民 生 加 银 现金 添 利 货 币市 场 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年8 月28 日
民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 2 页 共 35 页
§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 3 页 共 35 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 民生加 银现 金添 利货 币
基金主 代码 002706
交易代 码 002706
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年6 月 22 日
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,271,975,923.81 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 基金 资产 风险 、 保持基 金资 产流 动性 的前 提
下, 追 求超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报, 力争 实现 基金
资产的 稳定 增值 。
投资策 略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本
原则, 力求 在对 国内 外宏 观经济 走势 、 货 币财 政政 策变
动等因 素充 分评 估的 基础 上,科 学预 计未 来利 率走 势,
择优筛 选并 优化 配置 投资 范围内 的各 种金 融工 具, 进 行
积极的 投资 组合 管理 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后 )
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品
种。 本 基金 的预 期风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混
合型基 金、 债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 民生加银基金管理有限公
司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 林海 吴荣
联系电 话 0755-23999888 021-52629999-213117
电子邮 箱 linhai@msjyfund.com.cn 011693@cib.com.cn
客户服 务电话
400-8888-388 95561
传真 0755-23999800 021-62535823
民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 4 页 共 35 页
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.msjyfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 167,250,247.64
本期利 润 167,250,247.64
本期净 值收 益率 2.0125%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -
期末基 金资 产净 值 5,271,975,923.81
期末基 金份 额净 值 1.0000
注:①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ;
②本期利润为 本期已实 现 收益加上本期 公允价值 变 动收益,由于 货币市场 基 金采用摊余 成本法 核
算,因 此, 公允 价值 变动 收益为 零, 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 。
③本基 金无 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 。
④本基 金按 日结 转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3290% 0.0008% 0.1110% 0.0000% 0.2180% 0.0008%
过去三 个月 1.0411% 0.0022% 0.3366% 0.0000% 0.7045% 0.0022%
过去六 个月 2.0125% 0.0017% 0.6695% 0.0000% 1.3430% 0.0017%
过去一 年 3.4166% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 2.0666% 0.0026%
自基金 合同
生效起 至今
3.4544% 0.0027% 1.3833% 0.0000% 2.0711% 0.0027%
注: 业 绩比 较基 准= 七天 通 知存款 利率 (税 后) 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 5 页 共 35 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变 动的 比较
注: 本 基金 合同 于2016 年6 月22 日生 效, 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效日起 的 6 个月 。 截 至
建仓期结束及 本报告期 末 ,本基金各项 资产配置 比 例符合基金合 同及招募 说 明书有关投 资比例的
约定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
民生加 银基 金管 理有 限公 司 ( 以下 简称 “ 公司 ” ) 是 由中国 民生 银行 股份 有限 公司 、 加 拿大 皇
家 银 行 和 三 峡 财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 发 起 设 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 经 中 国 证 监 会
[2008]1187 号 文批 准, 于2008 年 11 月3 日在 深圳 正式成 立,2012 年注 册资 本增加 至 3 亿元 人民
币。
截至2017 年6 月30 日, 民生加 银基 金管 理有 限公 司管 理 42 只开 放式 基金 : 民生加 银品 牌蓝民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 6 页 共 35 页
筹灵活配置混 合型证券 投 资基金、民生 加银增强 收 益债券型证券 投资基金 、 民生加银精 选混合型
证券投 资基 金、 民生 加银 稳健成 长混 合型 证券 投资 基金、 民生 加银 内需 增长 混合型 证 券 投资 基金 、
民生加银景气 行业混合 型 证券投资基金 、民生加 银 中证内地资源 主题指数 型 证券投资基 金、民生
加银信用双利 债券型证 券 投资基金、民 生加银红 利 回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、 民生加银
平稳增利定期 开放债券 型 证券投资基金 、民生加 银 现金增利货币 市场基金 、 民生加银积 极成长混
合型发 起式 证券 投资 基金 、民生 加银 家盈 理 财 7 天 债券型 证券 投资 基金 、民 生加银 转债 优选 债 券
型证券投资基 金、民生 加 银家盈理财月 度债券型 证 券投资基金、 民生加银 策 略精选灵活 配置混合
型证券投资基 金、民生 加 银岁岁增利定 期开放债 券 型证券投资基 金、民生 加 银 平稳添利 定 期开放
债券型证券投 资基金、 民 生加银现金宝 货币市场 基 金、民生加银 城镇化灵 活 配置混合型 证券投资
基金、民生加 银优选股 票 型证券投资基 金、民生 加 银研究精选灵 活配置混 合 型证券投资 基金、民
生加银新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、民 生 加银新战略灵 活配置混 合 型证券投资 基金、民
生加银新收益 债券型证 券 投资基金、民 生加银和 鑫 债券型证券投 资基金、 民 生加银量化 中国灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 民生 加银 鑫瑞 债券 型证 券投资 基金 、 民 生加 银现 金添利 货币 市场 基金 、
