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鹏华安盈宝(000905)

鹏华安盈宝:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

鹏 华 安盈 宝 货 币市 场 基 金
2 0 1 7 年 半 年度 报 告 摘 要
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 7 年 8 月 2 8 日鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 7 年 8 月 2 3 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文 , 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 , 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 简 称 鹏 华 安 盈 宝 货 币
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 0 9 0 5
前 端 交 易 代 码 -
后 端 交 易 代 码 -
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 1 月 2 7 日
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 3 , 2 7 7 , 4 6 0 , 4 3 2 . 1 5 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 -
上 市 日 期 -
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标
在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 流 动 性 的 基 础 上 , 力 争 获 得 超 越
业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 率 。
投 资 策 略
本 基 金 将 综 合 宏 观 经 济 运 行 状 况 , 货 币 政 策 、 财 政 政 策
等 政 府 宏 观 经 济 状 况 及 政 策 , 分 析 资 本 市 场 资 金 供 给 状
况 的 变 动 趋 势 , 预 测 市 场 利 率 水 平 变 动 趋 势 。 在 此 基 础
上 , 综 合 考 虑 各 类 投 资 品 种 的 流 动 性 、 收 益 性 以 及 信 用
风 险 状 况 , 进 行 积 极 的 投 资 组 合 管 理 。
1 、 久 期 策 略
结 合 宏 观 经 济 运 行 态 势 及 利 率 预 测 分 析 , 本 基 金 将 动 态
确 定 并 调 整 基 金 组 合 平 均 剩 余 期 限 。 预 测 利 率 将 进 入 下
降 通 道 时 , 适 当 延 长 投 资 品 种 的 平 均 期 限 ; 预 测 市 场 利
率 将 进 入 上 升 通 道 时 , 适 当 缩 短 投 资 品 种 的 平 均 期 限 。
2 、 类 属 配 置 策 略
在 保 证 流 动 性 的 前 提 下 , 根 据 各 类 货 币 市 场 工 具 的 市 场
规 模 、 信 用 等 级 、 流 动 性 、 市 场 供 求 、 票 息 及 付 息 频 率
等 确 定 不 同 类 别 资 产 的 具 体 配 置 比 例 。
3 、 套 利 策 略
本 基 金 根 据 对 货 币 市 场 变 动 趋 势 、 各 市 场 和 品 种 之 间 的
风 险 收 益 差 异 的 充 分 研 究 和 论 证 , 适 当 进 行 跨 市 场 或 跨
品 种 套 利 操 作 , 力 争 提 高 资 产 收 益 率 , 具 体 策 略 包 括 跨
市 场 套 利 和 跨 期 限 套 利 等 。
4 、 现 金 管 理 策 略鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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本 基 金 作 为 现 金 管 理 工 具 , 具 有 较 高 的 流 动 性 要 求 , 本
基 金 将 根 据 对 市 场 资 金 面 分 析 以 及 对 申 购 赎 回 变 化 的
动 态 预 测 , 通 过 回 购 的 滚 动 操 作 和 债 券 品 种 的 期 限 结 构
搭 配 , 动 态 调 整 并 有 效 分 配 基 金 的 现 金 流 , 在 保 持 充 分
流 动 性 的 基 础 上 争 取 较 高 收 益 。
5 、 资 产 支 持 证 券 的 投 资 策 略
本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进 行
资 产 支 持 证 券 的 投 资 组 合 管 理 , 并 根 据 信 用 风 险 、 利 率
风 险 和 流 动 性 风 险 变 化 积 极 调 整 投 资 策 略 , 严 格 遵 守 法
律 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 , 在 保 证 本 金 安 全 和 基 金 资 产
流 动 性 的 基 础 上 获 得 稳 定 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险
品 种 , 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 均 低 于 债 券 型 基 金 、 混 合
型 基 金 及 股 票 型 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓 名 张 戈 方 琦
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 7 5 5 - 2 2 1 6 0 1 6 8
电 子 邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n F A N G Q I 2 7 5 @ p i n g a n . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 9 5 5 1 1 - 3
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 7 5 5 - 8 2 0 8 0 3 8 7
2 . 4 信息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深
圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层 鹏 华 基 金
管 理 有 限 公 司鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 7 年 1 月 1 日 - 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 1 4 2 , 0 9 6 , 1 8 6 . 3 2
本 期 利 润 1 4 2 , 0 9 6 , 1 8 6 . 3 2
本 期 净 值 收 益 率 1 . 9 9 2 1 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 )
期 末 基 金 资 产 净 值 1 3 , 2 7 7 , 4 6 0 , 4 3 2 . 1 5
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0
注 : ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 )
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 , 由 于 货 币 市 场
基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算 , 因 此 , 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 , 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相
等 ;
( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 开 放 式 基 金 的 转 换 费 等 ) ,
计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ;
( 3 ) 表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 报 告 期 最 后 一 日 , 即 6 月 3 0 日 , 无 论 该 日 是 否 为 开 放 日 或 交 易 所 的 交
易 日 ;
( 4 ) 基 金 收 益 分 配 按 日 结 转 份 额 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值收 益率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
份 额 净 值
收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 0 . 3 5 9 6 % 0 . 0 0 0 9 % 0 . 0 2 8 8 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 3 3 0 8 % 0 . 0 0 0 9 %
过 去 三 个 月 1 . 0 5 1 9 % 0 . 0 0 0 7 % 0 . 0 8 7 3 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 9 6 4 6 % 0 . 0 0 0 7 %
过 去 六 个 月 1 . 9 9 2 1 % 0 . 0 0 1 0 % 0 . 1 7 3 6 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 8 1 8 5 % 0 . 0 0 1 0 %
过 去 一 年 3 . 4 9 7 5 % 0 . 0 0 2 3 % 0 . 3 5 0 0 % 0 . 0 0 0 0 % 3 . 1 4 7 5 % 0 . 0 0 2 3 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
9 . 8 8 4 2 % 0 . 0 0 3 0 % 0 . 8 4 9 6 % 0 . 0 0 0 0 % 9 . 0 3 4 6 % 0 . 0 0 3 0 %
注 : 业 绩 比 较 基 准 = 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 收益 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比较
