前海开源沪 港深创新成 长灵活配置 混合型
证券投资基 金
2017 年半 年度报告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根据 本基 金合 同 规定 ，于 2017 年 8 月 18 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 前海开 源沪 港深 创新 成长 混合
基金主 代码 002666
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 24 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 205,152,489.88 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 前海 开源沪港 深创新成 长
混合 A
前海 开源沪港深创 新成长
混合 C
下 属 分级 基金 的交 易代码 ： 002666 002667
报告期 末下属 分级 基金 的份 额 总额 10,208,689.66 份 194,943,800.22 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金在 综合 研究 的基 础上 ， 精 选投 资于 具有 创新能 力 的高 成长 性行 业龙头企
业 ，分享 企业 高速 增长 成果 ，在严 格控 制风 险的 前提 下 ， 追 求基 金资 产的长期
持续增 值。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 方面 内容 ：
1、 大类 资产 配置
本 基 金综 合运 用定 性和 定量 的 分析 手段 ， 在对 宏观经 济 因素 进行 充分 研究的基
础上， 判断 宏观 经济 周期 所处阶 段。 本基 金将 依据 经济周 期理 论， 结合 对 证 券
市场的 系统 性风 险以 及未 来一段时 期内 各大 类资 产风 险 和预 期收 益率 的评估，
制定本 基金 在沪 深A 股、 港股、 债券 、现 金等 大类 资产之 间的 配置 比例 。
本基金 通过 对股 票等 权益 类、债 券等 固定 收益 类和 现金资 产分 布的 实时 监 控 ，
根据经 济运 行周 期变 动、 市场利 率变 化、 市场 估值 、 证券 市场 变化 等因 素 以 及
基 金 的风 险评 估进 行灵 活调 整。在各 类资 产中 ， 根据 其 参与 市场 基本 要素的变
动，调 整各 类资 产在 基金 投资组 合中 的比 例。
2、 股票 投资 策略
本 基 金采 用以“ 自下 而上” 为主，“ 自上 而下” 为辅 、定 性和 定量 相结 合的分
析方法 ，构 建并 调整 投资 组合， 力争 获取 稳定 的超 额收益 。
（1）创 新成 长主 题界定
本基金 主要 通过 定性 分析 企业创 新能 力和 成长 性， 挖掘出 符合 中国 经济 转 型 、
人口结 构变 迁、 具有 爆发 式增长 机会 、 有 利于 改善 人类生 活质 量、 持续 成 长 能
力的优 质企 业。
（2）股 票投 资策 略
本基金 将选 择股 票池 中具 有如下 特征 的股 票进 行重 点投资 。
1）所 处行 业景 气向 上且 可 持续。 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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2） 行业 竞争 格局 良好 且公司占据 领先 位置 或具 有领 先潜力 。
3）公 司提 供的 产品 或服 务 市场空 间大 、竞 争力 强， 具有爆 发性 增长 潜力 。
4） 公司 治理 完善 、团 队优秀 。
本 基 金将 根据 上市 公司 的行 业 特性 及公 司本 身的 特点 ， 选 择合 适的 股票估值方
法，通 过考 量备 选股 票的 内在价值 、P/E 、P/B 、EV/EBITA 、PEG 等指 标， 确定
对其配 置或 调整 的时 机。
（3）港 股通 标的 股票 投资策 略
本基金 可通 过沪 港股 票市 场交易 互联 互通 机制 投资 于香港 股票 市场， 不 使 用 合
格境内 机构 投资 者(QDII) 境 外 投资 额度 进行 境外 投资 。 本 基金 将优 先将基本面
健康、 业绩 向上 弹性 较大 、具有 估值 优 势的 港股 纳入 本 基金 的股 票投 资组合。
3、 债券 投资 策略
在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管
理， 采用 宏观 环境 分析 和 微观市 场定 价分 析两 个方 面进行 债券 资产 的投 资 。 在
宏 观 环境 分析 方面， 结合对 宏 观经 济、 市 场利 率、 债券 供 求等 因素 的综 合分 析，
根 据 交易 所市 场与 银行 间市 场 类属 资产 的风 险收 益特 征 ， 定期 对投 资组合类属
资产进 行优 化配 置和 调整 ，确定 不同 类属 资产 的最 优权重 。
在 微 观市 场定 价分 析方 面，本基 金以 中长 期利 率趋势 分 析为 基础，结合 经济趋
势、 货 币政 策及 不同 债券 品种的 收益 率水 平、 流动 性和信 用风 险等 因素 ， 重 点
选择那 些流 动性 较好 、 风 险水平 合理 、 到期 收益 率 与信用 质量 相对 较高 的债 券
品种。 具体 投资 策略 有收 益率曲 线策 略、 骑乘 策略 、 息差 策略 等积 极投 资 策 略
构建债 券投 资组 合。
4、 权证 投资 策略
本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的 辅助 手段 。 根据 权证对应公
司基本 面研 究成 果确 定权 证的合 理估 值， 发现 市场 对股票 权证 的非 理性 定 价 ；
利 用 权证 衍生 工具 的特 性，通过 权证 与证 券的 组合投 资，来达 到改 善组 合风险
收益特 征的 目的 。
5、 资产 支持 证券 投资 策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预
估 ， 借 用必 要的 数量 模型来 谋 求对 资产 支持 证券 的合 理 定价， 在严 格控 制风险 、
充分考 虑风 险补 偿收 益和 市场流 动性 的条 件下， 谨 慎选择 风险 调整 后收 益 较 高
的品种 进行 投资 。
本 基 金将 严格 控制 资产 支持 证 券的 总体 投资 规模 并进 行 分散 投资 ， 以降低流动
性风险 。
6、股 指期 货 投资 策略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判
断和组 合风 险收 益分 析的 基础上 。 基金 管理 人将 根 据宏观 经济 因素 、 政策 及 法
规 因 素和 资本 市场 因素 ， 结 合 定性 和定 量方 法，确定 投 资时 机。基金 管理人将
结 合 股票 投资 的总 体规 模，以及 中国 证监 会的 相关限 定 和要 求， 确 定参 与股指
期货交 易的 投资 比例 。
基 金 管理 人将 充分 考虑 股指 期 货的 收益 性、 流 动性及 风 险性 特征，运用 股指期
货对冲 系统 性风 险、 对冲 特殊情 况下 的流 动性 风险 ， 如大 额申 购赎 回等 ； 利 用
金融衍 生品 的杠 杆作 用， 以达到 降低 投资 组合 的整 体风险 的目 的。
基金管 理人 在进 行股 指期 货投资 前将 建立 股指 期货 投资决 策部 门或 小组 ， 负 责
股指期 货的 投资 管理 的相 关事项， 同时 针对 股指 期 货投资 管理 制定 投资 决 策 流前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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程和风 险控 制等 制度 ，并 经基金 管理 人董 事会 批准 后执行 。
若 相 关法 律法 规发 生变 化时 ， 基 金管 理人 期货 投资管 理 从其 最新 规定，以符合
上述法 律法 规和 监管 要求 的变化 。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 收益 率×70% ＋中证 全债 指数 收益 率×30%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险和 预期 收益 水平 高于货 币型 基金 、 债券 型 基
金 ，低于 股票 型基 金。本基 金 如果 投资 港股 通标 的股 票 ， 需 承担 汇率 风险以及
境外市 场的 风险 。
前海开 源沪 港深 创新 成长 混合A 前海开 源沪 港深 创新 成长 混合C
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开源基金管理有限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 田青
联系电 话 0755-88601888 010-67595096
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4001666998 010-67595096
传真 0755-83181169 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
前 海开 源沪 港深 创新 成长混 合
A
前海开 源沪 港深 创新 成长 混
合 C
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2017 年1 月1 日-2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 598,970.38 13,233,885.05
本期利 润 2,967,681.26 37,930,403.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1802 0.2246
