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前海蓝筹A(001162)

前海蓝筹:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
前 海 开 源 优势 蓝 筹 股 票型 证 券 投 资基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 前海开源基 金管理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月28 日 
 
 
 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 
第 2 页 共 37 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 18 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文 。 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 3 页 共 37 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况


基金简 称 前海开 源优 势蓝 筹股 票 基金主 代码 001162 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年4 月28 日 基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 48,990,171.56 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 前海开 源优 势蓝 筹股 票 A 前海开 源优 势蓝 筹股 票 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 001162 001638 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 42,021,483.33 份 6,968,688.23 份


2.2 基金产品说明 投资目 标 在关系 国计 民生 的支 柱性 产业和 代表 中国 国际 竞争 优势的 行业 中, 精 选 具 有 核 心竞争 力、 经营 稳健、 业 绩优良 、 治 理结 构健 康、 持续分 红能 力较 强的 蓝筹 公 司。 在合 理控 制风 险并 保 持基金 资产 良好 流动 性的 前提下 , 力争 实现 基金 资 产 的长期 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 投资 策略 有以 下五 方面内 容: 1、大 类资 产配 置 本基金 综合 定性 和定 量分 析手段 , 依据 经济 周期 理 论, 结合 对各 大类 资产 风 险 收益的 评估 , 制 定各 类资 产配置 比例 。 本 基金 通过 对权益 类、 固定 收益 类 和 现 金资产 分 布 的实 时监 控 , 根据经 济运 行周 期 、 市 场 利率等 因素 以及 基金 的风 险 评估进 行调 整。 2、股 票投 资策 略 本基金 采取 自上 而下 宏观 分析和 自下 而上 精选 个股 相结合 的投 资策 略, 在 遵 循 本基金 资产 配置 比例 限制 的前提 下, 确定 股票 资产 的投资 比例 。 本基金 股票 资产 主要 投资 于优势 蓝筹 股票, 投资 于 与优势 蓝筹 主题 相关 证 券 的 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% 。优 势蓝 筹股 票 是指在 关系 国计 民生 的 支 柱 性产业 和代 表中 国国 际竞 争优势 的行 业中 , 具 有核 心竞争 力、 经营 稳健 、 业 绩 优良、 治理 结构 健康 、财 务状况 良好 的上 市公 司股 票。 一方面 , 中国 经济 结构 转 型升级 , 金融 、 能源 、冶 金、 化工 、 基建 、 消费 等 传 统支柱 性产 业可 能兼 并整 合, 具有 竞争 优势 的蓝 筹 公司的 市场 份额 有望 进 一 步 提升。 另一 方面, 全球 经 济格局 新老 更替 , 中 国通 过国家 战略 和政 策引 导, 充 分发挥 国际 竞争 优势 , 提 高在国 际分 工中 的地 位 , 高铁 、 核 电、 军工 、 互联 网 、 计算机 、 通 信、 电子 等国 际竞争 优势 行业 的龙 头公 司有望 发展 壮大 。 本 基 金 通 过 定 性 和 定 量 相 结 合 的 方 法 筛 选 股 票 。 定 性 方 面 主 要 研 究 上 市 公 司 的 商 业 模 式、 竞争 优势、 行业 地位 、 市场空 间、 治 理结 构等 。定 量方 面主 要分 析 上 市 公前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 4 页 共 37 页


司的盈 利能 力、 运营 效率 、资产 质量 、财 务状 况、 分红能 力、 估值 水平 等。 3、 债 券投 资策 略 本基金 实施 积极 主动 的组 合管理, 从宏 观环 境分 析 和微观 市场 定价 分析 两 方 面 进行债 券投 资。 宏观 上结 合对宏 观经 济、 市场 利率 等因素 的分 析, 确定 不 同 资 产的权 重。 微观 上以 中长 期利率 趋势 分析 为基 础, 结合经 济趋 势、 货币 政 策 等 因素, 选择 质量 较高 的品 种。 4、权 证投 资策 略 本 基 金 根 据 权 证 对 应 公 司 基 本 面 情 况 确 定 合 理 估 值 , 通 过 权 证 与 证 券 组 合 投 资,达 到改 善组 合风 险收 益特征 的目 的。 5、股 指期 货投 资策 略 本基金 以套 期保 值为 目的 参与股 指期 货交 易。 本 基 金 股 指 期 货 投 资 决 策 建 立 在 对 证 券 市 场 总 体 行 情 的 判 断 和 组 合 风 险 收 益 分析的 基础 上 , 结 合股 票 投资的 规模 , 以及 中国 证 监会要 求确 定参 与股 指期 货 交易的 投资 比例 。 基金管 理人 投资 股指 期货 前将建 立股 指期 货投 资决 策部门 或小 组, 同 时 制 定 流 程制度 ,经 基金 管理 人董 事会批 准后 执行 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×80 % +中证 全债 指数 收益 率 × 2 0% 。 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金 , 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 基金 、 债券 基金 与 货 币市场 基金 。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 傅成斌 张 燕 联系电 话 0755-88601888 0755 —83199084 电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话


