平 安 大 华 中证沪港深 高 股 息 精 选 指 数 型 证
券投资基金
2017 年半年度报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理人： 平安大华 基金管理 有限公司
基 金 托管人： 平安银行 股份有限 公司
送 出 日期：2017 年 8 月28 日
平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重 要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一 定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 25 日起至 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正 文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 平安大华中证沪港深高股息
场内简称 -
基金主代码 003702
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 32,127,393.08 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基 金 产品说 明
投资目标 本基金采用指数化 投资策略，紧 密跟踪中证沪 港深高
股息精选指数。在 正常市场情况 下，力争将基 金的净
值增长率与业绩比 较基准之间的 日均跟踪偏离 度绝对
值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略 本基金为被动式指 数基金，原则 上采用指数复 制法，
按照成份股在标的 指数中的基准 权重构建指数 化投资
组合，并根据标的 指数成份股及 其权重的变化 进行相
应调整。
当预期成份股发生 调整和成份股 发生配股、增 发、分
红等行为时，或因 基金的申购和 赎回等对本基 金跟踪
标的指数的效果可 能带来影响时 ，或因某些特 殊情况
导致流动性 不足 时 ，或 其他 原因 导致 无法 有效 复制 和
跟踪标的指数时， 基金管理人可 以根据市场情 况，采
取合理措施，在合 理期限内进行 适当的处理和 调整，
力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金力争控制本 基金的净值增 长率与业绩比 较基准
之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超
过 4% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超 过上述范围， 基金管理人应 采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证沪港深高股息 精选指数收益 率×95%+ 银行 人民 币平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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活期存款利率（税后） ×5%
风险收益特征 本基金属于股票型 基金，其长期 平均风险和预 期收益
水平高于货币市场 基金、债券型 基金和混合型 基金。
本基金为指数型基 金，具有与标 的指数相似的 风险收
益特征。
2.3 基 金 管理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 方琦
联系电话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
2.4 信 息披 露方式
登载 基金 半 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 25 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 1,286,432.91
本 期利润 1,866,075.95
加权平均基金份额本期利润 0.0228
本期基金份额净值增长率 3.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0202
期末基金资产净值 33,156,978.17
期末基金份额净值 1.0320
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利 润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、
赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基 金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.86% 0.53% 2.87% 0.53% -0.01% 0.00%
过去三个月 2.56% 0.42% 2.46% 0.54% 0.10% -0.12%
自基金合同
生效起至今
3.20% 0.33% 8.18% 0.56% -4.98% -0.23%
业绩比较基准：中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+ 银行 人民 币活 期 存款 利率(税后 )×5% 。
中证沪港深高股息精选指数是寻求盈利能力高、盈利具有持续性且兼具合 理成长性特征的中小公
司。根据本基金的投资范围约束，中证沪港深高股息精选指数收益率 ×95%+ 银行人民币活期存款
利率(税后 )×5% 基准能客观衡量本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益 率 变 动的 比较 平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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1、本基金基金合同于 2017 年 1 月 25 日正式生效，截至报告期末未满半年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定 ， 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起六 个月 内使 基金 的投 资组
合比例符合基金合同的约定，截至 报告期末本基金已完成建仓，建仓期结 束时各项资产配置比例
符合合同约定 。
平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管理人 及基金经 理情况
4.1.1 基 金 管 理人 及其 管理 基金 的经 验
平安大华基金管理有限公司 （以下简称"平安大华"） 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917
号文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注
册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司 ，持有股份 60.7% ；新加
坡大华资产管理有限公司，持有股份 25% ；三亚盈湾旅业有限公司，持 有股份 14.3% 。
平安大华秉承 “规范、诚信、专业、创新 ” 企业管理理念，致力于通 过持续稳定的投资业
绩， 不断 丰富 的客 户服 务手 段及 服务 内容 ， 为投 资人 提供 多样 化的 基金 产品 和高 品质 的理 财服务，
从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司. 截至 到 2017 年
二季度末，公司旗下共有 39 只公募基金，公募 基金 管理规模突破 1200 亿元 人民币 。
4.1.2 基 金 经 理（ 或基 金经 理小 组） 及基 金经 理助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
施 旭
平安大华
中证沪港
深高股息
精选指数
型证券投
资基金的
基金经理
2017 年 1 月
25 日
- 7 年
施旭先生，哥伦比 亚大学
金融数学硕士，曾 任职于
西部证券、Mockingbird
Capital Management 、
EquaMetrics Inc 、 国信 证
