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长城工资宝A(000615)

长城工资宝:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长 城 工 资 宝货 币 市 场 基金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长城基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月24 日 
 
 
 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 
第 2 页 共 32 页


§1 重要提 示 1.1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年08 月 22 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。





基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 3 页 共 32 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况


基金简 称 长城工 资宝 货币 基金主 代码 000615 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 6 月25 日 基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,025,323,294.20 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 长城工 资宝 货 币 A 长城工 资宝 货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000615 004568 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 91,783,674.24 份 2,933,539,619.96 份 注:本 基金 自2017 年4 月20 日起 增设B 类 基金 份 额。 2.2 基金产品说明 投资目 标 在保证 本金 安全 性和 良好 流动性 的前 提下 , 力 争获 得超过 业绩 比较 基准 的 表现。 投资策 略 一级资 产配 置策 略: 根据 宏观经 济研 究, 分析 市场 趋势和 政府 政策 变化 , 决定基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限。 二级资 产配 置策 略: 根据 不同类 别资 产的 剩余 期限 结构、 流动 性指 标、 收 益率水 平、 市场 偏好 等决 定不同 类别 资产 的配 置比 例。 三级资 产配 置策 略: 根据 明细资 产的 剩余 期限 、信 用等级 、流 动性 指标 , 确定构 建基 金投 资组 合的 投资品 种。 根据 对 个 券收 益率水 平、 剩余 期限 、 流动性 状况 的权 衡, 参照 收益目 标确 定个 券投 资品 种与投 资数 量。 业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种, 其预 期风 险 和收益 低于 债券 型基 金、 混合型 基金 和股 票型 基金 。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长城基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 车君 方韡 联系电 话 0755-23982338 4006800000 电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fangwei@citicbank.com 客户服 务电话


400-8868-666 95558 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 4 页 共 32 页


传真 0755-23982328 010-85230024


2.4 信息披露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ccfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田路 6009 号新世 界商 务中 心41 层


§3 主要财 务指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 注:① 本基 金 自 2017 年 4 月 20 日 起实 行销 售服 务费 分级收 费方 式。 本基 金分 级后, 分设 两级 基 金份额 :A 级基 金份 额和B 级基 金份 额。 详情 请参 阅相关 公告 。 ②本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入( 不含公允 价 值变动收益 )扣除相 关费用后的余 额,本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 , 由于货币市 场基金采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 ③本基 金收 益分 配按 日结 转份额 。 ④上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 长城工 资宝 货 币 A 基金级 别 长城工 资宝 货 币 A 长城工 资宝 货 币 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 10,179,274.26 19,463,353.58 本期利 润 10,179,274.26 19,463,353.58 本期净 值收 益率 1.7665% 0.8448% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 91,783,674.24 2,933,539,619.96 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 5 页 共 32 页


阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3522% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.3234% 0.0004% 过去三 个月 1.0321% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.9448% 0.0004% 过去六 个月 1.7665% 0.0050% 0.1736% 0.0000% 1.5929% 0.0050% 过去一 年 2.6187% 0.0050% 0.3500% 0.0000% 2.2687% 0.0050% 过去三 年 9.9580% 0.0124% 1.0510% 0.0000% 8.9070% 0.0124% 自基金 合同 生效起 至今 10.0385% 0.0123% 1.0567% 0.0000% 8.9818% 0.0123% 长城工 资宝 货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3676% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.3388% 0.0005% 过去三 个月 - - - - - - 过去六 个月 - - - - - - 过去一 年 - - - - - - 过去三 年 - - - - - - 自2017 年4 月20 日 起至 今 0.8448% 0.0004% 0.0681% 0.0000% 0.7767% 0.0004% 注:本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变动 的比较 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 6 页 共 32 页


