诺 德 成 长 精选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 诺德基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年8 月28 日 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年 8 月 25 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年2 月24 日起 至6 月 30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金 份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 53 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 诺德成 长精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 诺德成 长精 选
场内简 称 -
基金主 代码 003561
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年2 月24 日
基金管 理人 诺德基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 140,354,414.22 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 诺德成 长精 选 A 诺德成 长精 选C
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 : 003561 003562
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 119,338,849.22 份 21,015,565.00 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险并 保持基 金资 产 良 好流 动性 的前提 下, 通 过深 入 研 究 精
选具有 良好 持续 成长 潜力 的上市 公司 ,力 争为 投资 者提供 长期 稳健 的投 资回
报。
投资策 略
本基金 秉承 长期 投资 和价 值投资 的理 念, 关注 上市 公司因 成长 而具 备的 价 值 ,
强调对 行业 和公 司的 基本 面进行 长期 、 深 入、 有前 瞻性的 研究 , 精 心挑 选 成 长
行业中 的具 有完 善的 治理 结构、 核心 的竞 争力 、 良 好的行 业景 气度 、 预 期 未 来
两年预 期主 营业 务收 入和 行业市 占率 处于 行业 前列 , 或具有 潜在 主营 业 务 收 入
或公司 利润 高增 长趋 势的 成长性 优势 企业 进行 长期 投资。 在 充分 考虑 风 险 因 素
的基础 上 , 构 建投 资组 合 并进行 动态 管理 。 力争 在 严格控 制整 体风 险的 前提 下,
实现基 金的 长期 稳定 增值 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×60 % + 中国 债券 总指 数收 益率 × 40%
风险收 益特 征
本基金 为灵 活配 置的 混合 型基金 , 属于 基金 中的 中 等风险 品种 , 风险 与预 期 收
益高于 货币 市场 基金 和债 券型基 金, 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺德基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 罗丽娟 张建春 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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联系电 话 021 -68879999 010-63639180
电子邮 箱 lijuan.luo@nuodefund.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
400-888-0009 95595
传真 021 -68877727 010-63639132
注册地 址
上海浦 东新 区陆 家嘴 环路
1233 号1201 室
北京市 西城 区太 平桥 大 街25
号、 甲 25 号中 国光 大中 心
办公地 址
上海浦 东新 区陆 家嘴 环路
1233 号1201 室
北京市 西城 区太 平桥 大 街25 号
中国光 大中 心
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 潘福祥 唐双宁
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的 信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.nuodefund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 诺德基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1233 号
1201 室
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
基金级 别 诺德成 长精 选 A 诺德成 长精 选 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年2 月24 日 - 2017
年 6 月30 日)
报告期(2017 年2 月24 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,173,047.78 372,203.09
本期利 润 3,495,469.44 1,165,616.15
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0246 0.0235
本期加 权平 均净 值利 润率 2.45% 2.34%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.77% 2.73%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,072,940.68 181,042.12
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0090 0.0086
期末基 金资 产净 值 122,647,027.64 21,590,116.14
期末基 金份 额净 值 1.0277 1.0273
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.77% 2.73%
注:1 、 本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 )
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 期末可供 分配利润 , 采用期末资 产负债表 中未 分配利润与 未 分配利 润中 已实现部分 的孰低 数
(为期 末余 额 , 不 是当 期 发生数 ) 。 表中 的 “ 期末 ” 均指报 告期 最后 一日 , 无 论该日 是否 为开 放日
或交易 所的 交易 日。
3、 所述基金 业绩指标 不 包括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用,计入 费用 后实际收益 水平要 低
于所列 数字 。
4、 本 基金 合同 生效 日 为2017 年2 月24 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 2.67% 0.32% 3.33% 0.41% -0.66% -0.09%
过去三 个月 2.70% 0.21% 3.21% 0.39% -0.51% -0.18%
自基金 合同
生效起 至今
2.77% 0.17% 2.85% 0.37% -0.08% -0.20%
诺德成 长精 选 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 2.65% 0.32% 3.33% 0.41% -0.68% -0.09%
过去三 个 月 2.67% 0.21% 3.21% 0.39% -0.54% -0.18%
自基金 合同
生效起 至今
2.73% 0.17% 2.85% 0.37% -0.12% -0.20%
注:业 绩比 较基 准= 沪深300 指 数收 益率*60%+ 中国 债券总 指数 收益 率*40%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注: 本 基金 的合 同于2017 年2 月24 日生 效, 图 示时 间段 为 2017 年2 月24 日-2017 年6 月30 日。
本基金 成立 未 满 1 年 。本 基金的 建仓 期 为 6 个 月, 截止 2017 年 6 月 30 日, 本基金 建仓 期尚 未 结
束。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
诺德基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2006]88 号文 批准 设立 。 公 司 股东为 清华 控
股有限 公司 和宜 信惠 民投 资管理 (北 京) 有限 公司 ,注册 地为 上海 ,注 册资 本为 1 亿元 人民 币 。
截至本报告期 末,公司 管 理了十二只开 放式基金 : 诺德价值优势 混合型证 券 投资基金、 诺德主题
灵活配置混合 型证券投 资 基金、诺德增 强收益债 券 型证券投资基 金、诺德 成 长优势混合 型证券投
资基金 、 诺德 中小 盘混 合 型证券 投资 基金 、 诺德 优 选30 混合 型证 券投 资基 金 、 诺 德双 翼债 券型 证
券投资 基金 (LOF ) 、 诺德 周期策 略 混 合型 证券 投资 基金、 诺德 深 证 300 指数 分级证 券投 资基金、
