前海开源人 工智能主题 灵活配置混 合型证
券投资基金
2017 年半 年度报告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 18 日 复 核了 本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 前海开 源人 工智 能主 题混 合
基金主 代码 001986
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 5 月 4 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 109,994,029.70 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金主 要通 过精 选投 资于 人 工智 能主 题相 关证 券， 在合 理控 制风 险并 保持基
金资产 良好 流动 性的 前提 下，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 方面 内容 ：
1、 大类 资产 配置
在 大 类资 产配 置中， 本基金 综 合运 用定 性和 定量 的分 析 手段， 在对 宏观 经济因
素 进 行充 分研 究的 基础 上， 判断 宏观 经济 周期 所处阶 段。 本基 金将 依据 经济周
期理论 ， 结合 对证 券市 场 的系统 性风 险以 及未 来一 段时期 内各 大类 资产 风险 和
预 期 收益 率的 评估， 制定本 基 金在 股票、 债券 、 现金 等 大类 资产 之间 的配 置比
例。
本基金 通过 对股 票等 权益 类、债 券等 固定 收益 类和 现金资 产分 布的 实时 监控 ，
根 据 经济 运行 周期 变动、 市 场 利率 变化、 市场 估值、 证券 市场 变化 等因 素以及
基金的 风险 评估 进行 灵活 调整 。 在 各类 资产 中， 根 据其参 与市 场基 本要 素的 变
动，调 整各 类资 产在 基金 投资组 合中 的比 例。
2、 股票 投资 策略
（1）人 工智能主 题的界 定智 能是感知 客观世界 、分析 客观世界 、适应客 观世
界的智 慧和 能力 ， 包 括逻 辑、 语言 、 空 间、 运动 、 内省等 方面 。 人工智 能是 模
拟、 延 伸和 扩展 人类 智能 ， 使客 观事 物智 能化 的理 论、 方 法、 技 术和 应用。 智
能 化 的技 术和 产品 在人 类生 产 和生 活中 的应 用将 越来 越 广泛， 并对 企业 的生产
模式和 运营 效率 ，以 及人 们的生 活行 为和 消费 习惯 带来深 刻影 响和 巨大 变 化 。
具体的 ， 本 基金 所指 的人 工智能 主 题 包括 但不 限于 大数据 、 云 计算、 模式 识别 、
机 器 学习、 智能 芯片 等为人 工 智能 提供 基础 资源、 技 术 以及 应用 支持 的细 分领
域。
（2）个 股投资策 略本基 金将 精选具有 巨大增长 潜力、 与人工智 能主题相 关的
上市公 司股 票构 建股 票投 资组合 ， 投资 于人 工智 能 主题相 关证 券的 比例 不低 于前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
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非现金 基金 资产 的 80% 。本 基 金将 主要 采用“ 自下 而上” 的 个股 选择 方法 ，对
前述人 工智 能主 题的 上市 公司进 行研 究， 形成 本基 金的股 票库 。在 此基 础上 ，
本 基 金将 通过 定量 与定 性相 结 合的 分析 方法， 筛选出 估 值合 理、 基 本面 良好且
具有良 好成 长性 的股 票进 行投资 。
3、 债券 投资 策略
在债券投 资策略 方面， 本 基金将在 综合研 究的基 础 上实施积 极主动 的组合 管
理， 采用 宏观 环境 分析 和 微观市 场定 价分 析两 个方 面进行 债券 资产 的投 资 。 在
宏观环 境分 析方 面， 结合 对宏观 经济 、 市 场利 率、 债 券供求 等因 素的 综合 分析 ，
根 据 交易 所市 场与 银行 间市 场 类属 资产 的风 险收 益特 征， 定期 对投 资组 合类属
资产进 行优 化配 置和 调整 ，确定 不同 类属 资产 的最 优权重 。
在 微 观市 场定 价分 析方 面， 本基 金以 中长 期利 率趋势 分 析为 基础， 结合 经济趋
势 、 货 币政 策及 不同 债券品 种 的收 益率 水平、 流动性 和 信用 风险 等因 素， 重点
选择那 些流 动性 较好 、 风 险水平 合理 、 到期 收益 率 与信用 质量 相对较 高的 债券
品种。 具体 投资 策略 有收 益率曲 线策 略、 骑乘 策略、 息差策 略等 积极 投资 策略 。
4、 权证 投资 策略
在权证 投资 方面 ， 本基 金 根据权 证对 应公 司基 本面 研究成 果确 定权 证的 合理 估
值 ， 发 现市 场对 股票 权证的 非 理性 定价； 利用 权证衍 生 工具 的特 性， 通 过权证
与证券 的组 合投 资， 来达 到改善 组合 风险 收益 特征 的目的 。
5、 资产 支持 证券 投资 策略
本基金通 过对资 产支持 证 券发行条 款的分 析、违 约 概率和提 前偿付 比率的 预
估， 借用 必要的 数量 模型 来 谋求对 资产 支持 证券 的合 理定价 ， 在严格 控制 风险 、
充分考 虑风 险补 偿收 益和 市场流 动性 的条 件下 ， 谨 慎选择 风险 调整 后 收益 较高
的品种 进行 投资 。
本 基 金将 严格 控制 资产 支持 证 券的 总体 投资 规模 并进 行 分散 投资， 以降 低流动
性风险 。
6、 股指 期货 投资 策略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金参 与股指 期货投 资 时机和数 量的决 策建立 在 对证券市 场总体 行情的 判
断和组 合风 险收 益分 析的 基础上 。 基金 管理 人将 根 据宏观 经济 因素 、 政策 及 法
规 因 素和 资本 市场 因素， 结 合 定性 和定 量方 法， 确定 投 资时 机。 基 金管 理人将
结 合 股票 投资 的总 体规 模， 以及 中国 证监 会的 相关限 定 和要 求， 确 定参 与股指
期货交 易的 投资 比例 。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流动 性 及风险性 特征， 运用 股指期
货 对 冲系 统性 风险、 对冲特 殊 情况 下的 流动 性风 险， 如大 额申 购赎 回等 ； 利用
金融衍 生品 的杠 杆作 用， 以达到 降低 投资 组合 的整 体风险 的目 的。
基金管 理人 在进 行股 指期 货投资 前将 建立 股指 期货 投资决 策部 门或 小组 ， 负 责
股指期 货的 投资 管理 的相 关事项 ， 同时 针对 股指 期 货投资 管理 制定 投资 决策 流
程和风 险控 制等 制度 ，并 经基金 管理 人董 事会 批准 后执行 。
若相关 法律 法规 发生 变化 时， 基金 管理 人期 货投 资 管理遵 从其 最新 规定 ， 以 符
合上述 法律 法规 和监 管要 求的变 化。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 收益 率×70% ＋中证 全债 指数 收益 率×30%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险和 预期 收益 水平 高于货 币型 基金 、 债券 型 基
金，低 于股 票型 基金 。
前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开源基金管理有限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 王永民
联系电 话 0755-88601888 010-66594896
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4001666998 95566
传真 0755-83181169 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已实 现收 益 2,350,604.63