民生加银鑫福 灵活配置 混 合型证券投资 基金、民 生 加银鑫盈债券 型证券投 资 基金、民 生 加银鑫安
纯债债券型证 券投资基 金 ,民生加银养 老服务灵 活 配置混合型证 券投资基 金 ,民生加银 鑫享债券
型证券投资基 金,民生 加 银前沿科技灵 活配置混 合 型证券投资基 金,民生 加 银腾元宝货 币市场基
金,民生加银 鑫喜灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 民生加银鑫升 纯债债券 型 证券投资基 金、民生
加银鑫益债券 型证券投 资 基金、民生加 银汇鑫一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、民生 加银中证
港股通 高股 息精 选指 数型 证券投 资基 金、 民生 加银 鑫元纯 债债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期
限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李文君
民生加 银
现金增 利
货币、 民
生加银 家
盈理财 月
度、民 生
加银和 鑫
债券、 民
生加银 现
金添利 货
币、民 生
2016 年 6 月
22 日
- 10 年
自2007 年至2011 年
在东方 基金 管理 有
限公司 交易 部担 任
交易员 职务 , 自2011
年 5 月至 2013 年8
月在方 正富 邦基 金
管理有 限公 司交 易
部担任 交易 员职 务,
自 2013 年8 月至
2014 年3 月 在方 正富
邦基金 管理 有限 公民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 7 页 共 35 页
加银鑫 盈
债券、 民
生加银 家
盈理 财7
天、民 生
加银腾 元
宝货币 基
金的基 金
经理
司投资 部担 任基 金
经理助 理一 职, 自
2014 年3 月至2016
年1 月在方 正富 邦基
金管理 有限 公司 担
任基金 经理 一职 。
2016 年1 月 加入 民生
加银基 金管 理有 限
公司。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内, 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和
基金合同的约 定,本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产, 在 严格控制风 险的前提
下,为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ,基金运作整 体合法合 规 ,无损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 , 完善 了公 司 公平交 易制 度,
制度的范围包 括境内上 市 股票、债券的 一级市场 申 购、二级市场 交易等所 有 投资管理活 动,同时
包括授权、研 究分析、 投 资决策、交易 执行、监 控 等投资管理活 动相关的 各 个环节,形 成了有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场内交易 ,公司启 用 了交易系统中 的公平交 易 程序,在指令 分发及指 令 执行阶段,均 由
系统强 制执 行公 平委 托; 此外, 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场外交易 ,公司完 善 银行间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易的交易分配 制
度,保证各投 资组合获 得 公平的交易机 会。对于 部 分债券一级市 场申购、 非 公开发行股 票申购等
以公司名义进 行的交易 , 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定各 投资组合 的 交易价格和 数量,公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告期内, 本基金管 理 人公平交易制 度得到良 好 的贯彻执行, 未发现存 在 违反公平交易 原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 , 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 8 页 共 35 页
日反向交易。 本报告期 内 ,本基金未发 现可能的 异 常交易情况, 不存在所 有 投资组合参 与的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年 上半 年, 宏观 经济 持续向 好,PMI 数 据连续 6 个月稳 定在 枯荣 线之 上 ,一季 度地 产投
资和基建带动 了需求、 生 产双双回升, 而二季度 消 费保持稳定, 出口延续 改 善趋势。货 币政策方
面,去杠杆和 防止金融 泡 沫成为上半年 政策主要 目 标,流动性始 终处于紧 平 衡状态。年 初以来,
债券市场在国 内外多重 因 素影响下,收 益率震荡 上 行。1 月份债 市迎来短 期 反弹,海外 经 济暂时
进入数 据真 空期 , 美 元指 数短期 回落 , 美 国 10 年 期 国债收 益率 降 至 2.40% 左 右, 人 民币 贬值 压力
显著缓解。央 行继续保 持 适度从紧的政 策取向, 采 取多种措施保 证跨年资 金 需求,整体 流动性 较
12 月 有所 好转 , 债 市出 现 短期修 复性 反弹 , 短端 品种 更为明 显 , 1 年 期国 开债 收 益率小 幅下 行 3BP ,
收于3.14% 。2 月央 行调 高 公开市 场操 作利 率 , 债 市 急剧调 整 。 公 开市 场全 月 净回笼 叠加 机构 普遍
对未来 资金 面悲 观, 导致 短端利 率持 续上 行,1 年 期国开 债收 益率 上行 23BP 到 3.37% 。3 月 伴随
美联储 加息 ,中 国央 行再 度上调 货币 市场 工具 利率 。季末 因素 及 MPA 考 核对 短端影 响较 大,1 年
期国开 债收 益率 全月 上行 19BP 到 3.56% 。 二季 度债 券市场 波动 较大 ,3 月 份 经济数 据较 好打 消了
市场关于经济 增速下降 的 疑虑,同时伴 随 4 月 份金 融监管政策持 续出台, 导 致了债券市 场 4 、5
月份的 持续 调整 , 而 6 月 份随着 央行 货币 政策 及金 融监管 政策 的缓 和, 市场 配置需 求有 所回 升 ,
收益率 开启 一波 下行 行情 。
本报告期内, 民生加银 现 金添利货币基 金秉承稳 健 投资原则,在 收益率上 行 期间维持了短 久
期操作,资金 到期的再 配 置为组合提供 了较好的 回 报,同时在季 末时点适 度 拉长组合久 期,抓住
资金利 率高 点进 行配 置, 提高组 合的 收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 2.0125% ,业 绩比 较基准 收益 率 为 0.6695% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年, 宏观经济 稳 中求进,物价 水平趋于 下 降,货币政策 在经济出 现 明显下滑前讲 保
持稳健中性, 监管部门 加 强协调监管以 避免政策 集 中对市场造成 冲击,十 九 大召开在即 ,市场将
保持平稳运行 。考虑到 下 半年债券市场 供给放量 , 外围市场持续 加息等多 重 因素,债券 市场可能民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 9 页 共 35 页
无明显的方向 性走势。 信 用债仍面临一 定风险, 尤 其是民企在暴 露风险后 市 场融资困难 加剧, 信
用利差 存在 上行 风险 。
综合来看,对 于货币基 金 而言,保持组 合流动性 依 然首当其冲。 投资策略 上 ,本基金将保 持
适中的组合期 限,如遇 市 场调整,可酌 情提高组 合 期限,以此增 强组合收 益 。我们将持 续跟踪各
方面数据及市 场动态, 在 保证组合流动 性、安全 性 的基础上为持 有人创造 更 高的投资收 益。感谢
基金持有人对 本基金的 信 任和支持,我 们将本着 勤 勉尽责的精神 ,秉承“ 诚 信、稳健、 专业、创
新”的 原则 ,力 争为 基金 持有人 在保 持良 好流 动性 前提下 获取 较好 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定, 本基 金 管理人严格按 照新准则 、 中国证监会相 关
