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华夏沪深300增强A(001015)

华夏沪深300增强:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金 
2017 年 半 年度 报 告 摘 要 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十六日 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 
 
1 
 
 
§ 1 重 要提示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。


华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 2 §2 基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金名 称 华夏沪 深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 基金简 称 华夏沪 深 300 指 数增 强 基金主 代码 001015 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 2 月 10 日 基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 320,852,504.70 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 华夏沪 深 300 指 数增 强 A 华夏沪 深 300 指 数增 强 C 下属分 级基 金的 交易 代码 001015 001016 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 236,291,401.64 份 84,561,103.06 份 2.2 基 金产 品说 明 投资目 标 通过量化方法进行 积极的 投资组合管理与风 险控制 ,力争在控制本 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的年 跟踪 误差 不超 过 7.75% 的 基础 上, 追 求获得 超越 标的 指数 的回 报。 投资策 略 本基金 主要 通过 采取 股票 投资策 略 、 债 券投 资策 略 、 股 指期 货投 资策 略、 国债期 货投 资策 略等 投资 策略以 实现 投资 目标 。 业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 =95%× 沪深 300 指 数收 益率 +1.5% ( 指年 收益 率, 评价时 按期 间折 算) 。 风险收 益特 征 本基金为股票指数 增强型 基金,属于较高预 期风险 、较高预期收益 的证 券投资基金品种, 其预期 风险与收益高于混 合型基 金、债券型基金 与货 币市场 基金 。 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李彬 林葛 联系电 话 400-818-6666 010-66060069 电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话 400-818-6666 95599 传真 010-63136700 010-68121816 2.4 信 息披 露方 式 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 3 §3 主要财务 指标和基金净 值表现 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 华夏沪 深 300 指 数增 强 A 华夏沪 深 300 指 数增 强 C 本期已 实现 收益 5,314,851.60 1,477,229.36 本期利 润 31,743,891.91 11,802,110.78 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1396 0.1334 本期加 权平 均净 值利 润率 11.40% 11.02% 本期基 金份 额净 值增 长率 11.62% 11.39% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日) 华夏沪 深 300 指 数增 强 A 华夏沪 深 300 指 数增 强 C 期末可 供分 配利 润 72,395,870.58 24,583,832.40 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3064 0.2907 期末基 金资 产净 值 308,687,272.22 109,144,935.46 期末基 金份 额净 值 1.306 1.291 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日) 华夏沪 深 300 指 数增 强 A 华夏沪 深 300 指 数增 强 C 基金份 额累 计净 值增 长率 30.60% 29.10% 注: ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 ② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 ③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表 现 华夏沪 深 300 指 数增 强 A 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 5.58% 0.61% 4.85% 0.64% 0.73% -0.03% 过去三 个月 6.01% 0.60% 6.17% 0.59% -0.16% 0.01% 过去六 个月 11.62% 0.55% 10.98% 0.54% 0.64% 0.01% 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 4 过去一 年 21.60% 0.65% 16.95% 0.64% 4.65% 0.01% 自基金 合同 生效起 至今 30.60% 1.78% 12.69% 1.71% 17.91% 0.07% 华夏沪 深 300 指 数增 强 C 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 5.56% 0.61% 4.85% 0.64% 0.71% -0.03% 过去三 个月 5.91% 0.60% 6.17% 0.59% -0.26% 0.01% 过去六 个月 11.39% 0.55% 10.98% 0.54% 0.41% 0.01% 过去一 年 21.11% 0.65% 16.95% 0.64% 4.16% 0.01% 自基金 合同 生效起 至今 29.10% 1.79% 12.69% 1.71% 16.41% 0.08% 3.2.1 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较 华夏沪 深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2015 年 2 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日) 华夏沪 深 300 指 数增 强 A 华夏沪 深 300 指 数增 强 C 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 5 §4 管 理人报告 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验 华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日, 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管 理公司之一。