本期利 润 17,203,093.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2531
本期基 金份 额净 值增 长率 24.88%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0852
期末基 金资 产净 值 137,477,940.24
期末基 金份 额净 值 1.250
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的“期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
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的交易 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 11.91% 1.00% 4.30% 0.44% 7.61% 0.56%
过去六 个月 24.88% 0.94% 7.41% 0.40% 17.47% 0.54%
过去一 年 21.48% 0.89% 11.30% 0.48% 10.18% 0.41%
自基金 合同
生效起 至今
25.00% 0.84% 10.23% 0.52% 14.77% 0.32%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指 数收 益率×70%＋中 证全 债指 数收益 率×30% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 建仓期 为 6 个月，建仓期 结束时各 项 资产配置比例 符合基金 合 同规定。截 至 2017前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
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年6 月 30 日 止， 本基 金建仓 期 结束 未满 1 年。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日经 中国 证监
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 全资控股子 公司——
前海开 源资 产管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 资管” ）已于 2013 年 9 月 5 日在 深圳 市注 册成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 ， 截至 报告
期 末， 注册 资本为 1.8 亿元 人 民币。 截至 报告 期末， 前海 开源 基金 旗下 管理 58 只 开放 式基 金， 资
产 管 理规 模超过 620 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
曲扬
本基金
的基金
经理、 公
司董事
总经理 、
国际业
务部负
责人
2016 年5 月4 日 - 9 年
曲 扬 先生 ， 清华 大学 博士研
究生。 历任 南方 基金 管理有
限 公 司研 究员 、 基金 经理助
理、南 方全 球精 选基 金经
理，2009 年 11 月至2013
年1 月 担任 南方 基金 香港子
公 司 投资 经理 助理 、 投资经
理 。 现 任前 海开 源基 金管理
有限公 司董 事总 经理、 国 际
业务部 负责 人。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 职日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有 关 法律 法规 及各 项实 施准 则、 本基 金 《基 金合 同》 和其 他有 关法 律法 规的规 定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年 上半 年， 沪深 300 指数呈 现震 荡上 行态 势， 板块和 个股 表现 出明 显分 化， 受 金融 监管
加强、美国加 息的影响 ， 资金风险偏好 下降，经 济 基本面相对平 稳，大企 业 的盈利改善 好于小企
业，反映到股 市则为大 盘 蓝筹带动指数 上涨，市 场 情绪平稳。本 基金看好 市 场投资机会 ，保持了
较高仓 位， 重点 配置 了智 能终端 、智 能驾 驶、 安防 等领域 的股 票。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 本报 告期 内基 金份 额净值 增长 率 为24.88% ，业 绩 比较 基准 收益 率为 7.41% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证 券市场及行业走 势的简要展望
中国经济目前 处于转型 阶 段，增速趋于 平稳，结 构 持续改善。展 望 2017 年 三季度，A 股在
大类资产中仍 然具有较 高 的配置价值， 本基金持 仓 将精选人工智 能相关的 行 业股票，力 争获得持前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
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续稳定 的超 额回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监督
整个估 值流 程。 估值 委员 会由执 行董 事长 、 督 察长 、 基金 事务 部、 研 究部、 投资部 、 监 察稽 核部、
金融工程部、 交易部负 责 人及其他指定 相关人员 组 成。估值委员 会成员均 具 备专业胜任 能力和相
关从业资格， 精通各自 领 域的理论知识 ，熟悉相 关 政策法规，并 具有丰富 的 实践经验。 基金经理
可参与 估值 原则 和方 法的 讨论， 但不 参与 估值 原则 和方法 的最 终决 策和 日常 估值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形。
本 基金 2017 年1 月11 日至 2017 年3 月7 日连 续35 个 工作 日， 基金 资产 净值低 于 五千 万元 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 前海 开源 人工 智能主 题灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金 （ 以下称 “本 基金” ） 的托 管 过程 中， 严格 遵守 《 证券投 资 基金 法》 及其 他
有关法律法规 、基金合 同 和托管协议的 有关规定 ， 不存在损害基 金份额持 有 人利益的行 为，完全
尽职尽 责地 履行 了应 尽的 义务。 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 前海 开源 人工 智能主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 17,017,582.15 15,434,557.19
结算备 付金 156,642.60 -
存出保 证金 29,794.15 28,485.93
交易性 金融 资产 123,854,496.60 39,630,336.79
其中： 股票 投资 123,854,496.60 39,630,336.79
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,934.56 2,001.68
应收股 利 - - 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
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应收申 购款 1,805,044.53 15,388.31
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 142,866,494.59 55,110,769.90
