西部利得汇逸 债券型证券 投资基金
2017 年半年 度报告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 西部利得基 金管理有限公司
基金托 管人： 宁波银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一七年八 月二十九日
西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 宁波 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2017 年2 月4 日（基 金合 同生 效日 ）起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报告正 文。 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
西部利 得汇 逸债 券 基金简 称
- 场内简 称
675121 基金主 代码
契约型 开放 式 基金运 作方 式
2017 年 2 月 4 日 基金合 同生 效日
西部利 得基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
宁波银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
2,000,176,702.34 份 报告期 末基 金份 额总 额
- 基金合 同存 续期
- 基金份 额上市 的证券 交易 所
- 上市日期
西部利 得汇 逸债 券A 下属分 级基 金的 基金 简称 ： 西部利 得汇 逸债 券C
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基金的 交易 代码 675121 ： 675123
- 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 -
- 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 -
报告期 末下属分 级基 金的 份额总 额 2,000,023,468.77 份 153,233.57 份
2.2 基金产品说明
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通过 积极 主动 的投资管 理，力争实 现基 金资
产的长 期稳 健增 值。
投资目 标
1、大 类资 产配 置策 略
本基金 采取 积极 的大 类资 产配置 策略 ，通 过对 宏观 经济、 微观 经济 运行 态 势 、
政策环 境、利率走 势、证券市场 走势 及证 券市 场现 阶段的 系统 性风 险以 及未来
一段时 期内 各大 类资 产的 风险和 预期 收益 率进 行分 析评估， 实现 投资 组 合 动 态
管理最 优化 。
2、债 券投 资策 略
债券投 资组 合的 回报 主要 来自于 组合 的久 期管 理， 识别收 益率 曲线 中价 值 低 估
的部分 以及 各类 债券 中价 值低估 的种 类。 本基金 在充分研 究债 券市 场宏 观环境
和仔细 分析 利率 走势 基础 上， 通 过久 期管 理、 期限 结构配 置、 个券 选择 等 策 略
依次完 成组 合构 建。 在投 资过程 中， 以中 长期 利率 趋势分 析为 主， 结合 经 济 周
期、 宏 观经 济运 行中 的价 格指数 、 资 金供 求分 析、 货币政 策、 财政 政策 研判 及
收益率 曲线 分析 ， 在保 证 流动性 和风 险可 控的 前提 下， 实施 积极 的债 券投 资 组
合管理。
3、股 票、 权证 投资 策略
投资策 略
在严格 控制 风险 、 保 持资 产流动 性的 前提 下， 本基 金将适 度参 与股 票、 权 证 等西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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权益类 资产 的投 资， 以增 加基金 收益 。
本基金 将依 据自 上而 下的 动态研 究，发挥时 机选 择能力 ，通过流 动性 较高 的分
散化组 合投 资， 控制 流动 性风险 和非 系统 性风 险。
本基金 运用 公司 究平 台，配置行 业和 个股 ，优化组 合， 精选流 动性 高、 安全边
际高、 具有 上涨 潜力 的个 股，力 求增 强组 合收 益。
本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究， 并结 合 权证定 价模 型及 价值 挖 掘 策
略、 价差策 略、双向 权证 策略等 寻求 权证 的合 理估 值水平 ，追求稳 定的 当期收
益。
4、可 转换 债/可交换 债券 申购投 资策 略
可转换债/ 可交换 债券兼具权 益类证券与固 定收益类证 券的特性，具 有抵御下
行风险 、 分 享股 票价 格上 涨收益 的特 点。 本基 金将 选择公 司基 本素 质优 良 、 其
对应的基础证券 有着较高上 涨潜力的可转 换/ 可交换债 券进行申购投 资，并采
用期权 定价 模型 等数 量化 估值工 具评 定其 投资 价值 ， 制定相 应的 申购 和择时卖
出策略 。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将重 点对 市场 利率 、发行 条款 、支 持资 产的 构成及 质量 、提 前偿 还 率 、
风险补 偿收 益和 市场 流动 性等影 响资 产支 持证 券价 值的因 素进 行分 析， 并 辅 助
采用蒙 特卡 洛方 法等 数量 化定价 模型， 评估资产 支持证券 的相 对投 资价 值并做
出相应 的投 资决 策。
中债总 全价 指数 收益 率×90% ＋沪 深 300 指数收 益率 ×10% 业绩比 较基 准
本基金 为债 券型 证券 投资 基金 ，风险与 收益 高于 货币市场 基金 ， 低于 股票 型基
金、混 合型 基金 。
风险收 益特 征
西部利 得汇 逸债 券A 西部利 得汇 逸债 券C
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
西部利 得基 金管 理有 限公 司 名称 宁波银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
赵毅 姓名 贺碧波
021-38572888 联系电 话 0574-89103198
service@westleadfund.com 电子邮 箱 hebibo@nbcb.cn
4007-007-818;021-38572666 客户服 务电 话
95574
021-38572750 传真 0574-89103213
2.4 信息 披露方式
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网址 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基金管理 人处——上 海市 浦东新 区陆家 嘴世纪 金融
广场 3 号楼 11 楼
基金半 年度 报告 备置 地点
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
西部 利得 汇逸 债券A 西部利 得汇 逸债 券C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年2 月4 日- 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年2 月4 日 -