公司总部设 在北京,在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公 司, 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、 境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内 地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。 华夏基 金是 境 内 ETF 基金资产管 理规 模最 大的 基金 管理公 司之 一, 在 ETF 基金管理 方面 积累 了 丰富的 经验 , 目前 旗下 管 理华夏 沪 深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、 华夏中 证 500ETF 、 华夏 上证 50ETF 、华夏 中小板 ETF 、华夏消 费 ETF 、华夏金融 ETF 、华夏 医药 ETF 、华夏恒生 ETF 、华 夏沪港 通恒 生 ETF 和华夏 快线 ETF , 初步形 成了 覆 盖宽基 指数、 大盘 蓝筹 指 数、 中小 盘指 数、 行 业 指数、 海外 市场 指数 等的 产品线 。今 年 6 月,A 股 成功纳 入 MSCI 新 兴市 场 指数, 作为 境内 率先 推华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 6 出的跟 踪 MSCI 中国 A 股 指数 的 ETF 基金,华 夏 MSCI 中国 A 股 ETF 受到市 场广泛 关注 。 在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中, 华夏基金获得 “2 016 年度被 动 投资金 牛基 金公 司 ” 奖。 在客户 服务 方面 ,2017 年 上半年 , 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 , 努 力提 高客户 使用 的便 利 性和服 务体 验: (1) 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 , 更好地 满足 客户 理财 需求 ; (2) 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交易 快速 赎回 业务 , 并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份, 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ; (3 ) 网上交 易 上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务, 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 , 拓宽客 户交 易渠 道, 提高 客户交 易便 利性 ; (4 ) 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 , 定 投 让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动, 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经 理小组 )及 基金 经理 助理 的 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 宋洋 本基金 的 基金经 理、数 量 投资部 总 监 2016-11-18 - 7 年 中国科 学院 数 学与系 统科 学 研究院 博士 。 曾任嘉 实基 金 管理有 限公 司 研究员 、投 资 经理。2016 年 3 月加 入华 夏 基金管 理有 限 公司, 曾任 数 量投资 部研 究 员等。 王路 本基金 的 基金经 理、数 量 投资部 执 行总经 理、首 席 量化投 资 官 2015-02-10 2017-02-10 19 年 博士。 曾任 美 国纽约 德意 志 资产管 理公 司 基金经 理及 定 量股票 研究 负 责人、 美国 纽 约法兴 银行 组 合经理 、大 成 基金国 际业 务 部副总 监等 。 2008 年 11 月加 入华夏 基金 管 理有限 公司 ,华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 7 曾任数 量投 资 部总经 理, 上 证原材 料交 易 型开放 式指 数 发起式 证券 投 资基金 基金 经 理(2013 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日期 间)等 。 注: ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基 金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研 究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 , 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高 效的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风 险的基础上,为基金份额 持有人谋求最大利益, 没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ,制定并严格遵守相 应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内,本公司 严格执行了《证券投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期内,未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 本基金 跟踪 的标 的指 数为 沪深 300 指 数, 业绩 比较 基 准为: 沪深 300 指数 收益 率× 95% +1.5% (指 年收益 率, 评价 时应 按期 间折算 ) 。 沪深 300 指 数 由沪深 A 股中 规模 大、流 动性好 、最 具代 表性 的 300 只 股票 组成 , 自 2005 年 4 月 8 日 起正 式发 布 , 以综合 反映 沪 深 A 股市 场 整体表 现 。 沪 深 300 指华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 8 数是内地首只股指期货的 标的指数。本基金股票投 资方面主要采用指数增强 量化投资策略,在严格 控制跟 踪误 差的 基础 上, 力求获 得超 越标 的指 数的 超额收 益。 上半年 ,国 际方 面, 全球 经济在 1 季度 延续 了复 苏 势头, 发达 经济 体普 遍通 胀回升 ,欧 美经 济 指标向 好, 但随 着 2 季度 的到来 ,全 球制 造业 采 购 经理指 数(PMI )增长 放 缓,同 时欧 洲大 选也 增 加了全 球经 济的 不确 定性 ; 美联 储于 3 月和 6 月两 次加 息 25bp , 并 公布 了年 内缩表 的计 划。 国内 方 面,1 季度,工业企业效 益明显好转,收入增速和 利润增速均出现了较快的 增长,工业企业利润有 所恢复 ,产 成品 库存 有所 回升;2 季 度, 宏观 经济 指标有 所回 落, 但经 济韧 性依然 较强 。 市场方面,期初受国内经 济复苏、海外市场大涨等 多重因素的影响,市场情 绪持续高涨,走出 一波震荡向上的行情。3 月份,在美联储加息、房 地产政策的再度收紧以及 外围市场的大跌等多重 因素的 影响 下 ,A 股 出现 窄幅震 荡 。