前 海 开 源 可转 债 债 券 型发 起 式 证 券投 资 基
金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 18 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 前海开 源可 转债 债券
基金主 代码 000536
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年3 月25 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 19,475,535.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金 主 要利 用 可 转债 品种 兼 具 债 券和 股 票 的特 性， 在 合 理 控制 风 险 、保 持适
当流动 性的 基础 上， 力争 取得超 越基 金业 绩比 较基 准的收 益。
投资策略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下三 方面 内容 ：
1、 资产 配置 策略： 在大 类 资产配 置中 ， 本 基金综 合 运用定 性和 定量 的分 析手 段，
在 充 分 研 究宏 观 经 济因 素的 基 础 上 ，判 断 宏 观经 济周 期 所 处 阶段 和 未 来发 展趋
势 。 本 基 金将 依 据 经济 周期 理 论 ， 结合 对 证 券市 场的 研 究 、 分析 和 风 险评 估，
分 析 未 来 一段 时 期 内本 基金 在 大 类 资产 的 配 置方 面的 风 险 和 收益 预 期 ，评 估相
关 投 资 标 的的 投 资 价值 ，制 定 本 基 金在 固 定 收益 类、 权 益 类 和现 金 等 大类 资产
之间的 配置 比例 ；2 、 债 券 投资策 略： 本基 金债 券投 资将主 要采 取组 合久 期配 置
策 略 ， 同 时辅 之 以 收益 率曲 线 策 略 、骑 乘 策 略、 息差 策 略 等 积极 投 资 策略 。针
对 本 基 金 主要 投 资 标的 的可 转 债 ， 在投 资 策 略上 将根 据 可 转 债自 身 特 点， 分析
发 行 主 体 赋予 其 可 转债 的各 项 条 款 ，结 合 分 析市 场行 情 ， 在 转股 期 内 做出 合理
的投资 决策 ；3 、 股 票投 资 策略： 本基 金将 精选 有良 好增值 潜力 的股 票构 建股 票
投 资 组 合 。股 票 投 资策 略将 从 定 性 和定 量 两 方面 入手 ， 定 性 方面 主 要 考察 上市
公 司 所 属 行业 发 展 前景 、行 业 地 位 、竞 争 优 势、 管理 团 队 、 创新 能 力 等多 种因
素 ； 定 量 方面 考 量 公司 估值 、 资 产 质量 及 财 务状 况， 比 较 分 析各 优 质 上市 公司
的 估 值 、 成长 及 财 务指 标， 优 先 选 择具 有 相 对比 较优 势 的 公 司作 为 最 终股 票投
资对象 。
业 绩 比 较基
准
中证可 转换 债券 指数 收益 率×70% ＋ 中证 综合 债指 数 收益率 ×20 % ＋ 沪深 300 指
数收益 率 × 10% 。
风 险 收 益 特
征
本 基 金 为 债券 型 基 金， 其预 期 的 风 险和 收 益 高于 货币 市 场 基 金， 低 于 混合 型基
金、股 票型 基金 。
前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 林葛
联系电 话 0755-88601888 010-66060069
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4001666998 95599
传真 0755-83181169 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.qhkyfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -478,386.31
本期利 润 415,153.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0156
本期基 金份 额净 值增 长率 2.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2213
期末基 金资 产净 值 15,165,703.88
期末基 金份 额净 值 0.779
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实 际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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的交易 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.45% 0.61% 4.22% 0.41% -0.77% 0.20%
过去三 个月 3.18% 0.51% 2.42% 0.38% 0.76% 0.13%
过去六 个月 2.23% 0.44% 2.90% 0.32% -0.67% 0.12%
过去一 年 1.04% 0.46% 3.66% 0.37% -2.62% 0.09%
过去三 年 9.47% 1.52% 11.53% 1.51% -2.06% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
11.22% 1.46% 16.10% 1.45% -4.88% 0.01%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：中 证可 转换 债券 指数 收益率 ×70% ＋ 中证 综合 债 指数收 益率 ×20 % ＋
沪深300 指 数收 益率 ×10 % 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监
会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角 和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 全资控股子 公司 ——
前海开 源资 产管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 资管” ）已 于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成
立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证书 》 ， 截至 报告
期末 ， 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 ， 前 海开 源基 金旗 下管 理 58 只开 放式 基金 ， 资前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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产管理 规模 超 过620 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
倪枫
本基金
的基金
经理
2015 年 9 月 25
日
- 7 年
倪 枫 先生 ， 北京 大学 硕士
研 究 生， 历 任中 国航 天科
工 集 团公 司 财务 科员 、航
天 科 工资 产 管理 有限 公司
证 券 投资 部 总经 理、 航天
科 工 财务 有 限责 任公 司资
产管理 部总 经理 。2015 年
8 月 加入 前 海开 源基 金管
理有限 公司 。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 职日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义 遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则 、 本 基金 《 基金 合同 》 和 其他 有关 法律 法规 的 规定 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有 超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年 上半年 A 股市 场基 本维持 震荡 向上 走势 ，上 证综指 上涨 2.86% ，深 成 指上涨 3.46% ，