注 : 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 1 月 2 7 日 生 效 。
2 、 截 至 建 仓 期 结 束 , 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
3 . 3 其他 指 标
注 : 无 。鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 , 业 务 范 围 包 括 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资
产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 截 止 本 报 告 期 末 , 公 司 股 东 由 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 意
大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ) 、 深 圳 市 北 融 信 投 资 发 展 有 限
公 司 组 成 , 公 司 性 质 为 中 外 合 资 企 业 。 公 司 原 注 册 资 本 8 , 0 0 0 万 元 人 民 币 , 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增 资 扩 股 , 增 至 1 5 , 0 0 0 万 元 人 民 币 。 截 止 2 0 1 7 年 6 月 , 公 司 管 理 资 产 总 规 模 达 到 4 5 0 9 . 3 0 亿
元 , 管 理 1 4 9 只 公 募 基 金 、 1 0 只 全 国 社 保 投 资 组 合 、 2 只 基 本 养 老 保 险 投 资 组 合 。 经 过 近 1 9 年 投
资 管 理 基 金 , 在 基 金 投 资 、 风 险 控 制 等 方 面 积 累 了 丰 富 经 验 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
李 可 颖
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 7 年 1 月 7
日
- 7
李 可 颖 女 士 , 国 籍 中 国 , 经 济 学
硕 士 , 7 年 证 券 基 金 从 业 经 验 。
历 任 渤 海 证 券 固 定 收 益 部 销 售
交 易 员 , 长 盛 基 金 交 易 部 债 券 交
易 员 , 博 时 基 金 交 易 部 高 级 债 券
交 易 员 , 从 事 债 券 研 究 、 交 易 工
作 ; 2 0 1 5 年 1 2 月 加 盟 鹏 华 基 金
管 理 有 限 公 司 , 担 任 固 定 收 益 部
基 金 经 理 助 理 , 2 0 1 7 年 1 月 起 担
任 鹏 华 安 盈 宝 货 币 基 金 基 金 经
理 。 李 可 颖 女 士 具 备 基 金 从 业 资
格 。 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理
发 生 变 动 , 增 聘 李 可 颖 担 任 本 基
金 基 金 经 理 。
叶 朝 明
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 5 年 1 月 2 7
日
- 9
叶 朝 明 先 生 , 国 籍 中 国 , 工 商 管
理 硕 士 , 9 年 金 融 证 券 从 业 经 验 。
曾 任 职 于 招 商 银 行 总 行 , 从 事 本
外 币 资 金 管 理 相 关 工 作 ; 2 0 1 4
年 1 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 , 从 事 货 币 基 金 管 理 工 作 ,
2 0 1 4 年 2 月 担 任 鹏 华 增 值 宝 货
币 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 5 年 1 月 起
兼 任 鹏 华 安 盈 宝 货 币 基 金 基 金
经 理 , 2 0 1 5 年 7 月 起 兼 任 鹏 华 添
利 宝 货 币 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 6鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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年 1 月 起 兼 任 鹏 华 添 利 交 易 型 货
币 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年 5 月 起
兼 任 鹏 华 聚 财 通 货 币 基 金 基 金
经 理 , 2 0 1 7 年 6 月 起 兼 任 鹏 华 盈
余 宝 货 币 、 鹏 华 金 元 宝 货 币 基 金
基 金 经 理 。 叶 朝 明 先 生 具 备 基 金
从 业 资 格 。
注 : 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ; 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ,
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 , 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 运 作 合 规 , 因 市 场 波 动 等 被 动 原
因 存 在 本 基 金 投 资 比 例 不 符 合 基 金 合 同 要 求 的 情 形 , 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 基 金 合 同 的 约 定 及 时
进 行 了 调 整 , 不 存 在 违 反 基 金 合 同 和 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 , 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 7 上 半 年 宏 观 经 济 稳 中 向 好 , G D P 同 比 增 速 回 升 至 6 . 9 % , 工 业 增 加 值 、 固 定 资 产 投 资 以 及
净 出 口 较 2 0 1 6 年 均 出 现 明 显 回 升 ; 一 季 度 P P I 持 续 上 升 , 达 到 7 . 8 % 的 高 点 , 二 季 度 虽 有 回 落 ,
但 整 体 表 现 平 稳 。 一 季 度 货 币 政 策 更 加 侧 重 于 金 融 监 管 , 央 行 两 次 提 高 逆 回 购 操 作 利 率 和 M L F 利
率 , 推 动 货 币 市 场 资 金 利 率 中 枢 上 升 , 但 随 着 4 月 监 管 政 策 密 集 出 台 , 央 行 货 币 政 策 调 整 至 稳 健
中 性 , 资 金 利 率 波 动 性 明 显 降 低 。
由 于 监 管 政 策 的 冲 击 , 上 半 年 债 券 市 场 整 体 收 益 率 明 显 上 升 , 其 中 1 年 期 国 开 债 收 益 率 上 行鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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6 8 B P 左 右 , 1 年 期 A A A 短 融 收 益 率 上 行 5 4 b p 左 右 。
2 0 1 7 年 上 半 年 , 本 基 金 适 度 拉 长 了 组 合 的 剩 余 期 限 , 并 根 据 组 合 流 动 性 特 征 和 资 产 收 益 水 平
对 各 类 资 产 进 行 了 合 理 的 比 例 配 置 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
2 0 1 7 年 上 半 年 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为 1 . 9 9 2 1 % , 同 期 业 绩 基 准 增 长 率 为 0 . 1 7 3 6 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 2 0 1 7 年 下 半 年 , 宏 观 经 济 预 计 呈 现 平 稳 回 落 的 态 势 , 在 低 基 数 和 投 资 惯 性 影 响 下 , 三 季
度 经 济 或 将 继 续 保 持 平 稳 , 但 四 季 度 随 着 地 产 投 资 的 回 落 以 及 企 业 补 库 存 的 结 束 , 经 济 增 长 将 面
临 一 定 的 压 力 。 C P I 预 计 继 续 保 持 当 前 水 平 , 而 P P I 大 概 率 继 续 回 落 。 经 济 平 稳 运 行 情 况 下 , 预
计 货 币 政 策 继 续 保 持 稳 健 中 性 、 不 紧 不 松 的 态 势 , 基 础 货 币 的 投 放 更 加 注 重 维 持 流 动 性 平 稳 , 防
止 出 现 流 动 性 风 险 。 如 果 四 季 度 经 济 增 长 压 力 上 升 , 届 时 货 币 政 策 有 边 际 转 向 的 可 能 。 同 时 , 在
金 融 监 管 和 实 体 去 杠 杆 背 景 下 , 同 业 存 单 增 速 可 能 持 续 放 缓 , 甚 至 出 现 阶 段 性 减 少 , 长 期 限 存 单
收 益 率 可 能 有 继 续 回 落 的 空 间 。
基 于 以 上 分 析 , 本 组 合 2 0 1 7 年 下 半 年 将 坚 持 稳 健 操 作 , 加 强 组 合 的 风 险 控 制 和 管 理 , 确 保 组
合 的 安 全 性 和 流 动 性 。 同 时 努 力 把 握 市 场 波 动 中 的 资 产 配 置 机 会 , 在 确 保 组 合 安 全 的 前 提 下 努 力
提 高 组 合 收 益 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
1 . 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述 :
基 金 的 估 值 由 基 金 会 计 负 责 , 基 金 会 计 对 公 司 所 管 理 的 基 金 以 基 金 为 会 计 核 算 主 体 , 独 立 建
账 、 独 立 核 算 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 簿 记 录 等 方 面 相 互 独 立 。
基 金 会 计 核 算 独 立 于 公 司 会 计 核 算 。 基 金 会 计 核 算 采 用 专 用 的 财 务 核 算 软 件 系 统 进 行 基 金 核 算 及
帐 务 处 理 ; 每 日 按 时 接 收 成 交 数 据 及 权 益 数 据 , 进 行 基 金 估 值 。 基 金 会 计 核 算 采 用 基 金 管 理 公 司
