东 方 金 账 簿货 币 市 场 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十四日
东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方金 账簿 货币
基金主 代码 400005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月 2 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,550,785,363.80 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东方金 账簿 货 币 A 东方金 账簿 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 400005 400006
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 272,596,341.37 份 4,278,189,022.43 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在强调 本金 安全 性、 资产 充分流 动性 的前 提下 ，追 求稳定 的当 期收 益。
投资策 略 本基金 以价 值分 析为 基础 ， 以主 动式 的科 学投 资管 理为手 段， 把握 宏观 经
济走向 与微 观经 济脉 搏， 通过以 剩余 期限 为核 心的 资产配 置， 充分 考虑 各
类资产 的收 益性 、流 动性 及风险 性特 征， 追求 基金 资产稳 定的 当期 收 益 。
业绩比 较基 准 银行税 后活 期利 率
风险收 益特 征 本 基 金 属 于证 券 投 资基 金中 高 流 动 性、 低 风 险的 品种, 其 预 期 风险 和 预期
收益率 均低 于股 票型 基金 、混合 型基 金和 债券 型基 金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李景岩 罗菲菲
联系电 话 010-66295888 010-58560666
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
010-66578578 或
400-628-5888
95568
传真 010-66578700 010-58560798
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注 ：① 本基 金无 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用。
② 本期 已实 现收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （ 不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关 费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等。
③ 本基 金每 日分 配收益 ，按 月结 转份 额。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
东方金 账簿 货 币 A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3341% 0.0024% 0.0288% 0.0000% 0.3053% 0.0024%
基金级 别 东方金 账簿 货 币A 东方金 账簿 货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指
标
报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 4,865,815.85 84,201,817.66
本期利 润 4,865,815.85 84,201,817.66
本期净 值收 益率 1.8283% 1.9492%
3.1.2 期末 数据 和指
标
报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 272,596,341.37 4,278,189,022.43
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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过去三 个月 0.9504% 0.0015% 0.0873% 0.0000% 0.8631% 0.0015%
过去六 个月 1.8283% 0.0018% 0.1736% 0.0000% 1.6547% 0.0018%
过去一 年 3.2117% 0.0029% 0.3495% 0.0000% 2.8622% 0.0029%
过去三 年 10.8340% 0.0051% 1.0505% 0.0000% 9.7835% 0.0051%
自基金 合同
生效起 至今
42.4872% 0.0065% 8.9328% 0.0026% 33.5544% 0.0039%
东方金 账簿 货 币 B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3538% 0.0024% 0.0288% 0.0000% 0.3250% 0.0024%
过去三 个月 1.0106% 0.0015% 0.0873% 0.0000% 0.9233% 0.0015%
过去六 个月 1.9492% 0.0018% 0.1736% 0.0000% 1.7756% 0.0018%
过去一 年 3.4586% 0.0029% 0.3495% 0.0000% 3.1091% 0.0029%
过去三 年 10.0295% 0.0047% 0.9421% 0.0000% 9.0874% 0.0047%
自基金 合同
生效起 至今
10.0295% 0.0047% 0.9421% 0.0000% 9.0874% 0.0047%
注 ：本 基金 每日 分配 收益， 按月 结转 份额 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率变 动 的比较 东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证
监基金 字[2004]80 号” 批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。 截 至 2017 年 6 月30 日 ， 本 公司 注册
资本 2 亿元 人民 币。 本公 司股东 东北 证券 股份 有限 公司出 资人 民币 12800 万 元，占 公司 注册 资 本
的 64% ； 河北 省国 有资 产 控股运 营有 限公 司出 资人 民币 5400 万元 ，占 公司 注 册资本 27% ； 渤海 国
际信托 股份 有限 公司 出资 人民币 1800 万 元， 占公 司 注册资 本的 9% 。 截至 2017 年 6 月 30 日，本
公司管 理 44 只 开放 式证 券 投资基 金—— 东 方龙 混合 型开放 式 证 券投 资基 金、 东 方精选 混合 型开 放
式证券 投资 基金 、 东 方金 账簿货 币市 场证 券投 资基 金、 东 方策 略成 长混 合型 开放式 证券 投资 基金 、
东方稳健回报 债券型证 券 投资基金、东 方核心动 力 混合型开放式 证券投资 基 金、东方成 长收益平
