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天弘债E(002794)

天弘债:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要
天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要
2017年06月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2017年08月28日天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要
§1


重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年 度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 天弘永利债券 基金主代码 420002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年04月18日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,736,121,944.39 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 天弘永利债券A 天弘永利债券B 天弘永利债券E 下属两级基金的交易代码 420002 420102 002794 报告期末下属两级基金的份 额总额 444,970,761.58 1,252,482,573.06 38,668,609.75 2.2 基金产品说明 投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力 争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面 自下而上的分析,对宏观经济发展环境、宏观经济运 行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、 经济周期、企业盈利状况等作出研判,从而确定整体 资产配置,即债券、股票、现金及回购等的配置比例。 本基金的股票投资将以新股申购为主,对于二级市场 股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全 的前提下,为基金份额持有人获取长期稳定的投资回 报。 业绩比较基准 中债新综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中风险较低的品 种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金, 高于货币市场基金。天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 姓名 童建林 张志永 联系电话 022-83310208 021-62677777*212004 信息披露负责 人 电子邮箱 service@thfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 4007109999 95561 传真 022-83865569 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.thfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 天弘永利债券A 天弘永利债券B 天弘永利债券E 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年01月01日-2017年06月30日) 本期已实现收益 9,808,849.73 28,039,524.94 576,087.67 本期利润 4,592,890.99 14,928,774.33 -95,384.24 加权平均基金份额本期利润 0.0084 0.0104 -0.0014 本期基金份额净值增长率 0.72% 0.93% 1.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0027 0.0029 -0.0451 期末基金资产净值 473,691,748.71 1,334,046,702.81 36,925,493.90 期末基金份额净值 1.0645 1.0651 0.9549 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎 回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金于2016年5月10日起增加天弘永利债券E类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 (天弘永利债券A) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.87% 0.05% 1.23% 0.07% -0.36% -0.02% 过去三个月 -0.24% 0.09% 0.23% 0.08% -0.47% 0.01% 过去六个月 0.72% 0.07% -0.11% 0.08% 0.83% -0.01% 过去一年 1.90% 0.08% 0.13% 0.10% 1.77% -0.02% 过去三年 23.70% 0.15% 14.11% 0.12% 9.59% 0.03% 自基金合同生效日起 至今(2008年04月 19日-2017年06月30日) 59.42% 0.16% 43.17% 0.09% 16.25% 0.07% 阶段 (天弘永利债券B) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.91% 0.05% 1.23% 0.07% -0.32% -0.02% 过去三个月 -0.15% 0.09% 0.23% 0.08% -0.38% 0.01% 过去六个月 0.93% 0.07% -0.11% 0.08% 1.04% -0.01% 过去一年 2.30% 0.08% 0.13% 0.10% 2.17% -0.02% 过去三年 25.02% 0.15% 14.11% 0.12% 10.91% 0.03% 自基金合同生效日起 至今(2008年04月 19日-2017年06月30日) 65.50% 0.16% 43.17% 0.09% 22.33% 0.07% 阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 (天弘永利债券E) 值增长 率① 值增长 率标准 差② 较基准 收益率 ③ 较基准 收益率 标准差 ④ 过去一个月 0.91% 0.05% 1.23% 0.07% -0.32% -0.02% 过去三个月 -0.06% 0.09% 0.23% 0.08% -0.29% 0.01% 过去六个月 1.02% 0.07% -0.11% 0.08% 1.13% -0.01% 过去一年 -10.64% 0.81% 0.13% 0.10% -10.77% 0.71% 自基金合同生效日起 至今(2008年04月 19日-2017年06月30日) -4.51% 0.82% 0.82% 0.09% -5.33% 0.73% 注:1.自基金合同生效日至2015年9月30日本基金业绩比较基准为:中信标普全债指数,2015年 10月1日开始变更为:中债新综合指数。中债新综合指数隶属于中债总指数族分类,该指数成份券 包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩余的所有公开发行的可流通债券,是一个反映境内 人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,由于样本债券涵盖的范围广,中债新综合指数可以作为 具备一般性的业绩比较基准。 2. 本基金于2016年5月10日起增加天弘永利债券E类基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 业 业 业 业 业 业 A 业 业 业 业 业 业 2008-04-18 2009-08-06 2010-12-03 2012-03-28 2013-07-19 2014-11-13 2016-03-09 2017-06-30 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 业 业 业 业 业 业 B 业 业 业 业 业 业 2008-04-18 2009-08-06 2010-12-03 2012-03-28 2013-07-19 2014-11-13 2016-03-09 2017-06-30 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 业 业 业 业 业 业 E 业 业 业 业 业 业 2016-05-12 2016-07-08 2016-09-02 2016-11-07 2016-12-31 2017-03-03 2017-05-03 2017-06-30 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% 注:1、本基金合同于2008年4月18日生效。 2、本基金于2016年5月10日起增加天弘永利债券E类基金份额,并于2016年5月12日起办理该类份额 的申购和赎回业务。 3、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本基金管理人")经中国证监会证监基 金字[2004]164号文批准,于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币, 总部设在天津,在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为:天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 合计 100% 截至2017年6月30日,本基金管理人共管理54只基金:天弘精选混合型证券投资基 金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周 期策略混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债 券型证券投资基金(LOF)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)、天弘现金管家货 币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型 证券投资基金、天弘通利债券型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金 (LOF)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基 金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生 活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基 金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基 金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证 大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基 金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起 式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保 险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业 板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天 弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资 基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式 证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金、天弘金利灵 活配置混合型证券投资基金、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、天弘天盈灵活 配置混合型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 姜晓丽 本基金 基金经 理。 2012年08月 - 8年 女,经济学硕士。历任本 公司债券研究员兼债券交 易员;光大永明人寿保险 有限公司债券研究员兼交 易员;本公司固定收益研 究员、基金经理助理等。 注:1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明





