鹏 华 全球 高 收 益债 债 券 型 证券 投 资 基金
2 0 1 7 年 半 年度 报 告
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 7 年 8 月 2 8 日鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 页 共 5 1 页
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 7 年 8 月 2 3 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 页 共 5 1 页
1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 境 外 投 资 顾 问 和 境 外 资 产 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 6 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 2 境 外 投 资 顾 问 为 本 基 金 提 供 投 资 建 议 的 主 要 成 员 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 5 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 6 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 5
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 页 共 5 1 页
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 2 期 末 在 各 个 国 家 （ 地 区 ） 证 券 市 场 的 权 益 投 资 分 布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 3 期 末 按 行 业 分 类 的 权 益 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 4 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 权 益 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 5 报 告 期 内 权 益 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 6 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 1 0 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 5 页 共 5 1 页
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 6 页 共 5 1 页
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 鹏 华 全 球 高 收 益 债 （ Q D I I ）
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 0 2 9 0
基 金 交 易 代 码 0 0 0 2 9 0
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 1 0 月 2 2 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 , 0 4 0 , 9 4 1 , 7 8 1 . 0 7 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 -
上 市 日 期 -
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标
通 过 分 析 全 球 各 国 家 和 地 区 的 宏 观 经 济 状 况 以 及 各 发 债 主 体 的 微 观 基 本 面 ， 在
谨 慎 投 资 的 前 提 下 ， 以 高 收 益 债 券 为 主 要 投 资 标 的 ， 力 争 获 取 高 于 业 绩 比 较 基
准 的 投 资 收 益 。
投 资 策 略
本 基 金 基 于 价 值 投 资 的 理 念 ， 将 根 据 对 经 济 周 期 和 市 场 环 境 的 把 握 ， 基 于 对 财
政 政 策 、 货 币 政 策 的 深 入 分 析 以 及 对 各 行 业 的 动 态 跟 踪 ， 主 要 采 用 买 入 并 持 有
策 略 ， 并 通 过 信 用 策 略 选 择 收 益 率 较 高 的 债 券 ， 同 时 辅 以 久 期 策 略 、 收 益 率 曲
线 策 略 、 债 券 选 择 策 略 、 息 差 策 略 等 积 极 投 资 策 略 ， 寻 找 各 类 债 券 的 投 资 机 会 ，
在 谨 慎 投 资 的 前 提 下 ， 以 高 收 益 债 券 为 主 要 投 资 标 的 ， 力 争 获 取 高 于 业 绩 比 较
基 准 的 投 资 收 益 。 本 基 金 将 通 过 主 动 的 外 汇 投 资 策 略 对 冲 外 汇 风 险 并 力 争 获 取
外 汇 投 资 回 报 。
业 绩 比 较 基 准
人 民 币 计 价 的 花 旗 国 际 高 收 益 公 司 债 指 数 （ C i t i U S D I n t e r n a t i o n a l H i g h
Y i e l d C o r p o r a t e b o n d I n d e x i n R M B ）
风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 于 债 券 型 基 金 ， 主 要 投 资 于 全 球 市 场 的 各 类 高 收 益 债 券 ， 预 期 收 益 和
预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 但 低 于 混 合 型 基 金 、 股 票 型 基 金 ， 属 于 中 等 风 险
/ 收 益 的 产 品 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 张 戈 郭 明
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 7 页 共 5 1 页
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 9 5 5 8 8
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
注 册 地 址
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8
号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
办 公 地 址
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8
号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 8 1 0 0 1 4 0
法 定 代 表 人 何 如 易 会 满
2 . 4 境外 投 资 顾问和 境外 资产托 管人
项 目 境 外 投 资 顾 问 境 外 资 产 托 管 人
名 称
英 文 - T h e H o n g k o n g a n d S h a n g h a i B a n k i n g C o r p o r a t i o n
中 文 - 香 港 上 海 汇 丰 银 行 有 限 公 司
注 册 地 址 - 香 港 中 环 皇 后 大 道 中 一 号 汇 丰 总 行 大 厦
办 公 地 址 - 香 港 九 龙 深 旺 道 一 号 , 汇 丰 中 心 一 座 六 楼
邮 政 编 码 - -
注 ： 本 基 金 无 境 外 投 资 顾 问 。
2 . 5 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第
4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
2 . 6 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳
国 际 商 会 中 心 第 4 3 层鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 8 页 共 5 1 页
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 7 年 1 月 1 日 - 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 7 5 , 6 3 3 , 9 2 0 . 9 3
本 期 利 润 4 5 , 5 8 7 , 9 9 6 . 1 3
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 2 3 8
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 3 . 9 8 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 1 . 9 9 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 3 1 , 0 9 5 , 1 4 5 . 3 3
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 1 5 2
期 末 基 金 资 产 净 值 2 , 2 6 4 , 9 5 0 , 2 2 4 . 2 6
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 1 0
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 4 4 . 1 5 %
注 ： （ 1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
（ 2 ） 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回
费 、 基 金 转 换 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
（ 3 ） 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 期 末 余 额 和 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分
的 期 末 余 额 的 孰 低 数 。 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 ， 即 6 月 3 0 日 ， 无 论 该 日 是 否 为 开 放
日 或 交 易 所 的 交 易 日 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
-
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 - 1 . 3 3 % 0 . 2 0 % - 0 . 7 6 % 0 . 1 8 % - 0 . 5 7 % 0 . 0 2 %
过 去 三 个 月 - 0 . 3 6 % 0 . 1 8 % - 0 . 9 9 % 0 . 1 7 % 0 . 6 3 % 0 . 0 1 %
过 去 六 个 月 1 . 9 9 % 0 . 2 2 % 1 . 1 7 % 0 . 2 2 % 0 . 8 2 % 0 . 0 0 %
过 去 一 年 1 0 . 1 6 % 0 . 2 3 % 1 2 . 5 7 % 0 . 2 2 % - 2 . 4 1 % 0 . 0 1 %
过 去 三 年 3 8 . 6 1 % 0 . 2 7 % 2 8 . 0 3 % 0 . 3 6 % 1 0 . 5 8 % - 0 . 0 9 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
4 4 . 1 5 % 0 . 2 7 % 3 9 . 4 1 % 0 . 3 3 % 4 . 7 4 % - 0 . 0 6 %鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 9 页 共 5 1 页
注 ： 业 绩 比 较 基 准 = 人 民 币 计 价 的 花 旗 国 际 高 收 益 公 司 债 指 数 （ C i t i U S D I n t e r n a t i o n a l H i g h Y i e l d
C o r p o r a t e b o n d I n d e x i n R M B ）
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 3 年 1 0 月 2 2 日 生 效 。
2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
3 . 3 其他 指 标
注 ： 无 。鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 0 页 共 5 1 页
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 ， 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 ， 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ） 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 ， 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 ， 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 ， 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 止 2 0 1 7 年 6 月 ， 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 4 5 0 9 . 3 0 亿
元 ， 管 理 1 4 9 只 公 募 基 金 、 1 0 只 全 国 社 保 投 资 组 合 、 2 只 基 本 养 老 保 险 投 资 组 合 。 经 过 近 1 9 年 投
资 管 理 基 金 ， 在 基 金 投 资 、 风 险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ）
期 限
证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
尤 柏 年
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 4 年 8 月
3 0 日
- 1 3
尤 柏 年 先 生 ， 国 籍 中 国 ，
经 济 学 博 士 ， 1 3 年 证 券
从 业 经 验 。 历 任 澳 大 利
亚 B C o n n e c t 公 司 A p e x
投 资 咨 询 团 队 分 析 师 ，
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限
公 司 金 融 工 程 部 高 级 数
量 分 析 师 、 海 外 投 资 管
理 部 高 级 分 析 师 、 基 金
经 理 助 理 、 华 宝 兴 业 成
熟 市 场 基 金 和 华 宝 兴 业
标 普 油 气 基 金 基 金 经 理
等 职 ； 2 0 1 4 年 7 月 加 盟
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 任 职 于 国 际 业 务 部 ，
2 0 1 4 年 8 月 起 担 任 鹏 华
全 球 高 收 益 债 （ Q D I I ）
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 4 年
9 月 起 兼 任 鹏 华 环 球 发
现 （ Q D I I - F O F ） 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 5 年 7 月 起
兼 任 鹏 华 前 海 万 科
R E I T s 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 1 2 月 起 兼 任 鹏 华
沪 深 港 新 兴 成 长 混 合 基鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 1 页 共 5 1 页
