华宸未来信 用增利债券 型发起式证 券投资
基金
2017 年半 年度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华宸未来基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 44
8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
8.4 发起 式基 金发 起资 金持 有 份额 情况 ........................................................................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ...................................... 50 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 50
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宸未 来信 用增 利债 券型 发起式 证券 投资 基金
基金简 称 华宸信 用增 利
场内简 称 -
基金主 代码 000104
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金 运作 方式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 20 日
基金管 理人 华宸未 来基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 16,554,097.04 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在追 求基 金资 产长 期稳健 增值 的基 础上 ，力 争
为基金 份额 持有 人创 造高 于业绩 比较 基准 的投 资收
益。
投资策 略
本基金 奉行 “自 上而 下” 和“自 下而 上” 相结 合的 主
动式投 资管 理理 念， 采用 价值分 析方 法， 在分 析和 判
断财政 政策 、 货 币政 策、 宏观经 济运 行指 标的 基础 上，
自上而 下确 定和 动态 调整 大类资 产比 例和 债券 的组 合
目 标 久期、 期限 结构 配置及 类 属配 置； 同 时， 采 用 “自
下 而 上” 的 方法 ， 在 研究分 析 信用 风险、 流动 性风险 、
收益率 水平 、市 场环 境等 因素基 础上 ，自 下而 上的 精
选投资 品种 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风
险品种 ，其 预期 风险 与预 期收益 高于 货币 市场 基金 ，
低于混 合型 基金 和股 票型 基金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
华宸未 来基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 许春华 郭明
联系电 话 021-26066898 010-66105799
电子邮 箱 xuch@hcmiraefund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4009200699 95588
传真 021-65870287 010-66105798
注册地 址
上海市 虹口 区四 川北 路859
号 中 信广场 16 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 虹口 区四 川北 路859
号 中 信广场 16 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200085 100140
法定代 表人 于建琳 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.hcmirae.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华宸未 来基 金管 理有 限公 司
上海市 虹口 区四 川北 路859 号 中信
广场 16 楼
华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 397,483.38
本期利 润 163,003.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0089
本期加 权平 均净 值利 润率 0.83%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.46%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,410,410.79
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0852
期末基 金资 产净 值 17,964,507.83
期末基 金份 额净 值 1.085
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 32.49%
注：1 、 上述 财务 指标 采用的 计 算公 式， 详 见中 国证券 监 督管 理委 员会 发布 的 《 证券 投资 基金 信息
披 露 编报 规则第 1 号 〈主要 财 务指 标的 计算 及披 露〉 》 、 《证 券投 资基 金会 计核算 业 务指 引》 等 相关
法规。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.02% 0.06% 0.90% 0.06% 0.12% 0.00%
过去三 个月 0.56% 0.07% -0.88% 0.08% 1.44% -0.01%
过去六 个月 0.46% 0.06% -2.10% 0.08% 2.56% -0.02% 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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过去一 年 3.14% 0.12% -3.50% 0.10% 6.64% 0.02%
过去三 年 27.03% 0.42% 2.70% 0.10% 24.33% 0.32%
自基金 合同
生效起 至今
32.49% 0.37% 3.52% 0.10% 28.97% 0.27%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为中 债综 合全 价指 数；
2、 本基 金成 立于 2013 年8 月20 日， 图示 时间 段为2013 年 8 月 20 日至2017 年 6 月 30 日。
本基金 自基 金合 同生 效日 至本报 告期 已满 一年 ；
3、 本基 金的 建仓 期为 6 个月,建仓 期结 束时 各项 资产配 置 比例 符合 合同 规定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华宸未 来基 金管 理有 限公 司是经 证监 许可[2012]370 号文批 准于 2012 年 6 月 20 日 成立 。截
至本报告期末 ，公司股 东 由华宸信托有 限责任公 司 、韩国未来资 产基金管 理 公司、咸阳 长涛电子
科技有 限公 司组 成， 公司 性质为 中外 合资 企业 。公 司注册 资 本 2 亿 元人 民币 。公司 秉承 “规范创
造价值，创新 推动成长 ” 的经营理念， 贯彻投资 人 利益优先原则 ，树立长 期 价值投资理 念，专心
致力于细分市 场的经营 战 略，从公司品 牌、运行 机 制、企业文化 和团队建 设 等方面构筑 公司核心
竞争力 ， 努力 做到 “沉得下 来 不浮 躁， 专 得下 去不浮 浅 ” ， 将 公司 打造 成为受 尊 重的 资产 管理 人。
截至本 报告 期末 ，本 基金 管理人 管 理 1 只开 放式 基金 ： 华宸 未来 信用 增利 债券 型 发起 式证券
投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
应晓立
本基金
基金经
理
2016 年2 月2 日 - 7
2010 年 1 月至 2011 年 12
月 30 日在 中信 期货 公司
交易部 任交 易员 ，2012 年
1 月至2013 年1 月以 及
2014 年 3 月至 2015 年 6
月在上 海归 富投 资管 理有
限公司 研究 部任 资深 研究
员及研 究总 监，2013 年 1
月至2014 年2 月 在上 海紫
石投资 有限 公司 任行 业研
究员及 专户 基金 经理 ，
2015 年7 月 加入 华宸 未来
基金管 理有 限公 司投 研部
担任行 业研 究员 。
注： 1、 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 做出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成立基 金基 金经 理的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 关于 从业 人员 资格管 理办 法的 相关 规定 。 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，本基金 管 理人严格按照 《证券投 资 基金法》和其 他相关法 律 法规的规定以 及
《华宸未来 信用增利 债券 型发起式证 券投资基 金基 金合同》 、 《华 宸未来信 用 增利债券型 发起式 证
券投资基金招 募说明书 》 的约定，本着 诚实信用 、 勤勉尽职的原 则管理和 运 用基金财产 。本基金
管理人 通过 不断 完善 法人 治理结 构和 内部 控制 制度 ， 加 强内 部管 理， 规范 基 金运作 。 本报 告期 内，
