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长信量化先锋混合C(004221)

长信量化先锋混合:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长 信 量 化 先锋 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月24 日 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 
第 2 页 共 39 页


§1


§2 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 39 页


§3


基金简介 3.1 基金 基 本情况


基金简 称 长信量 化先 锋混 合 基金主 代码 519983 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 11 月 18 日 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 4,478,230,674.52 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 长信量 化先 锋混 合 A 长信量 化先 锋混 合 C 下属分 级基 金场 内简 称: 长信 LHA - 下属分 级基 金的 交易 代码 : 519983 004221 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 4,477,164,717.91 份 1,065,956.61 份 注:基金管理 人决定自2017 年1月9日起对 长信量化先 锋混合型证券 投资基金 进 行份额分类 ,原有 基金份额为A 类份额, 增设C 类份额,具 体事宜可 详见 基金管理人 于2017 年1月4 日发布的《 长信基 金管理 有限 责任 公司 关于 长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金增 设C 类基 金份 额 相关事 项的 公告 》 。 3.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 数量 化模 型, 合理配 置资 产权 重, 精选 个股, 在充 分控制 投资 风险 的前 提下 ,力求 实现 基金 资产 的长 期、稳 定增 值。 投资策 略 本基金 的投 资策 略包 括两 部分: 一是 通 过 自上 而下 的资产 配置 策略确 定各 类标 的资 产的 配置比 例, 并对 组合 进行 动态管 理, 进一步 优化 整个 组合 的风 险收益 参数 ;二 是通 过自 下而上 的上 市公司 研究 ,借 助长 信行 业多因 素选 股模 型选 取具 有投资 价值 的上市 公司 股票 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*75%+ 中证综 合债 券指 数收 益率*25% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,属 于中等 风险 、中 等收 益的 基金品 种, 其预期 风险 和预 期收 益高 于货币 市场 基金 和债 券型 基金, 低于 股票型 基金 。


3.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 周永刚 陆志俊 联系电 话 021-61009999 95559 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 4 页 共 39 页


电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服 务电 话


4007005566 95559 传真 021-61009800 021-62701216


3.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.cxfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 上 海市 仙霞 路 18 号 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 5 页 共 39 页


§4 主要财 务 指标和基金净值 表现 4.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 长信量 化先 锋混 合 A 长信量 化先 锋混 合 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年1 月9 日 - 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 -252,235,117.74 -129,192.10 本期利 润 -1,045,060,990.55 -249,123.49 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2053 -0.2845 本期基 金份 额净 值增 长率 -12.32% -13.88% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2707 0.4564 期末基 金资 产净 值 6,945,392,700.56 1,552,470.86 期末基 金份 额净 值 1.551 1.456 注:1 、长 信量 化先 锋混 合 C 份额 增加 日为2017 年 1 月 9 日 ,截 至本 报告 期末, 长信 量化 先锋 混 合C 份 额运 作时 间未 满半 年; 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、 开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字。


4.2 基 金净 值表现 4.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 长信量 化先 锋混 合A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 2.72% 0.96% 4.00% 0.51% -1.28% 0.45% 过去三 个月 -9.19% 1.06% 4.63% 0.47% -13.82% 0.59% 过去六 个月 -12.32% 0.98% 8.05% 0.43% -20.37% 0.55% 过去一 年 -2.40% 0.95% 12.26% 0.51% -14.66% 0.44% 过去三 年 153.12% 1.95% 57.05% 1.31% 96.07% 0.64% 自基金 合同 生效起 至今 138.95% 1.58% 25.86% 1.14% 113.09% 0.44% 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 39 页


长信量 化先 锋混 合C 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 2.61% 0.95% 4.00% 0.51% -1.39% 0.44% 过去三 个月 -9.45% 1.06% 4.63% 0.47% -14.08% 0.59% 自 份 额 增 加 日起至今 (2017 年 1 月 9 日-2017 年6 月30 日) -13.88% 0.99% 7.14% 0.43% -21.02% 0.56% 4.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 39 页


注:1 、长 信量 化先 锋混 合A 图 示日 期为2010 年 11 月 18 日至 2017 年 6 月 30 日 ,长 信量 化先 锋 混合C 图示 日期 为2017 年1 月9 日 (份 额增 加日 )至2017 年 6 月 30 日。 2 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 , 建仓 期结 束 时, 本基 金各 项 投资比 例符 合基 金合 同中 的约定 。 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 39 页


