民 生 加 银 现金 宝 货 币 市场 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文 。 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 民生加 银现 金宝 货币
基金主 代码 000371
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 10 月 18 日
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 25,745,099,194.17 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 民生加 银现 金宝 货 币 A 民生加 银现 金宝 货 币 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000371 003792
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 25,744,974,294.05 份 124,900.12 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在充分 控制 基金 资产 风险 、 保持 基金 资产 流动 性的 前提下 ， 追 求超 越业 绩
比较基 准的 投资 回报 ，力 争实现 基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 的投 资将 以保 证资 产的安 全性 和流 动性 为基 本原则 ， 力 求在 对国 内
外宏观 经济 走势 、 货 币财 政政策 变动 等因 素充 分评 估的基 础上 ， 科 学预 计
未来利 率走 势， 择优 筛选 并优化 配置 投资 范围 内的 各种金 融工 具， 进行 积
极的投 资组 合管 理。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
民生加 银现 金宝 货 币A 民生加 银现 金宝 货 币 C
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 民生加 银基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 林海 田青
联系电 话 0755-23999888 010-67595096
电子邮 箱 linhai@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-8888-388 010-67595096
传真 0755-23999800 010-66275853
民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.msjyfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 。
②本期利润为 本期已实 现 收益加上本期 公允价值 变 动收益，由于 货币市场 基 金采用摊余 成本法核
算，因 此， 公允 价值 变动 收益为 零， 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 。
③本基 金无 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 。
④本基 金按 日结 转份 额。
⑤本基 金 自2017 年4 月24 日起 ， 增 加民 生加 银现 金 宝C 类 基金 份额 类别 ， 原 份额转 为 A 类份 额。
增加基 金份 额类 别后 ，本 基金将 分 设A 类、C 类两 类基金 份额 ，详 情请 参阅 相关公 告。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
民生加 银现 金宝 货 币 A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④
基金级 别 民生加 银现 金宝 货 币 A 民生加 银现 金宝 货 币 C
3.1.1 期间 数据 和指
标
报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 415,793,613.97 615.88
本期利 润 415,793,613.97 615.88
本期净 值收 益率 1.8131% 0.7231%
3.1.2 期末 数据 和指
标
报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 25,744,974,294.05 124,900.12
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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准差② 率③ 准差④
过去一 个月 0.3499% 0.0017% 0.1110% 0.0000% 0.2389% 0.0017%
过去三 个月 0.9648% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.6282% 0.0013%
过去六 个月 1.8131% 0.0011% 0.6695% 0.0000% 1.1436% 0.0011%
过去一 年 3.1633% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 1.8133% 0.0018%
过去三 年 10.9639% 0.0024% 4.0537% 0.0000% 6.9102% 0.0024%
自基金 合同
生效起 至今
15.2177% 0.0033% 5.0005% 0.0000% 10.2172% 0.0033%
民生加 银现 金宝 货 币 C
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3500% 0.0017% 0.1110% 0.0000% 0.2390% 0.0017%
过去三 个月 0.7231% 0.0013% 0.2441% 0.0000% 0.4790% 0.0013%
自基金 合同
生效起 至今
0.7231% 0.0013% 0.2441% 0.0000% 0.4790% 0.0013%
注：业 绩比 较基 准= 七天 通 知存款 利率 （税 后）
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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注：本 基金 合同 于 2013 年 10 月 18 日生 效, 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 日起的 6 个月 。截 至
建仓期结束及 本报告期 末 ，本基金各项 资产配置 比 例符合基金合 同及招募 说 明书有关投 资比例 的
约定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
民生加 银基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “ 公司 ” ） 是 由中国 民生 银行 股份 有限 公司 、 加 拿大 皇
家 银 行 和 三 峡 财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 发 起 设 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 经 中 国 证 监 会
[2008]1187 号 文批 准， 于2008 年 11 月3 日在 深圳 正式成 立，2012 年注 册资 本增加 至 3 亿元 人民
币。
截至2017 年6 月30 日， 民生加 银基 金管 理有 限公 司管 理 42 只开 放式 基金 ： 民生加 银品 牌蓝
筹灵活配置混 合型证券 投 资基金、民生 加银增强 收 益债券型证券 投资基金 、 民生加银精 选混合型
证券投 资基 金、 民生 加银 稳健成 长混 合型 证券 投资 基金、 民生 加银 内需 增长 混合型 证 券 投资 基金 、民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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民生加银景气 行业混合 型 证券投资基金 、民生加 银 中证内地资源 主题指数 型 证券投资基 金、民生
加银信用双利 债券型证 券 投资基金、民 生加银红 利 回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、 民生加银
平稳增利定期 开放债券 型 证券投资基金 、民生加 银 现金增利货币 市场基金 、 民生加银积 极成长混
合型发 起式 证券 投资 基金 、民生 加银 家盈 理 财 7 天 债券型 证券 投资 基金 、民 生加银 转债 优选 债 券
型证券投资基 金、民生 加 银家盈理财月 度债券型 证 券投资基金、 民生加 银 策 略精选灵活 配置混合
型证券投资基 金、民生 加 银岁岁增利定 期开放债 券 型证券投资基 金、民生 加 银平稳添利 定 期开放
债券型证券投 资基金、 民 生加银现金宝 货币市场 基 金、民生加银 城镇化灵 活 配置混合型 证券投资
基金、民生加 银优选股 票 型证券投资基 金、民生 加 银研究精选灵 活配置混 合 型证券投资 基金、民
生加银新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、民 生 加银新战略灵 活配置混 合 型证券投资 基金、民
生加银新收益 债券型证 券 投资基金、民 生加银和 鑫 债券型证券投 资基金、 民 生加银量化 中国灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 民生 加银 鑫瑞 债券 型证 券投资 基金 、 民 生加 银现 金添 利 货币 市场 基金 、
民生加银鑫福 灵活配置 混 合型证券投资 基金、民 生 加银鑫盈债券 型证券投 资 基金、民生 加银鑫安
纯债债券型证 券投资基 金 ，民生加银养 老服务灵 活 配置混合型证 券投资基 金 ，民生加银 鑫享债券
型证券投资基 金，民生 加 银前沿科技灵 活配置混 合 型证券投资基 金，民生 加 银腾元宝货 币市场基
金，民生加银 鑫喜灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 民生加银鑫升 纯债债券 型 证券投资基 金、民生
