平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金
2017 年半年度报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理人： 平安大华 基金管理 有限公司
基 金 托管人： 平安银行 股份有限 公司
送 出 日期：2017 年 8 月28 日
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重 要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基 金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一 定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者 欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 平安大华惠金定开债
场内简称 -
基金主代码 003024
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 183,072,183.13 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基 金 产品说 明
投资目标 在严 格控 制风 险， 及谨 慎控 制组 合净 值波 动率 的前 提
下，本基金追求基 金产品的长期 、持续增值， 并力争
获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
封闭期投资策略： 本基金在资产 配置层面主 要通过
对宏 观经 济变 量 （包 括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的
绝对水平和增长率 、利率水平与 走势等）、债 券市场
整体收益率曲线变 化、申购赎回 现金流情况等 因素的
综合分析和判断。 在此基础上， 确定资产在非 信用类
固定 收益 类证 券 （现 金、 国家 债券 、 中央 银行 票据 等）
和信用类固定收益 类证券之间的 配置比例，整 体组合
的久期范围以及杠 杆率水平。同 时，本基金将 根据市
场收益率曲线的定 位情况和个券 的市场收益率 情况，
综合判断个券的投 资价值，选择 风险收益特征 最匹配
的品种，构建具体 的个券组合， 以期增 强基 金 资产 的
获利能力。
开放期投资策略： 开放期内，本 基金为保持 较高的
组合流动性，方便 投资人安排投 资，在遵守本 基金有
关投资限制与投资 比例的前提下 ，将主要投资 于高流
动性的投资品种， 防范流动性风 险，满足开放 期流动
性的需求。
业绩比较基准 中证全债指数收益率 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
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风险收益特征 本基金为债券型基 金，预期收益 和预期风险高 于货币
市场基金，低于混 合型基金、股 票型基金，属 于中等
风险/收益的产 品。
2.3 基 金 管理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 方琦
联系电话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
2.4 信 息披 露方式
登载基金 半 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -858,187.95
本期利润 7,482,411.47
加权平均基金份额本期利润 0.0182
本期基金份额净值增长率 2.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0127
期末基金资产净值 184,914,789.76
期末基金份额净值 1.0101
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分 配利 润中 已 实现 部分 的孰 低数 （为
期末余额，而非当期发生数)；
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3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于
所列数字；
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基 金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.46% 0.06% 1.20% 0.05% 0.26% 0.01%
过去三个月 1.24% 0.06% 0.13% 0.07% 1.11% -0.01%
过去六个月 2.14% 0.06% -0.20% 0.07% 2.34% -0.01%
自基金合同
生效起至今
1.01% 0.07% -2.46% 0.11% 3.47% -0.04%
业绩 比较 基准 ： 中证 全债 指数 收益 率。 中证 全债 券指 数是 反映 银行 间和 交易 所市 场国 债、 金融 债、
企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加
了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地
反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债 券投资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投
资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益 率 变 动的 比较 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
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1、本基金基金合同于 2016 年 11 月 02 日正 式生效，截至报告期末未满一年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定 ， 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起六 个月 内使 基金 的投 资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定．
§4 管理人报告
4.1 基 金 管理人 及基金经 理情况
4.1.1 基 金 管 理人 及其 管理 基金 的经 验
平安大华基金管理有限公司（以下简称" 平安大华"）经 中国 证监 会证 监许 可【2010 】1917
号文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注
册资本金最高的基金公司之 一。目前公司股东为平安信托有限责任公司 ，持有股份 60.7% ；新加
坡大华资产管理有限公司，持有股份 25% ；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份 14.3% 。
平安大华秉承 “规范、诚信、专业、创新 ” 企业管理理念，致力于通 过持续稳定的投资业
绩， 不断 丰富 的客 户服 务手 段及 服务 内容 ， 为投 资人 提供 多样 化的 基金 产品 和高 品质 的理 财 服务，
从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司. 截至 到 2017 年平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
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二季度末，公司旗下共有 39 只公募基金，公募 基金 管理规模突破 1200 亿元 人民币 。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基 金经理小组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
WANG AO
平安大
华惠金
定期开
放债券
型证券
投资基
金基金
经理
2016 年 11 月 2
日
- 5 年
WANG AO 先生，CAIA 、FRM ，
CFA ， 澳大 利亚 莫纳 什大 学
商学( 金融 学、 经济 学) 学
士，曾任职原深发 展银行
国际业务部外汇政 策管理
室。2012 年 9 月加入平安
大华基金管理有限 公司，
担任投资研究部固 定收益
研究员。现任平安 大华鼎
信定期开放债券型 证券投
资基金、平安大华 鑫享混
合型证券投资基金 、平安
大华惠金定期开放 债券型
证券投资基金、平 安大华
鑫利定期开放灵活 配置混
合型证券投资基金 、平安
大华惠裕债券型证 券投资
基金、平安大华添 益债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
1、此处的 “ 任职日期 ”为基金合同生效之日， “离任日期 ” 为公告确定的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告期内本 基金运作 遵规守信 情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基 金 信息 披露 管理 办法 》等
有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》 和其他有