§5 管理人 报告 5.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 5.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股 份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立, 注册 资 本 1.65 亿元人 民币 , 目 前股 权结 构为: 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占 31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 (有 限合 伙) 为 4.55% 、 上海 彤骏投 资管 理中 心( 有限 合伙) 为 4.54% 。 截至2017 年6 月30 日, 本基金 管理 人共 管 理 49 只 开放式 基金 , 即 长信 利息 收益开 放式 证券 投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动 态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券 投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国 标 准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长 混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长 信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵 活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证 券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广 灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合 型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券 投资基金(LOF ) 、长信 中 证一带一路主 题指数分 级 证券投资基金 、长信富 民 纯债一年定 期开放债 券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利保债券型 证券投资 基金、长信 富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信中 证能源互 联 网主题指数 型证券投 资基金(LOF) 、长信金 葵 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基金 、长信富 全 纯债一年定 期开放债 券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信海外收 益 一年定期开 放债券型 证券投资基金 、长信先 锐 债券型证券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富 平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创 新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 39 页


投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长 信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信中证上 海改革 发展 主题 指数 型证 券投资 基金 (LOF)。 5.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 左金保 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基金 、 长 信医 疗保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 (LOF ) 、 长信 量 化 先 锋 混 合 型 证券投 资基 金 、 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金、 长信 中证 一带 一 路 主 题 指 数 分 级证券 投资 基金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 、 长信 先锐 债 券 型 证 券 投 资 基金 、 长 信利 发债 券 型 证 券 投 资 基 金、 长信 电子 信息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 、 长信 先利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金、 长信 国防 军工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 的 基 金经理 、 量化 投资 部总监 2015 年3 月 14 日 - 7 年 经济学硕士,武汉大学 金 融工程专业研究生毕业 。 2010 年7 月 加入 长信 基金 管理有限责任公司,从 事 量化投资研究和风险绩 效 分析工作。曾任公司数 量 分析研究员和风险与绩 效 评估研究员,现任量化 投 资部总监、长信量化多 策 略股票型证券投资基金 、 长信医疗保健行业灵活 配 置混合型证券投资基金 (LOF ) 、长信量化先锋 混 合型证券投资基金、长 信 量化中小盘股票型证券 投 资基金、长信中证一带 一 路主题指数分级证券投 资 基金、长信利泰灵活配 置 混合型证券投资基金、 长 信先锐债券型证券投资 基 金、长信利发债券型证 券 投资基金、长信电子信 息 行业量化灵活配置混合 型 证券投资基金、长信先 利 半年定期开放混合型证 券 投资基金、长信国防军 工 量化灵活配置混合型证 券 投资基金和长信中证上 海 改革发展主题指数型证 券 投资基 金 (LOF ) 的基 金经 理。 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 39 页


注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的 公告披 露日 为准 ; 2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算 标准。 5.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律 法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行 为。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 5.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 5.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 , 加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同 时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监 督。 5.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发 现异常 交易 行为 。 5.4 管 理人 对报 告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 5.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 截止 2017 年 6 月 30 日 ,量化 先 锋 A 净值 为 1.551 ,报 告期 内基 金 A 类份 额 净值 收益 率为 -12.32% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 8.05% 。 2017 上半 年,价值 蓝筹风 格基本贯穿始 终,大小 盘 分化十分显著, 估值较低 且 增长稳健的 白 马股和蓝筹股 涨幅较大 , 而中小成长股 则大幅回调。尤其在二季 度,受金 融 去杠杆而引 起的流动长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 39 页


性紧张 和 IPO 提 速的 影响 ,市场 出现 较大 调整 ,大 量小盘 股一 度跌 破去 年一 月以来 低点 ;6 月以 后,资金紧张 局面暂缓 , 中小创迎来一 波像样的 反 弹。 尽管上半 年以来指 数 无显著趋势 行情,但 阶段性的投资 热点始终 存 在,低估绩优 白马股 成 为 市场宠儿,消 费升级板 块 的家电行业 、食品饮 料行业几乎全 程领涨市 场 ,动量效应十 分显著。 指 数表现上,大 盘指数整 体 显著强于小 盘指数, 上证综 指收 涨 2.86% ,沪 深 300 收涨 10.78% ,中 证500 回调 2% ,中 证 1000 回调 12.07% ,创 业板 指回调 7.34% , 中小 板指 收涨 7.33% 。 5.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2017 年6 月 30 日, 本基 金 A 类份 额净 值 为 1.551 元, 累计份 额净 值 为 2.401 元; 本基 金 C 类 份额 净值 为 1.456 元,累 计份 额净 值为 1.756 元。 本报 告期 内本 基金 A 类净 值增 长率 为 -12.32% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 8.05% ;本 报 告期内 本基 金 C 类净 值增 长率为-13.88% ,同 期业绩 比较 基准 涨 幅7.14% 。 5.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 我们认为,今 年以来经 济 增长表现出较 强的韧性 , 市场利率再大 幅上升基 本 无太大可能, 利 率如能 维持 甚至 下行 , 将 使得股 债向 暖 。 后 期 , 在 流动性 由紧 向松 以及 中报 、 三 季报 业绩 驱动 下, 前期极 端行 情大 概率 不会 出现。 市场 方面 , 我 们认 为 上半年 以来 的价 值股 行情 短时间 内不 会转 变, 下半年很可能 继续延续 这 一行 情,因此 内生增长 能 力强,估值合 理仍会是 投 资的主流逻 辑。尽管 前期涨 幅较 大的 绩优 白马 股 7 月 出现 小幅 回调 ,但 我们认 为二 线价 值成 长和 蓝筹有 望接 力上 涨 , 同时前 期过 度调 整的 高成 长绩优 股或 将迎 来一 波超 跌反弹 机会 。 在宏观 经济 未有 显著 改善 或未有 大批 增量 资金 入市 的情况 下, 我们 对后 市持 谨 慎乐观 的态 度。 届时,一些逻 辑性强业 绩 良好的主题( 诸如消费 升 级、国企改革 )或有更 多 投资机会。 我们将致 力于寻找具有 股价安全 边 际的优质成长 股,将利 用 涵盖宏观、流 动性、市 场 结构、交易 特征等多 个层面 的模 型, 来监 测市 场可能 存在 的运 行规 律及 发生的 变动 ,从 而捕 捉市 场中有 效投 资机 会。 5.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ,长 信基 金管 理有 限 责任公 司( 以下 简称 “公司 ”) 制订 了健 全、 有效的估值政 策和程序 , 成立了估值工 作小组, 小 组成员 由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相 关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券 行业工作经验 ,熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 , 如果基金经 理认为某长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 39 页


