信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
信诚添金分级债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要
2017年6月30日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年8月29日
1信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚添金分级债券
场内简称
-
基金主代码
550017
基金运作方式
契约型。本基金以“运作周年滚动”的方式运作。
季季添金自基金合同生效日起每3个月开放申购
和赎回一次,岁岁添金在任一运作周年内封闭运作,
仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。
每次开放仅开放一个工作日。
基金合同生效日 2012年12月12日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 76,887,833.24份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
下属分级基金的基金简称 信诚季季添金 信诚岁岁添金
下属分级基金的场内简称
- -
下属分级基金的交易代码
550015 550016
报告期末下属分级基金的份额总额 27,737,369.55 份 49,150,463.69份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基
准的投资收益。
2信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
投资策略
本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的
特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以
债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,
本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情
绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益
的影响。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风
险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征
季季添金份额为低风险、收益相
对稳定的基金份额
岁岁添金份额为中高风险、中高
收益的基金份额
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 周浩 王永民
联系电话
021-68649788 010-66594896
信息披露负责
人
电子邮箱
hao.zhou@xcfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-666-0066 95566
传真
021-50120888 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.xcfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)
本期已实现收益
-7,151,700.87
本期利润
-1,565,974.17
加权平均基金份额本期利润
-0.0121
本期基金份额净值增长率
-1.10%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.2617
期末基金资产净值
72,824,852.18
期末基金份额净值
0.947
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
1.02% 0.25% 1.06% 0.05% -0.04% 0.20%
过去三个月
-1.24% 0.28% 0.26% 0.06% -1.50% 0.22%
过去六个月
-1.10% 0.20% 0.12% 0.06% -1.22% 0.14%
过去一年
0.56% 0.18% 0.65% 0.08% -0.09% 0.10%
过去三年
24.57% 0.50% 14.33% 0.11% 10.24% 0.39%
自基金合同
生效起至今
30.09% 0.41% 21.22% 0.09% 8.87% 0.32%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金建仓期自2012年12月12日至2013年6月12日,建仓期结束时资产配置比例符合
本基金基金合同规定。
2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率”变更为“中
证综合债指数收益率”。
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本
4信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工
业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2017年6月30日,本基金管理
人共管理70只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信
诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基
金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券
投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金
(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投
资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双
盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券
投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级
债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、
信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定
期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证
券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题
指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型
证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资
基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信
诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混
合型证券投资基金、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型
证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信
诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至
优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型
证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信
诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混
合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信
诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资
基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信
诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投
资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金、信诚新
泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至信灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
王国强
本基金基金
经理, 信诚
理财7日盈
债券基金、
信诚优质纯
债债券基金、
信诚年年有
余定期开放
债券基金基
金、信诚惠
报债券型基
2012年12月12日
- 17
管理学硕士。曾先后
任职于浙江国际信托
投资公司、健桥证券
股份有限公司和银河
基金管理有限公司。
2006年加盟信诚基
金管理有限公司,现
任固定收益总监,信
诚理财7日盈债券基
金、信诚添金分级债
券基金、信诚优质纯
5信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
金、信诚理
财28日盈
债券型基金
债债券基金、信诚年
年有余定期开放债券
基金、信诚惠报债券
型基金、信诚理财
28日盈债券型基金
的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
添金分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》的约定,
本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内
部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司
整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济增长平稳,投资、消费、出口均呈企稳态势,企业盈利增长维持较高水平,但增速已显现
温和回落态势。消费物价维持低位,CPI读数仍然维持在较低水平,其中的服务类项目将推动未来物价
温和上涨。美联储引领全球央行退出长达10年左右的超宽松周期,3月、6月分别加息两次,全球央行
将陆续跟进,外部流动性趋紧。央行货币政策偏紧,货币供给维持紧平衡,一季度两次调整OMO利率水平,货
币市场利率上升到较高水平,主要市场基准利率3MShibor利率上升123BP至4.50%、FR007IRS1年期利
率上升41BP至3.62%。4月份,金融监管政策的频度和力度明显加大,债券利率大幅上行。6月份央行
呵护市场流动性,短期利率冲高回落,同时监管政策趋于温和,债券利率小幅回落。上半年债券市场呈现
先跌后涨,呈现宽幅震荡走势。10年国债、金融债利率分别上升55BP、52BP。3年期AA+评级信用债利