基金运 作合 法合 规， 没有 发生损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》及公 司
内部相关制度 规定，从 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、事后监 控等环节 严 格把关，通 过系统和
人工等 方式 在各 个环 节严 格控制 交易 公平 执行 ， 未 发 现不同 投资 组合 之间 存在 非公平 交易 的情 况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过该 证
券 当 日成 交量的 5% 的情 况 ，且不 存在 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年1 季 度， 国内 的资金 利 率开 始不 断抬 升， 在此 背 景之 下， 债券 市场 呈现 震 荡下 行并 逐
步 筑 底的 格局 。进入 2 季 度之后 ，随 着金 融监 管进 一步深 入，国 内的 资金 利率 继 续抬 升， 债券市
场呈现 出了 震荡 筑底 但伴 随小幅 反弹 的格 局。
本基金 在报 告期 内在 风险 可控的 前提 下优 化了 债券 的持仓 结构 ，取 得了 稳健 的回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为1.085 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为0.46%。
华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年 下半 年， 整体利 率 依然 易上 难下， 但由于 利 率的 绝对 水平 已处 于高 位， 短期 内继
续抬升的空间 不大，因 此 债券维持底部 震荡格局 的 概率偏大，但 是部分对 应 正股表现较 好的可转
债或有 可能 走出 独立 行情 。
4.6 管理 人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报 告 期内， 本基 金管 理人严 格 按照 本公 司制 订的 《基 金 会计 制度 》 、 《基 金会计 管 理制 度》 、 《 证
券投资 基金 估值 制度 》以 及相关 法律 法规 的规 定， 有效地 控制 基金 估值 流程 。
在每个估值日 ，本基金 管 理人按照最新 的会计准 则 、业务指引、 证监会相 关 规定和基金合 同
关于估值的约 定，对基 金 投资品种进行 估值，确 定 证券投资基金 的份额净 值 。基金管理 人对基金
资产进行估值 后，将估 值 结果发送基金 托管人。 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进 行复 核， 复核 无误 后由基 金管 理人 依据 本基 金合同 和有 关法 律法 规的 规定予以 对外 公布 。
本基金管理人 设立估值 委 员会，由督察 长、监察 稽 核部、风险管 理部、投 资 研究部和运营 部
负责人 等相 关专 业人 士组 成。 估值 委员 会主 要负 责 基金估 值相 关工 作的 评估 、 决 策、 执行 和监 督，
确保基金估值 的公允、 合 理，防止估值 被歪曲进 而 对基金持有人 产生不利 影 响。在发生 了影响估
值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后或基金 资 产在采用新投 资策略和 新 品种时，估 值委员会
应评价现有估 值政策和 程 序的适用性， 并在不适 用 的情况下，及 时召开估 值 委员会修订 相关估值
方法， 以确 保其 持续 适用 。涉及 估值 政策 的变 更均 须经估 值委 员会 决议 批准 后执行 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 报告 期内 存在 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值 低于五 千万 元的 情形 ，时 间段为 2017 年
1 月3 日至2017 年5 月22 日 以及 2017 年 6 月 1 日至 2017 年6 月30 日。 本报告 期 内存 在连续 20
个工作 日基 金份 额持 有人 数不 满200 人 的情 形， 时间 段为 2017 年1 月3 日至 2017 年5 月10 日。
本基金 于 2013 年8 月20 日 成 立， 本报 告期 内基 金于 2017 年2 月24 日出 现连 续 60 个工 作日
基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形， 基金 管理 人已 向中国 证监 会报 告并 提出 了解决 方案 。 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对华 宸未 来信 用增 利债 券型发 起式 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 华宸未来 信 用增利债券型 发起式证 券 投资基金的管 理人—— 华 宸未来基金管 理
有限公司在华 宸未来信 用 增利债券型发 起式证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，华宸未 来 信用增利债 券型发起
式证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对华宸未 来 基金管理有限 公司编制 和 披露的华宸未 来信用增 利 债券型发起式 证
券 投 资基金 2017 年半 年度报 告 中财 务指 标、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财 务会 计 报告、 投资 组合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宸 未来 信用 增利债 券型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,581,032.04 1,403,445.66
结算备 付金
685,564.28 231,368.51
存出保 证金
592.67 37.54
交易性 金融 资产 6.4.7.2 14,959,907.10 14,989,236.30
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
14,959,907.10 14,989,236.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 800,005.20 1,300,008.45
应收证 券清 算款
404.38 -
应收利 息 6.4.7.5 399,686.96 371,478.89
应收股 利
- -
应收申 购款
9.92 99.21
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
18,427,202.55 18,295,674.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 99,324.33
应付赎 回款
- 2,955.44
应付管 理人 报酬
11,386.12 10,690.78
应付托 管费
3,253.17 3,054.48
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,097.01 691.37 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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应交税 费
398,851.36 298,190.16
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 47,107.06 95,011.14
负债合 计
462,694.72 509,917.70
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 16,554,097.04 16,471,887.06
未分配 利润 6.4.7.10 1,410,410.79 1,313,869.80
所有者 权益 合计
17,964,507.83 17,785,756.86
负债和 所有 者权 益总 计
18,427,202.55 18,295,674.56
注 ： 报告 截止日 2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.085 元， 基金 份额 总额16,554,097.04 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宸 未来 信用 增利债 券型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
306,431.30 238,001.62
1.利息 收入
452,434.76 421,989.49
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 11,857.30 6,974.16
债券利 息收 入
401,877.83 412,825.86
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
38,699.63 2,189.47
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
9,150.57 -12,970.89
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 9,150.57 -12,970.89
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-234,480.18 -171,504.79