加银鑫益债券 型证券投 资 基金、民生加 银汇鑫一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、民生 加银中证
港股通 高股 息精 选指 数型 证券投 资基 金、 民生 加银 鑫元纯 债债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨林耘
民生加 银增 强
收益债 券、 民
生加银 信用 双
利债券 、民 生
加银平 稳增
利、民 生加 银
转债优 选、 民
生加银 平稳 添
利债券 、民 生
加银现 金宝 货
币、民 生加 银
新动力 混合 、
民生加 银新 战
略混合 、民 生
2014 年4 月
3 日
- 23 年
曾任东 方基 金基 金经 理
（2008 年-2013 年） ， 中 国
外贸信 托高 级投 资经 理、
部门副 总经 理， 泰康 人寿
投资部 高级 投资 经理 ，武
汉融利 期货 首席 交易 员、
研究部 副经 理。 自 2013
年10 月加 盟民 生加 银基
金管理 有限 公司 。 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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加银新 收益 债
券的基 金经
理；总 经理 助
理、固 定收 益
部总监
吕军涛
民生加 银现 金
宝货币 、民 生
加银鑫 安纯 债
债券基 金经
理；固 定收 益
部总监 助理 。
2016 年 10
月 14 日
- 17 年
对外经 济贸 易大 学本 科毕
业。 自2000 年7 月至2002
年4 月 在北 京恒 城经 济发
展总公 司投 资部 担任 投资
研究员 职务 ； 自 2002 年5
月至2003 年6 月在 财富 网
络科技 有限 公司 担任 证券
分析员 职务 ； 自 2003 年7
月至 2011 年 10 月在 嘉实
基金管 理公 司担 任股 票交
易员、 组合 控制 员职 务；
自2011 年9 月至 2013 年
4 月在 泰康 资产 管理 有限
责任公 司担 任固 收交 易、
权益交 易业 务主 管职 务；
2013 年5 月加 入民 生加 银
基金管 理有 限公 司， 曾担
任交易 部副 总监 职务 ，现
担任固 定收 益部 总监 助
理、基 金经 理职 务。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和
基金合同的约 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用 基 金资产， 在 严格控制风 险的前提
下，为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，无损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完善 了公 司 公平交 易制 度，
制度的范围包 括境内上 市 股票、债券的 一级市场 申 购、二级市场 交易等所 有 投资管理活 动，同时民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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包括授权、研 究分析、 投 资决策、交易 执行、监 控 等投资管理活 动相关的 各 个环节，形 成了有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场内交易 ，公司启 用 了 交易系统中 的公平交 易 程序，在指令 分发及指 令 执行阶段，均 由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场外交易 ，公司完 善 银行间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易的交易分配 制
度，保证各投 资组合获 得 公平的交易机 会。对于 部 分债券一级市 场申购、 非 公开发行股 票申购等
以公司名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定各 投资组合 的 交易价格和 数量，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告期内， 本基金管 理 人公平交易制 度得到良 好 的贯彻执行， 未发现存 在 违反公平交易 原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向交易。 本报告期 内 ，本基金未发 现可能的 异 常交易情况， 不存在所 有 投资组合参 与的交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年第 一季 度中 国经 济 继续企 稳反 弹，GDP 增速 为 6.9% 。 一季 度全球 主要 经济体 的增 长都
处在反 弹之 中 ， 美 国、 日 本和欧 元 区 的制 造 业PMI 都较 2016 年第 四季 度有 明 显的上 升 。 这 在很 大
程度上 为我 国的 经济 进一 步反弹 创造 了良 好的 外部 支撑因 素。 中国 制造 业采 购经理 指 数 PMI 连续
上升，上游工 业品价格 的 回暖导致了加 库存和资 本 开支的增加， 生产周期 的 回暖是导致 制造业景
气指数回升的 主要原因 。 随着中上游行 业产能开 始 显著地扩张和 库存的进 一 步增加，工 业品供需
格局逐渐由 “ 供不应求 ” 过渡到“供求 平衡 ”。2 季度，中国经 济仍然保 持 了较好的复 苏势头，
宏观经 济增 速 与 1 季 度持 平，保 持较 健康 的水 平。 工业生 产加 快， 新动 能继 续积聚 ；固 定资 产 投
资、 房地 产投 资 、 民 间投 资增速 略 有 提高 ， 基建 投 资增速 高于 去年 同期 ； 中 上游行 业继 续去 产能 ，
部分行业在前 期去库存 之 后补库存。在 国际油价 回 落、补库存力 度减弱、 货 币供应速度 减缓等因
素共同作用下 ，工业品 生 产出厂价格指 数回落。 企 业的利润恢复 性上涨， 扣 除银行类的 上市公司
利润增长明显 ，财政收 入 状况好转，但 财政盈余 下 降，出口增速 在外围经 济 复苏的大环 境下进一
步反弹 ，进 口增 速回 落， 贸易顺 差扩 大。 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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货币政 策方 面， 随着 美元 指数的 持续 走弱 ，我 国外 储连 续 5 个 月的 回升 ，意 味着此 前中 国 资
本流出的压力 已经缓解 ， 人民币贬值预 期的持续 走 弱，人民币汇 率水平较 美 元稳中有升 ，货币政
策的外 部环 境较 去年 压力 有所有 减少 。央 行 在 1 季 度继续 实施 稳健 中性 的货 币政策 ，在 每个 月 都
有上调 货币 市场 资金 投放 利率的 举措 。而 在 2 季度 ，金融 监管 是市 场的 核心 所在。4 月的 政治 局
会议特别强调 了金融机 构 之间的同业套 利和杠杆 风 险。本轮金融 监管的大 背 景是金融机 构内部的
空转， 从具 体措 施上 看， 管理层 在 2 季度 的关 注点 从紧货 币转 移到 加强 金融 监管上 。最 新数 据 显
示，银行的同 业资产与 负 债、同业理财 等数据规 模 均得到一 定的 控制，表 明 去杠杆已经 取得阶段
性进展 。央 行 在 6 月 末强 调未来 将维 持 “ 不松 不紧 ” 的货 币环 境， 维持 流动 性的紧 平衡 以配 合 金
融去杠 杆的 方向 。
2017 年上 半年 ，受 流动 性 偏紧以 及强 监管 政策 影响 ，债市 经历 了较 大调 整，6 月份 伴随 市场
流动性状况改 善以及投 资 者预期乐观， 债市有明 显 回暖。1-2 月，受央 行公 开市场操作采 取锁短
放长以 及提 升SLF 、MLF 等 货币政 策工 具利 率 ， 货 币 投放更 加审 慎 ， 金 融市 场 流动性 趋紧 ， 叠加 春
节假日效应， 导致债券 收 益率明显上行 ，后随着 市 场对货币政策 的消化， 国 债收益率逐 步稳定。
3-5 月 ， 在 货币 政策 收紧 基础上 ， 金 融监 管风 暴来 袭， 三 会相 继出 台了 大量 监管文 件， 针对 委外 、
同业投资、保 险资金运 用 等方面，受此 影响委外 业 务面临赎回需 求以及新 增 投资需 求缩 减，债市
收益率 再次 上行 至 6 月初 。后在 央行 关于 资金 面的 的表态 支持 下， 随着 监管 部门加 强政 策解 读 和
预期引导、货 币投放量 的 增加、配置资 金的入场 等 因素，6 月中 旬以来债 券 债出现了明 显回调，
以 10 年 国开 债为 例， 其收 益率从 年初 的 3.7% 一 度上 升到 5 月 份的4.4% 附近 ， 后在 6 月 末下 降到
4.20% 。1 年期 AAA 的 短融 从年初 的 3.60% 附 近一 路 上行 到 6 月 初的 4.66% 附 近，后 下行 至 4.40%
的水平 。
民生加银现金 宝基金， 在 上半年的操作 比较积极 灵 活。在前四个 月始终保 持 较短的的久期 和
较低的杠杆， 以降低资 金 波动和债券收 益上行的 负 面 影响，同时 抓住机会 在 半年末的收 益率相对
高位加大了长 期资产的 配 置和杠杆水平 。受基金 整 体收益率上行 的影响， 现 金宝上半年 的资产规
模稳定 增长 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期民 生加 银现 金宝 货币 A 的基 金份 额净 值收 益率 为 1.8131% ， 同期 业 绩比较 基准 收益
率为0.6695% ； 本报 告期 民 生加银 现金 宝货 币 B 的基 金份额 净值 收益 率 为 0.7231% ， 同期 业绩 比较
基准收 益率 为0.2441% 。 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 本基金认 为 受去年下半年 宏观经济 反 弹基数迅速提 高的影响 ， 宏 观经济的同 比
增速面 临一 定的 下滑 压力 。 从经 济增 速来 看， 预计 下半年 中 国 GDP 仍然 会维 持6.7-6.8% 左 右的 增
长，经 济的 较快 增长 可以 保证工 业企 业主 营业 务收 入的快 速增 长； 从物 价来 看，下 半 年 PPI 涨幅
料将会 回落 ， 对工 业企 业 利润的 增长 形成 一定 的压 制， 但随 着工 业行 业产 能 出清 ， 全 球需 求回 暖，
PPI 涨 幅回 落将 会比 较缓 慢， 回 落的 幅度 也相 对有 限。 房 地产 销售 增速 预计 将延续 高位 回落 的 趋