率上行45BP。中证综合债指数上涨0.1%。
上半年,本基金持仓以中短久期信用债为主,二季度筹备转型,降低了债券仓位。二季度适度增加转债
的持仓,分享企业盈利回升带来的股市机会,首选正股业绩稳定增长、估值合理并且转股溢价率较低的
品种。本基金特别注重信用风险管理,通过严格的内部信用评级体系,甄别信用风险,规避负债率高、经
营性现金流持续为负和经营亏损的公司发行的债券。
4.4.2 报告期内的基金业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-1.10%,同期业绩比较基准收益率为0.12%,基金落后业绩比
6信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
较基准1.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计下半年经济增长维持平稳格局,货币政策仍将维持稳健中性,货币市场资金供给仍将维持紧平
衡,金融监管政策将协调均衡,稳步推进,金融杠杆将延续稳步下降轨道,债市市场利率水平将在高位水
平维持宽幅震荡格局。下半年各类属债券收益率均处于较高水平,配置价值显现,在市场宽幅调整中出
现配置机会。信用债市场将出现分化,信用利差水平将继续扩大,民企债券的信用利差水平分化将更为
明显,经营良好,现金流充沛,无过度担保和实际控制人风险的优质民企债券投资价值将凸显。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格
的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:
分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交
易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用
风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、
稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略
或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净
值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协
议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用
的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,本基金(包括季季添金和岁岁添金份额)不进行收益分配。
本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
两百人)的情形。
7信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚添金分级债券型证券投资基金
(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托
管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对
本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以
及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工
具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：信诚添金分级债券型证券投资基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31 日
资 产：
银行存款
357,420.79 12,350,207.62
结算备付金
163,292.91 14,973,944.74
存出保证金
204,437.22 9,424.27
交易性金融资产
62,159,096.70 131,880,302.77
其中：股票投资
- 5,975,858.07
基金投资
- -
债券投资
62,159,096.70 125,904,444.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
10,000,000.00 5,000,000.00
应收证券清算款
- 6,189,272.41
应收利息
1,187,205.33 1,994,172.92
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
74,071,452.95 172,397,324.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31 日
8信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- 8,000,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
43,931.21 199,313.46
应付托管费
13,179.37 59,794.00
应付销售服务费
12,787.44 81,905.83
应付交易费用
8,611.23 16,229.67
应交税费
574,530.62 574,530.62
应付利息
- 193.06
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
593,560.90 570,000.00
负债合计
1,246,600.77 9,501,966.64
所有者权益：
实收基金
51,031,203.91 124,840,223.44
未分配利润
21,793,648.27 38,055,134.65
所有者权益合计
72,824,852.18 162,895,358.09
负债和所有者权益总计
74,071,452.95 172,397,324.73
注：截至本报告期末,基金份额总额76887833.24份。下属分级基金:"信诚季季添金"的
基金份额净值1.002元,基金份额总额27737369.55份;"信诚岁岁添金"的基金份额净值
0.916元,基金份额总额49150463.69 份。
6.2 利润表
会计主体：信诚添金分级债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年
6月30日
一、收入
-556,566.52 109,190.16
1.利息收入
2,981,785.05 24,865,906.95
其中：存款利息收入
36,897.57 170,818.09
债券利息收入
2,912,366.07 24,694,628.45
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
32,521.41 460.41
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
-9,124,078.27 885,540.03
9信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
其中：股票投资收益
-5,884,370.44 -
基金投资收益
- -
债券投资收益
-3,239,707.83 759,540.03
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- 126,000.00
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
5,585,726.70 -25,642,256.82
4.汇兑收益（损失以“-
”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-
”号填列）
- -
减：二、费用
1,009,407.65 7,269,774.58
1．管理人报酬
382,781.79 2,092,560.23
2．托管费
114,834.55 627,768.14
3．销售服务费
142,365.96 866,955.05
4．交易费用
11,915.35 2,081.06
5．利息支出
151,451.52 3,479,954.94
其中：卖出回购金融资产
支出
151,451.52 3,479,954.94
6．其他费用
206,058.48 200,455.16
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-1,565,974.17 -7,160,584.42
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
-1,565,974.17 -7,160,584.42
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚添金分级债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
124,840,223.44 38,055,134.65 162,895,358.09
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -1,565,974.17 -1,565,974.17
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-73,809,019.53 -14,695,512.21 -88,504,531.74
10信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
-73,809,019.53 -14,695,512.21 -88,504,531.74
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
51,031,203.91 21,793,648.27 72,824,852.18
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
552,637,099.37 160,700,660.23 713,337,759.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -7,160,584.42 -7,160,584.42
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-7,223,665.79 -1,144,987.69 -8,368,653.48
其中：1.基金申购款
96,541,803.09 14,842,845.70 111,384,648.79
2.基金赎回款
-103,765,468.88 -15,987,833.39 -119,753,302.27
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