本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未 履行基金合同承诺的情况。 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法 律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得 到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为 目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权 审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管 理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强 对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系 等。 报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口 (1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平 交易原则的异常交易。 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平 交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能 显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易 价格异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止 可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对以公司名义进行的债券一级市 场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则。未 发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年,经济基本面表现较好,下游需求走势平稳,经济增长表现超市场 预期;通胀方面PPI则主要受基数效应影响,先上后下,但是CPI由于食品价格表现低 迷,除1月由于春节错位效应较高之外,较去年明显放缓,通胀担忧显著缓解。政策面 方面,货币政策边际趋于紧缩,央行两次提高操作利率,4月银监会连续发文,对银行 监管加强,中央政治局会议更是将金融安全提到国家安全层面,引发市场对监管政策 的极度担忧,但此后监管协调成为重点,市场过度悲观预期逐步修正。资金面方面, 资金利率中枢在央行“加息”之下有所抬升,且波动率进一步加大。债市方面,在政 策收紧、央行提高政策利率等利空下,整体呈下跌态势,收益率水平突破了去年年底 高点,尤其是4、5月份在政策收紧、监管加强等利空下,呈现大幅下跌态势,此后6月 由于悲观预期修正出现明显反弹。 本基金在报告期内,整体维持低杠杆短久期的谨慎态度,同时在严控股票仓位的 情况下参与权益市场机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日,永利A基金份额净值为1.0645元,永利B基金份额净值为天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 1.0651元,永利E基金份额净值为0.9549。本报告期内份额净值增长率永利A为0.72%, 永利B为0.93%,永利E为1.02%,同期业绩比较基准增长率为-0.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年,我们认为后续经济增长将逐步小幅放缓,但是下行幅度和速 度可能不及市场预期,也不足以触发政策立场的迅速转向,尤其是三季度将呈现较为 平稳的态势。资金面方面,伴随着去杠杆进程的逐步推进,资金利率中枢将有所下行, 但是脉冲式收紧仍将出现,资金利率中枢也尚不会出现大幅下行。政策面方面,货币 政策中性稳健立场未变,加强监管、维护国家金融安全的立场也不会改变。对应到债 市来看,由于基本面后续将有一定下行压力,未来收益率也有一定的下行空间,但是 暂难以形成趋势性机会。 投资策略上,本基金将选择有利配置时点,积极布局后续的市场机会,同时将在 严守投资纪律的前提下适当参与股票市场的机会,争取为持有人创造稳健收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金 的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审 核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的, 负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关 法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利 益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的 IT运维总监、投资研究部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基 金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专 业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相 关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方 案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估 值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间 不存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金法》、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法 规的规定,本报告期内,本基金进行了两次分红。以2017年3月17日已实现的可分配收 益37,278,106.07元为基准计算,2017年3月29日向天弘永利债券A基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利0.166元,向天弘永利债券B基金份额持有人按每10份基金份额 派发红利0.181元;以2017年6月9日已实现的可分配收益4,203,592.67元为基准计算, 2017年6月23日向天弘永利债券A基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.016元, 向天弘永利债券B基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.027元。两次分红均符 合本基金基金合同中利润分配的相关约定。 本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情 形。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在 损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基 金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开 支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人 利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法 规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:天弘永利债券型证券投资基金 报告截止日:2017年06月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年06月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 579,795.20 17,540,496.37 结算备付金 1,337,534.79 20,215,635.47 存出保证金 415,927.46 1,027,059.11 交易性金融资产 6.4.7.2 2,273,375,461.55 2,429,853,427.60 其中:股票投资 58,973,860.65 104,258,827.90