2017 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -25,796,510.99 174.56
本期利 润 -48,461,894.73 -2,545.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0251 -0.0130
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.42% 2.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0280 -0.0242
期末基 金资 产净 值 1,951,561,589.61 157,523.43
期末基 金份 额净 值 0.9758 1.0280
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
西部利 得汇 逸债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
1.21% 0.12% 1.28% 0.11% -0.07% 0.01%
过去三 个
月
-0.89% 0.15% -0.34% 0.13% -0.55% 0.02%
自基金 合
同生效 起
至今
-2.42% 0.15% -0.22% 0.12% -2.20% 0.03%
西部利 得汇 逸债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个 1.83% 0.14% 1.28% 0.11% 0.55% 0.03% 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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月
过去三 个
月
3.34% 0.34% -0.34% 0.13% 3.68% 0.21%
自基金 合
同生效 起
至今
2.80% 0.30% -0.22% 0.12% 3.02% 0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
西部利得基金 管理有限 公 司（简称“西 部利得基 金” ，下同）经中 国证券监 督 管理委员会( 证
监许可[2010]864 号)批准成立 于 2010 年7 月20 日 ， 公司 由西 部证 券股 份有 限公司 和上 海利 得财
富资产 管理 有限 公司 合资 设立， 注册 资 本3.5 亿元人民币 ， 其中西 部证 券股 份有限 公司 出资 51% ，
上海利 得财 富资 产管 理有 限公司 出 资49% ，注 册地 上海。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管理 二十 四只开 放式 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 说明 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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任职日 期 离任日 期
业年限
韩丽楠
本基金
基金经
理
2017 年2 月4 日 - 十一年
英国约 克大 学经 济与 金融
硕士； 曾任渣 打银 行国 际管
理培训 生、 诺德基 金管 理有
限公司 研究 员、 上海元 普投
资管理 有限 公司 固定 收益
投资总 监。 2015 年 5 月加入
本公司 ，具 有基 金从 业资
格，中 国国 籍。
张维文
本基金
基金经
理
2017 年2 月25 日 - 八年
上海财 经大 学金 融学 硕士 ；
曾任交 银施 罗德 基金 管理
有限公 司信 用分 析师、 国 民
信托有 限公 司研 究部 固定
收益研 究员 。2013 年 11 月
加入本 公司， 具有 基金 从 业
资格， 中国 国籍 。
注：1. 基 金经 理的 任职 日 期和离 任日 期均 指公 司作 出决定 后正 式对 外公 告之 日； 若 该基 金经 理自
基金合 同生 效日 起即 任职 ，则任 职日 期为 基金 合同 生效日 ；
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基 金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 了《 证券 法》 、 《证券 投资 基金 法》 、本 基 金《基 金合 同》
和其他相关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内本 基金运作 管 理符合有关 法律法规
和基金 合同 的规 定， 无损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
对于场内交易 ，本基金 管 理人按照时间 优先、价 格 优先的原则， 对满足限 价 条件且对同一 证
券有相同交易 需求的基 金 ，采用了系统 中的公平 交 易模块进行操 作，实现 了 公平交易； 对于场外
交易， 本基 金管 理人 按照 公司制 度和 流程 执行 。
本基金管理人 风险管理 部 负责对各账户 公平交易 进 行事后监察， 在每日公 平 交易报表中记 录
不同投 资组 合当 天整 体收 益率 、分投资 类别（股票 、债券）同向 （1 日、3 日、5 日）交易价 差分
析、银行间交 易价格偏 离 度分析；并分 别于季度 和 年度末编制公 平交易季 度 及年度收益 率差异分
析报告，对本 基金管理 人 管理的不同投 资组合的 整 体收益率差异 、分投资 类 别（股票、 债券）不西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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同时间 窗口 同向 （1 日、3 日、5 日） 交易 的交 易价 差以及 T 检验 、 银行 间交 易价格偏 离度 进行 了
分析。
当监控到疑似 异常交易 时 ，本基金管理 人风险管 理 部及时要求相 关投资组 合 经理给予解释 ，
该解释经风险 管理部辨 认 后确认该交易 无异常情 况 后留档备查， 公平交易 季 报及年报由 投资组合
经理、 督察 长、 总经 理签 署后， 由风 险管 理部 妥善 保存分 析报 告备 查。
报告期内，通 过对不同 投 资组合之间的 收益率差 异 比较、对同向 交易和反 向 交易的交易时 机
和交易 价差 监控 分析 ，公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本基金未 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该证 券
当日成 交量 5% 的交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上半 年 GDP 增速 6.9% ，较2016 年上 升 0.2 个 百分点 ，显 示国 内经 济增 长动能 依然 较
强。上 半年 CPI 同比 增速 保持在 较低 水平 ，PPI 同 比增速 高位 回落 ，显 示通 胀水平 整体 可控 。美
联储在 3 月和 6 月加 息两 次，符 合市 场预 期， 美元 持续走 软， 人民 币汇 率小 幅升值 ，资 本流 出 情
况有所 改善 。货 币政 策继 续保持 稳健 中性 ，资 金面 整体保 持平 稳。
报告期内，受 国内经济 增 长强劲以及金 融监管政 策 的影响，债券 市场整体 呈 现下跌走势，10
