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西部利得天添富货币A(675061)

西部利得天添富货币:2017年半年度报告摘要

 
 
西部利得天添 富货币市场 基金 
2017 年半年 度报告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 西部利得基 金管理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
送出日 期: 二〇一七年八 月二十九日 
 
 
 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 32 页


§1 重要提 示 1.1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但不保 证基金 一定 盈利。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期自 2017 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 32 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况


西部利 得天 添富 货币 基金简 称 - 场内简 称 675061 基金主 代码 契约型 开放 式 基金运 作方 式 2016 年 9 月 28 日 基金合 同生 效日 西部利 得基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 11,270,927,629.37 份 报告期 末基 金份 额总 额 不定期 基金合 同存 续期 - 基金份 额上市 的证券 交易 所 - 上市日期 西部利 得天 添富 货币 A 下属分 级基 金的 基金 简称 : 西部利 得天 添富 货币 B 下属分 级基 金场 内简 称: - - 675061 下属分 级基 金的 交易 代码 : 675062 - 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - 167,325,516.24 份 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 11,103,602,113.13 份


2.2 基金产品说明 本基金 在严 格控 制风 险并 保持较 高流 动性 的前 提下 , 力争 为基 金份 额持 有 人创造 稳定 的、 高于 业绩 比较基 准的 投资 收益 。 投资目 标 1、收 益率 曲线 分析 策略 货币市 场收 益率 曲线 的形 状反映 当时 短期 利率 水平 之间的 关系 , 反 映市 场 对较短 期限 经济 状况 的判 断及对 未来 短期 经济 走势 的预期 。 本 基金管理 人 将通过 分析 货币 市场 收益 率曲线 , 适 时调 整基 金的 短期投 资策 略。 当预 期 收益率 曲线 将变 陡峭 时, 将买入 期限 相对 较短 并卖 出期限 相对 较长 的货 币 资产; 当预 期收 益率 曲线 将变平 坦时 , 则 买入 期限 相对较 长并 卖出 期限 相 对较短 的货 币资 产。 2、久 期配 置策 略 久期是 债券 价格 相对 于利 率水平 正常 变动 的敏 感度 。 通过 对宏 观经 济的 前 瞻性研 究, 预期 未来 市场 利率的 变化 趋势 , 可 以有 效地确 定投 资组 合的 最 佳平均 剩余 期限 。 如 果预 测未来 利率 将上 升, 则可 以缩短 组合 平均 剩余 期 限的办 法规 避利 率风 险; 如果预 测未 来利 率下 降, 则延长 组合 平均 剩余 期 限,赚 取利 率下 行带 来的 超额回 报。 3、类 属资 产配 置策 略 投资策 略 根据市 场变 化趋 势, 在保 持组合 资产 相对 稳定 的前 提下, 根据 各类 短期 金西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 32 页


