东 方 安 心 收益 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十四日
东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据 本 基金合 同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应 阅 读半 年度报 告正 文。
东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方安 心收 益保 本
基金主 代码 400020
前端交 易代 码 400020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 3 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 1,182,073,857.08 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过保 本资 产与 收益 资 产的 动态 配置 和有 效的
组 合 管理 ，控 制本 金损 失的 风 险， 并在 基金 本 金 安全
的基础 上实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略 本 基 金 将 综 合 运 用 固 定 比 例 投 资 组 合 保 险 策 略
(Constant Proportion Portfolio Insurance ， 以 下
简称 CPPI 策略) 与 基 于 期 权 的 投 资 组 合 保 险 策 略
(Option-Based Portfolio Insurance ，以 下简 称 OBPI
策略) 在保 本周 期内 实现 保 值增值 的目 的。
业绩比 较基 准 以 三 年期 银行 定期 存款 税后 收 益率 作为 本基 金的 业绩
比较基 准。
风险收 益特 征 本 基 金是 保本 混合 型的 基金 产 品， 属于 证券 投资 基金
中的低 风险 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公
司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 田东辉
联系电 话 010-66295888 010-68858113
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tiandonghui@psbc.com
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95580
传真 010-66578700 010-68858120 东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -25,149,388.45
本期利 润 1,897,768.23
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0013
本期基 金份 额净 值增 长率 0.07%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1240
期末基 金资 产净 值 1,154,624,571.51
期末基 金份 额净 值 0.9768
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 期末 可供 分配 利润 ： 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则 期末 可 供分配 利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③ 本 基金所述 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.30% 0.07% 0.23% 0.01% 1.07% 0.06% 东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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过去三 个月 0.13% 0.10% 0.69% 0.01% -0.56% 0.09%
过去六 个月 0.07% 0.08% 1.36% 0.01% -1.29% 0.07%
过去一 年 -2.20% 0.09% 2.75% 0.01% -4.95% 0.08%
过去三 年 23.14% 0.16% 9.60% 0.01% 13.54% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
32.13% 0.15% 13.82% 0.01% 18.31% 0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证
监基金 字[2004]80 号” 批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。 截 至 2017 年 6 月30 日 ， 本 公司 注册东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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资本 2 亿元 人民 币。 本公 司股东 东北 证券 股份 有限 公司出 资人 民币 12800 万 元，占 公司 注册 资 本
的 64% ； 河北 省国 有资 产 控股运 营有 限公 司出 资人 民币 5400 万元 ，占 公司 注 册资本 27% ； 渤海 国
际信托 股份 有限 公司 出资 人民币 1800 万 元， 占公 司 注册资 本的 9% 。 截至 2017 年 6 月 30 日，本
公司管 理 44 只 开放 式证 券 投资基 金—— 东 方龙 混合 型开放 式 证 券投 资基 金、 东 方精选 混合 型开 放
式证券 投资 基金 、 东 方金 账簿货 币市 场证 券投 资基 金、 东 方策 略成 长混 合型 开放式 证券 投资 基金 、
东方稳健回报 债券型证 券 投资基金、东 方核心动 力 混合型开放式 证券投资 基 金、东方成 长收益平
衡混合型开放 式证券投 资 基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化 收益债券
型证券投资基 金、东方 启 明量化先锋混 合型证券 投 资基金、东方 安心收益 保 本混合型证 券投资基
金、东方利群 混合型发 起 式证券投资基 金、东方 多 策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、 东方新兴
成长混合型证 券投资基 金 、东方双债添 利债券型 证 券投资基金、 东方添益 债 券型证券投 资基金、
东方主题精选 混合型证 券 投资基金、东 方睿鑫热 点 挖掘灵活配置 混合型证 券 投资基金、 东方鼎新
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 东方 惠新 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 东 方永 润 18 个月 定期 开
放债券型证券 投资基金 、 东方新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 新 思路灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方新 价 值混合型证券 投资基金 、 东方创新科技 混合型证 券 投资基金、 东方稳定
