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长信利丰E(004651)

长信利丰:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长 信 利 丰 债券 型 证 券 投资 基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月24 日 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 
第 2 页 共 39 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 (以 下简 称 “中 国农 业银 行” , 下同 ) 根据本 基金 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、利 润分配 情况 、财 务会 计报告 、投 资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 3 页 共 39 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 长信利 丰债 券 基金主 代码 519989 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008 年 12 月 29 日 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,853,217,100.52 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 长信利 丰债 券 C 长信利 丰债 券E 下属分 级基 金场 内简 称: 长信 LFC - 下属分 级基 金的 交易 代码 : 519989 004651 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,853,216,361.42 份 739.10 份 注:基 金管 理人 决定 自 2017 年 5 月 19 日起 对 长 信 利丰债 券型 证券 投资 基金 进行份 额分 类, 原有 基金份 额 为C 类 份额 , 增 设 E 类 份额 , 具 体事 宜可 详见基 金管 理人 于2017 年5 月17 日发 布的 《 长 信基金 管理 有限 责任 公司 关于长 信利 丰债 券型 证券 投资基 金增 设E 类基 金份 额相关 事项 的公 告 》 。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 通过积 极主 动的 资产 管理 和严格 的风 险控 制, 在 保 持基金 资产 流动 性和 严 格 控 制基金 资产 风险 的前 提下 ,为投 资者 提供 稳定 增长 的投资 收益 。 投资策 略 本基金 为债 券型 基金 , 基 金资产 主要 投资 于固 定收 益类品 种 , 其 中投 资于 以 企 业为主 体发 行的 债券 不低 于基金 债券 资产 的 20% , 并通过 投资 国债 、金 融债 和 资产支 持证 券等 ,增 加企 业债投 资组 合的 投资 收益 。 业绩比 较基 准 中证全 债指 数×90%+ 中证800 指数 × 10% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,其 预期收 益和 预期 风险 低于 股票型 基金 和混 合型 基 金 , 高于货 币市 场基 金, 属 于 证券投 资基 金产 品中 风险 收益程 度中 等偏 低的 投 资 品 种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 周永刚 林葛 联系电 话 021-61009999 010-66060069 电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


4007005566 95599 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 4 页 共 39 页


传真 021-61009800 010-68121816


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.cxfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸 中心 东 座9 层


长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 5 页 共 39 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 长信利 丰债 券C 长信利 丰债 券 E 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年5 月19 日 - 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 -97,450,639.17 -0.93 本期利 润 -1,892,891.67 26.65 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0009 0.0361 本期基 金份 额净 值增 长率 0.22% 2.13% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1017 0.3517 期末基 金资 产净 值 2,574,613,996.16 1,026.65 期末基 金份 额净 值 1.389 1.389 注:1 、 长 信利 丰债 券E 份 额增加 日 为 2017 年5 月19 日 , 截 至本 报告 期末 , 长 信利丰 债 券 E 份额 运作时 间未 满半 年; 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、 开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 长信利 丰债 券C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 2.51% 0.25% 1.59% 0.08% 0.92% 0.17% 过去三 个月 0.07% 0.24% 0.43% 0.11% -0.36% 0.13% 过去六 个月 0.22% 0.22% 0.51% 0.10% -0.29% 0.12% 过去一 年 -3.27% 0.23% 1.29% 0.12% -4.56% 0.11% 过去三 年 50.86% 0.59% 21.55% 0.20% 29.31% 0.39% 自基金 合同 生效起 至今 107.18% 0.46% 45.70% 0.19% 61.48% 0.27% 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 6 页 共 39 页


长信利 丰债 券E 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 2.51% 0.25% 1.59% 0.08% 0.92% 0.17% 自份额 增加 日起至 今 (2017 年5 月19 日 -2017 年6 月30 日) 2.13% 0.25% 1.85% 0.08% 0.28% 0.17%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 7 页 共 39 页


注:1 、 基金 管理 人自2017 年 5 月 19 日 起对 长信 利 丰债券 型证 券投 资基 金进 行份额 分类 , 原有 基 金份额 为C 类份 额, 增 设E 类份 额。 2 、长 信利 丰债 券C 图 示日 期为 2008 年 12 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日, 长 信利丰 债 券 E 图 示日期 为2017 年5 月19 日(份 额增 加日 ) 至 2017 年6 月 30 日。 3 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 。 建 仓期 结束时 , 本基 金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同的 约定 。 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 8 页 共 39 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股 份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立, 注册 资 本 1.65 亿元人 民币 , 目 前股 权结 构为: 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占 31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 (有 限合 伙) 为 4.55% 、 上海 彤骏投 资管 理中 心( 有限 合伙) 为 4.54% 。 截至2017 年6 月30 日, 本基金 管理 人共 管 理 49 只 开放式 基金 , 即 长信 利息 收益开 放式 证券 投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动 态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券 投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标 准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资 基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长 混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长 信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵 活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证 券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广 灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合 型证券投资基 金、长信 量 化多策略 股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券 投资基金(LOF ) 、长信 中 证一带一路主 题指数分 级 证券投资基金 、长信富 民 纯债一年定 期开放债 券型证券投资 基金、长 信 富海纯债一年 定期开放 债 券型证券投资 基金、长 信 利保债券型 证券投资 基金、长信 富 安纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信中 证能源互 联 网主题指数 型证券投 资基金(LOF) 、长信金 葵 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基金 、长信富 全 纯债一年定 期开放债 券型证券投资 基金、长 信 利泰灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信海外收 益 一年定期开 放债券型 证券投资基金 、长信先 锐 债券型证 券投 资基金、 长 信利发债券型 证券投资 基 金、长信富 泰纯债一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、长信 电子信息 行 业量化灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长信富 平纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 先 利半年定期开 放混合型 证 券投资基金 、长信创 新驱动股票型 证券投资 基 金、长信稳益 纯债债券 型 证券投资基金 、长信利 信 灵活配置混 合型证券长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 9 页 共 39 页