年期国 债收 益率 最高 上升 至3.7%附近。6 月份， 在政策边 际有 所缓 和、 资金面平稳 等因 素影 响下 ，
债市出 现反 弹。
本基金在报告 期内采用 稳 健的投资策略 ，操作上 以 配置高评级债 券和存单 为 主，控制信用 风
险，并 保持 合适 的组 合久 期，从 而获 得较 稳定 的收 益。
衷心感谢持有 人的支持 ， 我们将继续以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理基 金 ，努力为持有 人
带来优 异回 报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内基 金业 绩表 现参 见本报 告第 三部 分“ 主要 财务指 标和 基金 净值 表现 ” 。 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要 展望
展望2017 年下 半年 ， 预计国内经 济增 长动 能略 有减 弱， 但整 体依 然保 持平 稳。 房地产 投资 增
速在销售下滑 的带动下 将 有所下行，制 造业投资 在 盈利高位的带 动下或小 幅 上升，固定 资产投资
整体或将小幅 走弱。欧 美 经济整体继续 复苏，带 动 我国出口继续 改善。同 时 ，美联储开 始考虑缩
表以及 欧央 行考 虑缩 减或 退出QE ， 使 得海 外债 券收 益率出 现上 升， 进一 步收 窄 与我国 债券 的利 差。
在此背景下， 国内货币 政 策将继续保持 稳健中性 ， 资金面整体保 持平稳。 总 体而言，下 半年国内
债市环境整体 好于上半 年 。信用风险方 面，在经 济 增速放缓的背 景下，违 约 事件和负面 信用事件
将持续 发生 ，但 发生 系统 性信用 风险 的可 能性 不大 ，但对 个券 的筛 选和 甄别 提出更 高的 要求 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
根据相关法律 法规的规 定 ，本基金管理 人制订了 证 券投资基金估 值政策和 程 序，并经本基 金
管理人总经理 办公会议 审 议通过成立了 估值委员 会 。估值委员会 主要负责 基 金估值相关 工作的评
估、决策、执 行和监督 ， 确保基金估值 的公允与 合 理。具体职责 包括对本 基 金管理人估 值政策和
程序的制订和 解释；在 发 生影响估值政 策和程序 的 有效性及适用 性的情况 ， 以及在采用 新投资策
略或投资新品 种时，估 值 委员会负责对 所采用的 估 值模型、假设 及参数的 适 当性进行重 新评估或
修订，必要时 聘请会计 师 事务所进行审 核并出具 意 见。针对个别 投资品种 的 估值方法调 整，均须
通过托 管银 行复 核。
估值委员会的 成员包括 投 资部、研究部 、风险管 理 部、基金运营 部等有关 人 员组成。各成 员
平均具 有 8 年以 上的 基金 相关从 业经 验， 且具 有风 控、证 券研 究、 会计 方面 的专业 经验 并具 备 必
要的专业知识 和独立性 ， 参与估值流程 各方之间 没 有存在任何重 大利益冲 突 ，并按照制 度规定的
专业职 责分 工和 估值 流程 履行估 值程 序。
基金经理如认 为持仓品 种 的估值有被歪 曲或有失 公 允的情况，可 向估值委 员 会报告并提出 相
关意见和建议 ，通过参 与 对估值问题的 讨论和与 估 值委员会共同 商定估值 原 则和政策等 方式，对
估值议 案提 出反 馈意 见。 作为公 司估 值委 员会 委员 ，基金 经理 有权 投票 表决 有关议 案。
本基金 管理 人尚 未签 订任 何与估 值相 关的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求，结合 本 基金实际运作 情况，本 报 告期内，本基 金
暂未进 行利 润分 配。 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 收益分 配情 况、 财务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 西部 利得 汇逸 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资 产：
银行存 款
83,175,864.55 -
结算备 付金
2,061,563.99 -
存出保 证金
270,770.05 -
交易性 金融 资产
1,835,004,608.20 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,835,004,608.20 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
32,452,607.95 -
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,952,965,414.74 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
4,166.07 -
应付管 理人 报酬
955,768.94 -
应付托 管费
159,294.81 -
应付销 售服 务费
15.81 -
应付交 易费 用
82,644.43 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
44,411.64 -
负债合 计
1,246,301.70 -
所有者权益：
实收基 金
2,000,176,702.34 -
未分配 利润
-48,457,589.30 -
所有者 权益 合计
1,951,719,113.04 -
负债和 所有 者权 益总 计
1,952,965,414.74 - 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.2 利润表
会计主 体： 西部 利得 汇逸 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年2 月4 日(基金合 同生 效日) 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 2 月4 日(基金
合同生效日)至 2017
年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
一、收入
-42,255,129.49 -
1.利息 收入
34,999,109.26 -
其中： 存款 利息 收入
1,008,888.72 -
债券利 息收 入
31,035,957.76 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,954,262.78 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损失 以 “-”填 列）
-54,587,975.14 -
其中： 股票 投资 收益
-49,664,045.46 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-4,923,929.68 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-22,668,103.91 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
1,840.30 -
减：二、费用
6,209,310.85 -
1．管 理人 报酬
4,563,891.32 -
2．托 管费