4 月监 管 部 门 加强落 实 “ 金融 防风 险 ” , 市场流 动性 出现 恶化 ,A 股市场随之下跌调整。5 月中旬,随着市场调整幅 度到位,市场风险偏好回 暖,市场整体呈现出震 荡上行 的态 势。 基金投资运作方面,报告 期内,本基金以多因子量 化投资策略为主,在控制 基金与标的指数跟 踪偏离度的基础上,力争 获取更高的超额收益。同 时,本基金秉承尽职尽责 的态度,应对成份股调 整及投 资者 日常 申购 、赎 回等可 能对 基金 带来 的冲 击。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 截至 2017 年 6 月 30 日 , 华夏沪 深 300 指 数增强 A 基金份 额净 值为 1.306 元 ,本报 告期 份额 净 值增长 率 为 11.62% ; 华 夏 沪深 300 指 数增 强 C 基 金 份额净 值 为 1.291 元 , 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 11.39% , 同期 业绩 比较 基准增 长率 为 10.98% 。 本 基金本 报告 期 A 类份额 跟 踪偏离 度为+0.64% , C 类份额 跟踪 偏离 度为+0.41% 。 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 展望下半年,国际方面, 全球经济将继续延续复苏 势头,全球流动性继续趋 紧,同时,英国脱 欧谈判的正式启动、德国 联邦议会选举、朝鲜半岛 问题等一系列政治事件也 是需要关注的因素。国 内方面,盈利增速可能会 有所趋缓,生产与需求将 出现回落,但考虑到外需 回升的支撑,短期增速 依然会较为平稳;流动性 周期带来利率上行,在金 融强监管、货币政策逐步 收紧以及美联储加息等 多重压力之下,利率中枢 易上难下。在去杠杆、强 监管的大背景下,如果经 济企稳或有超预期的政 策举措 ,沪 深 300 指 数将 会有较 好的 投资 机会 ;反 之,则 可能 呈震 荡走 势。 我们将 继续 有效 控制 基金 的跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 , 以实现 投资 者获 取指 数 投 资收益 及超 额收 益。 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 9 珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 , 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为 信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 , 规范 运作, 审慎 投资, 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求 长 期、 稳 定的 回报。 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 根据中国证监会相关规定 及基金合同约定,本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规 要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25% 以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按 照商业合同约定提供定价 服务。其中,本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展,建立了负责估 值工作决策和执 行的专门 机构,组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资 风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等,以上人员具有丰富 的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时,根据基金管理公司 制定的相关制度,估值 工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内,参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 本基金基金合同规定,本 基金的收益分配原则为: 由于基金费用的不同,不 同类别的基金份额 在收益分配数额方面可能 有所不同,基金管理人可 对各类别基金份额分别制 定收益分配方案,同一 类别内的每一基金份额享 有同等分配权。在符合有 关基金分红条件的前提下 ,本基金每年收益分配 次数最 多 为 12 次, 每 次收 益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润 的 20% , 若 《基金 合同》 生效 不满 3 个月可不进行收益分配 。本基金收益分配方式分 为现金分红与红利再投资 ,若投资者不选择,默 认是现 金分 红方 式 。 基 金收 益分配 后基 金份 额净 值不 能低于 面值 。 法律 法规 或监 管机关 另有 规定的, 从其规 定。 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 报告期内,本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值 低于五 千万 元的 情形 。 §5 托 管人报告 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 10 在托管 本基 金的 过程 中 , 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》 相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定,对本基金基金管理人 — 华夏基金管理有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金 的投 资 运作, 进行 了认真 、 独 立的 会计核 算和 必要 的投 资监督 ,认 真履 行了 托管 人的义 务, 没有 从事 任何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明 本托管人认为,华夏基金 管理有限公司在本基金的 投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额 申购赎 回价 格的 计算 、 基金 费用开 支及 利润 分配 等问 题上 , 不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ; 在报告期内,严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规,在各重要方 面的运作严格按照基金 合同的 规定 进行 。 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 本托管 人认 为 , 华 夏基 金管 理有限 公司 的信 息披 露事 务符合 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》 及其他相关法律法规的规 定,基金管理人所编制和 披露的本基金半年度报告 中的财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整 ,未发现有损害基金持 有人利 益的 行为 。 §6 半 年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 华夏 沪 深 300 指数增 强型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款