券， 于 2015 年加入平安大
华基金，任衍生品 投资中
心量化研究员，现 任平安
大华深证 300 指数增强型
证券投资基金、平 安大华
量化成长多策略灵 活配置
混合型证券投资基 金、平
安大华鑫享混合型 证券投
资基金、平安大华 鑫安混
合型证券投资基金 、平安
大华中证沪港深高 股息精
选指数型证券投资 基金、
平安大华股息精选 沪港深
股票型证券投资基 金基金
经理。
1、此处的 “ 任职日期 ”为基金合同生效之日， “离任日期 ” 为公告确定的解聘日期。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告期内本 基金运作 遵规守信 情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基 金合同》
和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作 整体合法合规，没有损
害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的
规定。
4.3 管 理 人对报 告期内公 平交易情 况的专项 说明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》 ，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制 交易公平执行 ，公平对
待旗下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口， 对本基金管理人管理的全部投
资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析 ，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异 常 交 易行 为的 专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管 理 人对报 告期内基 金的投资 策略和业 绩表现的 说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投 资策 略和 运作 分析
回顾 2017 年上半年，A 股在监管趋严，新股持续发行 、利率上行、和防范金融风险的大背
景之下，市场的风险偏好和定价水平显著的反映了监管政策所带来的巨大 的变化。从整体来看，
上半年个股和行业分化明显，市场一方面走出了一轮以食品、家电、非银 和银行等几个行业为主
线，消费白马、细分行业龙头表现强势的行情，另一方面，市场中估值较 高、市值偏肖、盈利确平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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定性差的股票确经历了一个不断的寻底的过程，两极分化比较严重，市场 整体的风险偏好水平和
波动率较往年有明显下降，偏价值的投资策略上半年比较占优，在宏 观和 政策 层面 均存 在很 大不
确定 性的 市场 里， 市场 资金 对盈 利确 定性 和增 长确 定性 表现 出了 明显 的偏 好。 回顾 港股 市场 ， 一
方面 ， 基于 对特 朗普 政策 和欧 洲大 选等 不确 定性 因素 的担 忧， 海外 资金 回流 ， 港股 配置 需求 明显 ，
另一方面，随着沪深港通和两地互联互通的不断深入，内地资金不断南下 配置具有估值优势的港
股， 同时 ， 我们 也看 到香 港主 要的 上市 公司 盈利 较去 年有 所改 善。 从年 初以 来港 股市 场持 续上 涨，
恒指表现强势，香港部分行业和个股出现了估值重构的迹象。
4.4.2 报 告 期 内基 金的 业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.0320 元，份额累计净值为 1.0320 元。报告期
内，本基金份额净值增长率为 3.20% ，同期业绩基准增长率为 8.18% 。
4.5 管 理 人对宏 观经济、 证券市场 及行业走 势的简要 展望
展望 下半 年， 我们 认为 A 股市场的监管环境将大概率延续总体偏严防风险的环境， 货币易
紧难松，货币政策是否出现重大变化，还需要密切观察下半年整体经济下 行的压力，但目前白马
蓝筹股行情仍在继续，趋势仍未打破，成长类的中小市值开始逐步企稳， 市场有望出现价值和成
长交替震荡向上的走势，价值股和高股息类个股仍将收到市场偏爱。从港 股的角度看，虽然我们
经历了上 半年的大幅上涨，但在全球来看，港股的估值仍然明显的低于美 国、欧洲和亚太地区其
他几个主要的资本市场，伴随着企业盈利的进一步改善和两地互联互通的 不断深入，两地的市场
估值体 系将出现逐步趋同的趋势，高股息价值股大概率将继续受到市场追 捧，市场向上的趋势，
在出现重大的外生影响因素之前， 将大概率延续。 本基金将继续采用严格的指数跟踪的投资方式，
复制中证沪港深高股息指数，配置两地具有高股息属性，并且在公司质量 、估值、成长、和财务
风险各方面具有优势的个股，在保证基金仓位及现金流动性的前提下，严 格跟踪指数，控制跟踪
误差，实现投资 收益。
4.6 管 理 人对报 告期内基 金估值程 序等事项 的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于 估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相 关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公 司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被 歪曲以免对基金份额持平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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有人产生不利影响。
本报告期内，参与 估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其 按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人对报 告期内基 金利润分 配情况的 说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本基金本报告期内自 3 月 17 日至 6 月 5 日，出现连续 52 个工作日基金资产净值低于 5000
万人民币 的情形。截止本报告期末，以上情形未消除。
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期内本 基金托管 人遵规守 信情况声 明
本报 告期 内， 平安 银行 股份 有限 公司 （以 下称 “本 托管 人” ） 在对 平安 大华 中证 沪港 深高 股息
精选指数型证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内 本基金投 资运作遵 规守信、 净值 计算、 利润 分配等
情 况 的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投 资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购
赎回价格的 计算以及基金费用开支等方面进行了认真的 复核，未发现本基 金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对 本半年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准 确和完整 发表意
见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 平安大华中证沪港深高股息精选指数 型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
2,317,760.79 -
结算备付金
69,252.21 -
存出保证金
9,743.68 -
交易性金融资产
31,207,511.46 -
其中：股票投资
31,207,511.46 -
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
