平安大华添利债券型证券投资基金
2017 年半年度报告 摘要
2017年6月30日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年8月28日平安大华添利债券 2017年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 平安大华添利债券
场内简称
-
基金主代码
700005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月27日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 794,992,014.47份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
下属分级基金的基金简称： 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C
下属分级基金场内简称:
- -
下属分级基金的交易代码：
700005 700006
下属分级基金的前端交易代码
- -
下属分级基金的后端交易代码
- -
报告期末下属分级基金的份额总额 769,071,195.52份 25,920,818.95份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的
长期稳定增值。
投资策略 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控
制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，主动管理寻找价值被低估
的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期获得和产品期限
匹配的债券收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率。
风险收益特征 本基金属于债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。预期风险与
收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
平安大华添利债券A 平安大华添利债券C
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 陈特正 王永民
联系电话
0755-22626828 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-800-4800 95566
传真
0755-23997878 010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-
2017年6月30日)
报告期(2017年1月1日 -
2017年6月30日)
本期已实现收益
3,462,091.21 -4,783.07
本期利润
14,292,107.97 153,664.45
加权平均基金份额本期利润
0.0646 0.0053
本期基金份额净值增长率
0.73% 0.44%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.3512 0.3232
期末基金资产净值
1,066,395,446.38 35,207,092.07
期末基金份额净值
1.387 1.358
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安大华添利债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
1.31% 0.06% 1.20% 0.05% 0.11% 0.01%
过去三个
月
1.09% 0.10% 0.13% 0.07% 0.96% 0.03%
过去六个
月
0.73% 0.11% -0.20% 0.07% 0.93% 0.04%
过去一年
-0.43% 0.12% 0.17% 0.09% -0.60% 0.03%
过去三年
31.59% 0.38% 16.07% 0.09% 15.52% 0.29%
自基金合
同生效起
至今
38.70% 0.32% 21.62% 0.09% 17.08% 0.23%
平安大华添利债券C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
1.19% 0.07% 1.20% 0.05% -0.01% 0.02%
过去三个
月
0.82% 0.10% 0.13% 0.07% 0.69% 0.03%
过去六个
月
0.44% 0.11% -0.20% 0.07% 0.64% 0.04%
过去一年
-0.95% 0.12% 0.17% 0.09% -1.12% 0.03%
过去三年
29.70% 0.38% 16.07% 0.09% 13.63% 0.29%
自基金合
同生效起
至今
35.80% 0.33% 21.62% 0.09% 14.18% 0.24%
注：1、业绩比较基准：中证全债指数收益率。中证全债指数从沪深交易所和银行间市场挑选国
债、金融债及企业债组成样本券，最大限度地涵盖了中国固定收益市场可供投资的产品，已成为
广受投资者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。因此，该基准是衡量本基金投资业绩的理
想基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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1、本基金基金合同于2012年11月27 日正式生效，截至报告期末已满四年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华"）经中国证监会证监许可
【2010】1917号文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为3亿元人民币，是目前中
国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股
份60.7%；新加坡大华资产管理有限公司，持有股份25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份
14.3%。
平安大华秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业
绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，
从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司.截至到2017年
二季度末，公司旗下共有39只公募基金，公募管理规模突破1200亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
孙健
平安大
华添利
债券型
证券投
资基金
基金经
理、投
资研究
部执行
总经理
2012年11月
27日
-
16年
孙健先生，投资研究部执
行总经理，基金经理，硕
士。曾任湘财证券有限责
任公司资产管理总部投资
经理，中国太平人寿保险
有限公司投资部、太平资
产管理有限公司组合投资
经理，摩根士丹利华鑫货
币市场基金基金经理，银
华基金管理有限公司固定
收益部副总监、银华货币
市场基金基金经理、银华
信用债券型基金基金经理。
2011年9月加入平安大华
基金公司，任投资研究部
固定收益研究员，现担任
“平安大华添利债券型证
券投资基金”、“平安大
华日增利货币市场基金”
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、“平安大华保本混合型
证券投资基金”、“ 平安
大华安心保本混合型证券
投资基金”、“平安大华
安享保本混合型证券投资
基金”、“平安大华安盈
保本混合型证券投资基金”
、“平安大华惠盈纯债债
券型证券投资基金”、
“平安大华智能生活灵活
配置混合型证券投资基金”
基金经理。
1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》
等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华添利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有
人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平
对待旗下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部
投资组合在本报告期连续四个季度期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过
程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
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报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年债券市场延续了调整的走势，波动较大，本基金在市场调整中逐步增加信用债券
投资。债券市场5月份收益率达到历史中高水平，短期银行存单和债券收益率具备较高投资价值，
6月份央行提前续做MLF给市场宽松预期，银行行业自查报告截止时间延后3个月，都表明了缓
解市场情绪的态度。前期发债收益率大幅上升至企业信贷成本以上，造成大量债券取消发行，影
