诺 德 货 币 市场 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 诺德基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 诺德货币 2017 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
诺德货币 2017 年半年度 报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务 信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 诺德货币 2017 年半年度 报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 37
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 37
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券 投 资明 细 ............................ 39
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 40
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 45
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 46
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 46
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47 诺德货币 2017 年半年度 报告
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12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺德货 币市 场基 金
基金简 称 诺德货 币
场内简 称 -
基金主 代码 002672
基金运 作方 式 契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年5 月5 日
基金管 理人 诺德基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,180,263,450.94 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 诺德货 币 A 诺德货 币B
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002672 002673
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 26,446,266.41 份 4,153,817,184.53 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动 性 的前 提下 ， 力 求实现 超过 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 发展态 势、 金融 监管 政策 、 财政 与货 币政 策、 市
场及其 结构 变化 和短 期的 资金供 需等 因素 的分 析， 形成对 市场 短期 利率 走
势的判 断。 并在 此基 础上 通过对 各种 不同 类别 资产 的收益 率水 平 （ 不同 剩
余期限 到期 收益 率、 利息 支付方 式以 及再 投资 便利 性） 进 行分 析， 结合 各
类资产 的流 动性 特征 （日 均成交 量、 交易 方式、 市场 流量） 和风 险特 征 （信
用等级 、波 动性 ）， 决定 各类资 产的 配置 比例 和期 限匹配 情况 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币 市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺德基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 罗丽娟 陆志俊
联系电 话 021 －68879999 95559 诺德货币 2017 年半年度 报告
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电子邮 箱 lijuan.luo@nuodefund.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电话
400-888-0009 95559
传真 021 －68877727 021-62701216
注册地 址
上海浦 东新 区陆 家嘴 环路
1233 号 1201 室
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址
上海浦 东新 区陆 家嘴 环路
1233 号 1201 室
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 潘福祥 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券
时报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.nuodefund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 诺德基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1233 号
1201 室
诺德货币 2017 年半年度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、本 基金 无持 有人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额 ，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于本基金 采用摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3、本 基金 按日 结转 份额 。
4、本 基金 合同 生效 日为2016 年5 月5 日。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
诺德货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3203% 0.0011% 0.0292% 0.0000% 0.2911% 0.0011%
过去三 个月 0.9004% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.8119% 0.0010%
过去六 个月 1.7063% 0.0014% 0.1760% 0.0000% 1.5303% 0.0014%
过去一 年 2.8225% 0.0025% 0.3549% 0.0000% 2.4676% 0.0025%
自 基 金 合 同
生效起 至今
3.0849% 0.0026% 0.4103% 0.0000% 2.6746% 0.0026%
基金级 别 诺德货 币A 诺德货 币B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年 6 月 30 日 )
报告期( 2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 290,058.28 33,499,986.31
本期利 润 290,058.28 33,499,986.31
本期净 值收 益率 1.7063% 1.8284%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 26,446,266.41 4,153,817,184.53
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 3.0849% 3.3717% 诺德货币 2017 年半年度 报告
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诺德货 币B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额 净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3400% 0.0011% 0.0292% 0.0000% 0.3108% 0.0011%
过去三 个月 0.9608% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.8723% 0.0010%
过去六 个月 1.8284% 0.0014% 0.1760% 0.0000% 1.6524% 0.0014%
过去一 年 3.0700% 0.0025% 0.3549% 0.0000% 2.7151% 0.0025%
自 基 金 合 同
生效起 至今
3.3717% 0.0026% 0.4103% 0.0000% 2.9614% 0.0026%