增利债 券型 证券 投资 基金 、 东方 金元 宝货 币市 场证 券投资 基金 、 东 方大 健康 混合型 证券 投资 基金 、
东方金证通货 币市场基 金 、东 方荣家保 本混合型 证 券投资基金、 东方互联 网 嘉混合型证 券投资基
金、东方盛世 灵活 配置 混 合型证券投资 基金、东 方 合家保本混合 型证券投 资 基金、东方 臻馨债券
型证券投资基 金、东方 岳 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方区 域发展混 合 型证券投资 基金、东
方永 兴 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 、东 方臻享 纯债 债券 型证 券投 资基金 、东 方永 熙 18
个月定期开放 债券型证 券 投资基金、东 方民丰回 报 赢安定期开放 混合型证 券 投资基金、 东方周期
优选灵活配置 混合型证 券 投资基金、东 方价值挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 支柱产业
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 东 方 臻悦 纯债 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱 晓 栋
（先生 ）
本基金
基金经
理、 权 益
投资部
副总经
理、 投 资
决策委
2014 年 1 月 30
日
- 8 年
对 外 经济 贸 易大 学经 济学
硕士 ，8 年 证券 从业 经历 。
2009 年 12 月 加盟 东方 基
金 管 理有 限 责任 公司 ，曾
任 研 究部 金 融行 业、 固定
收益研 究、 食品 饮料 行业 、
建 筑 建材 行 业研 究员 ，东东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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员会委
员
方 龙 混合 型 开放 式证 券投
资 基 金基 金 经理 助理 、东
方 精 选混 合 型开 放式 证券
投 资 基金 基 金经 理、 东方
核 心 动力 股 票型 开放 式证
券投资 基金 （ 于 2015 年7
月 31 日更 名 为东 方 核心
动 力 混 合 型 证 券 投 资 基
金 ） 基金 经 理。 现任 权益
投 资 部副 总 经理 、投 资决
策 委 员会 委 员、 东方 利群
混 合 型发 起 式证 券投 资基
金 基 金经 理 、东 方安 心收
益 保 本混 合 型证 券投 资基
金 基 金经 理 、东 方多 策略
灵 活 配置 混 合型 证 券 投资
基 金 基金 经 理、 东方 龙混
合 型 开放 式 证券 投资 基金
基 金 经理 、 东方 鼎新 灵活
配 置 混合 型 证券 投资 基金
基 金 经理 、 东方 核心 动力
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经 理 、东 方 新策 略灵 活配
置 混 合型 证 券投 资基 金基
金 经 理、 东 方精 选混 合型
开 放 式证 券 投资 基金 基金
经 理 、东 方 区域 发展 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 东方 支 柱产 业灵 活配
置 混 合型 证 券投 资基 金基
金经理 。
吴 萍 萍
（女士 ）
本基金
基金经
理
2016 年 3 月 21
日
- 6 年
中 国 人民 大 学应 用经 济学
硕士 ，6 年 证券 从业 经历 ，
曾 任 安信 证 券投 资组 资金
交 易 员、 民 生加 银基 金管
理 有 限 公 司 专 户 投 资 经
理。2015 年 11 月 加盟 东
方 基 金， 曾 任东 方稳 健回
报 债 券型 证 券投 资基 金基
金 经 理助 理 、东 方添 益债
券 型 证券 投 资基 金基 金经
理 助 理、 东 方利 群混 合型
发 起 式证 券 投资 基金 基金
经 理 助理 、 东方 强化 收益
债 券 型证 券 投资 基金 基金东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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经 理 助理 ， 现任 东方 安心
收 益 保本 混 合型 证券 投资
基 金 基金 经 理、 东方 添益
债 券 型证 券 投资 基金 基金
经 理 、东 方 合家 保本 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、 东 方永 兴 18 个 月定 期
开 放 债券 型 证券 投资 基金
基 金 经理 、 东方 臻悦 纯债
债 券 型证 券 投资 基金 基金
经理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方安 心 收益保 本混 合型 证券
投资基金基金 合同》和 其 他有关法律法 规的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最大 利益，无 损 害基金份额 持有人 利
益的行 为。 本基 金无 重大 违法、 违规 行为 。本 基金 投资组 合符 合有 关法 规及 基金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进 行 合理性 解释 并留 存记 录。 东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内，本 基金依然 坚 持绝对收益策 略，通过 一 定仓位参与权 益市场以 及 短久期债券的 票
息，完 成了 绝对 收益 的目 标。
在选股与行业 配置策略 上 ，本基金以行 业景气与 生 命周期为行业 配置逻辑 ， 在合理价格积 极
介入成长性较 好、可持 续 较强的板块和 个股。在 报 告期内，本基 金在维生 素 等小品中有 所斩获，
同时 在5G 板块 获得 了一 定 地回报 。 本基 金将 积极 对 持仓结 构进 行优 化 ， 均 衡 组合配 置 ， 以 期为 投
资者提 供更 高的 回报 。
从基本 面来 看，2017 年 上 半年经 济表 现平 稳 、 韧性 较强。 具体 而言 ， 房 地产 开发投 资增 长受
益于三四线去 库存、棚 改 货币化，基建 投资增长 受 益 于年初信贷 投放规模 大 、财政支出 节奏快；
实体经 济在 此带 动下 出现 了一定 程度 的库 存去 化， 从而带 动 6 月以 来补 库存 迹象， 此外 PMI 连续
保持 在50 以上 的景 气区 间 ，印证 了内 需表 现较 好。
从政策 面来 看，2017 年 上 半年各 金融 监管 机构 密集 发布文 件， 去杠 杆思 路明 确，央 行方 面，
一季度 先后 上 调OMO 、 MLF 等政策 利率 ， 二季 度以 来通 过公开 市场 操作 紧控 流动 性投放 ， 贯穿 着 “ 稳
健中性 ”的 货币 政策 思路 。 在此 背景 下，2017 年上 半年债 券收 益率 震荡 上行 ， 十年 国开 债较 年 初
上行 近50BP 。 较强 的基本 面制约 了债 券收 益率 下行 ， 市场 关注 的焦 点主 要聚 焦于 金 融监 管政 策 及
流动性。报告 期内，债 市 波动较大，本 基金操作 灵 活，以谨慎防 御策略为 主 ，持仓主要 以存单、