金 基 金 经 理 ， 现 同 时 担
任 国 际 业 务 部 副 总 经
理 。 尤 柏 年 先 生 具 备 基
金 从 业 资 格 。 本 报 告 期
内 本 基 金 基 金 经 理 未 发
生 变 动 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 . 2 境外 投 资 顾问为 本基 金提供 投资建 议的 主要成 员简 介
注 ： 本 基 金 无 境 外 投 资 顾 问 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 4 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 . 4 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 . 5 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 5 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
今 年 上 半 年 我 们 除 了 配 置 亚 洲 特 别 是 香 港 高 收 益 债 市 场 ， 继 续 投 资 新 兴 市 场 及 欧 洲 国 家 的 高
收 益 债 券 ， 并 保 持 了 较 短 的 平 均 久 期 ， 分 散 基 金 的 风 险 。
回 顾 今 年 上 半 年 ， 美 国 国 债 利 率 整 体 呈 现 震 荡 下 行 态 势 ， 1 0 年 国 债 始 于 2 . 4 4 ， 终 于 2 . 3 0 。
第 一 季 度 ， 各 主 要 高 收 益 债 债 券 市 场 整 体 呈 现 了 震 荡 略 微 向 上 的 走 势 。 新 兴 市 场 发 行 的 美 元
债 券 走 势 强 劲 、 供 需 两 旺 ， 总 体 受 益 于 期 间 宏 观 形 势 的 发 展 。 美 联 储 开 启 了 连 续 加 息 的 模 式 ， 并
于 3 月 份 启 动 今 年 内 首 次 加 息 ， 但 同 时 释 放 出 偏 鸽 派 讯 号 。 由 于 市 场 之 前 已 充 分 消 化 了 该 议 息 结鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 2 页 共 5 1 页
果 ， 美 联 储 本 次 加 息 并 未 对 新 兴 市 场 美 元 债 券 造 成 更 多 负 面 冲 击 。 欧 日 央 行 方 面 则 继 续 推 行 量 化
宽 松 政 策 ， 债 券 市 场 表 现 稳 定 。 美 国 国 债 方 面 同 样 呈 现 震 荡 走 势 ， 1 0 年 期 国 债 收 益 率 于 一 季 度 多
在 2 . 3 1 % 至 2 . 6 3 % 之 间 波 动 ， 仅 在 3 月 份 加 息 前 短 暂 冲 高 至 2 . 6 3 % ， 随 后 在 美 联 储 偏 鸽 派 的 议 息 结
果 后 重 新 回 落 至 2 . 4 % 附 近 。
而 在 第 二 季 度 ， 美 国 国 债 收 益 率 继 续 呈 现 震 荡 格 局 ， 1 0 年 期 美 国 国 债 收 益 率 始 于 2 . 3 9 % ， 终
于 2 . 3 0 % 。 期 间 ， 4 月 份 受 法 国 大 选 、 朝 鲜 半 岛 局 势 等 地 缘 政 治 风 险 带 来 的 避 险 需 求 ， 加 上 不 及 预
期 的 美 国 一 季 度 经 济 数 据 、 投 资 者 对 特 朗 普 交 易 降 温 等 多 重 因 素 推 动 ， 1 0 年 期 美 国 国 债 收 益 率 在
4 月 1 8 日 下 跌 8 b p s 至 2 . 1 7 % ， 创 2 0 1 6 年 1 1 月 中 旬 以 来 的 最 低 值 。 随 后 随 着 美 联 储 6 月 加 息 概 率
的 升 高 以 及 法 国 大 选 结 束 ， 利 率 重 新 升 高 。 然 而 紧 接 着 在 5 月 特 朗 普 政 府 陷 入 一 系 列 政 治 事 件 （ 开
除 联 邦 调 查 局 局 长 科 米 、 通 俄 门 等 等 ） ， 1 0 年 期 美 国 国 债 收 益 率 不 仅 抹 去 前 期 升 幅 ， 还 进 一 步 下
行 并 在 6 月 中 下 行 至 2 . 1 3 % 。 直 到 6 月 底 欧 洲 央 行 行 长 德 拉 吉 发 言 阐 释 了 经 济 复 苏 势 头 正 在 不 断
增 强 ， 推 动 发 达 经 济 体 国 债 利 率 全 线 回 升 。
6 月 份 美 联 储 如 期 加 息 2 5 个 基 点 ， 基 准 利 率 上 至 1 % - 1 . 2 5 % ， 同 时 公 布 纪 要 显 示 整 体 基 调 略 偏
鹰 派 ， 仍 保 持 年 内 共 加 息 3 次 的 指 引 。 但 6 月 下 旬 以 来 ， 美 联 储 多 名 官 员 发 表 公 开 讲 话 ， 对 通 胀
和 加 息 前 景 产 生 明 显 分 歧 。 由 于 近 期 公 布 的 一 系 列 经 济 数 据 不 及 预 期 ， 市 场 对 美 国 经 济 增 长 前 景
的 悲 观 情 绪 加 剧 。 主 要 受 美 国 经 济 和 通 胀 前 景 驱 动 的 长 期 国 债 收 益 率 下 跌 。 美 国 1 0 年 期 国 债 收 益
率 也 在 6 月 底 再 度 上 行 至 2 . 3 0 % 。
对 于 我 们 配 置 的 高 收 益 债 仓 位 ， 上 半 年 整 体 来 说 表 现 良 好 ， 收 益 率 和 利 差 均 有 所 收 窄 。 分 析
其 主 要 原 因 ， 其 一 是 上 半 年 总 体 一 级 供 给 弱 于 预 期 ， 同 时 叠 加 部 分 债 券 到 期 或 赎 回 ， 净 增 压 力 有
所 减 轻 。 其 二 ， 从 需 求 层 面 看 ， 去 年 底 特 朗 普 当 选 以 来 的 再 通 胀 概 念 已 有 所 放 缓 ， 弱 势 美 元 预 期
下 ， 资 金 重 新 流 入 新 兴 市 场 债 市 ， 其 中 则 包 括 香 港 高 收 益 债 市 场 。
今 年 以 来 美 元 指 数 保 持 弱 势 格 局 ， 美 元 兑 人 民 币 境 内 报 价 在 过 去 两 个 月 内 急 速 下 跌 ， 6 月 底
更 是 一 度 下 跌 至 去 年 1 1 月 以 来 最 低 点 6 . 7 5 9 0 。 整 体 来 说 上 半 年 美 元 兑 人 民 币 贬 值 了 超 过 2 . 4 % 。
截 至 6 月 3 0 日 ， 中 国 外 汇 储 备 达 到 3 0 5 6 7 . 9 亿 美 元 ， 连 续 5 个 月 站 稳 3 万 亿 美 元 ， 较 5 月 环 比 上
升 3 2 亿 美 元 ， 尽 管 这 个 数 值 略 低 于 市 场 预 期 ， 却 创 下 2 0 1 4 年 6 月 以 来 的 最 长 储 备 上 涨 周 期 。
我 们 在 上 半 年 继 续 认 真 研 究 调 研 持 仓 品 种 ， 对 信 用 风 险 相 对 较 小 的 高 收 益 债 券 不 断 买 入 ， 并
扩 大 了 投 资 券 种 的 地 域 范 围 和 行 业 范 围 ， 我 们 继 续 涉 足 新 兴 市 场 和 欧 洲 的 高 收 益 债 品 种 ， 投 资 的
分 散 性 对 减 少 基 金 净 值 的 波 动 产 生 了 积 极 效 果 。鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 3 页 共 5 1 页
4 . 5 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 本 报 告 期 末 鹏 华 全 球 高 收 益 债 ( Q D I I ) 基 金 份 额 净 值 为 1 . 1 1 0 元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值
增 长 率 为 1 . 9 9 % ； 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1 . 1 7 % 。
4 . 6 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
目 前 看 美 元 债 收 益 率 能 否 进 一 步 走 低 ， 除 了 供 需 关 系 、 资 金 面 以 及 企 业 基 本 面 几 个 方 面 外 ，
还 需 要 考 虑 美 联 储 货 币 政 策 的 实 施 状 况 。 市 场 对 美 联 储 未 来 的 持 续 加 息 已 有 充 分 准 备 ， 今 年 再 加
息 至 少 一 次 已 是 一 致 预 期 ， 加 息 对 利 率 的 影 响 在 逐 渐 减 弱 ， 利 多 包 括 美 元 债 券 在 内 的 避 险 资 产 。
相 较 之 下 ， 当 前 应 当 关 注 美 联 储 加 息 不 及 预 期 的 可 能 性 。 美 联 储 发 布 6 月 政 策 会 议 纪 要 ， 显 示 美
联 储 官 员 对 于 通 胀 、 下 半 年 加 息 进 程 、 缩 表 等 问 题 分 歧 加 大 。 关 于 通 胀 ， 我 们 认 为 短 期 内 美 国 通
胀 难 以 出 现 扭 转 性 因 素 ， 因 而 持 续 低 迷 的 通 胀 或 将 拖 慢 美 联 储 加 息 进 程 。
下 半 年 主 要 风 险 将 来 自 于 各 主 要 央 行 的 紧 缩 性 政 策 。 其 中 市 场 最 关 注 的 当 属 美 联 储 的 缩 表 进
程 。 美 联 储 公 布 的 缩 表 计 划 是 在 未 来 3 - 5 年 内 将 资 产 收 缩 一 半 左 右 ， 其 特 点 将 是 小 步 快 跑 、 循 序
渐 进 的 方 式 进 行 ， 因 此 短 期 内 对 情 绪 上 的 影 响 大 于 实 质 。
欧 元 区 方 面 ， 随 着 核 心 通 胀 稳 中 向 好 ， 工 业 和 经 济 增 长 数 据 也 呈 持 续 改 善 ， 欧 央 行 对 于 未 来
通 胀 走 势 逐 渐 转 乐 观 ， 货 币 政 策 边 际 收 紧 预 期 加 强 。 欧 央 行 行 长 德 拉 吉 6 月 底 表 态 偏 鹰 引 发 市 场
对 欧 央 行 下 半 年 逐 步 退 出 过 度 宽 松 的 猜 想 ， 预 计 下 半 年 欧 央 行 货 币 政 策 态 度 将 较 上 半 年 明 显 收 紧 ，
幅 度 主 要 取 决 于 经 济 和 通 胀 数 据 的 变 化 。 欧 央 行 最 新 发 布 的 货 币 政 策 会 议 纪 要 显 示 ， 如 果 通 胀 前
景 改 善 ， 将 重 新 审 视 资 产 购 买 计 划 上 的 宽 松 倾 向 ， 同 时 ， 多 位 欧 央 行 货 币 政 策 委 员 也 陆 续 表 示 要
为 货 币 政 策 正 常 化 做 好 准 备 。 整 体 来 看 ， 欧 央 行 对 欧 元 区 通 胀 前 景 一 定 程 度 已 转 乐 观 ， 未 来 欧 元
区 通 胀 走 势 值 得 密 切 关 注 ， 如 果 欧 元 区 核 心 通 胀 延 续 当 前 的 逐 步 抬 升 趋 势 ， 我 们 认 为 欧 央 行 可 能
于 下 半 年 开 始 讨 论 退 出 Q E 或 修 正 负 利 率 政 策 的 路 径 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 及 基 金 合 同 约 定 ， 本 基 金 管 理 人 应 严 格 按 照 新 准 则 、 中 国 证 监 会 相
关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律
法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 。 定 价 服 务 机 构 按 照 商 业 合 同 约 定 提 供 定 价 服 务 。 本 公
司 成 立 投 资 品 种 估 值 小 组 ， 组 成 人 员 包 括 基 金 经 理 、 行 业 研 究 员 、 监 察 稽 核 部 、 金 融 工 程 师 、 登
记 结 算 部 相 关 人 员 。 其 中 ， 超 过 三 分 之 二 以 上 的 人 员 具 有 1 0 年 以 上 的 基 金 从 业 经 验 ， 且 具 有 风 控 、
合 规 、 会 计 方 面 的 专 业 经 验 。 同 时 ， 根 据 基 金 管 理 公 司 制 定 的 相 关 制 度 ， 基 金 经 理 不 参 与 或 决 定鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 4 页 共 5 1 页
基 金 日 常 估 值 。 本 报 告 期 内 ， 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 无 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 8 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
1 、 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 为 3 1 , 0 9 5 , 1 4 5 . 3 3 元 ， 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 1 0
元 。
2 、 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 1 月 3 日 宣 告 2 0 1 6 年 度 第 4 次 分 红 ， 向 截 至 2 0 1 7 年 1 月
6 日 止 在 本 基 金 注 册 登 记 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 全 体 持 有 人 ， 按 每 1 0 份 鹏 华 全 球 高
收 益 债 人 民 币 份 额 基 金 份 额 派 发 红 利 人 民 币 0 . 6 0 元 ， 按 每 1 0 份 鹏 华 全 球 高 收 益 债 美 元 现 汇 份 额
基 金 份 额 派 发 红 利 美 元 0 . 0 8 7 元 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 2 月 1 0 日 宣 告 2 0 1 7 年 度 第 1
次 分 红 ， 向 截 至 2 0 1 7 年 2 月 1 5 日 止 在 本 基 金 注 册 登 记 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 全 体
持 有 人 ， 按 每 1 0 份 鹏 华 全 球 高 收 益 债 人 民 币 份 额 基 金 份 额 派 发 红 利 人 民 币 0 . 5 0 元 ， 按 每 1 0 份 鹏
华 全 球 高 收 益 债 美 元 现 汇 份 额 基 金 份 额 派 发 红 利 美 元 0 . 0 7 3 元 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 3
月 2 8 日 宣 告 2 0 1 7 年 度 第 2 次 分 红 ， 向 截 至 2 0 1 7 年 3 月 3 1 日 止 在 本 基 金 注 册 登 记 人 鹏 华 基 金 管
理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 全 体 持 有 人 ， 按 每 1 0 份 鹏 华 全 球 高 收 益 债 人 民 币 份 额 基 金 份 额 派 发 红 利 人
民 币 0 . 4 9 5 元 ， 按 每 1 0 份 鹏 华 全 球 高 收 益 债 美 元 现 汇 份 额 基 金 份 额 派 发 红 利 美 元 0 . 0 7 2 元 。
4 . 9 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 5 页 共 5 1 页
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 鹏 华 全 球 高 收 益 债 Q D I I 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵
守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人
利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 鹏 华 全 球 高 收 益 债 Q D I I 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 — — 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 在 鹏
华 全 球 高 收 益 债 Q D I I 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 、
基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格
按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 ， 鹏 华 全 球 高 收 益 债 Q D I I 证 券 投 资 基 金 利 润 分 配 总 额 为 人