融工具 的市 场规 模、 流动 性以及 参与 主体 资金 的供 求变化 等因 素, 确定 各 类资产 在组 合中 的比 例; 再通过 评估 各类 资产 的流 动性和 收益 性利 差, 确 定不同 期限 类别 资产 在各 资产类 别中 的比 例。 4、回 购策 略 在有效 控制 风险 的条 件下 , 本基 金将 密切 跟踪 不同 市场和 不同 期限 之间 的 利率差 异, 在精 确投 资收 益测算 的基 础上 , 积 极采 取回购 杠杆 操作 , 为 基 金资产 增加 收益 。 5、流 动性 管理 策略 对市场资金面 的变化( 如季 节性资金流 动、日历 效应 等)及本基 金申购/ 赎回变 化的 动态 预测 , 通过现金 库存 管理 、 回购滚 动操作 、 债券品 种的 期 限结构 安排 及资 产变 现等 措施, 实现 对基 金资 产的 结构化 管理 。 在 保证 满 足基金 投资 人申 购、 赎回 的资金 需求 的前 提下 ,获 取稳定 的收 益。 6、套 利策 略 由于市 场环 境差 异、 交易 市场分 割、 市场 参与 者差 异, 以 及资 金供 求失 衡 导致的 中短 期利 率异 常差 异, 债 券现 券市 场上 存在 着套利 机会 。 基 金管 理 人将积 极把 握由 于市 场短 期失衡 而带 来的 套利 机会 , 通过 跨市 场、 跨品 种、 跨期限 等套 利策 略, 力求 获得安 全的 超额 收益 。 7、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金将综合运用定性方法和定量方法,基本面分析和数量化模型相结 合, 对 资产 证券 化产 品的 基础资 产质 量及 未来 现金 流进行 分析 , 并 结合 发 行条款 、 提前偿 还率 、 风险补偿 收益 等个 券因 素以 及市场 利率 、 流动性 等 影响资 产支 持证 券价 值的 因素进 行分 析和 价值 评估 后进行 投资 。 本 基金 将 严格遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制资产支持证券的投资比 例、 信 用等 级并 密切 跟踪 评级变 化, 采用 分散 投资 方式以 降低 流动 性风 险, 在保证 本金 安全 和基 金资 产流动 性的 基础 上获 得稳 定收益 。 8、非 金融 企业 债务 融资 工 具投资 策略 本基金 投资 非金 融企 业债 务融资 工具 , 将 根据 审慎 原则, 通过 指定 严格 的 投资决 策流 程和 风险 控制 制度, 规避 高信 用风 险行 业及主 体, 定期 监测 分 析非金 融企 业债 务融 资工 具流动 性, 适度 提高 组合 收益并 控制 组合 整体 久 期。 本 基金 对于 非金 融企 业债务 融资 工具 的仓 位、 评级及 期限 的选 择均 是 建立在 对经 济基 本面 、 政 策面、 资金 面以 及收 益水 平和流 动性 风险 的分 析 的基础 上。 本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后 收益率 。 业绩比 较基 准 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 , 其预期 收益 和预 期风 险均 低于债 券型 基金 、混 合型 基金及 股票 型基 金。 风险收 益特 征 西部利 得天 添富 货币 A 西部利得天 添富 货币 B 下属分级基金的风 险收益 特征 - -


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 32 页


西部利 得基 金管 理有 限公 司 名称 平安银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 赵毅 姓名 方琦 021-38572888 联系电 话 0755-22160168 service@westleadfund.com 电子邮 箱 FANGQI275@pingan.com.cn 4007-007-818;021-38572666 客户服 务电话


95511-3 021-38572750 传真 0755-82080387


2.4 信息披露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.westleadfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆 家嘴世 纪金 融广 场3 号楼11 楼


§3 主要财 务指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 注:1.本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 3.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 基金级 别 西部利 得天 添富 货币 A 西部利 得天 添富 货币 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日) 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现 收益 572,472.49 174,950,395.83 本期利 润 572,472.49 174,950,395.83 本期净 值收 益率 1.9283% 2.0516% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 167,325,516.24 11,103,602,113.13 期末基 金份 额净 值 1 1 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 32 页


3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金份 额 净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 西部利 得天 添富 货币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3435% 0.0018% 0.0288% 0.0000% 0.3147% 0.0018% 过去三 个月 0.9861% 0.0012% 0.0874% 0.0000% 0.8987% 0.0012% 过去六 个月 1.9283% 0.0012% 0.1736% 0.0000% 1.7547% 0.0012% 自基金 合同 生效起 至今 2.6543% 0.0019% 0.2644% 0.0000% 2.3899% 0.0019% 西部利 得天 添富 货币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3631% 0.0018% 0.0288% 0.0000% 0.3343% 0.0018% 过去三 个月 1.0485% 0.0011% 0.0874% 0.0000% 0.9611% 0.0011% 过去六 个月 2.0516% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.8780% 0.0011% 自基金 合同 生效起 至今 2.8412% 0.0018% 0.2644% 0.0000% 2.5768% 0.0018%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益 率 变动 的比较 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 32 页


西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 32 页





§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 西部利得基金 管理有限 公 司(简称“西 部利得基 金” ,下同)经中 国证券监 督 管理委员会( 证 监许可[2010]864 号)批准成立 于 2010 年7 月20 日 , 公司 由西 部证 券股 份有 限公司 和上 海利 得财 富资产 管理 有限 公司 合资 设立, 注册 资 本3.5 亿元 人民币 , 其中西 部证 券股 份有限 公司 出资 51% , 上海利 得财 富资 产管 理有 限公司 出 资49% ,注 册地 上海。 截至2017 年6 月30 日, 本基金 管理 人共 管理 二十 四只开 放式 基金 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 说明 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 32 页


