华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘 要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏网 购精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 华夏网 购精 选混 合
基金主 代码 002837
交易代 码 002837
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 2 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 160,567,849.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 本 基金 以网 购消 费大 数 据为基 础构 建量 化投 资策
略，力 求实 现基 金资 产的 持续稳 健增 值。
投资策 略
本基金 以网 购消 费大 数据 为基础 构建 量化 投资 策略 ， 网 购消 费大 数据 指的 是
由蚂蚁 金服 提供 的网 上消 费行业 统计 型趋 势大 数据 ， 包 括销 售额 存量 长期 增
长、 销售 额长期 增长 、 成 交笔数 长期 增长 、 订 单量 存量长 期增 长、 销售 额存
量同比 、价 格同 比等 数据 。
本基金 是灵 活配 置混 合型 基金 ， 在 资产 配置 策略 和 股票投 资策 略上 均应 用网
购消费 大数 据 ， 充 分利 用 公司大 数据 研究 平台 的优 势， 分析 研究 网购 消费 大
数据， 力求 为投 资者 把握 网购消 费大 数据 中的 投资 机会。
业绩比 较基 准 中证主 要消 费指 数收 益率*50%+ 上证 国债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征
本基金 属于 混 合 基金 ， 风 险与收 益高 于债 券基 金与 货币市 场基 金 ， 低 于股 票
基金， 属于 较高 风险 、较 高收益 的品 种。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 郭明
联系电 话 400-818-6666 010-66105799
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 2,111,966.95
本期利 润 8,010,837.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0360
本期加 权平 均净 值利 润率 3.59%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.73%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2017 年6月30 日)
期末可 供分 配利 润 1,611,090.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0100
期末基 金资 产净 值 165,322,220.48
期末基 金份 额净 值 1.030
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2017 年6月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 3.00%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 3.83% 0.47% 4.14% 0.53% -0.31% -0.06%
过去三 个月 1.48% 0.45% 4.98% 0.52% -3.50% -0.07%
过去六 个月 3.73% 0.46% 10.10% 0.46% -6.37% 0.00%
自基金 合同 生
效起至 今
3.00% 0.40% 9.01% 0.46% -6.01% -0.06%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏网 购精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2016 年 11 月 2 日至 2017 年 6 月 30 日） 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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注： ① 本基 金合 同 于 2016 年 11 月 2 日生 效。
② 根据华夏网购精选灵活 配置混合型证券投资基金 的基金合同规定，本基金 自基金合同生效之
日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 本基 金合 同第十 二部 分 “ 二、 投资 范 围 ” 、 “ 四、 投资 限制 ”
的有关 约定 。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2017 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏大 盘
精选混 合 在 137 只普 通偏 股型基 金（A 类 ）中 排名 第 5 ；华 夏消 费升 级混 合 A 在 256 只灵 活配 置型华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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基金（ 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%）（ A 类） 中排 名第 2 ；华 夏回报 混合 A 和华夏 回
报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金（A 类 ）中排 名第 2 和第 3； 华 夏全球 股票(QDII) 在 56
只 QDII 股票型基金（A 类 ） 中排 名第 3 ； 华 夏安 康债 券 C 在 126 只 普通 债券 型 基金 （ 二级 非 A 类）
中排名 第 9 ；华 夏可 转债 增强债 券 A 在 17 只可 转 换债券 型基 金（A 类） 中 排名 第 3。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 “2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ” 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交 易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑煜
本基金 的基 金
经理、 董事 总
经理
2016-11-02 - 19 年
中国科 技大 学管 理科 学与 工
程学硕 士。 曾 任华 夏证 券 高级
分析师 ，大 成基 金高 级分 析
师、 投 资经 理。 2004 年 8 月加
入原中 信基 金， 曾 任股 权 投资
部总监、 华夏 基金 股票 投 资部
副总经 理， 华 夏红 利混 合 型证
券投资 基金 基金 经理 （2010
年 1 月 16 日至 2011 年 3 月 17
日期间 ） 、 华夏 经典 配置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理
（2006 年 8 月 11 日至 2011
年 3 月 17 日期 间） 等。
张弘弢
本基金 的基 金
经理、 董事 总
经理
2016-11-02 - 17 年
硕士 。 2000 年 4 月 加入 华 夏基
金管理 有限 公司， 曾任 研 究发
展部总 经理、 数量 投资 部 副总
经理， 上 证能 源交 易型 开 放式
指数发 起式 证券 投资 基金 基
金经理 （2013 年 3 月 28 日至
2016 年 3 月 28 日期 间） 等。 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年，国际方面，美国 经济数据持续改善，美联 储两次加息并公布了年内 缩表的计划；欧元