衡混合型开放 式证券投 资 基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化 收益债券东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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型证券投资基 金、东方 启 明量化先锋混 合型证券 投 资基金、东方 安心收益 保 本混合型证 券投资基
金、东方利群 混合型发 起 式证券投资基 金、东方 多 策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、 东方新兴
成长混合型证 券投资基 金 、东方双债添 利债券型 证 券投资基金、 东方添益 债 券型证券投 资基金、
东方主题精选 混合型证 券 投资基金、东 方睿鑫热 点 挖掘灵活配置 混合型证 券 投资基金、 东方鼎新
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 东方 惠新 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 东 方永 润 18 个月 定期 开
放债券型证券 投资基金 、 东方新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 新 思路灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方新 价 值混合型证券 投资基金 、 东方创新科技 混合型证 券 投资基金、 东方稳定
增利债 券型 证券 投资 基金 、 东方 金元 宝货 币市 场证 券投资 基金 、 东 方大 健康 混合型 证券 投资 基金 、
东方金证 通货 币市场基 金 、东 方荣家保 本混合型 证 券投资基金、 东方互联 网 嘉混合型证 券投资基
金、东方盛世 灵活配置 混 合型证券投资 基金、东 方 合家保本混合 型证券投 资 基金、东方 臻馨债券
型证券投资基 金、东方 岳 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方区 域发展混 合 型证券投资 基金、东
方永 兴 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 、东 方臻享 纯债 债券 型证 券投 资基金 、东 方永 熙 18
个月定期开放 债券型证 券 投资基金、东 方民丰回 报 赢安定期开放 混合型证 券 投资基金、 东方周期
优选灵活配置 混合型证 券 投资基金、东 方价值挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 支柱产业
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 东 方 臻悦 纯债 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
姚航（ 女
士）
本基金 基
金经理
2013 年 9 月
25 日
- 13 年
中国人 民大 学工 商管
理硕士 ， 13 年证 券从 业
经历。 曾就 职于 嘉实 基
金管理 有限 公司 运营
部。2010 年 10 月加 盟
东方基 金管 理有 限责
任公司 ， 曾 任债 券交 易
员、 东 方金 账簿 货币 市
场证券 投资 基金 基金
经理助 理、 东方 多策 略
灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理、 东
方赢家 保本 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 、
东方保 本混 合型 开放
式证券 投资 基金(于
2017 年 5 月 11 日起 转
型为东 方成 长收 益平东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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衡混合 型基 金) 基金 经
理， 现 任固 定收 益部 副
总经理 、 投 资决 策委 员
会委员 、 东 方金 账簿 货
币市场 证券 投资 基金
基金经 理、 东方 成长 收
益平衡 混合 型基 金基
金经理 、 东 方新 策略 灵
活配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 、 东 方
新思路 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金
经理、 东方 金元 宝货 币
市场基 金基 金经 理、 东
方金证 通货 币市 场基
金基金 经理 、 东 方岳 灵
活配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 、 东 方
民丰回 报赢 安定 期开
放混合 型证 券投 资基
金基金 经理 、 东 方稳 健
回报债 券型 证券 投资
基金基 金经 理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方金 账 簿货币 市场 证券 投资
基金合同》和 其他有关 法 律法规的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产，
在严格 控制 风险 的基 础 上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无重 大违 法、 违规 行为。 本基 金投 资组 合符 合有关 法规 及基 金合 同的 约定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和 实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、 异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
从基本 面来 看，2017 年 上 半年经 济表 现平 稳、 韧性 较强。 具体 而言 ， 固 定资 产投资 增速 处于
相对高位，房 地产开发 投 资增长受益于 三四线去 库 存、棚改货币 化，基建 投 资增长受益 于年初信
贷投放规模大 、财政支 出 节奏快；实体 经济在此 带 动下出现了一 定程度的 库 存去化，从 而带动 6
月以来 出现 补库 存迹 象， 制造业 表现 较好， 工业 价 格高位 也支 撑工 业企 业利 润表现 强劲 ， 此 外 PMI
连续保 持 在50 以上 的景 气 区间 ， 印证 了内 需表 现较 好。
从政策 面来 看，2017 年 上 半年各 金融 监管 机构 密集 发布文 件， 去杠 杆思 路明 确， 如 银监 会的
“三套 利、 三违 反、 四不 当 ”等 ；央 行 方 面， 一季 度先后 上 调 OMO 、MLF 等 政 策利率 ，收 窄利 差，
提高负债成本 ，二季度 以 来通过公开市 场操作紧 控 流动性投放， 贯穿着 “ 稳 健中性 ”的 货币政策
思路 。 在 此背 景下 ， 表 内 信贷表 现稳 定 ，M2 增速 大 幅下台 阶 ， 跌 至个 位数 ， 金融去 杠杆 有所 成效 。 东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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从债券 市场 来看 ，2017 年 上半年 债券 收益 率震 荡上 行， 十年 国开 债较 年初 上 行近 50BP 。 较 强
的基本 面制 约了 债券 收益 率下行 ， 市 场关 注的 焦点 主要聚 焦 于 金融 监管 政策 及流动 性。 具体 而言 ，