诺德货 币市 场基 金、 诺德 天 禧债券 型证 券投 资基 金和 诺德成 长精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郝旭东
本基金
基金经
理、 诺 德
增强收
益债券
型证券
投资基
金基金
经理、 诺
德成长
优势混
合型证
券投资
基金基
金经理
2017 年 2 月 24
日
- 9
上 海 交 通 大学 博 士。2011
年 1 月起 加入 诺德 基金 管
理有限公司, 在投资研究
部 从 事 投 资 管 理 相 关 工
作, 担任 行业 研究 员, 曾任
职 于 西部 证 券股 份有 限公
司 , 担任 高 级研 究员 ,具
有基金 从业 资格 。
注:1 、 对基 金的 首任 基金 经理, 其 “ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 ; 除 首任 基金经 理外 , “ 任职
日期” 为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期; “ 离任日
期” 为 本公 司总 经理 办公 会作出 决定 并履 行必 要备 案程序 后对 外公 告的 离任 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 基金 合同 、 《 证 券投资 基金 法 》 、 《 公开 募 集证券 投资 基金
运作管理办法 》等法律 、 法规和监管部 门的相关 规 定,依照诚实 信用、勤 勉 尽责、安全 高效的原
则管理和运用 基金资产 , 在认真控制投 资风险的 基 础上,为基金 持有人谋 取 最大利益, 没有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本公司 已经 建立 了投 资决 策及交 易内 控制 度, 确保 在 投资管 理活 动中 公平 对待 不同投 资组 合,
维护投资者的 利益。此 外 ,本基金管理 人还建立 了 公平交易制度 ,确保不 同 基金在买卖 同一证券
时, 按 照比 例分 配的 原则 在各基 金间 公平 分配 交易 量。 公 司交 易系 统中 使用 公平交 易模 块, 一旦 出
现不同基金同 时买卖同 一 证券时,系统 自动切换 至 公平交易模块 进行委托 。 本报告期内 ,公平交
易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司根 据中 国证 监会 颁布 的 《 证券 投资 基金 管理 公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 , 制 定了 《诺 德
基金管 理有 限公 司异 常交 易监控 与报 告管 理办 法》 , 明确公 司对 投资 组合 的同 向与反 向交 易和 其 他
日常交易行为 进行监控 , 并对发现的异 常交易行 为 进行报告。该 办法覆盖 异 常交易的类 型、界定
标准、监控方 法与识别 程 序、对异常交 易的分析 报 告等内容并得 到有效执 行 。本报告期 内,本基
金未有参与交易所 公 开竞价 同 日 反 向 交 易 成 交 较少的 单 边 交 易 量 超 过 该证 券当 日 成 交 量 5% 的交
易,也 未发 现存 在不 公平 交易的 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 上 半年, 各大 指数 涨 跌不一 ,其 中, 沪深 300 上涨 10.8% , 中小 板上 涨 7.3% , 创业 板下
跌7.34% 。 上半 年市 场风 格极端 表现 , 以 经营 稳定 的白马 、 蓝 筹为 代表 的漂 亮 50 类权 重股 持续 上
涨,而业绩增 长不确定 、 存在减持压力 及估值较 高 的中小创出现 较大幅度 下 跌,最终导 致指数上
半年指 数表 现远 强于 大多 数个股 。 板 块方 面, 家 电、 食品饮 料、 电 子 元器 件分 别 上涨 29.7% 、 19.1% 、诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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9.1% , 居 涨幅 前三 ; 同时 , 农林牧 渔 、 纺 织服 装 、 计 算 机因较 高估 值或 基本 面较 差而分 别下 跌15.4% 、
13.6% 、13.2% 。 总的看, 上半年市场风 险 偏好较 低 ,业绩增长的 确定性及 估 值的合理性成 为股价
上涨的 必须 因素 。
本基金 在2017 年2 月末 成 立,作 为新 成立 基金 ,始 终将绝 对收 益作 为基 本目 标,迄 今为 止,
建立足够的安 全垫仍是 操 作的第一任务 。总体坚 持 均衡配置、精 选个股的 总 体策略,基 金仓位较
为灵活,择时 进行了仓 位 调整,较为有 效。配置 板 块上,适度加 大了前期 滞 涨、估值合 理、增长
较为确 定的 中小 盘成 长股 权重, 使本 基金 在维 持严 格风控 下, 实现 较小 回撤 下的正 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金 A 类份 额净 值为 1.0277 元,累 计净 值 为 1.0277 元, 本报 告
期份额 净值 增长 率 为 2.77% , 同 期业 绩比 较基 准增 长 率为2.85% 。 C 类份 额净 值为1.0273 元 , 累
计净值 为1.0273 元 ,本 报 告期份 额净 值增 长率 为 2.73% , 同期 业绩 比较 基准 增 长率 为 2.85% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年上 半年 , 宏 观经 济 持续好 转,GDP 累计 增长6.9% , 超过2016 年的 6.7% ; 6 月工 业增
加值 为7.6% , 环比 同比 均 大幅提 升;6 月 出口 同比 增长 17.2% ,较5 月的 14.5% 继续 提高 。反 之,
不利因 素也 有, 前6 月 汽 车累计 销量 同比 增 长6.3% , 大幅 低于 去年同 期, 环比 也继续 为下 降趋 势;
前 6 月 商品 房累 计销 售面 积同比 增 长 16.1% ,但 同 比增速 总体 看是 逐月 下滑 。资金 面, 中性 货币
政策下,金融 降杠杆继 续 进行,防范金 融风险、 警 惕资产泡沫、 促进资金 弃 虚进实将是 大趋势,
利率水 平易 升难 降。
2017 年上 半年 ,市 场延 续 了 2016 年以 来的 蓝筹 、 白马风 格, 业绩 确定 性是 首要考 虑因 素。
但伴随相关标 的的大 幅 上 涨,同时中小 盘股票的 大 幅回调,白马 蓝筹相对 优 质成长股的 估值优势
已不再明显, 从下半年 角 度看,蓝筹白 马和中小 盘 的风格分化将 会减弱, 性 价比将会成 为买入股
票的考 虑因 素。
2017 年下 半年 , 本 基金 仍 将坚持 均衡 配置 、 精 选个 股的长 期策 略, 并根 据市 场情况 采取 较为
灵活的 基金 仓位 。 在 经历 了 2017 年 上半 年市 场风 格 的大幅 分化 , 蓝 筹白 马股 的大幅 上涨 后,3 季
度将主要关注 两个方面 , 一是景气较高 上半年涨 幅 较大但已调整 较长时间 的 行业,主要 有政策支
持力度大高速 成长 的新 兴 产业,重点是 新能源车 、 电子、软件传 媒等;二 是 盈利稳健增 长,受宏
观经济 影响小 ,估值合 理 的优质成长股 ,主要包 括 医药等板块。 同时考虑 经 济、货币政 策下半年
均为有利和不 利交织, 市 场环境趋于复 杂,通过 适 当仓位管理, 精选个股 , 严格风控将 是较好选诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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择,以 期达 到相 对稳 定的 投资回 报, 战胜 比较 基准 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
为了确保基金 估值严格 执 行新会计准则 、中国证 监 会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ,
更好地保护基 金份额持 有 人的合法权益 ,基金管 理 人制定并修订 了《诺德 基 金管理有限 公司证券
投资基 金估 值制 度》 (以 下 简称“ 估值 制度 ” 。 )
根据估值制度 ,基金管 理 人设立了专门 的估值委 员 会。 估值委员 会由公司 投 资研究部总监 、
运营总监、清 算登记部 经 理、基金会计 主管和法 务 主管组成,所 有相关成 员 均具备相应 的专业胜
任能力和长期 相关工作 经 历。估值委员 会主要负 责 制定基金资产 的估值政 策 和程序,定 期评价现
有估值 政策 和程 序的 适用 性以及 保证 估值 策略 和程 序的一 致性 。其 中:
基金会计主管 主要负责 制 定新的估值政 策、方法 和 程序,提供相 关的会计 数 据,并具体负 责
和会计 事务 所及 基金 托管 行就估 值模 型、 假设 及参 数进行 沟通 ,以 支持 委员 会的相 关决 定;
运营总 监及 清算 登记 部经 理主要 负责 监督 估值 委员 会决议 有效 执行 及实 施;
投资研究部总 监主要 负 责 分析市场情况 ,并在结 合 相关行业研究 员意见的 基 础上对具体投 资
品种所 处的 经济 环境 和相 关重大 事项 进行 判断 ;
法务主 管负 责审 核委 员会 决议的 合法 合规 性, 以及 负责具 体信 息披 露工 作。
根据估值制度 ,估值委 员 会成员中不包 括基金经 理 。本报告期内 ,上述参 与 流程各方之间 不
存在重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内,未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形。 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 中国光大 银 行股份有限公 司在诺德 成 长精选灵活配 置混合型 证 券投资基金托 管
过程中,严 格遵守了 《证 券投资基金 法》 、 《证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 他法 律 法规 、 基 金合 同 、 托 管协 议等的 规定 , 依法 安全 保 管了基 金的 全部 资产 ,