545,413,433.58 152,395,088.12 697,808,521.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚添金分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)《关于核准信诚添金分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2012]1523号文)和《关于信诚添金分级债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函
[2012]1124号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套规则和《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2012年12月12日生
效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金
托管人中国银行股份有限公司。
11信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
本基金募集期为2012年11月28日至2012年12月3日以及2012年12月5日至2012年
12月10日,通过销售机构公开发售,其中岁岁添金的发售时间为2012年11月28日至2012年
12月3日,季季添金的发售时间为2012年12月5日至2012年12月10日。
募集的净认购金额3,092,526,956.94元(其中信诚季季添金2,165,472,931.81元,信诚岁岁
添金927,054,025.13元),募集期间产生的利息转份额280,564.22元(其中信诚季季添金
119,534.96元,信诚岁岁添金161,029.26元),募集规模为3,092,807,521.16 份(其中信诚季季
添金2,165,592,466.77 份,信诚岁岁添金927,215,054.39 份)。上述募集资金已由毕马威华振
会计师事务所验证, 并出具了毕马威华振验字第1200022号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚添金分级债券型证券投资基
金基金合同》和《信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括国债、央
行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含
分离交易可转债)、回购、银行定期存款、中期票据等固定收益类金融工具以及法律规法或中国
证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金也可投资于股票、权证以及法律法规
或监管部门允许基金投资的其它权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权
益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;权益类资
产的比例不高于基金资产的20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%;现金或者到
期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 当法律法规的相关规定变更时,基
金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金的业绩比较基准为:中
证综合债指数收益率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,
报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于2012年颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金
行业实务操作的规定编制会计报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则要求,真
实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相
一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无差错事项。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财
税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于
证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税
务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关
于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的
12信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财
政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家
税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》
、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017] 56号)及其他相关税务法规和实务操作,
本基金适用的主要税项列示如下:
(a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点,
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券收入免征增值税。
对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品(含公开募集证
券投资基金)过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),以管理人为增值税纳税人,暂
适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资
管产品运营业务以外的其他增值税应税行为(以下称其他业务),继续按照现行规定缴纳增值税。
管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额,未分别核算的,资管
产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增
值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税
应纳税额中抵减。因此,截至2017年6月30日,本基金没有计提有关增值税费用。
(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金
对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企
业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息
红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,
其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计
入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期
间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得
税。
(f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题:
对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所
得,暂免征收所得税。
对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由内地
上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税;或发行债
券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税,并由内地上市
公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再
扣缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信
息。
(g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
13信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
(h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和
企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
6.4.8.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
关联方名称
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
- - - - -
6.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
- - - - -
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
- - - - -
14信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
- - - - -
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
- - - - -
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
382,781.79 2,092,560.23
其中：支付销售机构的客户维护费
49,585.19 452,655.07
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金
资产净值×0.6%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
114,834.55 627,768.14
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.18%的年费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.18%/当
年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国银行
36,480.62
信诚基金管理有限公司
90,816.04
合计
127,296.66
获得销售服务费的 上年度可比期间
15信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
2016年1月1日至2016年6月30日
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国银行