沪深300 上涨 10.78% ， 中 证转债 指数 上 涨2.58% 。
转债市 场2017 年前 五个 月 走势均 弱 于A 股 ， 六 月份 大幅反 弹表 现好 于 A 股。 主要原 因在 于转
债市场估值前 期受制于 无 风险收益率的 上行和市 场 扩容的冲击； 随着转债 市 场估值处于 低位，六
月份无 风险 收益 率的 高位 回落、A 股 市场 的反 弹及 对制度 变化 的预 期， 转债 市场出 现大 幅反 弹。
本基金一季度 在转债配 置 上较均衡，整 体转债仓 位 体现出一定的 防御性； 二 季度后半期增 加
了偏股型转债 的仓位， 相 应减少了偏债 型转债的 仓 位，整体转债 仓位体现 出 一定的进攻 性；股票
配置在 上半 年对 组合 有明 显正贡 献。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 本报 告期 内， 基金 份额净 值增 长率 为 2.23% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 2.90% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
本基金认为下 半年宏观 经 济由于库存周 期影响将 出 现小幅回落， 但从中周 期 角度看朱哥拉 周
期大概 率开 启， 因此 对经 济 运行 情况 保持 乐观 。
展望后市，我 们认为转 债 市场扩容后中 长期极大 利 好市场，中短 期看在度 过 年中资金面紧 张
时刻后无风险 利率的高 位 回落、正股市 场活跃度 提 升环境下同样 利好市场 ， 因此，看好 下半年转
债市场 的整 体表 现， 目前 是战略 性配 置时 点， 对于 估值合 理的 偏股 型转 债而 言更是 如此 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负 责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估 值流 程。 估值 委员 会由执 行董 事长 、 督 察长 、 基金 事务 部、 研 究部、 投资部 、 监 察稽 核部、
金融工程部、 交易部负 责 人及其他指定 相关人员 组 成。估值委员 会成员均 具 备专业胜任 能力和相前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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关从业资格， 精通各自 领 域的理论知识 ，熟悉相 关 政策法规，并 具有丰富 的 实践经验。 基金经理
可参与 估值 原则 和方 法的 讨论， 但不 参与 估值 原则 和方法 的最 终决 策和 日常 估值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告 期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
2017 年1 月1 日至 2017 年3 月24 日， 出现 了连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万元
的情形 ，未 出现 连续 二十 个工作 日基 金份 额持 有人 数量不 满二 百人 的情 形。 截止 2017 年 3 月 24
日， 本基 金为 发起 式基 金 ， 且 成立 未满 三年 。 《公 开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 关于 基金 份
额持有 人数 量及 基金 资产 净值的 限制 性条 款暂 不适 用于本 基金 。
2017 年 3 月 25 日至 2017 年 6 月 30 日 ，未 出现 连续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满
二百人 的情 形。 从2017 年3 月 28 日至 2017 年6 月21 日连 续 57 个 工作 日基 金 资产净 值低 于五 千
万元。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —前海 开源基金
管理有 限公 司2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计 核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为 ，前海开 源 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发 表意
见
本托管人认为 ，前海开 源 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 前海 开源 可转 债债券 型发 起式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 773,527.84 876,519.02
结算备 付金 29,839.96 8,990.89
存出保 证金 2,703.57 2,225.49
交易性 金融 资产 14,499,029.36 14,334,693.00
其中： 股票 投资 1,320,414.56 1,761,258.00
基金投 资 - -
债券投 资 13,178,614.80 12,573,435.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 40,036.25 34,475.02
应收股 利 - -
应收申 购款 5,488.45 1,160.62
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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资产总 计 15,350,625.43 15,258,064.04
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,930.05 -
应付赎 回款 10,317.65 -
应付管 理人 报酬 16,886.57 12,802.13
应付托 管费 3,377.31 2,560.44
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,812.86 774.87
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 149,597.11 200,000.00
负债合 计 184,921.55 216,137.44
所有者权益：
实收基 金 19,475,535.26 19,730,836.19
未分配 利润 -4,309,831.38 -4,688,909.59
所有者 权益 合计 15,165,703.88 15,041,926.60
负债和 所有 者权 益总 计 15,350,625.43 15,258,064.04
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.779 元,基 金份 额总 额 19,475,535.26 份。
6.2 利润表
会计主 体： 前海 开源 可转 债债券 型发 起式 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 611,087.77 -1,976,362.37
1.利息 收入 69,949.18 44,412.06
其中： 存款 利息 收入 29,402.11 2,895.98
债券利 息收 入 39,786.79 37,116.84
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 760.28 4,399.24
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -410,422.17 -1,519,743.52 前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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其中： 股票 投资 收 益 46,676.13 291,910.64
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -473,381.02 -1,814,220.87