任职日 期 离任日 期 限 张维文 本基金 基 金经理 2016 年9 月 28 日 - 八年 上海财 经大 学金 融学 硕士; 曾任 交银 施罗 德 基金管 理有 限公 司信 用分析 师、 国民 信托 有 限公司 研究 部固 定收 益研究 员。2013 年11 月加入 本公 司, 具有 基 金从业 资格 ,中 国国 籍。 刘心峰 本基金 基 金经理 2017 年2 月 17 日 - 四年 英国曼 彻斯 特大 学理 学硕士 。 曾任中 德安 联 人寿保 险有 限公 司交 易员、 华泰 柏瑞 基金 管 理有限 公司交易 员。 2016 年 11 月加 入本 公 司,具 有基 金从 业资 格,中 国国 籍。 吴江 本基金 基 金经理 2017 年3 月 22 日 - 十一年 复旦大 学经 济学 硕士 , 曾任兴 业银 行交 易员 、 农银汇 理基 金管 理有 限公司 基金 经理 、 固定 收益部 副总 经理 。2016 年 8 月加入 本公 司, 现 任总经 理助 理、 投资 总 监,具 有基 金从 业资 格,中 国国 籍。 注:1.基金经 理的任职 日 期和离任日期 均指公司 作 出决定后正式 对外公告 之 日;若该基 金经理自 基金合 同生 效日 起即 任职 ,则任 职日 期为 基金 合同 生效日 ; 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵循 了《 证券 法》 、 《证券 投资 基金 法》 、本 基 金《基 金合 同》 和其他相关法 律法规的 规 定,本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产,在 严格控制 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内本 基金运作 管 理符合有关 法律法规 和基金 合同 的规 定, 无损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 32 页


对于场内交易 ,本基金 管 理人按照时间 优先、价 格 优先的原则, 对满足限 价 条件且对同一 证 券有相同交易 需求的基 金 ,采用了系统 中的公平 交 易模块进行操 作,实现 了 公平交易; 对于场外 交易, 本基 金管 理人 按照 公司制 度和 流程 执行 。 本基金管理人 风险管理 部 负责对各账户 公平交易 进 行事后监察, 在每日公 平 交易报表中记 录 不同投 资组 合当 天整 体收 益率 、分投资 类别(股票 、债券)同向 (1 日、3 日、5 日)交易价 差分 析、银行间交 易价格偏 离 度分析;并分 别于季度 和 年度末编制公 平交易季 度 及年度收益 率差异分 析报告,对本 基金管理 人 管理的不同投 资组合的 整 体收益率差异 、分投资 类 别(股票、 债券)不 同时间 窗口 同向 (1 日、3 日、5 日) 交易 的交 易价 差以及 T 检验 、 银行 间交 易价格偏 离度 进行 了 分析。 当监控到疑似 异常交易 时 ,本基金管理 人风险管 理 部及时要求相 关投资组 合 经理给予解释 , 该解释经风险 管理部辨 认 后确认该交易 无异常情 况 后留档备查, 公平交易 季 报及年报由 投资组合 经理、 督察 长、 总经 理签 署后, 由风 险管 理部 妥善 保存分 析报 告备 查。 报告期内,通 过对不同 投 资组合之间的 收益率差 异 比较、对同向 交易和反 向 交易的交易时 机 和交易 价差 监控 分析 ,公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内, 本基金未 参 与交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该证 券 当日成 交量 5% 的交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2017 年 2 季度 特别是 5 月的金融 数据 如 M2 增速和 社融增速 都出 现了 较为 明显 的下滑 ,体 现 了金融去杠杆 政策的威 力 。与不佳的金 融数据配 合 的,是同样有 所下滑的 宏 观经济数据 ,工业增 加值, 固定 资产 投资 ,房 地产销 售都 出现 了小 幅下 滑,PMI 也有 所回 落。在 CPI 依然 徘徊在 1% 附 近,PPI 掉 头向下的 大趋 势下,央行仍 然具备很 大 的货币政策操 作空间和 灵 活度,在临近 季末的 这段时间里向 市场释放 出 了善意。海外 市场,美 联 储加息靴子虽 落地,但 市 场却对美国 未来经济 的成色产生怀 疑,美元 指 数长时间在低 位徘徊, 美 债收益率一路 下行,油 价 也重回跌势 。二季末 市场对资金面 的紧张都 有 了较为充分的 预期,因 而 应对也较为充 分,再加 上 央行也非常 呵护资金 面的稳 定, 市场 并没 有出 现利率 短暂 急剧 上升 的现 象,整 体较 为稳 定。 本基金在报告 期内继续 坚 持采用稳健谨 慎的投资 操 作策略,严格 控制剩余 期 限和杠杆,保 证西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 32 页