注：① 本基 金的 利润 分配 方式是 “每 日分 配、 按日 支付” 。
②本基 金的 业绩 比较 基准 为：银 行活 期存 款利 率（ 税后）
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
诺德货币 2017 年半年度 报告
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注：诺 德货 币市 场基 金成 立于 2016 年 5 月 5 日， 图示时 间段 为 2016 年 5 月 5 日至 2017 年 6 月
30 日。 本基 金建 仓期 间自 2016 年 5 月 5 日至 2016 年 11 月 4 日， 报告 期结 束 资产配 置比 例符 合
本基金 基金 合同 规定 。
本 基金 的业 绩比 较基 准为银 行活 期 存 款利 率（ 税后）
诺德货币 2017 年半年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
诺德基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2006]88 号文 批准 设立 。 公 司 股东为 清华 控
股有限 公司 和宜 信惠 民投 资管理 （北 京） 有限 公司 ，注册 地为 上海 ，注 册资 本为 1 亿元 人民 币 。
截至本报告期 末，公司 管 理了十二只开 放式基金 ： 诺德价值优势 混合型证 券 投资基金、 诺德主题
灵活配置混合 型证券投 资 基金、诺德增 强收益债 券 型证券投资基 金、诺德 成 长优势混合 型证券投
资基金 、 诺德 中小 盘混 合 型证券 投资 基金 、 诺德 优 选30 混合 型证 券投 资基 金 、 诺 德双 翼债 券型 证
券投资 基金 （LOF ） 、 诺德 周期策 略混 合型 证券 投资 基金、 诺德 深 证 300 指数 分级证 券投 资基金、
诺德货 币市 场基 金、 诺德 天 禧债券 型证 券投 资基 金和 诺德成 长精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵滔滔
本基金
基金经
理、 诺 德
增强收
益债券
型证券
投资基
金基金
经理、 诺
德双翼
债券型
证券投
资基金
（LOF ）
基金经
理和诺
德天禧
债券型
证券投
资基金
基金经
理、 固 定
2016 年5 月5 日 - 10
上海财 经大 学金 融学 硕士 。
2006 年 11 月至 2008 年
10 月 ， 任 职于 平安 资产 管 理
有限责 任公 司。2008 年 10
月 加 入 诺 德 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 先 后 担 任 债 券 交 易
员 ， 固 定 收 益 研 究 员 等 职
务。 现任 公司 固定 收益 部 总
监，具 有基 金从 业资 格。 诺德货币 2017 年半年度 报告
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收益部
总监
张倩
本基金
基金经
理
2016 年 11 月 5
日
- 8
上海财 经大 学经 济学 学士 。
2009 年7 月至2016 年6 月，
先 后 于 华 鑫 证 券 有 限 责 任
公司、 万 家基 金管 理有 限 公
司、 农银 汇理 基金 管理 有 限
公司担 任债 券交 易员。2016
年6 月加 入诺 德基 金管 理 有
限公司， 担任 基金 经理 助 理
职务， 具有 基金 从业 资格 。
注：1 、 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 ； 除 首任 基金经 理外 ， “ 任职
日期” 为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期； “ 离任日
期” 为 本公 司总 经理 办公 会作出 决定 并履 行必 要备 案程序 后对 外公 告的 离任 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 基金 合同 、 《 证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金
运作管理办法 》等法律 、 法规和监管部 门的相关 规 定，依照诚 实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 ， 在认真控制投 资风险的 基 础上，为基金 持有人谋 取 最大利益， 没有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本公司 已经 建立 了投 资决 策及交 易内 控制 度， 确保 在 投资管 理活 动中 公平 对待 不同投 资组 合，
维护投资者的 利益。此 外 ，本基金管理 人还建立 了 公平交易制度 ，确保不 同 基金在买卖 同一证券
时， 按 照比 例分 配的 原则 在各基 金间 公平 分配 交易 量。 公 司交 易系 统中 使用 公平交 易模 块, 一旦 出
现不同基金同 时买卖同 一 证券时，系统 自动切换 至 公平交易模块 进行委托 。 本报告期内 ，公平交
易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司根 据中 国证 监会 颁布 的 《 证券 投资 基金 管理 公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ， 制 定了 《诺 德
基金管 理有 限公 司异 常交 易监控 与报 告管 理办 法》 ， 明确公 司对 投资 组合 的同 向与反 向交 易和 其 他诺德货币 2017 年半年度 报告
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日常交易行为 进行监控 ， 并对发现的异 常交易行 为 进行报告。该 办法覆盖 异 常交易的类 型、界定
标准、监控方 法与识别 程 序、对异常交 易的分析 报 告等内容并得 到有效执 行 。本报告期 内，本基
金未有参与交易所公开 竞 价同日反向交易成交较 少 的单边交易量超过该 证券 当日成交量 5% 的交
易，也 未发 现 存 在不 公平 交易的 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ，GDP 同比 增长6.9% ，CPI 同比 上 涨1.4% ， 经济 增长 保持 稳中 有进、 稳中 向好
的态势 。 央 行货 币政 策继 续保持 稳健 中性 ， 第 一季 度两次 上调 了公 开市 场逆 回购 和 MLF 操作 利率 。
一季度，债券 收益率随 着 公开市场利率 上调呈现 上 行的走势。进 入二季度 ， 金融监管收 紧预期增
强，债券收益 率继续走 出 了一波震荡上 行的行情 。 在此期间，央 行通过公 开 市场投放维 护了流动
性的稳 定 ， 随 后债 券收 益 率逐渐 趋稳 ， 并略 有下 行 。 尽 管上 半年 资金 利率 和 债券收 益率 整体 抬升 ，
但绝对收益价 值显现； 同 时，伴随着流 动性的缓 解 ，债券收益率 阶段性出 现 了的几 次小 幅下行，
产生了 一些 投资 机会 ，对 货币基 金的 投资 收益 有较 为积极 的作 用。
报告期内，基 金管理人 严 格按照基金合 同和相关 法 律法规进行投 资。一季 度 组合投资品种 较
为平均，组合 剩余期限 控 制在较短的水 平。进入 二 季度逐渐调整 ，适当配 置 了中等期限 存款类资
产与短期限的 债券类、 回 购资产，同时 兼顾了流 动 性和安全性。 报告期内 ， 组合未出现 流动性风
险和信 用风 险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日， 本基 金 A 类基 金份 额 净 值 收益率 为 1.7063% ，B 类 基金份 额净 值收
益率 为1.8284% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率为 0.1760% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 ， 预 计 央行呵 护市 场流 动性 的意 图将保 持不 变， 资金 利率 出现极 端波 动的
可能性很小。 债券收益 率 已经在二季度 反转下行 并 企稳，但继续 下行动力 尚 不明朗，预 计下半年
保持震荡格局 。在货币 政 策和监管力度 不变的基 调 下，预计下半 年的资金 利 率和债券收 益率的中
枢会略低于上 半年二季 度 的水平，因此 下半年的 投 资机会更具有 时点性。 基 金管理人将 在保障组
合平稳安 全运 行的前提 下 ，积极主动把 握投资机 会 ，并保持以往 稳健的投 资 管理风格， 提高组合
业绩。 诺德货币 2017 年半年度 报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
为了确保基金 估值严格 执 行新会计准则 、中国证 监 会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，
更好地保护基 金份额持 有 人的合法权益 ，基金管 理 人制定并修订 了《诺德 基 金管理有限 公司证券
投资基 金估 值制 度》 （以 下 简称“ 估值 制度 ” 。 ）
根据估值制度 ，基金管 理 人设立了专门 的估值委 员 会。估值委员 会由公司 投 资研究部总监 、