民 币 2 2 1 , 2 5 3 , 8 5 7 . 5 9 元 ， 美 元 1 2 , 1 3 3 , 6 0 4 . 2 5 元 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 鹏 华 全 球 高 收 益 债 Q D I I 证 券 投 资 基 金
2 0 1 7 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容
进 行 了 核 查 ， 以 上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 6 页 共 5 1 页
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 3 2 1 , 4 3 0 , 7 8 7 . 4 3 4 1 7 , 9 4 7 , 0 2 8 . 2 0
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 1 , 9 2 7 , 8 4 2 , 7 2 1 . 3 1 1 , 6 7 7 , 7 3 6 , 1 3 0 . 8 3
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 1 2 , 1 8 3 , 0 8 0 . 9 6 1 3 , 2 5 7 , 9 9 4 . 4 0
债 券 投 资 1 , 9 1 5 , 6 5 9 , 6 4 0 . 3 5 1 , 6 6 4 , 4 7 8 , 1 3 6 . 4 3
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - 9 , 6 6 9 , 7 0 9 . 8 8
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 3 6 , 9 6 4 , 6 4 0 . 4 8 2 , 8 3 0 , 5 9 4 . 0 8
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 2 4 , 9 8 7 , 6 0 8 . 5 6 2 8 , 8 7 5 , 6 1 0 . 7 6
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 , 9 4 3 , 4 2 4 . 3 4 3 4 , 1 4 8 , 3 4 1 . 9 1
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 2 9 , 2 1 4 . 6 1 4 , 1 1 4 , 0 2 9 . 3 3
资 产 总 计 2 , 3 1 3 , 1 9 8 , 3 9 6 . 7 3 2 , 1 7 5 , 3 2 1 , 4 4 4 . 9 9
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6.4.7.3 7 , 9 2 6 , 0 4 8 . 0 0 1 4 5 , 6 7 7 . 0 0
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - 7 , 4 2 4 , 8 2 5 . 2 4
应 付 赎 回 款 3 7 , 3 7 2 , 2 7 5 . 3 8 1 3 , 9 8 0 , 3 8 1 . 8 0
应 付 管 理 人 报 酬 1 , 9 4 2 , 3 3 9 . 3 2 1 , 7 5 2 , 0 3 6 . 2 7
应 付 托 管 费 5 8 2 , 7 0 1 . 7 8 5 2 5 , 6 1 0 . 8 9
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 - -
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 7 页 共 5 1 页
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 4 2 4 , 8 0 7 . 9 9 5 2 6 , 8 9 7 . 2 8
负 债 合 计 4 8 , 2 4 8 , 1 7 2 . 4 7 2 4 , 3 5 5 , 4 2 8 . 4 8
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 2 , 0 4 0 , 9 4 1 , 7 8 1 . 0 7 1 , 7 2 6 , 0 3 4 , 7 0 3 . 4 9
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 2 2 4 , 0 0 8 , 4 4 3 . 1 9 4 2 4 , 9 3 1 , 3 1 3 . 0 2
所 有 者 权 益 合 计 2 , 2 6 4 , 9 5 0 , 2 2 4 . 2 6 2 , 1 5 0 , 9 6 6 , 0 1 6 . 5 1
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 , 3 1 3 , 1 9 8 , 3 9 6 . 7 3 2 , 1 7 5 , 3 2 1 , 4 4 4 . 9 9
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 1 1 0 元 ， 基 金 份 额 总 额 2 , 0 4 0 , 9 4 1 , 7 8 1 . 0 7
份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 6 0 , 9 0 0 , 7 8 2 . 0 8 9 4 , 4 9 3 , 0 6 5 . 8 3
1 . 利 息 收 入 6 1 , 0 3 3 , 8 2 1 . 0 0 2 9 , 9 2 4 , 6 5 0 . 1 0
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 2 2 8 , 9 2 4 . 7 7 2 8 7 , 1 6 8 . 4 2
债 券 利 息 收 入 6 0 , 8 0 4 , 8 9 6 . 2 3 2 9 , 5 5 7 , 5 9 3 . 3 9
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 7 9 , 8 8 8 . 2 9
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 3 8 , 8 3 5 , 6 4 5 . 7 1 1 , 5 0 0 , 8 4 5 . 4 3
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - -
基 金 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - 1 5 6 , 2 7 8 . 2 7
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 3 1 , 4 5 1 , 3 8 7 . 3 5 3 7 7 , 3 8 5 . 4 7
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 7 , 3 8 4 , 2 5 8 . 3 6 -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 7 - 9 6 7 , 1 8 1 . 6 9
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 8
- 3 0 , 0 4 5 , 9 2 4 . 8 0 6 7 , 3 4 1 , 9 0 6 . 7 4
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - 9 , 3 6 3 , 0 7 5 . 6 1 - 4 , 7 5 1 , 4 1 2 . 2 5
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 1 9 4 4 0 , 3 1 5 . 7 8 4 7 7 , 0 7 5 . 8 1
减 ： 二 、 费 用 1 5 , 3 1 2 , 7 8 5 . 9 5 7 , 3 4 8 , 2 8 2 . 2 4
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 1 , 6 1 8 , 4 1 7 . 6 6 5 , 4 5 7 , 3 9 0 . 2 0
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 3 , 4 8 5 , 5 2 5 . 2 8 1 , 6 3 7 , 2 1 7 . 0 5鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 8 页 共 5 1 页
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 9 7 . 4 3 7 6 , 1 6 4 . 0 3
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 1 2 0 8 , 7 4 5 . 5 8 1 7 7 , 5 1 0 . 9 6
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
4 5 , 5 8 7 , 9 9 6 . 1 3 8 7 , 1 4 4 , 7 8 3 . 5 9
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
4 5 , 5 8 7 , 9 9 6 . 1 3 8 7 , 1 4 4 , 7 8 3 . 5 9
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 , 7 2 6 , 0 3 4 , 7 0 3 . 4 9 4 2 4 , 9 3 1 , 3 1 3 . 0 2 2 , 1 5 0 , 9 6 6 , 0 1 6 . 5 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润 ）
- 4 5 , 5 8 7 , 9 9 6 . 1 3 4 5 , 5 8 7 , 9 9 6 . 1 3
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
3 1 4 , 9 0 7 , 0 7 7 . 5 8 5 8 , 4 6 5 , 6 8 2 . 0 3 3 7 3 , 3 7 2 , 7 5 9 . 6 1
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 8 0 6 , 3 6 3 , 5 1 5 . 3 9 1 2 6 , 4 7 2 , 4 2 2 . 8 0 9 3 2 , 8 3 5 , 9 3 8 . 1 9
2 . 基 金 赎 回 款 - 4 9 1 , 4 5 6 , 4 3 7 . 8 1 - 6 8 , 0 0 6 , 7 4 0 . 7 7 - 5 5 9 , 4 6 3 , 1 7 8 . 5 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 3 0 4 , 9 7 6 , 5 4 7 . 9 9 - 3 0 4 , 9 7 6 , 5 4 7 . 9 9
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 , 0 4 0 , 9 4 1 , 7 8 1 . 0 7 2 2 4 , 0 0 8 , 4 4 3 . 1 9 2 , 2 6 4 , 9 5 0 , 2 2 4 . 2 6
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 1 9 页 共 5 1 页
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 9 4 , 3 0 3 , 7 0 0 . 4 4 3 8 , 5 1 9 , 0 7 3 . 0 0 2 3 2 , 8 2 2 , 7 7 3 . 4 4
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润 ）
- 8 7 , 1 4 4 , 7 8 3 . 5 9 8 7 , 1 4 4 , 7 8 3 . 5 9
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
1 , 4 2 9 , 1 2 7 , 7 2 6 . 4 0 2 5 4 , 3 3 7 , 3 7 5 . 1 6 1 , 6 8 3 , 4 6 5 , 1 0 1 . 5 6
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 , 6 8 6 , 5 8 1 , 6 4 4 . 2 9 2 9 9 , 5 7 3 , 8 7 1 . 6 0 1 , 9 8 6 , 1 5 5 , 5 1 5 . 8 9
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 5 7 , 4 5 3 , 9 1 7 . 8 9 - 4 5 , 2 3 6 , 4 9 6 . 4 4 - 3 0 2 , 6 9 0 , 4 1 4 . 3 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 8 2 , 9 0 4 , 1 7 6 . 5 6 - 8 2 , 9 0 4 , 1 7 6 . 5 6
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 , 6 2 3 , 4 3 1 , 4 2 6 . 8 4 2 9 7 , 0 9 7 , 0 5 5 . 1 9 1 , 9 2 0 , 5 2 8 , 4 8 2 . 0 3
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 邓 召 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 高 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郝 文 高 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 3 ] 第 9 3 3 号 《 关 于 核 准 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和
《 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存
续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 3 1 0 , 7 9 7 , 7 2 8 . 5 3 元 ， 业 经 普 华 永 道
中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 3 ) 第 5 9 2 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中
国 证 监 会 备 案 ， 《 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 3 年 1 0 月 2 2 日 正 式 生
效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3 1 0 , 9 9 4 , 0 8 6 . 0 8 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
1 3 6 , 3 5 7 . 5 5 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 0 页 共 5 1 页
银 行 ， 境 外 资 产 托 管 人 为 香 港 上 海 汇 丰 银 行 有 限 公 司 。
根 据 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 《 关 于 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 增 加 美 元 现 汇 基 金
份 额 并 修 改 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 公 告 》 ， 本 基 金 自 2 0 1 5 年 9 月 1 8 日 起 增 设 美 元 现 汇 基 金 份 额 。
投 资 者 在 申 购 基 金 份 额 时 可 自 行 选 择 基 金 份 额 类 别 ， 并 交 付 对 应 币 种 的 款 项 ， 赎 回 基 金 份 额 时 收