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其 他收 入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 79,326.15 487.81
减：二、费用
143,428.10 134,929.35 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 69,123.37 63,628.36
2．托 管费 6.4.10.2.2 19,749.52 18,179.55
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4． 交易 费用 6.4.7.19 267.91 140.65
5． 利息 支出
5,799.63 638.69
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,799.63 638.69
6． 其他 费用 6.4.7.20 48,487.67 52,342.10
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
163,003.20 103,072.27
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
163,003.20 103,072.27
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宸 未来 信用 增利债 券型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
16,471,887.06 1,313,869.80 17,785,756.86
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 163,003.20 163,003.20
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
82,209.98 -66,462.21 15,747.77
其中：1.基金 申购 款 60,228,610.25 4,405,206.34 64,633,816.59
2.基 金赎 回款 -60,146,400.27 -4,471,668.55 -64,618,068.82
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
16,554,097.04 1,410,410.79 17,964,507.83 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
18,304,109.47 834,332.11 19,138,441.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 103,072.27 103,072.27
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-1,339,325.03 -59,164.49 -1,398,489.52
其中：1.基金 申购 款 100,869.67 4,568.15 105,437.82
2.基 金赎 回款 -1,440,194.70 -63,732.64 -1,503,927.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
16,964,784.44 878,239.89 17,843,024.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许 春华______
______ 张乐平______
____ 欧晔____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
华宸未来信用 增利债券 型 发起式证券投 资基金(以下简 称 “本基金 ”)，系 经中 国证券监督 管
理委员会（以 下简称 “中 国证监会”） 证监许可[2013]177 号文《关 于核准华 宸未来信用增 利债
券型发 起式 证券 投资 基金 募集的 批复 》 的 核准 ， 由 华宸未 来基 金管 理有 限公 司作为 管理 人 于2013
年7 月 25 日至2013 年8 月14 日向 社会 公开 募集 ， 募集期 结束 经立 信会 计师 事务所 （特 殊普 通合
伙 ） 验 证并 出具 信会 师报字[2013] 第130422 号 验资报 告 后， 向 中国 证监 会报送 基 金备 案材 料。 基
金合同 于 2013 年 8 月 20 日生效 。本 基金 为契 约型 开放式 ，存 续期 限 不定 。设 立 时募 集的 扣除认华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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购 费 后的 实收 基金 （ 本金） 为人 民币 197,937,878.39 元， 在募 集期 间产 生的 活期 存 款利 息为 人民
币44,029.43 元， 以上 实收 基 金 （ 本息 ） 合 计为 人民币 197,981,907.82 元 ，折 合 197,981,907.82
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为华 宸未来基 金 管理有限公司 ，注册登 记 机构为华宸 未来基金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 国家债券、金 融
债券、次级债 券、中央 银 行票据、企业 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、可转 换债券、
可交换债券、 可分离债 券 、债券回购等 金融工具 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
固 定 收益 证券 品种 （ 但须符 合 中国 证监 会的 相关 规定 ） 。 本 基金 不从 二级 市场买 入 股票， 不参 与一
级市场股票首 次公开发 行 或增发，但可 持有因所 持 可转换公司债 券转股形 成 的股票、因 持有股票
被派发的权证 、因投资 于 可分离交易可 转债等金 融 工具而产生的 权证。因 上 述原因持有 的股票、
权证， 本基 金应 在其 可交 易之日 起 的10 个交 易日 内 卖出。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金投
资 的 其他 品种， 基金 管理人 在 履行 适当 程序 后， 可以 将 其纳 入投 资范 围。 基金 的 投资 组合 比例 为：
本基金投资于 固定收益 类 资产的比例不 低于基金 净 资产的 80% ，其中， 投资 于短期融资券 及债项
信用评 级为 非 AAA 级别 的其 他 信用 债券 的合 计比 例不 低 于固 定收 益类 资产的 80%。本 基金 持有 的
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中债 综合 全价 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则-基 本准 则》 以及 其后 颁 布及修 订的 具体
会计准则、 应用指南 、解 释以及其他 相关规定 （以 下合称"企业 会计准则" ）编 制，同时 ，在具 体
会计核算和信 息披露方 面 ，也参考了中 国证券投 资 基金业协会修 订并发布 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投 资基 金执 行< 企业 会 计准则>估值 业务 及份 额 净值计 价有 关事 项的 通知 》 、 《证券 投资 基金 信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式 》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监 会及 中国 证券 投 资基 金业 协会颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金2017 年 06 月 30 日的 财务
状况以 及2017 年 上半 年的经 营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
6.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金融 资产 分类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产为 债券 投资；
本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 贷款和应 收 款项，包括银 行存款、 结 算备付金、存 出
保证金和 各类 应收 款项 等。
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债；
本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融负 债 ，主要包括卖 出回购金 融 资产款项和各 类
应付款 项等 。
华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确认：本 基金于成 为 金融工具合同 的一方时 确 认一项金融资 产或金融 负 债，按照取得 时
的公允价值作 为初始确 认 金额。划分为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资 产取得时
发生的 相关 交易 费用 计入 当期损 益； 应收 款项 及其 他 金融负 债的 相 关交 易费 用计 入 初始 确认 金额。