投资基金、长 信稳健纯 债 债券型证券投 资基金、 长 信上证港股通 指数型发 起 式证券投资 基金、长 信纯债半年债 券型证券 投 资基金、长信 国防军工 量 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 信中证上 海改革 发展 主题 指数 型证 券投资 基金 (LOF)。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李小羽 长信利广灵活配 置混合型证券投 资基金、长信可 转债债券型证券 投资基金、长信 利丰债券型证券 投资基金、长信 利保债券型证券 投资基金、长信 金葵纯债一年定 期开放债券型证 券投资基金、长 信利富债券型证 券投资基金、长 信利盈灵活配置 混合型证券投资 基金、长信利发 债券型证券投资 基金、长信利众 债券型证券投资 基金(LOF ) 、长 信富安纯债一年 定期开放债券型 证券投资基金和 长信纯债一年定 期开放债券型证 券投资基金的基 金经理、公司副 总经理、投资决 策委员会执行委 员 2008 年12 月 29 日 - 19 年 上海交通大 学工学学士, 华南理工大 学工学硕士, 具有基金从 业资格,加拿 大 特 许 投 资 经 理 资 格 (CIM ) 。曾 任职长城证券 公 司、 加拿 大 Investors Group Financial Services Co. ,Ltd 。2002 年加入长信 基金管理有限 责任公司, 先后任基金经 理助理 、 交 易管 理部 总监 、 长信中短债 证券投资基金 和长信纯债 一年定期开放 债券型证券 投资基金的基 金经理 、 固 定收 益部 总监 、 总经理助理 。现任长信基 金管理有限 责任公司副总 经理、投资 决策委员会执 行委员,长 信利广灵活配 置混合型证 券投资基金、 长信可转债 债券型证券投 资基金、长 信利丰债券型 证券投资基 金、长信利保 债券型证券 投资基金、长 信金葵纯债 一年定期开放 债券型证券 投资基金、长 信利富债券 型证券投资基 金、长信利 盈灵活配置混 合型证券投 资基金、长信 利发债券型证券投资基 金、长信利 众债券型证券 投资基金(LOF ) 、长信富 安纯债一年 定期开放债券 型证券投资 基金和长信纯长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 10 页 共 39 页