与 托 管 银 行 双 人 同 步 独 立 核 算 、 相 互 核 对 的 方 式 , 每 日 就 基 金 的 会 计 核 算 、 基 金 估 值 等 与 托 管 银
行 进 行 核 对 ; 每 日 估 值 结 果 必 须 与 托 管 行 核 对 一 致 后 才 能 对 外 公 告 。 基 金 会 计 除 设 有 专 职 基 金 会
计 核 算 岗 外 , 还 设 有 基 金 会 计 复 核 岗 位 , 负 责 基 金 会 计 核 算 的 日 常 事 后 复 核 工 作 , 确 保 基 金 净 值
核 算 无 误 。
配 备 的 基 金 会 计 具 备 会 计 资 格 和 基 金 从 业 资 格 , 在 基 金 核 算 与 估 值 方 面 掌 握 了 丰 富 的 知 识 和
经 验 , 熟 悉 及 了 解 基 金 估 值 法 规 、 政 策 和 方 法 。鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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2 . 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度 :
基 金 经 理 不 参 与 或 决 定 基 金 日 常 估 值 。
3 . 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 . 本 公 司 现 没 有 进 行 任 何 定 价 服 务 的 签 约 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 基 金 在 本 报 告 期 累 计 分 配 收 益 1 4 2 , 0 9 6 , 1 8 6 . 3 2 元 , 利 润 分 配 金 额 、 方 式 等 符 合 相 关 法 规 和
本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 , 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ) 在 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 ( 以
下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和
托 管 协 议 的 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义
务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 , 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 对 本 基 金 的
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 , 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 , 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 报 告 期 内 , 由 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 本 托 管 人 复 核 的 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、
财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 、 投
资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 8 , 7 8 7 , 2 1 3 , 7 1 8 . 0 2 2 , 1 1 9 , 6 1 0 , 2 6 9 . 8 0
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 5 , 2 6 4 , 5 1 1 , 9 7 7 . 4 2 1 , 3 8 6 , 1 2 6 , 2 2 1 . 4 3
其 中 : 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 5 , 2 6 4 , 5 1 1 , 9 7 7 . 4 2 1 , 3 8 6 , 1 2 6 , 2 2 1 . 4 3
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 1 2 9 , 7 0 2 , 5 1 4 . 5 6 4 0 4 , 6 6 0 , 3 6 6 . 9 9
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 4 7 , 6 8 6 , 6 4 6 . 2 4 2 4 , 5 8 6 , 5 8 4 . 2 4
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 2 5 8 , 2 1 2 , 9 2 8 . 9 7 1 6 , 0 5 8 , 6 2 8 . 2 9
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 1 4 , 4 8 7 , 3 2 7 , 7 8 5 . 2 1 3 , 9 5 1 , 0 4 2 , 0 7 0 . 7 5
负 债 和 所 有 者 权 益
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1 , 2 0 5 , 5 0 5 , 1 9 7 . 2 4 -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 1 8 , 2 2 6 . 5 4 1 1 9 , 4 4 6 . 2 8
应 付 管 理 人 报 酬 1 , 8 1 2 , 8 5 1 . 0 5 3 5 7 , 3 2 0 . 6 0
应 付 托 管 费 3 7 6 , 7 5 1 . 7 4 1 0 5 , 8 7 2 . 7 4
应 付 销 售 服 务 费 2 1 9 , 6 4 0 . 0 2 3 3 0 , 8 5 2 . 4 2
应 付 交 易 费 用 7 7 , 4 1 7 . 6 6 1 7 , 4 4 0 . 0 8
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 1 1 5 , 3 0 4 . 2 6 -鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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应 付 利 润 1 , 6 4 2 , 7 6 0 . 0 6 7 2 6 , 0 5 9 . 1 7
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 9 9 , 2 0 4 . 4 9 2 0 0 , 0 0 7 . 1 9
负 债 合 计 1 , 2 0 9 , 8 6 7 , 3 5 3 . 0 6 1 , 8 5 6 , 9 9 8 . 4 8
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 1 3 , 2 7 7 , 4 6 0 , 4 3 2 . 1 5 3 , 9 4 9 , 1 8 5 , 0 7 2 . 2 7
未 分 配 利 润 - -
所 有 者 权 益 合 计 1 3 , 2 7 7 , 4 6 0 , 4 3 2 . 1 5 3 , 9 4 9 , 1 8 5 , 0 7 2 . 2 7
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 4 , 4 8 7 , 3 2 7 , 7 8 5 . 2 1 3 , 9 5 1 , 0 4 2 , 0 7 0 . 7 5
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0 元 , 基 金 份 额 总 额 1 3 , 2 7 7 , 4 6 0 , 4 3 2 . 1 5
份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 1 5 7 , 5 5 9 , 8 4 7 . 8 2 7 3 , 8 8 8 , 5 4 2 . 5 3
1 . 利 息 收 入 1 5 7 , 4 3 9 , 4 0 4 . 9 1 7 3 , 4 4 5 , 0 3 1 . 3 1
其 中 : 存 款 利 息 收 入 1 0 7 , 4 8 6 , 9 5 7 . 8 1 4 7 , 7 8 3 , 0 0 9 . 5 4
债 券 利 息 收 入 4 4 , 1 7 3 , 9 7 7 . 6 3 2 5 , 5 1 8 , 3 5 3 . 5 4
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 5 , 7 7 8 , 4 6 9 . 4 7 1 4 3 , 6 6 8 . 2 3
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 1 2 0 , 4 4 2 . 9 1 3 7 8 , 5 1 1 . 2 2
其 中 : 股 票 投 资 收 益 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 1 2 0 , 4 4 2 . 9 1 3 7 8 , 5 1 1 . 2 2
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
- -
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - 6 5 , 0 0 0 . 0 0
减 : 二 、 费 用 1 5 , 4 6 3 , 6 6 1 . 5 0 7 , 9 2 5 , 8 9 5 . 2 7
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 8 . 2 . 1 4 , 4 6 5 , 1 0 7 . 5 7 2 , 1 4 5 , 7 3 7 . 9 4
2 . 托 管 费 6 . 4 . 8 . 2 . 2 1 , 1 6 2 , 6 0 5 . 5 7 6 3 5 , 7 7 4 . 2 1鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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3 . 销 售 服 务 费 6 . 4 . 8 . 2 . 3 2 , 6 7 5 , 4 3 3 . 2 1 1 , 9 8 6 , 7 9 4 . 3 6
4 . 交 易 费 用 - -