势，消 费者 物价 指数 比较 平稳。 另外 ，欧 美经 济持 续复苏 将将 支持 进出 口
本基金认为货 币政策将 在 下半年保持紧 平稳的状 态 。一方面加强 监管去杠 杆 的大环境没有 改
变，央行很难 在此背景 下 真正的放松货 币政策； 另 一方面，由于 下半年地 方 债发行压力 较大，宏
观经济、工业 生产及制 造 业等均面临一 定的同比 增 速压力，且银 行上半年 信 贷额度使用 较多，如
果实行过紧的 货币政策 既 不利于降低地 方政府的 债 务负担，又不 利于促进 宏 观经济平稳 的增长。
因此， 央行 “不 松不 紧、 削峰填 谷” 的操 作风 格有 望在三 季度 提到 延续 。
综合来看，本 基金认为 三 季度的债券市 场受此影 响 ，有望保持震 荡整理的 格 局。在宏观经 济
数据出现大方 向的变动 之 前，无论是短 端还是长 端 的债券收益率 均难以出 现 趋势性的机 会。投资
策略上 ， 本基 金将 积极 把 握市场 波 动 机会 ， 加大 波 段操作 力度 ， 灵活 控制 组 合的久 期及 杠杆 水平 ，
以防范 流动 性风 险的 出现 ，并努 力提 升组 合的 收益 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照新准则 、 中国证监会相 关
规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金所持有 的 投资品种进行 估值。本 基 金托管人根 据法律法
规要求履行估 值及净值 计 算的复核责任 。其中， 本 基金管理人为 了确保估 值 工作的合规 开展，建
立了负责估值 工作决策 和 执行的专门机 构，组成 人 员包括分管运 营的公司 领 导、督察长 、投资总
监、运营管理 部、交易 部 、研 究部、投 资部、固 定 收益部、监察 稽核部、 风 险管理部各 部门负责
人及其指定的 相关人员 。 研究部参加人 员应包含 金 融工程小组及 相关行业 研 究员。分管 运营的公
司领导任估值 小组组长 。 且基金经理不 参与其管 理 基金的相关估 值业务。 本 报告期内， 参与估值
流程各 方之 间无 重大 利益 冲突。 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 43 页
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每万份基金 份额收益 为 基准，为投 资人每日
计算收 益并 分配 ， 每日 进 行支付 。 本报 告期 内本 基 金应分 配利 润 415,794,229.85 元， 报告 期内 已
分配利 润415,794,229.85 元。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托 管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 415,794,229.85 元， 其中 民生 加银 现金 宝 A 实 施利
润分配 的金 额 为415,793,613.97 元 ，民 生加 银现 金 宝 C 实 施利 润分 配的 金额 为 615.88 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、准确和 完整发表
意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 民生 加银 现金 宝货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
8,923,218,078.05 4,786,725,880.27
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
11,102,235,694.32 8,822,523,909.98
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
11,013,655,694.32 8,722,523,909.98
资产支 持证 券投 资
88,580,000.00 100,000,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
9,506,408,779.59 8,627,729,976.56
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
139,114,522.07 95,040,533.42
应收股 利
- -
应收申 购款
200.00 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
29,670,977,274.03 22,332,020,300.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
3,908,378,765.04 284,999,212.50
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
5,985,606.55 5,358,503.21
应付托 管费
1,596,161.70 1,428,934.21
应付销 售服 务费
4,988,005.44 4,465,419.39
应付交 易费 用
252,443.99 228,567.65
应交税 费
- - 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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应付利 息
482,601.11 52,407.42
应付利 润
3,989,040.79 4,247,286.25
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
205,455.24 346,511.87
负债合 计
3,925,878,079.86 301,126,842.50
所有者权益：
实收基 金
25,745,099,194.17 22,030,893,457.73
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
25,745,099,194.17 22,030,893,457.73
负债和 所有 者权 益总 计
29,670,977,274.03 22,332,020,300.23
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.000 元， 基金 份额 总额25,745,099,194.17
份， 其 中民 生加 银现 金宝 货币市 场基 金A 类份 额净 值 1.000 元 ， 份 额总 额25,744,974,294.05 份；
民生加 银现 金宝 货币 市场 基金 C 类份 额净 值1.000 元，份 额总 额 124,900.12 份。
6.2 利润表
会计主 体： 民生 加银 现金 宝货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
519,612,959.69 404,868,678.77
1.利息 收入
518,173,011.49 386,028,794.82
其中： 存款 利息 收入
149,864,203.52 139,165,331.65
债券利 息收 入
214,603,207.81 186,103,279.42
资产支 持证 券利 息收 入
1,545,899.93 1,012,941.35
买入返 售金 融资 产收 入
152,159,700.23 59,747,242.40
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
1,383,757.98 18,839,883.95
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
1,383,757.98 18,857,070.29
资产支 持证 券投 资收 益
- -17,186.34
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 56,190.22 - 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 43 页
列）
减： 二、费用
103,818,729.84 90,288,504.43
1．管 理人 报酬
34,317,368.41 35,797,850.15
2．托 管费
9,151,298.10 9,546,093.37
3．销 售服 务费 6.4.9.2.3 28,597,806.89 24,658,554.45
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
31,559,123.33 20,106,603.52
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
31,559,123.33 20,106,603.52
6．其 他费 用
193,133.11 179,402.94
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
415,794,229.85 314,580,174.34
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
415,794,229.85 314,580,174.34
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 民生 加银 现金 宝货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
22,030,893,457.73 - 22,030,893,457.73
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期净利 润）
- 415,794,229.85 415,794,229.85
三、 本 期基 金份 额交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
3,714,205,736.44 - 3,714,205,736.44
其中：1.基 金申 购款 115,566,613,393.45 - 115,566,613,393.45
2.基金 赎回 款 -111,852,407,657.01 - -111,852,407,657.01
四、 本 期向 基金 份额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -415,794,229.85 -415,794,229.85