本期基 金份 额净 值增 长率 19.95% 19.58% 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0321 0.0267
期末基 金资 产净 值 11,727,786.58 222,811,411.22
期末基 金份 额净 值 1.149 1.143
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 的比 较
前海开 源沪 港深 创新 成长 混合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.39% 0.75% 3.84% 0.47% 3.55% 0.28%
过去三 个月 10.97% 0.78% 4.30% 0.44% 6.67% 0.34%
过去六 个月 19.95% 0.76% 7.41% 0.40% 12.54% 0.36%
过去一 年 20.07% 0.70% 11.30% 0.48% 8.77% 0.22%
自基金 合同
生效起 至今
20.07% 0.69% 12.31% 0.49% 7.76% 0.20%
前海开 源沪 港深 创新 成长 混合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.33% 0.75% 3.84% 0.47% 3.49% 0.28%
过去三 个月 10.82% 0.79% 4.30% 0.44% 6.52% 0.35%
过去六 个月 19.58% 0.77% 7.41% 0.40% 12.17% 0.37%
过去一 年 19.46% 0.70% 11.30% 0.48% 8.16% 0.22%
自基金 合同
生效起 至今
19.46% 0.69% 12.31% 0.49% 7.15% 0.20%
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深300 指数 收益 率×70%＋中 证全 债指 数收 益率×30% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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益 率变 动的比 较
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注：本 基金 的建 仓期 为 6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。截 至 2017 年 6
月30 日 ，本 基金 建仓 期结束 未满 1 年。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金 管 理人 及其管 理基 金的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日经 中国 证监
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 全资控股子 公司——
前海开 源资 产管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 资管” ）已 于 2013 年 9 月 5 日在 深圳 市注 册成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 ， 截至 报告前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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期 末， 注册 资本为 1.8 亿元 人 民币。 截至 报告 期末， 前海 开源 基金 旗下 管理 58 只 开放 式基 金， 资
产 管 理规 模超过 620 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
倪枫
本基金
的基金
经理
2016 年6 月24
日
- 7 年
倪枫先 生， 北京 大学 硕士 研究
生，历 任中 国航 天科 工集 团公
司财务 科员 、航 天科 工资 产管
理有限 公司 证券 投资 部总 经
理、航 天科 工财 务有 限责 任公
司资产 管理 部总 经理 。2015 年
8 月加 入前 海开 源基 金管 理有
限公司 。
注：①对基 金的首任 基金 经理，其“任 职日期” 为 基金合同生效 日， “离职 日 期”为根据 公司决
定确定 的解 聘日 期， 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有 关 法律 法规 及各 项实 施准 则、 本基 金 《基 金合 同》 和其 他有 关法 律法 规的规 定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年 上半年 A 股市 场基 本维持 震荡 向上 走势 ，上 证综指 上涨 2.86% ，深 成 指上涨 3.46% ，
沪深300 上涨 10.78%；港股 市 场表 现全 球领 先， 恒生 指 数上涨 17.11% ， 国企指 数 上涨 10.33%。
本基金 净值 在2017 年 上半年 表 现较 好， 上 涨约 20%， 股票 仓位 基本 维持 在中等 偏 高水 平。 通
过股票选择获 取超额收 益 ，立足于选择 成长性优 异 兼具估值合理 的标的构 建 组合，重点 看好食品
饮料、 家电 、金 融、TMT 、 新能源 汽车 及传 统汽 车、 化工、 建筑 、军 工等 行业 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 本报 告期 内，A 类基金 份 额净 值增 长率为 19.95%， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 7.41%，
C 类 基金 份额 净值 增长 率为 19.58% ， 同期 业绩 比较基 准 收益 率为 7.41% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
本基金认为下 半年宏观 经 济由于库存周 期影响将 出 现小幅回落， 但从中周 期 角度看朱哥拉 周
期大概 率开 启， 因此 对经 济运行 情况 保持 乐观 。
展望后 市， 本基 金维 持去 年四季 度以 来的 观点 ，总 体对 A 股 市场 偏乐 观。 特别 是 年中 无风险
收益率高位回 落、而良 好 的经济基本面 表现为盾 、 实质性改革的 逐步落地 为 矛将推动市 场震荡上
行。 沪 深港 通的 开通及MSCI 的纳入 预计 将对A 股 市场 的投资 理念 以至 机构 投资 行为产 生深 远影 响。
对港股 市场 下半 年表 现维 持谨慎 乐观 。
本基金 特别 关注 食品 饮料 、 家电、 传统 及新 能源 汽 车、 环 保、 金 融、TMT 、 化 工等上 市公 司全
年的表现，认 为上述行 业 将是“牛股” 孕育的温 床 。主题上重点 关注国企 改 革、一带一 路、雄安
新区等 。
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4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、金
融工程部、交 易部负责 人 及其他指定相 关人员组 成 。估值委员会 成员均具 备 专业胜任能 力和相关
从业资格，精 通各自领 域 的理论知识， 熟悉相关 政 策法规，并具 有丰富的 实 践经验。基 金经理可
参与估 值原 则和 方法 的讨 论，但 不参 与估 值原 则和 方法的 最终 决策 和日 常估 值的执 行。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本 基 金本 报告 期内 实施 利润 分 配一 次， 前海 开源 沪港深 创 新成 长混合 A 每 10 份基 金 份额 分配
0.50 元 ， 共分 配利润 468,957.17 元， 前海 开源 沪港 深创新 成长 混 合C 每 10 份基 金 份额 分配 0.50
元 ， 共分 配利润 10,016,642.93 元。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《中华人民共 和
国 证 券投 资基 金法 》 、 基金合 同、 托管 协议 和其 他有关 规 定， 不 存在 损害 基金份 额 持有 人利 益的 行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开 支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报 告 期内， 本基 金实 施利润 分 配金 额： 前 海开 源沪港 深 创新 成长 混合 A 为 468,957.17 元 ，前
海开源 沪港 深创 新成 长混 合C 为10,016,642.93 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本 报 告中 的财 务指 标、 净值 表 现、 收 益分 配情 况、 财 务 会计 报告、 投资 组合报 告 等数 据真 实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 前海 开源 沪港 深创新 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 38,849,084.58 11,898,434.66
结算备 付金 488,862.66 508,402.01
存出保 证金 63,228.40 66,483.76
交易性 金融 资产 197,744,450.55 80,668,173.92
其中： 股票 投资 197,744,450.55 80,668,173.92
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 941,878.54 4,730,678.86