760,648.53 -
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 79.50 -
4．交 易费 用
327,538.06 -
5．利 息支 出
511,241.80 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
511,241.80 -
6．其 他费 用
45,911.64 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-48,464,440.34 -
减：所 得税 费用
- - 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-48,464,440.34 -
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 西部 利得 汇逸 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年2 月4 日(基金合 同生 效日) 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月4 日(基金合同生效日) 至2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
2,000,030,001.91 一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- 2,000,030,001.91
- 二、 本期经营 活动产 生
的基 金净 值变 动数 （本
期净利润）
-48,464,440.34 -48,464,440.34
三、 本期基金 份额交 易
产生的 基金 净值 变动 数
146,700.43
（净值 减少 以 “-”号填
列）
6,851.04 153,551.47
896,557.75 其中：1.基金申 购款 7,554.11 904,111.86
2.基金 赎回 款 -749,857.32 -703.07 -750,560.39
- 四、 本期向基 金份额 持
有人 分配 利润 产生 的基
金净 值变 动（ 净值 减少
以“- ”号填 列）
- -
2,000,176,702.34 五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
-48,457,589.30 1,951,719,113.04
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
- 一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- -
- 二、 本期经营 活动产 生
的基 金净 值变 动数 （本
期净利润）
- -
- 三、 本期基金 份额交 易
产生的 基金 净值 变动 数
- - 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
（净值 减少 以 “-”号填
列）
- 其中：1.基金申 购款 - -
2.基金 赎回 款 - - -
- 四、 本期向基 金份额 持
有人 分配 利润 产生 的基
金净 值变 动（ 净值 减少
以“- ”号填 列）
- -
- 五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 贺燕 萍______
______ 贺燕萍______
____ 张皞 骏____
6.4 报表附注
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4.1 基金基 本情 况
西部利得汇逸债券型证券投 资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管理委 员会( 以下
简称“中国证 监会”)证监许可[2016]2035 号批 复核 准，由西部利 得基金管理 有限公司依照 《中
华人民共和国证 券投资基金 法》 、 《公开募集 证券投资 基金运作管理 办法》 、本基 金《基金合同 》 、
《招募说明书 》等相关 法 律文件负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式， 存 续期限不定 ，首次设
立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集人 民 币2.00 亿元， 业经 毕马 威华 振会 计师 事务所出 具验 资报 告
予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 本 基金 《 基金 合 同》 于2017 年 2 月 4 日正 式生效。 本基金 的基
金管理 人为 西部 利得 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为宁 波银 行股 份有 限公 司。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人西 部利 得基 金管 理有限 公司 批准 于2017 年8 月29 日报 出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和 半年 度报告>》 、 中国证 券投 资基 金业协会 颁布 的 《证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《西部 利得策略 优 选股票型证 券投资基 金基 金合同》和 中国证 监
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”)于2006 年2 月15 日颁布 的 《企
业会计 准则-基本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准
则解释以及其 他相关规 定( 以下合称“企 业会计准 则 ”)的要求， 真实、完 整地 反映了本基 金的财
务状况 、经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关于企业 所得 税 若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入，暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1
年(含1 年) 的， 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额； 持股期限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得
额。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 ，存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
西部利 得基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
西部证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
利得科 技有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
宁波银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
-