542.57 -
应收股利
95,261.93 -
应收申购款
199.76 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
33,700,272.40 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2.90 -
应付赎回款
314,790.85 -
应付管理人报酬
31,266.28 -
应付托管费
6,253.26 -
应付销售服务费
- -
应付交易费用
34,360.84 -
应交税费
- - 平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
156,620.10 -
负债合计
543,294.23 -
所 有 者 权益 ：
实收基金
32,127,393.08 -
未分配利润
1,029,585.09 -
所有者权益合计
33,156,978.17 -
负债和所有者权益总计
33,700,272.40 -
注：1、报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0320 元，基金份额总额 32,127,393.08
份。
2、本基金于 2017 年1 月 25 号成立，本报告的实际编制区间为 2017 年1 月 25 日（基金成立日）
至 2017 年 6 月 30 日。
6.2 利润表
会计主体： 平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 25 日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月25 日(基金
合同生效日)至2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
2,577,273.36 -
1. 利息收入
569,390.19 -
其中：存款利息收入
155,148.99 -
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
414,241.20 -
其他利息收入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
440,939.46 -
其中：股票投资收益
78,082.90 -
基金投 资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
362,856.56 -
3. 公允价值变动收益（损失以 579,643.04 - 平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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“- ”号填列）
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填
列）
987,300.67 -
减： 二 、费 用
711,197.41 -
1．管理人报酬
368,049.21 -
2．托管费
73,609.84 -
3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -
4．交易费用
74,921.84 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
194,616.52 -
三、 利润 总 额 （亏 损总 额以 “-”
号填列）
1,866,075.95 -
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损 以 “-”号
填列）
1,866,075.95 -
注： 本基 金于 2017 年1 月 25 号成 立， 本报 告的 实际 编制 区间 为 2017 年 1 月 25 日 （基 金成 立日 ）
至 2017 年 6 月 30 日。
6.3 所 有 者权益 （基金净 值）变动 表
会计主体： 平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 25 日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 25 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
249,314,243.26 - 249,314,243.26
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金 净值 变动 数 （本 期 净
利润）
- 1,866,075.95 1,866,075.95
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基金净值变动数
（净 值 减少 以 “-” 号填
列）
-217,186,850.18 -836,490.86 -218,023,341.04
其中：1.基金申购款 24,509,963.16 14,397.84 24,524,361.00 平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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2.基金赎回款 -241,696,813.34 -850,888.70 -242,547,702.04
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值）
32,127,393.08 1,029,585.09 33,156,978.17
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
- - -
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金 净值 变动 数 （本 期 净
利润）
- - -
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基金净值变动数
（净 值 减少 以 “-” 号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
注： 本基 金于 2017 年1 月 25 号成 立， 本报 告的 实际 编制 区间 为 2017 年 1 月 25 日 （基 金成 立日 ）
至 2017 年 6 月 30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 罗春风______
______ 林婉文______
____ 胡明____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表 附注
6.4.1 基 金 基 本情 况
平安大华中证沪港深高股息精选指 数型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2016]1978 号《 关于 准予 平安 大华 中证 沪港 深平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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高股息精选指数型证券投资基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理 有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《平安大华中证沪港深高股息精选指数型证 券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2016 年 11 月 21 日至
2017 年 1 月 20 日， 首次 设立 募集 不包 括认 购资 金利 息共 募 集 249,245,009.43 元， 业经 普华 永道
中天会计 师事务所有限公司(2017) 验字第 032 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《平安