区经济恢复好于预期。国 内方面，我国经济延续了 稳中向好的发展态势，投 资、出口、消费均超出
市场预期，与此同时，经 济增长新动能发挥了积极 作用，经济增长质量不断 提高。在经济取得良好
开局的同时，政府也高度 重视房地产领域与金融领 域的潜在风险，出台了较 为严格的监管政策。报
告期内 ，货 币政 策维 持中 性，汇 率相 对稳 定。
市场方面，1 季度在国内 外基本面企稳确认、工业 品价格持续上涨、企业盈 利恢复、居民消费
升级等因素带动下，市场 走出了一波 震荡上涨行情 。2 季度期初，工业品价 格环比回落、金融领域
加强监 管等 因素 对风 险偏 好形成 一定 压制 ，市 场有 所调整 ，但 在雄 安新 区、 监管节 奏调 整、A 股纳
入 MSCI 等因素 影响 下， 市场走 出了 一波 以蓝 筹龙 头股板 块为 代表 的震 荡上 涨行情 。
基金投资运作方面，作为 灵活配置型基金，我们依 据量化择时模型在报告期 内进行了股票仓位
调整， 达到 了一 定规 避风 险的作 用。 同时 ， 我 们辅 助网购 大数 据以 及量 化模 型对 A 股行 业和 个股 股华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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票进行 选择 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.030 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 3.73% ， 同 期
业绩比 较基 准增 长率 为 10.10% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下 半年 ， 国 际方 面， 在 经济保 持平 稳增 长的 前提 下， 美 国预 期还 会加 息并 将启动 缩表 程序 。
国内方面，我国经济稳中 向好的发展态势有望进一 步巩固，改革也将深入推 进；货币政策仍会维持
上半年的中性偏紧的态势 。如果经济能够维持稳定 或政府出台超预期的改革 或提振市场的政策，市
场或将 有相 对较 好的 表现 。
投资策略方面，我们认为 下半年市场仍然是存量博 弈的市场，可能仍以价值 风格为主，我们会
根据量 化模 型的 结果 有针 对性地 进行 组合 构建 ，争 取为投 资者 获得 更多 的收 益。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%
以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告期内，本基金托管 人在对华夏网购精选灵活 配置混合型证券投资基金 的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期内，华夏网购精 选灵活配置混合型证券投 资基金的管理人 ——华夏 基金管理有限公司
在华夏网购精选灵活配置 混合型证券投资基金的投 资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存在任 何损 害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，华 夏网 购精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人依法对华夏基金 管理有限公司编制和披露 的华夏网购精选灵活配置 混合型证券投资基
金 2017 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、 利 润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 网购 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款
4,358,653.12 110,052,725.72
结算备 付金
32,645,558.67 3,544,850.14
存出保 证金
72,346.68 9,277.59
交易性 金融 资产
104,931,949.03 117,879,047.43
其中： 股票 投资
94,970,835.22 117,879,047.43
基金投 资
- -
债券投 资
9,961,113.81 - 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
20,000,000.00 80,000,000.00
应收证 券清 算款
6,411,702.27 18,840,185.76
应收利 息
127,458.99 89,471.26
应收股 利
- -
应收申 购款
20,763.13 8,887.70
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
168,568,431.89 330,424,445.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 16,202,916.92
应付赎 回款
2,483,933.28 3,080,119.46
应付管 理人 报酬
215,622.79 460,557.63
应付托 管费
35,937.14 76,759.59
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
422,170.06 91,607.21
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
88,548.14 3,852.80
负债合 计
3,246,211.41 19,915,813.61
所有者权益：
- -
实收基 金
160,567,849.97 312,559,452.88
未分配 利润
4,754,370.51 -2,050,820.89
所有者 权益 合计
165,322,220.48 310,508,631.99
负债和 所有 者权 益总 计
168,568,431.89 330,424,445.60
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.030 元 ，基 金份 额总 额 160,567,849.97 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 网购 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入
11,050,329.48
1.利息 收入
902,013.69
其中： 存款 利息 收入
437,443.96
债券利 息收 入
209,928.52
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
254,641.21
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
3,829,254.89
其中： 股票 投资 收益
1,554,473.98
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-21,855.33
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
1,371,384.00
股利收 益
925,252.24
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
5,898,870.79
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
420,190.11
减：二、费用
3,039,491.74
1.管理 人报 酬
1,672,484.24
2.托管 费
278,747.39
3.销售 服务 费
-
4.交易 费用
1,000,874.34
5.利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.其他 费用