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,710,388.93 4,092,055.29
应付赎 回款 2,339,325.54 147,503.81
应付管 理人 报酬 140,394.94 66,067.77
应付托 管费 23,399.16 11,011.32
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 122,243.76 23,800.01
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 52,802.02 105,555.80
负债合 计 5,388,554.35 4,445,994.00
所有者权益：
实收基 金 109,994,029.70 50,611,344.43
未分配 利润 27,483,910.54 53,431.47
所有者 权益 合计 137,477,940.24 50,664,775.90
负债和 所有 者权 益总 计 142,866,494.59 55,110,769.90
注 ： 报告 截止日 2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.250 元， 基金 份额 总额109,994,029.70 份。
6.2 利润表
会计主 体： 前海 开源 人工 智能主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 5 月 4 日(基
金合同生效日)至
2016 年 6 月30 日
一、收入 18,177,346.41 6,147,717.32
1.利息 收入 42,236.44 481,843.25
其中： 存款 利息 收入 42,236.44 213,980.60
债券利 息收 入 - - 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 35 页
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 267,862.65
其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列） 2,831,032.95 -29,492.80
其中： 股票 投资 收益 2,521,561.82 -59,492.80
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 309,471.13 30,000.00
3.公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “-”
号填列 ）
14,852,488.39 2,964,017.02
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其 他收 入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 451,588.63 2,731,349.85
减：二、费用 974,253.39 810,560.66
1．管 理人 报酬 561,192.60 629,943.67
2．托 管费 93,532.02 104,990.59
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 268,179.75 46,829.70
5． 利息 支出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6． 其他 费用 51,349.02 28,796.70
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
17,203,093.02 5,337,156.66
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
17,203,093.02 5,337,156.66
注 ： 本基 金的 基金 合同于 2016 年5 月4 日生 效， 上年 度 可比 期间为 2016 年 5 月 4 日（ 基金 合同
生 效 日）到 2016 年6 月30 日。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 前海 开源 人工 智能主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 50,611,344.43 53,431.47 50,664,775.90 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
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金净值 ）
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 17,203,093.02 17,203,093.02
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净 值减少 以“- ”号 填
列）
59,382,685.27 10,227,386.05 69,610,071.32
其中：1.基金 申购 款 143,521,517.40 21,689,354.46 165,210,871.86
2.基 金赎 回款 -84,138,832.13 -11,461,968.41 -95,600,800.54
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
109,994,029.70 27,483,910.54 137,477,940.24
项目
上年度可比期间
2016 年 5 月 4 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
518,298,995.10 - 518,298,995.10
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 5,337,156.66 5,337,156.66
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净 值减少 以“- ”号 填
列）
-388,126,796.53 -1,590,026.34 -389,716,822.87
其中：1.基金 申购 款 1,808,354.87 18,689.95 1,827,044.82
2.基 金赎 回款 -389,935,151.40 -1,608,716.29 -391,543,867.69
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
130,172,198.57 3,747,130.32 133,919,328.89
注 ： 本基 金的 基金 合同于 2016 年5 月4 日生 效， 上年 度 可比 期间为 2016 年 5 月 4 日（ 基金 合同
生 效 日）到 2016 年6 月30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 35 页
______ 蔡颖______
______ 何璁______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基金 基本 情况
前海开 源人 工智 能主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “本 基金 ” ） 经中国 证券 监 督
管理委员会（ 以下简称 “ 中国证监会 ” ） 证监许可 【2015】2425 号文 《关于准 予前海开源人 工智
能主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 注册 的批 复》, 由前海 开源 基金 管理 有限 公司依 照 《 中华 人民
共和国证券 投资基金 法》 、 《前海开源 人工智能 主题 灵活配置混 合型证券 投资 基金基金合 同》及 其
