华夏移动互联灵活配置混合型
证券投资基金（QDII ）
2017 年 半 年度 报 告 摘 要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏移 动互 联灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（QDII ）
基金简 称 华夏移 动互 联混 合（QDII ）
基金主 代码 002891
交易代 码 002891
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 14 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 185,871,273.31 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
在严格控 制投 资风险 的前 提下，通 过积 极主动 的跨 境投资， 力求 实现基 金
资产的 持续 稳健 增值 。
投资策 略
本基金将 依据 对全球 宏观 经济发展 走向 、区域 经济 发展态势 、经 济政策 、
法律法规 等可 能影响 证券 市场的重 要因 素的分 析和 预测，并 结合 股票、 债
券等不同 金融 工具的 风险 收益特征 ，确 定资产 配置 比例并不 时进 行调整 ，
以保持 基金 资产 配置 的有 效性。
业绩比 较基 准
中 证信息 指数收 益率*30%+ 中 证海外 中国互 联网指 数收 益率*30%+ 上证国
债指数 收益 率*40%
风险收 益特 征
本基金属 于混 合基金 ，风 险与收益 高于 债券基 金与 货币市场 基金 ，属于 较
高风险、 较高 收益的 品种 。本基金 为全 球证券 投资 基金，除 了需 要承担 与
国内证券 投资 基金类 似的 市场波动 风险 之外， 本基 金还面临 汇率 风险等 海
外市场 投资 所面 临的 特别 投资风 险。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 李彬 王永民
联系电 话 400-818-6666 010-66594896
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95566
传真 010-63136700 010-66594942
2.4 境 外资 产托 管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
办公地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
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邮政编 码 -
2.5 信 息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 2,224,122.97
本期利 润 17,551,418.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0646
本期加 权平 均净 值利 润率 6.33%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.41%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 2,221,609.89
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0120
期末基 金资 产净 值 197,508,511.31
期末基 金份 额净 值 1.063
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 6.30%
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.10% 0.98% 2.32% 0.50% 0.78% 0.48%
过去三 个月 2.80% 0.86% 4.27% 0.51% -1.47% 0.35%
过去六 个月 6.41% 0.67% 10.93% 0.47% -4.52% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
6.30% 0.64% 9.25% 0.46% -2.95% 0.18% 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
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3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏移 动互 联灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（QDII ）
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2016 年 12 月 14 日至 2017 年 6 月 30 日)
注： ① 本基 金合 同 于 2016 年 12 月 14 日生 效。
② 根据 华夏 移动 互联 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （QDII ）的基金合 同规 定 ，本基 金自 基金 合
同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 本基金 合同 第十 二部 分 “ 二 、 投 资范 围 ” 、 “ 四 、 投
资限制 ” 的 有关 约定 。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
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RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2017 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏大 盘
精选混 合 在 137 只普 通偏 股 型基 金（A 类 ）中 排名 第 5 ；华 夏消 费升 级混 合 A 在 256 只灵 活配 置型
基金（ 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%）（ A 类） 中排 名第 2 ；华 夏回报 混合 A 和华夏 回
报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金（A 类 ）中排 名第 2 和第 3； 华 夏全球 股票(QDII) 在 56
只 QDII 股票型基 金 （A 类 ） 中排 名第 3 ； 华 夏安 康债 券 C 在 126 只 普通 债券 型 基金 （ 二级 非 A 类）
中排名 第 9 ；华 夏可 转债 增强债 券 A 在 17 只可 转 换债券 型基 金（A 类） 中 排名 第 3。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 “2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ” 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李准
本基金 的基
金经理 ，国
际投资 部副
总裁
2016-12-14 - 9 年
西南财 经大 学技
术经济 及管 理专
业硕士 。 曾任 花旗
环球金 融亚 洲有
限公司 行业 研究
员、 国 泰君 安 （香
港） 有限 公司 分析
员、 中国 银行 深圳
分行客 户经 理等 。
2012 年 10 月 加入
华夏基 金管 理有
限公司 ， 曾任 国际
投资部 研究 员等 。
刘平
本基金 的基
金经理 、股