五 、 期 末 所 有 者 权 益 25,745,099,194.17 - 25,745,099,194.17 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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（基金 净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
25,394,970,994.78 - 25,394,970,994.78
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期净利 润）
- 314,580,174.34 314,580,174.34
三、 本 期基 金份 额交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-5,455,792,605.69 - -5,455,792,605.69
其中：1.基 金申 购款 190,854,035,145.70 - 190,854,035,145.70
2.基金 赎回 款 -196,309,827,751.39 - -196,309,827,751.39
四、 本 期向 基金 份额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -314,580,174.34 -314,580,174.34
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
19,939,178,389.09 - 19,939,178,389.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 吴剑 飞______
______ 周 吉人______
____ 洪锐 珠____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
民生加银现金 宝货币市 场 基金 (以下简称 “本基金 ”)，系经中 国证券监 督管 理委员会(以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2013]1244 号《 关于 核准民生加银 现金宝货币 市场基金募集 的批
复》的核准，由基金管理 人民生加银基金管理有限 公司向社会公开发行募集 ，基金合同于 2013
年10 月18 日正 式生 效， 首次设 立募 集规 模 为 300,033,165.19 份 基金 份额， 其中认 购资 金利 息折
合 12,500.73 份 基金 份额 。本基 金为 契约 型开 放式 基金， 存续 期限 不定 。本 基金的 基金 管理 人 为
民生加银基金 管理有限 公 司，注册登记 机构为民 生 加银基金管 理 有限公司 ， 基金托管人 为中国建民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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设银行 股份 有限 公司(以 下 简称 “ 中国 建设 银行 ”) 。
根据基 金管 理人 民生 加银 基金管 理有 限公 司 于 2017 年 4 月 21 日 发布 的《 关于 民生加 银现 金
宝货币 市场 基金 增 加C 类 基金份 额并 修改 基金 合同 的公告 》 ， 本 基金 将 于 2017 年 4 月24 日起 增加
C 类基金 份额 类别 ，原 份 额转为 A 类份 额。 两类 份 额为根 据销 售渠 道的 不同 进行划 分， 其中 A 类
基金份额指通 过本基金 直 销渠道销 售的 基金份额 ，C 类基金份额 指通过本 基 金直销渠道 和代销渠
道销售的基金 份额。增 加 基金份额类别 后，两类 基 金份额分设不 同的基金 代 码并分别公 布每万份
基金已实现收 益和七日 年 化收益率。根 据基金实 际 运作情况，在 不违反法 律 法规且对基 金份额持
有人利益无实 质性不利 影 响的前提下， 基金管理 人 可对基金份额 分类进行 调 整并公告。 投资者可
自行选 择申 购基 金份 额类 别，不 同基 金份 额类 别之 间不得 互相 转换 。
根据基 金管 理人 民生 加银 基金管 理有 限公 司 于 2016 年 8 月 26 日 发布 的《 民生 加银基 金管 理
有限公 司关 于民 生加 银现 金宝货 币市 场基 金修 改基 金合同 及托 管协 议 的 公告 》 ， 本基 金的 投资 范围
进行如下变更 。变更前 ， 本基金的投资 范围为法 律 法规及监管机 构允许投 资 的金融工具 ，包括现
金， 通知 存款 ， 短期 融资 券， 剩余 期限 在397 天以内(含397 天)的 中期 票据 ， 期 限在 一年 以内(含
一年) 的银 行定 期存 款与 大 额存单 ， 剩 余期 限在 一年 以内( 含一 年)的 中央 银行 票据与 债券 回购 ， 剩
余期限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券， 剩余 期限 在 397 天 以内(含 397 天) 的资产 支持 证券 ，以
及中国证监会 、中国人 民 银行认可的其 他具有良 好 流动性的货币 市场工具 。 变更后，本 基金投资
于法律法规 及监管机 构允 许投资的金 融工具， 包 括 现金，期限 在一年以 内(含 一年)的银行 存款、
债券回 购、 中央 银行 票据 、同业 存单 ，剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天) 的 债券、 非金 融企 业债
务融资工具、 资产支持 证 券，以及中国 证监会、 中 国人民银行认 可的其他 具 有良好流动 性的货币
市场工具。如 果法律法 规 或监管机构以 后允许货 币 市场基金投资 其他品种 ， 基金管理人 在履行适
当程序 后可 以将 其纳 入投 资范围 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 利率(税后)。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 其 后 颁 布的 应用 指南、 解释 以及 其他 相关 规定 （ 以下 合称 “企 业会 计准则 ” ） 编制 ， 同 时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告 期会计报 表 所采用的会计 政策、会 计 估计与最近一 期年度会 计 报表 所采用的 会
计政策 、会 计估 计一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明-
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
1. 印花 税
证券( 股票) 交易 印花 税税 率为 1‰ ， 由出 让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2 . 营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金( 封闭式证 券 投资基金，开 放式证券 投 资基金)管理人 运用基金 买 卖股票、债 券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业 税改为缴 纳增 值税。对证 券投资基 金(封 闭式证券投 资基金， 开放 式证 券投资 基金)管
理人运用基金 买卖股票 、 债券的转让收 入免征增 值 税；国债、地 方政府债 利 息收入以及 金融同业
往来利息收入 免征增值 税 ；存款利息收 入不征收 增 值税。金融机 构开展的 质 押式和买断 式买入返
售金融商品业 务、同业 存 款、同业存单 以及持有 金 融债券取得的 利息收入 属 于金融同业 往来利息
收入。
资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人， 并 自 2018民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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年 1 月 1 日起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 （以下 称资 管产 品 运
营业务） ，暂适 用简易计 税 方法，按照 3%的征收 率缴 纳增值税。管 理人应分 别 核算资管产 品运营
业务和其他业 务的销售 额 和增值税应纳 税额。未 分 别核算的，资 管产品运 营 业务不得适 用于简易
计税方 法。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债 券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券投 资基 金从 上市 公司 分配取 得的 股息 红利 所得 ，持股 期限 在 1
个月以 内( 含 1 个月) 的， 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额 ；持 股期 限 在 1 个 月以 上至 1
年( 含1 年) 的 ， 暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得
额； 上 述所 得统一 适 用20% 的税率 计征 个 人 所得 税。 自 2015 年9 月8 日 起， 持 股期限 超 过 1 年 的，
股息红 利所 得暂 免征 收个 人所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 143,218,078.05
定期存 款 8,780,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 450,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 700,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 7,630,000,000.00
其他存 款 -
合计： 8,923,218,078.05
民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 11,013,655,694.32 11,027,959,000.00 14,303,305.68 0.0556%
合计 11,013,655,694.32 11,027,959,000.00 14,303,305.68 0.0556%