基金投资 - -








债券投资 2,214,401,600.90 2,325,594,599.70





资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 304,938,342.41 应收证券清算款 15,308,802.74 7,000,000.00 应收利息 6.4.7.5 41,494,721.66 39,253,076.14 应收股利 - - 应收申购款 250,914.79 35,676,282.46 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,332,763,158.19 2,855,504,319.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年06月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债: 短期借款 - -天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 468,361,673.20 67,000,000.00 应付证券清算款 9,511,482.15 16,134,706.49 应付赎回款 7,223,467.09 3,296,039.17 应付管理人报酬 1,064,738.51 1,825,472.64 应付托管费 304,211.00 521,563.63 应付销售服务费 160,880.53 273,164.50 应付交易费用 6.4.7.7 132,999.91 1,431,765.39 应交税费 814,404.89 814,404.89 应付利息 203,276.96 23,485.48 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 322,078.53 515,418.99 负债合计 488,099,212.77 91,836,021.18 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 1,736,121,944.39 2,586,631,828.66 未分配利润 6.4.7.10 108,542,001.03 177,036,469.72 所有者权益合计 1,844,663,945.42 2,763,668,298.38 负债和所有者权益总计 2,332,763,158.19 2,855,504,319.56 注:报告截止日2017年6月30日,天弘永利债券型证券投资基金A类基金份额净值1.0645元,B类基 金份额净值1.0651元,E类基金份额净值0.9549元,基金份额总额1,736,121,944.39份,其中A类基金 份额444,970,761.58份,B类基金份额1,252,482,573.06份,E类基金份额38,668,609.75份。 6.2 利润表 会计主体:天弘永利债券型证券投资基金 本报告期:2017年01月01日-2017年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注 号 本期 2017年01月01日- 2017年06月30日 上年度可比期间 2016年01月01日- 2016年06月30日 一、收入 37,017,235.17 73,465,141.13天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 1.利息收入 52,571,882.07 87,832,064.18 其中:存款利息收入 6.4.7 .11 382,185.89 566,551.99








债券利息收入 48,711,702.93 87,262,728.35








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 3,477,993.25 2,783.84








其他利息收入 - - 2.投资收益 3,301,952.87 15,164,022.13 其中:股票投资收益 6.4.7 .12 7,452,106.84 -17,131,854.73