后续计量：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产采 用公允价 值 进行后续计量 。
在持有该类金 融资产期 间 取得的利息或 现金股利 ， 应当确认为当 期收益。 每 日，本基金 将以公允
价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产或金 融 负债的公允价 值变动计 入 当期损益； 应收款项
及其他 金融 负债 采用 实际 利率法 ， 按 照摊 余成 本进 行后续 计量 ， 其 摊销 或减 值产生 的利 得或 损失 ，
均计入 当期 损益 。
终止确认：当 收取该金 融 资产现金流量 的合同权 利 终止，或该金 融资产已 转 移，且符合金 融
资产转 移的 终止 确认 条件 的，金 融资 产将 终止 确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资产转移 ：本基金 已 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方的，终 止
确认该金融资 产；保留 了 金融资产所有 权上几乎 所 有的风险和报 酬的，不 终 止确认该金 融资产；
本基金既没有 转移也没 有 保留金融资产 所有权上 几 乎所有的风险 和报酬的 ， 分别下列情 况处理：
放弃了对该金 融资产控 制 的，终止确认 该金融资 产 并确认产生的 资产和负 债 ；未放弃对 该金融资
产控制 的， 按照 其继 续涉 入所转 移金 融资 产的 程度 确认有 关金 融资 产， 并相 应确认 有关 负债 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 以公允价值计 量或披露 的 资产和负债， 根据对公 允 价值计量整 体而言具
有重要意义的 最低层次 输 入值，确定所 属的公允 价 值层次：第一 层次输入 值 ，在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ； 第二层次输入 值，除第 一 层次输入值 外相关资
产或负 债直 接或 间接 可观 察的输 入值 ；第 三层 次输 入值， 相关 资产或 负债 的不 可 观察 输入 值。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1)存在 活跃 市场 的金 融工具 ， 按照 估值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作为公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
(2)不存 在活 跃市 场的 金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算认列。 由于申购 和 赎回引起的实 收基金份 额 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎 回确认日
认列。上述申 购和赎回 分 别包括基金转 换所引起 的 转入基金的实 收基金增 加 和转出基金 的实收基
金减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指根据交易申 请
日申购或赎回 款项中包 含 的按累计未分 配的已实 现 损益占基金净 值比例计 算 的金额。未 实现损益
平准金指根据 交易申请 日 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的未实现 损 益占基金净 值比例计
算的金额。损 益平准金 于 基金申购确认 日或基金 赎 回确认日进行 确认和计 量 ，并于期末 全额转入
“未分 配利 润” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后的 净额 确认 ，在 证券 实 际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票 投资 收益/( 损失) 于卖出 股票 成交 日确 认， 并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额 入
账；
(6) 债券 投资 收益/ （损 失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账 ；
(7) 资产 支持 证券 投资 收益/(损失) 于成 交日 确认 ， 并按成 交总 额与 其成 本、 应收利 息的 差额
入账；
(8) 衍生 工具 收益/ （ 损失） 于卖 出权 证成 交日 确认， 并按 卖出 权证 成交 金额与 其 成本 的差 额
入账；
(9) 股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(10) 公允 价值 变动 收益/ （损失 ） 系 本基 金持 有的 采 用公允 价值 模式 计量 的交 易性金 融资 产、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(11)其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的基 金管 理费 根据 基金合 同的 规定 ，按 前一 日基金 资产 净 值0.7%的年费 率 逐日 计提。
本基金 的基 金托 管费 根据 基金合 同的 规定 ，按 前一 日基金 资产 净 值0.2%的年费 率 逐日 计提。
卖出回购金融 资产利息 支 出，按到期应 付或实际 支 付的金额与初 始确认金 额 的差额，在回 购
期内以 实际 利率 法逐 日确 认，直 线法 与实 际利 率法 确定的 支出 差异 较小 的可 采用直 线法 。
其他费 用根 据相 关法 规及 协议的 规定 ，按 实际 支出 金额列 入或 摊入 当期 基金 费用。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
基金可供分配 利润指截 至 收益分配基准 日基金未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现收益的孰 低
数。
(1)在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 12 次， 每 次收 益分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的20% ，若 基金 合同生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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(3)基金 收益 分配 后基 金份额 净 值不 能低 于面 值。 即收益 分 配基 准日 的基 金份 额净 值 减去 每单
位基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 ；
(4)每一 基金 份额 享有 同等分 配 权；
(5)法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定；
(6)本基 金收 益分 配方 案由基 金 管理 人拟 定， 并由 基金 托 管人 复核 ， 在 2 个工 作日内 在制 定媒
体公告 并报 中国 证监 会备 案；
(7)基金红利 发放日距 离收 益分配基准日 （即可供 分 配利润计算截 止日）的 时 间不得超过 15
个工作 日。
6.4.4.12 分部 报告
无。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错的 内容 和更 正金 额。
6.4.6 税项
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定，对证 券投资基 金 （封闭式证券 投资基金 ， 开放式证券投 资基金） 管 理人运用基 金买卖股
票、债券的转 让收入免 征 增值税；国债 、地方政 府 债利息收入以 及金融同 业 往来利息收 入免征增
值税； 存款 利息 收入 不征 收增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号文 《 关于 进 一步 明确 全面 推开 营改 增 试点 金融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号文 《 关于 金 融机 构同 业往 来等 增值 税 政策 的补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来利 息收 入；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号文 《关于 资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规
定 ，自 2018 年1 月1 日起， 资管 产品 管理 人运 营资管 产 品过 程中 发生 的增 值税 应 税行 为 （以 下简
称“资管产品 运营业务 ”） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对证 券 投资 基金 （ 封闭 式证券 投 资基 金， 开 放式 证券投 资 基金） 管理 人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征企 业所 得 税； 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息 红利 差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起， 证券 投资 基 金从 公开 发行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股 息红 利所 得全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按50%计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化 个 人所 得税 政策 有关 问题 的 通知》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上 市公 司股 票 ，持 股期 限超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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活期存 款 1,581,032.04