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年2月4 日( 基金 合同 生效日) 至
2017年6月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
本基金本报告 期及上年 度 可比期间均未 通过关联 方 交易单元进行 股票交易 。 本基金在本 报告期内
未持有 贵金 属， 无上 年度 可比期 间对 比数 据。
6.4.7.1.2 债券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
关联方 名称
本期
2017年2月4 日( 基金 合同 生效日) 至
2017年6月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
本本基 金本 报告 期未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。 本基 金于2017 年2 月4 日基 金合 同生 效，
无上年 度可 比期 间。
6.4.7.1.3 债券回 购交 易
金额单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年2月4 日( 基金 合同 生效日) 至
2017年6月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 本 基金 于2017 年2 月 4 日基 金合 同生
效，无 上年 度可 比期 间。
6.4.7.1.4 权证交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年2月4 日( 基金 合同 生效日) 至
2017年6月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。本 基金 于2017 年 2 月 4 日基金 合同 生效 ，
无上年 度可 比期 间。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年2月4 日( 基金 合同 生效日) 至2017年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
本基金 本报 告期 应支 付关 联方的 佣金 为零 。 本 基金 于2017 年2 月4 日基金 合同生效 ， 无上年 度可西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
比期间 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年2月4 日( 基金 合同 生效日)
至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
4,563,891.32 当期发生的基金应支付
的管理 费
-
2,281,821.35 其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
-
注：1. 支付 基金 管理 人西 部利得 基金 的管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值0.6% 的年 费率 计提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.6% / 当年天数。
2.本基 金于 2017 年2 月4 日基金 合同 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年2月4 日( 基金 合同 生效日)
至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
760,648.53 当期发生的基金应支付
的托管 费
-
注：1.支付基 金托管人 宁 波银行股份有 限公司的 基 金托管费按前 一日基金 资 产净值 0.10%的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.10%/ 当年 天数。
2.本基 金于 2017 年2 月4 日基金 合同 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 2 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
西部利 得汇 逸债 券
A
西部利 得汇 逸债 券C 合计
利得科 技 0.08 1.14 1.22 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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合计 0.08 1.14 1.22
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
西部利 得汇 逸债 券
A
西部利 得汇 逸债 券C 合计
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年2 月4 日(基金合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报告期 内基 金管 理 人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 2 月 4 日(基金合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
西部利 得汇 逸债 券A 西部利 得汇 逸债 券C
基 金合 同生效 日（ 2017
年2 月 4 日 ） 持有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
- 期间申 购/ 买入总 份额 -
- 期间因 拆分 变动 份额 -
- 减：期 间赎 回/ 卖出总 份额 -
- 期末持 有的 基金 份额 -
期末持 有的 基金 份额 -
占基金 总份 额比 例
-
西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
西部利 得汇 逸债 券A 西部利 得汇 逸债 券C
基 金合 同生效 日（ 2017
年2 月 4 日 ） 持有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
- 期间申 购/ 买入总 份额 -
- 期间因 拆分 变动 份额 -
- 减：期 间赎 回/ 卖出总 份额 -
- 期末持 有的 基金 份额 -
期末持 有的 基金 份额 -
占基金 总份 额比 例
-
本基金 本报 告期 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额 单位 ：份
西部利 得汇 逸债 券A
关联方 名称
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
份额单 位： 份
西部利 得汇 逸债 券C
关联方 名称
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 的情况 。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年2 月4 日(基金合 同生效日)至2017
年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
宁波银行股份有限
公司
83,175,864.55 834,206.22 - -
