,400 1,846,966.00 4.10
3 600498
烽火通信
45,900 1,163,565.00 2.58
4 002195
二三四五
126,400 903,760.00 2.00
5 002182
云海金属
97,000 891,430.00 1.98
6 002636
金安国纪
51,200 884,224.00 1.96
7 002614
蒙发利
48,632 884,129.76 1.96
8 603589
口子窖
22,400 868,896.00 1.93
9 002372
伟星新材
46,100 861,148.00 1.91
10 000910
大亚科技
34,600 859,464.00 1.91
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000049
德赛电池
2,317,146.65 5.24
2 300452
山河药辅
2,288,056.23 5.17
3 603179
新泉股份
2,176,636.35 4.92
4 300016
北陆药业
1,795,556.02 4.06
5 600867
通化东宝
1,713,896.68 3.87
6 000066
长城电脑
1,638,933.00 3.70
7 300017
网宿科技
1,469,932.00 3.32
8 300394
天孚通信
1,467,796.20 3.32
长盛中小盘精选混合 2017年半年度报告 摘要
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9 002242
九阳股份
1,454,922.00 3.29
10 000915
山大华特
1,284,856.21 2.90
11 000555
神州信息
850,224.00 1.92
12 601799
星宇股份
816,689.00 1.85
13 002601
佰利联
815,178.88 1.84
14 600498
烽火通信
810,435.00 1.83
15 002027
分众传媒
810,416.00 1.83
16 002589
瑞康医药
809,929.00 1.83
17 603589
口子窖
809,462.00 1.83
18 002502
骅威股份
808,027.00 1.83
19 002726
龙大肉食
807,633.96 1.82
20 300196
长海股份
807,012.00 1.82
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300017
网宿科技
3,094,549.64 6.99
2 300302
同有科技
2,823,782.00 6.38
3 000049
德赛电池
2,603,596.11 5.88
4 002352
顺丰控股
2,557,318.30 5.78
5 300244
迪安诊断
2,482,457.20 5.61
6 603888
新华网
2,431,288.00 5.49
7 600845
宝信软件
2,064,707.17 4.67
8 603179
新泉股份
2,002,935.93 4.53
9 002368
太极股份
1,993,368.17 4.50
10 300452
山河药辅
1,817,397.00 4.11
11 000555
神州信息
1,694,463.00 3.83
12 300493
润欣科技
1,684,012.00 3.81
13 002739
万达电影
1,659,934.16 3.75
14 600867
通化东宝
1,642,807.64 3.71
15 000066
长城电脑
1,614,000.00 3.65
16 002580
圣阳股份
1,570,814.00 3.55
17 600721
百花村
1,563,750.00 3.53
18 300458
全志科技
1,543,577.00 3.49
19 300016
北陆药业
1,507,432.45 3.41
20 002242
九阳股份
1,506,196.00 3.40
21 300494
盛天网络
1,464,850.89 3.31
长盛中小盘精选混合 2017年半年度报告 摘要
第 27 页 共34 页
22 000915
山大华特
1,393,171.00 3.15
23 002468
艾迪西
1,391,382.00 3.14
24 300394
天孚通信
1,280,894.00 2.89
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
58,403,544.38
卖出股票收入（成交）总额
48,918,124.08
注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
长盛中小盘精选混合 2017年半年度报告 摘要
第 28 页 共34 页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
9,436.08
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
701.02
5 应收申购款
255,333.60
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
265,470.70
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002049
紫光国芯
3,166,755.00 7.02
重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛中小盘精选混合 2017年半年度报告 摘要
第 29 页 共34 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,541 23,581.47 0.00 0.00% 59,920,509.66 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
72,965.07 0.1218%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
长盛中小盘精选混合 2017年半年度报告 摘要
第 30 页 共34 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年7 月11 日 ）基金份额总额
104,951,470.33
本报告期期初基金份额总额
52,968,028.86
本报告期基金总申购份额
50,606,788.70
减:本报告期基金总赎回份额
43,654,307.90
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
59,920,509.66
长盛中小盘精选混合 2017年半年度报告 摘要
第 31 页 共34 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司
2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七
届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，
聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。
以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。
10.2.2 基金经理变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意，自2017年5月18日起，王超同志兼任长盛中小盘精
选混合型证券投资基金基金经理，自2017年5月18日起，赵宏宇同志不再担任长盛中小盘精
选混合型证券投资基金基金经理。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内
本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
长盛中小盘精选混合 2017年半年度报告 摘要
第 32 页 共34 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
首创证券
1 78,287,414.82 72.98% 57,252.19 67.95% -
银河证券
1 28,990,956.57 27.02% 27,000.45 32.05% -
东北证券
1 - - - - -
国泰君安
1 - - - - -
联讯证券
1 - - - - -
国元证券
1 - - - - -
渤海证券
1 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
中原证券
1 - - - - -
日信证券
1 - - - - -
长江证券
1 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
海通证券
1 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
国信证券
1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
首创证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
东北证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
联讯证券
- - - - - -
国元证券
- - - - - -
渤海证券
- - - - - -
长盛中小盘精选混合 2017年半年度报告 摘要
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东方证券
- - - - - -
中原证券
- - - - - -
日信证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定
要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易
的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研
究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与
研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手
续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构
的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，
并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司的上海交易单元为共用交易单元。
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4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
长盛基金管理有限公司
2017年8月24日
