华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型
证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘 要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 3 月 15 日起 至 6 月 30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏睿 磐泰 盛六 个月 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 华夏睿 磐泰 盛定 开混 合
基金主 代码 003697
交易代 码 003697
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 15 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 678,194,873.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
通过风 险均 衡方 法进 行资 产配置 ， 积极 管理 ， 力 求 有效控 制风 险 ， 实现 基金
资产长 期持 续增 值。
投资策 略
本基金 以风 险均 衡作 为主 要资产 配置 策略 ， 通过 平 衡各资 产类 别对 整个 组合
风险贡 献 ， 合 理确定 本基 金在股 票 、 债 券等资 产上 的投资 比例 ， 为更好 地 适
应不断 变化 的市 场环 境 ， 本基金 还将 动态 调整 各类 资产的 配置 比例 。 在基 于
风险均 衡资 产配 置策 略应 用过程 中 ， 本 基金 将保 持 整个投 资组 合相 对稳 定的
市场风 险暴 露 ， 以达 到长 期稳定 、 相对 积极的 波动 水平 ， 获 得良 好的风 险 调
整后的 收益 。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率× 15% ＋上证 国债 指数 收益 率× 85% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合基 金 ， 其 长 期平均 风险 和预 期收 益率 低于股 票基 金 ， 高 于债 券
基金、 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 3 月 15 日（基 金合 同生 效日 ）
至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 4,054,810.90
本期利 润 5,778,563.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0085
本期加 权平 均净 值利 润率 0.85%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.85%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2017 年6月30 日)
期末可 供分 配利 润 4,054,810.90
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0060
期末基 金资 产净 值 683,973,436.37
期末基 金份 额净 值 1.0085
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2017 年6月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 0.85%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。 ④
本基金 合同 于 2017 年 3 月 15 日生 效。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 0.58% 0.03% 0.89% 0.09% -0.31% -0.06%
过去三 个月 0.70% 0.03% 0.59% 0.11% 0.11% -0.08%
自基金 合同 生
效起至 今
0.85% 0.03% 0.58% 0.11% 0.27% -0.08%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏睿 磐泰 盛六 个月 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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（2017 年 3 月 15 日至 2017 年 6 月 30 日）
注： ① 本基 金合 同 于 2017 年 3 月 15 日生 效。
② 根据华夏睿磐泰盛六个 月定期开放混合型证券投 资基金的基金合同规定， 本基金自基金合同
生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符 合本 基金合 同第 十二 部分 “ 二 、 投资范 围 ” 、 “ 四 、 投 资
限制” 的有 关约 定。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排 名中 （截 至 2017 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏大 盘
精选混 合 在 137 只普 通偏 股型基 金（A 类 ）中 排名 第 5 ；华 夏消 费升 级混 合 A 在 256 只灵 活配 置型
基金（ 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%）（ A 类） 中排 名第 2 ；华 夏回报 混合 A 和华夏 回
报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金（A 类 ）中排 名第 2 和第 3； 华 夏全球 股票(QDII) 在 56
只 QDII 股票型基 金 （A 类 ） 中排 名第 3 ； 华 夏安 康债 券 C 在 126 只 普通 债券 型 基金 （ 二级 非 A 类）
中排名 第 9 ；华 夏可 转债 增强债 券 A 在 17 只可 转 换债券 型基 金（A 类） 中 排名 第 3。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 “2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ” 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张弘弢
本基金 的基 金
经理、 董事 总
经理
2017-03-15 - 17 年
硕士 。 2000 年 4 月 加入 华 夏基
金管理 有限 公司， 曾任 研 究发
展部总 经理、 数量 投资 部 副总
经理， 上 证能 源交 易型 开 放式
指数发 起式 证券 投资 基金 基
金经理 （2013 年 3 月 28 日至
2016 年 3 月 28 日期 间） 等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
本基金的投资目标为通过 风险均衡方法进行资产配 置，积极管理，力求有效 控制风险，实现基
金资产长期持续增值。风 险均衡策略的本质为从风 险贡献的维度确定基金内 部的股票和债券的配置
比例，在不同经济周期和 不同市场环境中，捕获不 同资产风险溢价水平的策 略，以期获取长期绝对
收益。 当前 本基 金处 于建 仓期， 整体 操作 风格 目标 以稳健 为主 。
上半年，国际方面，随着 终端消费需求改善，私人 部门投资回暖，美国经济 持续复苏，美联储
连续加 息两 次； 欧洲 经济 也逐渐 复苏 。国 内方 面， 经济增 速平 稳，1、2 季度 GDP 均 维持在 6.9% 的
水平。 通胀 压力 温和 ，1-6 月 CPI 累计 同比 为 1.4% ；PPI 累 计同 比 为 6.6% ，也 侧面印 证了 国内 经济
在此阶段内无明显下行压 力。央行整体上实施了稳 健中性的货币政策，在大 多数时点避免流动性过
于宽松，但在季末等敏感 时点投放流动性，平抑资 金面波动。为防控金融领 域系统风险，银监会发
布了一系 列监管文件，金融去杠杆 进入更加实质性的阶段， 而 “ 一行三 会 ” 的监管协同 性也进一步 增
强。
市场方面，上半年，股票 市场保持分化走势，低估 值大盘蓝筹股票走势较强 ，创业板等中小市
值股票 走势 偏弱 。 报告 期 内， 本基金 在债 券端 主要 增持了 部分 中短 久期 投资 品种 ， 适时 参与 了长 久
期债券 的波 段行 情， 在股 票端投 资以 多因 子量 化策 略为主 ，并 辅之 以适 当的 股指期 货策 略。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.0085 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 0.85%，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为 0.58% 。 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，国际方面， 在经济保持平稳增长的前 提下，美联储依然可能加 息，并将启动缩表
程序；国内方面，经济可 能依旧维持平稳，难以出 现明显下滑，通胀压力温 和可控。政策方面，货