长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 7 页 共 32 页


注: ① 本基 金合 同规 定本 基金投 资范 围包 括: 现金 、 期限 在 1 年以 内 ( 含 1 年) 的 银行 存款 、 债 券回购 、中 央银 行票 据、 同业存 单、 剩余 期限 在 397 天以内 (含 397 天) 的 债券、 非金 融企 业债 务融资 工具 、 资产 支持 证 券、 中国 证监 会、 中国 人 民银行 认可 的其 他具 有良 好流动 性的 货币 市场 工具。 ②本基 金的 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起 3 个月 内。建 仓期 满时 ,各 项资 产配置 比例 符合 基 金 合同约 定。 ③本基 金 自2017 年4 月20 日起 增设B 类 基金 份额 。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 长城基 金管 理 有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司, 由 长城证 券股 份 有 限公司 (40 %) 、 东 方证 券 股份有 限公 司 (15 %) 、 西 北证券 有限 责任 公司 (15 %) 、 北 方国 际信 托 股份有 限公 司(15% ) 、 中 原信托 有限 公司 (15 %) 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立, 当时 注长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 8 页 共 32 页


册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日, 经中 国 证监会 批准 ,公 司完 成股 权结构 调整 ,现 有 股东为长城证 券股份有限 公司(47.059% ) 、 东方证 券股份有限公 司(17.647% ) 、北 方国际信 托股 份有限 公司 (17.647% ) 和 中原信 托有 限公 司(17.647%)。 2007 年 10 月 12 日 ,经中 国证 监会 批 准,将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和 中国证 监会 许可 的其 他业 务。 截 止本 报告 期末 , 公 司管理 的基 金有 : 久 嘉证 券投资 基金 (2017 年 7 月 5 日起 由封 闭式 基金 转为开 放式 基金 ,并 更名 为长城 久嘉 创新 成长 灵活 配置混 合型 证券 投 资 基金) 、 长 城久 恒灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 长 城久泰 沪 深300 指数 证券 投资基 金 、 长 城货 币 市场证券投资 基金、长 城 消费增值混合 型证券投 资 基金、长城安 心回报混 合 型证券投资 基金、长 城久富 核心 成长 混合 型证 券投资 基 金(LOF)、长 城 品 牌优选 混合 型证 券投 资基 金、 长 城稳 健增 利债 券型证券投资 基金、长 城 双动力混合型 证券投资 基 金、长城景气 行业龙头 灵 活配置混合 型证券投 资基金、长城 中小盘成 长 混合型证券投 资基金、 长 城积极增利债 券型证券 投 资基金、长 城久兆中 小板 300 指 数分 级证 券投 资基金 、长 城优 化升 级混 合型证 券投 资基 金、 长城 保本混 合型 证券 投 资 基金、长城久 利保本混 合 型证券投资基 金、长城 增 强收益定期开 放债券型 证 券投资基金 、长城医 疗保健混合型 证券投资 基 金、长城工资 宝货币市 场 基金、长城久 鑫保本混 合 型证券投资 基金、长 城久盈纯债分 级债券型 证 券投资 基金、 长城稳固 收 益 债券型证券 投资基金 、 长城新兴产 业灵活配 置混合型证券 投资基金 、 长城环保主题 灵活配置 混 合型证券投资 基金、长 城 改革红利灵 活配置混 合型证券投资 基金、长 城 久惠保本混合 型证券投 资 基金、长城久 祥保本混 合 型证券投资 基金、长 城新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城久 安 保本混合型证 券投资基 金 、长城新优 选混合型 证券投资基金 、长城久 润 保本混合型证 券投资基 金 、长城久益保 本混合型 证 券投资基金 、长城新 视野混合型证 券投资基 金 、长城久源保 本混合型 证 券投资基金、 长城久鼎 保 本混合型证 券投资基 金、长城久盛 安稳纯债 两 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长 城 久稳债券 型 证券投资基 金、长城 久信债券型证 券投资基 金 、长城中国智 造灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 城转型成长 灵活配置 混合型 证券 投资 基金 、长 城创新 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 邹德立 长城工 资 宝货币 市 场基金 、 长城货 币 市场证 券 投资基 金 2014 年 6 月 25 日 - 8 年 男, 中 国籍 , 武 汉大 学 经济学 学士 、 华 中科 技 大学工 程硕 士。 曾就 职 于深圳 农村 商业 银行 总行资 金部 , 从 事债 券 投资与 研究 工作 。2009长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 9 页 共 32 页