应收利 息 6,486.49 3,059.75 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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应收股 利 41,828.16 -
应收申 购款 28,357.68 648.95
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 238,164,177.06 97,875,881.91
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,521,675.86 559,843.25
应付赎 回款 399,427.76 9,939,391.42
应付管 理人 报酬 291,193.90 126,016.42
应付托 管费 48,532.29 21,002.75
应付销 售服 务费 18,507.95 4,967.65
应付交 易费 用 245,409.74 196,593.05
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 100,231.76 137,249.56
负债合 计 3,624,979.26 10,985,064.10
所有者权益：
实收基 金 205,152,489.88 86,935,161.61
未分配 利润 29,386,707.92 -44,343.80
所有者 权益 合计 234,539,197.80 86,890,817.81
负债和 所有 者权 益总 计 238,164,177.06 97,875,881.91
注 ： 报告 截止日 2017 年6 月 30 日,前海 开源 沪港 深创 新 成长 混合 A 基金 份额 净值 1.149 元, 基金
份额总 额 10,208,689.66 份,前海 开源 沪港 深创 新成长 混合 C 基金 份额 净值 1.143 元,基金 份额 总
额194,943,800.22 份。
6.2 利润表
会计主 体： 前海 开源 沪港 深创新 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 6 月 24 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 43,571,138.08 23,510.83
1.利息 收入 286,580.23 104,939.19
其中： 存款 利息 收入 162,150.40 30,529.12
债券利 息收 入 100.82 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 124,329.01 74,410.07
其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ） 16,182,336.37 -
其中： 股票 投资 收益 15,093,224.58 -
基金投 资收 益 - -
债券投资 收益 26,349.18 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,062,762.61 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
27,065,229.23 -99,736.70
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
36,992.25 18,308.34
减：二、费用 2,673,053.42 102,962.37
1．管 理人 报酬 1,467,777.33 75,034.03
2．托管 费 244,629.58 12,505.66
3．销 售服 务费 89,140.83 4,029.12
4． 交易 费用 815,465.24 7,368.64
5． 利息 支出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6． 其他 费用 56,040.44 4,024.92
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
40,898,084.66 -79,451.54
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
40,898,084.66 -79,451.54
注 ： 本基 金的 基金 合同于 2016 年6 月24 日生 效， 上年度 可比 期间 为 2016 年 6 月 24 日（ 基金 合
同生效 日） 至2016 年6 月30 日。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 前海 开源 沪港 深创新 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
86,935,161.61 -44,343.80 86,890,817.81
二、 本期经营 活动产 生
的基 金净 值变 动数 （本
期净利 润）
- 40,898,084.66 40,898,084.66
三、 本期基金 份额交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
118,217,328.27 -981,432.84 117,235,895.43
其中：1.基金 申购 款 180,814,393.47 3,457,388.20 184,271,781.67
2.基 金赎 回款 -62,597,065.20 -4,438,821.04 -67,035,886.24
四、 本期向基 金份额 持
有人 分配 利润 产生 的基
金 净值 变动 （净 值减 少
以“- ”号填 列）
- -10,485,600.10 -10,485,600.10
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
205,152,489.88 29,386,707.92 234,539,197.80
项目
上年度可比期间
2016 年 6 月 24 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
305,139,198.55 - 305,139,198.55
二、 本期经营 活动产 生
的基 金净 值变 动数 （本
期净利 润）
- -79,451.54 -79,451.54
三、 本期基金 份额交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、 本期向基 金份额 持
有人 分配 利润 产生 的基
金净 值变 动（ 净值 减少
- - - 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
305,139,198.55 -79,451.54 305,059,747.01
注 ： 本基 金的 基金 合同于 2016 年6 月24 日生 效， 上年度 可比 期间 为 2016 年 6 月 24 日（ 基金 合
同生效 日） 至2016 年6 月30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组成 部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 何璁______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基金 基本 情况
前海开 源沪 港深 创新 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 本基 金” ） 经 中国 证券 监
督管理 委员 会 （ 以下 简称 “中国 证监 会” ） 证 监许 可 【2016 】584 号文 《关 于准予 前 海开 源沪 港深
创新成 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金注 册的 批复 》 ， 由前 海开 源基 金管 理有 限公司 依照 《中 华人
民共和国证 券投资基 金法》 、 《前海开源 沪港深创 新成 长灵活配置 混合型证 券投 资基金基金 合同》
及其他法律法 规公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 募 集期间为 2016 年 5
月 19 日至2016 年 6 月 17 日，首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集 305,032,823.57 元， 经
瑞华会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 瑞华 验字[2016]02230105 号验 资报 告予 以验证 。 经 向中 国证
监会备 案， 《前 海开 源沪 港 深创新 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年 6 月 24
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为305,139,198.55 份 基金 份额， 其 中认 购资 金利 息
折合106,374.98 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为前海 开源 基金 管理 有限 公司， 本基 金托 管人
为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 －基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》、中 国 证 券 投资 基金业 协 会颁 布的 《证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源沪港 深 创新成长灵 活配置混 合型 证券投资基 金基金 合
