信达澳银稳定价值债券型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017年6月30日
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年8月29日信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信达澳银稳定价值债券
场内简称
-
基金主代码
610003
交易代码
610003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年4月8日
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 410,655,342.57份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券 B
下属分级基金场内简称:
- -
下属分级基金的交易代码：
610003 610103
报告期末下属分级基金的份额总额 404,730,113.45份 5,925,229.12份
2.2 基金产品说明
投资目标
从长期来看，在有效控制本金风险的前提下，主要追求债券票息收入的最大
化，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念，把注意力集中在对个券公允价
值的研究上，精选价值相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、
类属资产配置、期限配置等手段，有效构造投资组合。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益高于货币市场
基金、低于股票和混合基金。
信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
信达澳银基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
姓名 黄晖 田青
联系电话
0755-83172666 010-67595096
信息披露负责人
电子邮箱
disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-118 010-67595096
传真
0755-83196151 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fscinda.com
基金半年度报告备置地点
广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）
3331号阿里巴巴大厦N1座第8层和第9层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司
广东省深圳市南山区科苑南路（深
圳湾段）3331号阿里巴巴大厦
N1座第8层和第9层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 -
2017年6月30日)
报告期(2017年1月1日 -
2017年6月30日)
本期已实现收益
8,784,136.82 83,056.52
本期利润
7,034,121.91 57,128.85
加权平均基金份额本期利润
0.0154 0.0090
本期基金份额净值增长率
1.19% 0.86%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.1053 0.0599
期末基金资产净值
447,341,318.46 6,280,056.99
期末基金份额净值
1.105 1.060
注：1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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信达澳银稳定价值债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
0.45% 0.04% 1.06% 0.11% -0.61% -0.07%
过去三个月
0.64% 0.04% -0.13% 0.11% 0.77% -0.07%
过去六个月
1.19% 0.04% -0.65% 0.11% 1.84% -0.07%
过去一年
-0.64% 0.11% -0.70% 0.13% 0.06% -0.02%
过去三年
28.45% 0.47% 14.04% 0.13% 14.41% 0.34%
自基金合同
生效起至今
57.09% 0.36% 31.45% 0.11% 25.64% 0.25%
信达澳银稳定价值债券B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
0.38% 0.05% 1.06% 0.11% -0.68% -0.06%
过去三个月
0.57% 0.05% -0.13% 0.11% 0.70% -0.06%
过去六个月
0.86% 0.05% -0.65% 0.11% 1.51% -0.06%
过去一年
-1.16% 0.11% -0.70% 0.13% -0.46% -0.02%
过去三年
26.72% 0.47% 14.04% 0.13% 12.68% 0.34%
自基金合同
生效起至今
51.43% 0.36% 31.45% 0.11% 19.98% 0.25%
注：本基金的业绩比较基准：中国债券总指数收益率。
中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，拥有独立的数
据源和自主的编制方法，该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场，能够反映债券市
场总体走势，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量固定收益类投资的业绩。指
数的详细编制规则敬请参见中央国债登记结算有限责任公司网站：
http://www.chinabond.com.cn
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1.本基金基金合同于2009年04月08日生效，2009年06月01日开始办理申购、赎回业务。
2.本基金的投资组合比例为：固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,持
有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，
由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康
联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的
基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股
份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公
司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限
公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。
公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董
事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了
独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委
员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员
会协助其议事决策。
公司建立了完善的组织架构，设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新
部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工
协作，职责明确。
截至2017年6月30日，公司共管理十六只基金，包括信达澳银领先增长混合型证券投资基
金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达
澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混
合型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银消费优选混合型证券投
资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型创
新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银纯债债券型证券投
资基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳
银新财富灵活配置混合型证券投资基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
孔学峰
本基金的
基金经理，
鑫安债券
基金
（LOF）、
信用债债
券基金、
慧管家货
币基金、
纯债债券
基金、慧
理财货币
基金、新
目标混合
基金的基
金经理，
公募投资
总部副总
监
2011 年9月
29日
-
13年
中央财经大学金融学硕士。
历任金元证券股份有限公
司研究员、固定收益总部
副总经理；2011年8月
加入信达澳银基金公司，
历任投资研究部下固定收
益部总经理、固定收益副
总监、公募投资总部副总
监、信达澳银稳定价值债
券基金基金经理
（2011年9月29日起至
今）、信达澳银鑫安债券
基金（LOF）基金经理
（2012年5月7日起至
今）、信达澳银信用债债
券基金基金经理
（2013年5月14日起至
今）、信达澳银慧管家货
币基金基金经理
（2014年6月26日起至
今）、信达澳银纯债债券
基金基金经理（2016年
8月4日起至今）、信达
澳银慧理财货币基金基金
经理（2016年9月30日
起至今）、信达澳银新目
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标混合基金基金经理
（2016年10月25日起
至今）
注：1. 基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规
定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基
础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、
债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个
季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了
分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监
控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生
交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度，央行的政策基调没有变化，仍执行稳健中性的政策，但实际效果是加大了资金面的
波动。一季度叠加MPA考核的背景，货币利率在3月份一度大幅攀升，同业存单利率持续走高。