的基金 经 理 年3 月 进入 长城 基金 管 理有限 公司 , 任 运行 保 障部债 券交 易员 , 兼 固 定收益 研究 员。 徐涛国 长城工 资 宝货币 基 金的基 金 经理 2017 年 6 月 22 日 - 9 年 2008 年 5 月进 入长 城 基金管 理有 限公 司, 历 任运行 保障 部TA 清 算、 债券交 易员 、 固 定收 益 部货币 基金 经理 助理 。 自 2017 年6 月任 “ 长 城工资 宝货 币市 场基 金” 的 基金 经理 。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。 ②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 工资宝货 币市场基金基 金 合同》和其他 有关法律 法 规的规定,以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ,在控制 和防范风险的 前提下, 为 基金份额持有 人谋求最 大 的利益,未出 现投资违 反 法律法规、 基金合同 约定和相关规 定的情况 , 无因公司未勤 勉尽责或 操 作不当而导致 基金财产 损 失的情况, 不存在损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格 执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长 城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定, 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。 本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 , 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析, 定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 , 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均 在合理 范围 内, 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为,没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 10 页 共 32 页


4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 国际上,美国 经济增长 放 缓,美联储持 续加息, 美 元回落,英国 退欧进展 缓 慢,法国右翼 选 举受挫,德国 经济增长 强 劲,韩国政局 动荡。国 内 ,我国经济增 速高于市 场 预期,但强 劲度上二 季度相对于一 季度有所 衰 减。工业生产 平稳,企 业 利润冲高回落 ,基建投 资 下行,进出 口增速回 落,消 费平 稳增 长。 M1 维持高 位,M2 持续 回落 , 人民币 贬值 压力 变小 。黄 金、油 价和 大宗 商品 价格回 落。 债券市 场方 面,1 季度 , 央行货 币政 策偏 紧, 公开 市场 变 向加 息, 银行 面临 首次 MPA 考 核压 力, 季 末流 动性 紧张 。 回 购利率 抬升 , 各 类债 券收 益率逐 步上 行, 季 末AA+ 级短期 融资 券 和AA 级 同业存 单收 益率 在 4.8% 附 近。2 季 度, 央行 货币 政 策偏宽 松, 银行 MPA 考核 未导致 流动 性紧 张。 回购和 各类 债券 收益 率持 续上行 创阶 段性 新高 后又 大幅回 落, 季末AA+ 级短 期 融资券 和 AA 级 同业 存单收 益率 在4.8% 附近 。 回顾我们上半 年的操作 , 总体看来较为 成功,为 基 金持有人获取 了稳健回 报 。1 季度,我 们 看好短端债券 行情机会 而 规避长端风险 ,适时买 入 同业存单,加 大协议存 款 。2 季度, 我们基于 震荡行 情的 判断 ,在 收 益 率高点 加大 协议 存款 、同 业存单 和回 购资 产投 资, 保持中 上组 合久 期。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 报告期 内, 本基 金净 值增 长率 A 级为 1.7665% 、B 级为 0.8448% ,同 期业绩 比较基 准 A 级为 0.1736%、B 级为 0.0681% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望2017 年下 半年 , 我 们 认为美 联储 继续 加息 , 美 国经济 增速 放缓 , 但以 德 国为代 表的 欧盟 经济增 长较 为强 劲。 中国 经济增 速将 在6.8% 附近 ,CPI 维 持在2.0% 左右 , 地 产高位 企稳 , 贸 易和 消费增 长较 好。 政府 推进 供给侧 改革 ,去 杠杆 ,严 监管, 流动 性保 持中 性。


债券市场收益 率分化, 高 等级信用债将 继续得到 追 捧,中低等级 信用债收 益 率预计上行, 个 别信用风险暴 露甚至违 约 。全球流动性 趋于收缩 , 长期债券面临 跌价风险 , 短期债券更 具投资价 值和风险规避 能力。我 们 将根据经济基 本面及资 金 面的变化,适 时优化组 合 配置,把握 流动性、 收益性 和风 险性 三者 的平 衡,努 力为 基金 持有 人取 得稳健 的投 资回 报。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 11 页 共 32 页


4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明 1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历


公司成立了受 托资产估 值 委员会,为基 金估值业 务 的最高决策 机 构,由公 司 总经理、分管 估 值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和 行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ,公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。


受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ,定期对 估 值政策和程序 进 行评价,在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法, 以保证其 持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟 练掌握,对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借 其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究,对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、 行业发展、及 个股状况 等 各方面因素, 从价值投 资 的角度进行理 论分析, 并 根据分析的 结果向受 托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委 员会提出的多 种估值方 法 预案,利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ,针对不 同的估值方法 及估值模 型 进行演算,为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理 依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查, 对估值委 员 提交的基金 估值信息 披露文 件进 行合 规性 审查 。