关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基
础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法 合规，没有损害基金份
额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人对报 告期内公 平交易情 况的专项 说明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执行 情况 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
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本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交 易 制度 指导 意见 》 ，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制 交易公平执行，公平对
待旗下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口， 对本基金管理人管理的全部投
资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析 ，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异 常 交 易行 为的 专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过
该证 券当日成交量的 5%。
4.4 管 理 人对报 告期内基 金的投资 策略和业 绩表现的 说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投 资策 略和 运作 分析
今年上半年国内宏观经济继续保持了一定的韧性， 补库存带动下， 工业产出、 投资与盈利
继续维持了不错的增长。 四月份金融去杠杆监管政策不断的加码是导致金融市场下跌的主因， 股、
债均出现大幅了调整。期间货币政策总体维持了中性的态度，但在临近半 年末的时间点加大了投
放力度，主动呵护资金面，季末资金面波动大幅小于预期。资金面的好转 下，市场情绪也有所好
转，股、债均出现反弹。本基金在报告期内，利用杠杆保持 了较 高的 中等 期限 信用 债仓 位， 在 6
月债券的行情中取得较好的收益， 随后兑现部分收益， 并配置了与开放期匹配的短久期的信用债，
使得净值稳步上行。
4.4.2 报 告 期 内基 金的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0101 元； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为 2.14% ， 业绩
比较基准收益率为-0.20% 。
4.5 管 理 人对宏 观经济、 证券市场 及行业走 势的简要 展望
展望 下半 年， 本基 金认 为经 济下 行压 力不 大， 特别 是房 地产 处于 低库 存的 状态 下， 预计 房
企补库存行为带动新开工和投资增速企稳，因此也制约了对冲政策的出台 。预计货币政 策将依旧
围绕着 “ 稳健中性 ” 的主基调，维持货币市场流动性 “ 不松不紧 ”。但 长 期来 看， 实体 经济 投资
回报率仍然处于趋势性的下行，下半年 PPI 逐步回落也对表现较好的企业利润增速指标带来下行平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
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的压 力， 总体 对债 券市 场并 不悲 观。 本基 金认 为流 动性 较好 的短 端信 用债 券仍 有较 好的 投资 价值 ，
将保持高比例的配置力度；对于利率债券，逐步增加长久期品种的配置，着眼中长期布局。
4.6 管 理 人对报 告期内基 金估值程 序等事项 的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于 估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管 人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相 关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公 司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被 歪曲以免对基金份额持
有人产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其 按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人对报 告期内基 金利润分 配情况的 说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报 告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净值预 警情形 的说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、 基金 资产 净值 低
于 5000 万人民币 的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期内本 基金托管 人遵规守 信情况声 明
本报 告期 内， 平安 银行 股份 有限 公司 （以 下称 “本 托管 人” ） 在对 平安 大华 惠金 定期 开放 债券
型证 券投 资基 金 （以 下称 “本 基金 ” ） 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法
律法规 、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内 本基金投 资运作遵 规守信、 净值 计算、 利润 分配等
情 况 的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计 算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的 复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对 本半年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准 确和 完整 发表意
见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体：平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
442,775.84 24,710,133.62
结算备付金
5,674,442.65 9,588,316.77
存出保证金
45,049.94 38,944.91
交易性金融资产
231,219,985.00 821,248,342.87
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
231,219,985.00 807,091,109.99
资产支持证券投资
- 14,157,232.88
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 3,674,024.30
应收利息
4,000,919.54 13,097,066.24
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
241,383,172.97 872,356,828.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
56,215,589.89 219,530,239.27
应付证 券清算款
10,650.37 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
90,325.65 332,241.46
应付托管费
12,043.41 44,298.87
应付销售服务费
- -
应付交易费用
14,163.23 11,664.18
应交税费
- - 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
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应付利息
-1,337.31 115,114.45
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
126,947.97 -
负债合计
56,468,383.21 220,033,558.23
所有者 权益：
实收基金
183,072,183.13 659,637,616.79
未分配利润
1,842,606.63 -7,314,346.31
所有者权益合计
184,914,789.76 652,323,270.48
负债和所有者权益总计
241,383,172.97 872,356,828.71
注： 报告 截止 日 2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0101 元， 基金 份额 总 额 183,072,183.13 份。
6.2 利润表
会计主 体：平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金