证券有更好的 证 券估值 方 法,可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与 会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ,公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ,达 成 一 致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。


参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内, 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。 5.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基 金本报 告期 已公 告实 施一 次分红 ,符 合基 金合 同中 关于利 润分 配条 款的 约定 。详细 情况 如下 :


序号 (长信 量化先 锋混合 A ) 权益登 记日 除息日 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放 再投资 形式 发放 利润分 配合 计 1 2017 年 3 月28 日 2017 年 3 月28 日 2.000 635,772,437.23 340,799,886.56 976,572,323.79 合计


2.000 635,772,437.23 340,799,886.56 976,572,323.79 序号 (长信 量化先 锋混合 C) 权益登 记日 除息日 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放 再投资 形式 发放 利润分 配合 计 1 2017 年 3 月28 日 2017 年 3 月28 日 3.000 129,163.73 143,027.38 272,191.11 合计


3.000 129,163.73 143,027.38 272,191.11 本基金 收益 分配 原则 如下 : 1 、 基 金收 益分 配采 用现 金 方式或 红利 再投 资方 式 ( 指将现 金红 利按 除息 日除 权后的 基金 份额 净值为 计算 基准 自动 转为 基金份 额进 行再 投资 ) , 基 金份额 持有 人可 选择 现金 方式或 红利 再投 资 方 式;若基金份 额持有人 事 先未做出选择 ,本基金 默 认的收益分配 方式是现 金 分红;若基 金份额持 有人选 择红 利再 投资 ,红 利再投 资的 份额 免收 申购 费用;


2 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 3 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 基金 收益 每 年最多 分 配6 次 , 每次 收 益分配 最低 比例 不得低 于收 益分 配基 准日 可供分 配利 润 的30% , 若 基 金合同 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 (可长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 39 页


供分配 利润 是指 期末 资产 负债表 中未 分配 利润 与未 分配利 润中 已实 现收 益的 孰低数 ) ;


4 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配净 额后 不能低 于面 值 ;


5 、 分 红权 益登 记日 申请 申 购的基 金份 额不 享受 当次 分红, 分红 权益 登记 日申 请赎回 的基 金份 额享受 当次 分红 ;


6 、 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 (即 期末 可 供分配 利润 计算 截至 日 ) 的时间 不得 超过 15 个 工作 日。


7 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的, 从其 规定 。 5.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 39 页


§6 托管人 报告 6.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2017 年上 半年 度, 基金托 管人在 长信 量化 先锋 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵 守 了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议,尽职 尽 责地履行了 托管人应 尽的义 务, 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 6.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作 遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2017 年上半年度,长信基 金管理有限责任公司在长信量化先锋混合型证券投资基金投资运 作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上,托 管人未发 现损害 基金 持有 人利 益的 行为。 本报告 期内 本基 金进 行 了1 次收 益分 配, 分配 金额 为 976,844,514.90 元, 符 合基金 合同 的规 定。 6.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 2017 年上 半年 度, 由 长信 基金管 理有 限责 任公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关长 信量 化 先 锋混合型证券 投资基金 的 半 年度报告中 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计 报告相关 内容、 投资 组合 报告 等内 容真实 、准 确、 完整 。 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 39 页


