东 方 金 证 通货 币 市 场 基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十四日
东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方金 证通 货币
基金主 代码 002243
前端交 易代 码 002243
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年3 月 18 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 139,882,353.52 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在确保 基金 资产 低风 险和 高流动 性的 前提 下， 通过 基 金
主动的 投资 管理 ， 力 争获 得 超越业 绩比 较基 准的 投资 回
报。
投资策 略 本基金 结合 自上 而下 和自 下而上 的分 析， 在保 证资 产 的
安全性 和流 动性 的前 提下 ，进行 积极 的投 资组 合管 理，
追求基 金的 长期 、稳 定增 值。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 基 金的预 期风 险和 预期 收益 低
于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基金管理有限责任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李景岩 罗菲菲
联系电 话 010-66295888 010-58560666
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
010-66578578 或
400-628-5888
95568
传真 010-66578700 010-58560798
东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本 基 金 管 理 人 及 本 基 金 托 管 人 住
所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 1,527,989.08
本期利 润 1,527,989.08
本期净 值收 益率 1.6655%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -
期末基 金资 产净 值 139,882,353.52
期末基 金份 额净 值 1.0000
注:① 本 基金 无持 有人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
②本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期 已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
③本基 金每 日分 配收 益， 按日结 转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3077% 0.0026% 0.0288% 0.0000% 0.2789% 0.0026%
过去三 个月 0.8730% 0.0017% 0.0873% 0.0000% 0.7857% 0.0017%
过去六 个月 1.6655% 0.0025% 0.1736% 0.0000% 1.4919% 0.0025%
过去一 年 2.8684% 0.0049% 0.3495% 0.0000% 2.5189% 0.0049%
过去三 年 3.3807% 0.0045% 0.4499% 0.0000% 2.9308% 0.0045%
自基金 合同
生效起 至今
3.3807% 0.0045% 0.4499% 0.0000% 2.9308% 0.0045% 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
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注 ：本 基金 每日 分配 收益， 按日 结转 份额 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累 计 净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
注 ：本 基金 基金 合同 于 2016 年 3 月 18 日生 效 ，建仓 期为 6 个月 ，建 仓 期结束 时各 项资 产配
置比例 符合 合同 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 东方 基 金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证
监基金 字[2004]80 号” 批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。 截 至 2017 年 6 月30 日 ， 本 公司 注册
资本 2 亿元 人民 币。 本公 司股东 东北 证券 股份 有限 公司出 资人 民币 12800 万 元，占 公司 注册 资 本东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
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的 64% ； 河北 省国 有资 产 控股运 营有 限公 司出 资人 民币 5400 万元 ，占 公司 注 册资本 27% ； 渤海 国
际信托 股份 有限 公司 出资 人民币 1800 万 元， 占公 司 注册资 本的 9% 。 截至 2017 年 6 月 30 日，本
公司管 理 44 只 开放 式证 券 投资基 金—— 东 方龙 混合 型开放 式 证 券投 资基 金、 东 方精选 混合 型开 放
式证券 投资 基金 、 东 方金 账簿货 币市 场证 券投 资基 金、 东 方策 略成 长混 合型 开放式 证券 投资 基金 、
东方稳健回报 债券型证 券 投资基金、东 方核心动 力 混合型开放式 证券投资 基 金、东方成 长收益平
衡混合型开放 式证券投 资 基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化 收益债券
型证券投资基 金、东方 启 明量化先锋混 合型证券 投 资基金、东方 安心收益 保 本混合型证 券投资基
金、东方利群 混合型发 起 式证券投资基 金、东方 多 策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、 东方新兴
成长混合型证 券投资基 金 、东方双债添 利债券型 证 券投资基金、 东方添益 债 券型证券投 资基 金、
东方主题精选 混合型证 券 投资基金、东 方睿鑫热 点 挖掘灵活配置 混合型证 券 投资基金、 东方鼎新
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 东方 惠新 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 东 方永 润 18 个月 定期 开
放债券型证券 投资基金 、 东方新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 新 思路灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方新 价 值混合型证券 投资基金 、 东方创新科技 混合型证 券 投资基金、 东方稳定
增利债 券型 证券 投资 基金 、 东方 金元 宝货 币市 场证 券投资 基金 、 东 方大 健康 混合型 证券 投资 基金 、
东方金证通货 币市场基 金 、东 方荣家保 本混合型 证 券投资基金、 东方互联 网 嘉混合型证 券投资基
金、东方盛世 灵活配置 混 合型证券投资 基金、东 方 合家保本混合 型证券投 资 基金、东方 臻馨债券
型证券投资基 金、东方 岳 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方区 域发展混 合 型证券投资 基金、东
方永 兴 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 、东 方臻享 纯债 债券 型证 券投 资基金 、东 方永 熙 18