本报告期 ： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
11,629,261.86 -
1. 利息收入
13,373,658.88 -
其中：存款利息收入
76,041.88 -
债券利息收入
12,537,819.22 -
资产支持证券利息收入
346,086.38 -
买入返售金融资产收入
413,711.40 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“- ”填列）
-10,084,996.44 -
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
-9,928,128.78 -
资产支持证券投资收益
-156,867.66 -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
8,340,599.42 -
4. 汇兑收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填 列）
- -
减： 二 、费 用
4,146,850.39 - 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
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1．管理人报酬
1,248,601.02 -
2．托管费
166,480.10 -
3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -
4．交易费用
15,025.29 -
5．利息支出
2,577,375.67 -
其中：卖出回购金融资产支出
2,577,375.67 -
6．其他费用
139,368.31 -
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
7,482,411.47 -
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润 （净 亏损 以“-”号
填列）
7,482,411.47 -
注：本基金于 2016 年 11 月 1 日成立，故无上年度可比期间数据。
6.3 所 有 者权益 （基金净 值）变动 表
会计主 体：平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
659,637,616.79 -7,314,346.31 652,323,270.48
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金 净值 变动 数 （本 期 净
利润）
- 7,482,411.47 7,482,411.47
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “- ”号填
列）
-476,565,433.66 1,674,541.47 -474,890,892.19
其中：1. 基金申购款 10,072,456.67 -30,253.70 10,042,202.97
2.基金赎回款 -486,637,890.33 1,704,795.17 -484,933,095.16
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
183,072,183.13 1,842,606.63 184,914,789.76
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
- - -
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金 净值 变动 数 （本 期 净
利润）
- - -
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基金净值变动数
（净 值减 少以 “- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期 向 基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
- - -
注：本基金于 2016 年 11 月 1 日成立，故无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 罗春风______
______ 林婉文______
____ 胡明____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表 附注
6.4.1 基 金 基 本情 况
平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金(以下简称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理委 员
会( 以下简称 “中国证监会 ”) 证监许可[2016] 1514 号《关于准予平安大华 惠金定期开放债券型
证券投资基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资
基金法》和《平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契
约型 开放 式， 存续 期限 不定 ， 首次 募集 期间 为 2016 年 9 月 26 日至 2016 年 10 月 28 日， 首次 设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 659,504,935.12 元，经普 华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)普华永道中天验字(2016) 第 1404 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《平安大
华惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 11 月 2 日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 659,637,616.79 份基 金份 额， 其中 认购 资金 利息 折 合 132,681.67 份基金份额。平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为平安银行 股份有限公司 (以下
简称 “平安银行 ”) 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华惠金定期开放债 券型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收 益类品种，包括国债、
金融 债、 企业 债、 公司 债、 央行 票据 、 中期 票据 、 短期 融资 券 、 中小 企业 私募 债、 资产 支持 证券 、
次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、同业存单、国债期货、债券回 购、银行存款等法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须 符合 中国 证 监会 的相 关规 定)。本
基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。
6.4.2 会 计 报 表的 编制 基础
本基金的财务报 表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称
“中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《平 安大 华惠 金定 期开 放债 券型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业会 计准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本基金 2017 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年
6 月 30 日的财务状况以及 2017 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 会 计 政 策和 会计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
6.4.4.1 会 计 政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.4.2 会 计 估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.4.3 差 错 更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明会计差错更正。
6.4.5 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关财税
法规和 实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖债券的转让收入免征
增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利
收入，债 券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得的 企 业债 券利 息收 入 ，应 由发 行债 券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣 代缴