一季度 债券 收益 率先 上后 下，1 月至 3 月 上旬 ，受 央行上 调政 策利 率、 基本 面表现 较好 等因 素 影
响，现券收益率上 行；3 月下旬随着联储加 息落地 、地产限购加码， 债市出 现一波交易行情；4
月至 5 月中 上旬 ，在 监管 政策密 切出 台、 经济 向好 等因素 影响 下， 现券 收益 率上行 ；6 月 以来 ，
债券收益率大 幅下行， 信 用债大量低估 值成交， 主 要源于市场预 期修复， 以 及货币政策 维稳、严
监管政 策趋 缓。
报告期内，本 基金规模 变 化较大，在极 力做好流 动 性管理的同时 抓住了半 年 末资金紧张的 时
点，重 点配 置了 三个 月、 六个月 的存 款 及cd ，取 得 较好收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2017 年1 月1 日起 至 2017 年 6 月 30 日，本 基 金 A 类净值 增长 率 为 1.8283% ，业绩 比较 基准
收益率 为 0.1736% ，高 于 业绩比 较基 准 1.6547%; 本 基金 B 类 净值 增长 率为 1.9492% ，业 绩比 较基
准收益 率 为0.1736% ，高 于业绩 比较 基 准 1.7756% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年下 半年 ， 预计 国内经 济呈 现前 高后 低的 态势 ， 增 速小 幅下 台阶 ， 低而不 崩 。 中 央
金融工作会议 首次提出 地 方债务问题倒 查责任和 终 身问责，或将 对地方政 府 债务扩张、 融资扩张
形成强力约束 ；地产投 资 方面，尽管开 发商补库 存 意愿仍存，但 融资渠道 受 限，如发债 、非标、
银行贷款等， 资金约束 或 将成为基建、 地产投资 大 幅增长的桎梏 ，预计出 口 、制造业投 资仍保持
在相对 景气 区间 ，受 益于 外需回 暖、 库存 周期 、价 格回暖 等因 素。
从政策角度来 看，预计 金 融去杠杆大背 景不改， 关 于表外理财、 同业存单 的 新规或将陆续 落
地；受制于此 ，资金中 枢 难以出现大幅 下行，央 行 态度或仍维持 稳健中性 ， 配合监管政 策，从而
保证温 和去 杠杆 的目 标， 避免流 动性 风险 。
对于2017 年下 半年 债券 市 场而言 ， 短期 来看 ， 央 行 维稳资 金面 、 但金 融去 杠 杆的大 背景 下利
率中枢难以出 现大幅下 移 ，三季度仍面 临较大规 模 的同业存单到 期、委外 收 缩和赎回压 力；长期
来看，随着经 济缓慢下 台 阶、实体融资 压力加大 ， 政策或适度呵 护，债券 可 期待基本面 重新转弱
后的机会。总 体而言， 面 对紧平衡的货 币市场， 本 基金将保持中 性久期， 均 衡配置同业 存款、大
额存单、逆回 购、金融 债 和短期融资券 等品种， 以 追求相对稳定 的投资收 益 。同时强调 组合流动
性管理，精选 流动性好 、 资质好的个券 ，重视持 仓 债券的信用风 险，避免 债 券资产违约 的情况出东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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现。感谢基金 持有人对 本 基金的信任和 支持，我 们 将本着勤勉尽 责的精神 ， 秉 承“诚信 是基、回
报为金 ”的 原则 ，力 争获 取与基 金持 有人 风险 特征 一致的 稳健 回报 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “ 估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金 等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任 何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本报告期内， 根据相关 法 律法规和基金 合同要求 以 及实际运作情 况，本基 金 应分配且已分 配
利润89,067,633.51 元； 本基金 本报 告期 末无 应分 配而尚 未分 配利 润的 情况 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 低于二百 人 或基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额 持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
报 告 期 内 ， 本 基 金 A 类 应 分 配 且 已 分 配 利 润 4,865,815.85 元；B 类 应 分 配 且 已 分 配 利 润
84,201,817.66 元。 东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、准确和 完整发表
意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 金账 簿货 币市场 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,150,691,749.00 424,960,100.66
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 2,528,496,334.38 1,740,709,581.02
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,528,496,334.38 1,740,709,581.02
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,356,803,595.21 1,405,521,469.28
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 6,676,272.06 13,846,730.19
应收股 利 - -
应收申 购款 12,454,186.00 4,520.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 5,055,122,136.65 3,585,042,401.15
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 487,299,183.69 - 东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - 2,598.54
应付管 理人 报酬 1,481,311.97 974,954.23
应付托 管费 448,882.44 295,440.68
应付销 售服 务费 97,125.98 75,646.67
应付交 易费 用 58,800.35 59,604.96
应交税 费 - -
应付利 息 45,613.81 -
应付利 润 14,558,005.89 6,716,579.02
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 347,848.72 289,001.46
负债合 计 504,336,772.85 8,413,825.56
所有者权益：
实收基 金 4,550,785,363.80 3,576,628,575.59
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 4,550,785,363.80 3,576,628,575.59