高评级信用债 为主，将 组 合久期保持在 中性偏短 水 平，并保持较 低仓位， 警 惕流动性风 险、信用
风险， 实现 风险 与收 益的 平衡。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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2017 年1 月1 日起至 2017 年6 月 30 日， 本基 金净 值增长 率 为 0.07% ， 业绩 比较基 准收 益 率
为1.36% ， 低于 业绩 比较 基准 1.29% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年下 半年 ， 随着 房地产 调控 的深 入 ， 行 业 将迎下 行周 期 ， 从 而对 经 济构成 压制 ， 市
场预计将呈现 窄幅震荡 的 格局；而从结 构中来看 ， 随着新能源汽 车补贴政 策 的明朗以及 明星产品
的上市，相关 产业链将 迎 来较好的投资 机会；同 时 ，国企改革的 深入推进 也 将带动国企 类个股的
表现。
国内方面，预 计经济呈 现 前高后低的态 势，增速 小 幅下台阶，低 而不崩， 资 金约束或将成 为
基建、地产投 资大幅增 长 的桎梏，预计 出口、制 造 业投资仍保持 在相对景 气 区间，受益 于外需回
暖、库 存周 期、 价格 回暖 等因素 。
对于2017 年下 半年 债券 市 场而言 ， 短期 来看 ， 央 行 维稳资 金面 、 但金 融去 杠 杆的大 背景 下利
率中枢难以出 现大幅下 移 ，三季度仍面 临较大规 模 的同业存单到 期、委外 收 缩和赎回压 力；长期
来看，随着经 济缓慢下 台 阶、实体融资 压力加大 ， 政策或适度呵 护，债券 可 期待基本面 重新转弱
后的机 会。
未来，本基金 将继续以 持 有中短久期、 高收益的 信 用债为主，以 获得稳定 的 票息收入，实 现
绝对收益。感 谢基金持 有 人对本基金的 信任和支 持 ，我们将本着 勤勉尽责 的 精神，秉承 “诚信是
基、回 报为 金” 的原 则， 力争获 取与 基金 持有 人风 险特征 一致 的稳 健回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中 国 证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “ 估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开 估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部 东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日 基金 份 额持有人数量 低于二百 人 或基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。 东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
基金托管人依 据《东方 安 心收益保本混 合型证券 投 资基金基金合 同》与《 东 方安心收益保 本
混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ， 自 2013 年 7 月 3 日起托 管东 方安 心收 益保 本混合 型证 券投 资 基
金（以 下称 本基 金） 的全 部资产 。
本报告期内， 本托管人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他相关 法律法规 、 基金合同和托 管
协议的 规定 ，诚 信、 尽责 地履行 了基 金托 管人 义务 ，不存 在损 害本 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 据国家相关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ，对基金管理 人
在本基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 收益的计算、 基金费用 开 支等方面进 行了必要
的监督 、复 核和 审查 ，未 发现其 存在 任何 损害 本基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 921,087.14 43,567,219.36 东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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结算备 付金 80,021.26 294,289.53
存出保 证金 65,546.78 109,511.72
交易性 金融 资产 1,292,145,513.15 1,336,641,645.66
其中： 股票 投资 105,440,618.75 83,360,571.06
基金投 资 - -
债券投 资 1,186,704,894.40 1,253,281,074.60
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 408,301,267.45
应收证 券清 算款 - 19,240.49
应收利 息 14,066,597.05 35,598,929.81
应收股 利 - -
应收申 购款 991.67 396.91
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,307,279,757.05 1,824,532,500.93
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 148,319,350.52 19,999,850.00
应付证 券清 算款 - 18,005,899.58
应付赎 回款 1,161,664.79 218,487.82
应付管 理人 报 酬 1,242,106.97 1,993,944.89
应付托 管费 191,093.37 306,760.77
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,496,490.71 1,445,067.83
应交税 费 - -
应付利 息 23,455.40 3,895.62
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 221,023.78 190,305.31
负债合 计 152,655,185.54 42,164,211.82
所有者权益：
实收基 金 922,133,646.92 1,424,521,741.74
未分配 利润 232,490,924.59 357,846,547.37
所有者 权益 合计 1,154,624,571.51 1,782,368,289.11
负债和 所有 者权 益总 计 1,307,279,757.05 1,824,532,500.93
注 ： 报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净 值0.9768 元 ， 基 金份 额总 额1,182,073,857.08
份。
东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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6.2 利润表