同》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编
制。 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面 推开
营业税改征增 值税试点 的 通知》 、财税[2016]46 号 《关于进一步 明确全面 推 开营改增试点 金融业
有 关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同业往 来等 增值 税补 充政 策的通 知》 、 财政 部、
国家税 务总 局、 证监 会财 税[2014]81 号 《关于 沪港 股票市 场交 易互 联互 通机 制试点 有关 税收 政 策
的通知 》 、财税[2015]101 号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、
财税[2016]127 号《关 于 深港股票市场 交易互联互 通机制试点有 关税收政策 的通知》及其 他相关
财税法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属 于营 业税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2)对基 金从 证券 市场 中取得 的 收入， 包括 买卖 股票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股 息、 红 利收前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日起 ，对 基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内(含1 个月)的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年)的， 暂减 按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征 收个 人所得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4)对基 金通 过沪 港通 投资香 港 联交 所上 市股 票取 得的 转 让差 价所 得，自 2014 年 11 月 17 日
起至2017 年11 月16 日止， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基 金 通过 深港 通投 资香 港联 交 所上 市股 票取
得的转 让差 价所 得， 自 2016 年 12 月5 日起 至 2019 年 12 月 4 日止 ，暂 免征 收个 人 所得 税。 对基
金通过 港股 通投 资香 港联 交所上 市H 股取 得的 股息 红利， H 股公 司按照20% 的税 率 代扣 个人 所得 税。
对基金 通过 沪港 通投 资香 港联交 所上 市的 非 H 股取 得的股 息红 利， 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代
扣个人 所得 税。
(5) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花 税，买入股票 不征收股票 交易印花税。 基
金 通 过港 股通 买卖、 继承、 赠与 联交 所上 市股 票 ， 按照香 港特 别行 政区 现行 税法规 定缴 纳印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 38,849,084.58
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 38,849,084.58
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位： 人民 币元 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 172,163,482.06 197,744,450.55 25,580,968.49
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 172,163,482.06 197,744,450.55 25,580,968.49
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,262.93
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 198.00
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 25.56
合计 6,486.49 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 245,409.74
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 245,409.74
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 641.38
预提费 用 99,590.38
合计 100,231.76
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
前海开 源沪 港深 创新 成长 混合A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 28,747,668.09 28,747,668.09
本期申 购 4,027,908.99 4,027,908.99
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -22,566,887.42 -22,566,887.42
jiJinChaiFHFEZSQRQA 基金拆分/ 份
额折算 前
- -
基金拆 分/份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) - -
本期末 10,208,689.66 10,208,689.66 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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前海开 源沪 港深 创新 成长 混合C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 58,187,493.52 58,187,493.52
本期申 购 176,786,484.48 176,786,484.48
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -40,030,177.78 -40,030,177.78
- 基金 拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) - -
本期末 194,943,800.22 194,943,800.22
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 （金 ）额 ；赎 回含 转换出 份（ 金） 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
前海开 源沪 港深 创新 成长 混合A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 484,660.22 -457,799.83 26,860.39
本期利 润 598,970.38 2,368,710.88 2,967,681.26
本期基金份 额交易
产生的 变动 数
-286,619.87 -719,867.69 -1,006,487.56
其中： 基金 申购 款 141,566.83 259,237.23 400,804.06
基金赎 回款 -428,186.70 -979,104.92 -1,407,291.62
本期已 分配 利润 -468,957.17 - -468,957.17
本期末 328,053.56 1,191,043.36 1,519,096.92
前海开 源沪 港深 创新 成长 混合C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 853,478.39 -924,682.58 -71,204.19
本期利 润 13,233,885.05 24,696,518.35 37,930,403.40
本期基金份额交易
产生的 变动 数
1,140,490.37 -1,115,435.65 25,054.72
其中： 基金 申购 款 2,161,593.77 894,990.37 3,056,584.14
基金赎 回款 -1,021,103.40 -2,010,426.02 -3,031,529.42
本期已 分配 利润 -10,016,642.93 - -10,016,642.93
本期末 5,211,210.88 22,656,400.12 27,867,611.00
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位： 人民 币元 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 44 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 147,961.97
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 9,675.41
其他 4,513.02
合计 162,150.40
注： “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。