负债和 所有 者权 益总 计 5,055,122,136.65 3,585,042,401.15
注 ： 报 告截 止日2017 年6 月30 日， A 类基 金份 额净 值 1.0000 元， B 类基 金份额 净 值 1.0000
元；基金份额总 额 4,550,785,363.80 份，下属分 级 基金的份额总额 分别为：A 类基金份额总 额
272,596,341.37 份，B 类 基金份 额总 额 4,278,189,022.43 份。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 金账 簿货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
一、收入 101,851,638.29 134,259,748.58
1.利息 收入 101,217,678.66 132,583,123.68
其中： 存款 利息 收入 24,568,690.91 54,355,243.86
债券利 息收 入 47,362,233.21 56,960,146.18
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 29,286,754.54 21,267,733.64
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 633,959.63 1,676,624.90
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 633,959.63 1,676,624.90
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - - 东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 12,784,004.78 23,410,197.48
1．管 理人 报酬 7,565,165.37 13,467,790.29
2．托 管费 2,292,474.44 4,081,148.61
3．销 售服 务费 548,380.66 699,765.84
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 2,172,513.46 4,967,639.27
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,172,513.46 4,967,639.27
6．其 他费 用 205,470.85 193,853.47
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
89,067,633.51 110,849,551.10
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
89,067,633.51 110,849,551.10
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 金账 簿货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,576,628,575.59 - 3,576,628,575.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 89,067,633.51 89,067,633.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
974,156,788.21 - 974,156,788.21
其中：1. 基 金申 购款 14,401,983,913.50 - 14,401,983,913.50 东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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2. 基金 赎回 款 -13,427,827,125.29 - -13,427,827,125.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -89,067,633.51 -89,067,633.51
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,550,785,363.80 - 4,550,785,363.80
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,105,988,966.67 - 5,105,988,966.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 110,849,551.10 110,849,551.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
9,729,479,669.03 - 9,729,479,669.03
其中：1. 基 金申 购款 26,555,717,669.10 - 26,555,717,669.10
2. 基金 赎回 款 -16,826,238,000.07 - -16,826,238,000.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -110,849,551.10 -110,849,551.10
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
14,835,468,635.70 - 14,835,468,635.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘鸿 鹏______
______ 刘 鸿鹏______
____ 肖向 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
东方金 账簿 货币 市场 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）根 据 2006 年 6 月 6 日中 国证 监
会 《 关于 同意 东方 金账 簿 货币市 场证 券投 资基 金募 集的批 复》 （证 监基 金字 【2006 】106 号 ） 和 《关东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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于东方 金账 簿货 币市 场证 券投资 基金 募集 时间 安排 的确认 函》 （ 基金 部函 【2006 】146 号） 的核 准，
由基金发起人 东方基金 管 理有限责任公 司依照《 中 华人民共 和国 证券投资 基 金法》和《 东方金账
簿货币 市场 证券 投资 基金 基金合 同》 自 2006 年 7 月 3 日至 2006 年 7 月 28 日公 开募 集设 立。
本基金为货币市 场基金， 首次设立募集不 包括认购 资 金利息共募 集 489,924,256.22 元人民币 ，
业经天 华会 计师 事务 所 “ 天华验 字 （2006）第 58-06 号” 及“ 天华 验字 （2006）第 58-07 号” 验
资报告 验证 。 经向 中国 证监 会备案 ， 《东 方金 账簿 货币 市场证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2006 年 8 月