5 . 利 息 支 出 7 , 0 4 2 , 7 3 8 . 0 1 3 , 0 5 8 , 9 2 8 . 7 8
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 7 , 0 4 2 , 7 3 8 . 0 1 3 , 0 5 8 , 9 2 8 . 7 8
6 . 其 他 费 用 1 1 7 , 7 7 7 . 1 4 9 8 , 6 5 9 . 9 8
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
1 4 2 , 0 9 6 , 1 8 6 . 3 2 6 5 , 9 6 2 , 6 4 7 . 2 6
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 )
1 4 2 , 0 9 6 , 1 8 6 . 3 2 6 5 , 9 6 2 , 6 4 7 . 2 6
6 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
3 , 9 4 9 , 1 8 5 , 0 7 2 . 2 7 - 3 , 9 4 9 , 1 8 5 , 0 7 2 . 2 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- 1 4 2 , 0 9 6 , 1 8 6 . 3 2 1 4 2 , 0 9 6 , 1 8 6 . 3 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
9 , 3 2 8 , 2 7 5 , 3 5 9 . 8 8 - 9 , 3 2 8 , 2 7 5 , 3 5 9 . 8 8
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 2 1 , 4 7 8 , 1 1 7 , 8 0 8 . 7 4 - 2 1 , 4 7 8 , 1 1 7 , 8 0 8 . 7 4
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 2 , 1 4 9 , 8 4 2 , 4 4 8 . 8 6 - - 1 2 , 1 4 9 , 8 4 2 , 4 4 8 . 8 6
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 )
- - 1 4 2 , 0 9 6 , 1 8 6 . 3 2 - 1 4 2 , 0 9 6 , 1 8 6 . 3 2
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 3 , 2 7 7 , 4 6 0 , 4 3 2 . 1 5 - 1 3 , 2 7 7 , 4 6 0 , 4 3 2 . 1 5
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 3 , 5 2 5 , 9 0 8 , 2 8 9 . 9 2 - 3 , 5 2 5 , 9 0 8 , 2 8 9 . 9 2鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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金 净 值 )
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- 6 5 , 9 6 2 , 6 4 7 . 2 6 6 5 , 9 6 2 , 6 4 7 . 2 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
8 2 1 , 9 9 8 , 7 0 9 . 8 9 - 8 2 1 , 9 9 8 , 7 0 9 . 8 9
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 5 , 4 2 7 , 1 3 8 , 7 3 6 . 6 0 - 5 , 4 2 7 , 1 3 8 , 7 3 6 . 6 0
2 . 基 金 赎 回 款 - 4 , 6 0 5 , 1 4 0 , 0 2 6 . 7 1 - - 4 , 6 0 5 , 1 4 0 , 0 2 6 . 7 1
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 )
- - 6 5 , 9 6 2 , 6 4 7 . 2 6 - 6 5 , 9 6 2 , 6 4 7 . 2 6
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
4 , 3 4 7 , 9 0 6 , 9 9 9 . 8 1 - 4 , 3 4 7 , 9 0 6 , 9 9 9 . 8 1
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 邓 召 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 高 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 郝 文 高 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中
国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 4 ] 1 1 5 1 号 《 关 于 核 准 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 , 由
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 基
金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1 , 0 0 0 , 2 9 1 , 0 6 8 . 7 0 元 , 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 5 )
第 0 3 8 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 5
年 1 月 2 7 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1 , 0 0 0 , 2 9 1 , 1 4 0 . 6 3 份 基 金 份 额 , 其 中
认 购 资 金 利 息 折 合 7 1 . 9 3 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管
人 为 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规
定 , 本 基 金 投 资 于 法 律 法 规 允 许 投 资 的 金 融 工 具 , 包 括 现 金 、 通 知 存 款 、 短 期 融 资 券 、 一 年 以 内 ( 含
一 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 、 大 额 存 单 ; 剩 余 期 限 在 3 9 7 天 以 内 ( 含 3 9 7 天 ) 的 债 券 、 中 期 票 据 以 及 资鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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产 支 持 证 券 ; 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 债 券 回 购 和 中 央 银 行 票 据 以 及 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银
行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 : 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 《 证
券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 、
中 国 基 金 业 协 会 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 7 上 半 年 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 7 年
6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 7 上 半 年 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 差错 更正 的说明
无 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1
号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得
税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关
于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示
如 下 :
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 , 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ,
金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收
入 免 征 增 值 税 , 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 票 的 股 息 、 红 利
收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
2 0 % 的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 )
的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按
5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售
股 , 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前
取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人
所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 7 关联 方关 系
6 . 4 . 7 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 。