6.4.7.12 股票 投资 收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 264,040,639.69
减：卖 出股 票成 本总 额 248,947,415.11
买卖股 票差 价收 入 15,093,224.58
6.4.7.13 债券投 资收 益
6.4.7.13.1 债券投资 收 益项 目构 成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债券 投资收益——买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
26,349.18
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申购 差价 收入
-
合计
26,349.18
6.4.7.13.2 债券投资 收 益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
1,176,450.00
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
1,150,000.00 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 44 页
减：应 收利 息总 额 100.82
买卖债 券差 价收 入 26,349.18
6.4.7.13.3 债券投资 收 益—— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债券投资 收益—— 申购差价 收入
本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金 属投 资收益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵金属投 资 收益—— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵金属投 资 收益—— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属赎回 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵金属投 资 收益—— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属申购 差价 收入 。
6.4.7.15 衍生 工具 收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益—— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 其他 衍生工 具投 资收 益。
6.4.7.16 股利 收益 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 44 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,062,762.61
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,062,762.61
6.4.7.17 公允 价值 变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 27,065,229.23
——股票 投资 27,065,229.23
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 27,065,229.23
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 33,170.33
基金转 换费 收入 3,821.92
合计 36,992.25
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 815,465.24
银行间 市场 交易 费用
-
合计
815,465.24
前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 44 页
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 24,795.19
证券组 合费 77.93
汇划费 6,372.13
合计 56,040.44
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前海开 源基 金管 理有 限公 司（“ 前海 开源
基金” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 中国 建设
银行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东
北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东
深圳市 和合 投信 资产 管理 合伙企 业（ 有限
合伙）
基金管 理人 股东
前海开 源资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.9 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.9.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.9.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.9.1.2 债券 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交 易。 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 44 页
6.4.9.1.3 债券 回购 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.9.1.4 权证 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.9.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期内 及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 ，无佣 金产 生。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年6月24 日( 基金 合同 生效日)
至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
1,467,777.33 75,034.03
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
296,030.52 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.50% 年 费率 计提 。管 理费 的计算 方 法如 下：
H＝E×1.50%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管理 人核对一 致 的财务数据 ，自动在
月初5 个 工作 日内 、按 照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令。
若遇法 定节 假日 、休 息日 等，支 付日 期顺 延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 44 页
2017年1月1 日至2017 年6 月30
日
2016年6月24 日( 基金 合同 生效日)
至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
244,629.58 12,505.66
注： 本基 金的 托管 费按 前一 日 基金 资产 净值的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝E×0.25%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海开 源沪 港深 创
新成长 混合A
前海开 源沪 港深 创
新成长 混合C
合计
中国建 设银 行股 份有 限
公司
0.00 8,261.24 8,261.24
前海开 源基 金管 理有 限
公司
0.00 76,589.21 76,589.21
合计 0.00 84,850.45 84,850.45
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 6 月 24 日( 基 金合同 生 效日) 至 2016 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海开 源沪 港深 创
新成长 混合A
前海开 源沪 港深 创
新成长 混合C
合计
中国建 设银 行股 份有 限
公司
- 858.90 858.90
前海开 源基 金管 理有 限
公司
- 327.90 327.90
合计 - 1,186.80 1,186.80
注： 本基 金A 类 基金 份额不 收 取销 售服 务费，C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为0.10%。本 基 金
销售服 务费 将专 门用 于本 基金的 销售 与基 金份 额持 有人服 务。
销 售 服务 费按 前一日 C 类基 金 资产 净值的 0.10%年费 率 计提 。计 算方 法如 下：
前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 44 页
