东 方 核 心 动力 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十四日
东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方核 心动 力混 合
基金主 代码 400011
前端交 易代 码 400011
后端交 易代 码 400012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 6 月 24 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 36,386,962.30 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 坚 持 长期 投资 理念 ，以 全球 视 野考 察中 国经 济、 行业
以及个 股的 成长 前景 ，通 过“核 心- 卫星 ”投资 策略，
把 握 中国 经济 崛起 中的 投资 机 遇， 在控 制投 资风 险的
前提下 ，追 求资 本的 长期 稳定增 值。
投资策 略 根 据 对宏 观经 济运 行周 期的 研 判， 确定 股票 、债 券、
现 金 等资 产的 配置 比例 ，并 根 据不 同资 产类 别的 收益
情况进 行动 态调 整。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 80%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率
×20% 。
如 果 今后 法律 法规 发生 变化 ， 或者 有更 权威 的、 更能
为 市 场普 遍接 受的 业绩 比较 基 准推 出， 或者 是市 场上
出 现 更加 合适 用于 本基 金的 业 绩基 准的 指数 时， 本基
金 可 以在 与托 管人 协商 一致 、 报中 国证 监会 备案 后变
更业绩 比较 基准 并及 时公 告。
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 和货 币市 场基 金 ，但 低于 股票 型基 金，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国银 行股 份有 限公 司 东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
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信息披 露负 责人
姓名 李景岩 王永民
联系电 话 010-66295888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95566
传真 010-66578700 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 2,720,489.23
本期利 润 1,352,192.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0381
本期基 金份 额净 值增 长率 3.16%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5000
期末基 金资 产净 值 54,579,663.50
期末基 金份 额净 值 1.5000
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 期末 可供 分配 利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的
金额为期末 未分配利 润的 已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数, 则期末可 供分配
利润的 金额 为期 末未 分配 利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。
③本 基金所述 业 绩指标不包括 持有人认购 或交易基金的 各项费用， 计入费用后实 际收益
水平要 低于 所列 数字 。 东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.54% 0.56% 4.22% 0.54% -2.68% 0.02%
过去三 个月 -2.47% 0.87% 4.90% 0.50% -7.37% 0.37%
过去六 个月 3.16% 0.80% 8.52% 0.46% -5.36% 0.34%
过去一 年 7.20% 0.74% 12.94% 0.54% -5.74% 0.20%
过去三 年 85.16% 1.75% 59.95% 1.40% 25.21% 0.35%
自基金 合同
生效起 至今
50.00% 1.47% 27.18% 1.26% 22.82% 0.21%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证
监基金 字[2004]80 号” 批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。 截 至 2017 年 6 月30 日 ， 本 公司 注册
资本 2 亿元 人民 币。 本公 司股东 东北 证券 股份 有限 公司出 资人 民币 12800 万 元，占 公司 注册 资 本
的 64% ； 河北 省国 有资 产 控股运 营有 限公 司出 资人 民币 5400 万元 ，占 公司 注 册资本 27% ； 渤海 国
际信托 股份 有限 公司 出资 人民币 1800 万 元， 占公 司 注册资 本的 9% 。 截至 2017 年 6 月 30 日，本
公司管 理 44 只 开放 式证 券 投资基 金—— 东 方龙 混合 型开放 式 证 券投 资基 金、 东 方精选 混合 型开 放
式证券 投资 基金 、 东 方金 账簿货 币市 场证 券投 资基 金、 东 方策 略成 长混 合型 开放式 证券 投资 基金 、
东方稳健回报 债券型证 券 投资基金、东 方核心动 力 混合型开放式 证券投资 基 金、东方成 长收益平
衡混合型开放 式证券投 资 基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化 收益债券
型证券投资基 金、东方 启 明量化先锋混 合型证券 投 资基金、东方 安心收益 保 本混合型证 券投资基
金、东方利群 混合型发 起 式证券投资基 金、东方 多 策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、 东方新兴
成长混合型证 券投资基 金 、东方双债添 利债券型 证 券投资基金、 东方添益 债 券型证券投 资基金、
东方主题精选 混合型证 券 投资基金、东 方睿鑫热 点 挖掘灵活配置 混合型证 券 投资基金、 东方鼎新
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 东方 惠新 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 东 方永 润 18 个月 定期 开
放债券型证券 投资基金 、 东方新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 新 思路灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方新 价 值混合型证券 投资基金 、 东方创新科技 混合型证 券 投资基金、 东方稳定
增利债 券型 证券 投资 基金 、 东方 金元 宝货 币市 场证 券投资 基金 、 东 方大 健康 混合型 证券 投资 基金 、
东方金证通货 币市场基 金 、东 方荣家保 本混合型 证 券投资基金、 东方互联 网 嘉混合型证 券投资基
金、东方盛世 灵活配置 混 合型证券投资 基金、东 方 合家保本混合 型证券投 资 基金、东方 臻馨债券