6 . 4 . 7 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 平 安 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
鹏 华 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 8 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 8 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 8 . 1 . 1 股票 交易
注 : 无 。
6 . 4 . 8 . 1 . 2 债券 交易
注 : 无 。
6 . 4 . 8 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 : 无 。
6 . 4 . 8 . 1 . 4 权证 交易
注 : 无 。
6 . 4 . 8 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
注 : 无 。鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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6 . 4 . 8 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 8 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
4 , 4 6 5 , 1 0 7 . 5 7 2 , 1 4 5 , 7 3 7 . 9 4
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的
客 户 维 护 费
4 5 8 , 5 3 7 . 6 5 1 , 4 0 9 . 7 1
注 : ( 1 ) 支 付 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日
累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 % ÷ 当 年
天 数 。
( 2 ) 根 据 《 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 》 , 基 金 管 理 人 依 据 销 售 机 构 销 售 基 金 的 保 有
量 提 取 一 定 比 例 的 客 户 维 护 费 , 用 以 向 基 金 销 售 机 构 支 付 客 户 服 务 及 销 售 活 动 中 产 生 的 相 关 费 用 ,
客 户 维 护 费 从 基 金 管 理 费 中 列 支 。
6 . 4 . 8 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 , 1 6 2 , 6 0 5 . 5 7 6 3 5 , 7 7 4 . 2 1
注 : 支 付 基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 的 托 管 费 年 费 率 为 0 . 0 4 % , 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。 日
托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 0 4 % ÷ 当 年 天 数 。
6 . 4 . 8 . 2 . 3 销售 服务 费
金 额 单 位 : 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
鹏 华 基 金 2 , 2 1 4 , 0 4 6 . 7 3
平 安 银 行 4 4 4 , 0 9 5 . 1 5
合 计 2 , 6 5 8 , 1 4 1 . 8 8
获 得 销 售 服 务 费
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
第 1 9 页 共 3 2 页
鹏 华 基 金 1 , 9 7 2 , 2 8 9 . 7 1
平 安 银 行 5 . 5 8
合 计 1 , 9 7 2 , 2 9 5 . 2 9
注 : 支 付 基 金 销 售 机 构 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 0 1 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日 计 提 , 按
月 支 付 。 日 销 售 服 务 费 = 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 × 0 . 0 1 % ÷ 当 年 天 数 。
6 . 4 . 8 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 : 无 。
6 . 4 . 8 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 8 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用 固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 : 份
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 5 年
1 月 2 7 日 ) 持 有 的 基 金 份
额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 1 2 4 , 3 1 4 , 9 2 3 . 2 3 1 1 1 , 1 6 1 , 9 0 8 . 4 6
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 2 , 4 8 4 , 3 3 2 . 8 9 1 , 8 1 0 , 5 3 2 . 7 3
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 5 5 , 0 0 6 , 8 9 7 . 8 2 2 0 , 0 0 1 , 5 0 7 . 6 5
期 末 持 有 的 基 金 份 额 7 1 , 7 9 2 , 3 5 8 . 3 0 9 2 , 9 7 0 , 9 3 3 . 5 4
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
0 . 5 4 % 2 . 1 4 %
注 : ( 1 ) 本 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 的 费 率 标 准 与 其 他 相 同 条 件 的 投 资 者 适 用 的 费 率 标 准 相 一 致 。
( 2 ) 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 赎 回 本 基 金 份 额 5 5 , 0 0 6 , 8 9 7 . 8 2 份 ( 含 红 利 转 份 额 6 , 8 9 7 . 8 2 份 ) 。
( 3 ) 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 内 红 利 再 投 本 基 金 份 额 2 , 4 8 4 , 3 3 2 . 8 9 份 。
6 . 4 . 8 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份 额 单 位 : 份
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
鹏 华 资 产 管 理 有 4 7 , 2 0 1 , 3 5 2 . 4 4 0 . 3 6 % - -鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
第 2 0 页 共 3 2 页
限 公 司
注 : 除 基 金 管 理 人 以 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 费 率 标 准 与 其 他 相 同 条 件 的 投 资 者 适 用 的 费 率
标 准 相 一 致 。
6 . 4 . 8 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
平 安 银 行 8 7 , 2 1 3 , 7 1 8 . 0 2 2 , 8 9 1 , 3 4 5 . 7 7 2 8 1 , 2 1 0 , 5 7 8 . 9 6 1 5 , 0 2 8 , 6 5 9 . 7 1
6 . 4 . 8 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 8 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
无 。
6 . 4 . 9 期末 ( 2 01 7 年 6 月 3 0 日 ) 本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 9 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于 期 末持 有的流 通受限 证券
注 : 无 。
6 . 4 . 9 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
注 : 无 。
6 . 4 . 9 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 9 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
1 , 2 0 5 , 5 0 5 , 1 9 7 . 2 4 元 , 是 以 如 下 债 券 作 为 抵 押 :
金 额 单 位 : 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 张 ) 期 末 估 值 总 额
1 1 1 7 8 0 1 7 8
1 7 青 岛 银
行 C D 0 9 3
2 0 1 7 年 7 月
3 日
9 7 . 8 5 1 , 3 4 1 , 0 0 0 1 3 1 , 2 1 6 , 8 5 0 . 0 0
1 1 1 7 9 9 7 8 5
1 7 广 东 南
粤 银 行
C D 0 7 9
2 0 1 7 年 7 月
3 日
9 7 . 9 5 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 7 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0