474,171.80
信诚基金管理有限公司
360,685.71
合计
834,857.51
注：季季添金的年销售服务费率为0.35%,岁岁添金不收取销售服务费。
在通常情况下,季季添金的销售服务费按前一日季季添金资产净值的0.35% 年费率计
提。计算公式为:季季添金日销售服务费=季季添金前一日资产净值×0.35%/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年 1月1日至2017年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2016年 1月1日至2016年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年6月
30日
基金合同生效日(2012年12月
12日)持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
- -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份额
- -
报告期末持有的基金份额
- -
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例
- -
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的
基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均未投资过本基金。
信诚季季添金
份额单位：份
16信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年 6月
30日
基金合同生效日(2012年12月
12日)持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
- -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份额
- -
报告期末持有的基金份额
- -
报告期末持有的基金份额占基金
总份额比例
- -
信诚岁岁添金
份额单位：份
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
基金合同生效日(2012年12月
12日)持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
- -
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份额
- -
报告期末持有的基金份额
- -
报告期末持有的基金份额占基金
总份额比例
- -
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
信诚季季添金
份额单位： 份
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
- - - - -
信诚岁岁添金
份额单位： 份
关联方名称
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
17信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
- - - - -
1、本基金其它关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
2、本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率
执行。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
357,420.79 21,219.19 5,278,563.18 70,015.65
注：本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算
有限责任公司的结算备付金,于2017年6月30日的相关余额为人民币163292.91 元。
(2016年6月30日余额为12,830,478.87 元)。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2017年 1月1日至2017年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：
） 总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2016年 1月1日至2016年6月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：
） 总金额
- - - - - -
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单位：
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
18信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
张）
- - - - - - - - - - -
证
券
类
别
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - - -
于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股） 期末
成本总额
期末
估值总额
备注
- - - - - - - - - --
于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
- - - - - -
于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的此类事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
固定收益投资
62,159,096.70 83.92
其中：债券
62,159,096.70 83.92
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
10,000,000.00 13.50
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
19信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
6
银行存款和结算备付金合计
520,713.70 0.70
7
其他各项资产
1,391,642.55 1.88
8
合计
74,071,452.95 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
- -
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
- - - - - -
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
20信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
- - - - -
1、买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
2、本基金本报告期内未进行股票买入交易。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600875
东方电气
5,125,829.60 3.15
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
-
卖出股票收入（成交）总额
5,125,829.60
注：1、买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
2、本基金本报告期内未进行股票买入交易。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
9,737,975.50 13.37
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
37,936,121.20 52.09
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债
14,485,000.00 19.89
8
其他
- -
9
合计
62,159,096.70 85.35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 010213
02国债⒀
80,000 7,993,600.00 10.98
2 132001
14宝钢EB
50,000 6,172,500.00 8.48
3 128011
汽模转债
40,000 5,160,400.00 7.09
4 124142
PR渝三峡
99,840 5,054,899.20 6.94
5 124128
PR萧经开
99,000 5,037,120.00 6.92
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例
21信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
(%)
- - - - - -
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
金额单位：人民币元
序号
贵金属代
码
贵金属名
称
数量（份） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
- - - - - -
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
金额单位：人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
- - - - - -
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元)
风险说
明
- - - - - -
公允价值变动总额合计(元)
-
股指期货投资本期收益(元)
-
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元)
风险指
标说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计(元)
-
国债期货投资本期收益(元)
-
国债期货投资本期公允价值变动(元)
-
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
22信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
204,437.22
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,187,205.33
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,391,642.55
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 132001