型证券投资基 金、东方 岳 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方区 域发展混 合 型证券投资 基金、东
方永 兴 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 、东 方臻享 纯债 债券 型证 券投 资基金 、东 方永 熙 18
个月定期开放 债券型证 券 投资基金、东 方民丰回 报 赢安定期开放 混合型证 券 投资基金、 东方周期
优选灵活配置 混合型证 券 投资基金、东 方价值挖 掘 灵活配置混 合 型证券投 资 基金、东方 支柱产业
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 东 方 臻悦 纯债 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介 东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛 子 徵
（先生 ）
本基金
基金经
理
2015 年 4 月 30
日
- 10 年
山 西 大学 工 商管 理、 应用
心理学 专业 学士 ，10 年证
券 从 业经 历 。曾 任中 宣部
政 研 所研 究 员、 中信 基金
管 理 有限 责 任公 司助 理研
究 员 、华 夏 基金 管理 有限
公司研 究员 。2009 年 7 月
加 盟 东方 基 金管 理有 限责
任 公 司， 曾 任权 益投 资部
房 地 产、 综 合、 汽车 、国
防 军 工、 机 械设 备行 业研
究 员 ，投 资 经理 、东 方核
心 动 力股 票 型开 放式 证券
投资基金（于 2015 年 7
月 31 日更 名 为东 方 核心
动 力 混 合 型 证 券 投 资 基
金 ） 基金 经 理。 现任 东方
增 长 中小 盘 混合 型开 放式
证 券 投资 基 金基 金经 理、
东 方 核心 动 力混 合型 证券
投 资 基金 基 金经 理、 东方
睿 鑫 热点 挖 掘灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金基 金 经
理 、 东方 新 价值 混合 型证
券 投 资基 金 基金 经理 、东
方 互 联网 嘉 混合 型证 券投
资 基 金基 金 经理 、东 方区
域 发 展混 合 型证 券投 资基
金 基 金经 理 、东 方大 健康
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经 理 、东 方 周期 优选 灵活
配 置 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理。
朱 晓 栋
（先生 ）
本基金
基金经
理、 权 益
投资部
副总经
理、 投 资
决策委
员会委
员
2015 年 4 月 30
日
- 8 年
对 外 经济 贸 易大 学经 济学
硕士 ，8 年 证券 从业 经历 。
2009 年 12 月 加盟 东方 基
金 管 理有 限 责任 公司 ，曾
任 研 究部 金 融行 业、 固定
收益研 究、 食品 饮料 行业 、
建 筑 建材 行 业研 究员 ，东
方 龙 混合 型 开放 式证 券投
资 基 金基 金 经理 助理 、东东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
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方 精 选混 合 型开 放式 证券
投 资 基金 基 金经 理、 东方
核 心 动力 股 票型 开放 式证
券投资 基金 （ 于 2015 年7
月 31 日更 名 为东 方 核心
动 力 混 合 型 证 券 投 资 基
金 ） 基金 经 理。 现任 权益
投 资 部副 总 经理 、投 资决
策 委 员会 委 员 、 东方 利群
混 合 型发 起 式证 券投 资基
金 基 金经 理 、东 方安 心收
益 保 本混 合 型证 券投 资基
金 基 金经 理 、东 方多 策略
灵 活 配置 混 合型 证 券 投资
基 金 基金 经 理、 东方 龙混
合 型 开放 式 证券 投资 基金
基 金 经理 、 东方 鼎新 灵活
配 置 混合 型 证券 投资 基金
基 金 经理 、 东方 核心 动力
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经 理 、东 方 新策 略灵 活配
置 混 合型 证 券投 资基 金基
金 经 理、 东 方精 选混 合型
开 放 式证 券 投资 基金 基金
经 理 、东 方 区域 发展 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 东方 支 柱产 业灵 活配
置 混 合型 证 券投 资基 金基
金经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本 报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方核 心 动力混 合型 证券 投资
基金基金合同 》和其他 有 关法律法规的 规定，本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金资
产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利益 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。 本基 金无 重大 违法 、违规 行为 。本 基金 投资 组合符 合有 关法 规及 基金 合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
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基金管理人根 据中国证 监 会颁 布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投 资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交 易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年， 经济 数据 总体如 我们 预期 的持 续回 暖， 尤 其是 地产 开发 商的 补 库存意 愿高 涨，
带来地产开工 、投资增 速 持续提升，显 著超出了 市 场的一致预期 。但由于 市 场对此的持 续性始终
持怀疑 态度 ， 导致 地产 上 游产业 链表 现较 差 。 而 产 业链下 游更 偏重 于消 费属 性， 受益 确定 性更 强，
如家电、家装 、家居等 板 块均出现较好 表现。而 以 茅台为代表的 的高端消 费 品价格仍然 坚挺，食
品饮料 板块 也出 现了 较大 幅度上 涨。 总体 看上 半年 家电上 涨 29.83% 、 食 品饮 料上 涨 18% 涨幅 居前 ；
农业下 跌14.93% 、 纺织 服 装下 跌 14.35% 跌幅 居前 。
此前我 们已 在 17 年 判断 地 产投资 启动 将成 为二 、 三 季度经 济的 重要 支撑 ；PPI 连续数 月处 于东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
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扩张区 间 ， 增 强了 企业 主 动补库 存意 愿 ， 中 游制 造 业再投 资也 将启 动 ， 会 成 为17 年上 半年 一大 亮
点； 另 一方 面随 着 16 年 前 两批入 库 的 PPP 项目 落地 ， 将一 定程 度对 冲地 产投 资下滑 带来 的负 面影
响，多方共振 ，经济将 呈 现持续回暖态 势。我们 也 基于此判断， 对于机械 、 环保、基建 、银行以
及偏重 消费 属性 的医 药等 板块保 持了 较大 幅度 配置 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2017 年1 月1 日起至 2017 年6 月 30 日， 本基 金净 值增长 率 为 3.16% ， 业绩 比较基 准收 益 率