87,385.77
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
8,010,837.74
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
8,010,837.74
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 网购 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 312,559,452.88 -2,050,820.89 310,508,631.99 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
11
金净值 ）
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 8,010,837.74 8,010,837.74
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-151,991,602.91 -1,205,646.34 -153,197,249.25
其中：1.基 金申 购款 10,639,671.19 45,298.52 10,684,969.71
2.基金 赎回 款 -162,631,274.10 -1,250,944.86 -163,882,218.96
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
160,567,849.97 4,754,370.51 165,322,220.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 重要 会计 政策 和会 计 估计
6.4.1.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
6.4.1.2 记账 本位 币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.1.3 金融 资产 和金 融负 债的分 类
1、金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。
本基金目前持有的股票投 资、债券投资、资产支持 证券投资和衍生工具分类 为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的 金融资产。除衍生工具所 产生的金融资产在资产负 债表中以衍生金融资产
列示外，以公允价值计量 且其公允价值变动计入损 益的金融资产在资产负债 表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
12
2、金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融 负债及其他金融
负债。以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债包括交易性金融负 债及衍生金融负债等。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
6.4.1.4 金融 资产 和金 融负 债的初 始确 认、 后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利、债券或资产支持证 券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独 确认为 应收项目。应收款 项和其他金融负债的相关 交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续计量，应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬
已转移 时， 终止 确认 该金 融资产 。终 止确 认的 金融 资产的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。
6.4.1.5 金融 资产 和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资、资产支持证券 投资和衍生工具按如下原 则确定公允价值并
进行估 值 ：
1、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
2、 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 或证 券
发行机构发生了影响证券 价格的重大事件，参考类 似投资品种的现行市价及 重大变化等因素，调整
最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
3、 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场参 与者 普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验 证具 有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
6.4.1.6 金融 资产 和金 融负 债的抵 销
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务
且交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
13
6.4.1.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益 平准金分摊部分后 的余额。对于曾经
实施份额拆分或折算的基 金，由于基金份额拆分或 折算引起的实收基金份额 变动于基金份额拆分日
或基金份额折算日根据拆 分前或折算前的基金份额 数及确定的拆分或折算比 例计算认列。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 对于已开放转换业务的
基金，上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的 转入基金的实收基金增加 和转出基金的实收基金
减少。
6.4.1.8 损益 平准 金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的 按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润。
6.4.1.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率计算的利息扣除在适用 情况下由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间 收到的 款项，根据资产
支持证券的预计收益率区 分属于资产支持证券投资 本金部分和投资收益部分 ，将本金部分冲减资产
支持证 券投 资成 本， 并将 投资收 益部 分确 认为 利息 收入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允 价值与初始确认金额之间 的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的按直
线法近 似计 算。
6.4.1.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
按直线 法近 似计 算。
6.4.1.11 基 金的 收益 分配 政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
14
利或将现金红利按分红权 益再投资日的基金份额净 值自动转为基金份额进行 再投资。期末可供分配
利润指 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现收 益的 孰低 数。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.1.12 其 他重 要的 会计 政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