流动性 。同 时, 抓住 金融 去杠杆 ,政 策收 紧 和 MPA 考核带 来的 流动 性紧 张的 机会, 加大 中长 期 资 产的配 置力 度, 波段 操作 获取超 额收 益, 同时 尽量 规避各 种市 场风 险。 衷心感谢持有 人的支持 , 我们将继续以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理基 金 ,努力为持有 人 带来优 异回 报。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 报告期 内基 金业 绩表 现参 见本报 告第 三部 分“ 主要 财务指 标和 基金 净值 表现 ” 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望下半年, 一方面上 半 年经济数据相 当强,即 使 下半年数据出 现一定回 落 也远好于去年 , 完成今 年的 GDP 目标 几乎 没有什 么悬 念, 因而 高层 似乎没 有放 松政 策的 动力 ;另外 ,目 前三 会 特 别是银监会的 监管细则 还 未出台,金融 机构仍然 处 于自我排查的 阶段,下 半 年相关监管 细则大概 率会出台,金 融去杠杆 必 然还没结束。 因此,6 月 以来的收益率 下行可能 更 多的是反弹 而不是趋 势的建立,市 场的走向 还 需要进一步的 观察。但 毫 无疑问的是, 基本面确 实 在向有利于 债市的方 向发展 ,下 半年 投资 的心 态也应 该更 为积 极。 4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明 根据相关法律 法规的规 定 ,本基金管理 人制订了 证 券投资基金估 值政策和 程 序,并经本基 金 管理人总经理 办公会议 审 议通过成立了 估值委员 会 。估值委员会 主要负责 基 金估值相关 工作的评 估、决策、执 行和监督 , 确保基金估值 的公允与 合 理。具体职责 包括对本 基 金管理人估 值政策和 程序的制订和 解释;在 发 生影响估值政 策和程序 的 有效性及适用 性的情况 , 以及在采用 新投资策 略或投资新品 种时,估 值 委员会负责对 所采用的 估 值模型、假设 及参数的 适 当性进行重 新评估或 修订,必要时 聘请会计 师 事务所进行审 核并出具 意 见。针对个别 投资品种 的 估值方法调 整,均须 通过托 管银 行复 核。 估值委员会的 成员包括 投 资部、研究部 、风险管 理 部、基金运营 部等有关 人 员组成。各成 员 平均具 有 8 年以 上的 基金 相关从 业经 验, 且具 有风 控、证 券研 究、 会计 方面 的专业 经验 并具 备 必 要的专业知识 和独立性 , 参与估值流程 各方之间 没 有存在任何重 大利益冲 突 ,并按照制 度规定的 专业职 责分 工和 估值 流程 履行估 值程 序。 基金经理如认 为持仓品 种 的估值有被歪 曲或有失 公 允的情况,可 向估值委 员 会报告并提出 相 关意见和建议 ,通过参 与 对估值问题的 讨论和与 估 值委员会共同 商定估值 原 则和政策等 方式,对 估值议 案提 出反 馈意 见。 作为公 司估 值委 员会 委员 ,基金 经理 有权 投票 表决 有关议 案。 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 32 页


本基金 管理 人尚 未签 订任 何与估 值相 关的 定价 服务 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求,结合 本 基金实际运作 情况,本 报 告期内,本基 金 暂未进 行利 润分 配。 4.8 报告期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本报告期内, 本基金未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 报告期内,本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ,诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ,不存在 损 害本基金份 额持有人 利益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配 等情况 的说明 报告期内,本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 , 对基金管理人 在 本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的 监督、复核和 审查,未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ; 基金管理人 在报告期 内,严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规,在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的 规定进 行。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、准确和 完整发表 意见 本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 收益分 配情 况、 财务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 ,认 为其真 实、 准确 和完 整, 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 32 页


§6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 西部 利得 天添 富货币 市场 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


3,604,820,067.46 901,534,422.20 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产


2,503,757,696.92 1,114,175,561.70 其中: 股票投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


2,447,715,696.92 1,108,700,561.70 资产支 持证 券投 资


56,042,000.00 5,475,000.00 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


5,786,671,316.23 4,861,247,490.00 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