运营总监、清 算登记部 经 理、基金会计 主管和法 务 主管组成，所 有相关成 员 均具备相应 的专业胜
任能力和长 期 相关工作 经 历。估值委员 会主要负 责 制定基金资产 的估值政 策 和程序，定 期评价现
有估值 政策 和程 序的 适用 性以及 保证 估值 策略 和程 序的一 致性 。其 中：
基金会计主管 主要负责 制 定新的估值政 策、方法 和 程序，提供相 关的会计 数 据，并具体负 责
和会计 事务 所及 基金 托管 行就估 值模 型、 假设 及参 数进行 沟通 ，以 支持 委员 会的相 关决 定；
运营总 监及 清算 登记 部经 理主要 负责 监督 估值 委员 会决议 有效 执行 及实 施；
投资研究部总 监主要负 责 分析市场情况 ，并在结 合 相关行业研究 员意见的 基 础上对具体投 资
品种所 处的 经济 环境 和相 关重大 事项 进行 判断 ；
法务主 管负 责审 核委 员 会 决议的 合法 合规 性， 以及 负责具 体信 息披 露工 作。
根据估值制度 ，估值委 员 会成员中不包 括基金经 理 。本报告期内 ，上述参 与 流程各方之间 不
存在重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及招募 说 明书（更新） 等有关规 定 ，本基金每日 将基金净 收 益分配给基金 份
额持有 人， 当日 收益 参与 下一日 的收 益分 配， 并定 期支付 且结 转为 相应 的基 金份额 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 诺德货币 2017 年半年度 报告
第 15 页 共 47 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年上 半年 度， 基金 托 管人在 诺德 货币 市场 基金 的托管 过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投 资基
金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 、托管协 议 ，尽职尽责地 履行了托 管 人应尽的义 务，不存
在任何 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年上 半年 度， 诺德 基 金管理 有限 公司 在诺 德货 币市场 基金 投资 运作 、资 产净值 的计 算、
基金收 益的 计算 、基 金费 用开支 等问 题上 ，托 管人 未发现 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
本基金 本报 告期 内 向 A 级 份额持 有人 分配 利润 ： 290,058.28 元， 向 B 级份 额持 有人分 配利 润：
33,499,986.31 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2017 年上 半年 度， 由 诺德 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 诺德货 币市 场 基
金的年度报告 中财务指 标 、收益表现、 收益分配 情 况、财务会计 报告相关 内 容、投资组 合报告等
内容真 实、 准确 、完 整。 诺德货币 2017 年半年度 报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺德 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 547,990,811.52 910,445,415.60
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,985,678,511.83 868,754,236.77
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,985,678,511.83 868,754,236.77
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,632,332,408.49 1,084,840,867.26
应收证 券清 算款
- 100,088.47
应收利 息 6.4.7.5 15,606,136.06 11,885,632.17
应收股 利
- -
应收申 购款
32,428.00 115,247,580.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,181,640,295.90 2,991,273,820.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
569,798.89 410,662.38
应付托 管费
132,953.08 95,821.20
应付销 售服 务费
22,849.40 16,000.58
应付交 易费 用 6.4.7.7 37,891.15 29,880.63 诺德货币 2017 年半年度 报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
455,584.92 357,469.13
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 157,767.52 300,000.00
负债合 计
1,376,844.96 1,209,833.92
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 4,180,263,450.94 2,990,063,986.35
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
4,180,263,450.94 2,990,063,986.35
负债和 所有 者权 益总 计
4,181,640,295.90 2,991,273,820.27
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 4,180,263,450.94
份，其 中A 类基 金份 额总 额 26,446,266.41 份；B 类基金 份额 总 额4,153,817,184.53 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺德 货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年5 月5 日(基金
合同生效日)至2016 年
6 月 30 日
一、收入
38,145,742.23 4,058,909.62
1.利息 收入
38,155,972.62 4,058,909.62
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 16,709,696.39 3,173,128.28
债券利 息收 入
12,538,209.50 311,499.02
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
8,908,066.73 574,282.32
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-10,230.39 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -10,230.39 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 诺德货币 2017 年半年度 报告
第 18 页 共 47 页
列）
5.其他 收 入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
- -
减： 二、费用
4,355,697.64 749,752.94
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,753,485.13 519,936.82
2．托 管费 6.4.10.2.2 642,479.85 121,318.60
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 112,053.48 23,801.56
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
632,891.53 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
632,891.53 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 214,787.65 84,695.96
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
33,790,044.59 3,309,156.68
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
33,790,044.59 3,309,156.68