债一年定期 开放债券型证 券投资 基金 的基 金经 理。 胡琼予 长信利盈灵活配 置混合型证券投 资基金、长信利 众债券型证券投 资基金(LOF)、 长信利丰债券型 证券投资基金、 长信可转债债券 型证券投资基金 和长信纯债一年 定期开放债券型 证券投资基金的 基金经 理助 理 2016 年12 月 12 日 - 5 年 美国波士顿 大学经济学硕 士,具有基 金从业资格。 曾任美世咨询研究分析 师,2013 年加 入长 信基 金 管理有限责 任公司,曾任 债券交易部 高级债券交易 员, 现 任职 于固 定收 益部 , 担任长信利 盈灵活配置混 合型证券投 资基金、长信 利众债券型 证券投资基金 (LOF ) 、长 信利丰债券型 证券投资基 金、长信可转 债债券型证 券投资基金和 长信纯债一 年定期开放债 券型证券投 资基金的基金 经理助 理。 注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的 公告披 露日 为准 ; 2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算 标准; 3、自 2017 年7 月28 日 起 , 吴 晖女 士开 始担 任长 信 利广灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信利丰债 券 型证券投资基 金和长信 可 转债债券型 证券投资 基金的 基金 经理 助理 ; 4 、自2017 年8 月8 日起 ,李小 羽先 生不 再担 任长 信利发 债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的 说明 本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律 法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行 为。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 11 页 共 39 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资 决策体系 , 加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同 时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监 督。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发 现异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年上 半年 , 全 球经 济 维持复 苏态 势 , 美债 收益 率下行 , 美 股一 路走 高。 欧元区 的政 治和 经济风 险小 于预 期 , 欧 元 稳步走 强 。 国 内经 济展 现 了超预 期的 韧性 , 叠加 监 管政策 压力,债 券市 场 震荡调整。前 两个季度 的 信贷 和社融数 据持续高 位 ,房地产及基 建投资增 速 表现超预期 。价格方 面,受供给侧 改革推动 , 工业原材料价 格不断冲 高 ,但由于对下 游传导路 径 较复杂,消 费品物价 指数维持平稳 。货币政 策 保持稳健中性 ,整体节 奏 波动较大。一 季度央行 上 调政策利率 ,造成资 金利率 明显 抬升 。 二季 度 金融监 管持 续升 级 , 市 场 波动性 加剧 , 同业 存单 和 理财收 益率 居高 不下 。 临近六月末, 随着央行 削 峰填谷的稳健 操作,引 导 资金面平衡, 以及监管 协 调性加强, 市场利率 出现拐 点。 可转 债一 级市 场供给 加速 ,二 级市 场估 值仍处 于压 缩通 道, 整体 表现为 震荡 格局 。 报告期内,本 基金结合 规 模变动因素逐 渐调整了 债 券仓位及结构 ,具体而 言 ,一季度本基 金 降低杠杆和久 期,避免 市 场 回调的损失 。二季度 本 基金逐步配置 中短期城 投 债,以期获 得稳定的 投资收 益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日, 长信利 丰债 券 C 基 金份 额 净值 为 1.389 元, 份额 累 计净值 为 1.882 元, 本报 告期 长信 利丰 债 券 C 份 额净 值增 长率 为0.22%, 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.51% ; 长 信 利丰债 券 E 基 金份 额净 值 为 1.389 元, 份额 累计 净 值为 1.389 元 ,本 报告 期 长信利 丰债 券 E 份额 净值增 长率 为2.13% ;同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.85% 。 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 12 页 共 39 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 境外美国 年 内缩表和加息 步伐有望 确 定 ,欧元区经 济平稳持 续 。国内而言, 宏 观经济持续向 好,韧性 十 足。三季度十 九大的召 开 有望开启新一 轮政治和 经 济周期,密 切关注相 关政策颁布和 经济基本 面 数据。受到供 给侧改革 和 环保措施的严 格推进, 上 游原材料价 格维持高 位,工业品价 格将减速 小 幅下行。货币 政策维持 中 性,以不紧不 松为资 金 面 的合意水平 ,利率区 间或将 保持 窄幅 波动 。 同 时, 汇率 水平 和外 汇占 款 的稳定 , 有利 于基 础货 币 投放 。 市 场情 绪方 面, 观望情绪较重 ,震荡格 局 下,配置机会 和交易机 会 交替出现。可 转债有望 开 启信用申购 ,随着一 级市场供给加 速,打新 的 累积收益预期 可观。并 且 ,持续寻找转 债发行中 的 正股博弈机 会,获得 交易性 收益 。 下一阶 段 , 我 们将 继续 秉 承谨慎 原则 , 加强 组合 的 流动性 管理 , 在做 好利 率 风险控 制的 同时 , 增加对新经济 环境下信 用 风险的审慎判 断。适度 控 制组合久期, 密切关注 经 济走势和政 策动向, 紧跟组 合规 模变 动进 行资 产配置 ,争 取在 流动 安全 的前提 下, 为 投 资者 获取 更好的 收益 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 2008 年9 月12 日发 布的[2008]38 号文 《 关于 进一步 规范 证 券 投资基金估 值业务的 指导 意见》 ,长信 基金管理 有限 责任公司( 以下简称 “公 司” )制订了 健全、 有效的估值政 策和程序 , 成立了估值工 作小组, 小 组成员由基金 事务部、 投 资、研究、 交易等相 关业务部门负 责人以及 基 金事务部至少 一名业务 骨 干共同组成。 相关参与 人 员都具有丰 富的证券 行业工作经验 ,熟悉相 关 法规和估值方 法。基金 经 理不直接参与 估值决策 , 如果基金经 理认为某 证券有更好的 证 券估值 方 法,可以申请 公司估值 工 作小组对某证 券进行专 项 评估。估值 决策由与 会估值 工作 小组 成 员 1/2 以上多 数票 通过 。对 于估 值政策 ,公 司与 基金 托管 人充分 沟通 ,达 成 一 致意见 。审 计本 基金 的会 计师事 务所 认可 公司 基金 估值政 策和 程序 的适 当性 。


参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 报告 期内, 未签 订与 估值 相关 的定价 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基 金本报 告期 没有 进行 利润 分配。 本基金 收益 分配 原则 如下 : 1 、本 基金 同一 类别 的每 份 基 金份 额享 有同 等分 配权 ; 2 、基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 每一 基金 份额 净值 不能低 于面 值; 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 13 页 共 39 页