§7 半年度 财务会计报告(未 经审计) 7.1 资 产负 债表 会计主 体 : 长信 量化 先锋 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 499,161,306.28 485,314.65 结算备 付金 847,815,354.86 1,732,162,090.02 存出保 证金 1,627,643.39 1,710,316.39 交易性 金融 资产 5,712,619,266.09 9,259,574,241.32 其中: 股票 投资 5,712,619,266.09 9,259,574,241.32 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 650,166.66 617,970.57 应收股 利 - - 应收申 购款 5,166,975.54 22,401,661.04 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 7,067,040,712.82 11,016,951,593.99 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 77,709,356.58 9,728,946.10 应付赎 回款 28,732,189.41 36,783,465.03 应付管 理人 报酬 8,551,960.22 13,929,393.27 应付托 管费 1,425,326.71 2,321,565.54 应付销 售服 务费 1,406.67 - 应付交 易费 用 3,204,096.22 9,600,986.61 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 39 页


应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 471,205.59 511,976.57 负债合 计 120,095,541.40 72,876,333.12 所有者权益:


实收基 金 4,478,230,674.52 5,557,393,335.62 未分配 利润 2,468,714,496.90 5,386,681,925.25 所有者 权益 合计 6,946,945,171.42 10,944,075,260.87 负债和 所有 者权 益总 计 7,067,040,712.82 11,016,951,593.99 注 : 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日,长信 量 化 先 锋 混 合 A 份额净值 1.551 元 , 份 额 总 额 4,477,164,717.91 份, 长信 量化 先锋 混 合C 份额 净值 1.456 元, 份额 总额 1,065,956.61 份 。


7.2 利 润表 会计主 体 : 长信 量化 先 锋 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 一、收入 -946,683,762.03 254,571,192.75 1.利息 收入 12,422,042.80 5,107,439.06 其中: 存款 利息 收入 12,242,245.35 4,938,154.98 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 179,797.45 169,284.08 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) -173,572,037.75 351,822,562.09 其中: 股票 投资 收益 -198,853,908.74 341,757,370.15 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 25,281,870.99 10,065,191.94 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) -792,945,804.20 -104,138,980.53 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 39 页


5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 7,412,037.12 1,780,172.13 减: 二、费用 98,626,352.01 39,137,090.18 1.管 理人 报酬 67,746,502.50 23,950,374.83 2.托 管费 11,291,083.74 3,991,729.18 3.销 售服 务费 6,586.39 - 4.交 易费 用 19,366,236.32 11,027,603.22 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 215,943.06 167,382.95 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -1,045,310,114.04 215,434,102.57 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) -1,045,310,114.04 215,434,102.57


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 长信 量化 先锋 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 5,557,393,335.62 5,386,681,925.25 10,944,075,260.87 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - -1,045,310,114.04 -1,045,310,114.04 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -1,079,162,661.10 -895,812,799.41 -1,974,975,460.51 其中:1. 基 金申 购款 2,557,135,304.29 2,174,840,287.75 4,731,975,592.04 2. 基金 赎回 款 -3,636,297,965.39 -3,070,653,087.16 -6,706,951,052.55 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - -976,844,514.90 -976,844,514.90 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 39 页


五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 4,478,230,674.52 2,468,714,496.90 6,946,945,171.42 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 1,058,960,844.72 1,552,804,932.52 2,611,765,777.24 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 215,434,102.57 215,434,102.57 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) 1,159,688,323.78 994,222,897.21 2,153,911,220.99 其中:1. 基 金申 购款 1,996,955,327.53 1,820,651,357.02 3,817,606,684.55 2. 基金 赎回 款 -837,267,003.75 -826,428,459.81 -1,663,695,463.56 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - -365,147,809.41 -365,147,809.41 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 2,218,649,168.50 2,397,314,122.89 4,615,963,291.39


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 成善 栋______














______覃波______














____ 孙 红辉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 长信量化先锋股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 《关 于核准 长信 量化 先锋 股票 型证券 投资 基金 募集 的批 复》 (证 监许 可 【2010 】 962 号文) 批准 , 由 长信 基 金管理 有限 责任 公司 依照 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及其 配套 规则和 《长 信量 化先 锋股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 发 售, 基金 合同 于2010 年 11 月 18 日 生效 。 本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 长信基金 管 理有限责任 公司,基长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 39 页


金托管 人为 交通 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “交 通 银行”) 。


本基金 于2010 年10 月11 日至2010 年11 月12 日募 集, 募 集资 金总 额人 民 币324,510,451.15 元,利 息转 份额 人民 币 161,246.27 元 ,募 集规 模为 324,671,697.42 份。 上述 募集资 金已 由上 海 众华沪 银会 计师 事务 所有 限公司 验证 ,并 出具 了沪 众会字 (2010)第 4128 号 验资报 告。


