诺德中小盘混合型证券投资基金
2017年半年度报告
2017年6 月30日
基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月28日 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 2 页 共 49 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1月1日起至6月 30日止。
诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 3 页 共 49 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 4 页 共 49 页
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 48
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 48 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 5 页 共 49 页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 48
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49
诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 6 页 共 49 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺德中小盘混合型证券投资基金
基金简称 诺德中小盘混合
场内简称 -
基金主代码 570006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年6月28日
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 38,175,737.91份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金重点关注行业生命周期中处于成长期的公司，
主要投资于具备核心竞争力的高成长型中小市值上市
公司，同时也投资于具有估值优势的非成长型中小市
值公司和大市值上市公司，分享中国经济和资本市场
高速发展的成果。基于对世界和中国经济增长和产业
结构变迁、全球技术创新和商业模式演化、上市公司
争夺和把握成长机遇能力等因素的深入分析，在有效
控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造超越
业绩比较基准的回报。
投资策略
本基金将主要通过在宏观、行业、公司不同层次上的
深入研究，寻找具有核心竞争力的成长型中小市值企
业的股票进行投资，同时，鉴于股票市场与生俱来的
波动性和周期性，本基金也会选择具有估值优势的非
成长型中小市值股票和大市值股票进行投资。本基金
将在充分考虑预期收益与风险的基础上，构建投资组
合。
业绩比较基准 中证 700 指数×80%+上证国债指数×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属
于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 7 页 共 49 页
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺德基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗丽娟 王永民
联系电话 021－68879999 010-66594896
电子邮箱 lijuan.luo@nuodefund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0009 95566
传真 021－68877727 010-66594942
注册地址
上海浦东新区陆家嘴环路
1233号1201室
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
上海浦东新区陆家嘴环路
1233号1201室
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 潘福祥 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.nuodefund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 诺德基金管理有限公司
上海市浦东新区陆家嘴环路1233号
1201室
诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 8 页 共 49 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1 日 - 2017年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -1,985,141.39
本期利润 2,086,767.71
加权平均基金份额本期利润 0.0583
本期加权平均净值利润率 4.79%
本期基金份额净值增长率 4.29%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 10,021,657.84
期末可供分配基金份额利润 0.2625
期末基金资产净值 48,197,395.75
期末基金份额净值 1.263
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 71.92%
注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日
或交易所的交易日。
3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
4、 本基金合同生效日为2010年6 月28 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.60% 0.65% 4.36% 0.64% 1.24% 0.01%
过去三个月 4.55% 0.72% -1.87% 0.71% 6.42% 0.01%
过去六个月 4.29% 0.69% 0.41% 0.64% 3.88% 0.05%
过去一年 -0.86% 0.75% 2.97% 0.67% -3.83% 0.08%
过去三年 50.11% 2.06% 48.05% 1.61% 2.06% 0.45% 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 9 页 共 49 页
自基金合同
生效起至今
71.92% 1.65% 42.04% 1.37% 29.88% 0.28%
注：本基金的业绩比较基准为中证 700 指数*80%+上证国债指数*20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金成立于2010年 6月28日，图示时间段为 2010 年6 月 28 日至 2017年 6月 30 日。本
基金建仓期间自2010 年6月28日至2010年 12 月27 日， 报告期结束资产配置比例符合本基金基
金合同规定。
诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 10 页 共 49 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为清华控
股有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册地为上海，注册资本为 1 亿元人民币。
截至本报告期末，公司管理了十二只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题
灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投
资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证
券投资基金（LOF） 、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证 300 指数分级证券投资基金、
诺德货币市场基金、 诺德天禧债券型证券投资基金和诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
罗世锋
本基金
基金经
理、 诺德
价值优
势混合
型证券
投资基
金基金
经理、 诺
德周期
策略混
合型证
券投资
基金基
金经理、
诺德优
选30混
合型证
券投资
基金基
金经理、
研究总
2015年7月11
日
2017年4月5日 9