受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验,具备 专 业胜任能力; 基 金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格, 精 通基金估值政 策、流程 和 标准,具有 五年以上 基金估值和会 计核算工 作 经验;基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验,精 通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。


2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度


基金经 理作 为估 值委 员会 成员, 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究, 向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员会 会议, 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。


3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突


估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨,在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允,在数 据 的采集方面力 求公开、 获 取方便、操作 性强、不 易 操纵。本基金 管理人旗 下 管理的基金 ,其参与 估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。


4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度


长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 12 页 共 32 页


本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服 务协议 ,由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据 《 长城 工资 宝货 币市 场基金 基金 合同 》 规 定, 本基金 收益 “每 日分 配、 每日支 付” , 每日 收益支付方 式只采用 红利 再投资(即红 利转基金 份额)方式,投资 人可通过 赎回 基金份额获 得现金 收益。 本报告期应以再投资形式分配利润人民币 29,642,627.84 元 , 已 分 配 利 润 人 民 币 29,642,627.84 元。 4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明 本报告 期内 , 本 基金 自 2017 年2 月 7 日起 至2017 年3 月 8 日止 连续22 个工 作 日基金 资产 净 值低于 人民 币五 千万 元。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 报告期 内 , 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、 基金合同和托 管协议的 规 定,尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务,不存 在 任何损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配 等情况 的说明 报告期内,基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 , 能够遵 守有 关法 律法 规, 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、准确和 完整 发表 意见 托管人认为, 由基金管 理 人编制并经托 管人复核 的 本基金报告中 的财务指 标 、净值表现、 财长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 13 页 共 32 页


务会计 报告 、利 润分 配、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 长城 工资 宝货 币市场 基金 报告截 止日 : 2017 年 6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款


700,171,514.21 608,725.51 结算备 付金


- 8,636.36 存出保 证金


- 554.88 交易性 金融 资产


2,056,845,304.94 35,985,407.49 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


2,056,845,304.94 35,985,407.49 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


500,111,190.17 - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


10,462,449.50 300,613.01 应收股 利


- - 应收申 购款


541,695.56 299,395.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


3,268,132,154.38 37,203,332.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


241,955,679.02 1,799,877.30 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


545,899.00 7,470.72 应付托 管费


174,687.68 2,390.63 应付销 售服 务费


36,020.51 5,976.55 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 14 页 共 32 页


应付交 易费 用


25,269.33 1,009.30 应交税 费


- - 应付利 息


17,673.66 543.52 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


53,630.98 49,000.00 负债合 计


242,808,860.18 1,866,268.02 所有者权益:





实收基 金


3,025,323,294.20 35,337,064.23 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


3,025,323,294.20 35,337,064.23 负债和 所有 者权 益总 计


3,268,132,154.38 37,203,332.25 注: 报告 截止 日 2017 年6 月 30 日 ,长 城工 资宝 货 币 A 基 金份 额净 值 1.0000 元,基 金份 额总 额 91,783,674.24 份; 长城 工 资宝货 币 B 基金 份额 净 值1.0000 元, 基金 份额 总 额2,933,539,619.96 份。长 城工 资宝 货币 份额 总额合 计 为3,025,323,294.20 份。


6.2 利润表 会计主 体: 长城 工资 宝货 币市场 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 一、收入


34,483,331.25 648,990.61 1.利息 收入


34,475,478.66 648,990.61 其中: 存款 利息 收入


6,836,353.66 4,254.37 债券利 息收 入


25,052,165.99 538,289.64 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


2,586,959.01 106,446.60 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


7,852.59 - 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


7,852.59 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 - - 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 15 页 共 32 页


列) 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) - - 减: 二、费用


4,840,703.41 180,347.53 1.管 理人 报酬


1,748,414.72 51,860.18 2.托 管费


559,492.73 16,595.22 3.销 售服 务费


552,268.38 41,488.21 4.交 易费 用


- 1.50 5.利 息支 出


1,897,920.89 3,813.90 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,897,920.89 3,813.90 6.其 他费 用


82,606.69 66,588.52 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 29,642,627.84 468,643.08 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) 29,642,627.84 468,643.08