14宝钢EB
6,172,500.00 8.48
2 128011
汽模转债
5,160,400.00 7.09
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
- - - - --
本基金本报告期末未持有股票投资,不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信诚
季季
添金
620 44,737.69 351,294.67 1.27% 27,386,074.88 98.73%
信诚
岁岁
添金
56 877,686.85 46,655,186.38 94.92% 2,495,277.31 5.08%
23信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
合计
676 113,739.40 47,006,481.05 61.14% 29,881,352.19 38.86%
注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占
期末基金份额总额的比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
- - - -
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
信诚季季添金
- -
信诚岁岁添金
- -
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计
- -
期末本公司基金从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
信诚季季添金
-
信诚岁岁添金
-
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
合计
-
信诚季季添金
-
信诚岁岁添金
-
本基金基金经理持有本开放式基金
合计
-
1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
- - - - -
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
- - - - -
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 信诚季季添金 信诚岁岁添金
24信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
基金合同生效日(2012年12月12日)基金
份额总额
2,165,592,466.77 927,215,054.39
本报告期期初基金份额总额
114,684,394.21 49,150,463.69
本报告期基金总申购份额
- -
减:本报告期基金总赎回份额
88,504,531.74 -
本报告期基金拆分变动份额
1,557,507.08 -
本报告期期末基金份额总额
27,737,369.55 49,150,463.69
注：根据《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚添金分级债券型证券投资基金
招募说明书》、《信诚基金关于信诚添金分级债券型证券投资基金办理份额折算业务的提示性公告》
及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金管理人于2017年3月10日(折算基准日)
及2017年6月12日(折算基准日)对本基金季季添金基金份额进行了基金份额折算。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金于2017年6月27日上午9:30在信诚基金管理有限公司以现场会议方式召开了基金份额持
有人大会,审议《关于信诚添金分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》。因未能成功召开,根
据《基金合同》的约定,“如果开会条件达不到召开基金份额持有人大会的有效条件,召集人可以另行
确定并公告重新表决的时间(至少应在25个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的
权益登记日应保持不变。”据此,本基金于2017年8月2日就2017年6月27日的基金份额持有人大
会审议事项进行了重新表决。本次重新表决于2017年8月2日表决通过了《关于信诚添金分级债券型
证券投资基金转型有关事项的议案》,基金份额持有人大会的决议自该日起生效。
基金管理人于表决通过之日起5日内报中国证监会备案。基金管理人根据基金份额持有人大会的授
权,将以2017年8月31日为本基金的份额结转基准日,2017年8月31日正式实施基金转型。自
2017年8月31日起,本基金的基金名称由“信诚添金分级债券型证券投资基金”变更为“信诚至远灵
活配置混合型证券投资基金”,基金类别由债券型基金转型为混合型,运作方式由原“运作周年滚动”
运作方式改为常规契约型开放式,取消分级运作机制。有关基金份额持有人大会情况可详见本基金管理
人于2017年6月28日发布的《信诚基金管理有限公司关于信诚添金分级债券型证券投资基金基金份
额持有大会情况的公告》、2017年7月18日发布的《信诚基金管理有限公司关于以现场方式二次召
开信诚添金分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》以及2017年8月3日发布的《信诚
基金管理有限公司关于信诚添金分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会重新表决结果暨决议生
效的公告》等相关公告。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人无重大人事变动。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合
同生效日起为本基金提供审计服务至今。
25信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
中信证券
1 5,125,829.60 100.00% 4,773.51 100.00% -
安信证券
1 - - - - -
大通证券
1 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
国泰君安
1 - - - - -
国信证券
1 - - - - -
海通证券
2 - - - - -
西南证券
2 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
中信建投
2 - - - - -
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究
实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名
称 成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
中信证
券
73,109,818.33 93.26% 425,500,000.00 100.00% - -
安信证
券
- - - - - -
大通证
券
- - - - - -
东方证
券
- - - - - -
国泰君
安
- - - - - -
国信证
券
- - - - - -
海通证
- - - - - -
26信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
券
西南证
券
- - - - - -
招商证
券
5,287,761.58 6.74% - - - -
浙商证
券
- - - - - -
中信建
投
- - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
1
20170313 至
20170630
25,837,505.42 25,837,505.42 33.60%
2
20170613 至
20170630
20,266,642.10 20,266,642.10 26.36%
机
构
3
20170101 至
20170612
59,564,996.86 825,886.93 60,390,883.79
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况,可
能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持
有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据
《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根
据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投
资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转
型等风险。
27信诚添金分级债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
11.2报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金于2017年6月27日上午9:30在信诚基金管理有限公司以现场会议方式召开了基金份额持有人
大会,审议《关于信诚添金分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》。因未能成功召开,根据
《基金合同》的约定,“如果开会条件达不到召开基金份额持有人大会的有效条件,召集人可以另行确
定并公告重新表决的时间(至少应在25个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权
益登记日应保持不变。”据此,本基金于2017年8月2日就2017年6月27日的基金份额持有人大会
审议事项进行了重新表决。本次重新表决于2017年8月2日表决通过了《关于信诚添金分级债券型证
券投资基金转型有关事项的议案》,基金份额持有人大会的决议自该日起生效。
基金管理人于表决通过之日起5日内报中国证监会备案。基金管理人根据基金份额持有人大会的授
权,将以2017年8月31日为本基金的份额结转基准日,2017年8月31日正式实施基金转型。自
2017年8月31日起,本基金的基金名称由“信诚添金分级债券型证券投资基金”变更为“信诚至远灵
活配置混合型证券投资基金”,基金类别由债券型基金转型为混合型,运作方式由原“运作周年滚动”
运作方式改为常规契约型开放式,取消分级运作机制。有关基金份额持有人大会情况可详见本基金管理
人于2017年6月28日发布的《信诚基金管理有限公司关于信诚添金分级债券型证券投资基金基金份
额持有大会情况的公告》、2017年7月18日发布的《信诚基金管理有限公司关于以现场方式二次召
开信诚添金分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》以及2017年8月3日发布的《信诚
基金管理有限公司关于信诚添金分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会重新表决结果暨决议生
效的公告》等相关公告。
信诚基金管理有限公司
2017年8月29日
28