他法律 法规 公开 募集 。本 基金为 契约 型开 放式 ，存 续期限 不定 ，首 次募 集期 间为 2016 年 4 月 5
日至 2016 年 4 月 29 日 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集518,217,858.75 元, 经瑞 华会
计师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 瑞华 验字[2016]第02230079 号验 资报 告予 以验 证。 经向 中国 证监 会
备案， 《前 海开 源人 工智 能 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2016 年 5 月 4 日 正式
生效，基金合同 生效日的 基金份额总额 为 518,298,995.10 份基金份额 ，其中 认购资金利息折 合
81,136.35 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为前 海开源基金管 理有限公司 ，本基金托管 人为中
国银行 股份 有限 公司 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的 财务 报表 按照 财政 部于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 －基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会颁 布的 《证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《前 海开 源人 工智 能 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
和在财 务报 表附 注6.4.4 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 35 页
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面 推开
营业税改征增 值税试点 的 通知》 、财税[2016]46 号 《关于进一步 明确全面 推 开营改增试点 金融业
有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号《 关于金融机构 同业往来等增值税补充政 策的通知》 、财 税
[2015]101 号 《关于上 市 公司股息红利 差别化个人 所得税政策有 关问题的通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2)对基 金从 证券 市场 中取得 的 收入， 包括 买卖 股票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股 息、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时 代 扣代缴 20%
的个 人所 得税 。自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内(含1 个月)的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年)的， 暂减 按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征 收个 人所得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4)基金 卖出 股票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行 存款 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 35 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 17,017,582.15
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 17,017,582.15
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 109,009,217.15 123,854,496.60 14,845,279.45
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 109,009,217.15 123,854,496.60 14,845,279.45
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入 返售 金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 35 页
应收活 期存 款利 息 2,858.68
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 63.82
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 12.06
合计 2,934.56
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 122,243.76
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 122,243.76
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,211.64
预提费 用 49,590.38
合计 52,802.02
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 50,611,344.43 50,611,344.43
本期申 购 143,521,517.40 143,521,517.40
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -84,138,832.13 -84,138,832.13 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 35 页
- 基金 拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) - -
本期末 109,994,029.70 109,994,029.70
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 （金 ）额 ；赎 回含 转换出 份（ 金） 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,252,516.46 -2,199,084.99 53,431.47
本期利 润 2,350,604.63 14,852,488.39 17,203,093.02
本期基 金份额交 易
产生的 变动 数
4,764,761.07 5,462,624.98 10,227,386.05
其中： 基金 申购 款 10,880,750.18 10,808,604.28 21,689,354.46
基金赎 回款 -6,115,989.11 -5,345,979.30 -11,461,968.41
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,367,882.16 18,116,028.38 27,483,910.54
6.4.7.11 存款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 40,733.79
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,081.48
其他 421.17
合计 42,236.44
注： “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。
6.4.7.12 股票 投资 收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 80,949,814.65