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二季度，由于银监会对同业业务的监管趋严，导致货币市场及债券市场有很大的波动。标志
性的特征是，同业存单利率不断创出新高，现券市场流动性趋于枯竭，收益率也不断刷新高度，
直至5月底。进入6月份，得益于政策的协调及执行力度的缓和，市场逐渐趋于缓和，同业存单
利率大幅下行，现券收益率也有一定程度的回落。
期间，本基金维持低久期和低杠杆策略，操作上较为灵活，立足于防守。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末信达澳银稳定价值债券A基金份额净值为1.105元，本报告期基金份额净值
增长率为1.19%；截至本报告期末信达澳银稳定价值债券B基金份额净值为1.0600元，本报告
期基金份额净值增长率为0.86%；同期业绩比较基准收益率为-0.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
决策层对于金融去杠杆应已立足于徐徐图之，有助于稳定市场情绪。同时，在十九大之前，
决策层应会乐见于货币市场的平稳，因此，货币利率应难见持续紧张的局面。
未来通胀压力会大幅缓解，而经济基本面也在好与不好之间，绝对收益率水平还处于历史均
值附近，这对债券市场的投资是有利的。
基于上述判断，本基金将保持匹配的组合久期，在保证流动性的前提下，积极挖掘潜在的投
资机会，提高组合收益，不辜负基金持有人的托付。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员
具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，
由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由公募投资总部、专户理财部、
基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组
织小组工作的开展。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。
估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。
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4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，本基金收益
每年最多分配12次，每次收益分配比例不低于可分配收益的20%。截止报告期末，本基金A类
基金份额可供分配利润为42,611,205.01元，B类基金份额可供分配利润为354,827.87元。根
据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。
报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本基金托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：信达澳银稳定价值债券型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
424,783.21 1,214,173,722.86
结算备付金
217,500.00 497,186.52
存出保证金
5,158.03 1,855.72
交易性金融资产 6.4.7.2
403,916,939.20 59,197,539.70
其中：股票投资
152,530.00 144,225.00
基金投资
- -
债券投资
403,764,409.20 59,053,314.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
39,984,179.98 1,175,526,732.79
应收证券清算款
- 100,055,569.43
应收利息 6.4.7.5
9,651,679.79 3,416,477.79
应收股利
- -
应收申购款
- 51,160.03
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
454,200,240.21 2,552,920,244.84
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
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2017年6月30日 2016年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
37,352.81 16,891.87
应付管理人报酬
223,148.40 450,024.80
应付托管费
74,382.80 150,008.25
应付销售服务费
2,068.64 3,235.05
应付交易费用 6.4.7.7
8,998.41 4,126.27
应交税费
49,516.78 49,516.78
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
183,396.92 159,001.34
负债合计
578,864.76 832,804.36
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
410,655,342.57 2,336,993,190.51
未分配利润 6.4.7.10
42,966,032.88 215,094,249.97
所有者权益合计
453,621,375.45 2,552,087,440.48
负债和所有者权益总计
454,200,240.21 2,552,920,244.84
注：报告截止日2017年06月30日，信达澳银稳定价值债券A基金份额净值1.105元，信达澳
银稳定价值债券B基金份额净值1.060 元；基金份额总额410,655,342.57份，其中信达澳银稳
定价值债券A基金份额为404,730,113.45份，信达澳银稳定价值债券B基金份额为
5,925,229.12份。
6.2 利润表
会计主体：信达澳银稳定价值债券型证券投资基金
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本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017年1月 1日至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年6月 30日
一、收入
9,402,898.95 2,169,714.35
1.利息收入
9,885,781.81 2,066,283.30
其中：存款利息收入 6.4.7.11
610,088.88 21,886.83
债券利息收入
7,922,687.68 2,039,274.31
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,353,005.25 5,122.16
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-255,860.58 -592,534.75
其中：股票投资收益 6.4.7.12
- 69,425.00
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
-257,200.58 -663,139.75
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
1,340.00 1,180.00
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-1,775,942.58 692,047.84
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
1,548,920.30 3,917.96
减：二、费用
2,311,648.19 542,301.82
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
1,547,177.86 247,316.93
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 19 页 共44 页
2．托管费 6.4.10.2.2
515,725.95 82,438.96
3．销售服务费 6.4.10.2.3
13,266.86 36,750.30
4．交易费用 6.4.7.19
2,421.23 1,413.09
5．利息支出
129,826.17 74,508.29
其中：卖出回购金融资产支出
129,826.17 74,508.29
6．其他费用 6.4.7.20
103,230.12 99,874.25
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
7,091,250.76 1,627,412.53
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
7,091,250.76 1,627,412.53
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信达澳银稳定价值债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,336,993,190.51 215,094,249.97 2,552,087,440.48
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
-
7,091,250.76 7,091,250.76
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
-1,926,337,847.94 -179,219,467.85 -2,105,557,315.79
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 20 页 共44 页
填列）
其中：1.基金申购款
549,538.85 42,960.56 592,499.41
2.基金赎回款
-1,926,887,386.79 -179,262,428.41 -2,106,149,815.20
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
410,655,342.57
42,966,032.88 453,621,375.45
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
59,429,554.92 31,732,834.10 91,162,389.02
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 1,627,412.53 1,627,412.53
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-13,245,537.10 -6,925,758.58 -20,171,295.68
其中：1.基金申购款
18,230,692.78 9,694,059.03 27,924,751.81
2.基金赎回款
-31,476,229.88 -16,619,817.61 -48,096,047.49
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
- - -