3 、收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 基金投 资者 自行 承担 ; 4 、基 金投 资当 期出 现净 亏 损,则 不进 行收 益分 配; 5 、基 金当 期收 益应 先弥 补 上期累 计亏 损后 ,才 可进 行收益 分配 ; 6 、在 符合 基金 分红 条件 的 前提下 ,本 基金 每年 收益 至少分 配 1 次, 最多 分配 12 次 , 年度 收 益分配 比例 不低 于基 金年 度可分 配收 益 的50% ; 7 、 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 : 现金 分红 与红 利 再投资 , 基金 投资 者可 选 择现金 红利 或将 现金红利按除 息日的基 金 份额净值自动 转为相应类别 的基金份额 进行再投 资 ;若投资者 不选择, 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红 ; 8 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 14 页 共 39 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管长信利 丰债券型 证 券投资基金的 过程中, 本 基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 严 格遵守《证 券投资基 金法 》相关法律 法规的规 定以 及《长信利 丰债券型 证券 投资基金基 金合同》 、 《长信利丰债 券型证券 投 资基金托管协 议》的约 定 ,对长信利丰 债券型证 券 投资基金管 理人 — 长 信基金 管理 有限 责任 公 司2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日基 金的 投资 运 作, 进 行了 认真 、 独 立的会计核算 和必要的 投 资监督,认真 履行了托 管 人的义务,没 有从事任 何 损害基金份 额持有人 利益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认为 ,长信基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方 面的运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人认为 ,长信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管 理办法》及其 他相关法 律 法规的规定, 基金管理 人 所编制和披露 的长信利 丰 债券型证券 投资基金 半年度 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、 收 益分 配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合报 告等 信息 真实 、 准确、 完整 ,未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 15 页 共 39 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 长信 利丰 债券 型证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存 款 34,419,006.71 47,314,841.50 结算备 付金 3,473,483.51 7,022,165.60 存出保 证金 544,480.47 1,233,105.52 交易性 金融 资产 3,093,984,135.47 3,693,523,927.37 其中: 股票 投资 457,986,494.52 685,631,356.23 基金投 资 - - 债券投 资 2,635,997,640.95 3,007,892,571.14 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 44,519,986.12 5,437,198.22 应收利 息 53,118,515.93 80,413,969.49 应收股 利 - - 应收申 购款 25,056,747.08 57,943.62 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 3,255,116,355.29 3,835,003,151.32 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 649,032,479.94 304,499,173.25 应付证 券清 算款 25,197,502.42 3,243,813.57 应付赎 回款 1,217,682.67 1,044,418.45 应付管 理人 报酬 1,373,765.27 2,832,088.80 应付托 管费 392,504.38 809,168.23 应付销 售服 务 费 785,008.70 1,618,336.43 应付交 易费 用 1,445,316.27 1,056,011.58 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 16 页 共 39 页


应交税 费 688,737.74 688,737.74 应付利 息 89,322.93 190,327.99 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 279,012.16 330,087.24 负债合 计 680,501,332.48 316,312,163.28 所有者权益:


实收基 金 1,853,217,100.52 2,537,876,810.89 未分配 利润 721,397,922.29 980,814,177.15 所有者 权益 合计 2,574,615,022.81 3,518,690,988.04 负债和 所有 者权 益总 计 3,255,116,355.29 3,835,003,151.32 注:报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日, 长信 利丰 债 券 C 基金份 额净 值 1.389 元,基 金份 额总 额 1,853,216,361.42 份 ;长 信利丰 债券 E 基 金份 额净 值 1.389 元 ,基 金份 额总 额 739.10 份。 长信 利丰债 券份 额总 额合 计 为1,853,217,100.52 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 长信 利丰 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 一、收入 31,240,356.41 -89,655,402.83 1.利息 收入 76,153,004.66 162,266,627.58 其中: 存款 利息 收入 529,571.50 1,808,400.92 债券利 息收 入 75,623,433.16 159,894,359.78 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 563,866.88 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) -140,968,336.75 -185,778,081.37 其中: 股票 投资 收益 -106,167,149.86 -176,923,225.55 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -37,300,068.60 -13,566,978.46 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 2,498,881.71 4,712,122.64 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 95,557,775.08 -68,041,315.78 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 - - 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 17 页 共 39 页


列) 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 497,913.42 1,897,366.74 减: 二、费用 33,133,221.43 77,718,414.09 1.管 理人 报酬 10,459,723.19 31,515,183.30 2.托 管费 2,988,492.36 9,004,338.12 3.销 售服 务费 5,976,984.63 18,008,676.12 4.交 易费 用 4,420,222.37 9,419,080.00 5.利 息支 出 9,138,004.31 9,601,244.85 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 9,138,004.31 9,601,244.85 6.其 他费 用 149,794.57 169,891.70 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -1,892,865.02 -167,373,816.92 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) -1,892,865.02 -167,373,816.92


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 长信 利丰 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 2,537,876,810.89 980,814,177.15 3,518,690,988.04 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - -1,892,865.02 -1,892,865.02 三 、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -684,659,710.37 -257,523,389.84 -942,183,100.21 其中:1. 基 金申 购款 758,485,794.67 291,017,570.78 1,049,503,365.45 2. 基金 赎回 款 -1,443,145,505.04 -548,540,960.62 -1,991,686,465.66 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 - - - 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 18 页 共 39 页


