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诺安回报A(000714)

诺安回报:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

诺 安 稳 健 回报 灵 活 配 置混 合 型 
证 券 投 资 基金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月28 日 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 
第 2 页 共 31 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 31 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 诺安稳 健回 报混 合 基金主 代码 000714 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 9 月15 日 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 961,040,725.67 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 诺安稳 健回 报混 合 A 诺安稳 健回 报混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000714 002052 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 16,053,888.86 份 944,986,836.81 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 灵活 的资 产配 置, 把握 投资 市场 的变 化 趋势 , 力 求在 有效 分散 风 险 的同时 获得 长期 稳定 的投 资回报 。 投资策 略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的多 因素 分析 决策 策略 , 结合 定性 分析 和定 量 分 析 进行大 类资 产的 配置 。 具 体而言 , 首 先利 用经 济周 期理论 , 对 宏观 经济 的 经 济 周期进 行预 测 , 在 此基 础 上形成 对不 同资 产市 场表 现的预 测和 判断 , 确定 基 金 资产在 各类 别资 产间 的分 配比例 ,并 随着 各类 证券 风险收 益特 征的 相对 变 化 , 动态调 整组 合中 各类 资产 的比例 , 以规 避或 分散 市 场风险 , 为基 金带 来稳 健 回 报。 1、大 类资 产配 置策 略方 面 ,本基 金将 采取 战略 性资 产配置 和战 术性 资产 配置 相结合 的策 略, 根据 市场 环境的 变化 , 在 长期 资产 配置保 持稳 定的 前提 下 , 积 极进行 短期 资产 灵活 配置 , 力图 通 过时 机选 择构 建 在承受 一定 风险 前提 下 获 取 较高收 益的 资产 组合 。 2、股 票投 资策 略方 面, 本 基金通 过对 上市 公司 盈利 增长趋 势以 及市 场价 格趋 势两个 维度 的综 合考 量, 将好公 司与 好股 票有 机结 合,前 瞻性 地把 握 A 股市 场中存 在的 具有 综合 趋势 机会的 个股, 进一 步结 合 对上市 公司 品质 的评 价 构 建 最终的 投资 组合 。 3、债 券投 资策 略方 面, 本 基金的 债券 投资 部分 采用 积极管 理的 投资 策略 ,具 体包括 利率 预测 策略 、 收 益率曲 线预 测策 略 、 溢 价 分析策 略以 及个 券估 值策 略。 4、权 证投 资策 略方 面, 本 基金将 主要 运用 价值 发现 策略和 套利 交易 策略 等。 作为辅 助性 投资 工 具 , 我 们将结 合自 身资 产状 况审 慎投资 , 力图 获得 最佳 风 险 调整收 益。 5、股 指期 货投 资策 略 本基金 在股 指期 货投 资中 将以控 制风 险为 原则 ,以 套期保 值为 目的,本 着谨 慎 的原则,参 与股 指期 货的 投 资,并 按照 中国 金融 期货 交 易所套 期保 值管 理的 有 关规定 执行 。 业绩比 较基 准 60%沪深 300 指数+40% 中 证 全债指 数 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金 , 预期风 险与 收益 低 于 股票 型基金 , 高于 债券 型基 金 与 货币市 场基 金, 属于 中高 风险、 中高 收益 的基 金品 种。 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 4 页 共 31 页


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 马宏 郭明 联系电 话 0755-83026688 (010)66105799 电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010)66105798 2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.lionfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安 基金管 理有 限公 司 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 诺安稳 健回 报混 合A 诺安稳 健回 报混 合 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 400,711.74 22,178,644.19 本期利 润 369,565.44 20,277,563.92 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0194 0.0180 本期基 金份 额净 值增 长率 1.51% 1.46% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3052 0.2818 期末基 金资 产净 值 21,324,500.53 1,233,230,786.17 期末基 金份 额净 值 1.328 1.305 注:① 上述基 金业绩指 标不 包括持有人交 易基金的 各 项费用,计入费 用后实际 收 益 水平要低 于所列 数字。 ②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较





诺安 稳健 回报 混合A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 5 页 共 31 页


过去一 个月 0.91% 0.07% 3.46% 0.40% -2.55% -0.33% 过去三 个月 1.07% 0.07% 3.70% 0.38% -2.63% -0.31% 过去六 个月 1.51% 0.07% 6.30% 0.35% -4.79% -0.28% 过去一 年 2.12% 0.07% 9.67% 0.41% -7.55% -0.34% 自基金 合同 生效起 至今 36.13% 0.34% 38.87% 1.08% -2.74% -0.74%