到 对 应 币 种 的 款 项 。 本 基 金 不 同 基 金 份 额 类 别 之 间 暂 不 得 互 相 转 换 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试 行 办 法 》
和 《 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 主 要 投 资 于 全 球 证 券
市 场 中 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 债 券 、 债 券 类 基 金 ( 包 括 E T F ) 、 资 产 支 持 证 券 、 货 币 市
场 工 具 、 结 构 性 投 资 产 品 、 信 用 违 约 互 换 ( C D S ) 等 金 融 衍 生 品 以 及 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其
他 金 融 工 具 。 本 基 金 不 从 二 级 市 场 买 入 股 票 、 权 证 等 权 益 类 金 融 工 具 ， 但 本 基 金 持 有 可 转 换 公 司
债 券 转 股 形 成 的 股 票 、 因 持 有 股 票 被 派 发 的 权 证 、 因 投 资 于 可 分 离 交 易 可 转 债 而 产 生 的 权 证 等 原
因 而 持 有 的 股 票 和 权 证 等 资 产 ， 本 基 金 应 在 其 可 交 易 之 日 起 的 6 个 月 内 卖 出 。 基 金 的 投 资 组 合 比
例 为 ： 对 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % 。 其 中 ， 投 资 于 高 收 益 债 券 的 比 例 不 低 于 非 现 金
基 金 资 产 的 8 0 % 。 现 金 或 者 到 期 日 在 1 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的 业
绩 比 较 基 准 为 ： 人 民 币 计 价 的 花 旗 国 际 高 收 益 公 司 债 指 数 ( C i t i U S D I n t e r n a t i o n a l H i g h Y i e l d
C o r p o r a t e b o n d I n d e x i n R M B ) 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 《 证
券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监
会 、 中 国 基 金 业 协 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 7 年 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 7
年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 7 年 上 半 年 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 1 页 共 5 1 页
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 1 9 9 8 ] 5 5 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 [ 适 用 于
C E F ] / 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 [ 适 用 于 O E F ] 、 财 税
[ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于
企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所
得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有
关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6
号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融
机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ， 金 融 业 由 缴 纳 营
业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ，
对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利
收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 于 2 0 1 5 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得
额 ， 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的
股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利
收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 3 2 1 , 4 3 0 , 7 8 7 . 4 3鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 2 页 共 5 1 页
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 3 2 1 , 4 3 0 , 7 8 7 . 4 3
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
O T C 市 场 1 , 8 2 2 , 5 9 7 , 1 5 0 . 4 6 1 , 9 1 5 , 6 5 9 , 6 4 0 . 3 5 9 3 , 0 6 2 , 4 8 9 . 8 9
合 计 1 , 8 2 2 , 5 9 7 , 1 5 0 . 4 6 1 , 9 1 5 , 6 5 9 , 6 4 0 . 3 5 9 3 , 0 6 2 , 4 8 9 . 8 9
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 1 3 , 3 2 2 , 9 3 8 . 5 4 1 2 , 1 8 3 , 0 8 0 . 9 6 - 1 , 1 3 9 , 8 5 7 . 5 8
其 他 - - -
合 计 1 , 8 3 5 , 9 2 0 , 0 8 9 . 0 0 1 , 9 2 7 , 8 4 2 , 7 2 1 . 3 1 9 1 , 9 2 2 , 6 3 2 . 3 1
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
合 同 / 名 义 金 额
公 允 价 值
备 注
资 产 负 债
利 率 衍 生 工 具 - - -
货 币 衍 生 工 具 1 0 8 , 9 2 2 , 1 9 0 . 4 0 - 7 , 9 2 6 , 0 4 8 . 0 0
- - 外 汇 远 期 合 同 1 0 8 , 9 2 2 , 1 9 0 . 4 0 - 7 , 9 2 6 , 0 4 8 . 0 0
权 益 衍 生 工 具 - - -
其 他 衍 生 工 具 - - -
合 计 1 0 8 , 9 2 2 , 1 9 0 . 4 0 - 7 , 9 2 6 , 0 4 8 . 0 0鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 3 页 共 5 1 页
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
注 ： 无 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 ： 无 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 5 , 0 7 0 . 2 0
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 2 . 0 5
应 收 债 券 利 息 2 4 , 9 8 2 , 5 3 6 . 3 1
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 -
合 计 2 4 , 9 8 7 , 6 0 8 . 5 6
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
其 他 应 收 款 2 9 , 2 1 4 . 6 1
待 摊 费 用 -
合 计 2 9 , 2 1 4 . 6 1
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
注 ： 无 。
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 4 页 共 5 1 页
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 1 6 , 5 3 3 . 1 0
预 提 费 用 4 0 8 , 2 7 4 . 8 9
合 计 4 2 4 , 8 0 7 . 9 9
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
-
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 1 , 7 2 6 , 0 3 4 , 7 0 3 . 4 9 1 , 7 2 6 , 0 3 4 , 7 0 3 . 4 9
本 期 申 购 8 0 6 , 3 6 3 , 5 1 5 . 3 9 8 0 6 , 3 6 3 , 5 1 5 . 3 9
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 4 9 1 , 4 5 6 , 4 3 7 . 8 1 - 4 9 1 , 4 5 6 , 4 3 7 . 8 1
本 期 末 2 , 0 4 0 , 9 4 1 , 7 8 1 . 0 7 2 , 0 4 0 , 9 4 1 , 7 8 1 . 0 7
注 ： 申 购 含 红 利 再 投 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
-
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 2 2 5 , 9 6 7 , 0 9 2 . 3 2 1 9 8 , 9 6 4 , 2 2 0 . 7 0 4 2 4 , 9 3 1 , 3 1 3 . 0 2
本 期 利 润 7 5 , 6 3 3 , 9 2 0 . 9 3 - 3 0 , 0 4 5 , 9 2 4 . 8 0 4 5 , 5 8 7 , 9 9 6 . 1 3
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
3 4 , 4 7 0 , 6 8 0 . 0 7 2 3 , 9 9 5 , 0 0 1 . 9 6 5 8 , 4 6 5 , 6 8 2 . 0 3
其 中 ： 基 金 申 购 款 5 1 , 4 0 4 , 9 5 9 . 5 8 7 5 , 0 6 7 , 4 6 3 . 2 2 1 2 6 , 4 7 2 , 4 2 2 . 8 0
基 金 赎 回 款 - 1 6 , 9 3 4 , 2 7 9 . 5 1 - 5 1 , 0 7 2 , 4 6 1 . 2 6 - 6 8 , 0 0 6 , 7 4 0 . 7 7
本 期 已 分 配 利 润 - 3 0 4 , 9 7 6 , 5 4 7 . 9 9 - - 3 0 4 , 9 7 6 , 5 4 7 . 9 9
本 期 末 3 1 , 0 9 5 , 1 4 5 . 3 3 1 9 2 , 9 1 3 , 2 9 7 . 8 6 2 2 4 , 0 0 8 , 4 4 3 . 1 9
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 2 4 , 5 7 8 . 5 8
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 . 0 3鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 5 页 共 5 1 页
其 他 4 , 3 4 5 . 1 6
合 计 2 2 8 , 9 2 4 . 7 7
注 ： 其 他 为 申 购 款 利 息 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
注 ： 无 。
6 . 4 . 7 . 1 3 基金 投资 收益
注 ： 无 。
6 . 4 . 7 . 1 4 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 4 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股 及 债
券 到 期 兑 付 ） 差 价 收 入
3 1 , 4 5 1 , 3 8 7 . 3 5
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入 -
合 计 3 1 , 4 5 1 , 3 8 7 . 3 5
6 . 4 . 7 . 1 4 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交
总 额
5 4 2 , 0 4 2 , 6 9 2 . 7 7
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成 本 总 额
5 0 3 , 4 3 3 , 1 4 0 . 5 8
减 ： 应 收 利 息 总 额 7 , 1 5 8 , 1 6 4 . 8 4
买 卖 债 券 差 价 收 入 3 1 , 4 5 1 , 3 8 7 . 3 5
6 . 4 . 7 . 1 4 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 ： 无 。鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 6 页 共 5 1 页
6 . 4 . 7 . 1 4 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 ： 无 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
注 ： 无 。
6 . 4 . 7 . 1 5 贵金 属投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 5 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 ： 无 。
6 . 4 . 7 . 1 5 . 2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 ： 无 。
6 . 4 . 7 . 1 5 . 3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 ： 无 。
6 . 4 . 7 . 1 5 . 4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 ： 无 。
6 . 4 . 7 . 1 6 衍生 工具 收益
6 . 4 . 7 . 1 6 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 ： 无 。
6 . 4 . 7 . 1 6 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 收 益 金 额
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
外 汇 远 期 投 资 收 益 7 , 3 8 4 , 2 5 8 . 3 6
股 指 期 货 - 投 资 收 益 -
6 . 4 . 7 . 1 7 股利 收益
注 ： 无 。
6 . 4 . 7 . 1 8 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称 本 期鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 7 页 共 5 1 页
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 1 2 , 4 7 3 , 2 4 3 . 3 7
— — 股 票 投 资 -
— — 债 券 投 资 - 1 1 , 3 9 8 , 3 2 9 . 9 3
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 基 金 投 资 - 1 , 0 7 4 , 9 1 3 . 4 4