对诺德成长精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金的 投 资运作进行了 全面的会 计 核算和应有 的监督,
对发现的问题 及时提出 了 意见和建议。 同时,按 规 定如实、独立 地向监管 机 构提交了本 基金运作
情况报告,没 有发生任 何 损害基金 份额 持有人利 益 的行为,诚实 信用、勤 勉 尽责地履行 了作为基
金托管 人所 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 中国光大 银 行股份有限公 司依据《 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》及 其他 法律法规、 基金合同 、托 管协议等的 规定, 对
基金管理人—— 诺德基 金 管理有限公司 的投资运 作 、信息披露等 行为进行 了 复核、监督 ,未发现
基金管理人在 投资运作 、 基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面存在损害 基金份额 持 有 人利益的行 为。该基 金 在运作中遵守 了有关法 律 法规的要求 ,各重要
方面由 投资 管理 人依 据基 金合同 及实 际运 作情 况进 行处理 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人——诺德基金管理 有限公司 编 制的《诺德成 长
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告》进 行了 复核 ,认 为报 告中相 关财 务指 标、
净值表 现、 财务 会计 报告 、投资 组合 报告 等内 容真 实、准 确 、 完整 。 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体 : 诺德 成长 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 44,807,254.34 -
结算备 付金
4,798,141.79 -
存出保 证金
24,394.21 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 59,141,229.61 -
其中: 股票 投资
59,141,229.61 -
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
36,871,652.68 -
应收利 息 6.4.7.5 57,868.26 -
应收股 利
- -
应收申 购款
99.88 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
145,700,640.77 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
949,639.33 -
应付管 理人 报酬
214,885.24 -
应付托 管费
35,814.20 -
应付销 售服 务费
3,912.34 -
应付交 易费 用 6.4.7.7 126,261.12 - 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 132,984.76 -
负债合 计
1,463,496.99 -
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 140,354,414.22 -
未分配 利润 6.4.7.10 3,882,729.56 -
所有者 权益 合计
144,237,143.78 -
负债和 所有 者权 益总 计
145,700,640.77 -
注:1. 报告 截止 日 2017 年 6 月 30 日 ,诺 德成 长 精选 A 基 金份 额净值 1.0277 元, 基金 份额 总额
119,338,849.22 份 ; 诺 德 成长精 选 C 基金 份额 净 值1.0273 元 , 基 金份 额总 额21,015,565 份 。 诺
德成长 精选 份额 总额 合计 为 140,354,414.22 份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2017 年2 月24 日( 基金合 同生 效日) 至2017 年6 月30 日止 期间 。
6.2 利 润表
会计主 体 : 诺德 成长 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年2 月 24 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位: 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 2 月24 日(基
金合同生效日)至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
6,173,553.43 -
1.利息 收入
1,504,819.39 -
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 915,501.54 -
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
589,317.85 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)
1,383,280.64 -
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,221,291.51 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 161,989.13 - 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
6.4.7.17
3,115,834.72 -
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
6.4.7.18
169,618.68 -
减: 二、费用
1,512,467.84 -
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 997,667.23 -
2.托 管费 6.4.10.2.2 166,277.85 -
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 17,347.67 -
4.交 易费 用 6.4.7.19 200,499.71 -
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 6.4.7.20 130,675.38 -
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
4,661,085.59 -
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
4,661,085.59 -
注:本 基金 合同 生效 日 为2017 年2 月24 日, 无上 年度可 比期 间。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体 : 诺德 成长 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年2 月 24 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月 24 日(基金合同生效日) 至2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
218,724,167.55 - 218,724,167.55
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- 4,661,085.59 4,661,085.59
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
-78,369,753.33 -778,356.03 -79,148,109.36 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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其中:1.基 金申 购款 673,125.37 5,143.46 678,268.83
2. 基金 赎回 款 -79,042,878.70 -783,499.49 -79,826,378.19
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
- - -
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
140,354,414.22 3,882,729.56 144,237,143.78
项目
上年度可比期 间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金 净值 )
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 ( 本
期利润 )
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
( 净 值 减 少 以 “- ”号
填列)
- - -
其中:1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 ( 净值 减
少以“- ”号 填列 )
- - -
五、期末所有者权益
(基金 净值 )
- - -
注:本 基金 合同 生效 日 为2017 年2 月24 日, 无上 年度可 比期 间。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 胡志 伟______