个月定期开放 债券型证 券 投资基金、东 方民丰回 报 赢安定期开放 混合型证 券 投资基金、 东方周期
优选灵活配置 混合型证 券 投资基金、东 方价值挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 支柱产业
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 东 方 臻悦 纯债 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
姚航（ 女
士）
本基金 基
金经理
2016 年 3 月
18 日
- 13 年
中国人 民大 学工 商管 理硕 士，
13 年 证券 从业 经历 。 曾 就 职于
嘉实基 金管 理有 限公 司运 营
部。2010 年 10 月加 盟东 方基
金管理 有限 责任 公司 ，曾 任债
券交易 员、 东方 金账 簿货 币市
场证券 投资 基金 基金 经理 助
理、东 方多 策略 灵活 配置 混合东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
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型证券 投资 基金 基金 经理 、东
方赢家 保本 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 、东 方保 本混 合型
开放式 证券 投资 基金(于2017
年5 月11 日起 转型 为东 方 成长
收益平 衡混 合型 基金)基金经
理， 现 任固 定收 益部 副总 经 理、
投资决 策委 员会 委员 、东 方金
账簿货 币市 场证 券投 资基 金基
金经理 、东 方成 长收 益平 衡混
合型基 金基 金经 理、 东方 新策
略灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 、东 方新 思路 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金
经理、 东方 金元 宝货 币市 场基
金基金 经理 、东 方金 证通 货币
市场基 金基 金经 理、 东方 岳灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基
金经理 、东 方民 丰回 报赢 安定
期开放 混合 型证 券投 资基 金基
金经理 、东 方稳 健回 报债 券型
证券投 资基 金基 金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守 信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方金 证 通货币 市场 基金 基金
合同》和其他 有关法律 法 规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在严
格控制风险的 基础上， 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益，无损害 基金份额 持 有人利益的 行为。本
基金无 重大 违法 、违 规行 为。本 基金 投资 组合 符合 有关法 规及 基金 合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金 管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
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平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购 等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未 直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
从基本 面来 看，2017 年 上 半年经 济表 现平 稳、 韧性 较强。 具体 而言 ， 固 定资 产投资 增速 处于
相对高位，房 地产开发 投 资增长受益于 三四线去 库 存、棚改货币 化，基建 投 资增长受益 于年初信
贷投放规模大 、财政支 出 节奏快；实体 经济在此 带 动下出现了一 定程度的 库 存去化，从 而带动 6
月以来 出现 补库 存迹 象， 制造业 表现 较好， 工业 价 格高位 也支 撑工 业企 业利 润表现 强劲 ， 此 外 PMI
连续保 持 在50 以上 的景 气 区间， 印证 了内 需表 现较 好。
从政策 面来 看，2017 年 上 半年各 金融 监管 机构 密集 发布文 件， 去杠 杆思 路明 确， 如 银监 会的
“三套 利、 三违 反、 四不 当 ”等 ；央 行 方 面， 一季 度先后 上 调 OMO 、MLF 等 政 策利率 ，收 窄利 差，
提高负债成本 ，二季度 以 来通过公 开市 场操作紧 控 流动性投放， 贯穿着 “ 稳 健中性 ”的 货币政策
思路 。 在 此背 景下 ， 表 内 信贷表 现稳 定 ，M2 增速 大 幅下台 阶 ， 跌 至个 位数 ， 金融去 杠杆 有所 成效 。
从债券 市场 来看 ，2017 年 上半年 债券 收益 率震 荡上 行， 十年 国开 债较 年初 上 行近 50BP 。 较 强
的基本 面制 约了 债券 收益 率下行 ， 市 场关 注的 焦点 主要聚 焦于 金融 监管 政策 及流动 性。 具体 而言 ，东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
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一季度 债券 收益 率先 上后 下，1 月至 3 月 上旬 ，受 央行上 调政 策利 率、 基本 面表现 较好 等因 素 影
响，现券收益率上 行；3 月下旬随着联储加 息落地 、地产限购加码， 债市出 现一波交易行情；4
月至 5 月中 上旬 ，在 监管 政策 密 切出 台、 经济 向好 等因素 影响 下， 现券 收益 率上行 ；6 月 以来 ，
债券收益率大 幅下行， 信 用债大量低估 值成交， 主 要源于市场预 期修复， 以 及货币政策 维稳、严
监管政 策趋 缓。
报告期内，本 基金规模 变 化较大，在极 力做好流 动 性管理的同时 抓住了半 年 末资金紧张的 时
点，重 点配 置了 三个 月、 六个月 的存 款 及cd ，取 得 较好收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2017 年1 月1 日起至 2017 年6 月 30 日， 本基 金净 值增长 率 为 1.6655% ，业 绩比较 基准 收 益
率为0.1736% ， 高于 业绩 比较基 准 1.4919% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年下 半年 ， 预计 国内经 济呈 现前 高后 低的 态势 ， 增 速小 幅下 台阶 ， 低而不 崩 。 中 央
金融工作会议 首次提出 地 方债务问题倒 查责任和 终 身问责，或将 对地方政 府 债务扩张、 融资扩张
形成强力约束 ；地产投 资 方面，尽管开 发商补库 存 意愿仍存，但 融资渠道 受 限，如发债 、非标、
银行贷款等， 资金约束 或 将成为基建、 地产投资 大 幅增长的桎梏 ，预计出 口 、制造业投 资仍保持
在相对 景气 区间 ，受 益于 外需回 暖、 库存 周期 、价 格回暖 等因 素。
从政策角度来 看，预计 金 融去杠杆大背 景不改， 关 于表外理财、 同业存单 的 新规或将陆续 落
地；受制于 此 ，资金中 枢 难以出现大幅 下行，央 行 态度或仍维持 稳健中性 ， 配合监管政 策，从而
保证温 和去 杠杆 的目 标， 避免流 动性 风险 。
对于2017 年下 半年 债券 市 场而言 ， 短期 来看 ， 央 行 维稳资 金面 、 但金 融去 杠 杆的大 背景 下利
率中枢难以出 现大幅下 移 ，三季度仍面 临较大规 模 的同业存单到 期、委外 收 缩和赎回压 力；长期
来看，随着经 济缓慢下 台 阶、实体融资 压力加大 ， 政策或适度呵 护，债券 可 期待基本面 重新转弱
后的机会。总 体而言， 面 对紧平衡的货 币市场， 本 基金将保持中 性久期， 均 衡配置同业 存款、大
额存单、逆回 购、金融 债 和短期融资券 等品种， 以 追求相对稳定 的投资 收 益 。同时强调 组合流动