1、 对于 特殊 事项 停牌 股票 ， 根据 中国 证监 会公 告[2008]38 号 《关 于进 一步规 范 证券投 资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ， 本基 金参考 《 中国 证券 业协 会基 金估值 工作 小组 关于 停牌 股票估 值的 参考 方法 》
对重大 影响 基金 资产 净值 的特殊 事项 停牌 股票 进行 估值。
2、 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《 关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
3、 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《 关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
4 、对于 在证券交 易所上市或 挂牌转让 的固定收 益品种( 可 转换债 券、资产 支持证 券和私募 债券
除外)，于 2015 年 3 月 20 日起按 照中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基 金业协 会估 值核 算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
6.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变 更以 及差 错更 正的 说明
6.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关联 方关 系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
15
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
中信期 货有 限公 司（ “ 中 信 期货 ” ） 基金管 理人 股东 控股 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
6.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
中信证 券 388,818,826.22 52.07%
6.4.4.1.2 权 证交 易
无。
6.4.4.1.3 债 券交 易
无。
6.4.4.1.4 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
中信证 券 348,000,000.00 55.41%
6.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 284,343.22 52.47% 263,722.06 62.47%
注：上述佣金按市场佣金 率计算，以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取证管费、经手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。
6.4.4.2 关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
16
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,672,484.24
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 188,691.03
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售
活动中产生的相关费用， 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算，从基金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 278,747.39
注： ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的年 费率 计提，逐日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行活 期存 款 4,358,653.12 148,901.02
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
17
6.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.4.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 通过 中信 期货买 卖股 指期 货成 交额 为 61,930,540.00 元 ， 支 付 给中信 期货 的佣 金
为 1517.29 元。
6.4.5 期末 （2017 年 6 月 30 日） 本基 金持 有的 流通 受限证 券
6.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
603305
旭
升
股
份
2017-06-30 2017-07-10
新发
流通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百
达
精
工
2017-06-27 2017-07-05
新发
流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000007
全新
好
2017-01-16
重大事
项
15.87 2017-07-17 14.28 53,100 889,601.00 842,697.00 -
002418
康盛
股份
2017-03-20
重大事
项
9.31 2017-07-10 9.30 73,700 766,931.95 686,147.00 -
600289
亿阳
信通
2017-05-10
重大事
项
10.94 2017-08-18 12.03 51,800 569,287.11 566,692.00 -
300271
华宇
软件
2017-06-22
重大事
项
16.59 2017-07-04 16.80 26,400 427,251.00 437,976.00 -
300201
海伦
哲
2017-02-06
重大事
项
8.69 2017-08-21 8.99 22,700 186,569.00 197,263.00 -
601989
中国
重工
2017-05-31
重大事
项
6.21 - - 26,400 194,041.43 163,944.00 -
601872
招商
轮船
2017-05-02
重大事
项
5.16 - - 28,400 157,749.00 146,544.00 - 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
18
601727
上海
电气
2017-06-22
重大事
项
7.57 2017-07-03 7.54 19,200 149,187.00 145,344.00 -
601088
中国
神华
2017-06-05
重大事
项
22.29 - - 6,400 112,642.60 142,656.00 -
002586
围海
股份
2017-04-18
重大事
项
9.87 - - 13,500 139,749.00 133,245.00 -
000716
黑芝
麻
2017-01-03
重大事
项
8.06 2017-08-15 7.25 14,900 119,796.00 120,094.00 -
600795
国电
电力
2017-06-05
重大事
项
3.60 - - 28,800 95,787.00 103,680.00 -
002098
浔兴
股份
2017-04-24
重大事
项
14.09 2017-07-24 14.48 6,835 111,754.38 96,305.15 -
600559
老白
干酒
2017-01-23