资产支 持证 券 88,580,000.00 88,600,000.00 20,000.00 0.0001%
合计 11,102,235,694.32 11,116,559,000.00 14,323,305.68 0.0556%
注： 偏离 金额 ＝影 子定 价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/摊 余成 本法 确定 的 基金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
注：本 基金 于本 期末 无衍 生金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 9,506,408,779.59 -
合计 9,506,408,779.59 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
注：本 基金 于本 期末 无买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 13,706.33
应收定 期存 款利 息 34,772,555.81
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 - 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 43 页
应收债 券利 息 66,883,582.14
应收买 入返 售证 券利 息 36,921,449.08
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 523,228.71
合计 139,114,522.07
注：其 他为 应收 资产 支持 证券利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 无其 他资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 252,443.99
合计 252,443.99
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预收待 摊季 度申 购款 利息 92,318.70
预提费 用 113,136.54
合计 205,455.24
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
民生加 银现 金宝 货 币 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 22,030,893,457.73 22,030,893,457.73
本期申 购 115,566,481,189.80 115,566,481,189.80
本期赎 回( 以"-" 号填列) -111,852,400,353.48 -111,852,400,353.48
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 43 页
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 25,744,974,294.05 25,744,974,294.05
民生加 银现 金宝 货 币 C
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 132,203.65 132,203.65
本期赎 回( 以"-" 号填列) -7,303.53 -7,303.53
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 124,900.12 124,900.12
注：申 购含 红利 再投 及转 入份额 ，赎 回含 转出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
民生加 银现 金宝 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 415,793,613.97 - 415,793,613.97
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -415,793,613.97 - -415,793,613.97
本期末 - - -
民生加 银现 金宝 货 币 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 615.88 - 615.88
本 期 基 金 份 额 交 易
产生 的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -615.88 - -615.88
本期末 - - -
注：本 基金 以份 额面 值 1.000 元 固定 份额 净值 交易 方式， 每日 计算 当日 收益 并全部 分配 ，每 日以民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 43 页
红利再 投资 方式 集中 支付 收益， 即按 份额 面 值1.000 元转 为基 金份 额。
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 68,393.13
定期存 款利 息收 入 149,566,864.47
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 228,945.92
合计 149,864,203.52
注：其 他为 申购 款利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 于本 期无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债 券 投资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
15,739,336,692.32
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
15,609,191,840.99
减：应 收利 息总 额 128,761,093.35
买卖债 券差 价收 入 1,383,757.98
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 11,498,515.07
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额 11,420,000.00
减：应 收利 息总 额 78,515.07
资产支 持证 券投 资收 益 0.00
民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 43 页
6.4.7.14 贵 金 属投 资收益
注：本 基金 于本 期无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
注：本 基金 于本 期无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 于本 期无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
注：本 基金 于本 期无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 -
其他 56,190.22
合计 56,190.22
6.4.7.19 交 易费 用
注：本 基金 于本 期无 交易 费用。
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 54,547.97
信息披 露费 49,588.57
债券账 户维 护费 18,000.00
其他费 用 800.00
银行费 用 70,196.57
合计 193,133.11
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 43 页
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 不存 在 控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.8.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 民 生 加 银
基金公 司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.9.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.9.1.1 股 票交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.9.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.9.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
34,317,368.41 35,797,850.15
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
2,894,394.44 -
注：1) 基 金管 理费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.30% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2) 于2017 年6 月 30 日 应 付基金 管理 费为 人民 币 5,985,606.55 元（2016 年 12 月 31 日 ： 人 民币民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 43 页
5,358,503.21 元） 。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,151,298.10 9,546,093.37
注：1) 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.08% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .08% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2) 于2017 年6 月 30 日 的 应付基 金托 管费 为人 民 币1,596,161.70 元（2016 年12 月 31 日 ： 人 民