1 2 0 2 3 0 1 2 国 开 2 0 1 7 年 7 月 1 0 0 . 0 1 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 2 , 0 0 0 . 0 0鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
第 2 1 页 共 3 2 页
3 0 3 日
1 5 0 4 1 7
1 5 农 发
1 7
2 0 1 7 年 7 月
3 日
1 0 0 . 0 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0
1 4 0 2 2 0
1 4 国 开
2 0
2 0 1 7 年 7 月
3 日
1 0 0 . 1 3 1 , 3 0 0 , 0 0 0 1 3 0 , 1 6 9 , 0 0 0 . 0 0
1 1 1 7 9 9 9 9 7
1 7 汉 口 银
行 C D 0 8 2
2 0 1 7 年 7 月
3 日
9 6 . 6 7 5 1 6 , 0 0 0 4 9 , 8 8 1 , 7 2 0 . 0 0
1 2 0 4 1 5
1 2 农 发
1 5
2 0 1 7 年 7 月
3 日
1 0 0 . 0 4 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 8 , 0 0 0 . 0 0
1 4 0 3 6 8
1 4 进 出
6 8
2 0 1 7 年 7 月
3 日
1 0 0 . 1 6 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 2 0 , 1 9 2 , 0 0 0 . 0 0
1 4 0 4 4 0
1 4 农 发
4 0
2 0 1 7 年 7 月
3 日
1 0 0 . 0 9 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 4 5 , 0 0 0 . 0 0
1 3 0 2 0 3
1 3 国 开
0 3
2 0 1 7 年 7 月
3 日
1 0 0 . 1 5 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0
1 1 1 7 9 9 6 5 6
1 7 天 津 银
行 C D 1 0 8
2 0 1 7 年 7 月
3 日
9 9 . 1 1 1 , 6 0 4 , 0 0 0 1 5 8 , 9 7 2 , 4 4 0 . 0 0
1 6 0 3 0 8
1 6 进 出
0 8
2 0 1 7 年 7 月
3 日
9 9 . 9 2 3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 9 7 6 , 0 0 0 . 0 0
1 1 1 7 9 6 0 2 3
1 7 天 津 银
行 C D 0 6 4
2 0 1 7 年 7 月
3 日
9 8 . 7 0 9 4 5 , 0 0 0 9 3 , 2 7 1 , 5 0 0 . 0 0
1 4 0 2 2 5
1 4 国 开
2 5
2 0 1 7 年 7 月
3 日
1 0 0 . 1 9 1 , 6 0 0 , 0 0 0 1 6 0 , 3 0 4 , 0 0 0 . 0 0
1 4 0 4 3 8
1 4 农 发
3 8
2 0 1 7 年 7 月
3 日
1 0 0 . 0 6 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 1 2 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 2 , 4 0 6 , 0 0 0 1 , 2 3 2 , 0 8 5 , 5 1 0 . 0 0
-
6 . 4 . 9 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
无 。鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例
( % )
1 固 定 收 益 投 资 5 , 2 6 4 , 5 1 1 , 9 7 7 . 4 2 3 6 . 3 4
其 中 : 债 券 5 , 2 6 4 , 5 1 1 , 9 7 7 . 4 2 3 6 . 3 4
资 产 支 持 证 券 - -
2 买 入 返 售 金 融 资 产 1 2 9 , 7 0 2 , 5 1 4 . 5 6 0 . 9 0
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8 , 7 8 7 , 2 1 3 , 7 1 8 . 0 2 6 0 . 6 5
4 其 他 各 项 资 产 3 0 5 , 8 9 9 , 5 7 5 . 2 1 2 . 1 1
5 合 计 1 4 , 4 8 7 , 3 2 7 , 7 8 5 . 2 1 1 0 0 . 0 0
7 . 2 债券 回 购 融资情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 ( % )
1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 5 . 7 5
其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 -
序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 ( % )
2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 1 , 2 0 5 , 5 0 5 , 1 9 7 . 2 4 9 . 0 8
其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - -
注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例
的 简 单 平 均 值 。
债券 正回 购 的资 金余 额超过 基金资 产净 值的 20%的说 明
注 : 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 2 0 % 。
7 . 3 基金 投 资 组合平 均剩 余期限
7 . 3 . 1 投资 组合 平均剩 余期 限基本 情况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 1 0 1
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 1 0 2
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 1 8
报告 期内 投 资组 合平 均剩余 期限超 过 120 天情 况说 明鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
第 2 3 页 共 3 2 页
注 : 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 超 过 1 2 0 天 。 本 基 金 合 同 约 定 : “ 本 基 金 投 资 组
合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 1 2 0 天 ”
7 . 3 . 2 期末 投资 组合平 均剩 余期限 分布比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净
值 的 比 例 ( % )
各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净
值 的 比 例 ( % )
1 3 0 天 以 内 4 . 3 5 9 . 0 8
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
2 3 0 天 ( 含 ) — 6 0 天 3 4 . 2 5 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
3 6 0 天 ( 含 ) — 9 0 天 3 2 . 2 5 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
4 9 0 天 ( 含 ) — 1 2 0 天 6 . 6 0 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
5 1 2 0 天 ( 含 ) — 3 9 7 天 ( 含 ) 2 9 . 3 6 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
合 计 1 0 6 . 8 1 9 . 0 8
7 . 4 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 7 0 0 , 7 0 0 , 5 7 1 . 6 3 5 . 2 8
其 中 : 政 策 性 金 融 债 7 0 0 , 7 0 0 , 5 7 1 . 6 3 5 . 2 8
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 1 4 0 , 0 0 0 , 1 1 5 . 6 0 1 . 0 5
6 中 期 票 据 - -
7 同 业 存 单 4 , 4 2 3 , 8 1 1 , 2 9 0 . 1 9 3 3 . 3 2
8 其 他 - -
9 合 计 5 , 2 6 4 , 5 1 1 , 9 7 7 . 4 2 3 9 . 6 5
1 0 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 - -
注 : 上 表 中 , 附 息 债 券 的 成 本 包 括 债 券 面 值 和 折 溢 价 , 贴 现 式 债 券 的 成 本 包 括 债 券 投 资 成 本 和 内鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
第 2 4 页 共 3 2 页
在 应 收 利 息 。
7 . 5 期末 按 摊 余成本 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名债 券投 资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 1 1 7 2 0 1 1 7
1 7 广 发 银 行
C D 1 1 7
7 , 5 0 0 , 0 0 0 7 4 2 , 2 0 1 , 2 5 2 . 1 0 5 . 5 9
2 1 1 1 7 8 0 2 1 3
1 7 西 安 银 行
C D 0 1 8
3 , 0 0 0 , 0 0 0 2 9 6 , 7 1 2 , 3 4 6 . 9 7 2 . 2 3
3 1 1 1 7 9 8 3 7 9
1 7 中 德 住 房
储 蓄 银 行
C D 0 3 7
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 8 , 5 9 0 , 6 9 1 . 8 0 1 . 5 0
4 1 1 1 7 9 8 5 5 5