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 长城 工资 宝货 币市场 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 35,337,064.23 - 35,337,064.23 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润) - 29,642,627.84 29,642,627.84 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 2,989,986,229.97 - 2,989,986,229.97 其中:1. 基 金申 购款 5,328,109,012.87 - 5,328,109,012.87 2. 基金 赎回 款 -2,338,122,782.90 - -2,338,122,782.90 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -29,642,627.84 -29,642,627.84 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 16 页 共 32 页


五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,025,323,294.20 - 3,025,323,294.20 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 39,118,811.13 - 39,118,811.13 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润) - 468,643.08 468,643.08 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 3,756,350.26 - 3,756,350.26 其中:1. 基 金申 购款 168,751,391.34 - 168,751,391.34 2. 基金 赎回 款 -164,995,041.08 - -164,995,041.08 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -468,643.08 -468,643.08 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 42,875,161.39 - 42,875,161.39


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1


至 6.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 何伟______














______ 熊科 金______














____ 赵 永强____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 长城工资宝货 币市场基 金( 以下简称“本 基金 ”) ,系 经中国证券监 督管理委 员 会(以下简 称 “中国 证监 会 ” )证 监许 可[2014] 374 号文 “ 关于 核准长 城工 资宝 货币 市场 基金募 集的 批复 ” 的 核准, 由长 城基 金管 理有 限公司 自 2014 年 6 月 16 日至2014 年 6 月 20 日向 社会公 开募 集, 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 并 出 具 安 永 华 明 (2014 ) 验 字 第 60737541_H03 号验 资报 告 后, 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2014 年6 月25 日生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 。 设 立 时 募 集 的 有 效 认 购 资 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 17 页 共 32 页


211,513,658.46 元 ,在 首 次募集 期间 有效 认购 资金 产生的 利息 为人 民 币 3,229.56 元, 以上 实收 基金( 本息 )合 计 为 人民 币 211,516,888.02 元, 折 合 211,516,888.02 份基 金 份额。 本基 金的 基 金管理人为长 城基金管 理 有限公司,注 册登记机 构 为长城基金管 理有限公 司 ,基金托管 人为中信 银行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中信 银行 ”)。 根据基 金管 理人 长城 基金 管理有 限公 司 于 2016 年 9 月 30 日 发布 的《 关于 修改 长城工 资宝 货 币市场 基金 基金 合同 和托 管协议 的公 告》 , 本 基金 的 投资范 围进 行如 下变 更 。 变更前 , 本基 金的 投 资范围 为现 金、 通知 存款 、短期 融资 券、1 年以 内 (含 1 年) 的银 行定 期存 款和大 额存 单、 期限 在1 年 以内 ( 含1 年) 的 债券回 购 、 期 限 在1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 的中 央银 行 票据 、 剩 余期 限在397 天以内 ( 含 397 天) 的债 券、剩 余期 限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的资 产支 持证券 、剩 余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的中期 票据 ,以 及中 国证 监会、 中国 人民 银行 认可 的其他 具有 良好 流 动 性的货 币市 场工 具。 变更 后,本 基金 的投 资范 围为 :1、 现金 ;2、 期限 在 1 年以内 (含 1 年)的 银行存 款 、 债 券回 购、 中 央银行 票据 、 同业 存单 ;3 、 剩 余期 限在 397 天以内 (含 397 天) 的债 券、 非金融 企业 债务 融资 工具 、 资 产支 持证 券 ;4 、 中 国 证监会 、 中国 人民 银行 认 可的其 他具 有良 好流 动性的货币市 场工具。 如 法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 , 基金管理人 在履行适 当程序 后, 可以 将其 纳入 投资范 围 。 根据基 金管 理人 长城 基金 管理有 限公 司 于 2017 年 4 月 20 日 发布 的《 关于 长城 工资宝 货币 市 场基金 增设 基金 份额 并相 应修改 基金 合同 的公 告》 , 本基金 自 2017 年4 月20 日起增 设B 类基 金 份 额。增 设基 金份 额后 ,本 基金将 分设 A 类 基金 份额 和 B 类基金 份额 。两 类份 额根据 销售 服务 费 收 取方式 的 不 同进 行划 分; 其中, 不从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的基 金份额 ,称 为 A 类基 金份额 ;从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的基 金份额 ,称 为 B 类基 金份 额。两 类基 金份 额 分 别公布 每万 份净 收益 和七 日年化 收益 率。 增 设 B 类 基金份 额后 ,在 本基 金存 续期内 的任 何一 个 开 放日, 若单 个基 金账 户内 保留的 本基 金份 额超 过 500 万份(含 500 万份)时 , 本基金 注册 登记 机构 将自动 升级 其单 个基 金账 户内持 有的 可用 基金 份额 为 B 类基金 份额 ,并 于升 级当日 适用 B 类基金 份额的 相关 费率 ;若 单个 基金账 户内 保留 的本 基金 份额低 于 500 万份( 不含 500 万份) 时, 本基 金 注册登 记机 构将 自动 降级 其单个 基金 账户 内持 有的 可用基 金份 额 为 A 类 基金 份额, 并于 降级 当 日 适用A 类基 金份 额的 相关 费率。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :银行 活期 存款 利率(税后)。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 18 页 共 32 页