______ 胡 志伟______
____ 高奇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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6.4.1 基 金基 本情况
诺德成长精选 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2016]2221 号 《关 于准 予诺 德成 长精 选灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 注册 的批 复 》 核准 , 由 诺德 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《诺德成长 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放
式, 存续 期限 不定 , 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币 218,602,060.93 元, 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 普华 永道 中 天验字(2017) 第 076 号验 资报告 予以 验证 。
经向中 国证 监会 备案 , 《 诺 德成长 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 2 月 24
日正式 生效 , 基 金合 同生 效日 的 基金 份额 总额 为 218,724,167.55 份基 金份 额 , 其中 认购 资金 利息
折合122,106.62 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为诺德 基金 管理 有限 公司 , 基金 托管 人为 中国
光大银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《诺 德 成长精选灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同 》 的有 关规 定, 本 基金的 投资 范围 是具 有良 好流动 性的 金融 工具 , 包 括国内 依法 发行 上市
的股票 ( 含主 板、 中 小板 、 创 业板 及其 他经 中国 证 监会核 准上 市的 股票 ) 、 债券 (包 括国 债、 央
行票据 、 金融 债券、 企 业债券 、 公司 债券、 中 期票据 、 短期 融 资 券、 超 短期融 资券 、 次 级债
券、 政 府机 构债 券、 地 方政府 债券 、 可 交换 债券 、 中小 企业 私募 债券、 可转换 债券 (含 分离
交易可 转债 ) 等 ) 、 资 产 支持证 券、 债券 回购、 银 行存款 (包 括协 议存 款、 定期存 款及 其他 银
行存款 ) 、 货币 市场 工具 、 权证 、 股 指期 货、 国 债 期货及 法律 、 法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资
的其他 金融 工具 (但 须符 合中国 证监 会的 相关 规定 ) 。 本基 金投 资组 合资 产配 置比例 为股 票投 资占
基金资产的 0%-95% , 权 证投资占基金 资产净值 的 0%-3%,每 个交易日 日终在 扣除期货合约 需缴
纳的交易保证金后 ,本基 金保持不低于 基 金资 产 净值 5% 的 现 金 或 者 到期 日 在一 年 以 内 的 政 府债
券。本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪深 300 指 数收 益 率 ×60 %+ 中 国债 券总 指数 收益率 ×40 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 诺德 成长 精选灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 6.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年 2 月 24 日( 基金合 同生 效日)至2017 年 6 月 30 日 止期 间财 务报 表符合 企业 会
计准则 的要 求, 真实、 完整 地反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年2 月24 日(基
金合同 生效 日) 至2017 年6 月 30 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至12 月 31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益;
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ;
或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值:
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行 的市诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收 入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
同一类别的 每 一基金份 额 享有同等分配 权。本基 金 收益以现金形 式分配, 但 基金份额持有 人
可选择现金红 利或将现 金 红利按红利发 放日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资。若期
末未分配利润 中的未实 现 部分为正数, 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份 额交易产
生的未实现平 准金等, 则 期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润 中的 已 实现部分; 若期末未
分配利润的未 实现部分 为 负数,则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润,即已实 现部分相
抵未实 现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本基 金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足
一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票,若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况, 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务诺德成长精选 2017 年半年度报 告
第 26 页 共 54 页
的指导 意见 》 , 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正 的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生 会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票 、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ,
解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减 按50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 9,807,254.34
定期存 款 35,000,000.00
其中: 存款 期 限1-3 个月 35,000,000.00
其他存 款 -
合计: 44,807,254.34
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 56,025,394.89 59,141,229.61 3,115,834.72
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - - 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 56,025,394.89 59,141,229.61 3,115,834.72
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本报告 期末 本基 金未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 本基 金未 从事 买断式 逆回 购交 易。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 7,492.46
应收定 期存 款利 息 58,333.32
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,159.20
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -10,127.72
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 11.00
合计 57,868.26
6.4.7.6 其 他资 产
本报告 期末 本基 金未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
第 29 页 共 54 页
交易所 市场 应付 交易 费用 126,261.12
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 126,261.12
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,309.38
预提费 用 130,675.38
合计 132,984.76
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
诺德成 长精 选 A
项目
本期
2017 年 2 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