2016-12-14 - 10 年
金融学 硕士 。 2007
年 2 月 加入 华夏华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
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票投资 部总
监
基金管 理有 限公
司， 曾任 行业 研究
员、 投 资经 理、 机
构投资 部总 监等 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年 ， 国 际方 面， 全 球主 要经济 体 的 宏观 经济 都在 逐步复 苏。 美国 劳动 力市 场接近 充分 就业 ，
GDP 接近 潜在 增长 率， 美 联储如 期在 3 月、6 月分 别加息 25 个基点 ，虽然 PMI 等数据在 2 季度有
所回落 ， 但经 济仍处 在扩 张过程 中 。 欧 洲的情 况也 相对乐 观 ，GDP 继 续增 长 ， 通 胀温 和， 欧央 行表
达出相对温和的退出超级 宽松的意向。强势美元从 高位逐步回归合理估值， 全球新兴经济体的货币
政策压力也相对缓解。国内方面，经济整体维持企稳反弹态势，固定资产投资稳步向好，PPI 在不
断创出 新高 后从 5 月份 开 始回落 ，通 胀表 现温 和， 供给侧 改革 取得 阶段 性成 效，企 业盈 利仍 处在 改
善通道 中， 多地 政府 针对 房价快 速上 涨的 现象 出台 了地产 调控 政策 ， 房 价涨 幅有所 回落 。 政 策方 面 ，
2 季度以来在加强金融监 管与防范化解系统性金融 风险的工作基调下，央行 整体上维持了流动性的华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
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稳定。
市场方 面， 欧美 主流 股市在1 季度均 呈现 上涨 行情， 纳 斯达克 指数 上涨14% ， 恒 生 指数上涨18% 。
具体而言，年初，投资者 情绪偏悲观，对宏观经济 的恢复缺乏信心，美股和 港股的整体市场估值在
历史平均水平以下，之后 随着全球主要经济体宏观 数据的公布以及美股、港 股等主要公司公布了超
预期的 1 季 报业 绩， 投资 者信心 逐渐 恢复 ，美 股和 港股的 估值 水平 得以 提升 。进入 2 季 度， 市场 对
特朗普交易逐步回归理性 ，资金逐步开始回流新兴 市场，港股受益于深港通 的开通，在整个新兴市
场中的 涨幅 较为 突出 ，美 股在不 断超 预期 的上 市公 司的业 绩催 化下 ，也 维持 了 1 季度 的上 涨动 能 。
国内股 市方 面， 在 经济 增 长惯性 与加 强金 融监 管的 复合环 境下， A 股市 场上 半年分 化严 重， 沪 深 300
指数上 涨 10.8% ， 创 业板 综 指下 跌 10.1% 。 分行 业看 ， 低估值 蓝筹 和业 绩确 定性 高的家 电 、 食 品饮 料、
银行、 电子 行业 涨幅 较好 ，而估 值较 贵的 农业 、纺 织服装 、计 算机 、传 媒等 行业则 下跌 较多 。
本基金 基金 合同 于 2016 年 12 月 14 日生 效， 在 年 初的封 闭期 内， 本 基金 采 取了较 为审 慎的 建仓
策略，以求基金净值的稳 步上涨，在积累了净值安 全垫后，本基金加大了操 作的灵活度，提高了股
票仓位 ， 并 在 2 季度 持续 保持了 较高 仓位 的积 极运 作。 本 基金 在 A 股、 港股 、 美股 等市 场均 维持 了
一定比 例的 仓位 ，并 根据 选股情 况在 三个 市场 中切 换持仓 结构 。具 体配 置上 ，本基 金在 1 季度 主 要
围绕估值差异配置个股，2 季度主要围绕业绩超预 期配置个股，集中投资了 互联网巨头股票和苹果
产业链 龙头 公司 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.063 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 6.41% ， 同 期
业绩比 较基 准增 长率 为 10.93% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，预计全球主 要经济体的宏观经济仍将 继续复苏，美联储货币政 策较预期更为激烈
的概率不大，新兴经济体 货币政策将更容易保持独 立性，经济恢复的平稳性 将得到保障。中国经济
增长惯 性依 然存 在， 但需 关注一 些前 瞻性 指标 的走 弱。市 场层 面， 美股 标普 500 中 的绝 大部分 板 块
估值己 在历 史均 值之 上， 港股龙 头个 股的 估值 也处 于历史 高位 ，A 股 价值 股 的估值 水平 亦都 恢复 到
均值之 上， 我们 认为 下半 年选股 难度 显著 大于 上半 年。
投资策 略上，本基金 仍然坚持既 定的 “ 自 下而上、精选个股 ” 的策略 。考虑到部分个股 的估值已
经恢复到历史均值以上， 在选股方面我们将更注重 个股业绩的长期可持续性 。在行业配置方面，我
们仍将聚焦于己经凸显优 势的互联网巨头企业，包 括社交平台、电商、人工 智能、云计算、游戏娱
乐等，同时也会挖掘一些 潜在的行业发展大方向带 来的投资机会，例如与新 能源汽车和智能驾驶相
关的汽 车电 子公 司， 以及 受益于 电商 发展 的新 兴商 业模式 的公 司。 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
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珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为 基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%
以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负 责估
值工作决策和执行的专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在华夏 移动互联灵活配置 混合型证
券投资 基金 （QDII ） （以下 称 “ 本 基金 ” ） 的托 管过 程 中， 严格 遵守 《 证券 投资 基金法 》 及其 他有 关法
律法规、基金合同和托管 协议的有关规定，不存在 损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
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有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险 及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 移动 互联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（QDII ）
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款
26,607,740.38 173,041,630.14
结算备 付金
169,946.86 -
存出保 证金
60,791.34 -
交易性 金融 资产
173,794,639.89 13,040,081.88
其中： 股票 投资
173,794,639.89 13,040,081.88
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 80,000,000.00
应收证 券清 算款
649,837.36 49,878,661.49
应收利 息
547.18 91,802.20
应收股 利
87,607.84 -
应收申 购款
295,023.31 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