20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前
取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.6 关 联 方 关系
6.4.6.1 本 报 告 期存 在控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本 报 告 期与 基金 发生 关联 交易 的各 关联 方 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
关联方名称 与本基金的关系
平安 大华 基 金管 理 有限 公司 （ ” 平 安大 华
“ ）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司(" 平安银行") 基金托管人，基金销售机构
平安信托有限责 任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券有限责任公司（ ”平安证券 “ ） 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险( 集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
中国 平安 人 寿保 险 股份 有限 公司 （ “ 中国
平安人寿 ” ）
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
上海陆金所资产管理有限公司 与基金管理人受同一实际控制的公司、基金销售机
构
注：下述关联交易均在正常业务 范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本 报 告 期及 上年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.7.1 通 过 关 联方 交易 单元 进行 的交 易
6.4.7.1.1 股票交易
本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.7.1.2 债券交易
本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.7.1.3 债 券 回 购交 易
本基金本报告期内无关联方债券回购交易。
6.4.7.1.4 权证交易
本报告期内无通过关联方进行的权证交易。
6.4.7.1.5 应 支 付 关联 方的 佣金
本基金本报告期内无应支付关联方佣金。
6.4.7.2 关 联 方 报酬
6.4.7.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,248,601.02 - 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
463,889.56 -
注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人管理费 按前 一 日基 金资 产净 值 0.60% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人管理费 ＝前一日基金资产净值 X0.60%/ 当年天数
6.4.7.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
166,480.10 -
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08% 的年 费 率计 提， 逐日 累计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.08%/ 当年天数。
6.4.7.2.3 销 售 服 务费
本报告期内无支付给关联方的销售服务费。
6.4.7.3 与 关 联 方进 行银 行间 同业 市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.7.4 各 关 联 方投 资本 基金 的情 况
6.4.7.4.1 报 告 期 内基 金管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报 告 期 末除 基金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
本基金于本期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.7.5 由 关 联 方保 管的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行 442,775.84 37,979.74 - - 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
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注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本 基 金 在承 销期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.7.7 其 他 关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.8 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本 基 金持 有 的流通受限证券
6.4.8.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有 的流 通受 限证 券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.8.2 期 末 持 有的 暂时 停牌 等流 通受 限股 票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.8.3 期 末 债 券正 回购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.8.3.1 银 行 间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 20,215,589.89 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期 末 估 值 单
价
数量（张） 期末估值总额
101759010 17 九州通
MTN001
2017 年7 月3
日
101.09 100,000 10,109,000.00
041656023 16 珠轨交
CP001
2017 年7 月3
日
100.26 100,000 10,026,000.00
101760006 17 百业源
MTN001
2017 年7 月3
日
99.69 6,000 598,140.00
011698866 16 许继
SCP001
2017 年7 月3
日
100.24 8,000 801,920.00
合计
214,000 21,535,060.00
6.4.8.3.2 交 易 所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ， 本基 金从 事证 券交 易所 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回
购证券款余额 36,000,000.00 元， 于 2017 年7 月3 日(先后)到期 。 该类 交易 要求 本基 金转 入质 押
库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.9 有 助 于 理解 和分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
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6.4.9.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.9.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.9.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年 8 月 25 日经本基金的基金管理人批准。
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 231,219,985.00 95.79
其中：债券 231,219,985.00 95.79
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 6,117,218.49 2.53
7 其他各项资产 4,045,969.48 1.68
8 合计 241,383,172.97 100.00
7.2 期 末 按行业 分类的股 票投资组 合
7.2.1 报 告 期 末按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报 告 期 末按 行业 分类 的港股通 投资股票投资组合
本基金 本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期 末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 前十名股 票投资明
细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告 期内股 票投资组 合的重大 变动