基金投资收益 - -








债券投资收益 6.4.7 .13 -4,258,948.17 31,697,273.16








资产支持证券投资收 益 6.4.7 .13.3 - -








贵金属投资收益 6.4.7 .14 - -








衍生工具收益 6.4.7 .15 - -








股利收益 6.4.7 .16 108,794.20 598,603.70 3.公允价值变动收益 6.4.7 .17 -18,998,181.26 -30,007,447.62 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7 .18 141,581.49 476,502.44 减:二、费用 17,590,954.09 26,185,470.43 1.管理人报酬 7,646,244.25 11,033,009.20 2.托管费 2,184,641.23 3,152,288.34 3.销售服务费 1,174,164.14 1,675,710.26天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 4.交易费用 6.4.7 .19 704,268.02 740,050.55 5.利息支出 5,634,469.97 9,333,693.90 其中:卖出回购金融资产支 出 5,634,469.97 9,333,693.90 6.其他费用 6.4.7 .20 247,166.48 250,718.18 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 19,426,281.08 47,279,670.70 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 19,426,281.08 47,279,670.70 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:天弘永利债券型证券投资基金 本报告期:2017年01月01日-2017年06月30日 单位:人民币元 本期 2017年01月01日-2017年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 2,586,631,828.6 6 177,036,469.72 2,763,668,298.38 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 19,426,281.08 19,426,281.08 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) - 850,509,884.27 -50,114,072.84 -900,623,957.11 其中:1.基金申购款 407,950,216.98 -1,080,756.28 406,869,460.70








2.基金赎回款 - 1,258,460,101.2 5 -49,033,316.56 -1,307,493,417.81 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -37,806,676.93 -37,806,676.93天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,736,121,944.3 9 108,542,001.03 1,844,663,945.42 上年度可比期间 2016年01月01日-2016年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 3,166,868,344.6 8 322,727,316.11 3,489,595,660.79 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 47,279,670.70 47,279,670.70 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) - 585,682,581.39 -56,995,691.22 -642,678,272.61 其中:1.基金申购款 1,353,912,650.2 8 126,914,408.96 1,480,827,059.24








2.基金赎回款 - 1,939,595,231.6 7 - 183,910,100.18 -2,123,505,331.85 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - -53,828,750.49 -53,828,750.49 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,581,185,763.2 9 259,182,545.10 2,840,368,308.39 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭 树 强





























韩 海 潮




















薄 贺 龙 —————————











—————————





————————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 天弘永利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")证监许可[2008]第237号《关于核准天弘永利债券型证券投资基金 设立的批复》核准,由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式, 存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币684,977,572.50元,业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第044号验资报告予以 验证。经向中国证监会备案,《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》于2008年4月 1日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为685,027,307.52份基金份额,其中认购 资金利息折合49,735.02份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司, 基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》和《天弘永利债券型证券投资基 金招募说明书》的有关规定,本基金自募集期起根据认购/申购费用赎回费用收取方式 的不同,将基金份额分为不同的类别。不收取认购/申购费用的,而是从本类别基金资 产中计提销售服务费的,称为天弘永利债券型证券投资基金A类(以下简称"A类基金 ");收取认购/申购费用的,称为天弘永利债券型证券投资基金B类(以下简称"B类基金")或 天弘永利债券型证券投资基金E类(以下简称"E类基金")。本基金A类、B类/E类两种收 费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、B类基金份额、E类基金份 额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在 外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购某一类别的基金份额,但各类 别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘永利债券型证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为固定收益类证券,包括国债、金融债、 企业(公司)债、次级债、可转债(可分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期 融资券、回购等固定收益证券品种,及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的 其他金融工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购及二 级市场股票投资。本基金对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定 收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类证券的投资比例 不超过基金资产的20%,对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的5%。自基金合同生效日至2015年9月30日,本基金的业绩比较基准为: 中信标普全债指数。根据本基金的基金管理人于2015年9月24日发布的《天弘基金管理 有限公司关于变更天弘永利债券型证券投资基金业绩比较基准并相应修改基金合同部 分条款的公告》,自2015年10月1日起,本基金业绩比较基准变更为:中债新综合指数。 6.4.2 会计报表的编制基础天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证 券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘永利债券型证 券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金2017年6月30日的财务状况以及2017上半年度的经营成果和基金净值变动情况等 有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表 所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的 通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、[2015]101号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全 面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来 等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征 收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。 自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运 用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值 税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月 以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至 1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定 计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况