H＝E×0.10%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送销售服
务费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金资 产中 划出， 由注 册登 记 机
构代收 ， 注 册登 记机 构收到 后 按相 关合 同规 定支 付给 基 金销 售机 构。 若 遇法定 节 假日、 公休 日等 ，
支付日 期顺 延。
6.4.9.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交易 。
6.4.9.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.9.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用 固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.9.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 6 月 24 日( 基 金合同 生 效日) 至
2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份
有限公司
38,849,084.58 147,961.97 1,708,198.50 30,529.12
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.9.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.9.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 44 页
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.10 期 末（2017 年6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年 6
月 5 日
2017 年
7 月 7
日
新股流通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金 龙
羽
2017 年 6
月 15 日
2017 年
7 月 17
日
新股流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年 6
月 28 日
2017 年
7 月 6
日
新股流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年 6
月 30 日
2017 年
7 月 10
日
新股流通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年 6
月 26 日
2017 年
7 月 3
日
新股流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国 科
微
2017 年 6
月 30 日
2017 年
7 月 12
日
新股流通
受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年 6
月 27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年 6
月 27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流通
受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年 6
月 23 日
2017 年
7 月 3
日
新股流通
受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.10.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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价
300065
海兰
信
2016
年 12
月 8 日
重大
事项
24.49
2017
年 7 月
6 日
23.07 187,500 4,935,191.81 4,591,875.00 -
600643
爱建
集团
2017
年 4 月
17 日
资产
重组
14.98
2017
年 8 月
2 日
16.48 50,000 683,205.23 749,000.00 -
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.10.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2017 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.11 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允 价值
(a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 192,279,892.45 元， 属于 第二 层次的 余额 为 5,464,558.10 元 ，属 于第 三层
次的余 额为0.00 元 ；于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损
益的金 融资 产中 属于 第一 层次的 余额 为75,961,802.09 元， 属于 第二 层次 的余额 为 4,706,371.83
元，属 于第 三层 次的 余额 为0.00 元。 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 44 页
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易
不活跃)、 或 属于 非公 开发行 等 情况， 基金 不会 于停牌 日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第 三层 次公 允价 值余额 和 本期 变动 金额
无。
(c)非持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以 公允 价值 计量 的金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除公 允价 值外 ，截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 197,744,450.55 83.03
其中： 股票 197,744,450.55 83.03
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,337,947.24 16.52
7 其他各 项资 产 1,081,779.27 0.45
8 合计 238,164,177.06 100.00
注：权 益投 资中 通过 沪港 通交易 机制 投资 的港 股公 允价值 为 18,491,903.52 元 ， 占资 产净 值比例
7.89% 。 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 2,372,000.00 1.01
C
制造业 137,113,549.22 58.46
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 5,983,581.80 2.55
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,143,672.52 2.62
J
金融业 25,774,743.49 10.99
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,865,000.00 0.80
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 179,252,547.03 76.43
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
原材料 1,353,955.20 0.58
非日常 生活 消费 品 12,658,613.20 5.40
金融 4,479,335.12 1.91
合计 18,491,903.52 7.88 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
第 33 页 共 44 页
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS)。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 31,000 14,627,350.00 6.24
2 000651 格力电 器 290,000 11,939,300.00 5.09
3 000568 泸州老 窖 200,000 10,116,000.00 4.31
4 002460 赣锋锂 业 204,998 9,481,157.50 4.04
5 000858 五 粮 液 155,300 8,643,998.00 3.69
6 300156 神雾环 保 250,000 8,190,000.00 3.49
7 600309 万华化 学 267,928 7,673,457.92 3.27
8 0175 吉利汽 车
500,000 7,307,886.40 3.12
9 002635 安洁科 技 187,500 6,791,250.00 2.90
10 000063 中兴通 讯 270,000 6,409,800.00 2.73
注：所 用证 券代 码采 用当 地市场 代码 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002460 赣锋锂 业 11,828,784.87 13.61