基金合 同生 效日 167,705,302.55 167,705,302.55
本期申 购 673,125.37 673,125.37
本期赎 回( 以"-" 号填列) -49,039,578.70 -49,039,578.70
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/份额 折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 119,338,849.22 119,338,849.22
金额单 位: 人民 币元
诺德成 长精 选 C
项目
本期
2017 年 2 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
基金合 同生 效日 51,018,865.00 51,018,865.00
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) -30,003,300.00 -30,003,300.00
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
第 30 页 共 54 页
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 21,015,565.00 21,015,565.00
注:1. 本 基金 于自 2017 年 1 月3 日至 2017 年 2 月 17 日 止期 间公 开发 售, 共募集 有效 净认 购资
金218,602,060.93 元。 根 据《诺 德成 长精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 的规 定,
本基金 设立 募集 期内 认购 资金产 生的 利息 收 入122,106.62 元 在本 基金 成立 后 , 折算 为122,106.62
基金份 额, 划入 基金 份额 持有人 账户 。
2. 根 据 《 诺德 成长 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 及 《 诺德 成 长精选 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 招募 说明 书》 的 相关 规定 , 本 基金 于 2017 年2 月24 日(基 金 合同生 效日)至2017
年3 月23 日止 期间 暂不 向 投资人 开放 基金 交易 。
3.申购 含转 换入 份额 ;赎 回含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
诺德成 长精 选 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 1,173,047.78 2,322,421.66 3,495,469.44
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-100,107.10 -87,183.92 -187,291.02
其中: 基金 申购 款 2,962.78 2,180.68 5,143.46
基金赎 回款 -103,069.88 -89,364.60 -192,434.48
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,072,940.68 2,235,237.74 3,308,178.42
单位: 人民 币元
诺德成 长精 选 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 372,203.09 793,413.06 1,165,616.15
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-191,160.97 -399,904.04 -591,065.01
其中: 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -191,160.97 -399,904.04 -591,065.01
本期已 分配 利润 - - -
本期末 181,042.12 393,509.02 574,551.14
诺德成长精选 2017 年半年度报 告
第 31 页 共 54 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 24 日( 基 金合 同生效 日) 至 2017 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 184,784.19
定期存 款 利 息收 入 714,194.41
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 16,478.23
其他 44.71
合计 915,501.54
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月24 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年
6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 58,924,229.37
减:卖 出股 票成 本总 额 57,702,937.86
买卖股 票差 价收 入 1,221,291.51
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期内 本基 金无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目 本期 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
第 32 页 共 54 页
2017 年2 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 6
月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 161,989.13
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 161,989.13
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年2 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至2017
年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 3,115,834.72
—— 股 票投 资 3,115,834.72
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 3,115,834.72
6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年
6 月 30 日
基金赎 回费 收入 169,578.68
基金转 换费 收入 40.00
合计 169,618.68
注:1. 本 基金A 类 基金 份 额赎回 费用 在基 金份 额持 有人赎 回 A 类基 金份 额时 收取。 针对A 类 基金
份额, 对持 续持 有期 少于 30 日的 投资 人, 将赎 回费 全额计 入基 金财 产; 对持 续持有 期大 于 30 日
(含) 但少 于 90 日 的投 资 人,赎 回费 总额 的 75% 计 入基金 财产 ;对 持续 持有 期长于 90 日( 含)
但少 于180 日 ( 含) 的投 资 人, 将 赎回 费总 额的50% 计 入基金 财产 ; 对 持续 持有 期长 于 180 日 ( 含)
的投资 人, 将赎 回费 总额 的 25% 计入 基金 财产 。
2.本基 金 C 类基 金份 额的 赎回费 用由 赎回 C 类 基金 份额的 基金 份额 持有 人承 担,在 基金 份额 持 有
人赎 回C 类 基金 份额 时收 取, 对C 类 基金 份额 持有 人收取 的赎 回费 全额 计入 基金财 产。 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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3. 本 基金 的转 换费 用 由 申 购费补 差和 转出 基金 的赎 回费两 部分 构成 , 具 体收 取 情况视 每次 转换 时
两只基 金的 申购 费率 和赎 回费率 的差 异情 况而 定。 基金转 换费 用由 基金 持有 人承担 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年
6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 200,499.71
银行间 市场 交易 费用 -
合计 200,499.71
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至2017
年 6 月30 日
审计费 用 24,502.11
信息披 露费 106,173.27
合计 130,675.38
6.4.7.21 分 部报 告
不适用 。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ,未 发生 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺德基 金管 理有 限公 司( “诺德 基金 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机构
中国光大银行股份有限公司( “ 光大银
行” )
基金托 管人 、基 金代 销机 构
清华控 股有 限公 司( “清 华控股 ”) 基金管 理人 的股 东
宜信惠 民投 资管 理 (北 京) 有限公 司 ( “ 宜
信惠民 ”)
基金管 理人 的股 东
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 24 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
997,667.23 -