42,355,746.93 12,711,534.06 应收股 利


- - 应收申 购款


113,202,129.00 285,378.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


12,050,806,956.54 6,889,954,385.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


774,883,383.20 - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


2,570,463.47 1,235,351.26 应付托 管费


506,303.43 243,326.79 应付销 售服 务费


91,301.91 38,838.05 应付交 易费 用


90,525.54 39,237.00 应交税 费


- - 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 32 页


应付利 息


155,430.34 - 应付利 润


1,433,577.93 862,945.33 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


148,341.35 118,500.00 负债合 计


779,879,327.17 2,538,198.43 所有者权益:





实收基 金


11,270,927,629.37 6,887,416,187.53 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


11,270,927,629.37 6,887,416,187.53 负债和 所有 者权 益总 计


12,050,806,956.54 6,889,954,385.96 注: 报告 截止日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 总额 11,270,927,629.37 份 ,基金 A 类份 额总 额 167,325,516.24 份,基 金B 类份 额总 额 11,103,602,113.13 份。


6.2 利润表 会计主 体: 西部 利得 天添 富货币 市场 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 一、收入


199,239,788.13 - 1.利息 收入


199,192,285.88 - 其中: 存款 利息 收入


77,080,776.84 - 债券利 息收 入


31,637,386.58 - 资产支 持证 券利 息收 入


950,065.37 - 买入返 售金 融资 产收 入


89,524,057.09 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “-”填 列)


-6,111.45 - 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-6,111.45 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 53,613.70 - 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 32 页


减:二、费用


23,716,919.81 - 1.管 理人 报酬


14,067,646.13 - 2.托 管费


2,770,900.02 - 3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 459,789.94 - 4.交 易费 用


- - 5.利 息支 出


6,322,342.37 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


6,322,342.37 - 6.其 他费 用


96,241.35 - 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 175,522,868.32 - 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) 175,522,868.32 - 注: 本基 金于2016 年9 月28 日基 金合 同生 效, 无上年度 可比 期间 对比 数据 。 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 西部 利得 天添 富货币 市场 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 6,887,416,187.53 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) - 6,887,416,187.53 - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) 175,522,868.32 175,522,868.32 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 4,383,511,441.84 (净值 减少 以 “- ”号填 列) - 4,383,511,441.84 28,971,033,275.06 其中:1.基金申 购款 - 28,971,033,275.06 2.基金 赎回 款 -24,587,521,833.22 - -24,587,521,833.22 - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) -175,522,868.32 -175,522,868.32 11,270,927,629.37 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 0.00 11,270,927,629.37 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 32 页


项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 - 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - - 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 - (净值 减少 以 “- ”号填 列) - - - 其中:1.基金申 购款 - - 2.基金 赎回 款 - - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) - - 注:本 基金 于2016 年9 月28 日基 金合 同生 效, 无上年度 可比 期间 对比 数据 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 贺燕 萍______














______ 贺燕萍______














____ 张皞 骏____ 6.4 报表附注 基金管 理人 负责 人














主管会 计工 作负 责人














会计机 构负 责 人 6.4.1 基金基 本情 况 西部利得天添富货币市场基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会 ”)证监许 可[2016]1877 号批复核 准, 由西部利得基 金管理有限 公司依照《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 、 本基 金 《 基金合 同》 、 《 招募 说明书》等相 关法律文 件 负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ,存续期 限 不定,首次 设立募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 26.68 亿元 ,业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所出 具验 资报 告 予 以验证 。经 向中 国证 监会 备案,本基 金《 基金 合同 》于 2016 年 9 月 28 日正 式 生效 。本 基金 的基 金管理 人为 西部 利得 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为平 安银 行股 份有 限公 司。 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 32 页


本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人西 部利 得基 金管 理有限 公司 批准 于2017 年8 月29 日报 出。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和 半年 度报告>》 、 中国证 券投 资基 金业协会 颁布的《 证 券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《西部 利得天添 富 货币市场基 金基金合 同》 和中国证监 会发布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”)于2006 年2 月15 日颁布 的 《企 业会计 准则-基本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解释以及其 他相关规 定( 以下合称“企 业会计准 则 ”)的要求, 真实、完 整地 反映了本基 金的财 务状况 、经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。 此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。 6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.4.3 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。 6.4.5 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》、财 税 [2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围,不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券 的差价 收入 不予 征收 营业 税 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 权的股息、红 利西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 32 页