减：卖 出股 票成 本总 额 78,428,252.83
买卖股 票差 价收 入 2,521,561.82
前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 35 页
6.4.7.13 债券投 资收 益
6.4.7.13.1 债券投资 收 益项 目构 成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 债券投资 收 益—— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 买卖差 价收 入。
6.4.7.13.3 债券投资 收 益—— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债券投资 收 益—— 申购差价 收入
本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金 属投 资收益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵金属投 资 收益—— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵金属投 资 收益—— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属赎回 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵金属投 资 收益—— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属申购 差价 收入 。
6.4.7.15 衍生 工具 收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益—— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 其他 衍生工 具投 资收 益。 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 35 页
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 309,471.13
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 309,471.13
6.4.7.17 公允 价值 变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 14,852,488.39
——股票 投资 14,852,488.39
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 14,852,488.39
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 440,365.08
基金转 换费 收入 11,223.55
合计 451,588.63
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 268,179.75
银行间 市场 交易 费用
-
合计
268,179.75
前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 24,795.19
汇划费 1,558.64
其他 200.00
合计 51,349.02
注： “ 其他 ”为 年度 报告 审 计询证 费。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前 海开源基 金管理有 限公司 （“ 前海 开源
基金” ）
基金管 理人、 注册 登记 机构 、 基金 销售 机构
中国银 行股 份有 限公 司（“中国 银行”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（“开源 证券”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东
北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东
深 圳市和合 投信资产 管理合 伙企业（ 有限
合伙）
基金管 理人 股东
前海开 源资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.9 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.9.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.9.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.9.1.2 债券 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.9.1.3 债券 回购 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.9.1.4
权证交 易 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.9.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本报 告期内及上 年度可比 期间 内未通过关 联方交易 单元 进行交易， 无佣金 产
生。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月4 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
561,192.60 629,943.67
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
111,631.08 26,640.68
注：本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.50%年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝E×1.50%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基 金 管理 费每 日计 提， 逐日 累 计至 每月 月末， 按月支 付， 由基 金管 理人 与基金 托 管人 核对 一致 后，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 2-5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定 节
假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 力按 时支 付的 ，顺 延至最 近可 支付 日支 付。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 5 月 4 日(基金 合同 生
效日) 至 2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
93,532.02 104,990.59
注：本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25%年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝E×0.25%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2-5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若遇
法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 关联 方未 从本 基金 获得销 售服 务费 。
6.4.9.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交易 。