为8.52% ， 低于 业绩 比较 基准 5.36% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年下 半 年 ， 我 们 认为经 济增 速略 有放 缓 ， 地产投 资增 速将 在下 半年 继续上 行 ， 对 经
济起到承托作 用，但相 应 的，基建投资 增速仍将 处 于下降状态， 整体仍处 于 平稳状态， 有利于周
期类板 块保 持较 高盈 利能 力。
但也应警惕市 场预期变 化 带来的波动， 我们判断 ， 随着地产新开 工增速的 拐 头向下，市场 将
在数据公布后 ，对于未 来 需求产生悲观 预期，届 时 ，周期类行业 将面临一 定 回调压力， 但随着四
季度地产投资 旺季的到 来 ，需求端的表 现将好于 市 场的悲观预期 ，届时， 周 期板块在四 季度将再
度面临上涨机 遇。而随 着 经济的持续回 暖，银行 的 不良率与息差 都将表现 出 向好趋势， 有利于提
升PB 估值 水平 ，以 及资 产 规模缩 水为 收入 端带 来的 负面影 响。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “ 估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业 胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部 东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
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①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润分
配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 低于二百 人 或基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。 东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对东 方核 心动 力混合 型开 放式
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 核心 动力 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 8,426,568.24 5,770,640.91 东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
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结算备 付金 297,915.29 103,503.53
存出保 证金 23,797.71 12,033.77
交易性 金融 资产 46,551,689.72 33,166,731.08
其中： 股票 投资 46,258,141.92 33,166,731.08
基金投 资 - -
债券投 资 293,547.80 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 10,000,000.00
应收证 券清 算款 - 2,252,421.01
应收利 息 1,415.54 1,176.59
应收股 利 - -
应收申 购款 4,476.84 1,150.45
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 55,305,863.34 51,307,657.34
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 31,195.97 11,939.23
应付管 理人 报酬 66,619.55 66,670.96
应付托 管费 11,103.24 11,111.84
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 414,473.47 196,585.16
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 202,807.61 198,085.14
负债合 计 726,199.84 484,392.33
所有者权益：
实收基 金 36,386,962.30 34,954,260.40
未分配 利润 18,192,701.20 15,869,004.61
所有者 权益 合计 54,579,663.50 50,823,265.01
负债和 所有 者权 益总 计 55,305,863.34 51,307,657.34
注 ： 报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净 值 1.5000 元， 基金 份额 总 额 36,386,962.30
份。
东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
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6.2 利润表
会计主 体： 东方 核心 动力 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6
月 30 日
一、收入 2,231,197.83 -9,186,174.55
1.利息 收入 43,816.69 96,487.09
其中： 存款 利息 收入 39,337.58 34,565.40
债券利 息收 入 80.72 59,323.22
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,398.39 2,598.47
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 3,549,325.63 -10,178,045.07
其中： 股票 投资 收益 3,230,784.72 -10,414,572.22
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 3,000.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 318,540.91 233,527.15
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-1,368,296.26 891,339.98
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6,351.77 4,043.45
减： 二、费用 879,004.86 1,030,728.13
1．管 理人 报酬 396,718.26 454,883.13
2．托 管费 66,119.69 75,813.82
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 350,690.97 429,633.04
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 65,475.94 70,398.14
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,352,192.97 -10,216,902.68
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
1,352,192.97 -10,216,902.68
东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 核心 动力 混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