币1,428,934.21 元） 。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
民生加 银现 金宝 货 币A
民生加 银现 金宝 货
币 C
合计
民生加 银基 金公 司 28,597,770.10 0.16 28,597,770.26
合计 28,597,770.10 0.16 28,597,770.26
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
民生加 银现 金宝
货币 A
民生加 银现 金宝 货
币 C
合计
民生加 银基 金公 司 24,658,554.45 - 24,658,554.45
合计 24,658,554.45 - 24,658,554.45
注：1 ） 基金 销售 服务 费每 日计算 ， 按 月支 付。 本 基 金自 2017 年4 月24 日起 ， 增加 民生 加银 现金
宝 C 类基 金份 额类 别， 原 份额转 为 A 类 份额 。本 基 金 A 类和 C 类基 金的 基金 销售服 务费 年费 率均
为0.25% 。 各类 基金 销售 服务费 计提 的计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 28 页 共 43 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2）于 2017 年 6 月 30 日的 应付关 联方 销售 服务 费余 额为人 民币 4,987,982.76 元；其 中， 应付民
生加银 基金 公司 人民 币 4,987,982.76 元。 于 2016 年 12 月 31 日的 应付 关联 方销售 服务 费余 额 为
人民 币4,465,419.39 元 ； 其中， 应付 民生 加银 基金 公司人 民 币 4,465,419.39 元。
6.4.9.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - 198,718,635.16 - - 10,830,392,000.00 1,673,767.16
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - 9,551,778,000.00 900,228.41
6.4.9.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.9.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
民生加 银现 金宝 货 币 A 民生加 银现 金宝 货 币 C
基 金合 同生效 日（ 2013
年10 月18 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 332,533,571.95 -
期间申 购/ 买 入总 份额 120,352,168.34 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 170,017,137.18 -
期末持 有的 基金 份额 282,868,603.11 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.1000% -
民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 29 页 共 43 页
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
民生加 银现 金宝 货 币 A 民生加 银现 金宝 货 币 C
基 金合 同生效 日（ 2013
年 10 月 18 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 195,301,990.44 -
期间申 购/ 买 入总 份额 97,587,301.82 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 48,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 244,889,292.26 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.2300% -
注：报 告期 间申 购/ 买入 总 份额包 括红 利再 投份 额。
6.4.9.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
民生 加银 现金宝 货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
中国民生银行 - - 3,001,017,963.65 13.6200%
民生 加 银 现金宝 货 币 C
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
6.4.9.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
期末余额 当期 利 息收 入 期 末余 额
当期利 息收
入
中国建设银行 143,218,078.05 68,393.13 1,905,397.09 46,282.15
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.9.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额 单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位： 份） 总金额
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位： 份） 总金额
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 发生 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.9.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 需要 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.10 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
6.4.10.2 期末 持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额人 民 币3,908,378,765.04 元， 是以 如 下债券 作为 质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011698542 16 北方凌
云 SCP001
2017 年7 月3 日 100.00 303,000 30,299,325.14
011698649 16 衡阳城
投 SCP001
2017 年7 月3 日 100.00 800,000 79,996,425.75
011698653 16 物产中
大 SCP005
2017 年7 月3 日 99.99 1,000,000 99,989,049.47
011698666 16 水电十
三 SCP002
2017 年7 月3 日 100.00 303,000 30,298,623.05 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 31 页 共 43 页
011698681 16 振华石
油 SCP005
2017 年7 月3 日 99.87 2,000,000 199,734,292.98
011698701 16 物产中
大 SCP006
2017 年7 月3 日 100.00 41,000 4,099,797.23
011751045 17 太钢
SCP001
2017 年7 月3 日 99.80 2,000,000 199,590,081.90
011752024 17 物产中
大 SCP005
2017 年7 月3 日 99.96 1,205,000 120,446,767.05
011760060 17 建发地
产 SCP003
2017 年7 月3 日 99.97 600,000 59,981,173.29
011786006 17 杭金投
SCP005
2017 年7 月3 日 99.95 670,000 66,965,330.74
041664044 16 日照港
股 CP002
2017 年7 月3 日 99.97 500,000 49,987,339.79
111795873 17 大连银
行 CD058
2017 年7 月3 日 99.80 1,402,000 139,919,172.28
111797942 17 稠州商
行 CD031
2017 年7 月3 日 99.37 1,806,000 179,471,011.92
111798038 17 上 海农
商银行
CD132
2017 年7 月3 日 98.18 1,354,000 132,933,160.82
111798081 17 四川天
府银行
CD084
2017 年7 月3 日 98.14 2,000,000 196,281,830.24
111798178 17 广州农
村商业银
行 CD096
2017 年7 月3 日 98.16 1,000,000 98,156,276.95
130216 13 国开16 2017 年7 月3 日 100.32 2,000,000 200,635,521.04
170203 17 国开03 2017 年7 月3 日 99.76 100,000 9,976,111.65
170204 17 国开04 2017 年7 月3 日 99.67 7,560,000 753,504,067.97
120230 12 国开30 2017 年7 月4 日 100.01 500,000 50,007,484.65
120233 12 国开33 2017 年7 月4 日 100.04 500,000 50,022,325.90
150315 15 进出15 2017 年7 月4 日 100.08 500,000 50,040,929.15
170204 17 国开04 2017 年7 月4 日 99.67 3,366,000 335,488,715.98
170301 17 进出01 2017 年7 月4 日 99.68 1,500,000 149,526,938.50
070221 07 国开21 2017 年7 月5 日 99.80 600,000 59,878,732.18