体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格 式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金 信息披露编报 规则》 第 5 号《货币市场 基金信息 披 露特别规定》 、 《 证券投资 基金信息披 露 XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告> 》及 其他 中国 证 监会及 中国 证券 投资 基金 业协会 颁布 的相 关 规定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财 务状况 以及 自2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致 的 说明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基 金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 1. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起, 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金, 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,免 征营 业税 。 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 19 页 共 32 页


融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基 金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。 根 据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融 商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自 2018 年 1 月 1 日 起 ,资管 产品 管理 人运 营资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为(以 下称 资管产品运营 业务),暂 适 用简易计税方 法,按 照 3% 的征收率缴纳 增值税。 管 理人应分别 核算资 管产品运营业 务和其他 业 务的销售额和 增值税应 纳 税额。未分别 核算的, 资 管产品运营 业务不得 适用于 简易 计税 方法 。 对 资管产 品 在2018 年1 月1 日前运 营过 程中 发生 的增 值税应 税行 为, 未缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从资管产品 管理人以 后 月份的增值 税应纳税 额中抵 减。


根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。 2. 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》 , 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本基金 本期 无与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 20 页 共 32 页


6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中信银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构 长城证 券股 份有 限公 司( “长城 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交 易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 股票 交易 。 6.4.8.1.2 债 券交 易








金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总额 的 比例 长城证券 - - 3,003,786.46 100.00%


6.4.8.1.3 债 券回 购交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 回购 成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 长城证券 63,400,000.00 100.00% 129,400,000.00 100.00%


6.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 权证 交易 。 6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 产生 应支 付关 联方的 佣金 。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 21 页 共 32 页


6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,748,414.72 51,860.18 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 14,001.88 4,954.54 注:基金管理 费每日计 提 ,按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计 提。计 算方 法如 下: H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的 基 金资 产净 值 6.4.8.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 559,492.73 16,595.22 注:基金托管 费每日计 提 ,按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.08% 的年费率 计 提。计 算方 法如 下: H=E×0 .08% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长城工 资宝 货 币A 长城工 资宝 货 币B 合计 中信银 行 3,030.79 - 3,030.79 长城基 金管 理有 限公 司 480,425.12 44,550.69 524,975.81 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 22 页 共 32 页


长城证 券 34.92 - 34.92 合计 483,490.83 44,550.69 528,041.52 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应 支 付的 销售服 务费 长城工 资宝 货 币A 长城工 资宝 货 币B 合计 中信银 行 233.58 - 233.58 长城基 金管 理有 限公 司 31,210.01 - 31,210.01 长城证 券 5.80 - 5.80 合计 31,449.39 - 31,449.39 注:本基金 A 类 基 金 份 额的 年 销 售 服 务 费 率 均 为 0.20% ,B 类基金份额的年销 售服务费率均为 0.01% , 基 金份 额升 级与 降 级的具 体的 计算 方法 在招 募说明 书中 列示 。 两 类基 金份额 的销 售服 务费 计提的 计算 公式 相同 ,具 体如下 : H= E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数 H 为 每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费 E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值 基金销 售服 务费 每日 计提 ,按月 支付 。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 注: 本基 金于 本期 及上 年 度可比 期间 , 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 (含 回购 ) 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 注:本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 未运用固有资 金投资于 本 基金份额, 于本期末 及上年 度可 比期 末亦 未持 有本基 金份 额。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 注:除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银行 171,514.21 1,450.21 1,281,969.12 3,457.28 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ,按银 行活 期利 率计 息。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 23 页 共 32 页