4001666998 95555 传真 0755-83181169 0755 —83195201


2.4 信息 披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.qhkyfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址


前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 5 页 共 37 页


§3 主要财 务指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元


基金级 别


前海 开源 优势 蓝筹 股票A 前海开 源优 势蓝 筹股 票 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日-2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 1,054,288.78 -511,316.47 本期利 润 4,141,630.84 1,797,803.64 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0872 0.0554 本期基 金份 额净 值增 长率 10.51% 10.24% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0357 0.0380 期末基 金资 产净 值 42,409,141.22 7,728,702.53 期末基 金份 额净 值 1.009 1.109 注: ① 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 ② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 ③ 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利 润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期 末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日, 无论该日 是 否为开放日 或交易所 的交易 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较








前海开 源优 势蓝 筹股 票 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 4.34% 0.79% 4.22% 0.54% 0.12% 0.25% 过去三 个月 10.64% 0.73% 4.90% 0.50% 5.74% 0.23% 过去六 个月 10.51% 0.68% 8.52% 0.46% 1.99% 0.22% 过去一 年 18.71% 0.86% 12.94% 0.54% 5.77% 0.32% 自基金 合同 生效起 至今 0.90% 1.29% -16.97% 1.46% 17.87% -0.17%








前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 6 页 共 37 页


前海开 源优 势蓝 筹股 票 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 4.33% 0.78% 4.22% 0.54% 0.11% 0.24% 过去三 个月 10.46% 0.73% 4.90% 0.50% 5.56% 0.23% 过去六 个月 10.24% 0.68% 8.52% 0.46% 1.72% 0.22% 过去一 年 18.23% 0.86% 12.94% 0.54% 5.29% 0.32% 自基金 合同 生效起 至今 10.90% 1.39% -3.04% 1.33% 13.94% 0.06% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深300 指数 收益 率 ×80 % + 中证 全债 指数 收 益率 × 20% 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 7 页 共 37 页


注:本 基金 自 2015 年 7 月 6 日起 ,增加 C 类基 金 份额并 设置 对应 基金 代码 ;2015 年 7 月 6 日、 2015 年7 月7 日C 类基 金 份额为 零。 前海 开源 优势 蓝筹股 票 C 基金 份额 累计 净值增 长率 变动 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率变动 的比 较起 始日 为 2015 年7 月8 日。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 前海开 源基 金管 理有 限公 司(以 下简 称“ 前海 开源 基金” ) 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监 会批准 ,2013 年 1 月 23 日注册 成立 ,截 至报 告期 末,注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ,开 源证 券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市 和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前,前海 开源基金 分 别在北京、 上海设 立分公司,在 深圳设立 华 南营销中心; 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区,为 公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准,前 海开源基 金 全资控股子 公司 ——前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 8 页 共 37 页