清华大学工商管理学院硕
士。2008年 6月加入诺德
基金管理有限公司，在投
资研究部从事投资管理相
关工作，历任研究员、基
金经理助理职务。现任研
究总监，具有基金从业资
格。 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 11 页 共 49 页
监
王赟
本基金
基金经
理
2015年8月19
日
- 10
英国阿斯顿大学商学院硕
士。2007年 9月加入诺德
基金管理有限公司，在投
资研究部从事投资研究相
关工作，历任研究员及基
金经理助理职务，具有基
金从业资格。
注：任职日期、离任日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任
职日期；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害
基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司已经建立了投资决策及交易内控制度， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，
维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券
时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出
现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交
易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，制定了《诺德
基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》 ， 明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他
日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定
标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基
金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交
易，也未发现存在不公平交易的情况。 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 12 页 共 49 页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年，大盘指数窄幅区间波动，区间基本收平。其中上证 50 指数表现最为抢眼，
涨幅达到 11.5%，而创业板指数则继续下调，跌幅达到 7.3%。市场对消费成长龙头偏好不减，延
续16年度走势，食品饮料，家电，表现靠前。
本基金秉承一贯的"立足精选业绩确定性较高个股"的投资风格，行业重点落脚在人工智能、
智能制造、卫教文体等新兴成长性行业，金融、地产、建筑等大市值低估值蓝筹板块较少配置。
2017 年市场风格预计仍然以高分红蓝筹股和消费股为主，基金因此也增加了一些龙头企业的配
置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月30日，本基金份额净值为 1.263元，累计净值为 1.793 元。本报告期份额
净值增长率为4.29%，同期业绩比较基准增长率为0.41%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在2016年顺利完成GDP6.7%的增长目标后，17年国内经济整体企稳回暖。美国新政府外交外
贸政策的变化，英国脱欧进程的推进，都将影响国内经济和货币政策的制定。我们将经济周期、
政策预期以及外汇走势这三大变量作为考察A 股市场能否走出颓势的核心要素。 随着IPO的恢复，
资本市场秩序将逐步恢复，多层次资本市场建设将持续推进。在 A 股市场去杠杆逐步完成之际，
投资者将关注经济周期、市场估值中枢以及企业核心竞争优势等要素。
2017年全国的经济工作将坚持稳中求进的基调， 确保经济平稳健康发展， 促进经济提质增效，
深化供给侧结构性改革。本基金坚持认为大的经济周期决定未来较长时间内的投资机会依然集中
在稳定成长的消费类行业及国家政策长期重点扶持的新兴产业。一方面是为提高经济增长质量，
提升人民生活水平，持续发力的教育体育，环保及市政建设领域；另一方面是以新能源汽车和智
能制造为代表弯道超车行业，也将在政府的扶持下快速成长，走上健康的高速发展道路。
本基金将维持偏成长的投资风格，着重强化对新兴成长性行业以及重点个股的跟踪力度，以
争取获取长期稳定的超额收益。
诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 13 页 共 49 页
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券
投资基金估值制度》 （以下简称“估值制度” 。 ）
根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总监、
运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜
任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现
有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中：
基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责
和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定；
运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施；
投资研究部总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资
品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断；
法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。
根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不
存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内，本基金未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，本基金
管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 14 页 共 49 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对诺德中小盘混合型证券投资
基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 15 页 共 49 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺德中小盘混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,449,317.76 4,355,779.06
结算备付金
312,502.00 291,656.49
存出保证金
9,047.27 16,043.80
交易性金融资产 6.4.7.2 33,953,259.95 36,500,070.85
其中：股票投资
33,953,259.95 36,500,070.85
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 8,500,000.00 -
应收证券清算款
1,704,920.15 4,364,704.51
应收利息 6.4.7.5 -400.54 1,327.89
应收股利
- -
应收申购款
6,316.55 3,723.69
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
48,934,963.14 45,533,306.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 656,994.37
应付赎回款
111,409.15 40,388.10
应付管理人报酬
57,988.35 55,520.52
应付托管费
9,664.75 9,253.41
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 34,377.41 46,532.81 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 16 页 共 49 页