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,581,032.04
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 15,191,534.82 14,959,907.10 -231,627.72
银行间 市场 - - -
合计 15,191,534.82 14,959,907.10 -231,627.72
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 15,191,534.82 14,959,907.10 -231,627.72
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 800,005.20 -
合计 800,005.20 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 买断 式逆 回购 交易 取得的 债券 。 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 300.29
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 277.65
应收债 券利 息 399,374.96
应收买 入返 售证 券利 息 -266.12
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.18
合计 399,686.96
6.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,097.01
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,097.01
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 47,107.06
合计 47,107.06
华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 16,471,887.06 16,471,887.06
本期申 购 60,228,610.25 60,228,610.25
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -60,146,400.27 -60,146,400.27
- 基金 拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) - -
本期末 16,554,097.04 16,554,097.04
注：申 购含 红利 再投 资、 转入转 换份 额， 赎回 含转 换转出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,727,117.11 -413,247.31 1,313,869.80
本期利 润 397,483.38 -234,480.18 163,003.20
本期基 金份额交 易
产生的 变动 数
-44,910.54 -21,551.67 -66,462.21
其中： 基金 申购 款 7,137,863.66 -2,732,657.32 4,405,206.34
基金赎 回款 -7,182,774.20 2,711,105.65 -4,471,668.55
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,079,689.95 -669,279.16 1,410,410.79
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 8,723.63
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,626.17
其他 1,507.50
合计 11,857.30
华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债券投 资收益——买卖债 券（、 债转股 及债
券到期 兑付 ）差 价收 入
9,150.57
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 9,150.57
6.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
7,013,571.71
减：卖 出债 券（ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
6,741,288.06
减：应 收利 息总 额 263,133.08
买卖债 券差 价收 入 9,150.57
6.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 报告 期内 无赎 回差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差价 收入
注：本 基金 报告 期内 无申 购差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 内未 投资贵 金属 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内未 投资贵 金属 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内未 投资贵 金属 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内未 投资贵 金属 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内未 投资衍 生工 具。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益—— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
国债期 货投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -
注：本 基金 本报 告期 内未 投资衍 生工 具。
6.4.7.16 股利 收益
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 -234,480.18
——股票 投资 - 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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——债券 投资 -234,480.18
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -234,480.18
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 79,326.15
合计 79,326.15
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 267.91
银行间 市场 交易 费用 -
合计 267.91
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 17,356.09
信息披 露费 29,750.97
银行汇 划费 用 1,380.61
合计 48,487.67
6.4.7.21 分部 报告
无。 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至本 报告 期末 ，本 基金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宸未 来基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（“ 工行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
韩国未 来资 产基 金管 理公 司 基金管 理人 的股 东
华宸信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
咸阳长 涛电 子科 技有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳华 宸未 来资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 未通 过关 联方 进行 交易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债券 交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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6.4.10.1.4 权证 交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的管理 费
69,123.37 63,628.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