34,954,260.40 15,869,004.61 50,823,265.01
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 1,352,192.97 1,352,192.97
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
1,432,701.90 971,503.62 2,404,205.52
其中：1.基 金申 购款 6,513,604.07 3,526,284.51 10,039,888.58
2. 基金 赎回 款 -5,080,902.17 -2,554,780.89 -7,635,683.06
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
36,386,962.30 18,192,701.20 54,579,663.50
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
44,086,248.70 27,932,284.49 72,018,533.19
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- -10,216,902.68 -10,216,902.68
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
1,713,417.89 568,799.72 2,282,217.61
其中：1.基 金申 购款 4,822,990.96 1,738,452.78 6,561,443.74
2. 基金 赎回 款 -3,109,573.07 -1,169,653.06 -4,279,226.13 东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
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四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
45,799,666.59 18,284,181.53 64,083,848.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘鸿 鹏______
______ 刘 鸿鹏______
____ 肖向 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
东方核 心动 力股 票型 开放 式证券 投资 基金 （ 以下 简 称 “ 本基 金” ） 经 中国 证监 会 2009 年4 月
10 日 《 关于 核准 东方核 心 动力股 票型 开放 式证 券投 资基金 募集 的批 复》 （证 监 许可 【2009 】 302 号）
和2009 年4 月23 日 《关 于东方 核心 动力 股票 型开 放式证 券投 资基 金募 集时 间安排 的确 认函 》 （ 基
金部函【2009 】301 号） 核准，由基金 发 起人东 方 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和国
证券投 资基 金法 》 和 《东 方核心 动力 股票 型开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 自2009 年5 月 5 日
至 2009 年 6 月 19 日公 开募集 设立 。 本 基金 为股 票型开 放式 基金 ，首 次设 立募集 不包 括认 购 资
金利息 共募 集771,742,249.97 元 ， 业 经立 信会 计师 事务所 有限 公司 “信 会师 报字 【2009】第 80607
号” 验 资报 告验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 东方 核 心动力 股票 型开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》
于2009 年6 月24 日 正式 生效， 基金 合同 生效 日的 基 金份额 总额 为771,974,243.03 份 基金 份额 ，
其中认购资金利 息折合 231,993.06 份基 金份额。本 基金的基金管理 人为东方 基金管理有限
责任公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 核心动力混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 投资 范围限 于具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 或上 市的 股票 、
债券及 法律 、法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。
本基金 自 2015 年 7 月 31 日起 变更 名称 为 “ 东方 核 心动力 混合 型证 券投 资基 金 ”， 基金 代
码 400011 保持 不变，详 情可参阅 《关 于东方核 心 动力股票型开 放式证券 投 资基金变更基 金名称
并修改 基金 合同 的公 告》 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
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本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ” ） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内 容 与格 式准 则第 3 号－ 半年 度 报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露编 报规 则第 3 号－ 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《 证
券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号 －年 度报 告和 半年度 报告 》 及 中国 证监 会 颁布的 其他 相关 规
定编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2017 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
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方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花 税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机 构、 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易 东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
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本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元 进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本 报告期及 上 年度可比期间 ，未发生 与 关联方的佣金 费用，期 末 无应支付关 联方的佣
金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
396,718.26 454,883.13
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