规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金所持有 的 投资品种进行 估值。本 基 金托管人根 据法律法
规要求履行估 值及净值 计 算的复核责任 。其中, 本 基金管理人为 了确保估 值 工作的合规 开展,建
立了负责估值 工作决策 和 执行的专门机 构,组成 人 员包括分管运 营的公司 领 导、督察长 、投资总
监、运营管理 部、交易 部 、研究部、投 资部、固 定 收益部、监察 稽核部、 风 险管理部各 部门负责
人及其指定的 相关人员 。 研究部参加人 员应包含 金 融工程小组及 相关行业 研 究员。分管 运营的公
司领导任估值 小组组长 。 且基金经理不 参与其管 理 基金的 相关估 值业务。 本 报告期内, 参与估值
流程各 方之 间无 重大 利益 冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定:本基 金 根据每日基金 收益公告 , 以每万份基金 份额收益 为 基准,为投 资人每日
计算收 益并 分配 , 每日 进 行支付 。 本报 告期 内本 基 金应分 配利 润167,250,247.64 元, 报告 期内 已
分配利 润167,250,247.64 元。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金不存 在 连续二十 个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 10 页 共 35 页
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本托管人依据 《民生加 银 现金添利货币 市场基金 基 金合同》与《 民生加银 现 金添利货币市 场
基金托 管协 议》 , 自2016 年6 月22 日起 托管 民生 加 银现金 添利 货币 市场 基金 (以 下称 本基 金) 的
全部资 产。
报告期内,本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ,诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ,不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、准确和 完整发表
意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半 年度财务 会计报告 (未经审计)
6.1 资产 负债表
会计主 体: 民生 加银 现金 添利货 币市 场基 金
报告截 止日 : 2017 年6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 1,001,368,992.80 1,456,647.47 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 11 页 共 35 页
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,135,328,335.03 9,355,983,148.58
其中: 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,135,328,335.03 9,318,098,243.05
资产支 持证 券投 资
- 37,884,905.53
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 2,097,915,246.89 742,897,514.36
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 39,246,872.38 7,494,916.11
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
5,273,859,447.10 10,107,832,226.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
865,154.91 1,709,357.62
应付托 管费
216,288.70 427,339.42
应付销 售服 务费
43,257.73 85,467.87
应付交 易费 用 6.4.7.7 50,831.26 151,689.81
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
600,313.69 1,911,007.47
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 107,677.00 133,759.89
负债合 计
1,883,523.29 4,418,622.08
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 5,271,975,923.81 10,103,413,604.44
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
5,271,975,923.81 10,103,413,604.44
负债和 所有 者权 益总 计
5,273,859,447.10 10,107,832,226.52
注: (1 ) 报 告截 止日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净 值 1.000 元 , 基 金份 额总 额5,271,975,923.81
份。
民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 12 页 共 35 页
(2 ) 本 基金 合同 于2016 年6 月22 日生 效 。 比 较财 务报表 的实 际编 制期 间 为2016 年 6 月 22 日 (基
金合同 生效 日) 至2016 年6 月30 日止 。
6.2 利润表
会计主 体: 民生 加银 现金 添利货 币市 场基 金
本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年6 月22 日(基
金合同生效日)至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
179,219,055.30 88,732.65
1.利息 收入
178,621,126.10 88,732.65
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 41,428,514.01 72,910.98
债券利 息收 入
119,701,050.73 -
资产支 持证 券利 息收 入
112,219.34 -
买入返 售金 融资 产收 入
17,379,342.02 15,821.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
597,929.20 -
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 599,560.71 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -1,631.51 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 - -
减: 二、费用
11,968,807.66 15,565.86
1.管 理人 报酬 6.4.9.2.1 8,413,430.49 8,745.38
2.托 管费 6.4.9.2.2 2,103,357.54 2,186.33
3.销 售服 务费 6.4.9.2.3 420,671.61 437.27
4.交 易费 用 6.4.7.19 1,300.00 -
5.利 息支 出
896,198.71 -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
896,198.71 -
6.其 他费 用 6.4.7.20 133,849.31 4,196.88
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
167,250,247.64 73,166.79
减:所 得税 费用
- - 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 13 页 共 35 页