应交税费
12,075.20 12,075.20
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 512,052.53 1,500,046.46
负债合计
737,567.39 2,320,810.87
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 38,175,737.91 35,677,709.61
未分配利润 6.4.7.10 10,021,657.84 7,534,785.81
所有者权益合计
48,197,395.75 43,212,495.42
负债和所有者权益总计
48,934,963.14 45,533,306.29
注：报告截止日2017 年6月30日，基金份额净值1.263元，基金份额总额 38175737.91份。
6.2 利润表
会计主体：诺德中小盘混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年 1月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6月 30 日
一、收入
2,705,497.26 -14,276,934.19
1.利息收入
85,128.70 33,528.09
其中：存款利息收入 6.4.7.11 19,645.43 33,528.09
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
65,483.27 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,453,787.04 -6,090,386.09
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,680,339.56 -6,265,232.93
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13.1 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 226,552.52 174,846.84
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
4,071,909.10 -8,227,090.76
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,246.50 7,014.57
减：二、费用
618,729.55 748,215.76 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 17 页 共 49 页
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 323,654.83 360,258.43
2．托管费 6.4.10.2.2 53,942.43 60,043.10
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 157,626.97 213,020.94
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 83,505.32 114,893.29
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,086,767.71 -15,025,149.95
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,086,767.71 -15,025,149.95
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺德中小盘混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1日至 2017 年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
35,677,709.61 7,534,785.81 43,212,495.42
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,086,767.71 2,086,767.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
2,498,028.30 400,104.32 2,898,132.62
其中：1.基金申购款 5,827,000.37 1,145,405.18 6,972,405.55
2.基金赎回款 -3,328,972.07 -745,300.86 -4,074,272.93
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
38,175,737.91 10,021,657.84 48,197,395.75 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 18 页 共 49 页
项目
上年度可比期间
2016 年 1月 1日至 2016 年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
39,382,374.88 25,861,091.96 65,243,466.84
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -15,025,149.95 -15,025,149.95
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,602,073.89 -489,736.44 -2,091,810.33
其中：1.基金申购款 5,176,119.93 1,179,519.73 6,355,639.66
2.基金赎回款 -6,778,193.82 -1,669,256.17 -8,447,449.99
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
37,780,300.99 10,346,205.57 48,126,506.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.3 财务报表由下列负责人签署：
______胡志伟______
______胡志伟______
____高奇____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺德中小盘混合型证券投资基金(原名为诺德中小盘股票型证券投资基金，以下简称“本基
金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第270号 《关于核准
诺德中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《诺德中小盘股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 363,552,185.17
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 169 号验资报告予以验诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 19 页 共 49 页
证。经向中国证监会备案， 《诺德中小盘股票型证券投资基金基金合同》于2010年6月 28 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 363,570,378.53 份基金份额，其中认购资金利息折合
18,193.36 份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国银行
股份有限公司。
根据2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，诺德中小盘股
票型证券投资基金于 2015年8月8日公告后更名为诺德中小盘混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德中小盘混合型证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、
债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。本基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产投资比例占基金资产的 60%-95%；债
券、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产