注：上 年度 可比 期间 为 2016 年5 月5 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日止 期间 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺德 货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,990,063,986.35 - 2,990,063,986.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 33,790,044.59 33,790,044.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,190,199,464.59 - 1,190,199,464.59
其中：1. 基 金申 购款 6,861,888,873.46 - 6,861,888,873.46
2. 基金 赎回 款 -5,671,689,408.87 - -5,671,689,408.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -33,790,044.59 -33,790,044.59 诺德货币 2017 年半年度 报告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,180,263,450.94 - 4,180,263,450.94
项目
上年度可比期间
2016 年5 月 5 日(基金合同生效日) 至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,196,968,777.31 - 1,196,968,777.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,309,156.68 3,309,156.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-69,527,054.49 - -69,527,054.49
其中：1. 基 金申 购款 624,674,564.65 - 624,674,564.65
2. 基金 赎回 款 -694,201,619.14 - -694,201,619.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -3,309,156.68 -3,309,156.68
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,127,441,722.82 - 1,127,441,722.82
注：上 年度 可比 期间 为 2016 年5 月5 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2016 年6 月30 日止 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 胡志 伟______
______ 胡 志伟______
____ 高奇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
诺德货币市场基金( 以 下 简称 “ 本基金”) 经 中 国 证券监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监
会”) 证监 许可[2016]728 号 《 关于 准予 诺德 货币 市 场基金 注册 的批 复 》 核 准 ， 由 诺德 基金 管理 有
限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 和 《诺 德货 币市 场基 金基 金 合同 》 负 责公 开募 集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1,196,886,144.43 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2016)诺德货币 2017 年半年度 报告
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第488 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《诺德 货 币 市场 基金 基金 合同》 于 2016 年5
月 5 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 1,196,968,777.31 份 基金份 额， 其中 认购
资金利 息折 合82,632.88 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 诺德 基金 管理 有限公 司， 基金 托管
人为交 通银 行股 份有 限公 司。
本基金根据单 个账户持 有 的基金份额数 量和销售 服 务费收取方式 的不同， 将 基金份额分为 不
同的类 别。 若 A 类基 金份 额持有 人在 单个 基金 账户 保留的 基金 份额 达到 或超 过 300 万 份时， 本 基
金的登 记机 构自 动将 其在 该基金 账户 持有 的 A 类 基 金份额 升级 为 B 类 基金 份 额。 若 B 类基 金份
额持有 人在 单个 基金 账户 保留的 基金 份额 低 于 300 万份时 ， 本 基金 的登 记机 构自动 将其 在该 基金
账户持 有 的B 类基 金份 额 降级 为 A 类基 金份 额。A 类基金 份额 的销 售服 务费 率为 0.25% ，B 类基
金份额的销售 服务费率 为 0.01%。两 类基金份 额分别 设置基金代码 ，并单独 公 布每万份基金 净收
益和7 日年 化收 益率 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《诺 德 货币市场基金 基金合同 》 的有关规定， 本
基金的 投资 范围 为是 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括现 金， 期限 在 1 年以 内(含1 年)的 银行 存
款、 债 券回 购、 中 央银 行 票据、 同业 存 单， 剩余 期 限在 397 天以 内(含397 天)的 债券、 非金 融企
业债务融资工 具、资产 支 持证券以及中 国证监会 、 人民银行银行 认可的其 他 具有良好流 动性的货
币市场 工具 。本 基金 的业 绩比较 基准 为： 银行 活期 存款利 率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及以 后期 间颁 布的 《企 业会计 准则 － 基
本准则 》 、 各项 具体 会计 准 则及相 关规定( 以下 合称 “ 企业会 计准 则”) 、 中国 证 监会颁 布的 《 证券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年度 报告>》 、 中国 证券 投资基 金业 协会(以下
简称“ 中国 基金 业协 会”)颁布的 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》 、 《 诺德 货币市 场基 金基 金合
同》 和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基
金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日止 期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真诺德货币 2017 年半年度 报告
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实、完 整地 反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月
30 日 止期 间的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期会 计报 表所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 上年度 会计 报表 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若 干优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融业有关 政策的通 知》 、财税[2016]70 号《关 于 金融机构同业 往来等增 值 税政策的补充 通知
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖债券的 转 让收入免征增 值税，对 国 债、地方 政府 债
及金融 同业 往来 利息 收入 亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 诺德货币 2017 年半年度 报告
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项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 22,990,811.52
定期存 款 525,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 145,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 -
存款期 限3 个月 以上 380,000,000.00