6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。 6.4.9 期 末( 2017 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 注:本 基金 于本 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 注:本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额人 民 币241,955,679.02 元 ,是 以如 下 债券作 为抵 押:


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 150417 15 农发17 2017 年7 月3 日 100.02 1,000,000 100,020,000.00 140347 14 进出47 2017 年7 月3 日 100.11 544,000 54,459,840.00 150224 15 国开24 2017 年7 月3 日 100.25 900,000 90,225,000.00 合计





2,444,000 244,704,840.00 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 2,056,845,304.94 62.94 其中: 债券 2,056,845,304.94 62.94








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 500,111,190.17 15.30 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 - - 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 24 页 共 32 页


产 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 700,171,514.21 21.42 4 其他各项 资产 11,004,145.06 0.34 5 合计 3,268,132,154.38 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人 民币 元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.31 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 241,955,679.02 8.00 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明 注:本 报告 期内 未发 生债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值 的 20% 的情 况。 7.3 基金投资组合平均剩 余期限 7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限














78 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 106 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 14


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未发 生违规 超 过120 天的 情况 。 7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占 基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 27.43 8.00 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 25 页 共 32 页


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 5.63 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 54.55 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 0.98 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 19.08 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 107.66 8.00


7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明 注:本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续 期未 发生违 规超 过240 天 的情 况。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 320,234,724.34 10.59 其中: 政策 性金 融债 320,234,724.34 10.59 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,736,610,580.60 57.40 8 其他 - - 9 合计 2,056,845,304.94 67.99 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 26 页 共 32 页


7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明 细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111619155 16 恒 丰银 行 CD155 1,500,000 148,229,569.94 4.90 2 150417 15 农发 17 1,000,000 100,019,280.41 3.31 3 111796046 17 青 岛银 行 CD048 1,000,000 99,767,121.71 3.30 4 111780365 17 盛 京银 行 CD135 1,000,000 99,653,613.27 3.29 5 111793208 17 广 州农 村商业 银行 CD035 1,000,000 99,162,542.73 3.28 6 111793289 17 哈 尔滨 银行 CD051 1,000,000 99,153,378.07 3.28 7 111793320 17 龙 江银 行 CD066 1,000,000 99,144,250.10 3.28 8 111793333 17 江 苏紫 金农商 行 CD034 1,000,000 99,118,859.54 3.28 9 111799316 17 西 安银 行 CD013 1,000,000 98,983,372.08 3.27 10 111794543 17 赣 州银 行 CD018 1,000,000 98,891,607.71 3.27


7.7 “影子定价”与“摊 余成本法 ”确定的 基金资产净值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 2 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2520%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0617% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0565%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 27 页 共 32 页


注:本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。 7.8 期末按公允价 值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.9 投资组合报告附注 7.9.1


本基金估值采 用摊余成 本 法,即估值对 象以买入 成 本列示,按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢 价与折价,在 其剩余存 续 期内摊销,每 日计提损 益 。本基金不采 用市场利 率 和上市交易 的债券和 票据的 市价 计算 基金 资产 净值。 本基 金通 过每 日分 红使得 基金 份额 的净 值始 终维持 在 1.0000 元。 7.9.2


本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到过 公开 谴责 、 处 罚,不 存在 需说 明的 证券 投资决 策程 序。 7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 10,462,449.50 4 应收申 购款 541,695.56 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 11,004,145.06


7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 28 页 共 32 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人 结构 份额单 位: 份 份 额 级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 长 城 工 资 宝 货 币A 2,846 32,250.06 5,943,883.37 6.48% 85,839,790.87 93.52% 长 城 工 资 宝 货 币B 11 266,685,420.00 2,933,539,619.96 100.00% - - 合 计 2,857 1,058,916.10 2,939,483,503.33 97.16% 85,839,790.87 2.84% 注:对于分级 基金,下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额,对于 合 计数,比例 的分母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数。 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有 本 基金 的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 长城工 资宝 货币A 2,881,569.71 3.1395% 长城工 资宝 货币B - - 合计 2,881,569.71 0.0952% 注:对于分级 基金,下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额,对于 合 计数,比例 的分母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 29 页 共 32 页