币政策或将继续维持稳健 中性，监管政策 大方向不 变，不排除继续出台更多 监管细则的可能性，但
监管协 调性 将大 大增 强。
投资策 略上，债券方 面，下半年 的风险因素主 要在于 “ 去杠杆 ” 政策措施的推进可能 对债券市 场
整体需求以及部分债券估 值、清偿能力等产生负面 影响，本基金将重点关注 债市的流动性风险和信
用风险，重点做好流动性 管理，维持相对较低的久 期水平，同时提高组合整 体的信用等级，继续寻
求利率 债波 段操 作机 会。 股票方 面， 本基 金也 将根 据市场 情形 继续 优化 投资 策略。 整体 投资 策略 上，
本基金将继续沿用风险均 衡投资策略，通过分散化 配置资产与稳健的投资理 念，以实现基金资产长
期持续 增值 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%
以上时对所采用的 相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管 人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告 期内 ，本 基金 未 实施利 润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 睿磐 泰盛 六个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
资产：
-
银行存 款
44,460,148.29
结算备 付金
31,265,680.92
存出保 证金
1,467,036.70
交易性 金融 资产
591,686,439.60
其中： 股票 投资
14,769,699.00
基金投 资
-
债券投 资
465,317,740.60
资产支 持证 券投 资
111,599,000.00
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
8,000,000.00 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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应收证 券清 算款
3,006,328.77
应收利 息
4,743,762.71
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
684,629,396.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
负债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
448,039.71
应付托 管费
112,009.98
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
42,650.73
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
53,260.20
负债合 计
655,960.62
所有者权益：
-
实收基 金
678,194,873.33
未分配 利润
5,778,563.04
所有者 权益 合计
683,973,436.37
负债和 所有 者权 益总 计
684,629,396.99
注： ① 报告 截止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.0085 元 ，基 金份额 总 额 678,194,873.33
份。
② 本基 金合 同 于 2017 年 3 月 15 日生 效， 本报 告期 自 2017 年 3 月 15 日至 2017 年 6 月 30 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 睿磐 泰盛 六个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年 3 月 15 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 3 月 15 日 （基金 合同生效日） 至 2017 年华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
10
6 月 30 日
一、收入
7,902,440.55
1.利息 收入
7,690,288.08
其中： 存款 利息 收入
1,945,369.96
债券利 息收 入
3,669,135.75
资产支 持证 券利 息收 入
1,073,627.78
买入返 售金 融资 产收 入
1,002,154.59
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-1,511,599.67
其中： 股票 投资 收益
-322,899.33
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-1,628,795.35
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
332,600.00
股利收 益
107,495.01
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
1,723,752.14
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
-
减：二、费用
2,123,877.51
1.管理 人报 酬
1,594,226.13
2.托管 费
398,556.56
3.销售 服务 费
-
4.交易 费用
63,439.29
5.利息 支出
2,088.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,088.89
6.其他 费用
65,566.64
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
5,778,563.04
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
5,778,563.04
注： 本基 金合 同于 2017 年 3 月 15 日 生效 ， 本 报告 期 自 2017 年 3 月 15 日至 2017 年 6 月 30 日。
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 睿磐 泰盛 六个月 定期 开放 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年 3 月 15 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 15 日（基金 合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 678,194,873.33 - 678,194,873.33 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
11
金净值 ）
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 5,778,563.04 5,778,563.04
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
678,194,873.33 5,778,563.04 683,973,436.37
注： 本基 金合 同于 2017 年 3 月 15 日 生效 ， 本 报告 期 自 2017 年 3 月 15 日至 2017 年 6 月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 重要 会计 政策 和会 计 估计
6.4.1.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本会计 报表 的实 际编 制期 间为 2017 年 3 月
15 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日。
6.4.1.2 记账 本位 币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.1.3 金融 资产 和金 融负 债的分 类
1、金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金目 前暂 无金 融资产 分类 为可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。
本基金目前持有的股票投 资、债券投资、资产支持 证券投资和衍生工具分类 为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的 金融资产。除衍生工具所 产生的金融资产在资产负 债表中以衍生金融资产
列示外，以公允价值计量 且其公允价值变动计入损 益的金融资产在资产负债 表中以交易性金融资产华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
12
列示。
本基金持有 的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和各类应收款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