响实体融资。M2数据、理财数据都显著下行，取得去杠杆阶段性成果。报告期内，本基金以信
用债券的为主要投资标的，并且使用了杠杆。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安大华添利债券A基金份额净值为1.387元，本报告期基金份额净值增长
率为0.73%；截至本报告期末平安大华添利债券C基金份额净值为1.358元，本报告期基金份额
净值增长率为0.44%；同期业绩比较基准收益率为-0.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，本基金认为政策将以稳定为主，不会再加码；中长期经济增速面临下行压力，
投资增速回落是大概率，全球央行在紧缩的道路上继续前行，将给中国债券造成基本面和政策面
的背离机会。城投债券收益率回到2012年时期水平，部分中短期企业债具备配置价值，在目前
短期利率仍旧不高的情况下，配置信用债券获取较高的票息收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持
有人产生不利影响。
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本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值
低于5000万人民币的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华添利债券型证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：平安大华添利债券型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12 月31日
资 产：
银行存款
5,104,117.33 7,302,179.78
结算备付金
25,400,000.00 33,663.28
存出保证金
1,043.57 5,468.57
交易性金融资产
962,476,400.00 63,817,947.86
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
962,476,400.00 63,817,947.86
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
84,008,431.01 2,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息
25,672,711.27 1,516,357.99
应收股利
- -
应收申购款
3,000.00 3,000.00
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,102,665,703.18 74,678,617.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 2,000,000.00
应付赎回款
124,023.58 44,631.54
应付管理人报酬
628,880.38 44,239.98
应付托管费
179,680.10 12,639.96
应付销售服务费
11,689.76 15,038.84
应付交易费用
8,286.16 510.00
应交税费
- -
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
110,604.75 63,000.35
负债合计
1,063,164.73 2,180,060.67
所有者权益：
实收基金
794,992,014.47 53,239,190.38
未分配利润
306,610,523.98 19,259,366.43
所有者权益合计
1,101,602,538.45 72,498,556.81
负债和所有者权益总计
1,102,665,703.18 74,678,617.48
报告截止日2017年6月30日，平安大华添利债券A基金份额净值1.387元，基金份额总额
769,071,195.52份；平安大华添利债券C基金份额净值1.358元，基金份额总额
25,920,818.95份。平安大华添利债券份额总额合计为794,992,014.47份。
6.2 利润表
会计主体：平安大华添利债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017年1月 1日至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年6月 30日
一、收入
16,211,823.96 999,863.27
1.利息收入
6,705,325.21 1,928,647.49
其中：存款利息收入
364,640.72 49,141.02
债券利息收入
5,390,792.94 1,879,506.47
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
949,891.55 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,908,018.02 404,486.37
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
-1,908,018.02 404,486.37
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
10,988,464.28 -1,353,825.84
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
426,052.49 20,555.25
减：二、费用
1,766,051.54 772,789.03
1．管理人报酬
1,201,507.55 381,792.06
2．托管费
343,287.85 109,083.42
3．销售服务费 6.4.8.2.3
77,647.25 100,389.75
4．交易费用
8,300.23 6,269.83
5．利息支出
- 7,577.33
其中：卖出回购金融资产支出
- 7,577.33
6．其他费用
135,308.66 167,676.64
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
14,445,772.42 227,074.24
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
14,445,772.42 227,074.24
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华添利债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
53,239,190.38 19,259,366.43 72,498,556.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 14,445,772.42 14,445,772.42
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
741,752,824.09 272,905,385.13 1,014,658,209.22
其中：1.基金申购款
1,996,643,098.75 734,728,340.23 2,731,371,438.98
2.基金赎回款
-1,254,890,274.66 -461,822,955.10 -1,716,713,229.76
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
794,992,014.47 306,610,523.98 1,101,602,538.45
平安大华添利债券 2017年半年度报告摘要
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（基金净值）
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
93,663,629.65 35,259,644.92 128,923,274.57
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 227,074.24 227,074.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-14,066,136.78 -5,156,166.13 -19,222,302.91
其中：1.基金申购款
69,116,262.80 26,170,139.20 95,286,402.00
2.基金赎回款
-83,182,399.58 -31,326,305.33 -114,508,704.91
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
79,597,492.87 30,330,553.03 109,928,045.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____胡明____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安大华添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1070号《关于核准平安大华添利债券型证券投资基金