收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入,暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起, 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内(含 1 个月)的 ,其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含1 年) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期限超 过 1 年的 , 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得 额。对基金持 有的上市 公 司限售股,解 禁后取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算 纳税,持 股时间自解禁 日起计算 ; 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述 所得统 一适 用20% 的税率 计征个 人所 得税 。 (4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.6 关 联方 关系 6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期内 ,存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。 6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 西部利 得基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 西部证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 利得科 技有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 - 6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.7.1.1 股票交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总额 的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总额 的 比例 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 6.4.7.1.2 债券交 易 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 32 页











金额 单位 :人 民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总额 的 比例 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.7.1.3 债券回 购交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 回购成交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 回购成交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 6.4.7.1.4 权证交 易

















金额单 位: 人民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 权证 成交总额 的 比例 成交金 额 占当期 权证 成交总额 的 比例 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金



















































































金额单 位: 人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间应 支付 关联 方的佣 金均 为零 。 6.4.7.2 关 联方 报酬 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 32 页


6.4.7.2.1 基 金管 理费


单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 14,067,646.13 当期发生的基金应支付 的管理 费 - 93,136.57 其中:支付销售机构的 客户维 护费 - 注:支付基金 管理人西 部 利得基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.33%的年费率计提 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×0.33% / 当年天数 。 6.4.7.2.2 基 金托 管费


单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2,770,900.02 当期发生的基金应支付 的托管 费 - 注: 支 付基 金托 管人 平安 银行股 份有 限公 司的 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.065%的年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.065% / 当年 天数。 6.4.7.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 西部利 得天 添富 货币A 西部利 得天 添富 货 币 B 合计 西部利 得基 金 12,427.73 410,811.78 423,239.51 利得科 技 19,563.92 114.06 19,677.98 平安银 行 132.28 - 132.28 西部证 券 15.20 - 15.20 合计 32,139.13 410,925.84 443,064.97 获得销 售服 务费 的 上年度 可比 期间 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 32 页


各关联 方名 称 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 西部利 得天 添富 货币A 西部利 得天 添富 货 币 B 合计 支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 : 1. 按前一 日 A 类基 金资 产净值 0.25% 的年 费率 计提 , 逐日累 计至 每月 月底 , 按 月支付 给西 部利 得 基金, 再由 西部 利得 基金 计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 : 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0.25%/ 当年天数。 2. 按前一 日 B 类基 金资 产净值 0.01% 的年 费率 计提 , 逐日累 计至 每月 月底 , 按 月支付 给西 部利 得 基金, 再由 西部 利得 基金 计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 : 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0.01%/ 当年天数。 6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易


单位 :人 民币 元 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 上年度 可比 期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 。 6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 西部利 得天 添富 货币 A 西部利 得天 添富 货币 B


基 金合 同生效 日( 2016 年9 月28 日 )持有 的基 金 份额 0.00 0.00 期初持 有的 基金 份额 0.00 0.00 0.00 期间申 购/ 买入总 份额 51,280,817.89 0.00 期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00 减:期 间赎 回/ 卖出总 份额 -13,000,000.00 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 32 页


0.00 期末持 有的 基金 份额 38,280,817.89 期末持 有的 基金 份额 0.0000% 占基金 总份 额比 例 0.3400% 项目 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 西部利 得天 添富 货币 A 西部利 得天 添富 货币 B


基 金合 同生效 日( 2016 年9 月28 日 )持有 的基 金 份额 - - 期初持 有的 基金 份额 - - - 期间申 购/ 买入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 - 期末持 有的 基金 份额 - 占基金 总份 额比 例 - 注:1. 期间 申购/买入总 份额包含 红利 再投 ; 2.上年 度无 固有 资金 投资 本基金 的情 形。 6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况





















































西部 利得 天添富 货币 A 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例
































西部利 得 天添富 货币B









































份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 的情况 。 6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 32 页


期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入 平安银行股份有 限公司 4,820,067.46 296,142.49 - - 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人平 安银行股 份 有限公司保管 保管,按 银 行同业利率 计息。本 基金 于 2016 年9 月28 日 基金合 同生 效, 无上 年度 可比期 间对 比数 据。 6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况