6.4.9.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.9.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.9.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月4 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6
月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
17,017,582.15 40,733.79 83,410,265.36 209,888.78
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
6.4.9.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.9.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.10 期 末（ 2017 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受 限证 券类 别：股 票 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年6
月 5 日
2017 年
7 月 7
日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金 龙
羽
2017 年6
月 15 日
2017 年
7 月 17
日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300670
大烨
智能
2017 年6
月 26 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国 科
微
2017 年6
月 30 日
2017 年
7 月 12
日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300671
富满
电子
2017 年6
月 27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
6.4.10.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流 通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300100
双林
股份
-
重大
资产
重组
26.31 - - 171,924 5,531,150.59 4,523,320.44 -
注：本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况，统计 截 止日期为 2017 年 8
月18 日。
6.4.10.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2017 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.11 有 助 于理 解和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允 价值 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
(a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 119,257,066.85 元， 属于 第二 层次的 余额 为 4,597,429.75 元 ，属 于第 三层
次 的 余额为 0 元 ；于 2016 年12 月31 日， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的
金融资 产中 属于 第一 层次 的余额 为36,215,160.16 元，属 于第 二层 次的 余额 为3,415,176.63 元，
属于第 三层 次的 余额 为0 元；
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易
不活跃)、 或 属于 非公 开发行 等 情况， 基金 不会 于停牌 日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第 三层 次公 允价 值余额 和 本期 变动 金额
无。
(c)非持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具
于 2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产（2016 年 12 月 31
日：同 ） 。
(d)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产 负债 表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 123,854,496.60 86.69
其中： 股票 123,854,496.60 86.69
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,174,224.75 12.02
7 其他各 项资 产 1,837,773.24 1.29
8 合计 142,866,494.59 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 116,025,241.78 84.40
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,829,254.82 5.69
J
金融业 - - 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 123,854,496.60 90.09
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 通过 港股通 机制 投资 港股 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002456 欧菲光 634,850 11,535,224.50 8.39
2 300136 信维通 信 281,592 11,269,311.84 8.20
3 002138 顺络电 子 592,300 11,004,934.00 8.00
4 002415 海康威 视 311,965 10,076,469.50 7.33
5 002236 大华股 份 429,592 9,798,993.52 7.13
6 002475 立讯精 密 313,767 9,174,547.08 6.67
7 601689 拓普集 团 270,423 9,056,466.27 6.59
8 002384 东山精 密 305,507 7,546,022.90 5.49
9 002185 华天科 技 946,200 6,850,488.00 4.98
10 000063 中兴通 讯 287,700 6,829,998.00 4.97
前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002138 顺络电 子 10,935,891.64 21.58
2 002456 欧菲光 9,832,498.98 19.41
3 300136 信维通 信 9,338,848.83 18.43
4 300408 三环集 团 8,595,168.17 16.96
5 002384 东山精 密 7,880,478.01 15.55
6 000333 美的集 团 7,756,268.00 15.31
7 600703 三安光 电 7,637,927.00 15.08
8 300059 东方财 富 7,170,768.40 14.15
9 002185 华天科 技 6,646,479.00 13.12
10 002273 水晶光 电 6,293,616.65 12.42
11 300115 长盈精 密 6,198,148.55 12.23