的5%-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金将不低
于80%的股票资产投资于中小盘股票。本基金投资权证的比例不超过资产的3%。自 2011年7 月1
日起，本基金业绩比较基准由原来的“天相中盘指数×40%＋天相小盘指数×40%+上证国债指数
×20%” 变更为“中证 700 指数×80%+上证国债指数×20%”。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下简
称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《诺德中小盘混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 20 页 共 49 页
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 21 页 共 49 页
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 4,449,317.76
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 4,449,317.76
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 32,407,279.22 33,953,259.95 1,545,980.73
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 32,407,279.22 33,953,259.95 1,545,980.73 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 22 页 共 49 页
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末本基金未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 8,500,000.00 -
合计 8,500,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末本基金未从事买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应收活期存款利息 1,030.12
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 140.56
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -1,575.32
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 4.10
合计 -400.54
6.4.7.6 其他资产
本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 23 页 共 49 页
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 34,377.41
银行间市场应付交易费用 -
合计 34,377.41
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 150.28
预提费用 261,902.25
合计 512,052.53
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 35,677,709.61 35,677,709.61
本期申购 5,827,000.37 5,827,000.37
本期赎回(以"-"号填列) -3,328,972.07 -3,328,972.07
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 38,175,737.91 38,175,737.91
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,751,336.42 -7,216,550.61 7,534,785.81
本期利润 -1,985,141.39 4,071,909.10 2,086,767.71
本期基金份额交易
产生的变动数
946,312.86 -546,208.54 400,104.32
其中：基金申购款 2,180,792.10 -1,035,386.92 1,145,405.18 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 24 页 共 49 页
基金赎回款 -1,234,479.24 489,178.38 -745,300.86
本期已分配利润 - - -
本期末 13,712,507.89 -3,690,850.05 10,021,657.84
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入 17,297.12
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,133.28
其他 215.03
合计 19,645.43
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年6月30日
卖出股票成交总额 53,508,539.12
减：卖出股票成本总额 55,188,878.68
买卖股票差价收入 -1,680,339.56
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 25 页 共 49 页
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 226,552.52
基金投资产生的股利收益 -
合计 226,552.52
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月 1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 4,071,909.10
——股票投资 4,071,909.10
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 4,071,909.10
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金赎回费收入 2,150.89
转换费收入 95.61
合计 2,246.50
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费用由申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费总额
的25%归入转出基金的基金资产。 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 26 页 共 49 页
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 157,626.97
银行间市场交易费用 -
合计 157,626.97
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 42,149.47
银行间债券帐户维护费 9,200.00
银行费用 2,403.07
合计 83,505.32
6.4.7.21 分部报告
不适用。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 27 页 共 49 页
诺德基金管理有限公司（“诺德基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
清华控股有限公司(“清华控股”) 基金管理人的股东
宜信惠民投资管理（北京）有限公司(“宜
信惠民”)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
323,654.83 360,258.43
其中： 支付销售机构的客
户维护费
114,259.84 130,482.47
注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
53,942.43 60,043.10
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 28 页 共 49 页
6.4.10.2.3 销售服务费
不适用。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度可比期末，本基金其他关联方未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 4,449,317.76 17,297.12 7,946,875.16 32,202.78