14,480.39 1,987.71
注：1、本基金 的管理费 按 前一日基金资 产净值 的 0.7%年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付
的基金 管 理费= 前一 日的 基 金资产 净值×0.7%/ 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的托管 费
19,749.52 18,179.55
注：1、本基金 的托管费 按 前一日基金资 产净值 的 0.2%年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付
的基金 托管 费= 前一 日的 基 金资产 净值×0.2%/ 当 年天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 不收 取销 售服 务费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 发生与 关联 方进 行的 银行 间同业 市场 债券 （含 回购 ）交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
8 月 20 日 ） 持有 的基 金份
额
10,000,000.00 10,000,000.00
期初持 有的 基金 份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
60.41% 58.95%
注：(1) 期间 申购/买 入总 份额含 转换 转入 份额 ，期 间赎回/卖出 总份 额含 转换转 出 份额 。
(2) 关 联方 投资 本基 金的 费 率按照 基金 合同 和招 募说 明书规 定的 确定 ，符 合公 允性要 求。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 内未 发生除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余 额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银
行
1,581,032.04 8,723.63 1,455,975.20 6,817.03
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 直接 购入 关联 方承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
华宸信用增利 2017 年半年度报 告
第 35 页 共 51 页
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增发 而流通 受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/期末 持有的 暂 时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有银 行间 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金金融工 具的风险 主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 管理人制定了 政
策和程序来识 别及分析 这 些风险，并设 定适当的 风 险限额及内部 控制流程 ， 通过可靠的 管理及信
息系统 持续 监控 上述 各类 风险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理、全员 风险管理 ， 公司构建了分 工明确、 相 互协作、彼此 制
约的风险管理 组织架构 体 系。董事会负 责公司整 体 经营风险的管 理，对公 司 建立风险管 理体系和
维持其有效性 承担最终 责 任。董事会下 设风险管 理 委员会，协助 董事会进 行 风险管理， 风险管理
委员会负责起 草公司风 险 管理战略，审 议、监督 、 检查、评估公 司经营管 理 与受托投资 的风险控
制状况。管理 层负责落 实 董事会拟定的 风险管理 政 策，并对风险 控制的有 效 执行承担责 任。公司
内设风 险控 制委 员会 ， 协 助管理 层进 行风 险控 制， 风险控 制委 员会 负责 组织 风险管 理体 系的 建设 ，
确定风险管理 原则、目 标 和方法，审议 风险管理 制 度和流程，指 导重大风 险 事件的处理 。督察长
负责监督检查 公司风险 管 理工作的执行 情况，评 价 公司内部风险 控制制度 的 合法性、合 规性和有
效性，并向董 事会报告 。 公司各部门是 风险控制 措 施的执行部门 ，负责识 别 和控制业务 活动中潜
在风险，做好 风险的事 先 防范与控制， 作为一线 责 任人将风险控 制在最小 范 围内。同时 ，公司设
立监察稽核部 和风险管 理 部，两者依各 自职能对 公 司运作各环节 的各类风 险 进行监控与 分析，并
向管理 层汇 报。 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
第 36 页 共 51 页
本基金管理人 对于金融 工 具的风险管理 方法主要 是 通过定性分析 和定量分 析 的方法去估测 各
种风险产生的 可能损失 。 从定性分析的 角度出发 ， 判断风险损失 的严重程 度 和出现同类 风险损失
的频度。同时 从定量分 析 的角度出发， 根据本基 金 的投资目标， 结合基金 资 产所运用金 融工具特
征通过特定的 风险量化 指 标、模型，及 时可靠地 对 各种风险进行 监督、检 查 和评估，并 通过相应
决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国工商银 行，与该 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均以中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ，违约风
险可能性很小 ；在银行 间 同业市场进行 交易前均 对 交易对手进行 信用评估 并 对证券交割 方式进行
限制以 控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，并 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 有的金融工具 变现的难 易 程度。本基金 的流动性 风 险一方面来自 基
金份额持有人 随时可以 赎 回其持有的份 额，另一 方 面来自于投资 品种所处 的 市场交易不 活跃所带
来的变现困难 。本基金 所 持证券均在证 券交易所 上 市，因此本期 末本基金 持 有的证券均 能及时变
现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限 一般不超
过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
第 37 页 共 51 页
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 买入 返售 金融 资产、 部分 应收 申购 款及 债券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,581,032.04 - - - - - 1,581,032.04
结算备 付金
685,564.28 - - - - - 685,564.28
存出保 证金
592.67 - - - - - 592.67
交易性 金融 资产
- - 2,412,785.00 11,792,168.50 754,953.60 - 14,959,907.10
买入返 售金 融资
产
800,005.20 - - - - - 800,005.20
应收证 券清 算款
- - - - - 404.38 404.38
应收 利息
- - - - - 399,686.96 399,686.96
应收申 购款
- - - - - 9.92 9.92
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 3,067,194.19 - 2,412,785.00 11,792,168.50 754,953.60 400,101.26 18,427,202.55
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 11,386.12 11,386.12
应付托 管费 - - - - - 3,253.17 3,253.17
应付交 易 费用 - - - - - 2,097.01 2,097.01
应交税 费 - - - - - 398,851.36 398,851.36
其他负 债 - - - - - 47,107.06 47,107.06
负债总 计 - - - - - 462,694.72 462,694.72
利率敏 感度 缺口 3,067,194.19 - 2,412,785.00 11,792,168.50 754,953.60 -62,593.46 17,964,507.83
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,403,445.66 - - - - - 1,403,445.66
结算备 付金 231,368.51 - - - - - 231,368.51
存出保 证金 37.54 - - - - - 37.54
交易性 金融 资产 - - 520,200.00 13,684,625.10 784,411.20 - 14,989,236.30
买入返 售金 融资
产
1,300,008.45 - - - - - 1,300,008.45
应收利 息 - - - - - 371,478.89 371,478.89 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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应收申 购款 - - - - - 99.21 99.21