大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金合同》于 2017 年 1 月 25 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 249,314,243.26 份基金份额，其中认购 资金利息折合 69,233.83
份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托 管人为平安银行股份有
限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华中证沪港深高股 息精选指数型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、 备选 成份 股。 为更 好地 实现
投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经 中国证监会核准上市的
股票 ） 、 港股 通标 的股 票、 债券 （包 括国 内依 法发 行和 上市 交易 的国 债、 央行 票据 、 金融 债券 、 企
业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府支持机构债券、政
府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券） 、资产支持证券、
中小企业私募债券、 债券回购、 银行存款 （包括协议存款 、 定期存款及其他银行存款） 、 同业存单、
货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其 他金 融工 具， 但需 符合 中国
证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
本基金 90% 以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股 及其备选成份股的比
例不低于非现金基金资产的 80% ，每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5 ％。
本基金业绩比较基准： 中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+ 银行人民币活期存款利率 （税
后） ×5%
6.4.2 会 计 报 表的 编制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则 》 、 各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下简称平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
“中国基金业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《平 安大 华中 证沪 港深 高股 息精
选指数型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业会 计 准 则及 其他 有关 规定 的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及自 2017 年 1 月 25 日至 2017 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 会 计 政 策和 会计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明
6.4.4.1 会 计 政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.4.2 会 计 估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.4.3 差 错 更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.5 税项
根据 财政 部、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券 投资 基金 税收
政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营 业税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策
的通 知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的 补充 通 知》 及其 他相 关财 税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016 年5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买 卖债券的转让收入免征
增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利
收入，债券的 利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得的 企 业债 券利 息收 入 ，应 由发 行债 券 的企 业在 向基 金 支付 利息 时代 扣 代缴平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按
50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免 征收 个人 所得 税。 对基 金持 有的 上市 公司 限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自 解禁日起计算；解禁前
取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一 适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.6 关 联 方 关系
6.4.6.1 本 报 告 期存 在控 制关 系或 其他 重大 利害 关系 的关 联方 发生 变化 的情 况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本 报 告 期与 基金 发生 关联 交易 的各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券有限责任公司 基金管理人的股东的子公司、基金代销机构
中国平安保险（集团）股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本 报 告 期及 上年 度可 比期 间的 关联 方交 易
6.4.7.1 通 过 关 联方 交易 单元 进行 的交 易
6.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期无通过关 联方交易单元进行股票交易。
6.4.7.1.2 债券交易
本基金本报告期无通过关联方进行债券交易。
6.4.7.1.3 债 券 回 购交 易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.7.1.4 权证交易
本基金本报告期无通过关联方进行权证交易。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
6.4.7.1.5 应 支 付 关联 方的 佣金
本基金本报告期无应支付关联方佣金。
6.4.7.2 关 联 方 报酬
6.4.7.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 25 日(基金合同生
效日)至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
368,049.21 -
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护费
101,215.02 -
注： 支付 基金 管理 人平 安大 华基 金管 理有 限公 司的 管理 人管 理费 按前一日基金资产净值 1.0% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人管理费 ＝前一日基金资产净值×1.0%/ 当年天数。
6.4.7.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 25 日(基金合同生