2 日正式生效， 基金合同 生效日的基金份 额总额为 489,989,508.84 份基金单 位，其中认购资 金
利息折 合65,252.62 份 基 金单位 。 本 基金 的基 金管 理人为 东方 基金 管理 有限 责任公 司， 基金 托管
人为中 国民 生银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 金账簿货币市 场证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定 ，本基金 主要 投资于：现 金、通知 存款 、一年以内( 含一年)的 银 行定期存款 、大额 存
单、剩余期 限在三百 九十 七天以内(含 三百九十 七天) 的债券、期 限在一年 以内(含一年)的债 券回
购、期限在 一年以内( 含一 年)的中央银 行票据以 及中 国证监会、 中国人民 银行 认可的并允 许货币
市场基 金投 资的 其他 具有 良好流 动 性 的货 币市 场工 具。
本基金 于2014 年10 月22 日实 施分 级 ， 新 增B 类 基金份 额类 别 ， 基 金份 额 分类后 ， 在基 金
存续期 内的 任何 一个 开放 日， 若A 类 基金 份额 持有 人在单 个基 金账 户 保 留的 基金份 额达 到或 超 过
500 万 份时 ， 本 基金 的注 册 登记机 构自 动将 其在 该基 金账户 持有 的 A 类 基金 份 额升级 为 B 类 基金
份额， 并于 升级 次一 工作 日适 用 B 类基 金份 额的 相 关费率 ， 若B 类 基金 份额 持有人 在单 个基 金账
户保留 的基 金份 额低 于500 万份 时， 本基 金的 注册 登 记机构 自动 将其 在该 基金 账户持 有 的 B 类基
金份额 降级 为 A 类 基金 份 额， 并 于降 级次 一工 作日 适用 A 类 基金 份额 的相 关 费率。 两级 基金 份额
分设不 同的 基金 代码 ，分 别公布 每万 份基 金净 收益 和七日 年化 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照中 国财政 部 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 —基本 准则 》 和
38 项 具体 会计 准则 、 其 后 颁布的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定 （ 以
下合称 “企业 会计准则 ” ）及应用指南 、中国证 券 业协会制定的 《证券投 资 基金会计核 算业务指
引》 、中国证 监会制定 的《 关于进一步 规范证券 投资 基金估值业 务的指导 意见》 、中国证监 会颁布
的《关于证 券投资基 金执 行<企业会计 准则>估值 业 务及份额净 值计价有 关事 项的通知》 、 《 证券投
资基金 信息 披露 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 内容与 格式 准则 第 3 号 — 半年度 报告 的内 容
与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第3 号 — 年度 报告 和半 年度 报告 》 、 《证 券投 资基 金信
息披露 编报 规则 第3 号— 会计报 表附 注的 编制 及披 露》及 中国 证监 会颁 布的 其他相 关规 定编 制。 东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2017 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政
部、国家税务 总局关于 企 业所得税若干 优惠政策 的 通知》及其他 相关税务 法 规和实务操 作，主要
税项列 示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
（2） 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 债 券的差 价收 入 ， 债 券的 利 息收入 及其 他收
入，暂 不缴 纳营 业税 和企 业所得 税。
（3） 对基 金取 得的 债券 利 息收入 ， 由 发行 债券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占 当期 债券 回购
成交总额 的 比例
东北证 券股 份有 限公 司 390,790,000.00 100.00% - -
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本 报告期及 上 年度可比期间 ，未发生 与 关联方的佣金 费用，期 末 无应支付关 联方的佣
金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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6 月 30 日 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,565,165.37 13,467,790.29
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
430,476.09 484,019.23
注 ：① 计提 标准 ：基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.33% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H＝E× 0.33 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基 金管理人
向基金 托管 人发 送上 月基 金管理 费划 付指 令， 经基 金托管 人复 核后 于次 日 起2 个工 作日 内从 基金
财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定节 假日 、休息 日等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,292,474.44 4,081,148.61
注 ：① 计提 标准 ：基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.10% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基 金管理人
向基金 托管 人发 送上 月基 金托管 费划 付指 令， 基金 托管人 复核 后于 次日 起 2 个工作 日内 从基 金财
产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节假 日、 休息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方金 账簿 货 币A 东方金 账簿 货 币B 合计
东方基 金管 理有 限责 任公
司
29,806.82 199,039.12 228,845.94 东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
第 22 页 共 31 页
中国民 生银 行股 份有 限公
司
6,137.69 3,156.58 9,294.27
东北证 券股 份有 限公 司
1,183.69 457.53 1,641.22
合计 37,128.20 202,653.23 239,781.43