其他存 款 -
合计： 547,990,811.52
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,985,678,511.83 1,988,390,000.00 2,711,488.17 0.0649%
合计 1,985,678,511.83 1,988,390,000.00 2,711,488.17 0.0649%
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 买入 返售 证券 1,632,332,408.49 -
合计 1,632,332,408.49 -
诺德货币 2017 年半年度 报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 从买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 3,981.90
应收定 期存 款利 息 1,759,082.98
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 11,956,129.32
应收买 入返 售证 券利 息 1,886,941.86
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 15,606,136.06
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市 场 应付 交易 费用 37,891.15
合计 37,891.15
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 157,767.52
合计 157,767.52
诺德货币 2017 年半年度 报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
诺德货 币 A
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 32,285,413.02 32,285,413.02
本期申 购 64,281,063.52 64,281,063.52
本期赎 回( 以"-" 号填列) -70,120,210.13 -70,120,210.13
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 26,446,266.41 26,446,266.41
金额单 位： 人民 币元
诺德货 币 B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,957,778,573.33 2,957,778,573.33
本期申 购 6,797,607,809.94 6,797,607,809.94
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,601,569,198.74 -5,601,569,198.74
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 4,153,817,184.53 4,153,817,184.53
注：申 购含 红利 再投 、转 换入、 级别 调整 入份 额； 赎回含 转换 出、 级别 调整 出份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
诺德货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 290,058.28 - 290,058.28
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - - 诺德货币 2017 年半年度 报告
第 25 页 共 47 页
本期已 分配 利润 -290,058.28 - -290,058.28
本期末 - - -
单位： 人民 币元
诺德货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 33,499,986.31 - 33,499,986.31
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -33,499,986.31 - -33,499,986.31
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 147,348.52
定期存 款利 息收 入 16,562,347.19
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 0.68
其他 -
合计 16,709,696.39
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
2,075,508,224.34 诺德货币 2017 年半年度 报告
第 26 页 共 47 页
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
2,058,815,743.89
减：应 收利 息总 额 16,702,710.84
买卖债 券差 价收 入 -10,230.39
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交 易费 用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 119,014.74
银行汇 划费 38,420.13
中债登 账户 维护 费 13,500.00
上清所 账户 维护 费 14,100.00
合计 214,787.65
诺德货币 2017 年半年度 报告
第 27 页 共 47 页
6.4.7.21 分 部报 告
不适用 。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 发生 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺德基 金管 理有 限公 司(“ 诺德基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
清华控 股有 限公 司(“ 清 华 控股”) 基金管 理人 的股 东
宜信惠 民投 资管 理( 北京) 有限公 司(“ 宜
信惠民 ”)
基金管 理人 的股 东
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本报告 期及 上年 度可 比期 间内， 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月5 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,753,485.13 519,936.82
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
316,687.54 19,134.18 诺德货币 2017 年半年度 报告
第 28 页 共 47 页
注：支付基金 管理人诺 德 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.30% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X 0.30% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月5 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
642,479.85 121,318.60
注：支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.07% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.07% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺德货 币 A 诺德货 币 B 合计
诺德基 金 9,762.93 69,694.64 79,457.57
交通银 行 128.56 - 128.56
合计 9,891.49 69,694.64 79,586.13
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 5 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺德货 币 A 诺德货 币B 合计
诺德基 金 1,792.24 15,836.62 17,628.86
交通银 行 - - -
合计 1,792.24 15,836.62 17,628.86
注：支付基金 销 售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，每日计 提，按月
支付给 基金 管理 人， 再由 基金管 理人 计算 并支 付给 各基金 销售 机构 。A 类基 金份额 和 B 类 基金 份
额约定 的销 售服 务费 年费 率分别 为 0.25% 和 0.01% 。 销售服 务费 的计 算公 式为 ：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值 X 约 定年 费率/ 当 年 天数。 诺德货币 2017 年半年度 报告