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
326,224.21 -
注: 支 付基 金管 理人 诺德 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提, 逐日 累计
至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 24 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
166,277.85 -
注:支付基金 托管人光 大 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
第 35 页 共 54 页
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 2 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺德成 长精 选 A 诺德成 长精 选C 合计
诺德基 金 - 10,063.13 10,063.13
光大银 行 - 7,284.47 7,284.47
合计 - 17,347.60 17,347.60
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺德成 长精 选A 诺德成 长精 选C 合计
注:本 基金 A 类 份额 不收 销售服 务费 ,支 付基 金销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额 的
资产净值 0.10% 的 年费率 计提,逐日累 计至每月 月 底,按月支付 给基金管 理 人,再由基金 管理人
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 :
日销售 服务 费= 前一 日 C 类基金 份额 的资 产净 值 X 0.10% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末其 他关 联方未 持有 本基 金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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关联方
名称
本期
2017 年2 月24 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
光大银 行 9,807,254.34 184,784.19 - -
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 光大 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 未发 生其 他需要 说明 的关 联方 交易 。
6.4.11 利 润分 配情况
本报告 期内 本基 金未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 本基 金无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为 抵押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易,无 质押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易,无 质押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是 一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ,属于较高风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 、 债券投资、权 证投资及 资 产支持证券投 资等。本 基 金在日常经 营活动中诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金 的基金管
理人从事风险 管理的主 要 目标是在有效 控制风险 的 前提下,为基 金份额持 有 人创造风险 收益比合
理、超 越业 绩比 较基 准的 回报。
本基金的基金 管理人内 部 风险控制机制 分为“决 策 系统” 、 “执行系 统”和“ 监督系统”三 个
方面: (1) 决策 系统 由股 东 会、 董 事会 、 公 司经 营层 下 设的投 资决 策委 员 会 和风 险管 理 委员 会组 成;
(2) 执 行系 统由 公司 各职 能 部门组 成 , 承 担公 司日 常 经营管 理 、 风 险控 制、 基 金投资 运作 活动 和具
体工作 , 负责 将公 司决 策 系统的 各项 决议 付诸 实施 ;(3) 监督 系统 由监 事会 、 董事会 及其 下设 的审
计委员会、督 察长、监 察 稽核部组成。 各自监督 的 内容和对象分 别由公司 章 程及相应的 专门制度
加以明 确规 定。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标 ,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行, 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本 基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算,违 约风险可
能性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的股 票市值不
超过基金资产 净值的 10% ,且本基金与 由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有 一家公司
发行的 证券 不得 超过 该证 券的 10%。于 2017 年 6 月 30 日, 本基 金未 持有 信 用类债 券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。 本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变 现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持证券 均在证券 交 易所上市,因 此除附注 6.4.12 中列 示的部分 基金资 产流通暂时受 限制
不能自由转让 的情况外 , 其余均能及时 变现。此 外 ,本基金可通 过卖出回 购 金融资产方 式借入短
期资金 应对 流动 性需 求, 其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券 投 资的 公允 价值 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约 约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 , 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ,因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影 响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产为银行存 款、结算 备 付金及买入返 售金融资 产 ,其余金融资 产
和金融负债均 不计息, 因 此本基金的收 入及经营 活 动的现金流量 在很大程 度 上独立于市 场利率变
化。本 基金 的基 金管 理人 定期对 本基 金面 临的 利率 敏感性 缺口 进行 监控 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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2017 年6 月 30 日
资产
银行存 款
44,807,254.34 - - - - - 44,807,254.34
结算备 付金
4,798,141.79 - - - - - 4,798,141.79
存出保 证金
24,394.21 - - - - - 24,394.21
交易性 金融 资产
- - - - - 59,141,229.61 59,141,229.61
应收证 券清 算款
- - - - - 36,871,652.68 36,871,652.68
应收利 息
- - - - - 57,868.26 57,868.26
应收申 购款
- - - - - 99.88 99.88
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 49,629,790.34 - - - - 96,070,850.43 145,700,640.77
负债
应付赎 回款 - - - - - 949,639.33 949,639.33
应付管 理人 报酬 - - - - - 214,885.24 214,885.24
应付托 管费 - - - - - 35,814.20 35,814.20
应付销 售服 务费 - - - - - 3,912.34 3,912.34
应付交 易费 用 - - - - - 126,261.12 126,261.12
其他负债 - - - - - 132,984.76 132,984.76
负债总 计 - - - - - 1,463,496.99 1,463,496.99
利率敏 感度 缺口 49,629,790.34 - - - - 94,607,353.44 144,237,143.78
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 于2017 年06 月 30 日,本 基金 未持 有交 易性 债券投 资, 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资
产净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券,所