1 7 中 原 银 行
C D 0 9 5
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 8 , 5 4 6 , 5 9 6 . 7 3 1 . 5 0
5 1 1 1 7 9 9 6 5 6
1 7 天 津 银 行
C D 1 0 8
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 7 , 9 0 8 , 2 7 4 . 8 2 1 . 4 9
6 1 1 1 7 8 0 1 3 1
1 7 盛 京 银 行
C D 1 2 7
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 7 , 8 8 6 , 2 5 4 . 5 5 1 . 4 9
7 1 1 1 7 9 9 9 2 9
1 7 宁 波 银 行
C D 1 0 9
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 7 , 8 7 6 , 5 6 4 . 9 1 1 . 4 9
8 1 1 1 7 9 8 5 6 7
1 7 哈 尔 滨 银
行 C D 1 1 1
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 6 , 0 9 7 , 7 4 7 . 0 4 1 . 4 8
9 1 1 1 7 8 0 0 5 3
1 7 华 融 湘 江
银 行 C D 0 6 4
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 5 , 5 5 3 , 9 5 3 . 9 0 1 . 4 7
9 1 1 1 7 8 0 0 0 8
1 7 东 莞 农 村
商 业 银 行
C D 0 5 6
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 5 , 5 5 3 , 9 5 3 . 9 0 1 . 4 7
1 0 1 1 1 7 8 0 1 7 8
1 7 青 岛 银 行
C D 0 9 3
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 5 , 5 4 7 , 5 5 4 . 2 1 1 . 4 7
7 . 6 “影子 定价 ”与 “摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产 净值 的偏离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 -
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 0 3 7 8 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 - 0 . 0 7 8 5 %
报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 0 2 3 3 %
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的 前十名 资产 支持 证券投 资明 细
注 : 无 。鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
第 2 5 页 共 3 2 页
7 . 8 投资 组 合 报告附 注
7 . 8 . 1 基金 计价 方法说 明
( 1 ) 基 金 持 有 的 银 行 存 款 以 本 金 列 示 , 按 银 行 实 际 协 议 利 率 逐 日 计 提 利 息 ;
( 2 ) 基 金 持 有 的 回 购 协 议 ( 封 闭 式 回 购 ) 以 成 本 列 示 , 按 实 际 利 率 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计
提 利 息 ;
( 3 ) 基 金 持 有 的 附 息 债 券 、 贴 现 券 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 ( 包 含 交 易 费 用 ) 确 定 初 始 成 本 ,
每 日 按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 ;
( 4 ) 基 金 持 有 的 买 断 式 回 购 以 协 议 成 本 列 示 , 所 产 生 的 利 息 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 。 回
购 期 间 对 涉 及 的 金 融 资 产 根 据 其 资 产 的 性 质 进 行 相 应 的 估 值 。 回 购 期 满 时 , 若 双 方 都 能 履 约 , 则
按 协 议 进 行 交 割 。 若 融 资 业 务 到 期 无 法 履 约 , 则 继 续 持 有 现 金 资 产 , 实 际 持 有 的 相 关 资 产 按 其 性
质 进 行 估 值 ;
( 5 ) 基 金 持 有 的 资 产 支 持 证 券 视 同 债 券 , 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 ( 包 含 交 易 费 用 ) 确 定 初
始 成 本 , 每 日 按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 。
7 .8 .2 若本 报告 期内货 币市 场基金 持有剩 余期 限小 于 3 9 7 天但 剩余 存续期 超 过 3 9 7 天
的浮 动利 率 债券 , 应声 明本 报告期 内 是 否存在 该类浮 动利 率债券 的摊 余成本 超过 当日
基金 资产 净 值的 2 0 %的 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 持 有 剩 余 期 限 小 于 3 9 7 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余
成 本 不 存 在 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 的 情 况 。
7.8.3 声明 本基 金投资 的前 十名证 券 的发 行主 体本期 是否 出现被 监管 部门立 案调查 ,
或在 报告 编制日 前一 年内受 到 公开 谴责 、处罚 的情 形
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 没 有 出 现 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年
内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
7 . 8 . 4 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 利 息 4 7 , 6 8 6 , 6 4 6 . 2 4
4 应 收 申 购 款 2 5 8 , 2 1 2 , 9 2 8 . 9 7鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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5 其 他 应 收 款 -
6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 3 0 5 , 8 9 9 , 5 7 5 . 2 1
7 . 8 . 5 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
1 、 本 基 金 的 投 资 决 策 流 程 主 要 包 括 : 久 期 决 策 、 期 限 结 构 策 略 、 类 属 配 置 策 略 和 个 券 选 择 策
略 。 其 中 久 期 区 间 决 策 由 投 资 决 策 委 员 会 负 责 制 定 , 基 金 经 理 在 设 定 的 区 间 内 根 据 市 场 情 况 自 行
调 整 ; 期 限 结 构 配 置 和 类 属 配 置 决 策 由 固 定 收 益 小 组 讨 论 确 定 , 由 基 金 经 理 实 施 该 决 策 并 选 择 相
应 的 个 券 进 行 投 资 。
2 、 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有
的 基 金 份
额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额 占 总 份 额 比 例
9 3 1 , 1 9 0 1 4 , 2 5 8 . 5 9 6 , 1 8 5 , 3 7 8 , 5 0 8 . 8 7 4 6 . 5 9 % 7 , 0 9 2 , 0 8 1 , 9 2 3 . 2 8 5 3 . 4 1 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有 本 基 金
6 1 , 7 7 1 , 5 9 8 . 0 2 0 . 4 7 %
注 : 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 管 理 人 从 业 人 员 投 资 、 持 有 本 基 金 符 合 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会
规 定 及 相 关 管 理 制 度 的 规 定 。
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
> = 1 0 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0
注 : ( 1 ) 截 至 本 报 告 期 末 , 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 投 资 、 持 有 本 基 金
符 合 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 规 定 及 相 关 管 理 制 度 的 规 定 ;
( 2 ) 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 的 基 金 经 理 未 持 有 本 基 金 份 额 。鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 5 年 1 月 2 7 日 ) 基 金 份 额 总 额 1 , 0 0 0 , 2 9 1 , 1 4 0 . 6 3
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 , 9 4 9 , 1 8 5 , 0 7 2 . 2 7
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 1 , 4 7 8 , 1 1 7 , 8 0 8 . 7 4