71,311.10 69,061.16
注 ： ① 计提 标准 ： 基 金管理 费按 前一 日的 基金 资产净 值 的1.5% 的 年费 率 计算， 具体 计算 方法
如下：
H=E×1 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
② 计 提方式与 支付方 式：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送
基金管 理费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起5 个工 作日 内从 基 金资产 中一 次性 支付
给本基金管理 人。若遇 法 定节假日、休 息日或不 可 抗力致使无法 按时支付 的 ，顺延至最 近 可支付
日支付 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
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项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
66,119.69 75,813.82
注：①计 提标准： 基 金托管费按前 一日的基 金 资产净值的 0.25% 的年费 率计提，具体 计算方
法如下 ：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
② 计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基 金托管 人发送
基金托 管费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起5 个工 作日 内从 基 金资产 中一 次性 支付
给本基金托管 人。若遇 法 定节假日、休 息日或不 可 抗力致使无法 按时支付 的 ，顺延至最 近可支付
日支付 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2009 年
6 月 24 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 5,000,200.00 10,000,400.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 5,000,200.00 10,000,400.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
13.74% 21.84%
注：基金 管理人投 资 本基金时，本 基金按照 基 金合同、招募 说明书约 定 的费率标准 收取相应
的手续 费， 并履 行了 信息 披露义 务。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
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本 报告 期末 及上 年度 末，除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
8,426,568.24 37,219.47 9,082,994.76 31,523.00
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原 因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300152
科融
环境
2017
年 5 月
12 日
重大
事项
8.38
2017
年 7 月
12 日
7.41 270,000 2,318,271.00 2,262,600.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截 至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有在 银行 间市 场正 回购 交易中 作为 抵押 的
债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至 本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 33 页
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 46,258,141.92 83.64
其中： 股票 46,258,141.92 83.64
2 固定收 益投 资 293,547.80 0.53
其中： 债券 293,547.80 0.53
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,724,483.53 15.77
7 其他各 项资 产 29,690.09 0.05
8 合计 55,305,863.34 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 14,906,780.48 27.31
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 5,203,961.44 9.53
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,325,000.00 11.59
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 - - 东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 33 页
业
J
金融业 10,254,000.00 18.79
K
房地产 业 2,776,800.00 5.09
L
租赁和 商务 服务 业 1,513,600.00 2.77
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,278,000.00 9.67
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 46,258,141.92 84.75
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600115 东方航 空 500,000 3,400,000.00 6.23
2 601111 中国国 航 300,000 2,925,000.00 5.36
3 001979 招商蛇 口 130,000 2,776,800.00 5.09
4 000959 首钢股 份 390,000 2,726,100.00 4.99
5 600068 葛洲坝 240,000 2,697,600.00 4.94
6 601288 农业银 行 750,000 2,640,000.00 4.84
7 601398 工商银 行 500,000 2,625,000.00 4.81
8 601166 兴业银 行 150,000 2,529,000.00 4.63
9 002310 东方园 林 149,902 2,506,361.44 4.59
10 601939 建设银 行 400,000 2,460,000.00 4.51
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 33 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600886 国投电 力 3,905,371.00 7.68
2 002310 东方园 林 3,335,430.00 6.56
3 600115 东方航 空 3,328,087.00 6.55
4 000820 神雾节 能 3,130,008.00 6.16
5 601991 大唐发 电 2,895,285.99 5.70
6 601111 中国国 航 2,867,325.99 5.64