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 21 页 共44 页
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
46,184,017.82 26,434,488.05 72,618,505.87
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______于建伟______
_______徐伟文______
____刘玉兰__
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第102号《关于核准信达澳银稳定价值债券型证券投
资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,140,081,703.58元(其中A类份额为
228,558,298.93元，B类份额为911,523,404.65元)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2009)第061号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银稳定价
值债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2009年4月8日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为1,140,725,231.47份基金份额(其中A类份额为
228,678,770.62份，B类份额为912,046,460.85份)，其中认购资金利息折合643,527.89份基
金份额(其中A类份额为120,471.69份，B类份额为523,056.20份)。本基金的基金管理人为信
达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”
)。
根据《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》和《信达澳银稳定价值债券型证券
投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同，将
基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用的，称为A类；不收取
前端申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为B类。本基金A类、
B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 22 页 共44 页
基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总
数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投
资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央票、金融债、
企业债、公司债、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股票(仅限于首发/增发新股
和可转换债券/权证的转股)、权证(仅限于参与可分离转债申购所获得的权证)以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不主动在二级市场购买股票或权证等权益类金融
工具。本基金的投资组合比例为：固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的
80%，持有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中国债券总指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对
于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定及中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月
30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 23 页 共44 页
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定，自2018年1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳
增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的
除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资
管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 25 页 共44 页
基金公司”）
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东
康联首域集团有限公司(Colonial First
State Group Limited)
基金管理人的股东
信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股20%以上的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本期无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,547,177.86 247,316.93
其中：支付销售机构的
客户维护费
11,129.98 22,511.40
注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 26 页 共44 页
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×0.6%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
515,725.95 82,438.96
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
信达澳银稳定价值
债券A
信达澳银稳定价值
债券B
合计
信达澳银基金公司
- 29.83 29.83
中国建设银行
- 12,553.16 12,553.16
合计
- 12,582.99 12,582.99
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
信达澳银稳定价值
债券A
信达澳银稳定价值
债券B
合计
信达澳银基金公司
- 224.42 224.42
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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中国建设银行
- 32,267.45 32,267.45
合计
- 32,491.87 32,491.87
注：信达澳银稳定价值债券A不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日信达
澳银稳定价值债券B基金份额对应的基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付给信达澳银基金公司，再由信达澳银基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公
式为：日销售服务费＝前一日信达澳银稳定价值债券B基金份额对应的基金资产净值×0.4%/当
年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
424,783.21 141,438.99 10,358,796.16 14,154.03
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
第 28 页 共44 页
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
0.00元，无作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。该类
交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购
交易的余额。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值
接近于公允价值。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
1,075,423.70 元，属于第二层次的余额为402,841,515.50元，无属于第三层次的余额
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和
债券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第
一层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2017年8月17日经本基金的基金管理人批准。
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
152,530.00 0.03
其中：股票
152,530.00 0.03
2 固定收益投资
403,764,409.20 88.90
其中：债券
403,764,409.20 88.90
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
39,984,179.98 8.80
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
642,283.21 0.14
7 其他各项资产
9,656,837.82 2.13
8 合计
454,200,240.21 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
58,860.00 0.01
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D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
54,670.00 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
39,000.00 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
152,530.00 0.03
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603989
艾华集团
1,500 58,860.00 0.01
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2 601985
中国核电
7,000 54,670.00 0.01
3 603199
九华旅游
1,000 39,000.00 0.01
注：本基金本报告期末仅持有上述股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本报告期末未持有累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本报告期末未持有累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本报告期未有股票买卖投资收益。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