效日)至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
73,609.84 -
注： 支付 基金 托管 人平 安银 行的 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.2% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计 至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/ 当年天数。
6.4.7.2.3 销 售 服 务费
注：本报告期内无支付给关联方的销售服务费。
6.4.7.3 与 关 联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.7.4 各 关 联 方投 资本 基金 的情 况
6.4.7.4.1 报 告 期 内基 金管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报 告 期 末除 基金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况 平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
本基金于本期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.7.5 由 关 联 方保 管的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月25 日(基金合同生效日)至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余 额 当期利息收入
平安银行-活期 2,317,760.79 140,342.86 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本 基 金 在承 销期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.7.7 其 他 关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.8 期末（2017 年6 月 30 日 ）本 基金 持有 的 流通 受限 证券
6.4.8.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有 的流 通受 限证 券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.8.2 期 末 持 有的 暂时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
600050
中国
联通
2017 年
4 月 6
日
重大
事项
7.47
2017 年
8 月21
日
8.22 100 681.00 747.00 -
6.4.8.3 期 末 债 券正 回购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.8.3.1 银 行 间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
6.4.8.3.2 交 易 所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。
6.4.9 有 助 于 理解 和分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项 平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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6.4.9.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.9.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.9.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年 8 月 25 日经本基金的基金管理人批准。
平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期 末 基金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 31,207,511.46 92.60
其中：股票 31,207,511.46 92.60
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,387,013.00 7.08
7 其他各项资产 105,747.94 0.31
8 合计 33,700,272.40 100.00
注： 权益 投 资中 通过 港股 通机 制投 资的 香港 股票 金额 为 13,160,589.46 元， 占 基金 总资 产比 例
39.05% 。
7.2 期 末 按行业 分类的股 票投资组 合
7.2.1 期末 指 数投 资按 行业 分类 的 境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 321,360.00 0.97
C 制造业 13,558,563.40 40.89
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
765,495.00 2.31
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 135,036.00 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 1,476,812.00 4.45
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
366,481.00 1.11
J 金融业 771,971.00 2.33 平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 64,096.00 0.19
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 99,951.60 0.30
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 171,173.00 0.52
R 文化、体育和娱乐业 315,236.00 0.95
S 综合 - -
合计 18,046,175.00 54.43
7.2.2 期末 积 极投 资按 行业 分类 的 境内 股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
747.00 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 747.00 0.00
平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
7.3 期末按公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的前十 名股票投 资明细
7.3.1 指 数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600660 福耀玻璃 52,000 1,354,080.00 4.08
2 H00303 VTECH HOLDINGS 10,900 1,170,242.57 3.53
3 000895 双汇发展 48,400 1,149,500.00 3.47
4 H00868 信义玻璃 164,000 1,100,279.54 3.32
5 H02380 中国电力 435,000 1,045,800.20 3.15
6 H01999 敏华控股 147,200 895,582.35 2.70
7 H00002 中电控股 10,300 738,408.98 2.23
8 H02333 长城汽车 81,000 677,706.65 2.04
9 002242 九阳股份 33,200 653,044.00 1.97