性管理，精选 流动性好 、 资质好的个券 ，重视持 仓 债券的信用风 险，避免 债 券资产违约 的情况出
现。感谢基金 持有人对 本 基金的信任和 支持，我 们 将本着勤勉尽 责的精神 ， 秉承“诚信 是基、回
报为金 ”的 原则 ，力 争获 取与基 金持 有人 风险 特征 一致的 稳健 回报 。 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “ 估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经 理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本报告期内， 根据相关 法 律法规和基金 合同要求 以 及实际运作情 况，本基 金 应分配且已分 配
利润1,527,989.08 元； 本 基金本 报告 期末 无应 分配 而尚未 分配 利润 的情 况。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 低于二百 人 或基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 已分 配利 润 1,527,989.08 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、准确和 完整发表
意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 金证 通货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 30,363,790.47 48,613,486.38
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 59,477,135.85 19,895,415.50
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 59,477,135.85 19,895,415.50
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 60,735,571.10 20,000,270.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 283,344.00 222,142.53
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 150,859,841.42 88,731,314.41
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 10,779,794.61 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 19,454.15 17,692.56
应付托 管费 6,225.34 5,661.63
应付销 售服 务费 19,454.15 17,692.56
应付交 易费 用 6,114.48 4,588.41
应交税 费 - - 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 13 页 共 30 页
应付利 息 954.49 -
应付利 润 17,064.51 11,906.79
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 128,426.17 99,000.00
负债合 计 10,977,487.90 156,541.95
所有者权益：
实收基 金 139,882,353.52 88,574,772.46
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 139,882,353.52 88,574,772.46
负债和 所有 者权 益总 计 150,859,841.42 88,731,314.41
注： ①报 告截 止日2017 年6 月 30 日 ， 东 方金 证通 货 币基金 份额 净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总
额139,882,353.52 份。
②本基 金基 金合 同 于 2016 年3 月18 日生 效， 上年 度 为不完 整会 计年 度， 下同 。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 金证 通货 币市场 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币 元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 3 月 18 日(基
金合同生效日)至
2016 年6 月30 日
一、收入 1,923,698.76 536,951.52
1.利息 收入 1,922,505.39 533,464.51
其中： 存款 利息 收入 993,760.47 430,100.26
债券利 息收 入 478,854.34 56,659.63
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 449,890.58 46,704.62
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 1,193.37 3,487.01
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,193.37 3,487.01
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
减： 二、费用 395,709.68 186,100.45 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 14 页 共 30 页
1．管 理人 报酬 120,260.96 50,323.32
2．托 管费 38,483.49 16,103.43
3．销 售服 务费 120,260.96 50,323.32
4．交 易费 用 135.00 -
5．利 息支 出 13,064.01 4,640.17
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 13,064.01 4,640.17
6．其 他费 用 103,505.26 64,710.21
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,527,989.08 350,851.07
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
1,527,989.08 350,851.07
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 金证 通货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
88,574,772.46 - 88,574,772.46
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
- 1,527,989.08 1,527,989.08
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
51,307,581.06 - 51,307,581.06
其中：1.基 金申 购款 853,923,579.79 - 853,923,579.79
2. 基金 赎回 款 -802,615,998.73 - -802,615,998.73
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -1,527,989.08 -1,527,989.08
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
139,882,353.52 - 139,882,353.52
项目
上年度可比期间
2016 年3 月 18 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 15 页 共 30 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