7 600048 保利地 产 2,824,000.00 5.56
8 601668 中国建 筑 2,695,400.00 5.30
9 000959 首钢股 份 2,616,841.00 5.15
10 601288 农业银 行 2,575,000.00 5.07
11 001979 招商蛇 口 2,540,812.00 5.00
12 600236 桂冠电 力 2,539,120.00 5.00
13 601166 兴业银 行 2,481,395.00 4.88
14 601398 工商银 行 2,440,000.00 4.80
15 601800 中国交 建 2,415,973.00 4.75
16 601939 建设银 行 2,415,000.00 4.75
17 300152 科融环 境 2,318,271.00 4.56
18 601669 中国电 建 2,286,500.00 4.50
19 601628 中国人 寿 2,246,843.10 4.42
20 000625 长安汽 车 2,178,975.90 4.29
21 000826 启迪桑 德 2,088,580.60 4.11
22 601766 中国中 车 2,037,500.00 4.01
23 601633 长城汽 车 1,994,700.00 3.92
24 600019 宝钢股 份 1,947,000.00 3.83
25 000069 华侨城 Ａ 1,900,000.00 3.74
26 601186 中国铁 建 1,888,000.00 3.71
27 601390 中国中 铁 1,863,076.00 3.67
28 601618 中国中 冶 1,834,627.00 3.61
29 601117 中国化 学 1,806,118.23 3.55
30 300156 神雾环 保 1,789,013.00 3.52
31 000869 张
裕Ａ 1,786,938.00 3.52
32 000905 厦门港 务 1,699,139.78 3.34
33 600809 山西汾 酒 1,686,300.00 3.32 东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 33 页
34 600804 鹏博士 1,676,247.00 3.30
35 600258 首旅酒 店 1,596,138.20 3.14
36 000018 神州长 城 1,581,997.00 3.11
37 002027 分众传 媒 1,576,302.00 3.10
38 600011 华能国 际 1,567,969.00 3.09
39 000559 万向钱 潮 1,550,564.56 3.05
40 300362 天翔环 境 1,506,550.16 2.96
41 000063 中兴通 讯 1,480,191.00 2.91
42 600027 华电国 际 1,460,996.66 2.87
43 603868 飞科电 器 1,460,065.00 2.87
44 000928 中钢国 际 1,445,081.50 2.84
45 601985 中国核 电 1,432,000.00 2.82
46 600153 建发股 份 1,428,000.00 2.81
47 601611 中国核 建 1,416,000.00 2.79
48 002372 伟星新 材 1,391,705.00 2.74
49 603603 博天环 境 1,384,578.00 2.72
50 002032 苏 泊 尔 1,375,050.00 2.71
51 601688 华泰证 券 1,351,067.00 2.66
52 600585 海螺水 泥 1,305,000.00 2.57
53 600801 华新水 泥 1,292,017.18 2.54
54 300197 铁汉生 态 1,268,500.00 2.50
55 000065 北方国 际 1,248,992.00 2.46
56 600068 葛洲坝 1,231,900.00 2.42
57 600323 瀚蓝环 境 1,189,918.00 2.34
58 601179 中国西 电 1,184,000.00 2.33
59 002051 中工国 际 1,162,402.40 2.29
60 600820 隧道股 份 1,133,884.00 2.23
61 000898 鞍钢股 份 1,084,000.00 2.13
62 600418 江淮汽 车 1,082,915.00 2.13
63 002594 比亚迪 1,048,014.00 2.06
64 300284 苏交科 1,018,359.00 2.00
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“ 买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 33 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600886 国投电 力 4,125,300.00 8.12
2 600809 山西汾 酒 3,857,826.96 7.59
3 600804 鹏博士 3,482,775.00 6.85
4 600036 招商银 行 3,022,500.00 5.95
5 601668 中国建 筑 2,922,000.00 5.75
6 000568 泸州老 窖 2,873,535.00 5.65
7 601991 大唐发 电 2,868,000.00 5.64
8 600048 保利地 产 2,767,861.38 5.45
9 600236 桂冠电 力 2,477,911.00 4.88
10 002310 东方园 林 2,419,628.50 4.76
11 601669 中国电 建 2,396,202.00 4.71
12 601800 中国交 建 2,360,236.63 4.64
13 300401 花园生 物 2,249,076.00 4.43
14 300070 碧水源 2,244,796.73 4.42
15 601628 中国人 寿 2,173,482.35 4.28
16 000540 中天金 融 2,055,000.00 4.04
17 601998 中信银 行 1,989,000.00 3.91
18 000858 五 粮 液 1,960,325.00 3.86
19 601766 中国中 车 1,928,000.00 3.79
20 000069 华侨城 Ａ 1,875,000.00 3.69
21 300156 神雾环 保 1,853,065.10 3.65
22 000869 张
裕Ａ 1,841,937.00 3.62
23 601117 中国化 学 1,747,500.00 3.44
24 601186 中国铁 建 1,737,400.00 3.42
25 601618 中国中 冶 1,729,000.00 3.40
26 601390 中国中 铁 1,708,000.00 3.36
27 002202 金风科 技 1,665,490.00 3.28
28 600258 首旅酒 店 1,630,775.94 3.21
29 000605 渤海股 份 1,627,876.12 3.20
30 000826 启迪桑 德 1,627,693.00 3.20
31 000928 中钢国 际 1,616,169.12 3.18
32 600011 华能国 际 1,616,000.00 3.18
33 600027 华电国 际 1,513,585.72 2.98
34 600518 康美药 业 1,500,362.00 2.95
35 601985 中国核 电 1,480,079.94 2.91 东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 33 页
36 603868 飞科电 器 1,451,990.00 2.86
37 002372 伟星新 材 1,417,482.00 2.79
38 000905 厦门港 务 1,412,500.00 2.78