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 - 1 7 , 5 7 2 , 6 8 1 . 4 3
合 计 - 3 0 , 0 4 5 , 9 2 4 . 8 0
注 ： 其 他 为 外 汇 远 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 9 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 2 4 1 , 2 2 8 . 7 0
其 他 1 9 9 , 0 8 7 . 0 8
合 计 4 4 0 , 3 1 5 . 7 8
6 . 4 . 7 . 2 0 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 9 7 . 4 3
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计 9 7 . 4 3
6 . 4 . 7 . 2 1 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 5 9 , 5 0 7 . 3 7
信 息 披 露 费 1 4 8 , 7 6 7 . 5 2
银 行 汇 划 费 4 7 0 . 6 9
合 计 2 0 8 , 7 4 5 . 5 8鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 8 页 共 5 1 页
6 . 4 . 7 . 2 2 分部 报告
无 。
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
无 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
无 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 鹏 华 基 金 公 司 ” ) 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 工 商
银 行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
香 港 上 海 汇 丰 银 行 有 限 公 司 ( “ 汇 丰 银
行 ” )
境 外 资 产 托 管 人
国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 信 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
注 ： 无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
注 ： 无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 2 9 页 共 5 1 页
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券 回
购
成 交 总 额 的 比
例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
国 信 证 券 - - 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 基金 交易
注 ： 无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 权证 交易
注 ： 无 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 6 应支 付关 联方的 佣金
注 ： 无 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 1 , 6 1 8 , 4 1 7 . 6 6 5 , 4 5 7 , 3 9 0 . 2 0
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
4 , 8 3 1 , 9 7 6 . 5 9 2 , 3 2 2 , 8 9 0 . 4 1
注 ： 1 ， 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 年 费 率 为 1 . 0 0 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支
付 。 日 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 0 0 % ÷ 当 年 天 数 。
2 ， 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 ， 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有 量
提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 ， 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ，
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 0 页 共 5 1 页
月 3 0 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
3 , 4 8 5 , 5 2 5 . 2 8 1 , 6 3 7 , 2 1 7 . 0 5
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 3 0 % ， 逐 日 计 提 ， 按 月 支 付 。
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 3 0 % ÷ 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
注 ： 无 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 无 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 , 本 基 金 管 理 人 未 投 资 、 持 有 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 本 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 及 持 有 本 基 金 份 额 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
汇 丰 银 行 2 1 8 , 7 9 0 , 6 5 3 . 4 2 2 7 , 3 8 8 . 1 5 1 8 4 , 9 9 7 , 6 3 4 . 3 6 -
中 国 工 商 银
行
1 0 2 , 6 4 0 , 1 3 4 . 0 1 1 9 7 , 1 9 0 . 4 3 2 0 0 , 2 1 7 , 7 1 8 . 8 2 2 6 7 , 1 2 7 . 8 2
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 主 要 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 和 境 外 资 产 托 管 人 汇 丰 银 行 保 管 ， 按 适 用
利 率 或 约 定 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 没 有 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 1 页 共 5 1 页
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
鹏 华 全 球 高 收 益 债 ( Q D I I )
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序
号
权 益
登 记 日
除 息 日
每 1 0 份
基 金 份 额 分
红 数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形 式
发 放 总 额
本 期 利 润 分 配
合 计 备 注
1
2 0 1 7 年
1 月 6 日
2 0 1 7 年 1 月 5
日
0 . 6 0 0 3 5 , 8 0 2 , 1 9 2 . 5 6 4 2 , 4 6 5 , 3 3 8 . 5 2 7 8 , 2 6 7 , 5 3 1 . 0 8
2
2 0 1 7 年
2 月 1 5
日
2 0 1 7 年 2 月 1 4
日
0 . 5 0 0 2 8 , 3 9 8 , 2 0 0 . 4 5 4 0 , 2 8 7 , 4 0 3 . 3 1 6 8 , 6 8 5 , 6 0 3 . 7 6
3
2 0 1 7 年
3 月 3 1
日
2 0 1 7 年 3 月 3 0
日
0 . 4 9 5 2 8 , 6 6 4 , 9 6 3 . 6 5 4 5 , 6 3 5 , 7 5 9 . 1 0 7 4 , 3 0 0 , 7 2 2 . 7 5
合
计
- - 1 . 5 9 5 9 2 , 8 6 5 , 3 5 6 . 6 6 1 2 8 , 3 8 8 , 5 0 0 . 9 3 2 2 1 , 2 5 3 , 8 5 7 . 5 9
鹏 华 全 球 高 收 益 债 美 元 现 汇
金 额 单 位 ： 美 元
序
号
权 益
登 记 日
除 息 日
每 1 0 份
基 金 份 额 分 红
数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形 式
发 放 总 额
本 期 利 润 分 配
合 计 备 注
1
2 0 1 7 年
1 月 6 日
2 0 1 7 年 1 月 5 日 0 . 0 8 7 2 , 4 6 2 , 4 4 1 . 4 5 1 , 5 5 4 , 1 6 2 . 5 8 4 , 0 1 6 , 6 0 4 . 0 3
2
2 0 1 7 年
2 月 1 5
日
2 0 1 7 年 2 月 1 4
日
0 . 0 7 3 2 , 0 7 3 , 9 9 1 . 6 3 1 , 8 2 8 , 4 1 4 . 4 2 3 , 9 0 2 , 4 0 6 . 0 5
3
2 0 1 7 年
3 月 3 1
日
2 0 1 7 年 3 月 3 0
日
0 . 0 7 2 1 , 9 9 9 , 9 5 9 . 8 6 2 , 2 1 4 , 6 3 4 . 3 1 4 , 2 1 4 , 5 9 4 . 1 7
合
计
- - 0 . 2 3 2 6 , 5 3 6 , 3 9 2 . 9 4 5 , 5 9 7 , 2 1 1 . 3 1 1 2 , 1 3 3 , 6 0 4 . 2 5
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日） 本基 金持有 的流 通受限 证券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 ： 无 。鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 2 页 共 5 1 页
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
注 ： 无 。
6.4.12.3 期 末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
无 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
无 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 债 券 型 证 券 投 资 基 金 。 本 基 金 主 要 投 资 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 。 本 基 金 在 日 常
经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基
金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 ， 使 本 基 金 在
风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风 险 和 收 益 相 匹 配 ” 的 风 险 收 益 目 标 。 本 基 金 的 基 金 管
理 人 致 力 于 全 面 内 部 控 制 体 系 的 建 设 ， 建 立 了 从 董 事 会 层 面 到 各 业 务 部 门 的 风 险 管 理 组 织 架 构 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 风 险 控 制 和 合 规 审 计 委 员 会 ， 主 要 负 责 制 定 基 金 管 理 人 风 险 控
制 战 略 和 控 制 政 策 、 协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 ； 督 察 长 负 责 对 基 金 管 理 人 各 业 务 环 节 合 法 合 规 运
作 进 行 监 督 检 查 ， 组 织 、 指 导 基 金 管 理 人 内 部 监 察 稽 核 工 作 ， 并 可 向 董 事 会 和 中 国 证 监 会 直 接 报
告 ； 在 公 司 内 部 设 立 独 立 的 监 察 稽 核 部 ， 专 职 负 责 对 基 金 管 理 人 各 部 门 、 各 业 务 的 风 险 控 制 情 况
进 行 督 促 和 检 查 ， 并 适 时 提 出 整 改 建 议 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要
是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判
断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投
资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相
应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 的 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 3 页 共 5 1 页
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 境 外 交 易 所 进 行 的
交 易 均 通 过 有 资 格 的 经 纪 商 进 行 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 在 境 内 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登
记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ； 在 银 行
间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人
建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过
分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 持 有 信 用 类 债 券 占 基 金 净 值 比 8 4 . 5 8 %
（ 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ： 5 6 . 5 0 % ） 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。 针 对 兑
付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预
测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合
同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带
来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管
理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 职 能 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ，
包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品
种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本 基 金 持 有 同 一 机 构 （ 政 府 、 国 际 金 融 组 织 除 外 ） 发