西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2017 年 2 月 4 日( 基金 合同 生效日) 至 2017 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.8 期 末（2017 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
6.4.10.1.2 受限 证券 类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
6.4.10.1.3 受限 证券 类别 ：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：份 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
本基金 于本 报告 期末 未因 认购新 发/ 增发 而持 有流 通 受限证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
股票
代码
金额单 位： 人民 币元
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
本基金 于本 报告 期末 未持 暂时停 牌股 票。
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.3.1 银行间 市场 债券 正回 购
-
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
合计
- -
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.8.3.2 交易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所述 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 级输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具
(i) 各层级 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
118677758.60 元， 属于 第二层 级的余 额为 1716326849.60 元，无 属于 第三 层级的余 额(ii) 公允
价值所 属层 级间 的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层级；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ，确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 级或第 三层 级。
(iii) 第三 层级 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的 以 公允 价值 计量的 金融 工具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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(d)不以公 允价 值计 量的 金融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表 日本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,835,004,608.20 93.96
其中： 债券 1,835,004,608.20 93.96
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 85,237,428.54 4.36
7 其他各 项资 产 32,723,378.00 1.68
8 合计 1,952,965,414.74 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - - 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 - -
本基金 于本 报告 期末 未持 有股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比 例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000612 焦作万 方 157,356,758.90 8.06
注：本表“本 期累计买 入 金额”按卖出 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000612 焦作万 方 107,692,713.44 5.52
注：本表“本 期累计卖 出 金额”按卖出 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
157,356,758.90 买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
107,692,713.44 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
注： 本表 “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” ， “卖 出股 票收入 （ 成交 ） 总 额” 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,240,000.00 5.14
其中： 政策 性金 融债 100,240,000.00 5.14
4 企业债 券 1,368,316,849.60 70.11
5 企业短 期融 资券 100,210,000.00 5.13
6 中期票 据 48,700,000.00 2.50
7 可转债 （可 交换 债） 118,677,758.60 6.08
8 同业存 单 98,860,000.00 5.07
9 其他 - -
10 合计 1,835,004,608.20 94.02
本
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136140 16 富力 01 1,600,000 157,920,000.00 8.09
2 124580 PR 淮开发 1,300,000 109,044,000.00 5.59
3 132004 15 国盛 EB 1,133,000 106,071,460.00 5.43
4 124609 14 常德投 1,200,000 101,232,000.00 5.19
5 122383 15 恒大 01 1,000,000 100,250,000.00 5.14
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
7.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序 的前五名权 证投资明
细
金额 单位 ：人民 币元
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