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间内，本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生其他需要说明的关联方交易。
6.4.11 利润分配情况
本报告期内本基金未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2017 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 29 页 共 49 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300145
中
金
环
境
2017
年6
月28
日
重
大
资
产
重
组
16.92 - - 153,000 1,964,344.28 2,588,760.00 -
600172
黄
河
旋
风
2017
年6
月30
日
重
大
事
项
8.23
2017
年7
月14
日
8.00 54,000 546,036.00 444,420.00 -
300440
运
达
科
技
2017
年2
月20
日
重
大
资
产
重
组
13.12 - - 30,000 519,107.25 393,600.00 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末本基金未从事交易所市场债券正回购交易,无质押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融
工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 30 页 共 49 页
理人从事风险管理的主要目标是在有效控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造超越业绩
比较基准的回报。
本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统” 、 “执行系统”和“监督系统”三个
方面： (1)决策系统由股东会、 董事会、 公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理委员会组成；
(2)执行系统由公司各职能部门组成，承担公司日常经营管理、风险控制、基金投资运作活动和具
体工作，负责将公司决策系统的各项决议付诸实施；(3)监督系统由监事会、董事会及其下设的审
计委员会、督察长、监察稽核部组成。各自监督的内容和对象分别由公司章程及相应的专门制度
加以明确规定。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%。于 2017 年6月30日，本基金未持有信用类债券(2016年 12
月31 日：同)。
诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 31 页 共 49 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及买入返售金融资产，其余金融资产
和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变
化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 32 页 共 49 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年 6月30日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
4,449,317.76 - - - - - 4,449,317.76
结算备付金
312,502.00 - - - - - 312,502.00
存出保证金
9,047.27 - - - - - 9,047.27
交易性金融资产
- - - - - 33,953,259.95 33,953,259.95
买入返售金融资产
8,500,000.00 - - - - - 8,500,000.00
应收证券清算款
- - - - - 1,704,920.15 1,704,920.15
应收利息
- - - - - -400.54 -400.54
应收申购款
- - - - - 6,316.55 6,316.55
资产总计 13,270,867.03 - - - - 35,664,096.11 48,934,963.14
负债
应付赎回款 - - - - - 111,409.15 111,409.15
应付管理人报酬 - - - - - 57,988.35 57,988.35
应付托管费 - - - - - 9,664.75 9,664.75
应付交易费用 - - - - - 34,377.41 34,377.41
应交税费 - - - - - 12,075.20 12,075.20
其他负债 - - - - - 512,052.53 512,052.53
负债总计 - - - - - 737,567.39 737,567.39
利率敏感度缺口 13,270,867.03 - - - - 34,926,528.72 48,197,395.75
上年度末
2016年 12月 31 日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,355,779.06 - - - - - 4,355,779.06
结算备付金 291,656.49 - - - - - 291,656.49
存出保证金 16,043.80 - - - - - 16,043.80
交易性金融资产 - - - - - 36,500,070.85 36,500,070.85
应收证券清算款 - - - - - 4,364,704.51 4,364,704.51
应收利息 - - - - - 1,327.89 1,327.89
应收申购款 - - - - - 3,723.69 3,723.69
资产总计 4,663,479.35 - - - - 40,869,826.94 45,533,306.29
负债
应付证券清算款 - - - - - 656,994.37 656,994.37
应付赎回款 - - - - - 40,388.10 40,388.10
应付管理人报酬 - - - - - 55,520.52 55,520.52
应付托管费 - - - - - 9,253.41 9,253.41 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 33 页 共 49 页
应付交易费用 - - - - - 46,532.81 46,532.81
应交税费 - - - - - 12,075.20 12,075.20
其他负债 - - - - - 1,500,046.46 1,500,046.46
负债总计 - - - - - 2,320,810.87 2,320,810.87
利率敏感度缺口 4,663,479.35 - - - - 38,549,016.07 43,212,495.42
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。(2016 年12 月31 日：同)
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、权证等权益类资
产投资比例占基金资产的 60-95%；债券、债券回购、银行存款以及其他金融工具占基金资产的
5%-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金将不低于
80%的股票资产投资于中小盘股票。本基金投资权证的比例不超过资产的 3%。此外，本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Valueat Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 34 页 共 49 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 33,953,259.95 70.45 36,500,070.85 84.47
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 33,953,259.95 70.45 36,500,070.85 84.47
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证 700 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年6月
30 日 ）
上年度末（ 2016年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 230.00 217.00