23,793,920.00 5.25
2
央行票据
- -
3
金融债券
326,546,770.40 71.99
其中：政策性金融债
326,546,770.40 71.99
4
企业债券
13,388,825.10 2.95
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
922,893.70 0.20
8
同业存单
39,112,000.00 8.62
9
其他
- -
10
合计
403,764,409.20 89.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160419
16农发19
800,000 79,944,000.00 17.62
2 140347
14进出47
500,000 50,060,000.00 11.04
3 140440
14农发40
500,000 50,045,000.00 11.03
4 170407
17农发07
500,000 49,800,000.00 10.98
5 010107
21国债⑺
232,000 23,793,920.00 5.25
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未参与投资国债期货。
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7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也
没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
5,158.03
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
9,651,679.79
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
9,656,837.82
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 132004
15国盛EB
628,190.20 0.14
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信达澳银稳定
价值债券A
1,192 339,538.69 399,738,233.39 98.77% 4,991,880.06 1.23%
信达澳银稳定
价值债券B
373 15,885.33 - 5,925,229.12 100%
合计 1,565 262,399.58 399,738,233.39 97.34% 10,917,109.18 2.66%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额
总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
期末基金管理人的从业人员无持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
期末基金管理人的从业人员无持有本基金。
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
信达澳银稳定价
值债券A
信达澳银稳定价
值债券B
基金合同生效日（2009 年4 月8 日）基金份
额总额
228,678,770.62 912,046,460.85
本报告期期初基金份额总额
2,330,176,508.95 6,816,681.56
本报告期基金总申购份额
296,186.72 253,352.13
减:本报告期基金总赎回份额
1,925,742,582.22 1,144,804.57
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
404,730,113.45 5,925,229.12
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人2017年5月20日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会第
十九次书面决议通过, 焦巍先生离任信达澳银基金管理有限公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外
部审计机构。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
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10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
长城证券
1 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
东吴证券
1 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
方正证券
1 - - - - -
高华证券
1 - - - - -
光大证券
1 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
国金证券
1 - - - - -
国联证券
1 - - - - -
海通证券
1 - - - - -
恒泰证券
1 - - - - -
宏信证券
1 - - - - -
宏源证券
1 - - - - -
华创证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
联讯证券
1 - - - - -
民生证券
1 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
齐鲁证券
1 - - - - -
太平洋证券
1 - - - - -
五矿证券
1 - - - - -
西南证券
1 - - - - -
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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兴业证券
1 - - - - -
银河证券
1 - - - - -
银泰证券
1 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
中投证券
1 - - - - -
中信万通
1 - - - - -
中银国际
1 - - - - -
安信证券
1 - - - - -
长江证券
2 - - - - -
国泰君安
2 - - - - -
国信证券
2 - - - - -
申银万国
2 - - - - -
世纪证券
2 - - - - -
天风证券
2 - - - - -
中金公司
2 - - - - -
中信建投
2 - - - - -
信达证券
3 - - - - -
招商证券
3 - - - - -
中信证券
3 - - - - -
注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、
增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理
的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究
水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评
分结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本
匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长城证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
东吴证券
- - - - - -
东兴证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
高华证券
- - - - - -
光大证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
国联证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
恒泰证券
- - - - - -
宏信证券
- - - - - -
宏源证券
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
联讯证券
- - - - - -
民生证券
- - - - - -
平安证券
- - - - - -
齐鲁证券
- - - - - -
太平洋证券
- - - - - -
五矿证券
- - - - - -
西南证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2017年半年度报告摘要
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银泰证券
- - - - - -
浙商证券
- - - - - -
中投证券
- - - - - -
中信万通
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
申银万国
- - - - - -
世纪证券
- - - - - -
天风证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
信达证券
- - - - - -
招商证券
75,813,898.88 93.70%2,007,700,000.00 100.00% - -
中信证券
5,094,065.07 6.30% - - - -
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
1 20170101-0103
644,744,6
80.85
-
644,744,6
80.85
0.00
0.0%
2 20170104-0630
186,975,4
99.68
- -
186,975,499.68
45.53%
机构
3 20170104-0630
116,053,5
13.86
-
116,053,513.86
28.26%
个人
产品特有风险
1、赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要
与机构投资者按同比例部分延期办理的风险；
2、基金净值大幅波动的风险
机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；
3、提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基
金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算；
4、基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时
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交易困难的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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