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
167,250,247.64 73,166.79
6.3 所有者权益(基金净 值)变动 表
会计主 体: 民生 加银 现金 添利货 币市 场基 金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
10,103,413,604.44 - 10,103,413,604.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利 润)
- 167,250,247.64 167,250,247.64
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少以 “- ”号填
列)
-4,831,437,680.63 - -4,831,437,680.63
其中:1. 基 金申 购款 168,563,341.42 - 168,563,341.42
2. 基金 赎回 款 -5,000,001,022.05 - -5,000,001,022.05
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“- ”号填 列)
- -167,250,247.64 -167,250,247.64
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
5,271,975,923.81 - 5,271,975,923.81
项目
上年度可比期间
2016 年6 月 22 日( 基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
200,027,063.06 - 200,027,063.06
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利 润)
- 73,166.79 73,166.79
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
58,331.54 - 58,331.54 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 35 页
(净值 减少以 “- ”号填
列)
其中:1. 基 金申 购款 58,331.54 - 58,331.54
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“- ”号填 列)
- -73,166.79 -73,166.79
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
200,085,394.60 - 200,085,394.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 吴剑 飞______
______ 周 吉人______
____ 洪锐 珠____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
民生加 银现 金添 利货 币市 场基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”), 系 经中 国证 券监 督管 理委员 会( 以下
简称“ 中国证监会”) 证监许可[2016]759 号文“ 关于 准 予 民 生 加 银 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金 注 册
的批复 ”的 核准 ,由 民生 加银基 金管 理有 限公 司 自2016 年 6 月20 日至2016 年 6 月 21 日 向社 会
公开募集,募 集期结束 经 安永华明会计 师事务所( 特 殊普通合伙)验 证并出具 安 永华明(2016 )验
字第60950520_H07 号验 资 报告后 , 向 中国 证监 会报 送基金 备案 材料 。 基 金合 同于 2016 年 6 月 22
日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募 集 的 有 效 认 购 资 金( 本金) 为人民币
200,027,062.03 元, 在首 次募集 期间 有效 认购 资金 产生的 利息 为人 民 币1.03 元, 以 上实 收基 金(本
息) 合 计为 人民 币200,027,063.06 元 , 折 合200,027,063.06 份 基金 份额 。 本 基 金的基 金管 理人 为
民生加银基金 管理有限 公 司,注册登记 机构为民 生 加银基金管理 有限公司 , 基金托管人 为兴业银
行股份 有限 公司 (简 称 “ 兴业银 行 ”)。
本基 金投 资于 法律 法规 及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 , 包 括 现 金, 期限 在 一年以 内 (含 一
年)的 银行 存款 、债 券回 购、中 央银 行票 据、 同业 存单, 剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天)的
债券、非金融 企业债务 融 资工具、资产 支持类证 券 ,以及中国证 监会、中 国 人民银行认 可的其他
具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。 如 果法 律法 规或 监 管机构 以后 允许 货币 市场 基金投 资其 他品 种,
基金管 理人 在履 行适 当程 序后可 以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 :七天 通知 存款 利率 (税 后) 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 35 页
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 ( 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ) 编制 , 同 时,
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面, 也参考了 中 国证券业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2017 年1 月1 日起至 2017 年6 月30 日止 期间 的经 营成 果和 净值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告 期会计报 表 所采用的会计 政策、会 计 估计与最近一 期年度会 计 报表所采用的 会
计政策 、会 计估 计一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券( 股票) 交易 印花 税税 率为 1‰ , 由出 让方 缴纳 。
民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 35 页
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让,暂免征收 印
花税。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。
证券投资基金( 封闭式证 券 投资基金,开 放式证券 投 资基金)管理人 运用基金 买 卖股票、债 券
的差价 收入 ,免 征营 业税 。
自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围,
由缴纳营业 税改为缴 纳增 值税。对证 券投资基金(封 闭式证券投 资基金, 开放 式证券投资 基金)管
理人运用基金 买卖股票 、 债券的转让收 入免征增 值 税;国债、地 方政府债 利 息收入以及 金融同业
往来利息收入 免征增值 税 ;存款利息收 入不征收 增 值税。金融机 构开展的 质 押式和买断 式买入返
售金融商品业 务、同业 存 款、同业存单 以及持有 金 融债券取得的 利息收入 属 于金融同业 往来利息
收入。
资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 以资 管产品 管理 人 为 增值 税纳 税人, 并 自 2018
年 1 月 1 日起, 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 (以下 称资 管产 品 运