201,666,134.16 316,052,175.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- - 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
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应付证 券清 算款
521,206.43 -
应付赎 回款
2,933,021.00 -
应付管 理人 报酬
329,773.21 264,454.67
应付托 管费
64,122.57 51,421.77
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
219,166.36 9,922.97
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
90,333.28 -
负债合 计
4,157,622.85 325,799.41
所有者权益：
- -
实收基 金
185,871,273.31 316,023,374.01
未分配 利润
11,637,238.00 -296,997.71
所有者 权益 合计
197,508,511.31 315,726,376.30
负债和 所有 者权 益总 计
201,666,134.16 316,052,175.71
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.063 元 ，基 金份 额总 额 185,871,273.31 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 移动 互联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（QDII ）
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入
21,455,892.73
1.利息 收入
456,919.88
其中： 存款 利息 收入
170,091.40
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
286,828.48
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
6,699,655.32
其中： 股票 投资 收益
4,850,521.71
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
1,849,133.61
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
15,327,295.58
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
-1,430,749.49 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
11
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
402,771.44
减：二、费用
3,904,474.18
1.管理 人报 酬
2,482,348.66
2.托管 费
482,678.88
3.销售 服务 费
-
4.交易 费用
848,284.27
5.利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.其他 费用
91,162.37
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
17,551,418.55
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
17,551,418.55
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 移动 互联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（QDII ）
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
316,023,374.01 -296,997.71 315,726,376.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 17,551,418.55 17,551,418.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-130,152,100.70 -5,617,182.84 -135,769,283.54
其中：1.基 金申 购款 29,405,242.04 866,744.06 30,271,986.10
2.基金 赎回 款 -159,557,342.74 -6,483,926.90 -166,041,269.64
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
185,871,273.31 11,637,238.00 197,508,511.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 重要 会计 政策 和会 计 估计 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
12
6.4.1.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
6.4.1.2 记账 本位 币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.1.3 金融 资产 和金 融负 债的分 类
1、金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。
本基金 目前 持有 的股 票投 资( 包括 股票 、 存托 凭证 及 信托凭 证投 资) 、 基 金投 资 、 债 券投 资 、 资 产
支持证券投资和衍生工具 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产。除衍生工具所
产生的金融资产在资产负 债表中以衍生金融资产列 示外，以公允价值计量且 其公允价值变动计入损
益的金 融资 产在 资产 负债 表中以 交易 性金 融资 产列 示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
2、金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债包括交易性金融负 债及衍生金融负债等。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 和各类 应付 款项 等。
6.4.1.4 金融 资产 和金 融负 债的初 始确 认、 后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利、债券或资产支持证 券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独 确认为应收项目。应收款 项和其他金融负债的相关 交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续计量，应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬
已转移 时， 终止 确认 该金 融资产 。终 止确 认的 金融 资产的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。