本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登 记机构 兴业银行股份有限公司("兴业银行") 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日- 2017年06月30日 上年度可比期间 2016年01月01日- 2016年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,646,244.25 11,033,009.20 其中:支付销售机构的客户维护费 761,416.05 736,016.51天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 注:1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.70%/ 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的 保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费 用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日- 2017年06月30日 上年度可比期间 2016年01月01日- 2016年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,184,641.23 3,152,288.34 注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2017年01月01日-2017年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 天弘永利债 券A 天弘永利债 券B 天弘永利债券 E 合计 天弘基金管理有限公 司 401,548.17 - - 401,548.17 兴业银行 9,912.41 - - 9,912.41 合计 411,460.58 - 411,460.58 上年度可比期间2016年01月01日-2016年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 天弘永利债 券A 天弘永利债 券B 天弘永利债券 E 合计 天弘基金管理有限公 司 512,880.06 512,880.06天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 兴业银行 14,673.39 - - 14,673.39 合计 527,553.45 - 527,553.45 注:A类基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付给天弘基金管理有限公司,再由天弘基金管理有 限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资 产净值 X 0.4%/ 当年天数。本基金B类、E类基金份额不收取销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2017年01月01日-2017年06月 30日 上年度可比期间 2016年01月01日-2016年06月 30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行活期 存款 579,795.20 330,835.98 22,977,067.70 278,191.88 注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2017年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 金额单位:人民币元 6.2.9.1.1 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 14314 3 17鹏 博债 2017-06-19 2017- 07-04 新发流通 受限 99.95 99.95 500,0 00 49,973,698 .63 49,973,698 .63 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额457,861,673.20元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名 称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 111709240 17浦发 银行 CD240 2017-07-04 98.90 1,821,000 180,096,900.00 041651037 16金圆 投资 CP001 2017-07-04 100.33 800,000 80,264,000.00 011759026 17杭金 投 SCP003 2017-07-04 100.16 400,000 40,064,000.00 011754041 17皖出 版 SCP001 2017-07-04 100.23 82,000 8,218,860.00 011764015 17闽漳 龙 SCP001 2017-07-05 100.23 600,000 60,138,000.00 011698981 16粤广 业 SCP005 2017-07-05 100.27 500,000 50,135,000.00天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 101355012 13龙岩 交通 MTN00 1 2017-07-05 105.06 500,000 52,530,000.00 011698644 16正泰 SCP005 2017-07-05 100.30 75,000 7,522,500.00 合计 4,778,000 478,969,260.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额10,500,000.00元,于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库 的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


(1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入 值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为58,973,860.65元,属于第二层次的余额为2,214,401,600.90元, 无属于第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次105,420,027.90元,第二层次 2,324,433,399.70元,无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并 根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债 券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年 12月31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面 价值与公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确 金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间 (含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征 收增值税;(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不 属于金融商品转让;(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资 管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关 于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发 生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产 品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳; 已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上 述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 58,973,860.65 2.53 其中:股票 58,973,860.65 2.53 2 固定收益投资 2,214,401,600.90 94.93 其中:债券 2,214,401,600.90 94.93