10 H00165 中国光大控股 44,000 649,204.16 1.96
7.3.2 积 极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600050 中国联通 100 747.00 0.00
7.4 报 告 期内股 票投资组 合的重大 变动
7.4.1 累 计 买 入金 额超 出期 末基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末 基金资产净
值比例（％）
1 600660 福耀玻璃 1,771,643.00 5.34
2 H00303 VTECH HOLDINGS 1,571,323.06 4.74
3 000895 双汇发展 1,554,401.00 4.69
4 H02380 中国电力 1,506,726.97 4.54
5 H00868 信义玻璃 1,395,566.57 4.21
6 H00002 中电控股 1,085,228.13 3.27 平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
7 H00165 中国光大控股 988,805.99 2.98
8 002242 九阳股份 922,476.37 2.78
9 600023 浙能电力 921,077.00 2.78
10 H02020 安踏体育 897,818.37 2.71
11 H02333 长城汽车 879,200.51 2.65
12 H00425 敏实集团 873,389.62 2.63
13 H01999 敏华控股 851,299.72 2.57
14 601877 正泰电器 819,777.30 2.47
15 H00270 粤海投资 789,775.69 2.38
16 H02018 瑞声科技 743,789.96 2.24
17 600012 皖通高速 686,448.27 2.07
18 H00308 香港中旅 678,510.99 2.05
19 600563 法拉电子 670,396.00 2.02
20 H00914 海螺水泥 665,299.58 2.01
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金 额超 出期 末基 金资 产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本 期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600660
福耀玻璃 605,553.55 1.83
2 000895
双汇发展 491,629.00 1.48
3 600023
浙能电力 287,811.00 0.87
4 002242
九阳股份 284,894.70 0.86
5 601877
正泰电器 249,260.18 0.75
6 600563
法拉电子 241,146.00 0.73
7 002311
海大集团 216,937.00 0.65
8 600012
皖通高速 190,650.00 0.57
9 600009
上海机场 188,383.00 0.57
10 600987
航民股份 175,574.95 0.53
11 002294
信立泰 162,864.00 0.49
12 000876
新 希 望 159,522.00 0.48
13 002662
京威股份 157,096.00 0.47
14 600583
海油工程 148,188.00 0.45
15 002508
老板电器 144,432.00 0.44
16 002701
奥瑞金 118,834.00 0.36
17 300146
汤臣倍健 117,884.76 0.36 平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
18 600816
安信信托 117,386.00 0.35
19 300124
汇川技术 113,213.00 0.34
20 601098
中南传媒 112,875.00 0.34
注： “卖 出金 额” 按买 卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以 成交 数量 ）填 列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入 股 票的 成本 总额 及卖 出股 票的 收入 总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 43,111,876.84
卖出股票收入（成交）总 额 12,562,091.32
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按债券 品种分类 的债券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小 排序 的 前五名债 券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小 排序 的 前十名资 产支持证
券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排序 的前五名 贵金属
投 资 明细
本基金本报 告期末未持有贵金属。
平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
7.9 期 末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小 排序 的 前五名权 证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投 资的股指 期货交易 情况说明
7.10.1 报 告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投资 股指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期内无股指期货投资。
7.11 报告期末 本基金投 资的国债 期货交易 情况说明
7.11.1 本 期 国 债期 货投 资政 策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明 细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债期 货投 资评 价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投 资 组合报告附 注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末 其 他各 项资 产构 成
平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,743.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 95,261.93
4 应收利息 542.57
5 应收申购款 199.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 105,747.94
7.12.4 期 末 持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
7.12.5.1 期 末 指 数投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
金额单位：人 民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值 比例 （%）
流通受限情况说明
1 600050 中国联通 747.00 0.00 重大事项
7.12.6 投 资 组 合报 告附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期 末 基金份 额持有人 户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
627 51,239.86 349,461.86 1.09% 31,777,931.22 98.91%
8.2 期 末 基金管 理人的从 业人员持 有本基金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