行 的 证 券 市 值 不 得 超 过 基 金 净 值 的 1 0 % ， 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 不 得 持 有 同 一 机 构 1 0 ％ 以
上 具 有 投 票 权 的 证 券 发 行 总 量 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 或 通 过 场 外 的 交 易 方
式 变 现 ， 因 此 除 附 注 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 金 融 资
产 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动
性 需 求 ， 所 有 已 售 出 而 未 回 购 证 券 总 市 值 不 得 超 过 本 基 金 总 资 产 的 5 0 % 。 本 基 金 所 持 有 的 全 部 金
融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 （ 所 有 者 权 益 ） 无 固 定
到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 4 页 共 5 1 页
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 交
易 所 及 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 此 外 还 持 有 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 等 利 率 敏 感 性 资 产 ，
因 此 存 在 相 应 的 利 率 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ，
并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款
3 2 1 , 4 3 0 , 7 8 7 . 4 3 - - - 3 2 1 , 4 3 0 , 7 8 7 . 4 3
交 易 性 金
融 资 产
7 5 2 , 9 5 9 , 8 9 9 . 4 4 5 2 0 , 7 8 6 , 5 8 1 . 8 5 6 4 1 , 9 1 3 , 1 5 9 . 0 6 1 2 , 1 8 3 , 0 8 0 . 9 6 1 , 9 2 7 , 8 4 2 , 7 2 1 . 3 1
衍 生 金 融
资 产
- - - - -
应 收 利 息
- - - 2 4 , 9 8 7 , 6 0 8 . 5 6 2 4 , 9 8 7 , 6 0 8 . 5 6
应 收 申 购
款
- - - 1 , 9 4 3 , 4 2 4 . 3 4 1 , 9 4 3 , 4 2 4 . 3 4
应 收 证 券
清 算 款
- - - 3 6 , 9 6 4 , 6 4 0 . 4 8 3 6 , 9 6 4 , 6 4 0 . 4 8
其 他 资 产
- - - 2 9 , 2 1 4 . 6 1 2 9 , 2 1 4 . 6 1
资 产 总 计 1 , 0 7 4 , 3 9 0 , 6 8 6 . 8 7 5 2 0 , 7 8 6 , 5 8 1 . 8 5 6 4 1 , 9 1 3 , 1 5 9 . 0 6 7 6 , 1 0 7 , 9 6 8 . 9 5 2 , 3 1 3 , 1 9 8 , 3 9 6 . 7 3
负 债
衍 生 金 融
负 债
- - - 7 , 9 2 6 , 0 4 8 . 0 0 7 , 9 2 6 , 0 4 8 . 0 0
应 付 证 券
清 算 款
- - - - -
应 付 赎 回
款
- - - 3 7 , 3 7 2 , 2 7 5 . 3 8 3 7 , 3 7 2 , 2 7 5 . 3 8
应 付 管 理
人 报 酬
- - - 1 , 9 4 2 , 3 3 9 . 3 2 1 , 9 4 2 , 3 3 9 . 3 2
应 付 托 管
费
- - - 5 8 2 , 7 0 1 . 7 8 5 8 2 , 7 0 1 . 7 8
其 他 负 债 - - - 4 2 4 , 8 0 7 . 9 9 4 2 4 , 8 0 7 . 9 9
负 债 总 计 - - - 4 8 , 2 4 8 , 1 7 2 . 4 7 4 8 , 2 4 8 , 1 7 2 . 4 7鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 5 页 共 5 1 页
利 率 敏 感
度 缺 口
1 , 0 7 4 , 3 9 0 , 6 8 6 . 8 7 5 2 0 , 7 8 6 , 5 8 1 . 8 5 6 4 1 , 9 1 3 , 1 5 9 . 0 6 2 7 , 8 5 9 , 7 9 6 . 4 8 2 , 2 6 4 , 9 5 0 , 2 2 4 . 2 6
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 4 1 7 , 9 4 7 , 0 2 8 . 2 0 - - - 4 1 7 , 9 4 7 , 0 2 8 . 2 0
交 易 性 金
融 资 产
7 9 4 , 3 7 7 , 8 8 2 . 9 1 6 4 3 , 6 0 8 , 2 0 5 . 5 1 2 2 6 , 4 9 2 , 0 4 8 . 0 1 1 3 , 2 5 7 , 9 9 4 . 4 0 1 , 6 7 7 , 7 3 6 , 1 3 0 . 8 3
衍 生 金 融
资 产
- - - 9 , 6 6 9 , 7 0 9 . 8 8 9 , 6 6 9 , 7 0 9 . 8 8
应 收 利 息 - - - 2 8 , 8 7 5 , 6 1 0 . 7 6 2 8 , 8 7 5 , 6 1 0 . 7 6
应 收 申 购
款
- - - 3 4 , 1 4 8 , 3 4 1 . 9 1 3 4 , 1 4 8 , 3 4 1 . 9 1
应 收 证 券
清 算 款
- - - 2 , 8 3 0 , 5 9 4 . 0 8 2 , 8 3 0 , 5 9 4 . 0 8
其 他 资 产 - - - 4 , 1 1 4 , 0 2 9 . 3 3 4 , 1 1 4 , 0 2 9 . 3 3
资 产 总 计 1 , 2 1 2 , 3 2 4 , 9 1 1 . 1 1 6 4 3 , 6 0 8 , 2 0 5 . 5 1 2 2 6 , 4 9 2 , 0 4 8 . 0 1 9 2 , 8 9 6 , 2 8 0 . 3 6 2 , 1 7 5 , 3 2 1 , 4 4 4 . 9 9
负 债
衍 生 金 融
负 债
- - - 1 4 5 , 6 7 7 . 0 0 1 4 5 , 6 7 7 . 0 0
应 付 证 券
清 算 款
- - - 7 , 4 2 4 , 8 2 5 . 2 4 7 , 4 2 4 , 8 2 5 . 2 4
应 付 赎 回
款
- - - 1 3 , 9 8 0 , 3 8 1 . 8 0 1 3 , 9 8 0 , 3 8 1 . 8 0
应 付 管 理
人 报 酬
- - - 1 , 7 5 2 , 0 3 6 . 2 7 1 , 7 5 2 , 0 3 6 . 2 7
应 付 托 管
费
- - - 5 2 5 , 6 1 0 . 8 9 5 2 5 , 6 1 0 . 8 9
其 他 负 债 - - - 5 2 6 , 8 9 7 . 2 8 5 2 6 , 8 9 7 . 2 8
负 债 总 计 - - - 2 4 , 3 5 5 , 4 2 8 . 4 8 2 4 , 3 5 5 , 4 2 8 . 4 8
利 率 敏 感
度 缺 口
1 , 2 1 2 , 3 2 4 , 9 1 1 . 1 1 6 4 3 , 6 0 8 , 2 0 5 . 5 1 2 2 6 , 4 9 2 , 0 4 8 . 0 1 6 8 , 5 4 0 , 8 5 1 . 8 8 2 , 1 5 0 , 9 6 6 , 0 1 6 . 5 1
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设
该 利 率 敏 感 性 分 析 数 据 结 果 为 基 于 本 基 金 报 表 日 组 合 持 有 债 券 资 产 的 利 率 风 险 状 况 测
算 的 理 论 变 动 值 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 。
假 定 所 有 期 限 的 利 率 均 以 相 同 幅 度 变 动 2 5 个 基 点 ， 其 他 市 场 变 量 均 不 发 生 变 化 。
此 项 影 响 并 未 考 虑 基 金 经 理 为 降 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活 动 。鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 6 页 共 5 1 页
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日 ）
市 场 利 率 下 降 2 5 个
基 点
1 8 , 1 6 9 , 3 1 6 . 7 4 1 3 , 3 8 1 , 1 1 4 . 1 6
市 场 利 率 上 升 2 5 个
基 点
- 1 8 , 1 6 5 , 0 8 7 . 7 2 - 1 3 , 3 7 7 , 8 2 5 . 9 2
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 持 有 以 非 记 账 本 位 币 人 民 币 计 价 的 资 产 和 负 债 ， 因 此 存 在 相 应 的 外 汇 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 每 日 对 本 基 金 的 外 汇 风 险 进 行 监 控 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 外汇 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
美 元
折 合 人 民 币
港 币
折 合 人 民 币
其 他 币 种
折 合 人 民 币
合 计
以 外 币 计 价 的 资 产
银 行 存 款 1 9 3 , 8 1 7 , 5 3 8 . 0 1 2 6 , 7 1 4 . 1 2 3 6 , 5 8 8 , 6 9 0 . 3 6 2 3 0 , 4 3 2 , 9 4 2 . 4 9
交 易 性 金 融 资 产 1 , 7 8 8 , 0 1 0 , 5 1 0 . 3 9 1 0 , 8 7 3 , 1 1 0 . 8 2 1 1 8 , 9 5 4 , 5 0 0 . 1 0 1 , 9 1 7 , 8 3 8 , 1 2 1 . 3 1
应 收 利 息 2 3 , 7 4 8 , 3 6 0 . 4 0 8 , 9 6 8 . 5 0 1 , 2 2 4 , 6 4 9 . 1 4 2 4 , 9 8 1 , 9 7 8 . 0 4
应 收 申 购 款 4 8 1 , 5 6 1 . 6 1 - - 4 8 1 , 5 6 1 . 6 1
应 收 证 券 清 算 款 3 6 , 9 6 4 , 6 4 0 . 4 8 - - 3 6 , 9 6 4 , 6 4 0 . 4 8
其 它 资 产 2 9 , 2 1 4 . 6 0 - - 2 9 , 2 1 4 . 6 0
资 产 合 计 2 , 0 4 3 , 0 5 1 , 8 2 5 . 4 9 1 0 , 9 0 8 , 7 9 3 . 4 4 1 5 6 , 7 6 7 , 8 3 9 . 6 0 2 , 2 1 0 , 7 2 8 , 4 5 8 . 5 3
以 外 币 计 价 的 负 债
衍 生 金 融 负 债 7 , 9 2 6 , 0 4 8 . 0 0 - - 7 , 9 2 6 , 0 4 8 . 0 0
应 付 赎 回 款 1 , 7 8 6 , 1 7 3 . 4 0 - - 1 , 7 8 6 , 1 7 3 . 4 0
其 它 负 债 7 8 2 . 1 0 - - 7 8 2 . 1 0
负 债 合 计 9 , 7 1 3 , 0 0 3 . 5 0 - - 9 , 7 1 3 , 0 0 3 . 5 0
资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口 净 额 2 , 0 3 3 , 3 3 8 , 8 2 1 . 9 9 1 0 , 9 0 8 , 7 9 3 . 4 4 1 5 6 , 7 6 7 , 8 3 9 . 6 0 2 , 2 0 1 , 0 1 5 , 4 5 5 . 0 3
项 目
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
美 元
折 合 人 民 币
港 币
折 合 人 民 币
其 他 币 种
折 合 人 民 币
合 计
以 外 币 计 价 的 资 产
银 行 存 款
3 8 9 , 5 6 2 , 9 7 0 . 9 6 1 1 , 1 8 1 . 3 8 7 , 3 0 6 , 8 0 0 . 0 0 3 9 6 , 8 8 0 , 9 5 2 . 3 4鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 7 页 共 5 1 页
交 易 性 金 融 资 产
1 , 4 7 1 , 0 2 6 , 4 1 5 . 6 9 1 , 7 7 4 , 9 7 6 . 1 9 8 0 , 9 2 0 , 0 6 9 . 9 5 1 , 5 5 3 , 7 2 1 , 4 6 1 . 8 3
应 收 利 息
2 4 , 2 4 5 , 4 2 6 . 7 8 4 , 9 6 9 . 5 0 2 , 5 1 3 , 5 8 9 . 2 5 2 6 , 7 6 3 , 9 8 5 . 5 3
应 收 申 购 款
2 0 , 0 7 2 , 4 0 3 . 6 0 - - 2 0 , 0 7 2 , 4 0 3 . 6 0
应 收 证 券 清 算 款
2 , 8 3 0 , 5 9 4 . 0 8 - - 2 , 8 3 0 , 5 9 4 . 0 8
其 它 资 产
4 , 1 1 4 , 0 2 9 . 3 3 - - 4 , 1 1 4 , 0 2 9 . 3 3
资 产 合 计
1 , 9 1 1 , 8 5 1 , 8 4 0 . 4 4 1 , 7 9 1 , 1 2 7 . 0 7 9 0 , 7 4 0 , 4 5 9 . 2 0 2 , 0 0 4 , 3 8 3 , 4 2 6 . 7 1
以 外 币 计 价 的 负 债
衍 生 金 融 负 债
1 4 5 , 6 7 7 . 0 0 - - 1 4 5 , 6 7 7 . 0 0
应 付 赎 回 款
8 5 0 , 3 2 4 . 0 0 - - 8 5 0 , 3 2 4 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款
7 , 4 2 4 , 8 2 5 . 2 4 - - 7 , 4 2 4 , 8 2 5 . 2 4
其 它 负 债
3 9 1 . 5 2 - - 3 9 1 . 5 2
负 债 合 计
8 , 4 2 1 , 2 1 7 . 7 6 - - 8 , 4 2 1 , 2 1 7 . 7 6
资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口 净 额
1 , 9 0 3 , 4 3 0 , 6 2 2 . 6 8 1 , 7 9 1 , 1 2 7 . 0 7 9 0 , 7 4 0 , 4 5 9 . 2 0 1 , 9 9 5 , 9 6 2 , 2 0 8 . 9 5
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 全 球 市 场 中 依 法 可 投 资 的 公 募 基 金
及 股 票 ， 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 ， 也 可
能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 取
战 略 性 资 产 配 置 和 战 术 性 资 产 配 置 相 结 合 的 配 置 策 略 ， 在 宏 观 经 济 与 地 区 经 济 分 析 、 掌 握 全 球 经
济 趋 势 的 基 础 上 ， 通 过 量 化 分 析 ， 确 定 资 产 种 类 与 权 重 ， 并 定 期 进 行 回 顾 和 动 态 调 整 。 由 于 短 期
市 场 会 受 到 一 些 非 理 性 或 者 非 基 本 面 因 素 的 影 响 而 产 生 波 动 ， 基 金 经 理 将 根 据 对 不 同 因 素 的 研 究
与 判 断 ， 对 基 金 投 资 组 合 进 行 调 整 ， 以 降 低 投 资 组 合 的 投 资 风 险 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化
降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 对 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ； 对 高 收 益 债 券