获得销 售服 务费的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方金 账簿 货 币A 东方金 账簿 货 币B 合计
东方基 金管 理有 限责 任公
司
26,473.40 370,882.74 397,356.14
中国民 生银 行股 份有 限公
司
1,568.03 1,329.90 2,897.93
东北证 券股 份有 限公 司
76.40 0.00 76.40
合计 28,117.83 372,212.64 400,330.47
注 ： ① 计提 标准 ：A 类基金 份额 和 B 类基 金 份 额按照 不同 的费 率计 提销 售服务 费，A 类 基金
份额的销售服 务费按照 前 一日基金净值 的 0.25% 年 费率计提，B 类基金份 额 的销售服务费 按照前
一日基 金净 值 的0.01% 年 费率计 提。
计算方 法如 下：
H=E×R ÷ 当 年天 数
H 为各 级基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该级 基金 份额 的基金 资产 净值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务费 率
②计提方式与 支付方式 ： 基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。 由基金管
理人向 基金 托管 人发 送上 月基金 销售 服务 费划 付指 令， 基 金托 管人 复核 后于 次日 起 2 个工 作日 内
从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 管理 人， 若遇 法定 节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
销售服务费主 要用于支 付 销售机构佣金 、以及基 金 管理人的基金 营销广告 费 、促销活动 费、基金
份额持 有人 服务 费等 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
第 23 页 共 31 页
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 管理 人均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 报告 期末 及上 年度 末，除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国民生银行股
份有限公司
400,691,749.00 5,015,654.81 1,511,270,379.85 5,212,580.99
注 ：① 存款 期末 余额 中包含 定期 存款 。
② 当期 利息 收入 包括由 关联 方保 管的 活期 存款、 定期 存款 和备 付金 存 款产生 的利 息收 入 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额487,299,183.69 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170408 17 农发08 2017 年7 月3 日 99.86 500,000 49,930,000.00
170401 17 农发01 2017 年7 月3 日 99.90 280,000 27,972,000.00
170203 17 国开03 2017 年7 月3 日 99.84 700,000 69,888,000.00
150201 15 国开01 2017 年7 月3 日 100.12 300,000 30,036,000.00
111616225 16 上海银
行 CD225
2017 年7 月3 日 99.13 920,000 91,199,600.00
111720130 17 广发银
行 CD130
2017 年7 月3 日 98.90 2,500,000 247,250,000.00
合计
5,200,000 516,275,600.00 东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
第 24 页 共 31 页
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截止本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 2,528,496,334.38 50.02
其中： 债券 2,528,496,334.38 50.02
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,356,803,595.21 26.84
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,150,691,749.00 22.76
4 其他各项 资产 19,130,458.06 0.38
5 合计 5,055,122,136.65 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.76
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 487,299,183.69 10.71
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告 期内债券 回 购融资余额占 基金资产 净 值的比例为报 告期内每 个 交易日融资 余额占资东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
第 25 页 共 31 页
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本 基金 本报 告期 内不 存在债 券正 回购 的资 金余 额超过 基金 资产 净 值20% 的情况 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 27
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基 金本 报告 期内 不存 在投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 36.42 10.71
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 33.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 14.90 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 25.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 110.66 10.71
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
本 基金 本报 告期 内不 存在投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。 东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 279,724,285.22 6.15
其中： 政策 性金 融债 279,724,285.22 6.15
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,248,772,049.16 49.42