6,621,169.37 22,413,365.75 结算备 付金


19,408,223.37 8,989,149.75 存出保 证金


66,508.88 3,175,565.27 交易性 金融 资产


396,183,483.85 261,175,924.70 其中: 股票 投资


396,183,483.85 261,107,519.30 基金投 资


- - 债券投 资


- 68,405.40 资产支 持证 券投 资


- - 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 11 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


3,000,000.00 - 应收证 券清 算款


- 2,001,110.00 应收利 息


11,287.95 14,287.53 应收股 利


- - 应收申 购款


488,075.96 861,736.10 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


425,778,749.38 298,631,139.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


2,782,156.46 - 应付赎 回款


2,692,868.71 708,837.58 应付管 理人 报酬


338,467.18 251,922.92 应付托 管费


67,693.44 50,384.56 应付销 售服 务费


45,242.39 41,756.45 应付交 易费 用


1,905,143.31 1,434,669.68 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


114,970.21 52,460.07 负债合 计


7,946,541.70 2,540,031.26 所有者权益:





实收基 金


320,852,504.70 253,828,679.02 未分配 利润


96,979,702.98 42,262,428.82 所有者 权益 合计


417,832,207.68 296,091,107.84 负债和 所有 者权 益总 计


425,778,749.38 298,631,139.10 注:报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日, 华夏 沪深 300 指 数增 强 A 基 金份 额净 值 1.306 元 ,华 夏沪 深 300 指 数增 强 C 基金份 额净 值 1.291 元; 华 夏沪 深 300 指数 增强基 金份 额总 额 320,852,504.70 份 ( 其 中 A 类 236,291,401.64 份,C 类 84,561,103.06 份)。 6.2 利 润表 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 12 会计主 体: 华夏 沪 深 300 指数增 强型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


48,907,938.51 -24,979,108.15 1.利息 收入


279,247.65 167,975.68 其中: 存款 利息 收入


220,356.15 167,892.62 债券利 息收 入


36.60 83.06 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


58,854.90 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


11,601,128.78 -17,289,507.55 其中: 股票 投资 收益


6,792,057.10 -18,046,342.10 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


4,258.45 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


1,050,000.00 -1,835,580.00 股利收 益


3,754,813.23 2,592,414.55 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填列 ) 36,753,921.73 -8,210,700.53 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)


273,640.35 353,124.25 减:二、费用


5,361,935.82 2,879,962.36 1.管理 人报 酬


1,909,469.39 1,301,689.41 2.托管 费


381,893.91 260,337.88 3.销售 服务 费


265,264.12 220,404.58 4.交易 费用


2,599,787.29 1,018,298.71 5.利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其他 费用


205,521.11 79,231.78 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “- ” 号 填列) 43,546,002.69 -27,859,070.51 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填列)