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 16,282.72 2,566.71
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
893,539.63 -502,094.10
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 58,021.13 1,063.19
减： 二、费用 195,934.45 208,244.35
1．管 理人 报酬 102,762.79 78,126.39
2．托 管费 20,552.52 15,625.28
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 13,043.37 48,440.51
5．利 息支 出 219.73 5,862.71
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 219.73 5,862.71
6．其 他费 用 59,356.04 60,189.46
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
415,153.32 -2,184,606.72
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
415,153.32 -2,184,606.72
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 前海 开源 可转 债债券 型发 起式 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
19,730,836.19 -4,688,909.59 15,041,926.60
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本期 净
利润）
- 415,153.32 415,153.32
三、 本 期基 金份 额交 易产 -255,300.93 -36,075.11 -291,376.04 前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
其中：1.基 金申 购款 306,987,375.71 -74,838,422.24 232,148,953.47
2. 基金 赎回 款 -307,242,676.64 74,802,347.13 -232,440,329.51
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
19,475,535.26 -4,309,831.38 15,165,703.88
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
20,630,358.64 -2,540,253.72 18,090,104.92
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -2,184,606.72 -2,184,606.72
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-79,388.92 28,252.89 -51,136.03
其中：1.基 金申 购款 5,566,106.25 -1,253,641.03 4,312,465.22
2. 基金 赎回 款 -5,645,495.17 1,281,893.92 -4,363,601.25
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
20,550,969.72 -4,696,607.55 15,854,362.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 何璁______
____ 任福 利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况 前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
前海开 源可 转债 债券 型发 起式证 券投 资基 金 （以 下 简称 “本 基金” ） 经中 国证 券监督 管理 委员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会” ） 证监 许可 【2014 】108 号文 《关 于核 准前 海开 源可转 债债 券型 发 起
式证券投资基 金募集的 批 复》核准，由 前海开源 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金法》 、 《 前海开源 可 转债债券型 发起式证 券投 资基金基金 合同》及 其他 法律法规公 开募集 。
本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定， 首次 募集 期间 为 2014 年3 月3 日至 2014 年3 月21 日，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集147,769,483.56 元， 经瑞 华 会 计师 事务所 （特 殊普 通合
伙）瑞 华验 字[2014] 第 02030005 号 验证 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《前海 开源 可转 债
债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2014 年 3 月 25 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份
额总额 为147,792,458.95 份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合22,975.39 份 基金份 额。 本基 金的
基金管 理人 为前 海开 源基 金管理 有限 公司 ，本 基金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源可转 债 债券型发起 式证券投 资基 金基金合同 》和在 财
务报表 附 注6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 前 海 开 源
基金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东
北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东
深 圳 市 和 合 投 信 资 产 管 理 合 伙 企 业 （ 有 限 基金管 理人 股东 前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
合伙）
前海开 源资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ，无 佣金产 生。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
102,762.79 78,126.39
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
9,470.96 18,266.51
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.00% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.00 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
20,552.52 15,625.28
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.20% 年费 率计 提。 托管 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.20 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 假等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 关联 方未 从本 基金 获得销 售服 务费 。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2014 年