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 2 , 1 4 9 , 8 4 2 , 4 4 8 . 8 6
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ) -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 3 , 2 7 7 , 4 6 0 , 4 3 2 . 1 5
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
自 2 0 1 7 年 5 月 9 日 至 2 0 1 7 年 6 月 4 日 , 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” )
的 份 额 持 有 人 大 会 以 通 讯 方 式 召 开 。 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 于 2 0 1 7 年 6 月 6 日 表 决 通 过 了 《 关
于 调 整 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 费 用 相 关 事 项 的 议 案 》 , 本 次 大 会 决 议 自 该 日 起 生 效 。 本 基 金
管 理 人 自 2 0 1 7 年 6 月 6 日 起 对 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 实 施 调 整 后 的 管 理 费 和 托 管 费 :
1 . 基 金 管 理 人 的 管 理 费
本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 % 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 2 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基
金 管 理 费 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管
理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
2 . 基 金 的 托 管 费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 0 4 % 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 0 4 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基
金 托 管 费 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法
定 节 假 日 、 公 休 日 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 :
报 告 期 内 , 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 , 公 司 聘 任 韩 亚 庆 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 。 韩 亚 庆 先 生 任
职 日 期 自 2 0 1 7 年 3 月 2 2 日 起 。
本 公 司 已 将 上 述 变 更 事 项 报 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 备 案 。
1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 人 的 重 大 人 事 变 动 :
本 报 告 期 , 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 , 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、
基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 在 报 告 期 内 未 受 到 任 何 稽 查
或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
中 信 证 券 1 - - - - -
国 泰 君 安 1 - - - - -
注 : 交 易 单 元 选 择 的 标 准 和 程 序
( 1 ) 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构 , 使 用 其 交 易 单 元 作 为 基 金 的 专 用
交 易 单 元 , 选 择 的 标 准 是 :
1 ) 实 力 雄 厚 , 信 誉 良 好 , 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ;
2 ) 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ;
3 ) 经 营 行 为 规 范 , 最 近 二 年 未 发 生 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 处 罚 ;
4 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ;
5 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ,
并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ;
6 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 , 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 。
( 2 ) 选 择 交 易 单 元 的 程 序 :
我 公 司 根 据 上 述 标 准 , 选 定 符 合 条 件 的 证 券 公 司 作 为 租 用 交 易 单 元 的 对 象 。 我 公 司 投 研 部 门 定 期
对 所 选 定 证 券 公 司 的 服 务 进 行 综 合 评 比 , 评 比 内 容 包 括 : 提 供 研 究 报 告 质 量 、 数 量 、 及 时 性 及 提
供 研 究 服 务 主 动 性 和 质 量 等 情 况 , 并 依 据 评 比 结 果 确 定 交 易 单 元 交 易 的 具 体 情 况 。 我 公 司 在 比 较鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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了 多 家 证 券 经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营 状 况 、 研 究 水 平 后 , 向 券 商 租 用 交 易 单 元 作 为 基 金 专 用 交
易 单 元 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
中 信 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
1 0 . 8 偏离 度绝 对值超 过 0 . 5 % 的情 况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 没 有 发 生 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0 . 5 % 的 情 况 。
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1 . 1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投
资
者
类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序
号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
2 0 % 的 时 间 区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎
回
份
额
持 有 份 额
份 额
占 比
机
构
1
2 0 1 7 0 2 2 8 ~ 2 0 1 7 0 6
3 0
5 , 0 1 7 , 6 2 8 , 1 6 3 .
0 2
5 2 , 7 1 1 , 5 4 4 .
6 2
0 . 0
0
5 , 0 7 0 , 3 3 9 , 7 0 7 .
6 4
3 8 . 1 9
%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产 品 特 有 风 险
基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 所 占 比 例 过 于 集 中 时 , 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额 赎
回 而 引 起 基 金 净 值 剧 烈 波 动 , 甚 至 可 能 引 发 基 金 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变 现 基
金 资 产 以 应 对 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 , 基 金 份 额 持 有 人 可 能 无 法 及 时 赎 回 持 有 的 全 部 基 金
份 额 。
注 : 1 、 申 购 份 额 包 含 基 金 申 购 份 额 、 基 金 转 换 入 份 额 、 场 内 买 入 份 额 、 指 数 分 级 基 金 合 并 份 额 和
红 利 再 投 ;鹏华安盈宝货币 2 0 1 7 年半年度报告摘要
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2 、 赎 回 份 额 包 含 基 金 赎 回 份 额 、 基 金 转 换 出 份 额 、 场 内 卖 出 份 额 和 指 数 分 级 基 金 拆 分 份 额 。
1 1 . 2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
1 1 . 2 鹏 华 资 产 管 理 有 限 公 司 产 品 持 有 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 情 况
公 司 / 产 品 名 称 期 末 持 有 份 额 ( 份 )
鹏 华 资 产 - 招 商 银 行 - 鹏 华 资 产 鼎 泰 招 行 2 号 资 产 管 理 计 划 1 , 0 0 6 , 8 8 1 . 3 0
鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 7 年 8 月 2 8 日