43,546,002.69 -27,859,070.51 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值 )变动 表 会计主 体: 华夏 沪 深 300 指数增 强型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 13 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 253,828,679.02 42,262,428.82 296,091,107.84 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 43,546,002.69 43,546,002.69 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) 67,023,825.68 11,171,271.47 78,195,097.15 其中:1.基 金申 购款 147,591,048.27 29,698,470.98 177,289,519.25 2.基金 赎回 款 -80,567,222.59 -18,527,199.51 -99,094,422.10 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润 产生 的基 金 净值变 动( 净值 减少 以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 320,852,504.70 96,979,702.98 417,832,207.68 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 217,130,717.97 45,715,303.66 262,846,021.63 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -27,859,070.51 -27,859,070.51 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) 42,556,233.80 590,271.24 43,146,505.04 其中:1.基 金申 购款 114,696,956.56 3,352,973.70 118,049,930.26 2.基金 赎回 款 -72,140,722.76 -2,762,702.46 -74,903,425.22 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 259,686,951.77 18,446,504.39 278,133,456.16 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 14 基金管 理人 负责 人: 杨明 辉,主 管会 计工 作负 责人 :汪贵 华, 会计 机构 负责 人:汪 贵华 6.4 报 表附 注 6.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明 本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计 政策、 会计 估计 一致 。 6.4.2 差错 更正 的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.3 关联 方关 系 6.4.3.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。 6.4.3.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国农 业银 行股 份有 限公 司( “ 中国 农业 银行 ” ) 基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司( “ 中信证 券 ” ) 基金管 理人 的股 东 中信证 券 ( 山东 ) 有 限责任 公司 ( “ 中信 证券 (山 东) ” ) 基金管 理人 股东 控股 的公 司 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 中信期 货有 限公 司( “ 中 信 期货 ” ) 基金管 理人 股东 控股 的公 司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易 6.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易 6.4.4.1.1 股 票交 易 无。 6.4.4.1.2 权 证交 易 无。 6.4.4.1.3 债 券交 易 无。 6.4.4.1.4 债 券回 购交 易 无。 6.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 无。 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 15 6.4.4.2 关联 方报 酬 6.4.4.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,909,469.39 1,301,689.41 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 316,563.17 269,770.44 注: ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.0% 的 年费 率计提 , 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 ② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为: 日基 金管 理人 报酬 =前一 日基 金资 产净 值× 1.0%/ 当年 天数 。 ③ 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活动中 产生 的相 关费 用, 该费用 按照 代销 机构 所代 销基金 的份 额保 有量 作为 基数进 行计 算, 从基 金 管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ,不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。 6.4.4.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 381,893.91 260,337.88 注: ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.2% 的 年费 率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 ② 基金 托管 费计 算公 式为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值× 0.2%/ 当年 天数。 6.4.4.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华夏沪 深 300 指 数增 强 A 华夏沪 深 300 指 数增 强 C 合计 华夏基 金管 理有 限 公司 - 136,066.62 136,066.62 中国农 业银 行 - 40,249.73 40,249.73 中信证 券 - 769.83 769.83 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 16 中信证 券( 山东 ) - 235.93 235.93 华夏财 富 - 96.69 96.69 合计 - 177,418.80 177,418.80 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华夏沪 深300 指 数增 强A 华夏沪 深300 指 数增 强C 合计 华夏基 金管 理有 限 公司 - 108,928.55 108,928.55 中国农 业银 行 - 39,093.02 39,093.02 中信证 券 - 568.10 568.10 中信证 券( 山东 ) - 177.41 177.41 华夏财 富 - - - 合计 - 148,767.08 148,767.08 注: ① 支 付基 金销 售机 构的 基金销 售服 务费 按 C 类 基 金份额 前一 日基 金资 产净 值 0.5% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付给 基金 管理 人,再 由基 金管 理人 计算 并支付 给各 基金 销售 机 构。 ② 基金 销售 服务 费计 算公 式为:C 类日 基金 销售 服 务费= 前一 日 C 类 基金 资 产净值× 0.5%/ 当年 天数。 6.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 无。 6.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况 6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 无。 6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况 无。 6.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行活 期存 款 6,621,169.37 87,418.39 28,740,662.05 113,908.63 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 6.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 17 无。 6.4.4.7 其他 关联 交易 事项 的说明 本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为 133,273,980.00 元 ( 上 年 度 可 比 期 间 : 286,869,420.00 元) , 支付 给中信 期货 的佣 金 为 3,265.17 元 (上 年度 可比 期间 :7,028.28 元 ) 。 6.4.5 期末 (2017 年 6 月 30 日) 本基 金持 有的 流通 受限证 券 6.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.5.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 002879 长缆 科技 2017-06-05 2017-07-07 新发 流通 受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017-06-15 2017-07-17 新发 流通 受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能 科技 2017-06-28 2017-07-06 新发 流通 受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017-06-30 2017-07-10 新发 流通 受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017-06-26 2017-07-03 新发 流通 受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017-06-30 2017-07-12 新发 流通 受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017-06-27 2017-07-05 新发 流通 受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017-06-27 2017-07-05 新发 流通 受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017-06-23 2017-07-03 新发 流通 受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 18 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 601989 中国 重工 2017-05-31 重大事 项 6.21 - - 331,800 2,492,759.56 2,060,478.00 - 601088 中国 神华 2017-06-05 重大事 项 22.29 - - 68,300 1,210,343.90 1,522,407.00 - 600666 奥瑞 德 2017-04-27 重大事 项 17.40 - - 79,680 1,408,302.00 1,386,432.00 - 601872 招商 轮船 2017-05-02 重大事 项 5.16 - - 215,700 1,177,978.00 1,113,012.00 - 600050 中国 联通 2017-04-05 重大事 项 6.85 2017-08-21 8.22 148,500 977,173.18 1,017,225.00 - 002013 中航 机电 2017-05-12 重大事 项 10.33 2017-08-02 11.36 74,550 841,401.86 770,101.50 - 600655 豫园 商城 2016-12-20 重大事 项 11.32 - - 65,700 737,195.00 743,724.00 - 600100 同方 股份 2017-04-21 重大事 项 14.12 - - 39,900 560,439.26 563,388.00 - 002175 东方 网络 2017-03-09 重大事 项 14.23 2017-07-13 14.74 33,600 548,587.80 478,128.00 - 600559 老白 干酒 2017-01-23 重大事 项 22.69 - - 16,600 393,517.00 376,654.00 - 600643 爱建 集团 2017-04-17 重大事 项 16.31 2017-08-02 16.48 22,000 308,149.00 358,820.00 - 300252 金信 诺 2017-04-27 重大事 项 21.65 2017-07-27 19.49 10,600 283,714.70 229,490.00 - 002650 加加 食品 2017-04-20 重大事 项 5.88 - - 34,294 236,017.74 201,648.72 - 600657 信达 地产 2017-02-20 重大事 项 5.76 2017-08-10 6.19 29,300 176,082.35 168,768.00 - 300100 双林 股份 2017-04-05 重大事 项 25.96 - - 4,630 131,547.90 120,194.80 - 600289 亿阳 信通 2017-05-10 重大事 项 10.94 2017-08-18 12.03 6,700 74,388.00 73,298.00 - 002610 爱康 科技 2017-05-12 重大事 项 2.44 2017-08-02 2.44 28,100 77,771.00 68,564.00 - 600795 国电 电力 2017-06-05 重大事 项 3.60 - - 1,000 3,313.41 3,600.00 - 注:上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。 6.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 19 6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购 无。 6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购 无。 6.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项 6.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法