诺安 稳健 回报 混 合C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.93% 0.07% 3.46% 0.40% -2.53% -0.33% 过去三 个月 1.01% 0.08% 3.70% 0.38% -2.69% -0.30% 过去六 个月 1.46% 0.08% 6.30% 0.35% -4.84% -0.27% 过去一 年 2.00% 0.07% 9.67% 0.41% -7.67% -0.34% 自基金 合同 生效起 至今 4.07% 0.10% 1.41% 0.74% 2.66% -0.64% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 60% ×沪深 300 指数+40%× 中证 全债 指数 。 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 31 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 诺安稳 健回 报混 合 A 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 31 页


诺安稳 健回 报混 合 C 注:本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 截至2017 年6 月30 日 , 本基金 管理 人共 管 理52 只 开放式 基金 : 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺 安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值 增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、 诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投 资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型 开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安行 业轮动混合型 证券投资 基 金、诺安多策 略混合型 证 券投资基金、 诺安全球 收 益不动产证 券投资基 金、 诺 安油 气能 源股 票证 券投资 基金 (LOF ) 、 诺安新动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 诺 安 中 证创业成长指 数分级证 券 投资基金、诺 安汇鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安双利债券 型发起式诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 31 页


证券投 资基金 、中小板 等 权重交易型开 放式指数 证 券投资基金、 诺安研究 精 选股票型证 券投资基 金、诺安纯债 定期开放 债 券型证券投资 基金、诺 安 鸿鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安 信用债券 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安稳固收 益 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、 诺安泰鑫 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、诺 安优 势 行 业灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 天天宝货 币 市场基金、诺 安理财宝 货 币市场基金 、诺安永 鑫收益一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 聚 鑫宝货币市场 基金、诺 安 稳健回报灵 活配置混 合型证券投资 基金、诺 安 聚利债券型证 券投资基 金 、诺安新经济 股票型证 券 投资基金、 诺安低碳 经济股 票型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、诺 安创 新 驱 动灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 先进制造 股 票型证券投资 基金、诺 安 利鑫保本混 合型证券 投资基金、诺 安景鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺 安安鑫保 本混合型证券 投资基金 、 诺安精选回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 和鑫保本混 合型证券 投资基金、诺 安积极回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、诺安进 取回报灵 活 配置混合型 证券投资 基金、 诺安 优选 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、诺安 高端 制造 股票 型证 券投资 基金 等。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 吴博俊 诺 安 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 诺 安 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 及 诺 安 创 新 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 2015 年 6 月 4 日 - 9 硕士 ,2008 年 加入 诺安 基 金 管 理有 限 公司 ,历 任研 究员 、 基 金经 理助 理 。 2014 年 6 月起 任诺 安优 势行 业 灵 活 配置 混 合型 证券 投资 基金基 金经 理,2015 年 6 月 起 任诺 安 稳健 回报 灵活 配 置 混合 型 证券 投资 基金 基 金 经理 及 诺安 创新 驱动 灵 活 配置 混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。 注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期间,诺 安稳健回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金管理人严 格遵守了 《 中华人民共和 国 证券投资基金 法》及其 他 有关法律法规 ,遵守了 《 诺安稳健回报 灵活配置 混 合型证券投 资基金基诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 31 页