募集的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《平安大华添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
限不定，首次募集期间为2012年10月22日至2012年11月23日，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集2,355,253,004.98元，业经安永华明会计师事务所有限公司(2012)验字第
平安大华添利债券 2017年半年度报告摘要
第 16 页 共32 页
60937497_B03号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华添利债券型证券投资基
金基金合同》于2012年11月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,356,468,699.53份基金份额，其中认购资金利息折合1,215,694.55份基金份额。本基金的基
金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国
银行”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华添利债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、
货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于
80%；本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的5%。本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华添利债券型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年6月30日的财务状况以及2017半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
平安大华添利债券 2017年半年度报告摘要
第 17 页 共32 页
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月
1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让
收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
平安大华添利债券 2017年半年度报告摘要
第 18 页 共32 页
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司（“平安大华”
）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人，基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券有限责任公司（“平安证券”） 基金管理人的股东的子公司，基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
上海陆金所资产管理有限公司（“陆金所”
）
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
平安银行股份有限公司（“平安银行”） 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
中国平安人寿保险股份有限公司（“中国
平安人寿”）
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、
基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.7.1.2 债券交易
平安大华添利债券 2017年半年度报告摘要
第 19 页 共32 页
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
平安证券 31,364,807.66 75.91% 193,403,381.88 98.07%
6.4.7.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
平安证券 5,090,000,000.00 99.91% 2,600,000.00 61.90%
6.4.7.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方佣金。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,201,507.55 381,792.06
其中：支付销售机构的
客户维护费
96,781.67 162,685.53
注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人管理费按前一日基金资产净值0.70%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人管理费＝前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
平安大华添利债券 2017年半年度报告摘要
第 20 页 共32 页
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
343,287.85 109,083.42
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
平安大华添利债券
A
平安大华添利债券
C
合计
平安大华基金管理有限
公司
- 2,294.71 2,294.71
中国银行
- 1,904.01 1,904.01
平安证券
- 526.05 526.05
上海陆金所
- 9.05 9.05
平安银行
- 16,551.97 16,551.97
中国平安人寿
- 28,273.14 28,273.14
合计
- 49,558.93 49,558.93
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
平安大华添利债券
A
平安大华添利债券
C
合计
平安大华基金管理有限
公司
- 60,522.21 60,522.21
合计
- 60,522.21 60,522.21
注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给平安大华基金管理有限公司，再由平安大华基金管理有限公司
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份
额基金资产净值×0.40%/当年天数。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
平安大华添利债券 2017年半年度报告摘要
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本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末均未投资本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
5,104,117.33 332,465.90 614,785.25 48,216.33
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内无参与关联方承销证券的情况。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.8 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金于本期末未持有银行间市场债券正回购。
平安大华添利债券 2017年半年度报告摘要
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6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金于本期末未持有交易所市场债券正回购。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.9.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.9.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.9.3财务报表的批准
本财务报表已于2017年8月25日经本基金的基金管理人批准。
平安大华添利债券 2017年半年度报告摘要
第 23 页 共32 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资
- -
其中：股票
- -
2 固定收益投资
962,476,400.00 87.29
其中：债券
962,476,400.00 87.29
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
84,008,431.01 7.62
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
30,504,117.33 2.77
7 其他各项资产
25,676,754.84 2.33
8 合计
1,102,665,703.18 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
平安大华添利债券 2017年半年度报告摘要