2、金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债包括交易性金融负 债及衍生金融负债等。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
6.4.1.4 金融 资产 和金 融负 债的初 始确 认、 后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利、债券或资产支持证 券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独 确认为应收项目。应收款 项和其他金融负债的相关 交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续计量，应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
当收取某项金融资产现 金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬已转
移时， 终止 确认 该金 融资 产。终 止确 认的 金融 资产 的成本 按移 动加 权平 均法 于交易 日结 转。
6.4.1.5 金融 资产 和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资、资产支持证券 投资和衍生工具按如下原 则确定公允价值并
进行估 值：
1、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
2、 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 或证 券
发行机构发生了影响证券 价格的重大事件，参考类 似投资品种的现行市价及 重大变化等因素，调整
最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
3、 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场参 与者 普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验 证具 有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
13
6.4.1.6 金融 资产 和金 融负 债的抵 销
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务
且交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
6.4.1.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。对于曾经
实施份额拆分或折算的基 金，由于基金份额拆分或 折算引起的实收基金份额 变动于基金份额拆分日
或基金份额折算日根据拆 分前或折算前的基金份额 数及确定的拆分或折算比 例计算认列。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分 别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 对于已开放转换业务的
基金，上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的 转入基金的实收基金增加 和转出基金的实收基金
减少。
6.4.1.8 损益 平准 金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润。
6.4.1.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率计算的利息扣除在适用 情况下由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间 收到的款项，根据资产
支持证券的预计收益率区 分属于资产支持证券投资 本金部分和投资收益部分 ，将本金部分冲减资产
支持证 券投 资成 本， 并 将 投资收 益部 分确 认为 利息 收入。 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的
金融资产在持有期间的公 允价值变动确认为公允 价 值变动损益；处置时其公 允价值与初始确认金额
之间的 差额 确认 为投 资收 益， 其 中包 括从公 允价 值 变动损 益结 转的 公允 价值 累计变 动额 。 应 收款 项
在持有 期间 确认 的利 息收 入按实 际利 率法 计算 ， 实际 利率法 与直 线法 差异 较小 的按直 线法 近似 计 算 。
6.4.1.10 费 用的 确认 和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认 。 其
他金融负债在持有期间确 认的利息支出按实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小的按直线
法近似 计算 。
6.4.1.11 基 金的 收益 分配 政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收 益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
14
利或将现金红利按分红权 益再投资日的基金份额净 值自动转为基金份额进行 再投资。期末可供分配
利润指 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现收 益的 孰低 数 。 经宣告 的拟 分配 基金 收
益于分 红除 权日 从所 有者 权益转 出。
6.4.1.12 其 他重 要的 会计 政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
1、 对于 特殊 事项 停牌 股票 ， 根据 中国 证监 会公 告[2008]38 号 《关 于进 一步规 范 证券投 资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ， 本基 金参考 《 中国 证券 业协 会基 金估值 工作 小组 关于 停牌 股票估 值的 参考 方法 》
对重大 影响 基金 资产 净值 的特殊 事项 停牌 股票 进行 估值。
2、 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在 证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
3、 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
4 、对于 在证券交 易所上市或 挂牌转让 的固定收 益品种( 可 转换债 券、资产 支持证 券和私募 债券
除外)，于 2015 年 3 月 20 日起按 照中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基 金业协 会估 值核 算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
6.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关联 方关 系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
15
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ” ） 基金托 管人
中信期 货有 限公 司 基金管 理人 股东 控股 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
6.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
无。
6.4.4.1.2 权 证交 易
无。
6.4.4.1.3 债 券交 易
无。
6.4.4.1.4 债 券回 购交 易
无。
6.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.4.2 关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月15 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,594,226.13
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 729,598.62
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.8% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.8%/ 当年 天数 。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售
活动中产生的相关费用， 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算，从基金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月15 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 398,556.56