金合同 》的 规定 ,遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更 新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 投资研究方面 ,公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ,在此基 础 上,不同投资 组 合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 , 建立 不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对 手备选库;公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各 投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操 作需要经过严 格的审批 程 序;公司建立 了统一的 研 究管理平台, 所有内外 部 研究报告均 通过该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执行方面 ,对于场 内 交易,基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能,交易 中 心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 , 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下 达 了相同方向的 投资指令 , 并且市价在指 令限价以 内 ,投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单 都自动按比例 分拆到各 投 资组合;对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交 易的交易分配 ,在参与 申 购之前,各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量,并将申 购指令下 达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ,按照价 格 优先的原则进 行分配, 如 果申购价格 相同,则 根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ; 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所 大宗交易,投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令, 交 易中心向银 行间市场 或交易 对手询 价、成交 确 认,并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情 况。 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 31 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 7 月PMI 小 幅下 滑 , 生 产端 下滑幅 度大 于需 求端 , 需 求端再 次显 示出 较强 韧性 。PMI 价 格指 标 再次显著走高 ,PPI 增速 可能将短期内 企稳转升 。 产成品库存继 续回落, 但 原材料库存指 标和采 购量指标相对 坚挺显示 出 了企业一定程 度的补库 意 愿。当前经济 数据超预 期 走好,供给 侧改革的 影响效 力略 强于 需求 端的 下行幅 度是 主要 原因 : 供 给 侧改革 对于 经济 数据 的支 持体现 在两 个方 面, 其一是供给端 收缩大于 需 求端下行所带 来的价格 效 应,体现在当 前周期品 价 格上行;其 次是环保 督查大力推进 之下,中 小 企业关停让出 市场份额 、 大型企业经营 数据走好 , 由此从统计 口径的 角 度带动 的相 关经 济指 标相 应走好 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 诺安 稳 健 回报混 合 A 的基 金份 额净 值为 1.328 元。 本报 告期 基金份 额净 值 增 长率 为1.51% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 6.30% 。 截至报 告期 末, 诺安 稳健 回报混 合 C 的基 金份 额净 值为 1.305 元。 本报 告期 基金份 额净 值 增 长率 为1.46% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 6.30% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 与过去 两年 不同 , 今年 经 济下行 更多 意义 上是 “ 主 动调整 ” , “脱 虚向 实” , 代 表着经 济结 构的 改善,有利于 提升未来 增 长的可持续性 。但同时 , 现阶段国际环 境依然错 综 复杂,不稳 定不确定 因素仍然较多 ,国内改 革 发展任务仍十 分 艰巨, 发 展的内生动力 仍需加强 。 资本市场展 望:对于 债市来讲,弱 势震荡行 情 或将延续,在 规避部分 信 用等级低的企 业债违约 风 险同时,继 续维持高 等级、短期限 的债券作 为 本产品投资部 分。对于 股 市来讲,经济 弱企稳, 货 币宽松的预 期仍然存 在,优质蓝筹 股以及低 估 值业绩增长的 小市值成 长 股都会是我们 投资的方 向 ,如国企改 革、十三 五规划等政策 相关的主 题 投资也会不断 挖掘。但 在 震荡市场中, 我们会更 注 重个股的业 绩增长以 及转型 的实 际落 地效 果选 股。同 时, 静待 注册 制推 出的契 机。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及 中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值 计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基 金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人 完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与 基金会 计账 务的 核对 同时 进行。 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 31 页


报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核 部和风 险控 制部 、固 定收 益事业 部及 基金 经理 等组 成了估 值小 组, 负责 研究 、 指导基 金估 值业 务。 估值小组成 员均为公 司各 部门人员,均 具有基金 从业 资格、专业 胜任能力 和相 关工作经历, 且之间 不存在任何 重大利益 冲突 。基金经理 作为公司 估值 小组的成员, 不介入基 金日 常估值业务, 但应参 加估值小组 会议,可以 提议 测算某一投 资品种的 估值 调整影响,并 有权表决 有关 议案但仅享 有一票 表决权,从 而将 其影 响程 度 进行适 当限 制, 保证 基金 估 值的公 平、 合理, 保持 估值 政策和 程序 的一 贯 性。 报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的 说明 本基金基金合 同约定,在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下,本基金每 年收益分 配 次数最多为 4 次, 每 次收 益分 配比 例不 得 低于该 次可 供分 配利 润 的10% , 若基 金合 同生 效不 满3 个月 可不 进行 收 益分配 。 本基金 本报 告期 共进 行利 润分配 一次 。2017 年 3 月 22 日( 权益 登记 日) 进 行第一 次利 润分 配, 诺 安稳 健回 报A 共分 配利 润 640,115.66 元, 每 10 份基 金份 额分 红0.33 元; 诺安 稳健 回报C 共分配 利 润38,317,185.61 元, 每 10 份 基金 份额 分 红 0.33 元 。符 合本 基金 合 同约定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情 形 的说 明 本报告期内, 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对诺安稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 , 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害 基金份额 持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 诺安稳健 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——诺 安 基金管理有限 公 司在诺安稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购 赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ,不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为, 在各重要 方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内,诺安稳 健回报灵 活 配置混合型 证券投资 基金对 基金 份额 持有 人进 行了 1 次利 润分 配, 分配 金额 为 38,957,301.27 元。 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 31 页