面临的其他价 格风险来 源 于单个证券发 行主体自 身 经营情况或特 殊事项的 影 响,也可能 来源于证诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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券市场 整体 波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏
观经济 情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
60%-95% ; 债券 及其 他货 币 市场工 具占 基金 资产 的 0-35%; 保留 的现 金以 及投 资 于到期 日在 一年 以
内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 此外 , 本 基 金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 所
持有的 证券 价格 实施 监控 , 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量, 包括 VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试本 基 金 面临 的潜在 价格 风险 ,及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 59,141,229.61 41.00 - -
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 59,141,229.61 41.00 - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪深 300 指 数以 外的 其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2016 年 12 月
31 日 ) 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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业绩比 较基 准上 升 5% 94.05 -
业绩比 较基 准下 降 5% 94.05
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
第 42 页 共 54 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 59,141,229.61 40.59
其中: 股票 59,141,229.61 40.59
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 : 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,605,396.13 34.05
7 其他各 项资 产 36,954,015.03 25.36
8 合计 145,700,640.77 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 41,001,116.86 28.43
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
707,480.00 0.49
E 建筑业 3,658,928.00 2.54
F 批发和 零售 业 13,002,746.75 9.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
763,260.00 0.53
J 金融业 - -
K 房地产 业 - - 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 7,698.00 0.01
S 综合 - -
合计 59,141,229.61 41.00
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000963 华东医 药 118,000 5,864,600.00 4.07
2 300115 长盈精密 160,806 4,692,319.08 3.25
3 000661 长春高 新 32,000 4,131,520.00 2.86
4 603368 柳州医 药 68,383 3,914,926.75 2.71
5 002074 国轩高 科 110,000 3,470,500.00 2.41
6 300296 利亚德 175,750 3,304,100.00 2.29
7 600998 九州通 149,500 3,223,220.00 2.23
8 300014 亿纬锂 能 170,365 3,092,124.75 2.14
9 600529 山东药 玻 124,905 3,068,915.85 2.13
10 002020 京新药 业 230,000 2,725,500.00 1.89
11 300232 洲明科 技 170,300 2,724,800.00 1.89
12 002007 华兰生 物 70,100 2,558,650.00 1.77
13 002139 拓邦股 份 202,200 2,177,694.00 1.51
14 000568 泸州老 窖 39,000 1,972,620.00 1.37
15 002236 大华股 份 83,800 1,911,478.00 1.33
16 300197 铁汉生 态 140,100 1,860,528.00 1.29
17 600068 葛洲坝 160,000 1,798,400.00 1.25
18 002466 天齐锂 业 30,272 1,645,283.20 1.14
19 600566 济川药 业 42,216 1,605,474.48 1.11 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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20 603898 好莱客 28,000 978,600.00 0.68
21 600872 中炬高 新 50,535 924,790.50 0.64
22 002279 久其软 件 60,500 759,275.00 0.53
23 600900 长江电 力 46,000 707,480.00 0.49
24 002635 安洁科 技 150 5,433.00 0.00
25 002035 华帝股 份 160 3,872.00 0.00
26 002343 慈文传 媒 100 3,786.00 0.00
27 600809 山西汾 酒 100 3,469.00 0.00
28 300113 顺网科 技 100 2,690.00 0.00
29 300426 唐德影 视 100 2,366.00 0.00
30 002449 国星光 电 100 1,655.00 0.00
31 300336 新文化 100 1,546.00 0.00
32 002185 华天科 技 200 1,448.00 0.00
33 300010 立思辰 100 1,295.00 0.00
34 300255 常山药 业 100 870.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末 基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 (% )
1 300296 利亚德 7,751,141.04 5.37
2 300115 长盈精 密 7,025,160.84 4.87
3 600872 中炬高 新 5,837,583.86 4.05
4 000963 华东医 药 5,530,747.04 3.83
5 002007 华兰生 物 5,391,276.91 3.74
6 300014 亿纬锂 能 5,326,321.22 3.69
7 600529 山东药 玻 5,073,854.30 3.52
8 600566 济川药 业 4,957,026.60 3.44
9 603368 柳州医 药 4,688,268.88 3.25
10 002236 大华股 份 4,457,271.00 3.09
11 300232 洲明科 技 4,234,385.00 2.94
12 000651 格力电 器 3,753,800.00 2.60
13 000661 长春高 新 3,628,000.00 2.52
14 002466 天齐锂 业 3,585,205.50 2.49
15 002074 国轩高 科 3,373,347.74 2.34
16 600998 九州通 2,995,937.00 2.08 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
第 45 页 共 54 页
17 002343 慈文传 媒 2,920,507.00 2.02
18 002020 京新药 业 2,734,844.46 1.90
19 000568 泸州老 窖 2,707,491.00 1.88
20 300113 顺网科 技 2,505,044.74 1.74
注:“ 买入 金额 ”按 买入 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考 虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 (% )
1 600872 中炬高 新 4,840,657.33 3.36
2 300296 利亚德 4,395,794.44 3.05
3 000651 格力电 器 3,875,041.00 2.69
4 600566 济川药 业 3,805,079.00 2.64
5 002343 慈文传 媒 3,039,187.00 2.11
6 002007 华兰生 物 2,838,985.09 1.97
7 300014 亿纬锂 能 2,805,591.09 1.95
8 002236 大华股 份 2,686,869.86 1.86
9 600529 山东药 玻 2,489,612.75 1.73
10 300113 顺网科 技 2,473,136.00 1.71
11 002466 天齐锂 业 2,412,190.36 1.67
12 300115 长盈精 密 2,372,694.99 1.64