的 投 资 比 例 不 低 于 固 定 收 益 类 资 产 的 8 0 % 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证
券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括 V a R （ V a l u e a t R i s k ） 指 标
等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 ， 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 8 页 共 5 1 页
项 目
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 1 2 , 1 8 3 , 0 8 0 . 9 6 0 . 5 4 1 3 , 2 5 7 , 9 9 4 . 4 0 0 . 6 2
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 2 , 1 8 3 , 0 8 0 . 9 6 0 . 5 4 1 3 , 2 5 7 , 9 9 4 . 4 0 0 . 6 2
注 ： 本 基 金 本 期 末 和 上 年 度 末 均 未 持 有 交 易 性 权 益 类 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
除 业 绩 比 较 基 准 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 7 年 6 月
3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日 ）
业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % 4 2 , 0 8 7 , 6 2 8 . 0 1 2 , 6 0 2 , 1 6 2 . 6 2
业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % - 4 2 , 0 8 7 , 6 2 8 . 0 1 - 2 , 6 0 2 , 1 6 2 . 6 2
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房
地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ： ( 1 ) 金 融 商 品 持 有 期 间 ( 含 到 期 ) 取 得 的 非
保 本 收 益 ( 合 同 中 未 明 确 承 诺 到 期 本 金 可 全 部 收 回 的 投 资 收 益 ) ， 不 征 收 增 值 税 ； ( 2 ) 纳 税 人 购 入
基 金 、 信 托 、 理 财 产 品 等 各 类 资 产 管 理 产 品 持 有 至 到 期 ， 不 属 于 金 融 商 品 转 让 ； ( 3 ) 资 管 产 品 运
营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 上 述 政 策 自 2 0 1 6 年 5 月 1
日 起 执 行 。
此 外 ， 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 月 6 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品
增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通 知 》 及 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增
值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂
适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中
发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 3 9 页 共 5 1 页
理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 上 述 税 收 政 策 对 本 基 金 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日 止 的
财 务 状 况 和 经 营 成 果 无 影 响 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产
的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 普 通 股 - -
存 托 凭 证 - -
优 先 股 - -
房 地 产 信 托 凭 证 - -
2 基 金 投 资 1 2 , 1 8 3 , 0 8 0 . 9 6 0 . 5 3
3 固 定 收 益 投 资 1 , 9 1 5 , 6 5 9 , 6 4 0 . 3 5 8 2 . 8 1
其 中 ： 债 券 1 , 9 1 5 , 6 5 9 , 6 4 0 . 3 5 8 2 . 8 1
资 产 支 持 证 券 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
其 中 ： 远 期 - -
期 货 - -
期 权 - -
权 证 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货 币 市 场 工 具 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 2 1 , 4 3 0 , 7 8 7 . 4 3 1 3 . 9 0
8 其 他 各 项 资 产 6 3 , 9 2 4 , 8 8 7 . 9 9 2 . 7 6
9 合 计 2 , 3 1 3 , 1 9 8 , 3 9 6 . 7 3 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 在 各 个国家 （地 区）证 券市场 的权 益投资 分布
注 ： 无 。
7 . 3 期末 按 行 业分类 的权 益投资 组合
注 ： 无 。
7 . 4 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有权益 投资 明细
注 ： 无 。鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 0 页 共 5 1 页
7 . 5 报告 期 内 权益投 资组 合的重 大变动
7 . 5 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 权益 投资明 细
注 ： 无 。
7 . 5 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 权益 投资明 细
注 ： 无 。
7 . 5 . 3 权益 投资 的买入 成本 总额及 卖出收 入总 额
注 ： 无 。
7 . 6 期末 按 债 券信用 等级 分类的 债券投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
债 券 信 用 等 级 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
B + 至 B - 3 8 8 , 0 4 8 , 8 2 6 . 7 0 1 7 . 1 3
B B + 至 B B - 6 2 7 , 3 6 5 , 1 3 5 . 0 5 2 7 . 7 0
B B B + 至 B B B - 2 2 3 , 1 3 9 , 7 5 2 . 2 7 9 . 8 5
C C C + 至 C C C - 1 4 , 2 1 1 , 6 2 4 . 3 4 0 . 6 3
未 评 级 6 6 2 , 8 9 4 , 3 0 1 . 9 9 2 9 . 2 7
合 计 1 , 9 1 5 , 6 5 9 , 6 4 0 . 3 5 8 4 . 5 8
注 ： 上 述 债 券 投 资 组 合 主 要 适 用 标 准 普 尔 、 穆 迪 、 惠 誉 等 国 际 权 威 机 构 评 级 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1
V W 3 1 / 2
1 2 / 2 9 / 4 9
V O L K S W A G E N
I N T L F I N N V
1 6 0 , 0 0 0 1 1 8 , 9 5 4 , 5 0 0 . 1 0 5 . 2 5
2
K A I S A G 6 . 5 6
1 2 / 3 1 / 2 1
K A I S A G R O U P
H O L D I N G S
L T D
1 3 8 , 9 3 6 9 4 , 2 7 2 , 3 3 8 . 3 6 4 . 1 6
3
B A C 8
0 7 / 2 9 / 4 9
B A N K O F
A M E R I C A
C O R P
1 2 0 , 7 5 0 8 4 , 2 3 3 , 6 3 8 . 1 7 3 . 7 2
4
B A C R 6 5 / 8
0 6 / 2 9 / 4 9
B A R C L A Y S
P L C
1 1 5 , 0 0 0 7 9 , 5 6 8 , 1 0 5 . 5 0 3 . 5 1
5
A G I L E 8 1 / 4
0 1 / 2 9 / 4 9
A G I L E
P R O P E R T Y
H L D G S L T D
9 5 , 0 0 0 6 5 , 3 0 5 , 4 1 9 . 2 3 2 . 8 8
7 . 8 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 ： 无 。鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 1 页 共 5 1 页
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名金 融衍 生品投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 衍 生 品 类 别 衍 生 品 名 称 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 ( % )
1 远 期 投 资
1 年 远 期 ( E U R 兑
U S D )
- 7 , 9 2 6 , 0 4 8 . 0 0 - 0 . 3 5
7 . 1 0 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名基 金投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 基 金 名 称 基 金 类 型 运 作 方 式 管 理 人 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例
（ ％ ）
1
P R O S H A R E S
S H O R T 2 0 +
T R E A S U R Y
债 券 型 E T F 基 金
P r o s h a r e s
T r u s t
1 2 , 1 8 3 , 0 8 0 . 9 6 0 . 5 4
7 . 1 1 投资 组合 报告附 注
7 . 1 1 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
7 .1 1.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
7 . 1 1 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 3 6 , 9 6 4 , 6 4 0 . 4 8
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 4 , 9 8 7 , 6 0 8 . 5 6
5 应 收 申 购 款 1 , 9 4 3 , 4 2 4 . 3 4
6 其 他 应 收 款 2 9 , 2 1 4 . 6 1
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 6 3 , 9 2 4 , 8 8 7 . 9 9鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 1 页
7 . 1 1 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 ： 无 。
7 . 1 1 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
注 ： 无 。
7 . 1 1 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 3 页 共 5 1 页
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
8 5 , 4 6 0 2 3 , 8 8 1 . 8 4 1 3 8 , 1 0 3 , 5 0 9 . 7 1 6 . 7 7 % 1 , 9 0 2 , 8 3 8 , 2 7 1 . 3 6 9 3 . 2 3 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有
本 基 金
3 , 0 1 0 , 4 6 8 . 7 3 0 . 1 4 7 5 %
注 ： 截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 从 业 人 员 投 资 、 持 有 本 基 金 符 合 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会
规 定 及 相 关 管 理 制 度 的 规 定 。
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门
负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
合 计 5 0 ~ 1 0 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 合 计 0
注 ： （ 1 ） 截 至 本 报 告 期 末 ， 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 投 资 、 持 有 本 基 金
符 合 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 规 定 及 相 关 管 理 制 度 的 规 定 。
（ 2 ） 截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持 有 本 基 金 份 额 。鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 4 页 共 5 1 页
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 3 年 1 0 月 2 2 日 ） 基 金 份 额 总 额 3 1 0 , 9 9 4 , 0 8 6 . 0 8
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 , 7 2 6 , 0 3 4 , 7 0 3 . 4 9
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 8 0 6 , 3 6 3 , 5 1 5 . 3 9
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 4 9 1 , 4 5 6 , 4 3 7 . 8 1
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 , 0 4 0 , 9 4 1 , 7 8 1 . 0 7
注 ： 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 份 额 ， 本 基 金 份 额 变 动 含 鹏 华 全 球 高 收 益 债 （ Q D I I ） 人 民 币 、 美 元 现
汇 份 额 。鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 5 页 共 5 1 页
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ：
报 告 期 内 ， 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 ， 公 司 聘 任 韩 亚 庆 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 。 韩 亚 庆 先 生 任