7.4.1 累 计 买 入金 额超 出期 初基 金资 产净 值2% 或前20 名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
7.4.2 累 计 卖 出金 额超 出期 初基 金资 产净 值2% 或前20 名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买 入 股 票的 成本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期 末 按债券 品种分类 的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,875,000.00 5.34
其中：政策性金融债 9,875,000.00 5.34
4 企业债券 84,225,485.00 45.55
5 企业短期融资券 72,142,000.00 39.01
6 中期票据 50,147,000.00 27.12
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 14,830,500.00 8.02
9 其他 - -
10 合计 231,219,985.00 125.04
7.6 期 末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小 排序 的 前五名债 券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 112474 16 合泰 01 180,000 17,600,400.00 9.52
2 111797581 17 宁波银行
CD091
150,000 14,830,500.00 8.02
3 041661027 16 皖盐业
CP001
120,000 12,000,000.00 6.49
4 143007 17 东旭 01 100,000 10,131,000.00 5.48
5 101759010 17 九州通
MTN001
100,000 10,109,000.00 5.47
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
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7.7 期 末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小 排序 的 前十名资 产支持证
券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排序 的前五名 贵金属
投 资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小 排序 的 前五名权 证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.11 报告期末 本基金投 资的国债 期货交易 情况说明
7.11.1 本 期 国 债期 货投 资政 策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.2 报 告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明 细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债期 货投 资评 价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.12 投 资 组合报告附 注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股 票库之外的股票。
7.12.3 期 末 其 他各 项资 产构 成
单位：人民币元 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保证金 45,049.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,000,919.54
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,045,969.48
7.12.4 期 末 持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末未持有 股票。
7.12.6 投 资 组 合报 告附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基金份 额持有人 户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,253 146,107.09 10,029,087.26 5.48% 173,043,095.87 94.52%
8.2 期 末 基金管 理人的从 业人员持 有本基金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
20,062.29 0.0110%
8.3 期 末 基金管 理人的从 业人员持 有本开放 式基金份 额总量区 间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 11 月 2 日 ）基金份额总额
659,637,616.79
本报告期期初基金份额总额 659,637,616.79
本报告期基金总申购份额 10,072,456.67
减:本报告期基金总赎回份额 486,637,890.33
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 183,072,183.13
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份额持有人 大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的重大 人事变动
1 、经 平安 大华 基 金管 理有 限公 司第 二届 董 事会 第三 十八 次会 议审 议通 过， 由付 强 先生 任职
公司副总 经理，任职日期为 2017 年 1 月 20 日。
2、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由李兆良先生、李娟娟
女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司
第三届董事会董事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
3、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由巢傲文先生、李峥女
士接替张云平、毛晴峰先生为第三届监事会监事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
10.3 涉 及 基金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管 理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投资策略的 改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金进行审计 的会计师 事务所情 况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管 理 人、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚等情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
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10.7 基金租用 证券公司 交易单元 的有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
东北证券 5 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - - 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
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安信证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1 ）研究实力
（2 ）业务服务水平
（3 ）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4 ）专题类服务
2、 本基 金管 理人 负责根据上述选择标准， 考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
10.7.2 基 金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 405,067,311.60 100.00% 3,771,653,000.00 100.00% - -
银河证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
方 正证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - - 平安大华惠金定期开放债券型 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 29 页
兴业证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
平安大华基金管理有限公司
2017 年 8 月 28 日