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.2% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.2%/ 当年 天数。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年3 月15 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存 款 4,460,148.29 154,323.94
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.4.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 通过 中信 期货买 卖股 指期 货成 交额 为 94,633,320.00 元 ， 支 付 给中信 期货 的佣 金
为 2,318.58 元。
6.4.5 期末 （2017 年 6 月 30 日） 本基 金持 有的 流通 受限证 券
6.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备
注
002879
长缆
科技
2017-06-06 2017-07-07
新发
流通
受限
18.02 18.02 500 9,010.00 9,010.00 - 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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6.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601088
中国神
华
2017-06
-05
重大事
项
22.29 - - 21,400.00 454,810.00 477,006.00 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无。
6.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计准则的相关 规定，以公允价值计量的 金融工具，其公允价值的 计量可分为三个层
次：
第一层 次： 对存 在活 跃市 场报价 的金 融工 具， 可以 相同资 产/ 负 债在 活跃 市场 上的报 价确 定公 允
价值。
第二层 次： 对估 值日 活跃 市场无 报价 的金 融工 具， 可以类 似资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对无法获得相 同或类似资产可比市场交 易价格的金融工具，可以 其他反映市 场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
126,453,339.60 元， 第二 层 次的余 额 为 465,233,100.00 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。
6.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于特殊事项停牌的股票 ，本基金将相关股票公允 价值所属层次于其进行估 值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转 入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 第三 层次 公允价 值本 期未 发生 变动 。
6.4.6.5 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期 本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税 行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 14,769,699.00 2.16
其中： 股票 14,769,699.00 2.16
2 固定收 益投 资 576,916,740.60 84.27
其中： 债券 465,317,740.60 67.97
资产支 持证 券 111,599,000.00 16.30
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 8,000,000.00 1.17
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- - 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 75,725,829.21 11.06
7 其他各 项资 产 9,217,128.18 1.35
8 合计 684,629,396.99 100.00
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 164,154.00 0.02
B 采矿业 3,766,943.00 0.55
C 制造业 4,453,587.00 0.65
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 141,470.00 0.02
F 批发和 零售 业 3,317,186.00 0.48
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 2,698,299.00 0.39
L 租赁和 商务 服务 业 228,060.00 0.03
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 14,769,699.00 2.16
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 601225 陕西煤 业 76,000 537,320.00 0.08
2 000983 西山煤 电 59,600 522,692.00 0.08
3 601699 潞安环 能 64,600 505,172.00 0.07
4 600348 阳泉煤 业 73,000 494,940.00 0.07
5 601088 中国神 华 21,400 477,006.00 0.07
6 600157 永泰能 源 129,200 461,244.00 0.07
7 601233 桐昆股 份 32,100 444,906.00 0.07
8 000698 沈阳化 工 64,200 419,226.00 0.06 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
20
9 600282 南钢股 份 111,300 412,923.00 0.06
10 000703 恒逸石 化 28,100 400,144.00 0.06
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于本基 金管理人网站的半
年度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 末基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期末 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600651 飞乐音 响 968,307.48 0.14
2 600060 海信电 器 913,140.00 0.13
3 000651 格力电 器 905,915.00 0.13
4 601225 陕西煤 业 459,934.00 0.07
5 601088 中国神 华 454,810.00 0.07
6 600348 阳泉煤 业 452,259.99 0.07
7 600157 永泰能 源 452,200.00 0.07
8 601699 潞安环 能 443,307.00 0.06
9 000983 西山煤 电 441,600.00 0.06
10 002221 东华能 源 398,108.00 0.06
11 601857 中国石 油 396,720.00 0.06
12 600028 中国石 化 396,580.00 0.06
13 000698 沈阳化 工 395,898.00 0.06
14 000703 恒逸石 化 393,090.00 0.06
15 000554 泰山石 油 390,748.97 0.06
16 601233 桐昆股 份 380,185.46 0.06
17 600198 大唐电 信 377,835.00 0.06
18 002261 拓维信 息 372,157.80 0.05
19 600776 东方通 信 369,376.12 0.05
20 600804 鹏博士 369,011.00 0.05
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 末基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期末 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 000651 格力电 器 936,517.56 0.14
2 600060 海信电 器 910,135.00 0.13
3 600651 飞乐音 响 884,031.00 0.13
4 002261 拓维信 息 399,223.36 0.06
5 000063 中兴通 讯 381,201.88 0.06 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
21