2015 年8 月7 日起 本基 金 更名为 长信 量化 先锋 混合 型证券 投资 基金 , 关 于更 名的事 宜, 我公 司已于该日发布《长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金更名及调整业绩比较基准的公 告》 。


根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信量 化先 锋混 合 型证券 投资 基金 基金合 同》 和 《长 信量 化 先锋混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 (更 新) 的有 关规定 , 本 基金 的投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法发行上市的 股票、债 券 、货币市场 工具、权 证、资产支持 证券以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金的 投资组合 比例为 :股 票投 资比 例范 围为基 金资 产 的60%-95% ,权证 投资 比例 范围 为基 金资产 净值 的 0%-3% , 债券、货币市 场工具、 资 产支持证券以 及中国证 监 会允许基金投 资的其他 证 券品种的比 例范围为 基金资 产 的5%-40%, 其中 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5%。本基金利 用数量化 模 型进行股票投 资的比例 不 低于股票资产 的 80% 。如 法律法规或监 管机构 以后允许基金 投资其他 品 种,本基金管 理人在履 行 适当程序后, 可以将其 纳 入投资范围 。本基金 业绩比 较基 准为 :沪 深 300 指数 收益 率*75%+ 中证 综 合债券 指数 收益 率*25% 。 根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ,同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金 信息 披 露 XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务 状况、2017 年1 月1 日到2017 年6 月30 日的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 39 页


7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.4.2 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。 7.4.5 税项 根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财 税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证 券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上 市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务 总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题 的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证 券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交 易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税 务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税 试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充 通 知 》 、 财 税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ,本基金 适用的 主要 税项 列示 如下 : (a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。


(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业 税 和企业 所得 税 。


(c) 自2016 年5 月1 日起 , 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 (以 下 称营改 增 ) 试 点, 建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳 税人, 纳入试点 范 围,由缴纳 营业税改 为缴纳增值税 。证券投 资 基金(封闭式 证券投资 基 金,开放式证 券投资基 金 )管理人运 用基金买 卖股票 、债 券收 入免 征增 值税。 对香港 市场 投资 者( 包括 单位和 个人 )通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。 自2018 年1 月1 日 起, 资 管产品 管理 人 (以 下称 管 理人 ) 运 营资 管产 品过 程 中发生 的增 值税长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 39 页


应税行 为( 以下 称资 管产 品运营 业务 ) , 暂适 用 简 易 计税方 法, 按 照 3% 的征 收 率缴纳 增值 税。 (d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价, 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。


(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 , 债券 的利 息收入 , 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起, 对 所取得 的股 息红 利 收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 :持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂 减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9 月7 日 期间 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 , 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的, 暂免 征 收个人 所得 税。


(f) 关于香港 市场投资 者通 过基金互认买 卖内地基 金 份额的所得税 问题: 对 香 港市场投资 者 (包括 企业 和个 人 ) 通 过 基金互 认买 卖内 地基 金份 额取得 的转 让差 价所 得 , 暂免征 收所 得税 。 对 香港市场投资 者(包括 企 业和个人)通 过基金互 认 从内地基金分 配取得的 收 益,由内地 上市公司 向该内 地基 金分 配股 息红 利时, 对香 港市 场投 资者 按 照10% 的税 率代 扣所 得税 ; 或发行 债券 的企 业 向该内 地基 金分 配利 息时, 对香 港市 场投 资者 按照7% 的税 率代 扣所 得税 , 并 由 内地上 市公 司或 发 行债券的企业向其 主管税 务机关办理扣 缴 申报 。 该内 地 基 金 向 投 资 者分 配 收益 时, 不 再 扣 缴 所得 税。 内地 基金 管理 人应 当 向相关 证券 登记 结算 机构 提供内 地基 金的 香港 市场 投资者 的相 关信 息 。


(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。


(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 , 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业 所得税 。 7.4.6 关 联方 关系 7.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关 系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 经 长 信基 金管 理有 限责 任公 司 股东 会审 议通 过, 新增 上 海彤 胜投 资管 理中 心( 有 限合 伙) 和上海彤骏投 资管理中 心 (有限合伙) 为基金管 理 人的股东,基 金管理人 已 履行相关程 序办理完 成股东 变更 事项 的工 商变 更登记 并向 监管 机构 备案 , 并已 于 2017 年2 月8 日 就 上述股 东变 更事 项 进行公 告。 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 39 页


7.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 长江证 券股 份有 限公 司(“ 长江证 券”) 基金管 理人 的股 东 长信财 通财 汇1 号资 产管 理计划 基金管 理人 管理 的特 定客 户资产 管理 计划