金额 单位 :人 民币 元 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量 ( 单位: 份) 总金额 上年度 可比 期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量 ( 单位: 份) 总金额 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 - 6.4.8 期 末( 2017 年6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.10.1.1 受限 证券 类别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限 类型 认购 价格 期末估 值 单价 数量 (单位 :股 ) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 6.4.10.1.2 受限 证券 类别 :债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限 类型 认购 价格 期末估 值 单价 数量 (单位 :张 ) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 6.4.10.1.3 受限 证券 类别 :权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 份) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 本基金 于本 报告 期末 未因 认购新 发/ 增发 而持 有流 通 受限证 券。 6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票





金额 单位 :人 民币 元 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 32 页


股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 本基金 于本 报告 期末 未持 暂时停 牌股 票。 6.4.8.3.1 银行间 市场 债券 正回 购 -


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 17 中原银 行 CD084 111798110 2017 年7 月3 日 99.43 2,000,000 198,860,000.00 17 贴现国 债 07 179907 2017 年7 月7 日 99.63 500,000 49,815,000.00 17 成都农 商银行 CD009 111798619 2017 年7 月3 日 99.34 1,000,000 99,340,000.00 16 唐山银 行 CD013 111699056 2017 年7 月4 日 98.56 500,000 49,280,000.00 17 乌鲁木 齐银行 CD006 111796278 2017 年7 月4 日 98.62 1,000,000 98,620,000.00 17 贴现国 债 12 179912 2017 年7 月4 日 99.39 130,000 12,920,700.00 17 江西银 行 CD027 111792286 2017 年7 月3 日 98.26 1,200,000 117,912,000.00 16 内蒙古 银行 CD059 111699263 2017 年7 月4 日 98.44 560,000 55,126,400.00 17 贴现国 债 19 179919 2017 年7 月7 日 99.81 500,000 49,905,000.00 17 贴现国 债 30 179930 2017 年7 月4 日 99.27 500,000 49,635,000.00 合计





7,890,000 781,414,100.00 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 2,503,757,696.92 20.78 其中: 债券 2,447,715,696.92 20.31 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 32 页











资产 支持 证券 56,042,000.00 0.47 2 买入返 售金 融资 产 5,786,671,316.23 48.02 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,604,820,067.46 29.91 4 其他各项 资产 155,557,875.93 1.29 5 合计 12,050,806,956.54 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人民币 元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 4.35 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 其中: 买断 式回 购融 资 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 774,883,383.20 报告期 末债 券回 购融 资余 额 6.88 - 其中: 买断 式回 购融 资 - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例 的简单 平均 值。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本报告 期内 ,本 基金 债券 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的20% 。 7.3 基金投资组合平均剩 余期限 7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基 本情 况 项目 天数 56 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限














96 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 48 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 75.07 30 天以内 5.99 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 32 页


- 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利率 债 - 2 11.71 30 天( 含)—60 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利率 债 - 3 18.04 60 天( 含)—90 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利率 债 - 4 6.01 90 天( 含)—120 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利率 债 - 5 15.96 120 天( 含)—397 天(含 ) - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利率 债 - 合计 126.80 5.99 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 279,065,704.73 2.48 2 央行票据 - - 3 金融债 券 319,957,192.76 2.84 其中: 政策 性金 融债 319,957,192.76 2.84 4 企业债 券 - - 5 企业短期融 资券 304,949,647.35 2.71 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,543,743,152.08 13.70 8 其他 - - 9 合计 2,447,715,696.92 21.72 10 剩余存 续期 超过397 天的浮动利 率债 券 - -


7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明 细





金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 17 江西银 行CD064 111799820 1,500,000 148,418,154.78 1.32 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 32 页


2 16 大唐融 资SCP002 011698735 1,000,000 99,993,583.72 0.89 3 17 中航资 本SCP001 011758060 1,000,000 99,974,932.87 0.89 4 17 湖北银 行CD043 111795876 1,000,000 99,801,860.12 0.89 5 17 中原银 行CD084 111798110 1,000,000 99,366,753.07 0.88 6 17 兴业银 行CD256 111710256 1,000,000 99,303,865.49 0.88 7 17 江苏江 南农村 商业 银行CD021 111792837 1,000,000 99,226,698.17 0.88 8 17 渤海银 行CD038 111721038 1,000,000 99,006,214.09 0.88 9 16 唐山 银 行CD013 111699056 1,000,000 98,965,849.77 0.88 10 17 常熟农 村商行 CD142 111780034 1,000,000 98,944,816.81 0.88


7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离 项目 偏离情 况 - 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -0.0015%


报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0851% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0417% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值