职 日 期 自 2 0 1 7 年 3 月 2 2 日 起 。
本 公 司 已 将 上 述 变 更 事 项 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 备 案 。
基 金 托 管 人 的 重 大 人 事 变 动 ：
本 报 告 期 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 ， 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
注 ： 1 、 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 券 商 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 、 权 证 交 易 、 基 金 交 易 。
2 、 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 6 页 共 5 1 页
1 ） 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 ， 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用 交
易 单 元 ， 选 择 的 标 准 是 ：
（ 1 ） 实 力 雄 厚 ， 信 誉 良 好 ， 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ；
（ 2 ） 财 务 状 况 良 好 ， 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ；
（ 3 ） 经 营 行 为 规 范 ， 最 近 二 年 未 发 生 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ；
（ 4 ） 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ；
（ 5 ） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ，
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ；
（ 6 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 ， 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务 。
2 ） 选 择 交 易 单 元 的 程 序 ：
我 公 司 根 据 上 述 标 准 ， 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门 定 期
对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 ， 评 比 内 容 包 括 ： 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性 及 提
供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 ， 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在 比 较
了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 ， 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专 用 交
易 单 元 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 基 金 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债
券
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金
额
占 当 期
债 券 回
购
成 交 总
额 的 比
例
成 交 金
额
占 当 期
权 证
成 交 总
额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期
基 金
成 交 总
额 的 比
例
U B S 9 3 , 0 3 3 , 7 2 7 . 8 0 7 . 1 5 % - - - - - -
B A R C L A Y 1 0 9 , 5 5 3 , 3 1 2 . 6 7 8 . 4 2 % - - - - - -
J P M 1 0 3 , 6 6 2 , 9 5 6 . 3 9 7 . 9 7 % - - - - - -
M e r r i l l L y n c h
I n t e r n a t i o n a l
1 4 9 , 2 5 9 , 9 7 0 . 8 8 1 1 . 4 7 % - - - - - -
C S 2 2 , 4 8 0 , 0 2 9 . 0 0 1 . 7 3 % - - - - - -
海 通 国 际 1 0 , 4 6 9 , 5 4 3 . 4 0 0 . 8 0 % - - - - - -
C I T I 1 8 4 , 0 9 6 , 7 0 2 . 1 4 1 4 . 1 5 % - - - - - -
虚 拟 券 商 3 0 0 , 9 5 0 , 8 7 0 . 7 9 2 3 . 1 3 % - - - - - -鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 7 页 共 5 1 页
M S 1 0 0 , 4 1 5 , 4 6 5 . 4 0 7 . 7 2 % - - - - - -
S C L o w y 6 , 7 0 5 , 9 0 9 . 6 0 0 . 5 2 % - - - - - -
D e u t s c h e B a n k
A G
1 1 4 , 8 9 8 , 3 9 3 . 7 3 8 . 8 3 % - - - - - -
g t j a 8 , 2 5 1 , 3 2 4 . 6 0 0 . 6 3 % - - - - - -
G S 9 7 , 1 0 6 , 7 3 0 . 0 6 7 . 4 6 % - - - - - -
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 张 家 港 农 村 商 业 银
行 柜 面 和 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 1 月 3 日
2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 中 国 工 商 银 行 “ 2 0 1 7
倾 心 回 馈 ” 基 金 定 期 定 额 申 购 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 1 月 3 日
3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华
全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 2 0 1 6 年 第 4 次 分 红 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 1 月 3 日
4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 与 北 京 肯 特 瑞
财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 认 \ 申 购 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 1 月 1 0 日
5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公
司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 1 月 1 0 日
6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华
全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 调 整 大 额 申 购 、 定 期 定 额 投 资 业
务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 1 月 1 2 日
7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
广 州 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 1 月 1 6 日
8 2 0 1 6 年 第 四 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 1 月 1 9 日
9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华
全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 2 0 1 7 年 第 1 次 分 红 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 2 月 1 0 日
1 0 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 2 0 1 7 年 2 月 2 3 日鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 8 页 共 5 1 页
部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 手 机 银 行
渠 道 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
1 1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 1 日
1 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 与 浙 江 同 花 顺
基 金 销 售 有 限 公 司 认 \ 申 购 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 2 0 日
1 3 基 金 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 2 3 日
1 4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华
全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 2 0 1 7 年 第 2 次 分 红 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 2 8 日
1 5
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 3 0 日
1 6 2 0 1 6 年 年 度 度 报 告 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 3 0 日
1 7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 张 家 港 农 村 商 业 银
行 柜 面 和 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 3 月 3 1 日
1 8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华
全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 调 整 大 额 申 购 、 定 期 定 额 投 资 业
务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 4 月 1 2 日
1 9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 销 售 机 构 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 4 月 1 8 日
2 0
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 手 机 银 行
渠 道 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 4 月 2 2 日
2 1 2 0 1 7 年 第 一 季 度 报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 4 月 2 4 日
2 2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 广 州 农 村 商 业 银 行
基 金 定 期 定 额 申 购 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 4 月 2 9 日鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 4 9 页 共 5 1 页
2 3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华
全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 调 整 大 额 申 购 、 定 期 定 额 投 资 业
务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 5 月 2 4 日
2 4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 美 元 现 汇 份 额 单 笔 最 低 申
购 金 额 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 5 月 2 5 日
2 5
鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 6 月 1 日
2 6
关 于 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 调 整 大 额 申 购 、 定 期 定
额 投 资 业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 6 月 2 0 日
2 7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上
直 销 交 易 系 统 升 级 切 换 及 启 用 新
版 网 上 直 销 交 易 系 统 的 提 示 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报 》
2 0 1 7 年 6 月 2 7 日鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 5 0 页 共 5 1 页
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1 . 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
注 ： 无 。
1 1 . 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
无 。鹏华全球高收益债（Q D I I ）2 0 1 7 年半年度报告
第 5 1 页 共 5 1 页
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
( 二 ) 《 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
( 三 ) 《 鹏 华 全 球 高 收 益 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 半 年 度 报 告 》 （ 原 文 ） 。
1 2 . 2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
1 2 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 （ h t t p ： / / w w w . p h f u n d . c o m ） 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 ， 咨 询 电 话 ： 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 7 年 8 月 2 8 日