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - -天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,917,329.99 0.08 6 其他资产 57,470,366.65 2.46 7 合计 2,332,763,158.19 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 58,973,860.65 3.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - -天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 合计 58,973,860.65 3.20 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600362 江西铜业 858,500 14,474,310.00 0.78 2 603686 龙马环卫 302,000 10,388,800.00 0.56 3 002273 水晶光电 383,259 7,906,633.17 0.43 4 002371 北方华创 230,800 5,520,736.00 0.30 5 300307 慈星股份 397,300 4,020,676.00 0.22 6 601369 陕鼓动力 594,400 3,934,928.00 0.21 7 002456 欧菲光 148,950 2,706,421.50 0.15 8 300207 欣旺达 218,200 2,572,578.00 0.14 9 300257 开山股份 107,900 2,274,532.00 0.12 10 002444 巨星科技 111,300 1,734,054.00 0.09 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站的年度 报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 300296 利亚德 37,758,391.61 1.37 2 002371 北方华创 26,675,500.70 0.97 3 600362 江西铜业 22,804,981.10 0.83 4 002456 欧菲光 15,676,865.23 0.57 5 002273 水晶光电 14,993,514.16 0.54 6 601369 陕鼓动力 14,256,573.24 0.52 7 601117 中国化学 14,066,180.14 0.51 8 603686 龙马环卫 10,493,760.13 0.38 9 300207 欣旺达 7,551,443.58 0.27天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 10 601857 中国石油 4,672,999.00 0.17 11 002583 海能达 4,615,540.00 0.17 12 300307 慈星股份 3,997,197.00 0.14 13 601100 恒立液压 3,594,977.50 0.13 14 002444 巨星科技 3,377,921.00 0.12 15 300083 劲胜智能 2,996,483.89 0.11 16 601633 长城汽车 2,394,224.00 0.09 17 300257 开山股份 1,999,002.00 0.07 18 002480 新筑股份 1,485,880.00 0.05 19 000049 德赛电池 1,394,319.82 0.05 20 300124 汇川技术 1,128,935.00 0.04 注:本项的"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 300296 利亚德 37,703,668.51 1.36 2 300257 开山股份 24,273,243.66 0.88 3 603338 浙江鼎力 23,563,645.75 0.85 4 002371 北方华创 20,758,456.59 0.75 5 601100 恒立液压 20,427,214.98 0.74 6 601117 中国化学 13,670,543.87 0.49 7 600362 江西铜业 13,665,681.71 0.49 8 300476 胜宏科技 13,498,030.40 0.49 9 002456 欧菲光 13,417,110.34 0.49 10 601633 长城汽车 12,837,142.24 0.46 11 601369 陕鼓动力 10,142,278.68 0.37 12 300124 汇川技术 7,656,754.52 0.28 13 002273 水晶光电 7,400,635.60 0.27 14 300207 欣旺达 5,109,164.56 0.18天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 15 601857 中国石油 4,549,687.00 0.16 16 601989 中国重工 4,448,485.00 0.16 17 002583 海能达 4,234,599.00 0.15 18 601600 中国铝业 2,324,897.00 0.08 19 000060 中金岭南 2,258,000.00 0.08 20 300083 劲胜智能 1,794,120.00 0.06 注:本项 "卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 196,721,689.10 卖出股票收入(成交)总额 249,525,800.96 注:本项 "买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,003,000.00 4.88 其中:政策性金融债 90,003,000.00 4.88 4 企业债券 865,568,600.90 46.92 5 企业短期融资券 656,335,000.00 35.58 6 中期票据 157,480,000.00 8.54 7 可转债 - - 8 同业存单 445,015,000.00 24.12 9 其他 - - 10 合计 2,214,401,600.90 120.04 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 111709240 17浦发银行 CD240 2,000,000 197,800,000.00 10.72 2 111711198 17平安银行 CD198 1,000,000 98,880,000.00 5.36 3 041651037 16金圆投资 CP001 800,000 80,264,000.00 4.35 4 1180093 11丰国资债 700,000 70,497,000.00 3.82 5 111708145 17中信银行 CD145 700,000 69,223,000.00 3.75 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 415,927.46 2 应收证券清算款 15,308,802.74 3 应收股利 - 4 应收利息 41,494,721.66 5 应收申购款 250,914.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 57,470,366.65 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分