重大事
项
22.69 - - 3,800 89,126.00 86,222.00 -
002076
雪莱
特
2017-03-20
重大事
项
7.07 - - 11,600 80,538.51 82,012.00 -
002447
壹桥
股份
2017-05-02
重大事
项
9.00 - - 8,701 82,359.24 78,309.00 -
600050
中国
联通
2017-04-05
重大事
项
6.85 2017-08-21 8.22 11,300 73,332.35 77,405.00 -
002013
中航
机电
2017-05-12
重大事
项
10.33 2017-08-02 11.36 6,450 64,967.00 66,628.50 -
600100
同方
股份
2017-04-21
重大事
项
14.12 - - 3,300 46,130.78 46,596.00 -
002312
*ST 三
泰
2017-03-31
重大事
项
6.82 2017-07-24 7.16 5,416 46,924.85 36,937.12 -
600643
爱建
集团
2017-04-17
重大事
项
16.31 2017-08-02 16.48 2,100 30,290.00 34,251.00 -
600657
信达
地产
2017-02-20
重大事
项
5.76 2017-08-10 6.19 4,800 28,036.00 27,648.00 -
600577
精达
股份
2017-06-26
重大事
项
4.80 2017-07-10 4.50 2,000 10,030.00 9,600.00 -
002610
爱康
科技
2017-05-12
重大事
项
2.44 2017-08-02 2.44 2,200 6,017.00 5,368.00 -
002256
兆新
股份
2017-06-05
重大事
项
4.39 - - 174 1,097.54 763.86 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
19
无。
6.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
94,859,293.03 元， 第二 层 次的余 额为 10,072,656.00 元，第 三层 次的 余额 为 0 元。 （ 截至 2016 年 12
月 31 日 止： 第 一层 次的 余 额为 117,879,047.43 元， 第 二层次 的余 额 为 0 元， 第三 层次的 余额 为 0 元 。 ）
6.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之 日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
6.4.6.5 增值 税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
20
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运 营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 94,970,835.22 56.34
其中： 股票 94,970,835.22 56.34
2 固定收 益投 资 9,961,113.81 5.91
其中： 债券 9,961,113.81 5.91
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 11.86
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,004,211.79 21.95
7 其他各 项资 产 6,632,271.07 3.93
8 合计 168,568,431.89 100.00
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 246,981.00 0.15
B 采矿业 6,514,767.00 3.94
C 制造业 36,922,032.60 22.33
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,102,676.00 0.67
E 建筑业 2,604,926.12 1.58
F 批发和 零售 业 11,684,658.00 7.07 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,254,870.00 0.76
H 住宿和 餐饮 业 842,697.00 0.51
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 5,978,507.18 3.62
J 金融业 14,968,273.30 9.05
K 房地产 业 6,719,979.12 4.06
L 租赁和 商务 服务 业 1,229,530.00 0.74
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,581,600.45 0.96
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,319,337.45 2.01
S 综合 - -
合计 94,970,835.22 57.45
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 601318 中国平 安 34,800 1,726,428.00 1.04
2 000651 格力电 器 41,074 1,691,016.58 1.02
3 600837 海通证 券 101,100 1,501,335.00 0.91
4 600036 招商银 行 57,100 1,365,261.00 0.83
5 601166 兴业银 行 76,400 1,288,104.00 0.78
6 600016 民生银 行 151,400 1,244,508.00 0.75
7 000002 万科 A 47,613 1,188,896.61 0.72
8 601328 交通银 行 158,300 975,128.00 0.59
9 000333 美的集 团 22,606 972,962.24 0.59
10 601668 中国建 筑 100,200 969,936.00 0.59
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于本基 金管理人网站的半
年度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 000651 格力电 器 3,315,142.00 1.07
2 600060 海信电 器 2,579,807.00 0.83
3 600651 飞乐音 响 2,473,733.40 0.80 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
22
4 600036 招商银 行 2,302,901.18 0.74
5 002567 唐人神 2,255,738.85 0.73
6 600837 海通证 券 2,127,384.00 0.69
7 600016 民生银 行 2,116,383.75 0.68
8 601318 中国平 安 1,811,664.32 0.58
9 600000 浦发银 行 1,783,795.54 0.57
10 000048 康达尔 1,776,312.16 0.57
11 600506 香梨股 份 1,734,909.03 0.56
12 601166 兴业银 行 1,706,311.00 0.55
13 000895 双汇发 展 1,695,575.78 0.55
14 002024 苏宁云 商 1,650,317.00 0.53
15 002668 奥马电 器 1,523,890.00 0.49
16 601328 交通银 行 1,519,772.00 0.49
17 600073 上海梅 林 1,479,898.00 0.48
18 002068 黑猫股 份 1,400,588.23 0.45