6.4.1.5 金融 资产 和金 融负 债的估 值原 则 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
13
本基金 持有 的股 票投 资( 包 括股票 、 存托 凭证 及信 托 凭证投 资) 、 基 金投 资 、 债 券投资 、 资产 支持
证券投 资和 衍生 工具 按 如 下原则 确定 公允 价值 并进 行估值 ：
1、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
2、 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 或证 券
发行机构发生了影响证券 价格的重大事件，参考类 似投资品种的现行市价及 重大变化等因素，调整
最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
3、 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场参 与者 普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格 验 证具 有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
6.4.1.6 金融 资产 和金 融负 债的抵 销
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务
且交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
6.4.1.7 实收 基金
实收基金为对外发行基 金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。对于曾经
实施份额拆分或折算的基 金，由于基金份额拆分或 折算引起的实收基金份额 变动于基金份额拆分日
或基金份额折算日根据拆 分前或折算前的基金份额 数及确定的拆分或折算比 例计算认列。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 对于已开放转换业务的
基金，上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的 转入基金的实收基金增加 和转出基金的实收基金
减少。
6.4.1.8 损益 平准 金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金 份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润。
6.4.1.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
股票( 含 股票、 存托 凭证 及 信托凭 证) 投 资和 基金 投资 在持有 期间 应取 得的 现金 股利和 基金 分红 收
益扣除股票和基金交易所 在地适用的预缴所得税后 的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
14
取得的按票面利率计算的 利息扣除在交易所在地适 用的预缴所得税后的净额 确认为利息收入。资产
支持证券在持有期间收到 的款项，根据资产支持证 券的预计收益率区分属于 资产支持证券投资本金
部分和 投资 收益 部分 ， 将本 金部分 冲减 资产 支持 证券 投资成 本 ， 并 将投 资收 益部 分确认 为利 息 收 入 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允 价值与初 始确认金额之间 的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的按直
线法近 似计 算。
6.4.1.10 费 用的 确认 和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
按直线 法近 似计 算。
6.4.1.11 基 金的 收益 分配 政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人 可选择现金红
利或将现金红利按分红权 益再投资日的基金份额净 值自动转为基金份额进行 再投资。期末可供分配
利润指 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现收 益的 孰低 数。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.1.12 外 币交 易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。
外币货币性项目，于估值 日采用估值日的即期汇率 折算为人民币，所产生的 折算差额直接计入
汇兑损益科目。以公允价 值计量的外币非货币性项 目，于估值日采用估值日 的即期汇率折算为人民
币，与 所产 生的 折算 差额 直接计 入公 允价 值 变 动损 益科目 。
6.4.1.13 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。
经营分部是指本基金内同 时满足下列条件的组成部 分： （1）该组成部分能 够 在日常活动中产生
收入、发生费用 ； （2）本 基金管理人能够定期评价 该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、
评价其业绩； （3） 本基金 能够取得该组成部分的财 务状况、经营成果和现金 流量等有关会计信息。
如果两 个或 多个 经营 分部 具有相 似的 经济 特征 ，并 且满足 一定 条件 的， 则合 并为一 个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 。 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
15
6.4.1.14 其 他重 要的 会计 政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
1、 对于 特殊 事项 停牌 股票 ， 根据 中国 证监 会公 告[2008]38 号 《关 于进 一步规 范 证券投 资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ， 本基 金参考 《 中国 证券 业协 会基 金估值 工作 小组 关于 停牌 股票估 值的 参考 方法 》
对重大 影响 基金 资产 净值 的特殊 事项 停牌 股票 进行 估值。
2、 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
3、 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
4 、对于 在证券交 易所上市或 挂牌转让 的固定收 益品种( 可 转换债 券、资产 支持证 券和私募 债券
除外)，于 2015 年 3 月 20 日起按 照中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基 金业协 会估 值核 算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
5、 本 基金 作为 境外 投资 者 在各个 国家 和地 区证 券市 场的投 资所 得的 相关 税负 是基于 其现 行的 税
法法规。各个国家和地区 的税收规定可能发生变化 ，或者实施具有追溯力的 修订，从而导致本基金
在正常的经营活动中，部 分交易和事项的最终税务 处理存在不确定性。在计 提和处理税收费用时，
本基金 需要 作出 相关 会计 估计。
6.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关联 方关 系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