根据企业会计 准则的 相关规定,以公允价值计 量的金融工具,其公允价 值的计量可分为三个层 次:





第 一层 次: 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具, 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允 价值。





第 二层 次: 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具, 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依 据做必 要调 整确 定公 允价 值; 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 , 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非 活跃市 场上 的 报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。





第三层次:对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具, 可以其他反映市场参与 者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。 6.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值








截至 2017 年 6 月 30 日 止 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为 394,329,310.85 元, 第二 层次的 余额 为 1,854,173.00 元, 第三 层次 的余 额 为 0 元。 ( 截 至 2016 年 12 月 31 日 止: 第 一层 次的 余 额为 261,175,924.70 元, 第 二层次 的余 额为 0 元, 第 三 层次的 余额 为 0 元。 ) 6.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动








对于特殊事项 停牌的 股票,本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第 一层次转入第二层次或第 三层次,于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或 第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票,本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属 层次列 入第 二层 次, 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。 6.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额





本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值 本 期未 发生 变动。 6.4.6.5 增值 税





根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地 产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定:(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 20 收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) , 不征 收增 值税 ;(2) 纳税 人购 入基 金、 信 托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 , 不 属于金 融商 品转 让; (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生 的增值 税应 税行 为, 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。





此 外, 根据 财政 部、 国家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增 值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税 有关问题的通知》的规定 ,资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为,暂适用简 易计税 方法 ,按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从 资管产品管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至 本财务报表批准报 出日止的财务状况和经 营成果 无影 响。 §7 投 资组合报告 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 396,183,483.85 93.05 其中: 股票 396,183,483.85 93.05 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 3,000,000.00 0.70 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,029,392.74 6.11 7 其他各 项资 产 565,872.79 0.13 8 合计 425,778,749.38 100.00 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 7.2.1.1 指数 投资 期末 按行 业分类 的股 票投 资组 合 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 21 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 432,798.00 0.10 B 采矿业 11,872,293.00 2.84 C 制造业 105,728,663.37 25.30 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 10,169,429.00 2.43 E 建筑业 13,529,918.00 3.24 F 批发和 零售 业 6,782,746.50 1.62 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,967,895.00 2.15 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 8,405,317.00 2.01 J 金融业 134,128,339.82 32.10 K 房地产 业 18,294,563.08 4.38 L 租赁和 商务 服务 业 4,042,536.00 0.97 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,135,706.00 0.51 S 综合 - - 合计 324,490,204.77 77.66 7.2.1.2 积极 投资 期末 按行 业分类 的股 票投 资组 合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 1,381,751.00 0.33 C 制造业 38,400,319.46 9.19 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,324,622.00 0.56 E 建筑业 4,060,590.00 0.97 F 批发和 零售 业 2,907,110.00 0.70 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,332,692.00 1.04 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 5,400,350.62 1.29 J 金融业 6,245,229.00 1.49 K 房地产 业 4,118,183.00 0.99 L 租赁和 商务 服务 业 432,640.00 0.10 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 22 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,089,792.00 0.50 S 综合 - - 合计 71,693,279.08 17.16 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细 7.3.1 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名 股 票投 资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 601318 中国平 安 369,362 18,324,048.82 4.39 2 000651 格力电 器 220,652 9,084,242.84 2.17 3 600519 贵州茅 台 19,144 9,033,096.40 2.16 4 000002 万科 A 303,104 7,568,506.88 1.81 5 600036 招商银 行 309,100 7,390,581.00 1.77 6 002142 宁波银 行 379,100 7,316,630.00 1.75 7 600016 民生银 行 861,200 7,079,064.00 1.69 8 601166 兴业银 行 418,800 7,060,968.00 1.69 9 601009 南京银 行 625,700 7,014,097.00 1.68 10 601997 贵阳银 行 437,100 6,910,551.00 1.65 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细,应阅读登载于本基 金管理人网站的半 年度报 告正 文。 