会计主 体： 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
一、收入 12,803,894.10 12,417,765.61
1.利息 收入 34,468,742.36 17,199,855.06
其中： 存款 利息 收入 914,367.32 1,631,521.26
债券利 息收 入 26,647,762.19 13,901,435.38
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 6,906,612.85 1,666,898.42
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -49,192,656.34 2,731,363.29
其中： 股票 投资 收益 -2,766,053.06 5,371,433.70
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -47,056,172.00 -2,769,982.82
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 629,568.72 129,912.41
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
27,047,156.68 -8,159,437.94
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 480,651.40 645,985.20
减： 二、费用 10,906,125.87 8,009,919.43
1．管 理人 报酬 9,044,979.61 6,228,565.80
2．托 管费 1,391,535.28 958,240.90
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 109,909.67 216,951.68
5．利 息支 出 221,888.38 501,881.21
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 221,888.38 501,881.21
6．其 他费 用 137,812.93 104,279.84
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,897,768.23 4,407,846.18
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
1,897,768.23 4,407,846.18
东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,424,521,741.74 357,846,547.37 1,782,368,289.11
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 1,897,768.23 1,897,768.23
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-502,388,094.82 -127,253,391.01 -629,641,485.83
其中：1.基 金申 购款 398,972.97 99,327.44 498,300.41
2. 基金 赎回 款 -502,787,067.79 -127,352,718.45 -630,139,786.24
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
922,133,646.92 232,490,924.59 1,154,624,571.51
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,101,047,262.81 298,491,273.94 1,399,538,536.75
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 4,407,846.18 4,407,846.18
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-448,920,035.34 -120,112,803.97 -569,032,839.31
其中：1.基 金申 购款 4,790,132.74 1,314,140.13 6,104,272.87
2. 基金 赎回 款 -453,710,168.08 -121,426,944.10 -575,137,112.18 东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
652,127,227.47 182,786,316.15 834,913,543.62
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘鸿 鹏______
______ 刘 鸿鹏______
____ 肖向 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
东方安 心收 益保 本混 合型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 根据2013 年4 月 19 日 中国 证
监会 《 关于 核准 东方 安心 收益保 本混 合型 证券 投资 基金募 集的 批复 》 （ 证监 许 可[2013]368 号 ） 和
《关于 东方 安心 收益 保本 混合型 证券 投资 基金 募集 时间安 排的 确认 函》 （基 金 部函[2013]296 号）
的核准 ， 由基 金发 起人 东 方基金 管理 有限 责任 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 东
方安心 收益 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 自2013 年 5 月13 日至2013 年 6 月 28 日 公开 募
集 设 立 。 本 基 金 为 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
221,279,645.45 元 人民 币 ， 业 经立 信会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） “ 信会 师报 字[2013] 第 230037
号” 验 资报 告验 证 。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《 东方 安 心收益 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于
2013 年 7 月 3 日正 式生 效 ，基金 合同 生效 日的 基金 份额总 额为 221,496,054.75 份基 金单 位， 其
中认购 资金 利息 折 合216,409.30 份 基金 单位 。本 基 金基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司，
基金托 管人 为中 国邮 政储 蓄银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 安心收益保本 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，主要 投 资于固定收 益类金融