200,057,099.15 - 200,057,099.15
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
- 350,851.07 350,851.07
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以 “- ”号填
列）
-149,923,390.73 - -149,923,390.73
其中：1.基 金申 购款 110,380,426.74 - 110,380,426.74
2. 基金 赎回 款 -260,303,817.47 - -260,303,817.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -350,851.07 -350,851.07
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
50,133,708.42 - 50,133,708.42
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘鸿 鹏______
______ 刘 鸿鹏______
____ 肖向 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
东方金 证通 货币 市场 基金 （以下 简称 “本 基金 ” ） 根 据 2015 年 11 月 19 日中 国 证监会 《关 于
准予东方金证 通货币市 场 基金注册的批 复 》 （证监 许 可【2015】2652 号）的核 准，由基金发 起人
东方基金管理 有限责任 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》和《 东 方金证通货 币市场基
金基金 合同 》 自 2016 年 3 月 14 日至 2016 年 3 月 16 日公开 募集 设立 。本 基金 为货币 市场 基金 ，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集200,054,098.90 元 人民 币， 业 经瑞 华会计 师事 务所 （特
殊普通 合伙 ） “ 瑞华 验字 【2016 】第 01300004 号 ” 验 资报 告验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 东方
金证通 货币 市场 基金 基金 合同》 于 2016 年 3 月 18 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总 额
为 200,057,099.15 份基 金 单位， 其中 认购 资金 利息 折合 3,000.25 份基 金单 位 。本基 金的 基金 管
理人为 东方 基金 管理 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中国民 生银 行股 份有 限公 司。 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 16 页 共 30 页
根 据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 金证通货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定，本基金 主要投资 于： 现金；通知 存款；期 限在 一年以内(含 一年)的银 行 存款、债券 回购、 中
央银行票据、 同业存单 ； 剩余期限在 397 天 以内( 含 397 天)的 债券、资 产 支持证券、非 金融企
业债务 融资 工具 及法 律
法规或 中国 证监 会、 中国 人民银 行认 可的 其他 具有 良好流 动性 的货 币市 场工 具。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可 以将
其纳入 投资 范围 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照中 国财政 部 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 —基本 准则 》 和
38 项 具体 会计 准则 、 其 后 颁布的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定 （ 以
下合称 “企业 会计准则 ” ）及应用指南 、中国证 券 业协会制定的 《证券投 资 基金会计核 算业务指
引》 、中国证 监会制定 的《 关于进一步 规范证券 投资 基金估值业 务的指导 意见》 、中国证监 会颁布
的《关于证 券投资基 金执 行<企业会计 准则>估值 业 务及份额净 值计价有 关事 项的通知》 、 《 证券投
资基金 信息 披露 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 内容与 格式 准则 第 3 号 — 半年度 报告 的内 容
与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第3 号 — 年度 报告 和半 年度 报告 》 、 《证 券投 资基 金信
息披露 编报 规则 第3 号— 会计报 表附 注的 编制 及披 露》及 中国 证监 会颁 布的 其他相 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2017 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 17 页 共 30 页
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政
部、国家税务 总局关于 企 业所得税若干 优惠政策 的 通知》及其他 相关税务 法 规和实务操 作，主要
税项列 示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
（2） 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 债 券的差 价收 入 ， 债 券的 利 息收入 及其 他收
入，暂 不缴 纳营 业税 和企 业所得 税。
（3） 对基 金取 得的 债券 利 息收入 ， 由 发行 债券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金本 报告 期及 上年 度可 比期间 ， 未 通过 关联 方交 易 单元进 行债 券交 易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 18 页 共 30 页
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年3月18 日( 基金 合同 生效日)至
2016年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
东 北 证 券 股 份 有
限公司
20,580,000.00 100.00% 118,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本 报告期及 上 年度可比期间 ，未发生 与 关联方的佣金 费用，期 末 无应支付关 联方的佣
金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年3月18 日( 基金 合同 生效 日)至
2016年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
120,260.96 50,323.32
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
39,176.77 -
注 ：① 计提 标准 ：基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.25% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基 金管理人
于次月 前三 个工 作日 内向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划款 指令 ， 基 金托 管人 复核后 于三 个工 作 日
内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 19 页 共 30 页