5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对诺安基 金 管理有限公司 编制和披 露 的诺安稳健回 报灵活配 置 混合型证券投 资 基金2017 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等 内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存 款 79,558,250.21 167,963,131.39 结算备 付金 973,729.77 275,682.46 存出保 证金 122,941.13 63,000.75 交易性 金融 资产 1,121,446,558.37 883,925,555.66 其中: 股票 投资 110,238,558.37 106,663,073.78 基金投 资 - - 债券投 资 1,011,208,000.00 777,262,481.88 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 49,100,513.65 500,001,070.00 应收证 券清 算款 756,537.15 267,760.98 应收利 息 9,927,272.59 8,641,158.52 应收股 利 - - 应收申 购款 9,762.19 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,261,895,565.06 1,561,137,359.76 负债和所有者权益 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 4,290,843.41 - 应付赎 回款 1,316,886.26 26,525.45 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 31 页


应付管 理人 报酬 676,092.08 1,254,742.38 应付托 管费 281,705.02 330,470.22 应付销 售服 务费 110,818.17 129,802.04 应付交 易费 用 574,673.27 219,461.31 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 89,260.15 80,000.00 负债合 计 7,340,278.36 2,041,001.40 所有者权益:


实收基 金 961,040,725.67 1,181,794,338.77 未分配 利润 293,514,561.03 377,302,019.59 所有者 权益 合计 1,254,555,286.70 1,559,096,358.36 负债和 所有 者权 益总 计 1,261,895,565.06 1,561,137,359.76 注: 报告 截止 日2017 年6 月 30 日 , 基 金份 额总 额961,040,725.67 份 , 其中 , 诺安稳 健回 报混 合 A 基金份 额净值 1.328 元 ,基金 份额 总额 16,053,888.86 份 ;诺 安稳 健回 报 混 合 C 基金 份额 净值 1.305 元, 基金 份额 总额944,986,836.81 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 29,293,056.78 28,999,200.78 1.利息 收入 19,729,791.54 15,869,922.84 其中: 存款 利息 收入 779,883.27 1,587,098.26 债券利 息收 入 12,323,066.21 6,715,803.02 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 6,626,842.06 7,567,021.56 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 11,492,024.63 20,862,422.69 其中: 股票 投资 收益 10,703,433.98 18,002,954.65 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -114,715.50 2,610,198.43 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 903,306.15 249,269.61 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 31 页


3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ” 号填列 ) -1,932,226.57 -8,376,950.24 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 3,467.18 643,805.49 减: 二、费用 8,645,927.42 16,827,834.67 1.管 理人 报酬 4,473,672.76 12,999,289.37 2.托 管费 1,864,030.32 2,166,548.26 3.销 售服 务费 733,033.89 804,462.48 4.交 易费 用 1,442,753.85 729,381.24 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 132,436.60 128,153.32 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 20,647,129.36 12,171,366.11 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “-” 号填列) 20,647,129.36 12,171,366.11 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 1,181,794,338.77 377,302,019.59 1,559,096,358.36 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 20,647,129.36 20,647,129.36 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -220,753,613.10 -65,477,286.65 -286,230,899.75 其中:1. 基 金申 购款 697,394.03 228,787.97 926,182.00 2. 基金 赎回 款 -221,451,007.13 -65,706,074.62 -287,157,081.75 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - -38,957,301.27 -38,957,301.27 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 31 页


五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 961,040,725.67 293,514,561.03 1,254,555,286.70 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 2,352,751,813.78 702,096,288.09 3,054,848,101.87 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 12,171,366.11 12,171,366.11 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -1,166,455,549.90 -343,215,191.04 -1,509,670,740.94 其中:1. 基 金申 购款 1,163,748,699.57 341,040,990.57 1,504,789,690.14 2. 基金 赎回 款 -2,330,204,249.47 -684,256,181.61 -3,014,460,431.08 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 1,186,296,263.88 371,052,463.16 1,557,348,727.04 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 奥成 文______