16
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行 ” ） 基金托 管人
中国银 行（ 香港 ）有 限公 司 基金境 外资 产托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
6.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票 成交 总额 的比
例
中信证 券 40,496,059.96 6.70%
6.4.4.1.2 权 证交 易
无。
6.4.4.1.3 债 券交 易
无。
6.4.4.1.4 债 券回 购交 易
无。
6.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 31,124.65 7.04% 31,124.65 14.20%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。
6.4.4.2 关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
17
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,482,348.66
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
862,506.70
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.8% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 1.8%/ 当年 天数 。
③ 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售
活动中 产生 的相 关费 用， 该费用 按照 代销 机构 所代 销基金 的份 额保 有量 作为 基数进 行计 算， 从基 金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 482,678.88
注： ① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.35% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.35%/ 当年 天数。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行活 期
存款
4,835,969.34 164,905.87
中国银 行（ 香
港）有 限公 司
活期存 款
21,771,771.04 - 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
18
注： 本基 金的 活期 银行 存款 分别由 基金 托管 人中 国银 行和基 金境 外资 产托 管人 中国银 行 （香 港 ）
有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.5 期末 （2017 年 6 月 30 日） 本基 金持 有的 流通 受限证 券
6.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
无。
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估 值
单价
复牌
日期
复牌开 盘
单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
300109
新开
源
2017-03-27
重大
事项
42.11 - - 72,300.00 3,350,399.00 3,044,553.00 -
002175
东方
网络
2017-03-09
重大
事项
14.23 2017-07-13 14.74 175,600.00 2,938,767.40 2,498,788.00 -
300104
乐视
网
2017-04-17
重大
事项
28.64 - - 44,000.00 1,442,136.56 1,260,160.00 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无。
6.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
19
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
166,991,138.89 元 ，第 二层 次的余 额为 6,803,501.00 元，第 三 层 次的 余额 为 0 元。 （ 截至 2016 年 12
月 31 日止 ： 第 一层 次的 余 额为 13,040,081.88 元， 第 二层次 的余 额 为 0 元 ， 第 三 层次的 余额 为 0 元。 ）
6.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
6.4.6.5 增值 税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此 外， 根据 财政 部、 国家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
§7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
20
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 173,794,639.89 86.18
其中： 普通 股 146,761,241.82 72.77
存托凭 证 27,033,398.07 13.41
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,777,687.24 13.28
8 其他各 项资 产 1,093,807.03 0.54
9 合计 201,666,134.16 100.00
注：本 基金 本报 告期 末通 过港股 通机 制投 资香 港股 票的公 允价 值 为 8,820,740.40 元 ，占 基金 资
产净值 比例 为 4.47% 。
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区 ）证券 市场 的权 益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国香 港 82,111,498.39 41.57
中国内 地 62,030,810.49 31.41
美国 27,666,580.91 14.01
瑞士 1,985,750.10 1.01
合计 173,794,639.89 87.99
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益 投资组 合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
信息技 术 112,329,597.78 56.87
非必需 消费 品 27,678,200.78 14.01
工业 18,019,346.86 9.12 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
21
材料 7,498,180.88 3.80
金融 3,605,166.10 1.83
必需消 费品 3,079,476.09 1.56
能源 1,584,671.40 0.80
保健 - -
电信服 务 - -
房地产 - -
公用事 业 - -
合计 173,794,639.89 87.99