7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.7.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 长江证 券 2,465,226,072.90 17.31% 3,942,578,246.29 48.54% 7.4.7.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易 。 7.4.7.1.3 债 券回 购交易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 7.4.7.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易 。 7.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 长江证 券 2,101,783.59 21.67% 53,220.03 1.66% 关联方 名称 上年度 可比 期 间 2016 年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 长江证 券 3,461,008.74 49.31% 2,817,180.07 61.34% 注:上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定,以扣 除 由中国证券 登记结算长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 39 页


有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 , 本 基金 管理 人在 租 用长江 证券 股份 有限 公司 证券交 易专 用交 易单元进行股 票、债券 、 权证及回购交 易的同时 , 还从长江证券 股份有限 公 司获得证券 研究 综合 服务。 7.4.7.2 关 联方 报酬 7.4.7.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 67,746,502.50 23,950,374.83 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 19,008,263.02 4,930,083.62 注: 支 付基 金管 理人 长信 基金管 理有 限责 任公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费率 确认 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。


计算公 式为 :日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数 7.4.7.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 11,291,083.74 3,991,729.18 注:支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率确认, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。


计算公 式为 :日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数 7.4.7.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信量 化先 锋混 合A 长信量 化先 锋混 合 C 合计 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 39 页


长信基 金管 理有 限责 任公 司 - 3,499.45 3,499.45 合计 - 3,499.45 3,499.45 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信量 化先 锋混 合A 长信量 化先 锋混 合 C 合计 合计 - - - 注: 本 基金 于2017 年1 月4 日发 布了 《长 信基 金管 理 有限责 任公 司关 于长 信量 化先锋 混合 型证 券 投资基 金增 设 C 类基 金份 额相关 事项 的公 告 》 ,自 2017 年 1 月 9 日 起原 有份 额归 为 A 类 份额 ,同 时增 设C 类 份额 。 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 , 本 基 金 C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 率 为 年 费 率 1.00% 。 在通常 情况 下,C 类 基 金 份额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 份额 基金 资产 净值的 年费 率计 提。计 算方 法如 下:


H =E× 年 销售 服务 费率 ÷ 当年天 数


H 为C 类基 金份 额 每 日应 计提的 基金 销售 服务 费


E 为C 类基 金份 额 前 一日 的基金 资产 净值


7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注: 基金 在本 报告 期 及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行债券( 含回 购)交易。 7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





份额 单位 :份 长信量 化先 锋混 合 A 关联方 名称 本期末 2017 年6 月30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 长信- 财 通财 汇 1 号资 产管 - - 883,296.04 0.02% 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 39 页


理计划 注:1 、长 信-财 通财 汇1 号资产 管理 计划 为本 基金 管理人 管理 的资 产管 理计 划。 2 、本 基金 各关 联方 投资 本 基金适 用费 率严 格遵 循本 基金招 募说 明书 的有 关规 定。 7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交 通 银 行 股 份 有 限公司 499,161,306.28 455,464.86 146,478.69 981,544.48 注:本基金通 过“交通 银 行基金托管结 算资金专 用 存款账户”转 存于中国 证 券登记结算 有限责任 公司的 结算 备付 金, 于2017 年6 月 30 日 的相 关余 额 为人民 币 847,550,000.00 元 (2016 年 12 月 31 日 的相 关余 额为 人民 币1,732,162,090.02 元) 。 7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。 7.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ,并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。 7.4.8 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.8.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股 ) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金 龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 2017 年 2017 新股流 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 39 页


股份 6 月30 日 年7 月 10 日 通受限 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国 科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停牌原 因 期末 估值 单价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000032 深 桑 达 A 2017 年2 月 27 日 拟筹划 重大资 产重组 15.69 - - 5,773,667 89,314,791.27 90,588,835.23 - 002076 雪 莱 特 2017 年6 月2 日 拟筹划 重大资 产重组 7.07 - - 11,754,800 86,123,047.32 83,106,436.00 - 000700 模 塑 科 技 2017 年6 月 28 日 因刊登 重要事 项公告 8.09 2017-8-16 8.00 8,000,097 72,159,507.87 64,720,784.73 - 300298 三 诺 生 物 2017 年5 月 22 日 拟筹划 重大资 产重组 16.27 2017-07-17 16.09 3,840,044 59,473,830.80 62,477,515.88 - 300092 科 新 机 2017 年4 月 14 拟筹划 重大资 产重组 12.70 - - 4,890,915 69,160,485.44 62,114,620.50 - 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 39 页