业绩比较基准下降 5% 230.00 217.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 35 页 共 49 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 33,953,259.95 69.38
其中：股票 33,953,259.95 69.38
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 8,500,000.00 17.37
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,761,819.76 9.73
7 其他各项资产 1,719,883.43 3.51
8 合计 48,934,963.14 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,405,440.00 2.92
C 制造业 21,823,889.95 45.28
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
958,500.00 1.99
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,733,780.00 5.67
J 金融业 2,180,050.00 4.52
K 房地产业 3,022,200.00 6.27
L 租赁和商务服务业 - - 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 36 页 共 49 页
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,124,100.00 2.33
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 705,300.00 1.46
S 综合 - -
合计 33,953,259.95 70.45
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300145 中金环境 153,000 2,588,760.00 5.37
2 002271 东方雨虹 52,000 1,929,200.00 4.00
3 600259 广晟有色 36,000 1,405,440.00 2.92
4 002242 九阳股份 70,000 1,376,900.00 2.86
5 000063 中兴通讯 50,000 1,187,000.00 2.46
6 600584 长电科技 70,000 1,123,500.00 2.33
7 300033 同花顺 18,000 1,119,780.00 2.32
8 600809 山西汾酒 30,000 1,040,700.00 2.16
9 000651 格力电器 25,000 1,029,250.00 2.14
10 600266 北京城建 70,000 1,017,800.00 2.11
11 002460 赣锋锂业 22,000 1,017,500.00 2.11
12 600340 华夏幸福 30,000 1,007,400.00 2.09
13 300136 信维通信 25,000 1,000,500.00 2.08
14 600048 保利地产 100,000 997,000.00 2.07
15 600741 华域汽车 40,000 969,600.00 2.01
16 000970 中科三环 65,000 960,700.00 1.99
17 300335 迪森股份 50,000 958,500.00 1.99
18 300182 捷成股份 100,000 956,000.00 1.98
19 002508 老板电器 20,800 904,384.00 1.88
20 002304 洋河股份 10,000 868,100.00 1.80 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 37 页 共 49 页
21 300395 菲利华 58,425 855,926.25 1.78
22 601997 贵阳银行 50,000 790,500.00 1.64
23 002597 金禾实业 35,000 765,100.00 1.59
24 601318 中国平安 15,000 744,150.00 1.54
25 002101 广东鸿图 30,030 717,416.70 1.49
26 600373 中文传媒 30,000 705,300.00 1.46
27 600015 华夏银行 70,000 645,400.00 1.34
28 000976 春晖股份 70,000 605,500.00 1.26
29 002664 信质电机 20,000 572,400.00 1.19
30 002573 清新环境 30,000 564,600.00 1.17
31 300070 碧水源 30,000 559,500.00 1.16
32 603027 千禾味业 30,000 554,700.00 1.15
33 002007 华兰生物 12,962 473,113.00 0.98
34 002507 涪陵榨菜 40,000 449,600.00 0.93
35 600172 黄河旋风 54,000 444,420.00 0.92
36 300440 运达科技 30,000 393,600.00 0.82
37 000858 五 粮 液 7,000 389,620.00 0.81
38 300310 宜通世纪 20,000 264,400.00 0.55
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002271 东方雨虹 1,978,526.22 4.58
2 600809 山西汾酒 1,795,844.00 4.16
3 600340 华夏幸福 1,744,822.60 4.04
4 600259 广晟有色 1,672,306.00 3.87
5 601601 中国太保 1,416,700.00 3.28
6 002304 洋河股份 1,373,416.24 3.18
7 002242 九阳股份 1,326,000.00 3.07
8 600584 长电科技 1,282,959.00 2.97
9 300033 同花顺 1,229,591.00 2.85
10 002508 老板电器 1,145,255.50 2.65
11 600266 北京城建 1,124,200.00 2.60 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 38 页 共 49 页
12 300395 菲利华 1,073,277.50 2.48
13 000063 中兴通讯 996,150.00 2.31
14 000970 中科三环 978,990.00 2.27
15 300355 蒙草生态 970,567.00 2.25
16 300335 迪森股份 940,100.00 2.18
17 002460 赣锋锂业 916,937.00 2.12
18 600172 黄河旋风 910,060.00 2.11
19 300136 信维通信 906,350.00 2.10
20 002573 清新环境 887,039.00 2.05
21 300070 碧水源 872,293.00 2.02
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002200 云投生态 2,488,465.00 5.76
2 601601 中国太保 1,655,700.00 3.83
3 002491 通鼎互联 1,650,208.00 3.82
4 600502 安徽水利 1,619,255.00 3.75
5 002036 联创电子 1,589,644.00 3.68
6 600266 北京城建 1,541,700.00 3.57
7 300203 聚光科技 1,482,410.00 3.43
8 002094 青岛金王 1,367,484.60 3.16
9 600809 山西汾酒 1,354,830.00 3.14
10 300302 同有科技 1,333,666.26 3.09
11 600340 华夏幸福 1,308,910.00 3.03
12 601898 中煤能源 1,244,500.00 2.88
13 300144 宋城演艺 1,239,050.00 2.87
14 601699 潞安环能 1,153,900.00 2.67
15 600262 北方股份 1,094,018.00 2.53
16 600639 浦东金桥 1,082,000.00 2.50
17 002544 杰赛科技 1,038,590.00 2.40
18 601555 东吴证券 1,032,000.00 2.39
19 300355 蒙草生态 981,312.00 2.27