第 29 页 共 47 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间内， 本基 金未 发生 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
诺德货 币 A 诺德货 币B
基 金合 同生效 日（ 2016
年5 月5 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 21,019,435.58
期间申 购/ 买入 总份 额 - 285,583.84
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 8,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 13,305,019.42
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.32%
项目
上年度 可比 期间
2016 年 5 月5 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
诺德货 币 A 诺德货 币B
基金 合同 生效 日 （ 2016 年
5 月 5 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：1 、基 金管 理人 诺德 基 金管理 有限 公司 本年 度申 购本基 金的 交易 委托 诺德 基金直 销柜 台办 理，
无申购 费。
2、 “ 期间 申购/ 买入 总份 额 ”包 含红 利再 投资 所获 得的 基 金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 以外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。 诺德货币 2017 年半年度 报告
第 30 页 共 47 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月5 日(基 金合 同 生效日)至2016
年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 22,990,811.52 147,348.52 6,428,282.35 1,093,004.74
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人交 通银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2.本基金用于 证券交易 结 算的资金通过 “交通银 行 基金托管结算 资金专用 存 款账户 ”转 存于中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，按 银行 同业 利率 计息 。于 2017 年 6 月 30 日的 相关余 额在 资产 负 债
表中的 “结 算备 付金 ”科 目中单 独列 示。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间内， 本基 金未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
诺德货 币A
已按 再 投资 形 式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
291,000.82 - -942.54 290,058.28 -
诺德货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
33,400,927.98 - 99,058.33 33,499,986.31 -
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。 诺德货币 2017 年半年度 报告
第 31 页 共 47 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为货币 市场基金 ， 为证券投资基 金中的低 风 险品种。本基 金长期的 风 险和预期收益 低
于股票型基金 、混合型 基 金、债券型基 金。本基 金 投资于各类货 币市场工 具 。本基金在 日常经营
活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。 本基金的
基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 在保持基 金 资产的低风险 和高流动 性 的前提下， 力求实现
超过业 绩比 较基 准的 投资 回报。
本基金的基金 管理人内 部 风险控制机制 分为“决 策 系统” 、 “执行系 统”和“ 监督系统”三 个
方面： (1) 决策 系统 由股 东 会、 董 事会 、 公 司经 营层 下 设的投 资决 策委 员 会 和风 险管理 委员 会组 成；
(2) 执 行系 统由 公司 各职 能 部门组 成 ， 承 担公 司日 常 经营管 理 、 风 险控 制、 基 金投资 运作 活动 和具
体工作 ， 负责 将公 司决 策 系统 的 各项 决议 付诸 实施 ；(3) 监督 系统 由监 事会 、 董事会 及其 下设 的审
计委员会、督 察长、监 察 稽核部组成。 各自监督 的 内容和对象分 别由公司 章 程及相应的 专门制度
加以明 确规 定。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种 风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 诺德货币 2017 年半年度 报告
第 32 页 共 47 页
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行交通银行； 定期存款 存 放在具有基金 托管资格 的 徽商银行股 份有限公
司、中国民生 银行股份 有 限公司、平安 银行股份 有 限公司、浙商 银行股份 有 限公司及包 商银行股
份有限公司， 因而与银 行 存款相关的 信 用风险不 重 大。本基金在 交易所进 行 的交易均以 中国证券
登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算，违 约风险可 能 性很小；在 银行间同
业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ， 不 投 资于短 期信 用评 级在 A-1 级以下 或长 期
信用评 级在 AAA 级 以下 的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - 30,006,435.63
A-1 以下 90,505,935.79 -
未评级 1,895,172,576.04 738,513,803.17
合计 1,985,678,511.83 768,520,238.80
注：未 评级 债券 为短 期融 资券、 政策 性金 融债 及同 业存单 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 - 100,233,997.97
合计 - 100,233,997.97
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种诺德货币 2017 年半年度 报告
第 33 页 共 47 页
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种( 企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得超过 120 天， 平均 剩余存续期限 在每个交 易 日均不得超过 240 天 ，且 能够通过出售 所持
有的银行间同 业市场交 易 债券应对流动 性需求。 此 外本基金还可 通过卖出 回 购金融资产 方式借入
短期资金应 对流动性 需求 ，除发生巨 额赎回、 连续 3 个交易日 累计赎回 20% 以上或者连 续 5 个
交易日累计赎 回 30% 以 上 的情形外，债 券正回购 的 资金余额在每 个交易日 均 不得超过基 金资产净
值的20% 。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资、 买入 返售金 融资 产等 。 诺德货币 2017 年半年度 报告
第 34 页 共 47 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
117,990,811.52 100,000,000.00 330,000,000.00 - - - 547,990,811.52
交易性金融资产
430,374,122.62 1,044,775,539.28 510,528,849.93 - - - 1,985,678,511.83
买入返售金融资产
1,632,332,408.49 - - - - - 1,632,332,408.49
应收利息
- - - - - 15,606,136.06 15,606,136.06
应收申购款
- - - - - 32,428.00 32,428.00
资产总计 2,180,697,342.63 1,144,775,539.28 840,528,849.93 - - 15,638,564.06 4,181,640,295.90