电 日 002693 双 成 药 业 2017 年5 月 25 日 拟筹划 重大资 产重组 6.67 2017-7-25 6.88 6,800,035 71,304,737.17 45,356,233.45 - 300030 阳 普 医 疗 2017 年5 月 16 日 拟筹划 重大资 产重组 11.62 2017-8-15 11.62 3,811,053 53,815,094.28 44,284,435.86 - 600462 九 有 股 份 2017 年3 月 24 日 拟筹划 重大资 产重组 8.14 2017-7-19 7.33 5,375,629 43,937,902.09 43,757,620.06 - 002417 三 元 达 2017 年3 月 15 日 拟筹划 重大资 产重组 15.50 2017-8-1 13.95 2,793,323 43,487,013.16 43,296,506.50 - 600193 创 兴 资 源 2017 年6 月1 日 拟筹划 重大资 产重组 6.77 - - 6,000,048 68,527,930.29 40,620,324.96 - 002006 精 功 科 技 2017 年5 月 22 日 拟筹划 重大资 产重组 7.91 - - 634,118 6,414,000.85 5,015,873.38 - 601313 江 南 嘉 捷 2017 年6 月 13 日 拟筹划 重大资 产重组 8.79 - - 62,700 607,817.05 551,133.00 - 002856 美 芝 股 份 2017 年6 月 19 日 拟筹划 重大资 产重组 31.86 - - 1,230 14,280.30 39,187.80 - 603501 韦 尔 股 份 2017 年6 月5 日 拟筹划 重大资 产重组 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 - 603238 诺 邦 股 份 2017 年5 月 16 日 拟筹划 重大资 产重组 29.38 - - 50 665.50 1,469.00 - 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 28 页 共 39 页


7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券 。 7.4.8.3.2 交 易所 市场 债 券正 回购 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券 。 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 29 页 共 39 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 5,712,619,266.09 80.83 其中: 股票 5,712,619,266.09 80.83 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购 的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,346,976,661.14 19.06 7 其他各 项资 产 7,444,785.59 0.11 8 合计 7,067,040,712.82 100.00 注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 21,770,965.14 0.31 B 采矿业 50,326,166.00 0.72 C 制造业 4,091,496,469.70 58.90 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 240,057,886.97 3.46 E 建筑业 287,817,478.72 4.14 F 批发和 零售 业 426,075,265.39 6.13 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 114,228,681.49 1.64 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 116,719,300.88 1.68 J 金融业 4,954,048.00 0.07 K 房地产 业 222,242,295.67 3.20 L 租赁和 商务 服务 业 20,883,836.22 0.30 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 30 页 共 39 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 53,360,100.88 0.77 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 62,686,771.03 0.90 S 综合 - - 合计 5,712,619,266.09 82.23 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本 报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 所有 股票 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000032 深桑达 A 5,773,667 90,588,835.23 1.30 2 002076 雪 莱 特 11,754,800 83,106,436.00 1.20 3 600461 洪城水 业 10,200,003 73,542,021.63 1.06 4 002403 爱 仕 达 5,300,043 69,854,566.74 1.01 5 002454 松芝股 份 5,500,068 69,300,856.80 1.00 6 300138 晨光生 物 5,100,073 66,912,957.76 0.96 7 002532 新界泵 业 8,200,026 66,830,211.90 0.96 8 300214 日科化 学 9,900,074 66,429,496.54 0.96 9 300241 瑞丰光 电 5,170,032 66,073,008.96 0.95 10 300067 安 诺 其 10,500,040 66,045,251.60 0.95 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于长 信 基金管理有 限责任公 司网站 (www.cxfund.com.cn )的 半年 度报 告正 文。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002687 乔 治 白 83,928,350.00 0.77 2 300254 仟源医 药 81,998,416.89 0.75 3 000593 大通燃 气 80,862,367.62 0.74 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 31 页 共 39 页


4 002084 海鸥卫 浴 79,338,655.93 0.72 5 600101 明星电 力 78,578,567.95 0.72 6 002693 双成药 业 78,206,329.10 0.71 7 002607 亚夏汽 车 78,160,303.57 0.71 8 000757 浩物股 份 77,660,807.34 0.71 9 002026 山东威 达 77,184,039.82 0.71 10 000835 长城动 漫 76,977,775.08 0.70 11 300241 瑞丰光 电 75,988,796.67 0.69 12 000785 武汉中 商 70,281,938.35 0.64 13 000632 三木集 团 70,208,749.87 0.64 14 002111 威海广 泰 70,182,741.70 0.64 15 002240 威华股 份 70,117,045.40 0.64 16 002337 赛象科 技 69,872,820.78 0.64 17 600272 开开实业 69,710,196.01 0.64 18 300018 中元股 份 69,405,839.25 0.63 19 300092 科新机 电 69,160,485.44 0.63 20 300165 天瑞仪 器 68,991,693.29 0.63 注: 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。 8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002457 青龙管 业 136,734,343.97 1.25 2 002361 神剑股 份 106,043,555.71 0.97 3 600984 建设机 械 104,062,834.81 0.95 4 000666 经纬纺 机 97,385,201.35 0.89 5 000619 海螺型 材 97,098,285.84 0.89 6 600326 西藏天 路 96,840,168.89 0.88 7 002169 智光电 气 96,491,608.92 0.88 8 600727 鲁北化 工 94,750,348.98 0.87 9 300041 回天新 材 94,291,336.98 0.86 10 601137 博威合 金 94,221,048.86 0.86 11 002066 瑞泰科 技 94,058,758.21 0.86 12 300289 利 德 曼 92,544,279.26 0.85 13 002054 德美化 工 92,319,973.27 0.84 14 600279 重庆港 九 92,009,078.61 0.84 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 32 页 共 39 页