130217 13 国开17 2017 年7 月5 日 99.47 100,000 9,947,441.88
150417 15 农发17 2017 年7 月5 日 100.02 600,000 60,011,011.70
170204 17 国开04 2017 年7 月5 日 99.67 1,763,000 175,717,946.01
170408 17 农发08 2017 年7 月5 日 99.74 2,000,000 199,476,927.98
170204 17 国开04 2017 年7 月7 日 99.67 1,011,000 100,766,218.61
111795873 17 大连银
行 CD058
2017 年 7 月 10
日
99.80 1,224,000 122,154,826.59
合计
40,308,000 4,015,304,858.39 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 32 页 共 43 页
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为
抵押的 债券 。
6.4.11 有 助 于理 解和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
1. 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2. 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 11,102,235,694.32 37.42
其中： 债券 11,013,655,694.32 37.12
资产 支持 证券 88,580,000.00 0.30
2 买入返 售金 融资 产 9,506,408,779.59 32.04
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,923,218,078.05 30.07
4 其他各项 资产 139,114,722.07 0.47
5 合计 29,670,977,274.03 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.76
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 33 页 共 43 页
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,908,378,765.04 15.18
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 回购融资 余 额占基金资产 净值的比 例 为报告期内每 日融资余 额 占资产净值 比例的简
单平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 基金 债券正 回购 的资 金 余 额未 超过基 金资 产净 值 的20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
102
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 127
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 61
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余
期限（ 天
数）
原因 调整期
1 2017 年6 月26 日 127 赎回 发生后 两个 交易 日
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 40.68 15.18
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.04 -
2 30 天( 含) —60 天 4.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.19 -
3 60 天( 含) —90 天 22.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 5.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 41.12 - 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 34 页 共 43 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 114.71 15.18
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,205,000,373.20 8.56
其中： 政策 性金 融债 2,205,000,373.20 8.56
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 3,378,071,668.33 13.12
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,430,583,652.79 21.09
8 其他 - -
9 合计 11,013,655,694.32 42.78
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 59,988,371.03 0.23
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170204 17 国开 04 13,700,000 1,365,476,948.57 5.30
2 111799431 17 富 滇银
行 CD138
4,300,000 425,529,390.56 1.65
3 111795873 17 大 连银
行 CD058
3,000,000 299,399,084.77 1.16
4 111796199 17 辽 阳银
行 CD016
3,000,000 299,278,899.00 1.16
5 111796397 17 长 安银
行 CD029
3,000,000 299,127,309.28 1.16 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 35 页 共 43 页
6 111796394 17 上 饶银
行 CD016
3,000,000 299,127,232.83 1.16
7 111798091 17 广 西北
部湾银 行
CD046
3,000,000 298,084,830.12 1.16
8 111796416 17 龙 江银
行 CD093
3,000,000 295,641,024.37 1.15
9 111797611 17 广 州农
村商业 银行
CD082
2,500,000 248,601,699.54 0.97
10 130216 13 国开 16 2,000,000 200,635,521.04 0.78
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0611%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0688%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0184%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1689267 16 鑫浦
2A
1,000,000 88,580,000.00 0.34
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 36 页 共 43 页
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 票面 利率 或 协议利 率并 考 虑
其买入时的溢 价与折价 ， 在剩余存续期 内平均摊 销 ，每日计提损 益。本基 金 不采用市场 利率和上
市交易 的债 券和 票据 的市 价计算 基金 资产 净值 。
为了避免采用 “摊余成 本 法”计算的基 金资产净 值 与按市场利率 和交易市 价 计算的基金资 产
净值发生重大 偏离，从 而 对基金份额持 有人的利 益 产生稀释和不 公平的结 果 ，基金管理 人于每一
估值日 ， 采 用估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。 当 “ 摊余 成本 法”
计算的基金资 产净值与 “ 影子定价”确 定的基金 资 产净值产生重 大偏离时 ， 基金管理人 应与基金
托管人协商一 致后，参 考 成交价、市场 利率等信 息 对 投资组合进 行价值重 估 ，使基金资 产净值更
能公允 地反 映基 金资 产价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 规定不能客观 反映基金 资 产公允价值的 ，基金管 理 人可根据具体 情
况，在 与基 金托 管人 商议 后，按 最能 反映 基金 资产 公允价 值的 方法 估值 。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 139,114,522.07
4 应收申 购款 200.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 139,114,722.07
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 37 页 共 43 页
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
民生加
银现金
宝货币
A
577,787 44,557.90 5,719,914,150.37 22.22% 20,025,060,143.68 77.78%
民生加
银现金
宝货币
C
12 10,408.34 0.00 0.00% 124,900.12 100.00%
合计 577,799 44,557.19 5,719,914,150.37 22.22% 20,025,185,043.80 77.78%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
民生加 银现
金宝货 币A
9,478,429.76 0.0368%
民生加 银现
金宝货 币C
3,021.35 2.4190%
合计
9,481,451.11 0.0368%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