2 000651 格力电 器 10,442,082.00 12.02
3 000333 美的集 团 9,857,808.30 11.35
4 600879 航天电 子 8,837,557.02 10.17
5 600519 贵州茅 台 8,590,353.39 9.89
6 300156 神雾环 保 7,876,608.20 9.06
7 600068 葛洲坝 7,394,459.00 8.51
8 300424 航新科 技 7,283,080.00 8.38
9 2238 广汽集 团
6,733,024.37 7.75 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
第 34 页 共 44 页
10 601336 新华保 险 6,638,655.70 7.64
11 600309 万华化 学 6,636,551.20 7.64
12 002555 三七互 娱 6,097,675.00 7.02
13 601398 工商银 行 5,930,000.00 6.82
14 600690 青岛海 尔 5,916,374.00 6.81
15 601601 中国太 保 5,811,313.00 6.69
16 0285 比亚迪 电子
5,790,288.84 6.66
17 000858 五 粮 液 5,720,268.00 6.58
18 000063 中兴通 讯 5,666,187.27 6.52
19 002635 安洁科 技 5,644,402.00 6.50
20 000921 海信科 龙 5,377,605.36 6.19
21 0175 吉利汽 车
5,372,214.64 6.18
22 002466 天齐锂 业 5,266,508.00 6.06
23 601009 南京银 行 5,251,569.00 6.04
24 600036 招商银 行 5,249,269.76 6.04
25 000963 华东医 药 5,230,461.47 6.02
26 1800 中国交 通建 设
4,968,931.34 5.72
27 0700 腾讯控 股
4,753,946.95 5.47
28 1336 新华保 险
4,700,211.06 5.41
29 601288 农业银 行 4,487,000.00 5.16
30 600872 中炬高 新 4,477,286.00 5.15
31 601211 国泰君 安 4,476,412.10 5.15
32 600436 片仔癀 4,406,011.50 5.07
33 000065 北方国 际 4,396,807.86 5.06
34 600566 济川药 业 4,308,227.67 4.96
35 002415 海康威 视 4,288,674.00 4.94
36 300450 先导智 能 4,245,585.00 4.89
37 601333 广深铁 路 4,153,500.00 4.78
38 600703 三安光 电 4,097,723.60 4.72
39 000418 小天鹅 Ａ 4,048,571.00 4.66
40 000820 金城股 份 4,044,018.95 4.65
41 002508 老板电 器 3,929,875.00 4.52
42 002475 立讯精 密 3,902,440.60 4.49
43 002035 华帝股 份 3,874,387.00 4.46
44 600779 水井坊 3,715,377.47 4.28
45 300136 信维通 信 3,709,393.84 4.27 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
第 35 页 共 44 页
46 601117 中国化 学 3,519,530.00 4.05
47 000666 经纬纺 机 3,438,717.00 3.96
48 000568 泸州老 窖 3,315,291.00 3.82
49 300332 天壕环 境 3,161,413.60 3.64
50 000860 顺鑫农 业 3,123,878.00 3.60
51 600643 爱建集 团 3,082,622.00 3.55
52 002245 澳洋顺 昌 3,061,267.79 3.52
53 600884 杉杉股 份 3,040,824.64 3.50
54 600028 中国石 化 3,018,647.60 3.47
55 600166 福田汽 车 2,987,282.36 3.44
56 600038 中直股 份 2,936,859.00 3.38
57 002013 中航机 电 2,906,311.00 3.34
58 002573 清新环 境 2,854,560.00 3.29
59 1999 敏华控 股
2,851,414.78 3.28
60 002043 兔 宝 宝 2,790,425.00 3.21
61 2382 舜宇光 学科 技
2,783,738.89 3.20
62 600614 鹏起科 技 2,534,200.00 2.92
63 0371 北控水 务集 团
2,347,805.91 2.70
64 000401 冀东水 泥 2,308,224.00 2.66
65 3323 中国建 材
2,297,706.58 2.64
66 002310 东方园 林 2,210,090.56 2.54
67 603027 千禾味 业 2,122,566.00 2.44
68 300070 碧水源 1,997,205.34 2.30
69 600685 中船防 务 1,969,244.20 2.27
70 600887 伊利股 份 1,890,500.00 2.18
71 1293 广汇宝 信
1,812,743.10 2.09
72 600893 航发动 力 1,792,300.00 2.06
73 1114 BRILLIANCE CHI 1,773,493.61 2.04
注：①买入包 括二级市 场 上主动的买入 、新股、 配 股、债转股、 换股及行 权 等获得的股 票，买入
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
②所用 证券 代码 采用 当地 市场代 码。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
第 36 页 共 44 页
值比例 （％ ）
1 000333 美的集 团 11,351,966.01 13.06
2 600068 葛洲坝 8,309,306.37 9.56
3 600879 航天电 子 8,288,907.86 9.54
4 600529 山东药 玻 7,089,297.06 8.16
5 600166 福田汽 车 6,716,438.60 7.73
6 300424 航新科 技 6,433,641.36 7.40
7 002245 澳洋顺 昌 5,967,343.16 6.87
8 000065 北方国 际 5,841,215.00 6.72
9 000661 长春高 新 5,648,458.90 6.50
10 000915 山大华 特 5,464,973.00 6.29
11 600779 水井坊 5,374,737.29 6.19
12 601009 南京银 行 5,190,729.00 5.97
13 000418 小天鹅 Ａ 5,164,017.80 5.94
14 000401 冀东水 泥 4,985,185.44 5.74
15 002508 老板电 器 4,923,582.19 5.67
16 600519 贵州茅 台 4,716,171.00 5.43
17 002013 中航机 电 4,712,675.80 5.42
18 002415 海康威 视 4,658,210.29 5.36
19 002475 立讯精 密 4,407,407.00 5.07
20 002035 华帝股 份 4,372,818.00 5.03
21 300450 先导智 能 4,124,668.00 4.75
22 601333 广深铁 路 3,986,120.39 4.59
23 002460 赣锋锂 业 3,555,579.00 4.09
24 600036 招商银 行 3,511,519.00 4.04
25 000666 经纬纺 机 3,455,661.00 3.98
26 002507 涪陵榨 菜 3,355,217.20 3.86
27 601117 中国化 学 3,339,785.00 3.84
28 600109 国金证 券 3,292,548.00 3.79
29 300332 天壕环 境 3,137,531.00 3.61
30 000860 顺鑫农 业 3,093,920.89 3.56
31 601336 新华保 险 3,042,757.50 3.50
32 601398 工商银 行 3,018,000.00 3.47
33 600614 鹏起科 技 2,914,000.00 3.35
34 002043 兔 宝 宝 2,908,207.00 3.35
35 603085 天成自 控 2,835,563.57 3.26
36 600038 中直股 份 2,829,585.33 3.26
37 002573 清新环 境 2,806,537.00 3.23 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
第 37 页 共 44 页
38 002343 慈文传 媒 2,777,920.00 3.20
39 300138 晨光生 物 2,735,663.02 3.15
40 002108 沧州明 珠 2,734,480.00 3.15
41 600643 爱建集 团 2,660,827.39 3.06
42 600690 青岛海 尔 2,586,530.00 2.98
43 600685 中船防 务 2,429,899.00 2.80
44 603611 诺力股 份 2,252,440.80 2.59
45 002366 台海核 电 2,227,132.00 2.56
46 002310 东方园 林 1,943,076.85 2.24