负债
应付管理人报酬 - - - - - 569,798.89 569,798.89
应付托管费 - - - - - 132,953.08 132,953.08
应付销售服务费 - - - - - 22,849.40 22,849.40
应付交易费用 - - - - - 37,891.15 37,891.15
应付利润 - - - - - 455,584.92 455,584.92
其他负债 - - - - - 157,767.52 157,767.52
负债总计 - - - - - 1,376,844.96 1,376,844.96
利率敏感度缺口 2,180,697,342.63 1,144,775,539.28 840,528,849.93 - - 14,261,719.10 4,180,263,450.94
上年度末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 750,445,415.60 - 160,000,000.00 - - - 910,445,415.60
交易性金融 资产 269,962,467.15 149,663,489.55 449,128,280.07 - - - 868,754,236.77
买入返售金融资产 1,084,840,867.26 - - - - - 1,084,840,867.26
应收证券清算款 - - - - - 100,088.47 100,088.47
应收利息 - - - - - 11,885,632.17 11,885,632.17
应收申购款 - - - - - 115,247,580.00 115,247,580.00
资产总计 2,105,248,750.01 149,663,489.55 609,128,280.07 - - 127,233,300.64 2,991,273,820.27
负债
应付管理人报酬 - - - - - 410,662.38 410,662.38
应付托管费 - - - - - 95,821.20 95,821.20
应付销售服务费 - - - - - 16,000.58 16,000.58
应付交易费用 - - - - - 29,880.63 29,880.63
应付利润 - - - - - 357,469.13 357,469.13
其他负债 - - - - - 300,000.00 300,000.00
负债总计 - - - - - 1,209,833.92 1,209,833.92
利率 敏感度 缺口 2,105,248,750.01 149,663,489.55 609,128,280.07 - - 126,023,466.72 2,990,063,986.35
诺德货币 2017 年半年度 报告
第 35 页 共 47 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个 114.00 216.00
市场利 率上 升 25 个 114.00 214.00
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇 率以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,988,390,000.00 47.57 867,602,000.00 29.02
交易性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,988,390,000.00 47.57 867,602,000.00 29.02
诺德货币 2017 年半年度 报告
第 36 页 共 47 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 诺德货币 2017 年半年度 报告
第 37 页 共 47 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 1,985,678,511.83 47.49
其中： 债券 1,985,678,511.83 47.49
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,632,332,408.49 39.04
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 547,990,811.52 13.10
4 其他各项 资产 15,638,564.06 0.37
5 合计 4,181,640,295.90 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.39
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
诺德货币 2017 年半年度 报告
第 38 页 共 47 页
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 59
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 94
报告期 内投 资组 合平 均剩 余 期限 最低 值 19
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 52.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 12.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 14.94 -
其中： 剩 余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 20.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.66 -
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％） 诺德货币 2017 年半年度 报告
第 39 页 共 47 页
1 国家债券 139,777,027.19 3.34
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 89,466,763.32 2.14
其中： 政策 性金 融债 89,466,763.32 2.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 681,086,900.49 16.29
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,075,347,820.83 25.72
8 其他 - -
9 合计 1,985,678,511.83 47.50
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111710281
17 兴业银
行 CD281
2,100,000 207,945,587.81 4.97
2 111713041
17 浙商银
行 CD041
1,500,000 146,714,294.78 3.51
3 011760072
17 赣高速
SCP003
1,000,000 99,984,569.90 2.39
4 111711024
17 平安银
行 CD024
1,000,000 99,873,928.60 2.39
5 111720105
17 广发银
行 CD105
1,000,000 99,021,715.85 2.37
6 111707145
17 招商银
行 CD145
1,000,000 98,942,550.13 2.37
7 111711246
17 平安银
行 CD246
1,000,000 97,831,386.35 2.34
8 170204 17 国开 04 900,000 89,466,763.32 2.14
9 011698767
16 鲁黄金
SCP015
700,000 70,123,528.57 1.68
10 011698854
16 兖州煤
业 SCP007
600,000 60,117,757.48 1.44
诺德货币 2017 年半年度 报告
第 40 页 共 47 页
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0840%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0394%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0181%
报 告期 内负偏 离度 的 绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金不存 在负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金不存 在正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
鉴于货币市场基金的 特性 ， 本基金采用摊余 成本法 计算基金资产净值 ， 即本 基金按持有债券
投资的票面利率或商 定利 率每日计提应收利息 ， 并 按实际利率法在其剩 余期 限内摊销其买入时的
溢价或折价，以摊余 的成 本计算基金资产净值 。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净