7.3.2 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名 股 票投 资明细 金额单 位: 人民 币元 序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 000563 陕国 投 A 870,700.00 4,501,519.00 1.08 2 603198 迎驾贡 酒 144,000.00 2,740,320.00 0.66 3 002491 通鼎互 联 169,300.00 2,275,392.00 0.54 4 600039 四川路 桥 526,500.00 2,190,240.00 0.52 5 601000 唐山港 376,700.00 1,966,374.00 0.47 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 23 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 600000 浦发银 行 19,480,692.40 6.58 2 600036 招商银 行 18,981,096.60 6.41 3 600837 海通证 券 17,458,464.02 5.90 4 600016 民生银 行 13,272,780.00 4.48 5 601009 南京银 行 11,956,609.72 4.04 6 601318 中国平 安 9,375,242.54 3.17 7 601328 交通银 行 9,279,847.00 3.13 8 000776 广发证 券 8,945,467.91 3.02 9 000750 国海证 券 8,508,736.89 2.87 10 601939 建设银 行 8,476,884.58 2.86 11 601988 中国银 行 8,225,080.00 2.78 12 601211 国泰君 安 8,168,008.00 2.76 13 000002 万科 A 7,854,453.98 2.65 14 601555 东吴证 券 7,234,881.86 2.44 15 002142 宁波银 行 6,941,255.03 2.34 16 601166 兴业银 行 6,870,208.00 2.32 17 601997 贵阳银 行 6,848,983.88 2.31 18 000725 京东 方 A 6,792,748.00 2.29 19 600919 江苏银 行 6,761,610.00 2.28 20 600999 招商证 券 6,599,278.01 2.23 21 601169 北京银 行 6,430,402.29 2.17 22 600519 贵州茅 台 6,348,869.89 2.14 23 601688 华泰证 券 6,013,748.47 2.03 24 601601 中国太 保 5,978,143.97 2.02 注: “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 600000 浦发银 行 19,773,683.15 6.68 2 600837 海通证 券 17,678,818.79 5.97 3 601328 交通银 行 16,053,810.00 5.42 4 600036 招商银 行 14,317,842.90 4.84 5 000001 平安银 行 10,477,693.46 3.54 6 600015 华夏银 行 10,420,830.67 3.52 7 601688 华泰证 券 9,621,319.38 3.25 8 601988 中国银 行 7,872,039.00 2.66 9 601398 工商银 行 7,256,345.00 2.45 10 601818 光大银 行 7,111,229.00 2.40 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 24 11 601211 国泰君 安 6,824,126.54 2.30 12 601318 中国平 安 6,493,907.60 2.19 13 601555 东吴证 券 6,324,323.90 2.14 14 601166 兴业银 行 6,273,706.46 2.12 15 601169 北京银 行 5,953,327.88 2.01 16 601601 中国太 保 5,758,576.82 1.94 17 000858 五粮液 5,661,798.91 1.91 18 600016 民生银 行 5,420,739.62 1.83 19 000783 长江证 券 5,347,013.80 1.81 20 601009 南京银 行 5,257,032.47 1.78 注: “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 916,463,054.46 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 824,528,914.14 注: “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 25 7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 7.12 投 资组 合报 告附 注 7.12.1 报告期内, 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求,未发现本 基金投资的前十名 证券 的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ,或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 66,508.88 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 11,287.95 5 应收申 购款 488,075.96 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 565,872.79 7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明 7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 26 §8 基 金份额持有人信息 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 华夏沪 深 300 指 数增 强 A 9,632 24,531.91 57,003,754.68 24.12% 179,287,646.96 75.88% 华夏沪 深 300 指 数增 强 C 4,513 18,737.23 9,339.54 0.01% 84,551,763.52 99.99% 合计 14,145 22,683.10 57,013,094.22 17.77% 263,839,410.48 82.23% 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从 业人员 持有 本基 金 华夏沪 深 300 指 数增 强 A 791,199.28 0.33% 华夏沪 深 300 指 数增 强 C 5,282.36 0.01% 合计 796,481.64 0.25% 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负 责人 持 有本 开放 式基 金 华夏沪 深 300 指 数增 强 A 50~100 华夏沪 深 300 指 数增 强 C 0 合计 50~100 本基金 基金 经理 持有 本 开放式 基金 华夏沪 深 300 指 数增 强 A 0 华夏沪 深 300 指 数增 强 C 0 合计 0 §9 开 放式基金份额变动 单位: 份 项目 华夏沪 深 300 指 数增 强 A 华夏沪 深 300 指 数增 强 C 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 27 基金合 同生 效日 (2015 年 2 月 10 日 )基 金份 额总 额 578,687,452.07 109,554,107.34 本报告 期期 初基 金份 额总 额 168,467,849.12 85,360,829.90 本报告 期基 金总 申购 份额 109,960,839.80 37,630,208.47 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 42,137,287.28 38,429,935.31 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 236,291,401.64 84,561,103.06 § 10 重大事件揭示 10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。 10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 10.4 基 金投 资策 略的 改变 本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。 10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处 分。 10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 申万宏 源证 券 1 766,665,120.91 44.14% 713,990.27 44.14% - 长江证 券 1 726,730,321.18 41.84% 676,804.29 41.84% - 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 28 安信证 券 1 243,049,880.32 13.99% 226,355.43 13.99% - 东吴证 券 1 641,245.82 0.04% 468.97 0.03% - 注: ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ 经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 ⅱ 公司 财务 状况 良好 。 ⅲ 有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ 有较 强的 研究 能力 ,能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究 报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门的 研究报 告。 ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 ② 券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力 进行评 估, 确定 选用 交易 单元的 券商 。 ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③ 除本 表列 示外 , 本基 金 还选择 了高 华证 券 、 光 大 证券 、 广 发证 券、 国海 证券 、 国 泰君 安证 券、 国信证 券 、 海 通证 券、 华 泰证券 、 华西 证券 、 西 部 证券 、 中 国银 河证 券、 中 投证券 、 中信 建投 证券 、 中银国 际证 券的 交易 单元 作为本 基金 交易 单元 ,本 报告期 无股 票交 易及 应付 佣金。 ④ 本报 告期 内, 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。 10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 申万宏 源证 券 67,435.20 100.00% 214,500,000.00 68.51% 长江证 券 - - - - 安信证 券 - - 37,000,000.00 11.82% 东吴证 券 - - 61,600,000.00 19.67% § 11 影响 投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 华夏沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要 29 本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 七年 八月 二十 六日