______ 薛 有为______














____ 薛有 为____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 诺安稳健回报灵活配置混 合型证券投资基金( 简称 “本基金”), 经 中 国 证 券 监督 管 理 委 员 会 (简称 “中国证 监会 ”)证 监许可[2014]626 号文 《 关于核准诺安 稳健回报灵 活配置混合型 证券投 资基金 募集 的批 复》 批准, 于 2014 年 8 月 13 日至 2014 年 9 月 10 日 向社 会进 行公开 募集,经 毕马 威华振会计师事 务所(特 殊普通合伙)验 资,募集的 有效认购金额为 人民币 637,203,715.37 元, 其中净 认购 额为 人民 币637,040,651.08 元,折合 637,040,651.08 份 基金 份额 。 有效认 购金 额产 生 的利息 为人 民 币163,064.29 元, 折合163,064.29 份 基金份 额于 基金 合同 生效 后归入 本基 金。 基金 合同生 效日 为2014 年9 月 15 日,合 同生 效日 基金 份额 为 637,203,715.37 份 基金单 位。 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 31 页


本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金 托 管 人 为 中 国 工商 银 行 股份 有 限 公 司。 《 诺安 稳 健 回报 灵 活 配 置 混 合型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同》 、 《诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 等 文件 已按 规定 报 送中国 证监 会备 案 。 本基金 的财 务报 表 于 2017 年8 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”) 和中国证监会 发布的关 于 基金 行业实务 操作的有 关 规定编制,同 时在具体 会 计核算和信 息披露方 面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财税字 [1998] 55 号 文《财政部、 国家税务总 局关于证券投 资基金税收 问题的通知 》 、 财税 [2002] 128 号 文 《 关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通 知》 、 财 税 [2004] 78 号文 《关 于证券投资基 金税收政 策 的通知 》 、财税 [2012] 85 号文《财政 部、国家 税 务总局、证监 会关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税 [2015] 101 号《 财政 部、 国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2005] 103 号文 《 关于 股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 上证 交 字 [2008] 16 号 《 关 于做好 调整 证券 交易 印花 税税率 相关 工作 的通 知》 及深圳 证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 31 页


《深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、财 税 [2008] 1 号文 《财 政部、国家税 务总局关 于 企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税 [2016] 36 号文《财政 部、国 家税务 总局 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点的 通知》 、 财 税 [2016] 140 号文 《 关于 明确 金融 、 房地产 开发 、教 育辅 助服 务等增 值税 政策 的通 知》 、 财税 [2017] 2 号文 《关 于 资管产 品增 值税 政 策有关 问题 的补 充通 知》 、 财税[2017] 56 号文 《关 于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》及 其他 相 关税务 法规 和实 务操 作, 本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 : (1) 以发 行基 金方 式募 集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。


(2 )证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 暂免 征收 营业税 。


(3 ) 证券 投资 基金 从 证券市 场中 取得 的收 入 , 包括买 卖股 票 、 债 券的 差 价收入 , 股权 的股 息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。


(4)自 2016 年5 月1 日起 , 在 全国 范围 内全面 推开营 业税 改征 增值 税 ( 以下简 称 “ 营 改增 ” ) 试点, 建筑 业 、 房 地产 业 、 金融业 、 生活 服务 业等 全 部营业 税纳 税人, 纳 入试 点范围 , 由缴 纳营 业 税 改为 缴纳 增值 税。证 券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 ,开 放式 证券投 资基 金) 管 理人运 用基 金买卖 股票 、 债券 收入 免 征增值 税 。 自 2018 年 1 月 1 日起 , 资产 管理 产品 管理 人运营 资产 管理 产 品过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 暂 适用 简易 计税 方法, 按照 3% 的 征收 率缴 纳增值 税。 对资 产管 理产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 , 未缴 纳增 值 税的 , 不 再缴 纳; 已 缴纳增 值税 的, 已纳 税额 从资产 管理 产品 管理 人以 后月份 的增 值税 应 纳 税额 中抵减 。 (5) 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价, 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。


(6)对 基金取得 的股 票的股息、红 利收入, 债 券的利息收入 ,由上市 公 司、发行债券 的企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 , 对所取 得的 股息 红 利收入 根据 持股 期限 差别 化计算 个人 所得 税的 应纳 税所得 额: 持 股期 限 在 1 个月以 内 ( 含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限在 1 个 月以 上至 1 年 ( 含 1 年) 的 ,暂 减 按 50%计入 应 纳税 所得 额 ;持股 期限 超过 1 年的 , 股权登 记日 为自 2013 年 1 月 1 日起 至 2016 年 9 月 7 日期 间的 , 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 , 股 权登记 日 在 2016 年 9 月 8 日及以 后的 , 暂免 征收个 人所 得税 。