47 600887 伊利股 份 1,816,000.00 2.09
注：①卖出包 括二级市 场 上主动的卖出 、换股、 要 约收购、发行 人回购及 行 权等减少的 股票，卖
出金额 按成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
②所用 证券 代码 采用 当地 市场代 码。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 338,958,462.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 264,040,639.69
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑
相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支持 证券 。 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
第 38 页 共 44 页
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的前 十名证券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
第 39 页 共 44 页
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 63,228.40
2 应收证 券清 算款 941,878.54
3 应收股 利 41,828.16
4 应收利 息 6,486.49
5 应收申 购款 28,357.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,081,779.27
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
前海
开源
沪港
深创
新成
350 29,167.68 0.00 0.00% 10,208,689.66 100.00% 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
第 40 页 共 44 页
长混
合 A
前海
开源
沪港
深创
新成
长混
合C
313 622,823.64 182,315,594.06 93.52% 12,628,206.16 6.48%
合计 663 309,430.60 182,315,594.06 88.87% 22,836,895.82 11.13%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中，对 下属 分级基金， 比例的 分
母采用 各自 级别 的份 额， 对合计 数， 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数( 即 期末 基金 份额
总额) 。
② 户均 持有 的基 金份 额合计=期末 基金 份额 总额/期 末持有 人户 数合 计。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
前海开 源
沪港深 创
新成长 混
合A
9.73 0.00%
前海开 源
沪港深 创
新成长 混
合C
9.75 0.00%
合计
19.48 0.00%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ；对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人 员、基金 投资 和研究部负 责人、本 基金 基金经理未 持有本 开
放式基 金份 额。
前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
第 41 页 共 44 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
前海开 源沪 港深
创新成 长混 合A
前海开 源沪 港深
创新成 长混 合C
基金合 同生 效日 （2016 年6 月24 日 ）基金 份
额总额
59,362,259.46 245,776,939.09
本报告 期期 初基 金份 额总 额 28,747,668.09 58,187,493.52
本报告 期基 金总 申购 份额 4,027,908.99 176,786,484.48
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 22,566,887.42 40,030,177.78
本报告 期基金 拆分变 动份 额（份 额减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,208,689.66 194,943,800.22
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未改变 。
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10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
为本基 金提 供审 计服 务的 会计师 事务 所为 瑞华 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙） ， 本 报告 期内 未
发生变 更。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证券 2 312,046,588.07 51.96% 229,585.41 51.55% -
中信建投 2 93,672,577.40 15.60% 73,336.83 16.47% -
川财证券 1 79,100,869.24 13.17% 57,846.18 12.99% -
申万宏源 1 74,922,383.61 12.48% 54,790.35 12.30% -
山西证券 1 40,811,451.99 6.80% 29,845.53 6.70% -
万联证券 2 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A： 选择 标准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和经 营状 况良 好；
2、 公 司具 有较 强的 研究能 力, 能 及时 、 全 面地 为基金 提 供高 质量 的宏 观经 济研 究、 行业 研究 及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、 建立 了广 泛的 信息 网络,能及 时提 供准 确的 信息资 讯 服务 。
B： 选择 流程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ： 前海开源沪港深创新成长混合 2017 年半年度报告摘要
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1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证券 - - 20,000,000.00 9.09% - -
中信建投 - - 30,000,000.00 13.64% - -
川财证券 - - 90,000,000.00 40.91% - -
申万宏源 1,176,450.00 100.00% 80,000,000.00 36.36% - -
山西证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170117-2017063
0
10,002,150.0
0
158,813,774.0
3
0.0
0
168,815,924.0
3
82.29
%
个
人
- - - - - - -
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- - - - - - - -
产品特有 风险
1. 巨额赎 回风险
（1） 本 基金单 一投资者 所持有的 基金份 额占比 较 大， 单一 投资者 的巨额 赎 回， 可能 导致基 金管
理人被迫 抛售证 券以应 付 基金赎回 的现金 需要 ， 对 本基金的 投资运 作及净 值 表现产生 较大影 响；
（2） 单 一投资 者大额赎 回时容易 造成本 基金发 生 巨额赎回 。 在发 生巨额 赎 回情形时 ， 在符 合基
金合同 约定情 况下 ，如基 金管理 人认为 有必 要，可 延期办 理本基 金的 赎回 申 请，投 资者可 能面
临赎回申 请被延 期办理 的 风险；如 果连续 2 个 开 放日以上 （含） 发生巨 额 赎回，基 金管理 人可
能根据《 基金合 同》的 约 定暂停接 受基金 的赎回 申 请，对剩 余投资 者的赎 回 办理造成 影响；
2. 转换运 作方式 或终止 基金合同 的风险
单一投资 者巨额 赎回后 ， 若本基金 连续 60 个工作 日基金份 额持有 人低于200 人或基 金资产 净值
低于5000 万情形 的， 基 金管理人 应当向 中国证 监 会提出解 决方案 ， 或按 基 金合同约 定， 转 换运
作方式或 终止基 金合同 ， 其他投资 者可能 面临基 金 转换运作 方式或 终止基 金 合同的风 险；
3.流动性 风险
单一投 资者巨 额赎 回可能 导致本 基金在 短时 间内无 法变现 足够的 资产 予以 应 对，可 能会产 生基
金仓位调 整困难 ，导致 流 动性风险 ；
4. 巨额 赎回可 能导 致基金 资产规 模过小 ，导 致部分 投资受 限而不 能实 现基 金 合同约 定的投 资目
的及投资 策略。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
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2017 年8 月28 日