少以“- ”号 填列 ) 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 1,853,217,100.52 721,397,922.29 2,574,615,022.81 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 6,373,696,755.76 2,892,426,675.73 9,266,123,431.49 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - -167,373,816.92 -167,373,816.92 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -421,029,650.43 -130,504,402.79 -551,534,053.22 其中:1. 基 金申 购款 4,977,031,688.12 2,060,895,428.04 7,037,927,116.16 2. 基金 赎回 款 -5,398,061,338.55 -2,191,399,830.83 -7,589,461,169.38 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 5,952,667,105.33 2,594,548,456.02 8,547,215,561.35


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 成善 栋______














______覃波______














____ 孙 红辉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长信利丰债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以 下简称 “中国 证监 会”) 《 关于 核 准长信 利丰 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复》(证 监 许可[2008]1252 号 文) 批 准, 由长 信基 金管 理 有限责 任公 司依 照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 及其 配套 规则 和 《长信 利丰 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 发售 , 基金合 同 于2008 年12 月29 日 生效 。 本 基金 为长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 19 页 共 39 页


契约型 开放 式 , 存 续期 限 为不定 期 , 首 次设 立募 集 规模 为819,356,829.46 份 基金份 额 。 本 基金 的 基金管理人为长信 基金管 理有限责任公司, 基金托 管人为中国农业 银行 股 份有 限 公 司( 以 下 简称 “中国 农业 银行 ”) 。


根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《长 信利 丰债 券型 证 券投资 基金 基金 合同》和《 长信利丰 债券 型证券投资 基金招募 说明 书(更新)》的 有关规定 , 本基金投资 范围为 具 有良好 流动 性的 金融 工具 , 包括 国债、 金融 债、 公 司债券 、 企 业债 券、 短 期 融资券 、 可 转换 债券、 资产支持证券 、央行票 据 、回购、银行 定期存单 、 股票、权证, 以及中国 证 监会允许基 金投资的 其他金融工具 。本基金 投 资范围及比例 为:投资 于 债券类资产的 比例不低 于 基金资产的 80%,其 中投资于公司 债、企业 债 、短期融资券 等 以企业 为 主体发行的债 券资产投 资 比例不低于 基金债券 资产 的20% ; 投 资于 股票 等 权益类 品种 的比 例不 高于 基金资 产 的20% ; 现 金或 到 期日在 一年 以内 的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中证 全债 指数 ×90 %+中证 800 指数 ×10 % 。 根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁 布的企 业会 计准 则的 要求 , 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<年度 报 告和 半年 度报 告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务 状况、2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 20 页 共 39 页


6.4.4.2 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期未 发生 过重大 会计 差错 。 6.4.5 税项 根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财 税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证 券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上 市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《财政部 国家 税务 总局 证监会关 于上市公司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2005]103 号 文《关于股权 分置试点 改 革有关税收政 策问题 的 通 知》 、 上证交字[2008]16 号《关于做好 调整证 券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券 交 易所关于做好 证券交易 印 花税征收方式 调整工作 的 通知》 、财税 [2008]1 号 文《财政部、 国家税 务总局关于企 业所得税 若 干优惠政策的 通知 》 、财 税[2016]36 号文 《财政部 、 国家税务总局 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产 开发 、 教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的 补 充 通 知 》 、 财 税[2017]56 号文《税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内 地与香港 基 金互认有关税 收政策的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ,本基金 适用的 主要 税项 列示 如下 : (a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。


(b) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。


(c) 自2016 年5 月1 日起 , 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 (以 下 称营改 增 ) 试 点, 建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳 税人, 纳入试点 范 围,由缴纳 营业税改 为缴纳增值税 。证券投 资 基金(封闭式 证券投资 基 金,开放式证 券投资基 金 )管理人运 用基金买 卖股票 、 债券 收入 免征 增 值税 。 对香 港市 场投 资者 (包 括单 位和 个人 ) 通过 基金互 认买 卖内 地基 金份额 免征 增值 税 。 自2018 年 1 月 1 日起 , 资管 产品 管理人 ( 以下 称管 理人 ) 运营资 管产 品过 程 中发生的增值 税应税行 为 (以下称资管 产品运营 业 务) ,暂适用简 易计税方 法 ,按照 3% 的 征收率 缴纳增 值税 。 (d) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金对 价, 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。


(e) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 , 债券 的利 息收入 , 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 21 页 共 39 页


向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起, 对 所取得 的股 息红 利 收入根 据持 股期 限差 别化 计算个 人所 得税 的应 纳税 所得额 :持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9 月7 日 期间 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 , 股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 及以后 的, 暂免 征 收个人 所得 税。


(f) 关于香港 市场投资 者通 过基金互认买 卖内地基 金 份额的所得税 问题: 对 香 港市场投资 者 (包括 企业 和个 人 ) 通 过 基金互 认买 卖内 地基 金份 额取得 的转 让差 价所 得 , 暂免征 收所 得税 。 对 香港市场投资 者(包括 企 业和个人)通 过基金互 认 从内地基金分 配取得的 收 益,由内地 上市公司 向该内 地基 金分 配股 息红 利时, 对香 港市 场投 资者 按 照10% 的税 率代 扣所 得税 ; 或发 行 债券 的企 业 向该内 地基 金分 配利 息时, 对香 港市 场投 资者 按照7% 的税 率代 扣所 得税 , 并 由 内地上 市公 司或 发 行债券的企业向其 主管税 务机关办理扣 缴 申报 。 该内 地 基 金 向 投 资 者分 配 收益 时, 不 再 扣 缴 所得 税。 内地 基金 管理 人应 当 向相关 证券 登记 结算 机构 提供内 地基 金的 香港 市场 投资者 的相 关信 息 。