19 600519 贵州茅 台 1,373,534.61 0.44
20 600887 伊利股 份 1,340,694.00 0.43
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 000651 格力电 器 3,181,333.62 1.02
2 600598 北大荒 2,899,283.98 0.93
3 002696 百洋股 份 2,731,571.00 0.88
4 002567 唐人神 2,688,531.43 0.87
5 000798 中水渔 业 2,584,325.23 0.83
6 002447 壹桥股 份 2,576,750.62 0.83
7 002311 海大集 团 2,539,439.77 0.82
8 002100 天康生 物 2,426,261.17 0.78
9 000876 新希望 2,422,651.64 0.78
10 600651 飞乐音 响 2,371,769.00 0.76
11 000702 正虹科 技 2,366,710.25 0.76
12 002548 金新农 2,365,671.80 0.76
13 300094 国联水 产 2,356,964.35 0.76
14 600438 通威股 份 2,332,516.92 0.75
15 002385 大北农 2,283,958.53 0.74
16 600060 海信电 器 2,265,318.88 0.73
17 002086 东方海 洋 2,201,688.26 0.71
18 002157 正邦科 技 2,196,230.02 0.71
19 600467 好当家 2,195,300.00 0.71
20 002124 天邦股 份 2,166,327.25 0.70 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
23
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 358,988,743.35
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 389,385,546.52
注： “ 买入 股票成 本 ” 、 “ 卖出 股票收 入 ” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 9,961,000.00 6.03
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 113.81 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,961,113.81 6.03
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 170003
17 附 息国
债 03
100,000 9,961,000.00 6.03
2 128015 久其转 债 1 113.81 0.00
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
24
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 2017 年 5 月 23 日海 通证券 收到 了中 国证 券监 督管理 委员 会下 发的 《行 政处罚 事先 告知 书》 。
2016 年 11 月 28 日海 通证 券收到 了中 国证 券监 督管 理委员 会下 发的 《行 政处 罚决定 书》 。本 基金 投
资该股 票的 投资 决策 程序 符合相 关法 律法 规的 要求 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 72,346.68
2 应收证 券清 算款 6,411,702.27
3 应收股 利 -
4 应收利 息 127,458.99
5 应收申 购款 20,763.13
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,632,271.07
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
25
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
19,575 8,202.70 - - 160,567,849.97 100.00%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 117,522.62 0.07%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式
基金
0~10
本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基
金
0~10
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 11 月 2 日 ）基 金份 额总 额 466,250,712.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 312,559,452.88
本报告 期基 金总 申购 份额 10,639,671.19
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 162,631,274.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 160,567,849.97 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
26
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、 基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处
分。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
中信证 券 2 388,818,826.22 52.07% 284,343.22 52.47% -
中国银 河
证券
2 158,917,627.53 21.28% 147,998.28 27.31% -
新时代 证
券
1 135,604,111.84 18.16% 99,170.16 18.30% -
国金证 券 3 59,786,485.46 8.01% 7,850.68 1.45% -
中泰证 券 2 3,553,849.41 0.48% 2,599.04 0.48% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告摘要
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ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本表列示外，本基金 还选择国泰君安证 券、中 银国际证券、中信建投证 券、东北证券、上
海证券、中金公司、中投 证券、长江证券、天风证 券、兴业证券和信达证券 的交易单元作为本基金
交易单 元， 本报 告期 无股 票交易 及应 付佣 金。
④ 在上述租用的券商交易 单元中，中金公司、中信 证券、和天风证券的交易 单元为本基金本期
新增的 交易 单元 ，本 期没 有剔除 的券 商交 易单 元。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
中信证 券 - - 348,000,000.00 55.41%
中国银 河证 券 84,216.10 100.00% 280,000,000.00 44.59%
新时代 证券 - - - -
国金证 券 - - - -
中泰证 券 - - - -
§ 11 影响 投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
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二〇一 七年 八月 二十 六日