(7 ) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印花 税, 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。


(8 )对 投资 者 ( 包括个 人和 机构 投资 者) 从基金 分配 中取 得的 收入 ,暂不 征收 个人 所得 税和 企业所 得税 。 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 31 页


6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方无 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东 深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东 大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东 诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构 注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易 。 6.4.8.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 4,473,672.76 12,999,289.37 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,514,326.50 4,456,709.58 注:截 至 2016 年 12 月 12 日,本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资 产 净值的 1.5% 的年 费率 计提 ,管 理费的 计算 方法 如下 : H=E× 1.5% ÷ 当 年天 数 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 31 页


H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 自2016 年12 月13 日起 , 根据本 基金 份额 持有 人大 会表决 通过 的 《 关于 调整 诺安稳 健回 报灵 活配 置混合型证券 投资基金 管 理费的议案》 、 修订后的 基 金合同,本基 金的管理 费 由原来的 1.5%的年 费率调 低 为0.6% 的 年费 率 , 变更 后本 基金 的管 理费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.6% 年 费率 计提 , 管 理费的 计算 方法 如下 : H=E× 0.6% ÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值


基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发送 基 金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,864,030.32 2,166,548.26 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下: H= E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发送 基 金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法 定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 31 页


诺安稳 健回 报混 合 A 诺安稳 健回 报混 合C 合计 诺安基金管理有限公司 (管理 人) - 733,051.51 733,051.51 中国工商银行股份有限 公司( 托管 人) - - - 合计 - 733,051.51 733,051.51 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 诺 安 稳 健 回 报 混 合 A 诺安稳 健回 报混 合C 合计 - - - - - - - - 合计 - - - 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含回购) 交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中 国 工 商 银 行 股 份有限 公司 79,558,250.21 773,380.71 29,031,663.04 1,278,088.55 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 31 页


6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 6.4.9 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 603933 睿能科 技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月 6 日 新股流 通 受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升股 份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新股流 通 受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 603331 百达精 工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通 受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 603617 君禾股 份 2017 年 6 月23 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通 受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 注: 截 至本 报告 期末2017 年 6 月 30 日止 , 本 基金 无 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流 通受 限债 券 和权证 。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 601989 中国重 工 2017 年5 月31 日 重大事 项 6.21 - - 250,000 1,578,445.34 1,552,500.00 - 600559 老白干 酒 2017 年1 月23 日 重大事 项 22.69 - - 43,700 998,664.00 991,553.00 - 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末2017 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末2017 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 31 页


6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1. 公允 价值 (1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值接近 于 公允价 值。 (2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 ①金融 工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债 根据对 计量整体 具 有重大意义的 最 低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 ②各层 级金 融工 具公 允价 值 于 2017 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为 107,644,931.58 元,属于第二 层 级 的 余 额 为 1,013,752,053.00 元 , 属 于 第 三 层 级 的 余 额 为 49,573.79 元 , 其 中列 入属 于第三 层级 的金 融工 具为 未上市 交易 的股 票 。(2016 年 12 月 31 日 , 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层级的 余额 为101,539,708.36 元, 属 于第 二层 级的余 额为 782,148,152.29 元, 属于 第三 层级 的余 额为 237,695.01 元 ,其 中 列入属 于第 三层 级 的金融 工具 为未 上市 交易 的股票 和债 券) 。 ③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动 对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公 开发行等情况 ,本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间将相关 股票和债券的 公允价值 列 入第二层级或 第三层级 , 上述事项解除 时将相关 股 票和债券的 公允价值 列入第一层级 ;除证券 交 易所上市的可 转换债券 外 ,其他固定收 益品种采 用 第三方估值 机构提供 的价格 数据 进行 估值 ,相 关固定 收 益 品种 的公 允价 值层次 归入 第二 层级 。 2. 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 110,238,558.37 8.74 其中: 股票 110,238,558.37 8.74 2 固定收 益投 资 1,011,208,000.00 80.13 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 31 页