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 2,934,860.16 - 520,200.00 13,684,625.10 784,411.20 371,578.10 18,295,674.56
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 99,324.33 99,324.33
应付赎 回款 - - - - - 2,955.44 2,955.44
应付赎 回费 - - - - - 11.14 11.14
应付管 理人 报酬 - - - - - 10,690.78 10,690.78
应付托 管费 - - - - - 3,054.48 3,054.48
应付交 易费 用 - - - - - 691.37 691.37
应交税 费 - - - - - 298,190.16 298,190.16
其他负 债 - - - - - 95,000.00 95,000.00
负债总 计 - - - - - 509,917.70 509,917.70
利率敏 感度 缺口 2,934,860.16 - 520,200.00 13,684,625.10 784,411.20 -138,339.60 17,785,756.86
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
影响生 息资 产公 允价 值的 其他变 量不 变， 仅利 率发 生变动 ；
利率变 动范 围合 理。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升0.1% -24,774.72 -39,788.85
市场利 率下 降0.1% 24,774.72 39,788.85
注：1、 上表 为利 率风 险的 敏感性 分析 ， 反 映了 在其 他变量 不变 的假 设下 ， 利 率发生 合理 、 可 能的
变动时 ，为 交易 而持 有的 债券公 允价 值的 变动 将对 基金净 值产 生的 影响 ；
2、 本期 末时 间为 2017 年6 月30 日；
3、资 产负 债表 日基 金资 产 净值的 影响 金额 单位 为人 民币元 。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由 所持 有的 金融 工具 的公允 价值 决定 。本 基金 通过投 资组 合的 分散 化降 低市场 价格 风险 。 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 - - - -
交 易 性金 融资产 － 基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 14,959,907.10 83.27 14,989,236.30 84.28
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 14,959,907.10 83.27 14,989,236.30 84.28
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
基金的 市场 价格 风险 主要 源于市 场的 系统 性风 险， 即与基 金的 贝塔 系数 紧密 相 关 ；
以下分 析， 除业 绩比 较基 准发生 变动 ，其 他影 响基 金资产 公允 价值 的风 险变 量保
持不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准增 加1% 56,467.73 75,572.80
业绩比 较基 准减 少1% -56,467.73 -75,572.80
注：1、本基金 管理人运 用 资本-资产定价 模型（CAPM ）对本基金的 市场价格 风 险进行分析 。上表
为市场价格风 险的敏感 性 分析，反映了 在其他变 量 不变的假设下 ，业绩比 较 基准所对应 的市场组
合的价 格发 生合 理、 可能 的变动 时， 将对 基金 净值 产生的 影响 ；
2、 本期 末时 间为 2017 年6 月30 日；
3、资 产负 债表 日基 金资 产 净值的 影响 金额 单位 为人 民币元 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 14,959,907.10 81.18
其中： 债券 14,959,907.10 81.18
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍生 品投 资 - -
5 买入返 售金 融资 产 800,005.20 4.34
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,266,596.32 12.30
7 其他各 项资 产 400,693.93 2.17
8 合计 18,427,202.55 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
第 41 页 共 51 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 14,361,227.10 79.94
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 598,680.00 3.33
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 14,959,907.10 83.27
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122625 12 升华 债 16,000 1,620,960.00 9.02
2 124256 13 苏泊 尔 16,130 1,610,741.80 8.97
3 122776 11 新光 债 16,000 1,583,840.00 8.82
4 122096 11 健康 元 15,010 1,543,178.10 8.59
5 124206 13 祥源 债 15,500 1,511,870.00 8.42
华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资产 支持 证券 。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 投资 范围 不包 括国债 期货 投资 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
无。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期末未 出现 被监管 部门立案调查， 或 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.11.2
注：本基金本报告期 末未 持有股票投资。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 592.67 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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2 应收证 券清 算款 404.38
3 应收股 利 -
4 应收利 息 399,686.96
5 应收申 购款 9.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 400,693.93
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金资 产净 值
比例（ ％）
1 132006 16 皖新 EB 317,820.00 1.77
2 132004 15 国盛 EB 280,860.00 1.56
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
182 90,956.58 10,000,009.25 60.41% 6,554,087.79 39.59%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
24,337.66 0.147%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管理人固有
资金
10,000,000.00 60.41 10,000,000.00 60.41 三年
基金管理人高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 60.41 10,000,000.00 60.41 - 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年8 月20 日 ）基 金份 额总 额 197,981,907.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,471,887.06
本报告 期基 金总 申购 份额 60,228,610.25
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 60,146,400.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） 0.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,554,097.04
华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1）报 告期 内基 金管 理人重 大 人事 变动
经华宸 未来 基金 管理 有限 公司第 二届 董事 会第 十二 次会议 审议 通过， 并 于2017 年3 月 29 日