13 300426 唐德影 视 2,150,167.80 1.49
14 300232 洲明科 技 1,847,158.00 1.28
15 600809 山西汾 酒 1,833,570.00 1.27
16 600557 康缘药 业 1,753,638.00 1.22
17 002449 国星光 电 1,544,435.00 1.07
18 300255 常山药 业 1,466,464.20 1.02
19 002279 久其软 件 1,124,671.40 0.78
20 601186 中国铁 建 1,092,406.00 0.76
注: “ 卖出 金额 ”按 卖出 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 113,728,332.75
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 58,924,229.37 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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注:" 买入 股票 成本" 、“ 卖出股 票收 入 ” 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未参 与股 指期 货交 易。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未参 与股 指期 货交 易。
诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本期 国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内, 本基 金投资 的前十名证券的发行 主体 不存在被监管部门立 案调 查的, 在报告编
制日前一年内也不存 在受 到公开谴责、处罚的 情况 。
7.12.2
本基金本报告期内投 资的 前十名股票中, 不存在投 资于超出基金合同规 定备 选股票库之外的
股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 24,394.21
2 应收证 券清 算 款 36,871,652.68
3 应收股 利 -
4 应收利 息 57,868.26
5 应收申 购款 99.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,954,015.03
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限股 票。
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
诺德
成长
精选A
2,840 42,020.72 - - 119,338,849.22 100.00%
诺德
成长
精选C
3 7,005,188.33 - - 21,015,565.00 100.00%
合计 2,843 49,368.42 - - 140,354,414.22 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
诺德成 长
精选 A
389,649.19 0.3300%
诺德成 长
精选 C
- -
合计 389,649.19 0.2800%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
诺德成 长精 选 A 0
诺德成 长精 选 C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
诺德成 长精 选 A 0
诺德成 长精 选 C 0
合计 0
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§9 开 放式 基金份额变动
单位: 份
项目 诺德成 长精 选A 诺德成 长精 选C
基金合 同生 效日 (2017 年2 月 24 日 ) 基 金份
额总额
167,705,302.55 51,018,865.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
673,125.37 -
减: 基金 合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总赎
回份额
49,039,578.70 30,003,300.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 (份 额减 少以"-" 填 列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 119,338,849.22 21,015,565.00
注:总 申购 份额 含转 换入 份额; 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ,本 基金 管理 人无重 大人 事变 动。
本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本 报告 期内 基金 的投 资组 合策略 没有 重大 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘任 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 担任 本基 金 2017 年 度的 基 金
审计机 构。 普华 永道 中天 会计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙) 担任 过本 基金 募集 的验资 机构 , 提 供过
相关服 务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的基 金管 理人、 基 金托管 人涉 及托 管业 务机 构及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处 罚
的情形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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例
华鑫证 券 2 60,928,524.85 35.29% 44,557.40 35.29% -
财达证 券 2 111,724,037.27 64.71% 81,703.72 64.71% -
注: 根据 中国 证监 会的 有 关规定 , 基金 管理 人在 比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况 、 经 营状 况、
研究水 平后 ,向 证券 公司 租用了 基金 交易 单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 :
(1 ) 公司 财务 状况 良好 、 经营行 为稳 健规 范, 内控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ;
(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ;
(3 ) 具 有较 强的 研究 能力 , 能及 时、 全 面、 定 期提 供质量 较高 的宏 观、 行业 、 公司 和证 券市 场研
究报告 ,并 能根 据基 金投 资的特 殊要 求, 提供 专门 的研究 报告 ;
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 :
(1) 基 金管 理人 根据 上述 标 准考察 后, 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 ;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
3、报 告 期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :
本报告期内基 金管理人 新 租交易单元: 华鑫证券 有 限责任公司、 财达证券 股 份有限公司 ,退租交
易单元 :无 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华鑫证 券 - - 2,080,000,000.00 63.73% - -
财达证 券 - - 1,183,800,000.00 36.27% - -
10.8 其 他重 大事件
无。 诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
诺德成长精选 2017 年半年度报 告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2 、 《诺 德成 长精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 。
3 、 《诺 德成 长精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 。
4 、诺 德基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5 、诺 德成 长精 选灵 活配 置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年半年 度报 告原 文。
6 、诺 德基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
12.2 存 放地 点
基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 :
http://www.nuodefund.com 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 , 咨 询 电 话
400-888-0009 、(021)68604888 , 或发 电子 邮件 ,E-mail:service@nuodefund.com 。
诺 德基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 28 日