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 长城工 资宝 货 币A 0 长城工 资宝 货 币B 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 长城工 资宝 货 币A 50~100 长城工 资宝 货 币B 0 合计 0 注:同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ,分别 计算 在内 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 长城工 资宝 货 币A 长城工 资宝 货 币 B 基金合 同生 效日 (2014 年 6 月 25 日) 基金 份额总 额 211,516,888.02 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 35,337,064.23 - 本报告 期基 金总 申购 份额 2,224,472,605.95 3,103,636,406.92 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,168,025,995.94 170,096,786.96 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 91,783,674.24 2,933,539,619.96


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动


本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 。 2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动


本报告 期内 ,基 金托 管人 无重大 人事 变动 。 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 30 页 共 32 页


10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。 10.4 基金投资策 略的改变 本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。 10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。 10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本基金本报 告期基 金管理 人、基金托 管人涉 及托管 业务机构及 其高级 管理人 员未受到任 何稽 查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长城证券 2 - - - - - 注:1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 : 本报告 期内 租用 的证 券公 司交易 单元 无变 化, 截止 本报告 期末 共 计2 个 交易 单元。 2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序 本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构,使 用其席位 作 为基金的专 用交易席 位,选 择的 标准 是:


(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好 , 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币;


(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;








(3) 经 营行 为规 范, 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求;








长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 31 页 共 32 页


(4) 内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ;








(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务;








(6) 研 究实 力较 强, 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务, 包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。





根据上 述标 准考 察确 定后 ,基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议,并 通知 托管 人。 基金管理人应 根据有关 规 定,在基金的 中期报告 和 年度报告 中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、 基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占 当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 长城证券 - - 63,400,000.00 100.00% - -


10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况 注:本 基金 本报 告期 没有 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。 §11 影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例达到或 者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170101-20170106 30,025,285.51 9,638.85 30,034,924.36 - - 2 20170309-20170630 - 2,026,053,800.22 - 2,026,053,800.22 66.9782% 3 20170120-20170308 - 66,916,628.58 - 66,916,628.58 2.2122% 4 20170109-20170119 - 25,020,617.46 25,020,617.46 - - 长城工资宝货币 2017 年半年度 报告摘要 第 32 页 共 32 页


个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 如投资者 进行大 额赎回 , 可能存在 以下的 特有风 险 : 1、流动性 风险 本基金在短时间 内可能无 法变现足够的资 产来应对 大额赎回,基金 仓位调整 困难,从而可能 会面临一 定的流 动性 风险; 2、延期支 付赎回 款项及 暂停赎回 风险 若持有基金份额 比例达到 或超过 20%的 单一投资者 大额赎回引发了 巨额赎回 ,基金管理人可 能根据《 基金合同 》 的约定决 定部分 延期支 付 赎回款项 ; 如果 连续 2 个 开放日以 上 (含 本数 ) 发 生巨额赎 回, 基 金管理 人 可能根据 《基 金合同》 的约定 暂停接 受 基金的赎 回申请 ,对剩 余 投资者的 赎回办 理造成 影 响; 3、收益率 波动风 险 大额赎回 会导致 管理人 被 迫抛售证 券以应 付基金 赎 回的需要 ,可能 使基金 的 收益率受 到不利 影响; 4、投资受 限风险 大额赎回 后若基 金资产 规 模过小, 可能导 致部分 投 资受限而 不能实 现基金 合 同约定的 投资目 的及投 资 策略; 5、基金合 同终止 或转型 风险 大额赎回可能会 导致基金 资产规模过小, 不能满足 存续的条件,根 据基金合 同的约定,将面 临合同终 止财产清 算 或转型风 险。 11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息 为 了更好 地为投 资者提 供理 财服务 ,经与 本基金 托管 人中信 银行股 份有限 公司 协商一致, 并报中 国证 监会 备案 ,本 管理人 自 2017 年 4 月 20 日起为 本基 金增 设 了 B 类 基金份 额, 同时 , 对本基 金基 金合 同进 行了 相应的 修订 ,修 改的 具体 内容详 见本 管理 人于 2017 年 4 月 20 日发布 的《关 于长 城工 资宝 货币 市场基 金增 设基 金份 额并 相应修 改基 金合 同的 公告 》 。