工具 ， 包 括国 债、 中央 银 行票据 、 地方 政府 债、 金 融债 （含 政策 性金 融债） 、 企业债 、 公司 债、 中
期票据 、 短 期融 资券 、 可 转换债 券 （ 含可 分离 交易 可转债 ） 、 次级 债券 、 资 产 支持证 券、 债券 回购 、
银行存款等金 融工具以 及 法律法规或中 国证监会 允 许 基金投资的 其他固定 收 益类金融工 具。本基
金也可 以参 与新 股申 购 、 增发股 票申 购 、 要 约收 购 类股票 投资 、 持有 可转 换 债券转 股所 得的 股票 、
投资二级市场 股票（包 括 中小板、创业 板及其他 经 中国证监会核 准上市的 股 票）以及权 证等中国
证监会允许基 金投资的 其 它权益类金融 工具，但 须 符合中国证监 会的相关 规 定。如法律 法规或中东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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国证监 会以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后， 可以 将其纳 入投 资范 围。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ” ） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号— 半年 度 报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号 —年 度报 告和 半年度 报告 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露编 报规 则第 3 号 — 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 及中 国证 监会颁 布的 其他 相 关
规定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2017 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于 调 整证券(股票) 交易东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 本基金 托管 人、 销售 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东北证券股份有限公司 69,090,696.27 100.00% 118,648,659.93 100.00%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东北证券股份有限公
司
256,312,853.74 100.00% 128,944,882.01 100.00%
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
东北证券股份有限
公司
436,000,000.00 100.00% - -
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元 东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份有限公
司
63,790.28 100.00% 1,464,730.38 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份有限公
司
108,921.86 100.00% 1,272,299.51 100.00%
注：①上 述佣金按 照 市场佣金率计 算，以扣 除 由中国证券登 记结算有 限 责任公司收 取，并由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
② 该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,044,979.61 6,228,565.80
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,843,750.65 140,449.95
注：①计 提标准： 本 基金的管理费 每日按前 一 日基金资产净 值的 1.30% 年费率计提。 管理费
的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 1.30 %÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
② 计 提方式与 支付方 式：基金管理 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向基金托 管人发送 基 金管理费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
③ 保本 周期 内， 保证 费用由 基金 管理 人从 基金 管理费 收 入 中列 支。
6.4.8.2.2 基 金托 管费 东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 33 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,391,535.28 958,240.90
注：①计 提标准： 本 基金的托管费 每日按前 一 日基金资产净 值的 0.20% 年费率计提。 托管费
的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.20 %÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
② 计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向基金托 管人发送 基 金托管费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 邮 政 储 蓄 银
行股份有限公司
- - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 邮 政 储 蓄 银
行股份有限公司
- - - - 23,000,000.00 8,771.51
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日 东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 33 页
基金合 同生 效日 （ 2013 年
7 月3 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,497,510.81 8,189,189.18
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,497,510.81 8,189,189.18
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.89% 1.26%
注：根据 《东方安 心 收益保本混合 型证券投 资 基金招募说明 书》中对 申 购费用的规 定，申购
金额大 于或 等于 500 万元 的，申 购费 用为 1000 元/ 笔。基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 适 用