(g) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。


(h) 对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入 , 暂 不征 收个 人 所得税 和企 业 所得税 。 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 应交债 券利 息收 入所 得税 688,737.74 688,737.74 注:该 项系 基金 收到 的债 券发行 人在 支付 债券 利息 时未代 扣代 缴的 利息 税部 分。 6.4.6 关 联方 关系 6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 经长信基金管 理有限责 任 公司股东会审 议通过, 新 增上海彤胜投 资管理中 心 (有限合伙) 和 上海彤骏投资 管理中心 ( 有限合伙)为 基金管理 人 的股东,基金 管理人已 履 行相关程序 办理完成 股东变 更事 项的 工商 变更 登记并 向监 管机 构备 案, 并 已于 2017 年2 月8 日就 上 述股东 变更 事项 进 行公告 。 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 22 页 共 39 页


6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 长江证 券股 份有 限公 司( 简称 “ 长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东


6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.7.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 长江证 券 1,260,246,419.75 42.27% 1,202,282,312.46 18.19% 6.4.7.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 长江证 券 - - 2,075,152.87 0.44% 6.4.7.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 长江证 券 786,700,000.00 18.34% 90,000,000.00 1.10% 6.4.7.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易 。 6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 金额单 位: 人民 币元 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 23 页 共 39 页


关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 长江证 券 1,047,642.74 41.37% 837,652.54 59.47% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 长江证 券 999,458.93 17.19% 353,792.05 10.28% 6.4.7.2 关 联方 报酬 6.4.7.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 10,459,723.19 31,515,183.30 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 599,742.54 1,552,731.44 注:支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.70% 的年费 率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 计算公 式为 :日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.70%/ 当年 天数 6.4.7.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,988,492.36 9,004,338.12 注:支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.20%的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 计算公 式为 :日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.20%/ 当年 天数 6.4.7.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 本期 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 24 页 共 39 页


各关联 方名 称 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信利 丰债 券C 长信利 丰债 券 E 合计 长信基金管理有限责任 公司 4,821,625.76 0.23 4,821,625.99 中国农 业银 行 37,945.38 - 37,945.38 长江证 券 1,504.85 - 1,504.85 合计 4,861,075.99 0.23 4,861,076.22 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信利 丰债 券C 长信利 丰债 券 E 合计 长信基金管理有限责任 公司 15,617,710.84 - 15,617,710.84 中国农 业银 行 102,784.61 - 102,784.61 长江证 券 30,965.90 - 30,965.90 合计 15,751,461.35 - 15,751,461.35 注:支付各关 联方的销 售 服务费按前一 日基金资 产 净值 0.40% 的年费 率计提 ,逐日累计至 每月月 底,按 月支 付。 计算公 式为 :日 基金 销售 服务费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 40%/ 当年 天数 6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注: 本 基金 在本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未与 关联 方通 过银 行间 同业市 场进 行债 券( 含 回购) 交 易。 6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日 长信利 丰债 券C 长信利 丰债 券 E 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 - - 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 25 页 共 39 页


期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - - 项目 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日 长信利 丰债 券C 长信利 丰债 券 E 期初持 有的 基金 份额 13,691,185.48 - 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 10,000,000.00 - 期末持 有的 基金 份额 3,691,185.48 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.06% - 注:基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 公布 的费 率执行 。 6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 34,419,006.71 453,713.99 190,051,835.81 1,500,695.59 注:本基金通 过“中国 农 业银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限 责任公 司的 结算 备付 金, 于 2017 年6 月30 日 的相 关余额 为人 民 币 3,473,483.51 元。(2016 年 12 月31 日的 相关 余额 为人 民 币 7,022,165.60 元) 6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承 销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。 6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:上 述关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ,并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。 6.4.8 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 26 页 共 39 页