23,826.01 0.0742%
8.3 期 末 基金管理 人的从业 人员持有 本开放式 基金份额 总量区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 1 月 25 日 ）基金份额总额
249,314,243.26
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 24,509,963.16
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 241,696,813.34
基金 合同 生效 日起 至报 告 期期 末 基金 拆 分变 动份 额（ 份
额减少以"-" 填列）
-
本报告期期末基金份额总额 32,127,393.08 平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基 金 份额持有人 大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的重大 人事变动
1 、经 平安 大华 基 金管 理有 限公 司第 二届 董 事会 第三 十八 次会 议审 议通 过， 由付 强 先生 任职
公司副总经理，任职日期为 2017 年 1 月 20 日。
2、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由李兆良先生、李娟娟
女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司
第三届董事会董事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
3、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由巢傲文先生、李峥女
士接替 张云平、毛晴峰先生为第三届监事会监事，任职日期为 2017 年 6 月 1 日。
10.3 涉 及 基金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投资策略的 改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金进行审计 的会计师 事务所情 况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管 理 人、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚等情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人 及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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10.7 基金租用 证券公司 交易单元 的有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 2 23,165,251.00 41.61% 13,899.21 36.48% -
光大证券 2 7,686,014.34 13.81% 5,466.74 14.35% -
广发证券 2 4,973,924.80 8.93% 4,532.75 11.90% -
天风证券 2 4,476,397.86 8.04% 3,184.10 8.36% -
恒泰证券 2 4,045,134.24 7.27% 2,958.38 7.77% -
西南证券 1 3,763,400.08 6.76% 2,676.93 7.03% -
财富证券 1 2,000,040.03 3.59% 1,422.65 3.73% 新增 1 个
方正证券 2 1,962,001.00 3.52% 1,395.57 3.66% -
中信建投 2 1,697,777.94 3.05% 1,207.63 3.17% -
英大证券 1 1,595,801.50 2.87% 1,135.07 2.98% -
东兴证券 2 275,282.37 0.49% 195.85 0.51% -
川财证券 1 32,262.00 0.06% 22.96 0.06% 新增 1 个
国信证券 2 681.00 0.00% 0.49 0.00% -
长江证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - 新增 2 个
银河证券 2 - - - - - 平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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安信证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
东北证券 5 - - - - 新增 1 个
国联证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1 ）研究实力
（2 ）业务服务水平
（3 ）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4 ）专题类服务
2、 本基 金管 理人 负责 根据 上述 选择 标准 ， 考察 后与 确定 选用 交易 单元 的券 商签 订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权 证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - - 236,600,000.00 15.14% - -
光大证券 - - 9,900,000.00 0.63% - -
广发证券 - - - - - -
天风证券 - - 22,900,000.00 1.46% - -
恒泰证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
方正证券 - - 143,500,000.00 9.18% - -
中信建投 - - 395,600,000.00 25.31% - -
英大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
国信证券 - - 236,500,000.00 15.13% - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - - 平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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开源证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
万联 证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
安信证券 - - 22,000,000.00 1.41% - -
华泰证券 - - 204,600,000.00 13.09% - -
华林证券 - - 16,500,000.00 1.06% - -
东北证券 - - 12,000,000.00 0.77% - -
国联证券 - - 253,300,000.00 16.20% - -
华创证券 - - 9,800,000.00 0.63% - -
平安大华中证沪港深高股息 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内 单一投资 者持有基 金份额比 例达到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
- - - - - - -
个
人
1
20170317-2017063
0
10,011,200.0
0
0.00 0.00
10,011,200.0
0
31.1
6
2
20170124-2017031
6
0.00
55,026,200.0
0
55,026,200.0
0
0.00 0.00
3
20170608-2017061
2
0.00
10,006,004.2
0
10,006,004.2
0
0.00 0.00
产品特有风险
流动性风险
平 安大华基金管理有限公司
2017 年 8 月 28 日