营业务) ,暂适 用简易计 税 方法,按 照 3%的征收 率缴 纳增值税。管 理人应分 别 核算资管产 品运营
业务和其他业 务的销售 额 和增值税应纳 税额。未 分 别核算的,资 管产品运 营 业务不得适 用于简易
计税方 法。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 未 缴纳 增值 税的,
不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券 的 差价收入 , 股权的股息、 红
利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 35 页
6.4.6.3 个 人所 得税
自 2013 年 1 月 1 日 起, 证券投 资基 金从 上市 公司 分配取 得的 股息 红利 所得 ,持股 期限 在 1
个月以 内( 含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额 ;持 股期 限 在 1 个 月以 上至 1
年( 含1 年) 的 , 暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得
额; 上 述所 得统一 适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 自 2015 年9 月8 日 起, 持 股期限 超 过 1 年 的,
股息红 利所 得暂 免征 收个 人所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 1,368,992.80
定期存 款 1,000,000,000.00
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月-1 年 1,000,000,000.00
其他存 款 -
合计: 1,001,368,992.80
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 2,135,328,335.03 2,136,855,500.00 1,527,164.97 0.0290%
合计 2,135,328,335.03 2,136,855,500.00 1,527,164.97 0.0290%
注:偏 离金 额= 影子 定价 -摊余 成本 ;偏 离度 =偏 离金额/摊 余成 本法 确定 的 基金资 产净 值。 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 18 页 共 35 页
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金 于本 期末 无衍 生金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
银行间 市场
2,097,915,246.89 -
合计 2,097,915,246.89 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 121,552.49
应收定 期存 款利 息 20,375,000.00
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 16,780,947.95
应收买 入返 售证 券利 息 1,969,371.94
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 39,246,872.38
6.4.7.6 其 他资 产
单 位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 -
合计 -
注:本 基金 于本 期末 无其 他资产 。 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 19 页 共 35 页
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 50,831.26
合计 50,831.26
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
其他应 付款_银 行费 用 4,457.45
预提费 用 103,219.55
合计 107,677.00
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 10,103,413,604.44 10,103,413,604.44
本期申 购 168,563,341.42 168,563,341.42
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,000,001,022.05 -5,000,001,022.05
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 5,271,975,923.81 5,271,975,923.81
注:申 购含 红利 再投 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 :人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 167,250,247.64 - 167,250,247.64
本期 基金份额 交易 - - - 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 20 页 共 35 页
产生的 变动 数
其中: 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -167,250,247.64 - -167,250,247.64
本期末 - - -
注: 本基 金以 份额 面值1.00 元固 定份 额净 值交 易方 式, 每日 计算 当日 收益 并 全部分 配 , 每 日以 红
利再投 资方 式集 中支 付收 益,即 按份 额面 值1.00 元 转为基 金份 额。
6.4.7.11 存款利 息 收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 205,327.90
定期存 款利 息收 入 41,223,186.11
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 41,428,514.01
6.4.7.12 股 票投 资收 益
本基金 于本 期无 股票 投资 收益。
6.4.7.13 债 券投 资收 益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出债 券( 、债 转股 及 债 券到期 兑付 )成 交
总额
14,317,305,059.99
减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 )
成本总 额
14,305,889,252.71
减:应 收利 息总 额 10,816,246.57
买卖债 券差 价收 入 599,560.71
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 38,048,801.41 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
减:卖 出资 产支 持证 券成 本总额 37,885,631.51
减:应 收利 息总 额 164,801.41
资产支 持证 券投 资收 益 -1,631.51
6.4.7.14 贵 金 属投 资收益
本基金 于本 期无 贵金 属投 资收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金 于本 期无 衍生 工具 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 于本 期无 股利 收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
本基金 于本 期无 公允 价值 变动收 益。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 于本 期无 其他 收入 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位 :人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 1,300.00
合计
1,300.00
6.4.7.20 其 他费 用