39 601688 华泰证 券 1,401,603.00 2.76
40 000820 神雾节 能 1,388,000.00 2.73
41 002032 苏 泊 尔 1,387,793.00 2.73
42 300362 天翔环 境 1,356,410.88 2.67
43 600153 建发股 份 1,348,800.00 2.65
44 000018 神州长 城 1,341,730.00 2.64
45 601179 中国西 电 1,332,000.00 2.62
46 600963 岳阳林 纸 1,297,856.00 2.55
47 600008 首创股 份 1,291,000.00 2.54
48 600585 海螺水 泥 1,288,484.00 2.54
49 300197 铁汉生 态 1,257,196.50 2.47
50 600801 华新水 泥 1,252,607.00 2.46
51 600875 东方电 气 1,224,787.44 2.41
52 600535 天士力 1,221,146.00 2.40
53 600323 瀚蓝环 境 1,166,643.00 2.30
54 601611 中国核 建 1,160,349.00 2.28
55 002051 中工国 际 1,073,256.80 2.11
56 000065 北方国 际 1,072,380.00 2.11
57 600418 江淮汽 车 1,069,189.00 2.10
58 600820 隧道股 份 1,052,502.00 2.07
注：①卖 出主要 指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“ 卖 出金 额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 123,421,304.29
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 112,152,834.11
注 ：① 买入 包括 基金 二级市 场上 主动 的买 入、 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。 东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 33 页
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 293,547.80 0.54
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 293,547.80 0.54
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 127004 模塑转 债 2,540 293,547.80 0.54
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
本 基金 本 报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 33 页
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体在 本报告期 内 未发 现存在被 监管部门 立 案调查，或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 23,797.71
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,415.54
5 应收申 购款 4,476.84
6 其他应 收款 - 东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 33 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 29,690.09
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,532 10,302.08 5,000,200.00 13.74% 31,386,762.30 86.26%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1.96 0.00%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
第 31 页 共 33 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 6 月 24 日 ） 基金 份额 总额
771,974,243.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 34,954,260.40
本报告 期基 金总 申购 份额 6,513,604.07
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,080,902.17
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 36,386,962.30
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换转 入的 份额 ，基金 总赎 回份 额包 含基 金转换 转出 的份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金 托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金 本报 告期 内审 计机 构未发 生变 更。
东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
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10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际证券
有限责任公司
1 149,490,688.83 63.47% 139,220.46 63.97% -
国泰君安证券
股份有限公司
1 86,055,144.57 36.53% 78,422.35 36.03% -
华创证券有限
责任公司
1 - - - - -
江海证券有限
公司
1 - - - - -
东海证券股份
有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2） 交易 单元 的选 择 标准和 程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能 为基金 提 供全面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商 选择程序 ： ①对 符合选择 标准 的券商的 服 务进行评价； ②拟定租 用 对象：由投研 部门根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。东方核心动力混合 2017 年半年 度报告摘要
第 33 页 共 33 页
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 本报 告期 内， 本 基金租 用的 交易 单元 未发 生变更 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中银国际证券
有限责任公司
- - 3,000,000.00 100.00% - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
江海证券有限
公司
- - - - - -
东海证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过 20% 的情况 。
1
东方基金管理有限责任公司
2017 年8 月24 日