其中: 债券 1,011,208,000.00 80.13








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 49,100,513.65 3.89 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 80,531,979.98 6.38 7 其他各 项资 产 10,816,513.06 0.86 8 合计 1,261,895,565.06 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 5,948,623.52 0.47 B 采矿业 2,010,270.00 0.16 C 制造业 54,576,260.36 4.35 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 5,388,256.20 0.43 F 批发和 零售 业 4,032,494.00 0.32 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,465,282.00 0.12 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,684,002.29 0.29 J 金融业 12,871,614.00 1.03 K 房地产 业 6,991,113.00 0.56 L 租赁和 商务 服务 业 4,948,096.00 0.39 M 科学研 究和 技术 服务 业 1,133,568.00 0.09 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 501,685.00 0.04 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 6,687,294.00 0.53 S 综合 - - 合计 110,238,558.37 8.79 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002027 分众传 媒 359,600 4,948,096.00 0.39 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 31 页


2 600176 中国巨 石 370,140 4,064,137.20 0.32 3 601166 兴业银 行 218,300 3,680,538.00 0.29 4 000895 双汇发 展 151,600 3,600,500.00 0.29 5 600030 中信证 券 186,300 3,170,826.00 0.25 6 603515 欧普照 明 85,140 3,075,256.80 0.25 7 600664 哈药股 份 516,865 3,002,985.65 0.24 8 601636 旗滨集 团 663,394 2,991,906.94 0.24 9 600383 金地集 团 227,400 2,608,278.00 0.21 10 300027 华谊兄 弟 316,200 2,558,058.00 0.20 注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 www.lionfund.com.cn 网站 的半年 度报 告正 文。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000928 中钢国 际 11,023,948.80 0.71 2 601166 兴业银 行 9,996,819.00 0.64 3 601336 新华保 险 8,480,488.14 0.54 4 600089 特变电 工 7,159,588.00 0.46 5 000065 北方国 际 7,080,980.00 0.45 6 002027 分众传 媒 6,997,663.31 0.45 7 601989 中国重 工 6,721,297.00 0.43 8 601231 环旭电 子 6,571,927.00 0.42 9 600887 伊利股 份 6,209,334.00 0.40 10 002371 北方华 创 6,153,819.00 0.39 11 002236 大华股 份 5,994,936.00 0.38 12 000063 中兴通 讯 5,993,647.00 0.38 13 601628 中国人 寿 5,990,883.00 0.38 14 300316 晶盛机 电 5,876,599.00 0.38 15 600690 青岛海 尔 5,532,590.00 0.35 16 600197 伊力特 5,292,161.00 0.34 17 601881 中国银 河 4,998,868.00 0.32 18 001979 招商蛇 口 4,998,409.97 0.32 19 600297 广汇汽 车 4,997,087.00 0.32 20 000022 深赤湾 A 4,991,097.00 0.32 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 31 页


注:本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000928 中钢国 际 11,297,545.76 0.72 2 601336 新华保 险 8,465,249.40 0.54 3 601628 中国人 寿 8,194,538.89 0.53 4 601231 环旭电 子 7,093,936.01 0.46 5 600089 特变电 工 7,004,286.74 0.45 6 000546 金圆股 份 6,502,139.45 0.42 7 601166 兴业银 行 6,406,942.30 0.41 8 002371 北方华 创 6,071,328.33 0.39 9 000065 北方国 际 5,874,290.70 0.38 10 601881 中国银 河 5,850,447.01 0.38 11 300316 晶盛机 电 5,797,559.68 0.37 12 600690 青岛海 尔 5,728,116.62 0.37 13 600489 中金黄 金 5,600,897.57 0.36 14 000022 深赤湾 A 5,391,593.47 0.35 15 002236 大华股 份 5,255,644.00 0.34 16 600068 葛洲坝 5,010,638.96 0.32 17 600036 招商银 行 4,996,337.67 0.32 18 002791 坚朗五 金 4,987,055.75 0.32 19 601989 中国重 工 4,866,892.64 0.31 20 001979 招商蛇 口 4,724,749.14 0.30 注:本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 472,242,325.52 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 474,097,625.98 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 31 页


2 央行票 据 - - 3 金融债 券 19,914,000.00 1.59 其中: 政策 性金 融债 19,914,000.00 1.59 4 企业债 券 6,135,000.00 0.49 5 企业短 期融 资券 571,333,000.00 45.54 6 中期票 据 50,018,000.00 3.99 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 363,808,000.00 29.00 9 其他 - - 10 合计 1,011,208,000.00 80.60 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011698561 16 华 侨城 SCP005 500,000 50,175,000.00 4.00 2 011698597 16 泸 州窖 SCP002 500,000 50,165,000.00 4.00 3 011698589 16 鲁 国资 SCP002 500,000 50,160,000.00 4.00 4 011698634 16 萧 国资 SCP001 500,000 50,150,000.00 4.00 5 011759022 17 物 产中 大 SCP004 500,000 50,110,000.00 3.99 7.7 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 31 页