15 002487 大金重 工 91,092,921.42 0.83 16 600889 南京化 纤 91,055,598.88 0.83 17 002107 沃华医 药 90,846,730.74 0.83 18 300313 天山生 物 90,655,567.56 0.83 19 002136 安 纳 达 90,278,339.70 0.82 20 002591 恒大高 新 89,937,536.68 0.82 注: 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 5,850,290,264.15 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 8,405,445,526.44 注:本 项“ 买入 股票 的成 本(成 交) 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入( 成交 )总 额”均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持 有资 产支 持证 券。 8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 33 页 共 39 页


8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债 期 货。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或 在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 8.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ,不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库 的 情形 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,627,643.39 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 650,166.66 5 应收申 购款 5,166,975.54 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,444,785.59 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 34 页 共 39 页


1 000032 深桑达 A 90,588,835.23 1.30 拟筹划 重大 资产 重 组 2 002076 雪 莱 特 83,106,436.00 1.20 拟筹划 重大 资产 重 组 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 35 页 共 39 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 长信 量化 先锋 混合 A 606,754 7,378.88 1,310,730,263.77 29.28% 3,166,434,454.14 70.72% 长信 量化 先锋 混合 C 89 11,977.04 0.00 0.00% 1,065,956.61 100.00% 合计 606,843 7,379.55 1,310,730,263.77 29.27% 3,167,500,410.75 70.73% 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 长信量 化先 锋混 合A 445,967.37 0.01% 长信量 化先 锋混 合C 0.00 0.00% 合计 445,967.37 0.01%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 长信量 化先 锋混 合A 0 长信量 化先 锋混 合C 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 长信量 化先 锋混 合A 0 长信量 化先 锋混 合C 0 合计 0


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§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长信量 化先 锋混 合 A 长信量 化先 锋混 合 C 基金合 同生 效日 (2010 年 11 月 18 日 )基 金 份额总 额 324,671,697.42 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,557,393,335.62 - 本报告 期基 金总 申购 份额 2,555,680,278.24 1,455,026.05 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,635,908,895.95 389,069.44 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,477,164,717.91 1,065,956.61


长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 37 页 共 39 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期基 金管 理人 、托 管人 专 门的 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期, 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长江证 券 2 2,465,226,072.90 17.31% 2,101,783.59 21.67% - 中泰证 券 1 1,849,628,182.46 12.99% 1,537,596.97 15.86% - 爱建证 券 1 1,573,031,780.29 11.04% 835,748.16 8.62% - 东方证 券 1 1,227,628,223.45 8.62% 652,240.08 6.73% - 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 38 页 共 39 页


兴业证 券 2 1,148,612,311.68 8.06% 954,843.75 9.85% - 国泰君 安 1 1,124,253,555.75 7.89% 597,318.78 6.16% - 海通证 券 1 991,892,545.55 6.96% 526,993.90 5.43% - 天风证 券 1 906,840,548.05 6.37% 481,805.01 4.97% - 东北证 券 1 803,809,502.71 5.64% 427,064.67 4.40% - 国金证 券 1 783,478,929.77 5.50% 651,305.67 6.72% - 光大证 券 1 676,574,527.00 4.75% 562,436.07 5.80% - 平安证 券 1 535,571,905.39 3.76% 284,545.83 2.93% - 方 正证 券 1 157,145,701.52 1.10% 83,490.96 0.86% - 申银万 国 1 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 广发证 券退 租 1 - - - - - 金元证 券 1 - - - - - 华泰证 券 2 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 中银国 际证 券 1 - - - - - 注:1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 本报告 期内 本基 金新 增租 用方正 证券 交易 单元 1 个 ,东北 证券 交易 单元 1 个 ,退租 广发 证 券 交易单 元1 个。 2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 ( 证监基字 【1998 】29 号) 和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 (证监 基金字【2007 】48 号) 的有关 规定, 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。 (1) 选择 标准 : 1 )券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ; 2 )券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时 性 和数 量) ; 3 )券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ; 4 )券 商协 作表 现评 价。 (2) 选择 程序 : 首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高低 进 行 选择基 金专 用交 易单 元。 长信量化先锋混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 39 页 共 39 页


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 本 基金 本报 告期 内未 有单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超过 20% 的 情况 。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。








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