的申购 费用 为1000 元/笔。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 报告 期末 及上 年度 末，除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮政储蓄
银行股份有限
公司
921,087.14 69,676.80 4,978,372.43 284,503.25
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 而于 期末 流通受 限的 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 33 页
购证券 款余 额148,319,350.52 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
101752018 17 三峡
MTN001
2017 年7 月3
日
100.91 130,000 13,118,300.00
101554008 15 保利房
产 MTN001
2017 年7 月7
日
100.69 200,000 20,138,000.00
101556018 15 远东租
赁 MTN001
2017 年7 月7
日
99.80 180,000 17,964,000.00
101653043 16 九龙仓
MTN001
2017 年7 月7
日
96.86 500,000 48,430,000.00
111796432 17 成都农
商银行
CD002
2017 年7 月7
日
97.81 500,000 48,905,000.00
合计
1,510,000 148,555,300.00
6.4.9.3.2 交易 所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 105,440,618.75 8.07
其中： 股票 105,440,618.75 8.07
2 固定收 益投 资 1,186,704,894.40 90.78
其中： 债券 1,186,704,894.40 90.78
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 33 页
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,001,108.40 0.08
7 其他各 项资 产 14,133,135.50 1.08
8 合计 1,307,279,757.05 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单 位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 65,684,112.55 5.69
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 14,677,956.20 1.27
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,716,000.00 0.58
J
金融业 18,362,550.00 1.59
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 105,440,618.75 9.13 东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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7.3 期末按 公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300401 花园生 物 532,700 19,736,535.00 1.71
2 600754 锦江股 份 541,622 14,677,956.20 1.27
3 600919 江苏银 行 905,000 8,407,450.00 0.73
4 600498 烽火通 信 300,000 7,605,000.00 0.66
5 600612 老凤祥 150,000 7,345,500.00 0.64
6 600525 长园集 团 523,340 7,112,190.60 0.62
7 000959 首钢股 份 1,000,000 6,990,000.00 0.61
8 000971 高升控 股 400,000 6,716,000.00 0.58
9 002531 天顺风 能 999,983 6,649,886.95 0.58
10 601988 中国银 行 1,388,000 5,135,600.00 0.44
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年度 报
告正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300401 花园生 物 11,437,132.39 0.64
2 600498 烽火通 信 7,727,638.00 0.43
3 600525 长园集 团 7,349,942.20 0.41
4 002531 天顺风 能 6,805,662.74 0.38
5 600612 老凤祥 5,992,576.93 0.34
6 000971 高升控 股 4,329,948.00 0.24
7 600268 国电南 自 4,201,043.45 0.24
8 603626 科森科 技 47,030.75 0.00
9 603630 拉芳家 化 36,504.15 0.00
10 002841 视源股 份 32,020.80 0.00
11 603639 海利尔 30,089.70 0.00 东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 33 页
12 300580 贝斯特 23,869.51 0.00
13 300599 雄塑科 技 22,211.20 0.00
14 002851 麦格米 特 20,786.36 0.00
15 603178 圣龙股 份 19,412.34 0.00
16 002845 同兴达 16,757.52 0.00
17 300600 瑞特股 份 15,432.52 0.00
18 300597 吉大通 信 14,637.91 0.00
19 603628 清源股 份 14,376.17 0.00
20 603089 正裕工 业 12,641.81 0.00
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“ 买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002063 远光软 件 4,196,071.00 0.24
2 600666 奥瑞德 4,062,353.00 0.23
3 600549 厦门钨 业 3,966,194.00 0.22
4 600259 广晟有 色 3,816,259.00 0.21
5 600754 锦江股 份 3,346,705.00 0.19
6 601375 中原证 券 236,784.65 0.01
7 603626 科森科 技 112,823.90 0.01
8 603630 拉芳家 化 107,190.00 0.01
9 002851 麦格米 特 103,968.98 0.01
10 002841 视源股 份 101,869.20 0.01
11 300599 雄塑科 技 72,659.65 0.00
12 300597 吉大通 信 68,590.77 0.00