7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 1789069 500,000.00 17 永动 1A(总价) 50,000,000.00 0.44 2 1789045 100,000.00 17 上和 1A1( 总 价) 6,042,000.00 0.05 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 32 页


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7.9 投资组合报告附注 序号 本基金投资的前 十名证券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查,或在 报 告编制日前一 年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成


单位: 人民 币元 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 42,355,746.93 4 应收申 购款 113,202,129.00 5 其他应 收款 - 6 - 待摊费 用 7 其他 - 8 合计 155,557,875.93


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份 额 级 别 持有 人户 数( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 西 部 利 得 天 添 富 货 币A 1,901 88,019.74 10,517,671.10 6.29% 156,807,845.14 93.71% 西 部 60 185,060,035.22 11,103,602,113.13 100.00% 0.00 0.00% 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 32 页


利 得 天 添 富 货 币B 1,961 合 计 5,747,540.86 11,114,119,784.23 98.61% 156,807,845.14 1.39% 注:1.“持 有人户数 ”合 计数小于各份 额级别持 有 人户数的总和 ,是由于 一 个持有人同时 持有多 个级别 基金 份额 ; 2.分级 基金 机构/个 人投 资 者持有 份额 占总 份额 比例 的计算 中, 对下 属分 级基 金, 比 例的 分母 采用 各自级 别的 份额 , 对 合计 数, 比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数 ( 即期末 基金 份额 总额 ) 。 8.3 期末基金管理人的从 业人员持有 本基金 的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 西部利 得天 添富货 币A 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000% 西部利 得天 添富货 币B 0.00 0.0000% 合计 0.00 0.0000%


8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部门 负责 人持 有本开 放式 基金 西部利 得天 添富 货币 A 10~50 西部利 得天 添富 货币 B 0 合计 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 西部利 得天 添富 货币 A 0 西部利 得天 添富 货币 B 0 合计 0


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 西部利 得天 添富 货币 A 西部利 得天 添富 货币 B 基金合 同生 效日 (2016 年 9 月 28 日)基金 份额总 额 1,752,317.51 2,666,329,350.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,673,465.09 6,879,742,722.44 本报告 期基 金总 申购 份额 1,827,884,529.79 27,143,148,745.27 减:本报告 期基 金总 赎回 份额 1,668,232,478.64 22,919,289,354.58 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 (份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 167,325,516.24 11,103,602,113.13


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本报告 期内 未召 开本 基金 份额持 有人 大会 ,无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 10.4 基金投资策 略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 32 页


10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 本基金 聘请 毕马 威华 振会 计师事 务所 (特 殊普 通合 伙)为 本基 金进 行审 计。 本报告 期内 , 经 公司 第一 届董事 会第 三十 次会 议决 议, 自2017 年 1 月 9 日起 由普华 永道 中天 会计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙) 正式 改聘 为毕 马威 华振会 计师 事务 所 ( 特殊 普通合 伙) 。 详 细信 息 可参见 本基 金管 理人 于2017 年1 月10 日 披露 的《 关于旗 下基 金改 聘会 计师 事务所 公告 》 。 10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交 易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 股票交 易 交易单 元 数量 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 西部证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注:1.基金租 用席位的 选 择标准是: (1) 资力雄 厚 ,信誉良好; (2)财务 状 况良好,各 项财务指 标显示公司经 营状况稳 定 ; (3)经营行 为规范, 在 最近一年内无 重大违规 经 营行为; (4) 内部管 理规范、严格 ,具备健 全 的内控制度, 并能满足 基 金运作高度保 密的要求 ; (5)公司具有 较强的 研究能力,能 及时、全 面 、定期提供具 有相当质 量 的关于宏观经 济面分析 、 行业发展趋 势及证券 市场走向、个 股分析的 研 究报告以及丰 富全面的 信 息服务;能根 据基金投 资 的特定要求 ,提供专 门研究报告。 选择程序 是 :根据对各券 商提供的 各 项投资、研究 服务情况 的 考评结果, 符合席位 券商标 准的 ,由 公司 研究 部提出 席位 券商 的调 整意 见(调 整名 单及 调整 原因 ) ,并经 公司 批准 。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 西部利得天添富货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 32 页 共 32 页


西部证券 - - - - - - 中信证券 - - 100,000,000.00 100.00% - - §11 影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况 报告期 内, 本基 金未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。 11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息 无。 西部利得基金管理有限公司 2017 年8 月29 日