6 600764 中电广 通 375,797.00 0.05
7 600776 东方通 信 360,378.00 0.05
8 002281 光迅科 技 352,256.92 0.05
9 600804 鹏博士 342,136.00 0.05
10 002093 国脉科 技 336,602.56 0.05
11 600198 大唐电 信 304,205.00 0.04
12 600418 江淮汽 车 261,444.00 0.04
13 603686 龙马环 卫 259,205.00 0.04
14 600104 上汽集 团 257,012.00 0.04
15 600741 华域汽 车 252,035.86 0.04
16 000625 长安汽 车 248,388.80 0.04
17 000338 潍柴动 力 247,735.24 0.04
18 601633 长城汽 车 242,149.00 0.04
19 600166 福田汽 车 235,917.00 0.03
20 000581 威孚高 科 234,156.21 0.03
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 28,937,490.92
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 14,485,980.75
注： “ 买入 股票成 本 ” 、 “ 卖出 股票收 入 ” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 32,127,600.00 4.70
5 企业短 期融 资券 230,448,000.00 33.69
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 84,640.60 0.01
8 同业存 单 202,657,500.00 29.63
9 其他 - -
10 合计 465,317,740.60 68.03
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
22
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 111711236
17 平 安银
行 CD236
500,000 49,445,000.00 7.23
2 041764005
17 徐工
CP001
400,000 40,072,000.00 5.86
3 011759028
17 晋能
SCP003
400,000 39,988,000.00 5.85
4 011760040
17 津 住宅
SCP002
300,000 30,018,000.00 4.39
5 111711234
17 平 安银
行 CD234
300,000 29,667,000.00 4.34
5 111719130
17 恒 丰银
行 CD130
300,000 29,667,000.00 4.34
5 111720102
17 广 发银
行 CD102
300,000 29,667,000.00 4.34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 142914 花呗 21A1 400,000.00 40,000,000.00 5.85
2 142939 借呗 12A1 400,000.00 40,000,000.00 5.85
3 142980
航天科 工优
A
180,000.00 18,000,000.00 2.63
4 146040 青城 租 A1 100,000.00 10,000,000.00 1.46
5 146049 PR 诚 1A1 100,000.00 3,599,000.00 0.53
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变 风险说 明 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
23
动
IC1707
中证 500 股
指期货
IC1707 合约
3.00 3,661,800.00 208,840.00
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 地流 动性 管
理。
IF1707
沪深 300 股
指期货
IF1707 合约
3.00 3,282,660.00 184,980.00
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 地流 动性 管
理。
公允价 值变 动总 额合 计 393,820.00
股指期 货投 资本 期收 益 332,600.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 393,820.00
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在风 险可 控的 前提 下， 根据 基金 合同 规定 投资 股指期 货旨 在配 合基 金日 常投资 管理 需要 ，
更有效 地进 行流 动性 管理 ，实现 投资 目标 。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,467,036.70
2 应收证 券清 算款 3,006,328.77
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,743,762.71
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
24
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,217,128.18
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 601088 中国神 华 477,006.00 0.07 重大事 项
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
10,700 63,382.70 99,525.80 0.01% 678,095,347.53 99.99%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 35,585.49 0.01%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式
基金
0
本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基
金
0
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
25
基金合 同生 效日 （2017 年 3 月 15 日 ）基 金份 额总 额 678,194,873.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 678,194,873.33
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 678,194,873.33
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 本报告 期内 ， 本 基金 托管 人的专 门基 金托 管
部门未 发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处
分。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股票 成交 总额
的比例
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
华泰证
券
1 26,195,293.26 60.34% 24,395.54 65.95% -
天风证
券
1 17,219,168.41 39.66% 12,592.69 34.05% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ： 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
26
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 本基 金合 同 于 2017 年 3 月 15 日 成立 ，除 本表 列示 外，本 基金 还选 择了 东方 证券、 国泰 君安
证券、国信证券、海通证 券、平安证券、申万宏源 西部证券、中信建投证券 、平安证券、申万宏源
证券、中国银河证券、招 商证券、广州证券、中金 公司、西部证券、方正证 券、高华证券、万联证
券、东莞证券、国海证券 、长江证券、长城证券、 信达证券、华创证券、民 族证券、国盛证券、万
和证券、东兴证券、中信 证券、民生证券、东吴证 券、川财证券的交易单元 作为本基金交易单元，
本报告 期无 股票 交易 及应 付佣金 。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
华泰证 券 80,528,300.00 100.00% 4,046,800,000.00 100.00%
天风证 券 - - - -
§ 11 影响 投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 2017 年半 年度报告摘要
27
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