6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300367 东 方 网 力 2016 年12 月15 日 临 时 停 牌 20.63 2017 年7 月3 日 18.01 3,178,230 78,932,903.60 65,566,884.90 - 6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间债 券市 场正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 清算 款余 额 为400,032,479.94 元 ,是 以如 下 债券作 为质 押: 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 1180041 11 太 仓恒 通债 2017 年7 月4 日 101.89 54,000 5,502,060.00 1480003 14 仪 征债 2017 年7 月4 日 85.53 200,000 17,106,000.00 1480029 14 盘 县宏 财债 2017 年7 月4 日 85.30 300,000 25,590,000.00 1480163 13 随 州债 02 2017 年7 月4 日 84.93 190,000 16,136,700.00 1480231 14 南 化债 2017 年7 月4 日 84.72 200,000 16,944,000.00 1480346 14 井 开债 2017 年7 月4 日 84.24 100,000 8,424,000.00 1480475 14 娄 底锑 都债 2017 年7 月4 日 104.32 200,000 20,864,000.00 1480319 14 保 山债 2017 年7 月4 日 83.62 200,000 16,724,000.00 1480515 14 德 兴城 经债 2017 年7 月4 日 102.10 100,000 10,210,000.00 1480542 14 三 门债 01 2017 年7 月4 日 102.81 100,000 10,281,000.00 1480447 14 福 鼎债 2017 年7 月5 日 103.91 300,000 31,173,000.00 1480501 14 安 康高 新债 2017 年7 月5 日 105.09 400,000 42,036,000.00 170210 17 国开10 2017 年7 月5 日 98.75 815,000 80,481,250.00 150312 15 进出12 2017 年7 月6 日 99.65 500,000 49,825,000.00 140438 14 农发38 2017 年7 月6 日 100.06 201,000 20,112,060.00 合计





3,860,000 371,409,070.00 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 27 页 共 39 页


6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购 证券款 余额249,000,000.00 元, 于 2017 年 7 月 3 日前到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券, 按证 券 交易所 规定 的比 例 折算为 标准 券后 ,不 低于 债券回 购交 易的 余额 。 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 28 页 共 39 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 457,986,494.52 14.07 其中: 股票 457,986,494.52 14.07 2 固定收 益投 资 2,635,997,640.95 80.98 其中: 债券 2,635,997,640.95 80.98








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,892,490.22 1.16 7 其他各 项资 产 123,239,729.60 3.79 8 合计 3,255,116,355.29 100.00 注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 325,449,111.52 12.64 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 88,039,082.36 3.42 J 金融业 - - K 房地产 业 44,498,300.64 1.73 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 29 页 共 39 页


L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 457,986,494.52 17.79 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600887 伊利股 份 3,294,094 71,119,489.46 2.76 2 300367 东方网 力 3,178,230 65,566,884.90 2.55 3 603589 口子窖 1,059,812 41,110,107.48 1.60 4 600340 华夏幸 福 820,408 27,549,300.64 1.07 5 000063 中兴通 讯 1,080,922 25,661,088.28 1.00 6 300310 宜通世 纪 1,828,198 24,168,777.56 0.94 7 002242 九阳股 份 1,217,062 23,939,609.54 0.93 8 600702 沱牌舍 得 879,214 23,395,884.54 0.91 9 002230 科大讯 飞 579,027 23,103,177.30 0.90 10 300007 汉威电 子 1,063,345 20,480,024.70 0.80 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于长 信 基金管理有 限责任公 司网站 (www.cxfund.com.cn )的 半年 度报 告正 文。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600887 伊利股 份 113,156,860.10 3.22 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 30 页 共 39 页


2 000063 中兴通 讯 103,008,004.86 2.93 3 600340 华夏幸 福 65,673,819.00 1.87 4 002230 科大讯 飞 63,144,649.73 1.79 5 002242 九阳股 份 56,907,411.86 1.62 6 300078 思创医 惠 52,058,554.04 1.48 7 300059 东方财 富 48,416,214.17 1.38 8 002108 沧州明 珠 46,648,948.89 1.33 9 600702 沱牌舍 得 45,780,762.20 1.30 10 300020 银江股 份 40,374,261.05 1.15 11 603589 口子窖 37,908,203.72 1.08 12 300310 宜通世 纪 32,437,735.60 0.92 13 000001 平安银 行 28,380,143.30 0.81 14 600889 南京化 纤 27,619,849.74 0.78 15 600169 太原重工 26,987,113.00 0.77 16 600570 恒生电 子 23,374,585.30 0.66 17 002405 四维图 新 22,491,728.96 0.64 18 002402 和 而 泰 21,626,948.39 0.61 19 600873 梅花生 物 20,670,197.71 0.59 20 002407 多 氟 多 19,809,164.39 0.56 注: 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002230 科大讯 飞 95,310,778.96 2.71 2 000063 中兴通 讯 86,207,378.10 2.45 3 300020 银江股 份 60,778,174.43 1.73 4 300078 思创医 惠 57,907,113.66 1.65 5 002410 广 联 达 53,614,115.80 1.52 6 600887 伊利股 份 46,574,135.30 1.32 7 002108 沧州明 珠 45,861,231.19 1.30 8 300369 绿盟科 技 45,502,766.65 1.29 9 300166 东方国 信 42,112,927.14 1.20 10 300059 东方财 富 40,762,082.71 1.16 11 300007 汉威科 技 39,772,346.88 1.13 12 600340 华夏幸 福 38,002,334.27 1.08 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 31 页 共 39 页