12 000063 中兴通 讯 6,012,671.17 11.87
13 002415 海康威 视 4,379,672.27 8.64
14 601689 拓普集 团 4,358,608.70 8.60
15 002236 大华股 份 3,915,585.00 7.73
16 002475 立讯精 密 3,769,508.00 7.44
17 300433 蓝思科 技 3,674,976.04 7.25
18 300017 网宿科 技 3,069,308.00 6.06
19 002439 启明星 辰 3,019,722.00 5.96
20 300458 全志科 技 2,906,559.96 5.74
21 002241 歌尔股 份 2,671,461.00 5.27
22 300078 思创医 惠 2,374,522.20 4.69
23 300166 东方国 信 2,291,134.24 4.52
24 600570 恒生电 子 2,214,720.00 4.37
25 300100 双林股 份 2,072,518.13 4.09
26 300258 精锻科 技 1,630,071.00 3.22
27 002230 科大讯 飞 1,340,324.00 2.65
28 002179 中航光 电 1,299,669.00 2.57
29 002614 蒙 发 利 1,266,858.00 2.50
30 300383 光环新 网 1,145,671.00 2.26 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
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注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300408 三环集 团 8,425,836.00 16.63
2 300115 长盈精 密 8,063,058.43 15.91
3 002230 科大讯 飞 5,365,284.52 10.59
4 002179 中航光 电 5,357,515.27 10.57
5 600703 三安光 电 5,041,368.20 9.95
6 300433 蓝思科 技 4,470,419.32 8.82
7 300017 网宿科 技 4,371,316.25 8.63
8 002465 海格通 信 3,882,222.80 7.66
9 002241 歌尔股 份 2,738,150.00 5.40
10 002415 海康 威视 2,722,799.38 5.37
11 300124 汇川技 术 2,577,721.19 5.09
12 002273 水晶光 电 2,307,615.60 4.55
13 300059 东方财 富 2,191,991.44 4.33
14 600570 恒生电 子 2,191,938.00 4.33
15 300166 东方国 信 2,184,646.00 4.31
16 300078 思创医 惠 2,149,222.00 4.24
17 002434 万里扬 1,920,740.07 3.79
18 002236 大华股 份 1,900,996.68 3.75
19 000333 美的集 团 1,891,131.60 3.73
20 300258 精锻科 技 1,571,831.62 3.10
21 002614 蒙 发 利 1,287,448.00 2.54
22 300383 光环新 网 1,083,822.00 2.14
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 147,799,924.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 80,949,814.65 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
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注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑
相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的前 十名证券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 29,794.15
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,934.56
5 应收申 购款 1,805,044.53
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,837,773.24
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,222 21,063.58 7,492,922.56 6.81% 102,501,107.14 93.19%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
21,210.07 0.02%
8.4 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人 员、基金 投资 和研究部负 责人、本 基金 基金经理未 持有本 开
放式基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年5 月4 日 ）基 金份 额总额
518,298,995.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 50,611,344.43
本报告 期基 金总 申购 份额 143,521,517.40
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 84,138,832.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 109,994,029.70
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
为本基 金提 供审计 服务 的 会计师 事务 所为瑞 华会 计 师事务 所（ 特殊普 通合 伙） ，本报 告期 内
未发生 变更 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 前海开源人工智能主题混合 2017 年半年度报告摘要
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申万宏源 2 215,686,057.69 94.47% 157,734.94 94.47% -
平安证券 1 12,633,886.90 5.53% 9,239.21 5.53% -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A： 选择 标准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公 司具 有较 强的 研究能 力, 能 及时 、 全 面地 为基金 提 供高 质量 的宏 观经 济研 究、 行业 研究 及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、 建立 了广 泛的 信息 网络,能及 时提 供准 确的 信息资 讯 服务 。
B： 选择 流程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
本基金 本报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 未进 行其 他证券 投资 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
无。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
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2017 年8 月28 日