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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券
63,550,000.00 5.77
2 央行票据
- -
3 金融债券
14,955,000.00 1.36
其中：政策性金融债
14,955,000.00 1.36
4 企业债券
806,281,400.00 73.19
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
20,486,000.00 1.86
7 可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
57,204,000.00 5.19
9 其他
- -
10 合计
962,476,400.00 87.37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 1480407
14台基投债
700,000 73,031,000.00 6.63
2 1280047
12郑新债
690,000 72,767,400.00 6.61
3 1480522
14建湖开投债
500,000 52,075,000.00 4.73
4 179920
17贴现国债
20
500,000 49,630,000.00 4.51
5 1480246
14德阳高新债
500,000 42,040,000.00 3.82
平安大华添利债券 2017年半年度报告摘要
第 25 页 共32 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
平安大华添利债券 2017年半年度报告摘要
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单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,043.57
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
25,672,711.27
5 应收申购款
3,000.00
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
25,676,754.84
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
平安大华添利债券 2017年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
平安
大华
添利
债券A
1,354 567,999.41 752,938,556.38 97.90% 16,132,639.14 2.10%
平安
大华
添利
债券C
3,313 7,823.97 7,407,423.66 28.58% 18,513,395.29 71.42%
合计
4,627 171,815.87 760,345,980.04 95.64% 34,646,034.43 4.36%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
平安大华
添利债券
A
0.00 0.0000%
平安大华
添利债券
C
0.00 0.0000%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
0.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
平安大华添利债券A
0
平安大华添利债券C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计
0
平安大华添利债券 2017年半年度报告摘要
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平安大华添利债券A 0
平安大华添利债券C 0 本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安大华添利债
券A
平安大华添利债
券C
基金合同生效日（2012 年11 月27 日）基金
份额总额
1,372,938,565.07 983,530,134.46
本报告期期初基金份额总额
21,148,528.75 32,090,661.63
本报告期基金总申购份额 1,995,324,183.94 1,318,914.81
减:本报告期基金总赎回份额 1,247,401,517.17 7,488,757.49
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 769,071,195.52 25,920,818.95
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
平安大华添利债券 2017年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，由付强先生任职
公司副总经理，任职日期为2017年1 月20日。
2、经平安大华基金管理有限公司 2017年第三次股东会议审议通过，由李兆良先生、李娟
娟女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职
公司第三届董事会董事，任职日期为2017年6月1日。
3、经平安大华基金管理有限公司 2017年第三次股东会议审议通过，由巢傲文先生、李峥
女士接替张云平、毛晴峰先生为第三届监事会监事，任职日期为2017年6月1日。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或
处罚等情况。
平安大华添利债券 2017年半年度报告摘要
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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
平安证券
2 - - - - -
东方证券
2 - - - - -
民生证券
2 - - - - -
长江证券
1 - - - - -
中金公司
2 - - - - -
国泰君安
2 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
华信证券
2 - - - - -
国金证券
1 - - - - -
中航证券
1 - - - - -
方正证券
2 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
中投证券
1 - - - - -
中信证券
2 - - - - -
申万证券
2 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
安信证券
2 - - - - -
国海证券
2 - - - - -
银河证券
2 - - - - -
湘财证券
1 - - - - -
中泰证券
1 - - - - -
国信证券
2 - - - - -
1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元变更情况
报告期内停止租用交易单元：民生证券（深圳1个）
2、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
平安大华添利债券 2017年半年度报告摘要
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（4）专题类服务
3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用
协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
平安证券
31,364,807.66 75.91%5,090,000,000.00 99.91% - -
东方证券
- - - - - -
民生证券
4,277,512.51 10.35% 4,500,000.00 0.09% - -
长江证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
华信证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
中航证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
中投证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
申万证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
国海证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
湘财证券
- - - - - -
中泰证券
- - - - - -
国信证券
5,677,197.46 13.74% - - - -
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170517-
20170518
0.0
0
21,945,135.33 0.00 21,945,135.33 2.76
2
20170519-
20170522
0.0
0
877,192,251.4
6
877,192,251.4
6
0.00 0.00
3
20170519-
20170630
0.0
0
730,993,421.0
5
0.00
730,993,421.0
5
91.9
5
产品特有风险
流动性风险
平安大华基金管理有限公司
2017年8月28日