8 其他 - -
9 合计 2,528,496,334.38 55.56
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111720130 17 广 发银
行 CD130
2,500,000 247,256,865.45 5.43
2 111707141 17 招 商银
行 CD141
2,000,000 197,961,833.81 4.35
3 111780072 17 绍 兴银
行 CD057
1,500,000 146,631,530.13 3.22
4 170401 17 农发 01 1,300,000 129,875,849.18 2.85
5 111695089 16 温 州银
行 CD089
1,000,000 99,947,438.98 2.20
6 111616225 16 上 海银
行 CD225
1,000,000 99,126,907.60 2.18
7 111698593 16 长 沙银
行 CD092
1,000,000 99,098,656.13 2.18
8 111710277 17 兴 业银
行 CD277
1,000,000 99,031,745.81 2.18
9 111720103 17 广 发银
行 CD103
1,000,000 99,031,228.43 2.18 东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
第 27 页 共 31 页
10 111780326 17 贵 阳银
行 CD088
1,000,000 98,951,004.77 2.17
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的 绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0001%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0808%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0372%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本 基金 本报 告期 内不 存在负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本 基金 本报 告期 内不 存在正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计 价方 法说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
7.9.2
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,676,272.06
4 应收申 购款 12,454,186.00 东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 19,130,458.06
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
东方
金账
簿货
币A
27,736 9,828.25 28,796,238.27 10.56% 243,800,103.10 89.44%
东方
金账
簿货
币B
63 67,907,762.26 4,231,440,088.17 98.91% 46,748,934.26 1.09%
合计 27,799 163,703.20 4,260,236,326.44 93.62% 290,549,037.36 6.38%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
东方金 账簿
货币A
1,170,729.83 0.4295%
东方金 账簿
货币B
0.00 0.0000%
合计
1,170,729.83 0.0257%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 东方金 账簿 货 币A >100 东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
东方金 账簿 货 币B 0
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
东方金 账簿 货 币A 0
东方金 账簿 货 币B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
东方金 账簿 货 币A 东方金 账簿 货 币 B
基金合 同生 效日 （2006 年8 月2 日 ） 基 金份
额总额
489,989,508.84 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 285,082,407.12 3,291,546,168.47
本报告 期基 金总 申购 份额 373,311,178.51 14,028,672,734.99
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 385,797,244.26 13,042,029,881.03
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 272,596,341.37 4,278,189,022.43
注：基金 总申购份 额 包含红利再投 资、基金 转 换入份额，基 金总赎回 份 额包含基金 转换出份
额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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10.4 基金投资策 略的改变
-本报 告期 内基 金投 资策 略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券股份
有限公司
1 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2） 交易 单元 的选 择 标准和 程序
券 商选 择标 准： ①资 力雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本不 少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财 务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需 要 ，并能为 基 金提供全面的 信 息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商 选择程序 ： ①对 符合选择标准 的券商的 服 务进行评价； ②拟定租 用 对象：由投研 部门根东方金账簿货币 2017 年半年度 报告摘要
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据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 本报 告期 内本 基 金无新 增租 用交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
东北证券股份有
限公司
- - 390,790,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
东方基金管理有限责任公司
2017 年8 月24 日