单位 :人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 44,630.98
其他费 用 450.00
债券账 户维 护费 18,000.00
银行费 用 21,179.76
合计 133,849.31
民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
6.4.7.21 分 部报 告
截至本报告期 末,本基 金 仅在中国大陆 境内从事 证 券投资单一业 务,因此 , 无需作披露的 分
部报告 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期 存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.8.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 民 生 加 银
基金公 司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.9 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.9.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.9.1.1 股 票交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
6.4.9.1.2 权 证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.9.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年6月22 日( 基金 合同 生效日)至
2016年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,413,430.49 8,745.38
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
- -
注:1) 基 金管 理费 每日 计 提, 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.20% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 : 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2) 于 2017 年 6 月 30 日 的 应付基 金管 理费 为人 民币 865,154.91 元。 (2016 年 12 月 31 日: 人民
币1,709,357.62 元) 。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年6月22 日( 基金 合同 生效日)至
2016年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,103,357.54 2,186.33
注:1) 基 金托 管费 每日 计 提, 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.05% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 :
H=E×0 .05% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2) 于 2017 年 6 月 30 日 的 应付基 金托 管费 为人 民币 216,288.70 元。 (2016 年 12 月 31 日: 人民
币427,339.42 元) 。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
金额单 位: 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
民生加 银基 金公 司
420,671.61
合计 420,671.61
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 6 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
民生加 银基 金公 司
437.27
合计 437.27 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
注:1)
基金 销售服务 费 每日计算,按 月支付。 民 生加银现金添 利货币市 场 基 金销售服 务费年费
率为0.01% 。本 基金 销售 服务费 计提 的计 算方 法如 下:
H=E×0 .01% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2) 本 基金 于本 期末 应付 关 联方的 销售 服务 费余 额为 人民 币43,257.73 元 ; 其 中, 应 付民 生加 银基
金 公 司 人 民 币 43,257.73 元 。 于 2016 年 12 月 31 日 应 付 关 联 方 的 销 售 服 务 费 余 额 为 人 民 币
85,467.87 元; 其中 ,应 付民生 加银 基金 公司 人民 币 85,467.87 元。
6.4.9.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位: 人民 币元
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业银行 - - - - 531,240,000.00 54,960.86
上年度 可比 期间
2016 年6月22 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业银行 - - - - - -
6.4.9.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.9.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 发生 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
6.4.9.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.9.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年6月22 日( 基金 合同 生效日)至2016
年6月30 日 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行 1,001,368,992.80 20,580,327.90 20,027,063.06 72,910.98
注:1 ) 本 基金 本期 的活 期 银行存 款由 基金 托管 人兴 业银行 保管 , 按银 行同 业 利率计 息 , 当 期的 利
息收入 为人 民 币205,327.90 元。
2) 本 基金 本期 由基 金托 管 人兴业 银行 保管 的定 期存 款按银 行约 定利 率计 息, 当期的 利息 收入 为人
民币20,375,000.00 元。
6.4.9.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 发生 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.9.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 需要 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.10 期 末( 2017 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.10.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 于本 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金未 持有 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 中作 为
抵押的 债券 。
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金未 持有 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为