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 权益 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称 ( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代
码
所在
证券
市场
所属
国家
( 地
区)
数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1
JU TENG INTERNATIONAL
HOLDINGS LTD
巨腾国 际
控股有 限
公司
03336 香港
中国
香港
4,858,000.00 13,492,337.15 6.83
2
ASM PACIFIC
TECHNOLOGY LTD
- 00522 香港
中国
香港
145,000.00 13,277,006.20 6.72
3 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控 股
有限公 司
00700 香港
中国
香港
54,100.00 13,109,688.59 6.64
4
SUNNY OPTICAL
TECHNOLOGY GROUP CO
LTD
舜宇光 学
科技( 集
团) 有限
公司
02382 香港
中国
香港
183,000.00 11,118,055.20 5.63
5
GUANGZHOU
AUTOMOBILE GROUP CO
LTD
广州汽 车
集团股 份
有限公 司
02238 香港
中国
香港
876,000.00 10,416,081.50 5.27
6
SHENZHEN O-FILM TECH
CO LTD
欧菲光 002456 深圳
中国
内地
558,327.00 10,144,801.59 5.14
7 BAOZUN INC - BZUN
纳斯
达克
美国 67,000.00 10,062,626.02 5.09
8
CHINA YUHUA
EDUCATION CORP LTD
中国宇 华
教育集 团
有限公 司
06169 香港
中国
香港
4,200,000.00 9,842,212.80 4.98
9
SANAN
OPTOELECTRONICS CO
LTD
三安光 电 600703 上海
中国
内地
417,945.00 8,233,516.50 4.17
10 MOMO INC - MOMO
纳斯
达克
美国 25,721.00 6,440,070.90 3.26 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
22
注： ① 所用 证券 代码 采用 当地市 场代 码。
② 投资 者欲 了解 本报 告期 末基金 投资 的所 有权 益投 资明 细 ，应 阅读 登载 于本 基金管 理人 网站 的
半年度 报告 正文 。
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.5.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 权益 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基
金
资产净 值
比例（ ％）
1
SUNNY OPTICAL
TECHNOLOGY GROUP
CO LTD
02382 18,981,201.61 6.01
2
GUANGZHOU
BAIYUNSHAN
PHARMACEUTICAL
HOLDINGS CO LTD
00874 15,539,598.50 4.92
3
ASM PACIFIC
TECHNOLOGY LTD
00522 14,428,387.81 4.57
4
TENCENT HOLDINGS
LTD
00700 13,379,369.11 4.24
5 IGG INC 00799 13,263,557.35 4.20
6
JU TENG
INTERNATIONAL
HOLDINGS LTD
03336 13,185,253.19 4.18
7
DALIAN ZHIYUN
AUTOMATION CO LTD
300097 9,988,837.81 3.16
8
CHINA YUHUA
EDUCATION CORP LTD
06169 9,621,932.16 3.05
9
GUANGZHOU
AUTOMOBILE GROUP
CO LTD
02238 9,593,424.60 3.04
10
QINGDAO KINGKING
APPLIED CHEMISTRY
CO LTD
002094 9,517,063.28 3.01
11 BAOZUN INC BZUN 8,121,421.67 2.57
12
GEELY AUTOMOBILE
HOLDINGS LTD
00175 7,965,133.53 2.52
13
SANAN
OPTOELECTRONICS CO
LTD
600703 7,493,022.91 2.37 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
23
14
SUZHOU ANJIE
TECHNOLOGY CO LTD
002635 6,792,877.00 2.15
15 QUALCOMM INC QCOM 6,627,023.56 2.10
16 NINESTAR CORP 002180 6,505,628.00 2.06
17
MINMETALS CAPITAL
CO LTD
600390 6,470,504.90 2.05
18
GUANGDONG JANUS
INTELLIGENT GROUP
CORP LTD
300083 6,278,466.00 1.99
19 MOMO INC MOMO 5,344,101.69 1.69
20
SHENZHEN O-FILM
TECH CO LTD
002456 5,133,150.04 1.63
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 权益 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基
金
资产净 值
比例（ ％）
1 IGG INC 00799 15,224,613.55 4.82
2
GUANGZHOU BAIYUNSHAN
PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD
00874 14,659,565.44 4.64
3
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO
LTD
02382 12,300,368.07 3.90
4 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 00175 8,714,604.42 2.76
5 QUALCOMM INC QCOM 6,158,976.83 1.95
6
GUANGDONG JANUS INTELLIGENT GROUP
CORP LTD
300083 5,752,803.00 1.82
7 ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD 002236 5,586,416.95 1.77
8 MINMETALS CAPITAL CO LTD 600390 5,481,156.00 1.74
9 WULIANGYE YIBIN CO LTD 000858 4,792,535.00 1.52
10 WEIBO CORP WB US 4,764,183.21 1.51
11 GOERTEK INC 002241 4,509,467.13 1.43
12 NINESTAR CORP 002180 4,488,621.35 1.42
13
QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY
CO LTD
002094 4,378,748.54 1.39