13 603218 日月股 份 66,828.40 0.00
14 300580 贝斯特 66,580.75 0.00
15 300600 瑞特股 份 64,202.88 0.00
16 603929 亚翔集 成 57,346.95 0.00
17 300582 英飞特 56,989.28 0.00
18 002845 同兴达 56,692.88 0.00
19 603639 海利尔 55,717.20 0.00
20 603178 圣龙股 份 55,401.22 0.00 东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“ 卖 出金 额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交 数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 48,228,077.69
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 21,246,752.56
注 ：① 买入 包括 基金 二级市 场上 主动 的买 入、 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,918,000.00 5.19
其中： 政策 性金 融债 59,918,000.00 5.19
4 企业债 券 241,287,894.40 20.90
5 企业短 期融 资券 20,048,000.00 1.74
6 中期票 据 448,768,000.00 38.87
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 416,683,000.00 36.09
9 其他 - -
10 合计 1,186,704,894.40 102.78
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111714180 17 江 苏银 行 1,000,000 95,600,000.00 8.28 东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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CD180
2 0980165 09 铁道 09 580,000 58,539,400.00 5.07
3 111720104 17 广 发银 行
CD104
500,000 49,445,000.00 4.28
4 111717048 17 光 大银 行
CD048
500,000 48,920,000.00 4.24
5 111795550 17 宁 波银 行
CD072
500,000 48,915,000.00 4.24
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票 库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 65,546.78
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,066,597.05
5 应收申 购款 991.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,133,135.50
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告 期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,456 139,791.14 517,775,581.67 43.80% 664,298,275.41 56.20%
东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.00%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 7 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
221,496,054.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,826,058,528.41
本报告 期基 金总 申购 份额 511,429.38
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 644,496,100.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,182,073,857.08
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单 元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券股份
有限公司
2 69,090,696.27 100.00% 63,790.28 100.00% -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2 ）交 易单 元的 选择 标准和 程序 ：
券 商选 择标 准： ①资 力雄厚 ，信 誉良 好， 注 册 资本不 少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财 务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需 要 ，并能为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定 要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商 选择程序 ： ①对 符合选择标准 的券商的 服 务进行评价； ②拟定租 用 对象：由投研 部门根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3 ）本 报告 期内 本基 金 租用的 券商 交易 单元 未发 生变更 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证券股份
有限公司
256,312,853.74 100.00% 436,000,000.00 100.00% - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017-2-24 至
2017-6-30
298,966,800.66 - - 298,966,800.66 25.29
个人
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产品特有 风险 东方安心收益保本 2017 年半年 度报告摘要
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基金管理 人对本 基金拥 有 完全自主 投资决 策权。
（1）当持 有基金 份额比 例达到或 超过 20% 的投 资 者较大比 例赎回 且基金 的 现金头寸 不足时 ，可
能会导致 本基金 的流动 性 风险及相 关冲击 成本， 可 能造成基 金净值 的波动 。
（2） 当上述 投资者 赎回 触发基金 合同约 定的巨 额 赎回情形 时， 基金 管理人 可以根据 基金合 同约
定 进行相 应处理 ，可能 会 影响投资 者赎回 。
东方基金管理有限责任公司
2017 年8 月24 日