7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门 立案 调查的 情形 ,也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受 到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 7.12.2 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 股票中 没有 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的 股票 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 122,941.13 2 应收证 券清 算款 756,537.15 3 应收股 利 - 4 应收利 息 9,927,272.59 5 应收申 购款 9,762.19 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 10,816,513.06 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 间 的 可转 换债 券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 28 页 共 31 页


诺 安 稳健 回 报混 合A 443 36,239.03 790,513.83 4.92% 15,263,375.03 95.08% 诺 安 稳健 回 报混 合C 1 944,986,836.81 944,986,836.81 100.00% - - 合计 444 2,164,506.14 945,777,350.64 98.41% 15,263,375.03 1.59% 注:① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对下 属分 级基金,比例 的分母 采 用 各 自 级 别 的份 额, 对 合计 数, 比 例 的 分 母采 用 下 属分 级 基 金 份 额 的合 计 数( 即期 末 基 金 份 额总 额) 。 ② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 诺安稳 健回 报混 合A 57,439.21 0.3578% 诺安稳 健回 报混 合C - - 合计 57,439.21 0.0060% 注:分级基 金管理人 的从 业人员持有 基金占基 金总 份额比例的 计算中,对 下属 分级基金,比 例的分 母 采 用 各 自 级 别的 份 额; 对合 计 数, 比 例 的 分母 采 用 下属 分 级 基 金 份 额的 合 计 数( 即 期 末 基 金 份额 总额) 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 诺安稳 健回 报混 合A 0 诺安稳 健回 报混 合C 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 诺安稳 健回 报混 合A 0 诺安稳 健回 报混 合C 0 合计 0 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 诺安稳 健回 报混 合 A 诺安稳 健回 报混 合 C 基金合 同生 效日 (2014 年 9 月 15 日 ) 基金份 额总 额 637,203,715.37 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 20,667,501.96 1,161,126,836.81 本报告 期基 金总 申购 份额 697,394.03 - 减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,311,007.13 216,140,000.00 本 报 告期 基金 拆 分变 动份额 ( 份额 减少 - - 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 29 页 共 31 页


以"-" 填列 ) 本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,053,888.86 944,986,836.81 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ,没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。








10.2 基 金管 理人、 基 金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内, 本基 金管 理 人于 2017 年 4 月 29 日于 《证券时 报》 、 《 上海 证券 报》 及 《中 国 证 券报》 发布 了 《诺 安基 金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金改聘 会计 师事 务所 的公 告》 的 公告, 自 2017 年 4 月 29 日 起, 旗下 基 金的会 计师 事务 所由 德勤 华永会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 变更 为 毕 马威华 振会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信建 投 1 523,889,476.73 55.48% 487,898.90 55.48% - 招商证 券 1 420,475,240.49 44.52% 391,590.64 44.52% - 万联证 券 1 - - - - - 注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元变 更情 况: 无。 2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 30 页 共 31 页


基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为: (1) 实 力雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。 (2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 (3) 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。 (4) 内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。 (5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 (6) 研究实力较强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交 易单元 租用 协议 》 。 10.7.2 基 金租 用证 券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中信建 投 5,133,913.70 84.08% - - - - 招商证 券 972,262.22 15.92% - - - - 万联证 券 - - - - - - §11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份 额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过20% 的 时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2017.1.3-2017.6.30 1,161,126,836.81 0.00 216,140,000.00 944,986,836.81 98.33% 个人 - - - - - - - 产品特有 风险 诺安稳健回报混合 2017 年半年 度报告 摘要 第 31 页 共 31 页


报告期内 , 本 基金出 现单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 者超过20%的 情 形, 敬 请投资 者留意 可能 由 此产生的 包括但 不限于 大 额赎回可 能引发 的净值 波 动风险 、 基金流 动性风 险 等风险事 项。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本报告 期内 ,本 基金 管理 人及本 基金 无影 响投 资者 决策的 其他 重要 信息 。





投资者对本报告 书如有疑 问,可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺 安基 金管理 有限 公司 2017 年 8 月 28 日