公告， 由董 事长 于建 琳代 任总经 理。
经华宸 未来 基金 管理 有限 公司第 二届 董事 会第 九次 会议审 议通 过， 并 于2017 年 5 月 18 日公
告，聘 任许 春华 先生 为公 司副总 经理 。
经华宸 未来 基金 管理 有限 公司第 二届 董事 会第 十四 次会议 审议 通过， 并 于2017 年6 月 28 日
公告， 聘任 许春 华先 生为 公司总 经理 ，杨 桐先 生不 再担任 公司 总经 理。
经华宸 未来 基金 管理 有限 公司 2017 年度 第二 次临时 股 东会 会议 决议 通过 ，选 举 许春 华先生
为公司董 事， 杨桐 先生 不再 担 任公 司董 事。
（2）基 金托 管人 的专 门基金 托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的会计 师事 务 所为立 信会 计师事 务所 （ 特殊普 通合 伙） ， 本报告期 内本基 金未 更
换会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - 2,097.01 100.00% -
注：1、 基金 选择 代理 证券 买卖的 证券 经营 机构 并租 用其专 用交 易单 元的 选择 标准为: 该证 券经营
机构资 历雄 厚， 信誉 良好 ，注册 资本 不少 于 3 亿元 人民币 ；财 务状 况良 好， 经营行 为规 范， 最 近
一年未发生重 大违规行 为 而受到有关管 理机关的 处 罚；内部管理 规范、严 格 ，具备健全 的内控制
度，并能满足 基金运作 高 度保密的要求 ；具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件， 交易设施
符合代理本基 金进行证 券 交易的需要， 并能为本 基 金提供全面的 信息服务 ； 研究实力较 强，有固
定的研究机构 和专门研 究 人员，能及时 、定期、 全 面地为本基金 提供宏观 经 济、行业情 况、市场
走向、个股分 析的研究 报 告及周到的信 息服务， 并 能根据基金投 资的特定 要 求，提供专 题研究报
告；
2、 基金 租用 专用 交易 单元的 程 序： 本 基金 管理 人根据 上 述标 准考 察证 券经 营机 构， 考察 结果
经公司领导审 批后，与 被 选中的证券经 营机构签 订 《券商交易单 元租用协 议 》并办理基 金专用交
易单元 租用 手续 ；交 易单 元租用 协议 期限 为一 年， 到期后 若双 方没 有异 议可 自动延 期一 年；
3、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 变更 情况 ：无。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购 交易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证 券 - - - - - - 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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兴业证 券 13,099,185.57 100.00% 216,600,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华宸未 来基 金管 理有 限公 司关于
旗下证 券投 资基 金2016 年12 月
31 日基 金资 产净 值和 份额的 公 告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及本
公司网 站
2017 年 1 月 3 日
2
华宸未 来信 用增 利债 券型 发起式
证券投 资基 金2016 年第4 季度报
告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及本
公司网 站
2017 年 1 月 19 日
3
关于新 增东 海证 券股 份有 限公司
为华宸 未来 旗下 证券 投资 基金代
销机构 并开 通基 金定 投业 务的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及本
公司网 站
2017 年 2 月 13 日
4
关于新 增诺 亚正 行（ 上海 ）基金
销售投 资顾 问为 华宸 未来 旗下证
券投资 基金 代销 机构 并开 通基金
定投业 务及 参与 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及本
公司网 站
2017 年 2 月 13 日
5
关于旗 下基 金参 加北 京钱 景财富
投资管 理有 限公 司基 金申 购及定
投手续 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及本
公司网 站
2017 年 2 月 27 日
6
华宸未 来基 金高 级管 理人 员变更
公告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及本
公司网 站
2017 年 3 月 29 日
7
华宸未 来信 用增 利债 券型 发起式
证券投 资基 金2016 年 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及本
公司网 站
2017 年 3 月 29 日
8
华宸未 来信 用增 利债 券型 发起式
证券投 资基 金更 新招 募说 明书
2017 年第1 号摘 要
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及本
公司网 站
2017 年 4 月 5 日
9
华宸未 来信 用增 利债 券型 发起式
证券投 资基 金更 新招 募说 明书
2017 年第1 号
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及本
公司网 站
2017 年 4 月 5 日
10
华宸未 来信 用增 利债 券型 发起式
证券投 资基 金2017 年第1 季度报
告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及本
公司网 站
2017 年 4 月 24 日
11
关于新 增南 京苏 宁基 金销 售有限
公司为 华宸 未来 旗下 华宸 未来信
用增利 债券 型发 起式 证券 投资基
金的代 销机 构并 开通 基金 定投业
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及本
公司网 站
2017 年 4 月 27 日 华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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务及参 与费 率优 惠活 动的 公告
12
关于华 宸未 来基 金直 销柜 台开展
申购费 赎回 费费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及本
公司网 站
2017 年 5 月 12 日
13
华宸未 来基 金高 级管 理人 员变更
公告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及本
公司网 站
2017 年 5 月 18 日
14
关于新 增中 期资 产管 理有 限公司
为华宸 未来 旗下 华宸 未来 信用增
利债券 型发 起式 证券 投资 基金的
代销机 构及 参与 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及本
公司网 站
2017 年 6 月 16 日
15
华宸未 来基 金管 理有 限公 司高级
管理人 员变 更公 告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及本
公司网 站
2017 年 6 月 28 日
华宸信用增利 2017 年半年度报 告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 172 天 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 60.41%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
若此单一 投资人 短时间 内 集中赎回 ，可能 会有一 定 的流动性 风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、 中国 证监 会批 准本 基金设 立 的文 件；
2、 《华 宸未 来信 用增 利债 券型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3、 《华 宸未 来信 用增 利债 券型发 起式 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4、 《华 宸未 来信 用增 利债 券型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
5、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
6、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件。
12.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查阅 方式
投资者 可登 陆基 金管 理人 互联网 站 （http://www.hcmirae.com) 查阅 ， 或 在营 业时间 内至 基金
管理人 、基 金托 管人 办公 场所免 费查 询。
华 宸未 来基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 26 日