值发生重大偏离 ， 从而对 基金持有人的利益产 生稀 释或不公平的结果 ， 基金 管理人采用 “ 影子定
价 ” ， 即 于 每 一 计价 日 采 用市 场 利 率 和 交 易 价格 对 基金 持 有 的 计 价 对 象进 行 重新 评 估 ， 当 基 金 资
产净值与其他可参考 公允 价值指标产生重大偏 离的 ， 应按其他公允 价值指标 对组合的账面价值进
行调整，调整差额 确认为 “公允价值变动损 益” ，并 按其他公允价值指 标进行 后续计量。如基金
份额净值恢复至 1.00 元 ，可恢复使用摊余成 本法 估算公允 价值。如有 确凿 证据表明按上述规定
不能客观反映基金资 产公 允价值的， 基 金管理人可 根据具体情况 ， 在与基金 托管人商议后 ， 按最
能反映基金资产公允 价值 的方法估值。
7.9.2
本报告期内， 本基 金投资 的前十名证券的发行 主体 不存在被监管部门立 案调 查的情况， 在报
告编制日前一年内也 不存 在受到公开谴责、处 罚的 情况。 诺德货币 2017 年半年度 报告
第 41 页 共 47 页
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 15,606,136.06
4 应收申 购款 32,428.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 15,638,564.06
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 诺德货币 2017 年半年度 报告
第 42 页 共 47 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
诺德
货币
A
1,847 14,318.50 15,202,719.32 57.49% 11,243,547.09 42.51%
诺德
货币
B
104 39,940,549.85 4,145,816,323.98 99.81% 8,000,860.55 0.19%
合计 1,951 2,142,626.06 4,161,019,043.30 99.54% 19,244,407.64 0.46%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
诺德货 币A 411,308.00 1.56%
诺德货 币B - -
合计 411,308.00 0.01%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
诺德货 币 A 0~10 万份
诺德货 币 B -
合计 0~10 万份
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
诺德货 币 A 0~10 万份
诺德货 币 B -
合计 0~10 万份
诺德货币 2017 年半年度 报告
第 43 页 共 47 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
诺德货 币A 诺德货 币B
基金合 同生 效日 （2016 年5 月5 日 ） 基 金份
额总额
32,218,403.06 1,164,750,374.25
本报告 期期 初基 金份 额总 额 32,285,413.02 2,957,778,573.33
本报告 期基 金总 申购 份额 64,281,063.52 6,797,607,809.94
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 70,120,210.13 5,601,569,198.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 26,446,266.41 4,153,817,184.53
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 诺德货币 2017 年半年度 报告
第 44 页 共 47 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人无重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 的投 资组 合策略 没有 重大 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 续聘 普华 永道 中天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 担任 本基 金 2017 年度 的基 金审
计机构 。目 前普 华永 道中 天会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）已 为本 基金 提 供1 年的 审计 服务 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金的基 金管理 人、基 金托管人涉 及托管 业务机 构及其高级 管理人 员未有 受到稽查或 处罚
的情形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 2 - - - - - 诺德货币 2017 年半年度 报告
第 45 页 共 47 页
注： 根据 中国 证监 会的 有 关规定 ， 基金 管理 人在 比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况 、 经 营状 况、
研究水 平后 ，向 证券 公司 租用了 基金 交易 单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
（1 ） 公司 财务 状况 良好 、 经营行 为稳 健规 范， 内控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具 有较 强的 研究 能力 ， 能及 时、 全 面、 定 期提 供质量 较高 的宏 观、 行业 、 公司 和证 券市 场 研
究报告 ，并 能根 据基 金投 资的特 殊要 求， 提供 专门 的研究 报告 ；
2、基 金 专 用交 易单 元的 选 择程序 如下：
(1) 基 金管 理人 根据 上述 标 准考察 后， 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 ；
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订交 易单 元租用 协议 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
海通证 券 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 没有 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
10.9 其 他重 大事件
无。 诺德货币 2017 年半年度 报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
2 20170612-20170622 - 525,000,000.00 70,000,000.00 456,571,707.88 10.92%
1 20170104-20170109 500,396,720.57 - 500,396,720.57 - -
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
1、基金净 值大幅 波动的 风险
单一持有 基金比 例过高 的 投资者连 续大量 赎回， 可 能会影响 基金投 资的持 续 性和稳定 性， 增加 变现成 本。 同时，
按照净值 计算尾 差处理 规 则可能引 起基金 份额净 值 异常上涨 或下跌 。
2、赎回申 请延期 办理的 风险
单 一持 有基金 比例 过高的投 资者 大额赎 回后 可能触发 本基 金巨额 赎回 条件，导 致同 期中小 投资 者小额赎 回面 临
部分延期 办理的 情况。
3、基金投 资策略 难以实 现的风险
单 一持 有基金 比例 过高的投 资者 大额赎 回后 ，可能引 起基 金资产 总净 值显著降 低， 从而使 基金 在投资时 受到 限
制，导致 基金投 资策略 难 以实现。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
诺德货币 2017 年半年度 报告
第 47 页 共 47 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 诺德 货 币市场 基金 募集 的文 件。
2 、 《诺 德货 币市 场基 金基 金合同 》 。
3 、 《诺 德货 币市 场基 金招 募说明 书》 。
4 、 《诺 德货 币市 场基 金托 管协议 》 。
5 、诺 德基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
6 、诺 德货 币市 场基 金 2017 半年 度报 告原 文。
12.2 存 放地 点
基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 ：
http://www.nuodefund.com 。
12.3 查 阅方 式
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2017 年 8 月 28 日