抵押的 债券 。
6.4.11 有 助 于理 解和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(% )
1 固定收 益投 资 2,135,328,335.03 40.49
其中: 债券 2,135,328,335.03 40.49
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,097,915,246.89 39.78
其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,001,368,992.80 18.99
4 其他各项 资产 39,246,872.38 0.74
5 合计 5,273,859,447.10 100.00
7.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.66
其中: 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %)
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中: 买断 式回 购融 资 - -
注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内 本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 基金资 产净 值 的 20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
43
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 30 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 合同 约定 :“ 本基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得超 过 120 天” ,本
报告期 内本 基金 未发 生投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例(% )
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例(% )
1 30 天 以内 73.00 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 8.07 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 1.88 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 2.62 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 13.73 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.29 -
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
本报告 期内 本基 金未 发生 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 :人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 199,425,667.90 3.78
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 379,923,560.49 7.21
其中: 政策 性金 融债 379,923,560.49 7.21
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 698,751,403.18 13.25 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 857,227,703.46 16.26
8 其他 - -
9 合计 2,135,328,335.03 40.50
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( %)
1 041652025 16 三峡
CP001
3,500,000 348,797,033.52 6.62
2 011698604 16 中 建材
SCP009
3,000,000 299,838,686.83 5.69
3 111790319 17 上 海农
商银行
CD014
2,300,000 229,642,644.31 4.36
4 170301 17 进出 01 2,000,000 199,872,567.09 3.79
5 179920 17 贴 现国
债 20
2,000,000 199,425,667.90 3.78
6 111711019 17 平 安银
行 CD019
1,600,000 159,763,168.06 3.03
7 111617184 16 光大
CD184
1,520,000 151,340,660.90 2.87
8 111790407 17 苏 州银
行 CD003
1,400,000 138,058,418.19 2.62
9 150201 15 国开 01 1,000,000 100,110,325.77 1.90
10 150417 15 农发 17 600,000 60,026,689.03 1.14
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1388%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0335%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0380%
民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 本基 金未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 本基 金未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” , 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 , 按 票面 利率 或 协议利 率并 考虑
其买入时的溢 价与折价 , 在剩余存续期 内平均摊 销 ,每日计提损 益。本基 金 不采用市场 利率和上
市交易 的债 券和 票据 的市 价计算 基金 资产 净值 。
为了避免采用 “摊余成 本 法”计算的基 金资产净 值 与按市场利率 和交易市 价 计算的基金资 产
净值发生重大 偏离, 从 而 对基金份额持 有人的利 益 产生稀释和不 公平的结 果 ,基金管理 人于每一
估值日 , 采 用估 值技 术, 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 , 即 “影 子定 价” 。 当 “ 摊余 成本 法”
计算的基金资 产净值与 “ 影子定价”确 定的基金 资 产净值产生重 大偏离时 , 基金管理人 应与基金
托管人协商一 致后,参 考 成交价、市场 利率等信 息 对投资组合进 行价值重 估 ,使基金资 产净值更
能公允 地反 映基 金资 产价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 规定不能客观 反映基金 资 产公允价值的 ,基金管 理 人可根据具体 情
况,在 与基 金托 管人 商议 后,按 最能 反映 基金 资产 公允价 值的 方法 估值 。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 - 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 35 页
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 39,246,872.38
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 39,246,872.38
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位: 份
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