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年3月18 日( 基金 合同 生效日)至
2016年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
38,483.49 16,103.43
注 ：① 计提 标准 ：基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.08% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .08% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基 金管理人
于次月 前三 个工 作日 内向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划款 指令 ， 基 金托 管人 复核后 于三 个工 作 日
内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管人 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方基 金管 理有 限责 任公 司 60,894.79
合计 60,894.79
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 3 月 18 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方基 金管 理有 限责 任公 司 50,322.76
东北证 券股 份有 限公 司 0.56
合计 50,323.32
注 ：① 计提 标准 ：基 金销售 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.25% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。 由基金管
理人于 次 月 前三 个工 作日 内向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后 于
三个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 登记 机构 ， 由 登记 机构 代付 给销 售 机构。 若遇 法定 节假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延至 最近 可支 付日 支付。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 20 页 共 30 页
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位：份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 3 月 8 日（ 基金 合 同生效
日） 至 2016 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （ 2006 年
3 月18 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 50,017,007.60 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 50,017,007.60 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
35.76% -
注：根 据《 东方 金证 通货 币市场 证券 投资 基金 招 募 说明书 》的 规定 ，本 基金 不收取 申购 费。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 报告 期末 及上 年度 末，除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月18 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国民生银行股份有
限公司
10,363,790.47 303,379.84 20,065,389.88 129,952.94
注 ：① 存款 期末 余额 中包含 定期 存款 。
②当期 利息 收入 包括 由关 联方保 管的 活期 存款 、定 期存款 和备 付金 存款 产生 的利息 收入 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 21 页 共 30 页
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基 金本 报告 期末 未持有 股票 。
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购证券 款余 额10,779,794.61 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111720130 17 广发银
行 CD130
2017 年 7 月 3
日
98.90 100,000 9,890,000.00
111780017 17 宁波银
行 CD113
2017 年 7 月 3
日
98.94 10,000 989,400.00
合计
110,000 10,879,400.00
-
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 59,477,135.85 39.43
其中： 债券 59,477,135.85 39.43
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 60,735,571.10 40.26
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,363,790.47 20.13 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 22 页 共 30 页
4 其他各项 资产 283,344.00 0.19
5 合计 150,859,841.42 100.00
7.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.29
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 10,779,794.61 7.71
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告 期内债券 回 购融资余额占 基金资产 净 值的比例为报 告期内每 个 交易日融资 余额占资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期 融资余 额 占 基金 资产
净值比 例 （% ）
原因 调整期
1 2017 年 2 月
21 日
31.92 连续遭 遇巨 额赎 回 -
2 2017 年 2 月
22 日
31.49 连续遭 遇巨 额赎 回 -
3 2017 年 2 月
23 日
31.00 连续遭 遇巨 额赎 回 -
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
63
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 8
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本 基金 本报 告期 内不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 23 页 共 30 页
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 54.40 7.71
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 35.52 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 10.61 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 7.12 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 107.65 7.71