民生加 银现 金宝 货币
A
0
民生加 银现 金宝 货币
C
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
民生加 银现 金宝 货币
A
0~10
民生加 银现 金宝 货币
C
0
合计 0~10
民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 38 页 共 43 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
民生加 银现 金宝
货币 A
民生加 银现 金宝
货币 C
基金合 同生 效日 （2013 年10 月 18 日 ） 基金
份额总 额
300,033,165.19 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 22,030,893,457.73 -
本报告 期基 金总 申购 份额 115,566,481,189.80 132,203.65
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 111,852,400,353.48 7,303.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 25,744,974,294.05 124,900.12
注：本 基金 自 2017 年 4 月 24 日起 ，增 加民 生加 银 现金 宝 C 类 基金 份额 类别 ，原份 额转 为 A 类份
额。详 情请 参阅 相关 公告 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管 部门的重大人事 变动
1 、 基 金管 理人 的重 大人 事 变动 ：2017 年3 月30 日 ， 民生加 银基 金管 理有 限公 司聘任 张焕 南
为董事 长， 解聘 万青 元董 事长职 务。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动 ：无。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务没 有发生 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 39 页 共 43 页
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期本 基金 所聘 用的 会计师 事务 所未 发生 改变 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人 员受稽 查或处罚等情况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 没有 发生 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情形。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国国际金融
股份有限公司
2 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
2 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
天风证券股份
有限公司
2 - - - - -
广发证券股份 1 - - - - - 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 40 页 共 43 页
有限公司
光大证券 股份
有限公司
1 - - - - -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
华创证券有限
责任公司
1 - - - - -
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
2 - - - - -
西南证券股份
有限公司
1 - - - - 本报告期新
增
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
2 - - - - -
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
川财证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
1 - - - - -
西藏东方财富
证券股份有限
公司
1 - - - - 本报告期新
增
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 41 页 共 43 页
券 商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中国国际金融股
份有限公司
- - - - - -
方正证券股份有
限公司
- - - - - -
长江证券股份有
限公司
- - - - - -
中银国际证券有
限责任公司
- - - - - -
兴业证券股份有
限公司
- - - - - -
中信证券股份有
限公司
- - - - - -
中信建投证券股
份有限公司
- - - - - -
国泰君安证券股
份有限公司
- - - - - -
中泰证券股份有
限公司
- - - - - -
国金证券股份有
限公司
- - - - - -
东方证券股份有
限公司
- - - - - -
天风证券股份有
限公司
- - - - - -
广发证券股份有
限公司
- - - - - -
光大证券股份有
限公司
- - - - - -
英大证券有限责
任公司
- - - - - -
平安证券有限责
任公司
- - - - - -
民生证券股份有
限公司
- - - - - -
华创证券有限责
任公司
- - - - - -
国联证券股份有
限公司
- - - - - -
华泰证券股份有 - - - - - - 民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
第 42 页 共 43 页
限公司
西南证券股份有
限公司
- - - - - -
海通证券股份有
限公司
- - - - - -
安信证券股份有
限公司
- - - - - -
东吴证券股份有
限公司
- - - - - -
招商证券股份有
限公司
- - - - - -
申万宏源证券有
限公司
- - - - - -
川财证券有限责
任公司
- - - - - -
中国银河证券股
份有限公司
- - - - - -
东兴证 券股份有
限公司
- - - - - -
国信证券股份有
限公司
- - - - - -
东北证券股份有
限公司
- - - - - -
西藏东方财富证
券股份有限公司
- - - - - -
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，百分 比分 项之 和与 合计 可能有 尾差 。
①为了 贯彻 中国 证监 会的 有关规 定， 我公 司制 定了 选择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ实力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
ⅱ研究实力较 强，有固 定 的研究机构和 专门的研 究 人员，能及时 为基金提 供 高质量的资 讯服务，
包括宏观经济 报告、行 业 报告、市场分 析、个股 分 析报告、市场 数 据统计 及 其它专门报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 门研 究报 告；
ⅲ财务 状况 良好 ，各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
ⅳ经营行为规 范，内部 管 理规范、严格 ，具备健 全 的内部控制制 度，并能 满 足基金运作 高度保密
的要求 ；
ⅴ具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理基金进 行 证券交易的 要求，并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ投研能力打 分：由投 资 、研究、交易 部相关人 员 对券商投研及 综合能力 进 行打分，填 写《券商民生加银现金宝货币 2017 年半 年度报告摘要
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评价表 》 ；
ⅱ指定 租用 方案 ：由 交易 部根据 评价 结果 ，结 合公 司租用 席位 要求 制定 具体 的席位 租用 方案 ；
ⅲ公司 领导 审批 ：公 司领 导对席 位租 用方 案进 行审 批或提 供修 改意 见；
ⅳ交易 部洽 谈： 交易 部指 派专人 就租 用事 宜等 业务 与券商 一并 进行 洽谈 ，并 起草相 关书 面协 议；
ⅴ律师 审议 ：席 位租 用协 议交公 司监 察稽 核部 的律 师进行 法律 审计 ；
vi 交 易部 经办 ：席 位租 用 协议生 效后 ，由 交易 部专 人与券 商进 行联 系， 具体 办理租 用手 续；
vii 连通测 试：信息 技术 部接到交易部 通知后， 将 联络券商技术 人员对租 用 席位进行连通 等方面
的测试 ；
viii 通知 托管 行： 信息 技 术部测 试通 过后 ， 应 及时 通知投 资部 、 交 易部 及运 营部， 由运 营部 通知
托管行 有关 席位 的具 体信 息；
ix 席 位启 用： 交易 席位 正 式使用 ， 投 资部 、 交 易部 、 运营 部有 关人 员须 提前 做好席 位启 用的 准备
工作。
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③本基金本期 新增西南 证 券股份有限公 司和西藏 东 方财富证券股 份有限公 司 的交易单元 作为本基
金交易 单元 。本 基金 本期 取消中 国中 投证 券有 限责 任公司 的交 易单 元。
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
注：本 基金 本报 告期 内无 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比 例 达到或超过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在持 有基 金份 额比 例达 到或者 超 过20% 的单 一投 资者的 情况 。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
民生加银基金管理有限公司
2017 年8 月28 日