14 LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD 002475 4,304,187.58 1.36
15 DR PENG TELECOM & MEDIA GROUP CO LTD 600804 4,112,061.46 1.30
16 OPPLE LIGHTING CO LTD 603515 4,072,055.86 1.29
17 HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD 002217 3,921,939.05 1.24
18 MICRON TECHNOLOGY INC MU 3,884,405.46 1.23
19 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 00762 3,872,173.64 1.23 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
24
20 TENCENT HOLDINGS LTD 00700 3,695,087.71 1.17
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5.3 权益 投资 的买 入成 本 总额及 卖出 收入 总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 372,577,367.05
卖出收 入（ 成交 ）总 额 232,000,626.33
注： “ 买入 成本 ” 、“ 卖 出收 入 ” 均 按买 卖成 交金 额（ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关
交易费 用。
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 金融 衍生 品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资 组合 报告 附注
7.11.1 报告期内，本基金 投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.11.3 期 末其 他各 项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 60,791.34
2 应收证 券清 算款 649,837.36
3 应收股 利 87,607.84
4 应收利 息 547.18
5 应收申 购款 295,023.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
25
9 合计 1,093,807.03
7.11.4 期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,982 62,331.08 - - 185,871,273.31 100.00%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
60,719.97 0.03%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 12 月 14 日 ）基 金份 额总
额
316,023,374.01
本报告 期期 初基 金份 额总 额 316,023,374.01
本报告 期基 金总 申购 份额 29,405,242.04
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 159,557,342.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
26
本报告 期期 末基 金份 额总 额 185,871,273.31
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理 人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处
分。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
东方证 券 2 189,153,569.51 31.29% 139,667.62 31.59% -
CREDIT SUISSE - 138,970,689.48 22.99% 41,691.20 9.43% -
CICC - 100,390,941.71 16.61% 125,488.68 28.38% -
中国银 河证 券 5 55,639,527.48 9.20% 40,689.11 9.20% -
GOLDMAN SACHS - 42,823,355.57 7.08% 12,847.14 2.91% -
中信证 券 2 40,496,059.96 6.70% 31,124.65 7.04% -
BOCI SECURITIES - 28,613,343.66 4.73% 42,920.03 9.71% -
国信证 券 2 7,379,527.64 1.22% 6,872.59 1.55% -
中金公 司 2 1,110,978.42 0.18% 812.39 0.18% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ： 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
27
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了高 华证 券 、 国 泰 君安证 券 、 海 通证 券、 华泰 证券 、 瑞 银证 券、
申万宏 源证 券、 太平 洋证 券、天 风证 券、 万和 证券 、西部 证券 、兴 业证 券、 招商证 券、 招商 证券 、
中信建 投证 券、 中银 国际 证券的 交易 单元 作为 本基 金交易 单元 ，本 报告 期无 股票交 易及 应付 佣金 。
④ 在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，天 风证 券、 太平 洋证券 、万 和证 券的 部分 交易单 元为 本基 金
本期新 增的 交易 单元 。本 期没有 剔除 的券 商交 易单 元。
⑤ 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 ，佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、基 金
等交易 而合 计支 付该 券商 的佣金 合计 。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 基金交 易
成交
金额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 回购 成交
总额的 比例
成交
金额
占当期 基金
成交总 额的
比例
东方证 券 - - 40,000,000.00 100.00% - -
CREDIT
SUISSE
- - - - - -
CICC - - - - - -
中国银 河证 券 - - - - - -
GOLDMAN
SACHS
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中信证 券 - - - - - -
BOCI - - - - - - 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年 半年度报告 摘要
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SECURITIES
国信证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
§ 11 影响 投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