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
本 基金 本报 告期 内不 存在投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 14,957,977.61 10.69
其中： 政策 性金 融债 14,957,977.61 10.69
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 44,519,158.24 31.83
8 其他 - -
9 合计 59,477,135.85 42.52
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 24 页 共 30 页
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111780017 17 宁 波银
行 CD113
200,000 19,788,963.36 14.15
2 170408 17 农发 08 100,000 9,960,621.83 7.12
3 111719185 17 恒 丰银
行 CD185
100,000 9,895,209.44 7.07
4 111720130 17 广 发银
行 CD130
100,000 9,890,274.61 7.07
5 160419 16 农发 19 50,000 4,997,355.78 3.57
6 111780370 17 盛 京银
行 CD136
50,000 4,944,710.83 3.53
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0399%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0024%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0194%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本 基金 本报 告期 内不 存在负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本 基金 本报 告期 内不 存在正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 25 页 共 30 页
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
7.9.2
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发 行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 283,344.00
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 283,344.00
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
1,431 97,751.47 121,078,406.60 86.56% 18,803,946.92 13.44% 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 26 页 共 30 页
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
13,236.40 0.0095%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年3 月 18 日 ）基 金份 额总 额 200,057,099.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 88,574,772.46
本报告 期基 金总 申购 份额 853,923,579.79
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 802,615,998.73
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 139,882,353.52
注 ：本 期申 购包 含 红 利再投 资、 基金 转换 入份 额，基 金总 赎回 份额 包含 基金转 换出 份额 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 27 页 共 30 页
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策 略的改变
-本报 告期 内基 金投 资策 略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金 本报 告期 内审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2 ） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 28 页 共 30 页
会和中国人民 银行处罚 ； ④内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券 交
易的需要，并 能为基金 提 供全面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。
（3）本 报 告期 内， 本基 金 交易单 元未 发生 变更 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
东北证券股份
有限公司
- - 20,580,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期
本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
第 29 页 共 30 页
机
构
-
2017-1-1 至
2017-1-3 ；
2017-1-5 至
2017-1-10；
2017-2-21
至
2017-2-28；
2017-3-1 至
2017-3-16；
2017-3-23
至
2017-3-31；
2017-4-1 至
2017-6-25
20,157,151.
52
30,000,000.0
0
30,000,000.0
0
20,507,127.
66
14.66
%
-
2017-1-1 至
2017-1-3 ；
2017-1-5 ；
2017-2-21
至
2017-3-31；
2017-4-1 至
2017-6-25
20,157,151.
53
- -
20,495,886.
54
14.65
%
-
2017-6-13
至
2017-6-30
-
30,000,000.0
0
-
30,056,451.
96
21.49
%
-
2017-6-27
至
2017-6-30
-
50,000,000.0
0
-
50,017,007.
60
35.76
%
个
人
-
2017-1-4 ；
2017-1-6 至
2017-2-20；
2017-3-17
至
2017-3-27；
2017-4-10
至
20170-4-20
；2017-5-16
至
2017-5-17；
2017-5-23；
2017-5-31；
2017-6-2 至
2017-6-6 ；
2017-6-8 至
4,299,490.4
7
489,589,085.
70
494,345,492.
50
49,086.70 0.04% 东方金证通货币 2017 年半年度 报告摘要
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2017-6-12
产品特有 风险
基金管理 人对本 基金拥 有 完全自主 投资决 策权。
（1）当持 有基金 份额比 例达到或 超过 20% 的投 资 者较大比 例赎回 且基金 的 现金头寸 不足时 ，可
能会导致 本基金 的流动 性 风险及相 关冲击 成本， 可 能造成基 金净值 的波动 。
（2） 当上述 投资者 赎回 触发基金 合同约 定的巨 额 赎回情形 时， 基金 管理人 可以根据 基金合 同约
定进行相 应处理 ，可能 会 影响投资 者赎回 。
东方基金管理有限责任公司
2017 年8 月24 日