214 24,635,401.51 5,271,950,023.69 100.00% 25,900.12 0.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
13,754.89 0.0003%
BgQMJJGLRDCYRYCYBKFSJJQKBeizhu
8.3 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 (2016 年6 月 22 日 )基 金份 额总 额 200,027,063.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,103,413,604.44
本报告 期基 金总 申购 份额 168,563,341.42
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,000,001,022.05
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,271,975,923.81
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2017 年 3 月 30 日, 民生 加银基 金管 理有 限公 司聘 任张焕 南为 董事 长, 解聘 万青元 董事 长 职
务。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的 诉讼
本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务没 有发生 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期本 基金 所聘 用的 会计师 事务 所未 发生 改变 。 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 32 页 共 35 页
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 没有 发生 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情形。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易 单 元数
量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票
成交总额 的比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
华创证券有限
责任公司
1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
招商证券股份
有限公司
- - 500,000,000.00 100.00% - - 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 33 页 共 35 页
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
注:由 于四 舍五 入的 原因 ,百分 比分 项之 和与 合计 可能有 尾差 。
①为了 贯彻 中国 证监 会的 有关规 定, 我公 司制 定了 选择券 商的 标准 ,即 :
ⅰ实力 雄厚 ,信 誉良 好, 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币;
ⅱ研究实力较 强,有固 定 的研究机构和 专门的研 究 人员,能及时 为基金提 供 高质量 的资 讯服务,
包括宏观经济 报告、行 业 报告、市场分 析、个股 分 析报告、市场 数据统计 及 其它专门报 告等,并
能根据 基金 投资 的特 定要 求,提 供专 门研 究报 告;
ⅲ财务 状况 良好 ,各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;
ⅳ经营行为规 范,内部 管 理规范、严格 ,具备健 全 的内部控制制 度,并能 满 足基金运作 高度保密
的要求 ;
ⅴ具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件, 交 易设施符合代 理基金进 行 证券交易的 要求,并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序:
ⅰ投研能力打 分:由投 资 、研究、交易 部相关人 员 对券商投研及 综合能力 进 行打分,填 写《 券商
评价表 》 ;
ⅱ指定 租用 方案 :由 交易 部根据 评价 结果 ,结 合公 司租用 席位 要求 制定 具体 的席位 租用 方案 ;
ⅲ公司 领导 审批 :公 司领 导对席 位租 用方 案进 行审 批或提 供修 改意 见;
ⅳ交易 部洽 谈: 交易 部指 派专人 就租 用事 宜等 业务 与券商 一并 进行 洽谈 ,并 起草相 关书 面协 议;
ⅴ律师 审议 :席 位租 用协 议交公 司监 察稽 核部 的律 师进行 法律 审计 ;
vi 交 易部 经办 :席 位租 用 协议生 效后 ,由 交易 部专 人与券 商进 行联 系, 具体 办理租 用手 续; 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 34 页 共 35 页
vii 连通测 试:信息 技术 部接到交易部 通知后, 将 联络券商技术 人员对租 用 席位进行连通 等方面
的测试 ;
viii 通知 托管 行: 信息 技 术部测 试通 过后 , 应 及时 通知投 资部 、 交 易部 及运 营部, 由运 营部 通知
托管行 有关 席位 的具 体信 息;
ix 席 位启 用: 交易 席位 正 式使用 , 投 资部 、 交 易部 、 运营 部有 关人 员须 提前 做好席 位启 用的 准备
工作。
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的情 况 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20% 的
时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机
构
1 20170101~20170630
10,103,389,6
00.57
168,560,423.12
5,000,000,00
0.00
5,271,950,023.6
9
99.9995%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
基金特 有风 险
1、大 额赎 回风 险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的20% , 则 面临 大额 赎 回 的情 况, 可能 导致 :
(1 )基 金在 短时 间内无 法 变现足 够的 资产 予以 应对 ,可 能会 产生 基金 仓位 调 整困难 , 导致 流动 性风 险 ;如 果持 有基
金份额 比例 达到 或超 过基 金份额 总额 的 20% 的 单一 投资者 大额 赎回 引发 巨额 赎回, 基金 管理 人可 能根 据《基 金合 同 》
的约定 决定 部分 延期 赎回 ,如果 连续 2 个开 放日 以 上(含 本数 )发 生巨 额赎 回,基 金管 理人 可能 根据 《基金 合同 》
的约定 暂停 接受 基金 的赎 回申请 ,对 剩余 投资 者的 赎回办 理造 成影 响;
(2 )基 金管 理人 被迫 抛售 证券以 应付 基金 赎回 的现 金需要 , 则可 能使 基金 资 产净值 受到 不利 影响 , 影 响基金 的投 资
运作和 收益 水平 ;
(3) 因基 金净 值精 度计 算 问题, 或因 赎回 费收 入归 基金资 产, 导致 基金 净值 出现较 大波 动;
(4) 基金 资产 规模 过小 , 可能导 致部 分投 资受 限而 不能实 现基 金合 同约 定的 投资目 的及 投资 策略 ; 民生加银现金添利货币 2017 年 半年度报告摘要
第 35 页 共 35 页
(5 )大 额赎 回导 致基金 资 产规模 过小 , 不能 满足 存 续的条 件 ,基 金将 根据 基 金合同 的约 定面 临合 同终 止清算 、 转型
等风险 。
2、大 额申 购风 险
若投资 者大 额申 购, 基金 所投资 的标 的资 产未 及时 准备, 导致 净值 涨幅 可能 会因此 降低 。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
民生加银基金管理有限公司
2017 年8 月28 日