20 300182 捷成股份 977,600.00 2.26 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 39 页 共 49 页
21 000423 东阿阿胶 975,600.00 2.26
22 300145 中金环境 955,500.00 2.21
23 600717 天津港 882,200.00 2.04
注： “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 48,570,158.68
卖出股票收入（成交）总额 53,508,539.12
注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 40 页 共 49 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未参与股指期货交易。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，同花顺
（600315）于 2015 年 8 月 18 日收到中国证监会《调查通知书》 （深证调查通字 15150 号） 。
因公司涉嫌违反证券期货法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决
定对公司进行立案调查。2016 年 11 月 26 日公司收到了中国证监会下发的 [2016]124 号《行
政处罚决定书》 。 《行政处罚决定书》认为，公司开发运营的资产管理系统，包含子账户开立、 提
供委托交易、存储、查询等多种具有证券业务属性的功能。公司明知其客户经 营方式，仍向不
具有经营证券业务资质的客户销售该系统，提供相关服务，并获 取收益的行为违反了《证券法》
第一百二十二条的规定，构成《证券法》第一百 九十七条所述非法经营证券业务的行为。时任
公司副总经理朱志峰为直接负责的主管人员、产品经理郭红波为其他直接责任人员。 根据当事诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 41 页 共 49 页
人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》 第一百九十七条的规定，中
国证监会决定： （一）没收公司违法所得 2,176,997.22 元，并处以 6,530,991.66 元罚款； （二）
对朱志峰给予警告，并处以 10 万元罚款； （三）对郭红波给予警告，并处以 5 万元罚款。对同
花顺的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对同花
顺的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,
符合法律法规和公司制度的规定。
除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,047.27
2 应收证券清算款 1,704,920.15
3 应收股利 -
4 应收利息 -400.54
5 应收申购款 6,316.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,719,883.43
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300145 中金环境 2,588,760.00 5.37 重大资产重组 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 42 页 共 49 页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 43 页 共 49 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,847 13,409.11 5,186,978.61 13.59% 32,988,759.30 86.41%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 44 页 共 49 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2010 年 6 月 28 日 ）基金份额总额 363,570,378.53
本报告期期初基金份额总额 35,677,709.61
本报告期基金总申购份额 5,827,000.37
减:本报告期基金总赎回份额 3,328,972.07
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 38,175,737.91
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 45 页 共 49 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金 2017 年度的基金
审计机构。目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供 7年的审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚
的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 46 页 共 49 页
例
东北证券 1 19,517,048.86 19.12% 18,176.24 19.12% -
东方证券 2 17,058,680.82 16.71% 15,886.70 16.71% -
方正证券 1 16,514,472.34 16.18% 15,379.91 16.18% -
光大证券 1 15,110,745.88 14.80% 14,072.58 14.80% -
招商证券 1 13,014,141.60 12.75% 12,119.99 12.75% -
海通证券 2 8,718,936.30 8.54% 8,119.98 8.54% -
中信证券 2 8,134,219.00 7.97% 7,575.31 7.97% -
国泰君安 2 4,007,403.00 3.93% 3,732.12 3.93% -
东兴证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、
研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
（1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研
究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本报告期内基金管理人新租交易单元：太平洋证券股份有限公司，退租交易单元：无。 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 47 页 共 49 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - 61,100,000.00 21.69% - -
方正证券 - - - - - -
光大证券 - - 39,500,000.00 14.02% - -
招商证券 - - 62,400,000.00 22.15% - -
海通证券 - - 16,200,000.00 5.75% - -
中信证券 - - 102,500,000.00 36.39% - -
国泰君安 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
无。 诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 48 页 共 49 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
诺德中小盘混合 2017 年半年度报告
第 49 页 共 49 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、 《诺德中小盘混合型证券投资基金基金合同》 。
3、 《诺德中小盘混合型证券投资基金托管协议》 。
4、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、诺德中小盘混合型证券投资基金 2017年半年度报告原文。
6、诺德基金管理有限公司董事会决议。
12.2 存放地点
基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 ：
http://www.nuodefund.com。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话
400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。
诺德基金管理有限公司
2017 年 8月 28 日