13 002405 四维图 新 35,848,322.88 1.02 14 002609 捷顺科 技 35,670,461.73 1.01 15 600745 中茵股 份 34,250,798.35 0.97 16 002242 九阳股 份 32,879,522.96 0.93 17 002308 威创股 份 30,867,627.07 0.88 18 600728 佳都科 技 30,383,377.91 0.86 19 002268 卫 士 通 28,784,321.38 0.82 20 000001 平安银 行 27,671,601.99 0.79 注: 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,386,751,440.74 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,594,550,041.83 注:本项“买 入股票的 成 本(成交)总 额”和“ 卖 出股票的收入 (成交) 总 额”均按买 卖成交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,027,375,000.00 39.90 其中: 政策 性金 融债 1,027,375,000.00 39.90 4 企业债 券 1,341,518,831.25 52.11 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 9,932,000.00 0.39 7 可转债 (可 交换 债) 257,171,809.70 9.99 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,635,997,640.95 102.38


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 170210 17 国开 10 6,500,000 641,875,000.00 24.93 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 32 页 共 39 页


2 160213 16 国开 13 2,600,000 235,820,000.00 9.16 3 113011 光大转 债 1,995,910 209,710,263.70 8.15 4 150312 15 进出 12 1,000,000 99,650,000.00 3.87 5 1580017 15 新 郑债 02 500,000 51,455,000.00 2.00


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或 在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 7.11.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ,不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库 的 情形 。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 544,480.47 2 应收证 券清 算款 44,519,986.12 3 应收股 利 - 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 33 页 共 39 页


4 应收利 息 53,118,515.93 5 应收申 购款 25,056,747.08 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 123,239,729.60 7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 110034 九州转 债 12,655,000.00 0.49 2 110032 三一转 债 22,555,368.00 0.88 3 132001 14 宝钢 EB 12,251,178.00 0.48 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 300367 东方网 力 65,566,884.90 2.55 临时停牌 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 34 页 共 39 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总 份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 长信 利丰 债券 C 15,115 122,607.76 1,481,331,730.95 79.93% 371,884,630.47 20.07% 长信 利丰 债券 E 1 739.10 0.00 0.00% 739.10 100.00% 合计 15,116 122,599.70 1,481,331,730.95 79.93% 371,885,369.57 20.07%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管理人所 有 从 业人员 持有 本基 金 长信利 丰债 券 C 93,374.13 0.01% 长信利 丰债 券 E - - 合计 93,374.13 0.01%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 长信利 丰债 券C 0 长信利 丰债 券E 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 长信利 丰债 券C 0 长信利 丰债 券E 0 合计 0


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§9 开放式 基金份额变动 单位:份 项目 长信利 丰债 券 C 长信利 丰债 券 E 基金合 同生 效日 (2008 年 12 月 29 日 )基 金 份额总 额 819,356,829.46 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,537,876,810.89 - 本报告 期基 金总 申购 份额 758,485,055.57 739.10 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,443,145,505.04 - 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,853,216,361.42 739.10


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§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人 大 会决议 本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 10.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动 本报告 期内 基金 管理 人未 发生重 大人 事变 动。 10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动 报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事 务 所情况 本报告 期本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受监 管部 门稽 查或 处罚 的情形 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长江证 券 1 1,260,246,419.75 42.27% 1,047,642.74 41.37% - 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 37 页 共 39 页


西南证 券 1 557,785,897.84 18.71% 463,685.75 18.31% - 中信证 券 1 417,904,136.32 14.02% 389,194.78 15.37% - 海通证 券 1 310,170,513.67 10.40% 257,843.49 10.18% - 平安证 券 1 167,095,620.38 5.60% 138,906.52 5.48% - 东方证 券 1 143,263,301.92 4.81% 119,094.53 4.70% - 中邮证 券 1 124,835,592.69 4.19% 116,259.69 4.59% - 华泰证 券 2 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 宏源证 券 1 - - - - - 中信建 投 1 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 招商证 券 2 - - - - - 北京高 华证 券 1 - - - - - 川财证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 长江证 券 - - 786,700,000.00 18.34% - - 西南证 券 11,993,014.80 4.59% 1,141,300,000.00 26.61% - - 中信证 券 - - 490,600,000.00 11.44% - - 海通证 券 249,472,098.87 95.41% 946,600,000.00 22.07% - - 平安证 券 - - 439,000,000.00 10.23% - - 东方证 券 - - 379,300,000.00 8.84% - - 中邮证 券 - - 54,000,000.00 1.26% - - 华泰证 券 - - - - - - 瑞银证 券 - - - - - - 长信利丰债券 2017 年半年度报 告 摘要 第 38 页 共 39 页


国联证 券 - - - - - - 宏源证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 北京高 华证 券 - - - - - - 川财证 券 - - - - - - 安信证 券 - - 52,000,000.00 1.21% - - 银河证 券 - - - - - - 注:1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 本报告 期内 本基 金退 租国 元证券 交易 单 元2 个 ,广 发证券 交易 单 元 1 个。 2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 ( 证监基字 【1998 】29 号) 和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 (证监 基金字【2007 】48 号) 的有关 规定, 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。 (1) 选择 标准 : 1 )券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ; 2 )券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ; 3 )券 商每 日信 息 评 价( 及 时性和 有效 性) ; 4 )券 商协 作表 现评 价。 (2) 选择 程序 : 首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低 进行选 择基 金专 用交 易单 元。


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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 内未 有单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 本报 告期 未发 生影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。





长 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 8 月 24 日