由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 天弘永 利债券 A 3,966 112,196.36 186,220,431 .78 41.85% 258,750,329 .80 58.15% 天弘永 利债券 B 121,808 10,282.43 1,060,317,1 51.32 84.66% 192,165,421 .74 15.34% 天弘永 利债券 E 1,581 24,458.32 36,868,358. 48 95.34% 1,800,251.2 7 4.66% 合计 127,355 13,632.15 1,283,405,9 41.58 73.92% 452,716,002 .81 26.08% 注:机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中,针对A、B、E类分级基金,比例的分 母采用A、B、E类各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用A、B、E类分级基金份额的合计数 (即期末基金份额总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 天弘永利债券 A 17,317.18 0.00% 天弘永利债券 B 2,871.26 0.00% 天弘永利债券 E 639.00 0.00% 基金管理人所有从业人员 持有本开放式基金 合计 20,827.44 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量 区间(万份) 天弘永利债券A 0 天弘永利债券B 0 天弘永利债券E 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 天弘永利债券A 0天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 天弘永利债券B 0 天弘永利债券E 0 放式基金 合计 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 天弘永利债券A 天弘永利债券B 天弘永利债券E 基金合同生效日(2008年 04月18日)基金份额总额 286,902,133.47 398,125,174.05 238,252.02 本报告期期初基金份额总额 663,613,310.80 1,780,649,316.53 142,369,201.33 本报告期基金总申购份额 16,957,397.89 148,743,445.85 242,249,373.24 减:本报告期基金总赎回份 额 235,599,947.11 676,910,189.32 345,949,964.82 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 444,970,761.58 1,252,482,573.06 38,668,609.75 注:总申购份额含红利再投、转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议





本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动





本报告期内,熊军先生已任职本公司副总经理职务,具体信息请参见基金管理人 于2017年4月26日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼





本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变





本报告期内本基金投资策略没有改变。天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 10.5 基金改聘会计师事务所情况





本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况





本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情 况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元 数量 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 招商证券 2 69,497,8 21.76 15.57% 64,722.53 17.34% 中信证券 1 - - - - 国泰君安 2 56,134,8 47.71 12.58% 41,051.91 11% 中银国际 1 - - - - 渤海证券 1 55,297,4 74.64 12.39% 51,498.71 13.79% 长江证券 1 27,825,8 81.33 6.24% 20,347.01 5.45% 光大证券 2 29,858,3 89.87 6.69% 27,807.43 7.45% 广发证券 1 70,934,8 35.42 15.9% 51,874.44 13.89% 国信证券 1 23,396,4 89.46 5.24% 17,110.1 4.58% 民生证券 1 80,464,5 93.76 18.03% 74,936.84 20.07% 天风证券 2 32,837,1 56.11 7.36% 24,014.29 6.43% 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金 额 占当期债券 成交总额比例 成交金 额 占当期债券 回购成交总 额比例 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例 招商证券 - - 54,000,0 00 1.67% - - 中信证券 2,681,60 8 1.23% - - - - 国泰君安 15,914,8 88.55 7.3% 264,500, 000 8.19% - - 中银国际 97,469,5 00 44.69% - - - - 渤海证券 50,257,2 92 23.04% 12,000,0 00 0.37% - - 长江证券 - - 283,500, 000 8.77% - - 光大证券 8,952,39 7.4 4.1% 282,000, 000 8.73% - - 广发证券 - - 15,300,0 00 0.47% - - 国信证券 681,145. 6 0.31% 87,700,0 00 2.71% - - 民生证券 12,772,1 25.17 5.86% 30,000,0 00 0.93% - - 天风证券 29,380,3 68.9 13.47% 2,202,00 0,000 68.15% - - 注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司 经营状况稳定;经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚; 研究实力较强,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市 场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务; 2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的 证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议; 3、本期新租用交易单:中信证券上海交易单元1个、中信证券深圳交易单元1个、国信证券上海交 易单元1个、长江证券上海交易单元1个、广发证券深圳交易单元1个。 4、本基金报告期内停止租用交易单元:无。天弘永利债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017/01/01-20 17/06/30 489,88 7,528. 76 - - 489,887,52 8.76 28.22% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资者, 保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时,由此可 能导致的特有风险主要包括: (1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风 险; (2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对赎回申请的风险; (3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险; (4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行 投票表决时,可能拥有较大话语权; (5)极端情况下,持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后,可能出现连续六十 个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并 或者终止基金合同等风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 天弘基金管理有限公司 二〇一七年八月二十八日