3 月 25 日 ）持 有的 基金 份
额
9,999,525.00 9,999,525.00
期初持 有的 基金 份额 9,999,525.00 9,999,525.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - - 前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 9,999,525.00 9,999,525.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
51.34% 48.66%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 相关 费率 按照基 金合 同及 招募 说明 书规定 执行 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
773,527.84 25,466.36 283,485.40 1,730.34
注：本基金的 银行 存款 由 基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.8 期 末（ 2017 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300065
海兰
信
2016 年
12 月7
日
重大
资产
重组
24.49
2017 年
7 月 6
日
23.07 7,500 204,849.00 183,675.00 -
前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易 形成 的卖 出回 购
证券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末2017 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 9,879,895.36 元 ，第 二层 次的 余额为 4,619,134.00 元 ， 属于第 三层 次的 余
额为 0.00 元 ；于 2016 年12 月 31 日， 本基 金持 有 的以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的金
融资产 中属 于第 一层 次的 余额为 8,556,372.00 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为 5,778,321.00 元， 属
于第三 层次 的余 额 为 0.00 元。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允 价值 的影 响程 度，确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产（2016 年12 月 31
日：同 ） 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,320,414.56 8.60
其中： 股票 1,320,414.56 8.60
2 固定收 益投 资 13,178,614.80 85.85
其中： 债券 13,178,614.80 85.85
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 803,367.80 5.23
7 其他各 项资 产 48,228.27 0.31
8 合计 15,350,625.43 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业 分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,151,064.56 7.59 前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 169,350.00 1.12
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,320,414.56 8.71
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 通过 港股通 机制 投资 港股 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000568 泸州老 窖 9,982 504,889.56 3.33
2 002460 赣锋锂 业 10,000 462,500.00 3.05
3 300065 海兰信 7,500 183,675.00 1.21
4 601601 中国太 保 5,000 169,350.00 1.12 前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600166 福田汽 车 657,000.00 4.37
2 000333 美的集 团 542,900.00 3.61
3 600643 爱建集 团 537,200.00 3.57
4 600068 葛洲坝 513,000.00 3.41
5 002460 赣锋锂 业 462,090.00 3.07
6 000568 泸州老 窖 453,635.44 3.02
7 601333 广深铁 路 452,000.00 3.00
8 600519 贵州茅 台 430,188.00 2.86
9 000418 小天鹅 Ａ 183,070.00 1.22
10 601601 中国太 保 161,214.00 1.07
11 000921 海信科 龙 112,800.00 0.75
注：①买入包 括二级市 场 上主动的买入 、新股、 配 股、债转股、 换股及行 权 等获得的股 票，买入
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
②本基 金本 报告 期内 仅买 入上述 股票 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计 卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600166 福田汽 车 641,000.00 4.26
2 000333 美的集 团 601,440.00 4.00
3 600643 爱建集 团 561,336.00 3.73
4 002366 台海核 电 555,467.00 3.69
5 600068 葛洲坝 553,866.00 3.68
6 600519 贵州茅 台 475,500.00 3.16
7 601333 广深铁 路 419,401.00 2.79
8 002343 慈文传 媒 324,850.00 2.16
9 000915 山大华 特 313,340.00 2.08
10 603085 天成自 控 300,976.21 2.00 前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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11 000418 小天鹅 Ａ 180,800.00 1.20
12 000921 海信科 龙 115,920.00 0.77
注：①卖出包 括二级市 场 上主动的卖出 、换股、 要 约收购、发行 人回购及 行 权等减少的 股票，卖
出金额 按成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
②本基 金本 报告 期内 仅卖 出上述 股票 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,505,097.44
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,043,896.21
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑
相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 13,178,614.80 86.90
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,178,614.80 86.90