本基金 于本 报告 期末 未持 有权证 。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金于 本报告 期末未 持有 国债期货 。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指标 说明 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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公允价 值变 动总 额合 计（元） -
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -
本基金 于本 报告 期末 未持 有国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
7.12 投资组合报 告附注
本基金 于本 报告 期末 未持 有国债 期货 。
7.12.1
本基金投资的前 十名证券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查，或在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
序号
单位： 人民 币元
名称 金额
1 存出保 证金 270,770.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 32,452,607.95
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 - 待摊费 用
8 其他 -
9 合计 32,723,378.00
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6
§8 基金份 额持有人信息
投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 本报 告中涉 及比 例计 算的 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
西部
利得
汇逸
债券
A
195 10,256,530.61 2,000,007,000.00 100.00% 16,468.77 0.00%
西部
利得
汇逸
债券
C
203 754.85 0.00 0.00% 153,233.57 100.00%
395 合计 5,063,738.49 2,000,007,000.00 99.99% 169,702.34 0.01%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
西部利 得
汇逸债 券
A
9.94 0.0000%
西部利 得
汇逸债 券
C
0.00 0.0000%
合计
9.94 0.0000% 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
西部利 得汇 逸债 券A 0
西部利 得汇 逸债 券 C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
西部利 得汇 逸债 券A 0
西部利 得汇 逸债 券C
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
西部利 得汇 逸债
券A
西部利 得汇 逸债
券C
基金合 同生 效日 （2017 年 2 月 4 日）基金 份
额总额
200,025,431.91 4,570.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
1,800,004,401.12 892,156.63
减: 基金 合同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总赎
回份额
6,364.26 743,493.06
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,000,023,468.77 153,233.57
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开本 基金 份额持 有人 大会 ，无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金 聘请 毕马 威华 振会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙）为 本基 金进 行审 计。
本报告 期内 ，经 公司 第一 届董事 会第 三十 次会 议决 议， 自 2017 年 1 月 9 日起由普 华永 道中
天会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 正式 改聘 为毕 马威 华振会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 。详细
信息可 参见 本基 金管 理人 于2017 年1 月10 日 披露 的《关 于旗 下基 金改 聘会 计师事 务所 公告 》。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易
交易单 元
数量
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
西藏东方财富
证券股份有限
2 265,049,472.34 100.00% 195,403.57 100.00% - 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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公司
注：1. 基金租 用席 位的 选择标准 是：
(1)资力雄 厚， 信誉 良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3)经营行 为规 范， 在最 近一年内 无重 大违 规经 营行 为；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
(5)公司具 有较 强的 研究 能力， 能及 时、 全面、 定期提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、 行
业发展趋势及 证券市场 走 向、个股分析 的研究报 告 以及丰富全面 的信息服 务 ；能根据基 金投资的
特定要求，提 供专门研 究 报告。选择程 序是：根 据 对各券商提供 的各项投 资 、研究服务 情况的考
评结果 ，符 合席 位券 商标 准的， 由公 司研 究部 提出 席位券 商的 调整 意见 （调 整名单 及调 整原 因） ，
并经公 司批 准。
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
西藏东方财富
证券股份有限
公司
1,560,127,963.78 100.00% 21,501,100,000.00 100.00% - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 >3 个月 0.00 2,000,007,000.00 - 2,000,007,000.00 99.99% 西部利得汇逸债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本基金为 债券型 基金， 其 主要风险 包括但 不限于 ： 信用风险 、流动 性风险 等 。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
西部利得基金管理有限公司
2017 年8 月29 日