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113011 光大转 债 24,000 2,521,680.00 16.63 前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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2 132001 14 宝钢 EB 18,000 2,222,100.00 14.65
3 110032 三一转 债 16,000 1,900,800.00 12.53
4 113009 广汽转 债 15,000 1,854,750.00 12.23
5 110033 国贸转 债 11,740 1,390,250.80 9.17
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净 值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,703.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 40,036.25
5 应收申 购款 5,488.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 48,228.27
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110032 三一转 债 1,900,800.00 12.53
2 110033 国贸转 债 1,390,250.80 9.17
3 110034 九州转 债 1,075,675.00 7.09
4 113009 广汽转 债 1,854,750.00 12.23
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300065 海兰信 183,675.00 1.21 重大资 产重 组 前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
931 20,918.94 11,035,323.95 56.66% 8,440,211.31 43.34%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金份 额。
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开
放式基 金份 额。
8.5 发起 式基金发起资金持 有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资
金
9,999,525.00 51.34 9,999,525.00 51.34 三年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 9,999,525.00 51.34 9,999,525.00 51.34 -
注：① 上述 份额 总数 为扣 除认购 费用 并包 含利 息结 转份额 后的 总份 额数 。 前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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②本基金发起 式资金提 供 方仅为基金管 理人，基 金 管理人高级管 理人员、 基 金经理、其 他从业人
员持有 的基 金份 额不 属于 发起份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 3 月 25 日 ） 基金 份额 总额
147,792,458.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 19,730,836.19
本报告 期基 金总 申购 份额 306,987,375.71
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 307,242,676.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 19,475,535.26
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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未发生 变更 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证券 2 5,382,766.44 56.37% 3,936.41 56.37% -
中信建投 1 3,440,913.21 36.03% 2,516.17 36.03% -
东兴证券 2 725,314.00 7.60% 530.43 7.60% -
银河证券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提 供 的资 讯是否 充足 全面 。 前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证券 14,843,781.30 79.34% 1,000,000.00 50.00% - -
中信建投 382,404.35 2.04% - - - -
东兴证券 3,482,862.81 18.62% 1,000,000.00 50.00% - -
银河证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170626-201706
30
9,999,525.
00
0.00 0.00
9,999,525.
00
51.34
%
2
20170101-201706
21
9,999,525.
00
0.00 0.00
9,999,525.
00
51.34
%
个
人
1
20170622-201706
25
0.00
16,858,429.
86
16,858,429.
86
0.00 0.00%
2
20170622-201706
25
0.00
16,858,429.
86
16,858,429.
86
0.00 0.00%
- - - - - - - -
产品特有 风险
1. 巨额赎 回风险
（1） 本 基金单 一投资者 所持有的 基金份 额占比 较 大， 单一 投 资者 的巨额 赎 回， 可能 导致基 金管
理人被迫 抛售证 券以应 付 基金赎回 的现金 需要， 对 本基金的 投资运 作及净 值 表现产生 较大影 响；
（2） 单 一投资 者大额赎 回时容易 造成本 基金发 生 巨额赎回 。 在发 生巨额 赎 回情形时 ， 在符 合基
金 合 同约 定 情况 下， 如 基金 管 理人 认 为有 必要 ， 可延 期 办理 本 基金 的赎 回申请 ， 投资 者 可能 面前海开源可转债债券 2017 年半 年度报告摘要
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临赎回申 请被延 期办理 的 风险；如 果连续 2 个 开 放日以上 （含） 发生巨 额 赎回，基 金管理 人可
能根据《 基金合 同》的 约 定暂停接 受基金 的赎回 申 请，对剩 余投资 者的赎 回 办理造 成 影响；
2. 转换运 作方式 或终止 基金合同 的风险
单一投资 者巨额 赎回后 ， 若本 基金 连续 60 个工作 日基金份 额持有 人低于200 人或基 金资产 净值
低于 5000 万情形 的， 基 金管理人 应当向 中国证 监 会提出解 决方案 ， 或按 基 金合同约 定， 转 换运
作方式或 终止基 金合同 ， 其他投资 者可能 面临基 金 转换运作 方式或 终止基 金 合同的风 险；
3. 流动性 风险
单 一 投资 者 巨额 赎回 可 能导 致 本基 金 在短 时间 内 无法 变 现足 够 的资 产予 以应对 ， 可能 会 产生 基
金仓位调 整困难 ，导致 流 动性风险 ；
4. 巨 额赎 回 可能 导致 基 金资 产 规模 过 小， 导致 部 分投 资 受限 而 不能 实现 基金合 同 约 定 的 投资 目
的及投资 策略。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
本报告 期内 ，2017 年 3 月25 日 ，本 基金 成立 满 3 年 ，本基 金的 基金 资产 净值 超过两 亿元 ，
根据《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 及本 基金基 金合 同的 规定 ，本 基金继 续存 续。
前海开源基金管理有限公司
2017 年8 月28 日