前海开 源资 产管 理有 限公 司(以 下简 称“ 前海 开源 资管” )已 于 2013 年 9 月 5 日 在深 圳市 注册 成 立,并于 2013 年 9 月 18 日 取得中 国证 监会 核发 的《 特定客 户资 产管 理业 务资 格证 书 》 , 截至 报告 期末 , 注 册资 本 为1.8 亿 元人民 币 。 截 至报 告期 末 , 前 海开 源基 金旗 下管 理 58 只开 放式 基金 , 资 产管理 规模 超 过620 亿元 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 曲扬 本基金 的基金 经理、 公司董 事总经 理、国 际业务 部负责 人 2015 年4 月28 日 - 9 年 曲扬先 生, 清华 大学 博士 研究 生。历 任南 方基 金管 理有 限公 司研究 员、 基金 经理 助理 、南 方全球 精选 基金 经理 ,2009 年 11 月至 2013 年1 月 担任 南方 基金香 港子 公司 投资 经理 助 理、投 资经 理。 现任 前海 开源 基金管 理有 限公 司董 事总 经 理、国 际业 务部 负责 人。 注:①对基 金的首任 基金 经理,其“任 职日期” 为 基金合同生效 日, “离职 日 期”为根据 公司决 定确定 的解 聘日 期, 对此 后的非 首任 基金 经理 , “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。


②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等 有关法 律法 规及 各项 实施 准则 、 本 基金 《 基金 合同 》 和 其他 有关 法律 法规 的 规定 , 本 着诚 实信 用、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产, 在严格控 制 风险的基础上 ,为基金 持 有人谋求最 大利益。 本报告期内, 基金运作 整 体合法合规, 没有损害 基 金持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金 管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 9 页 共 37 页


相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2017 年上 半年 , 沪 深 300 指数呈 现震 荡上 行态 势, 板块和 个 股 表现 出现 明显 分化, 受金 融监 管加强、美国 加息的影 响 ,资金风险偏 好下降, 经 济基本面相对 平稳,大 企 业的盈利改 善好于小 企业,反映到 股市则为 大 盘蓝筹带动指 数上涨, 市 场情绪平稳。 本基金看 好 市场投资机 会,保持 了较高 仓位 ,重 点配 置了 消费、TMT 、券 商、 农林 牧 渔等行 业股 票。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本基金 本报 告期 内,A 类 基 金份额 净值 增长 率 为10.51% , 同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 8.52% ; C 类基 金份 额净 值增 长率 为 10.24% ,同 期业 绩比 较 基准收 益率 为8.52% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简 要展望 中国经 济目 前处 于转 型阶 段, 增 速趋 于平 稳, 结构 持续改 善。 展 望 2017 年 三 季度,A 股 在大 类资产中仍然 具有较高 的 配置价值,本 基金持仓 将 以具有竞争优 势的蓝筹 股 票为主,力 争获得持 续稳定 的超 额回 报。 4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基金管理人 设有估值 委 员会,负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序,指导和监 督 整个估 值流 程。 估值 委员 会由执 行董 事长 、 督 察长 、 基金 事务 部、 研 究部、 投资部 、 监 察稽 核部、 金融工程部、 交易部负 责 人及其他指定 相关人员 组 成。估值委员 会成员均 具 备专业胜任 能力和相 关从业资格, 精通各自 领 域的理论知识 ,熟悉相 关 政策法规,并 具有丰富 的 实践经验。 基金经理前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 10 页 共 37 页


可参与 估值 原则 和方 法的 讨论, 但不 参与 估值 原则 和方法 的最 终决 策和 日常 估值的 执行 。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。 本基金 本报 告期 内, 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。 4.7 管理人对报告期内基 金 利润分配情况的 说明 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金本报告 期内,未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 托管人声明, 在本报告 期 内,基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份 额持有人利益 的行为, 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基 金合同 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 , 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 , 严 格遵 守了 《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定 进行。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、 准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性 陈 述或 者重 大遗漏 。 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 11 页 共 37 页


§6 半年度 财务会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 前海 开源 优势 蓝筹股 票型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 3,178,631.12 14,362,336.24 结算备 付金 84,165.88 511,484.09 存出保 证金 52,826.42 49,325.09 交易性 金融 资产 47,316,054.90 89,077,285.05 其中: 股票 投资 47,316,054.90 89,077,285.05 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 111,385.98 4,667,371.33 应收利 息 719.78 2,800.05 应收股 利 - - 应收申 购款 114,260.12 51,498.95 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 50,858,044.20 108,722,100.80 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 10,773,387.81 应付赎 回款 477,368.90 432,087.94 应付管 理人 报酬 40,608.16 88,361.90 应付托 管费 10,152.05 22,090.49 应付销 售服 务费 635.16 4,310.42 应付交 易费 用 91,433.51 113,300.47 应交税 费 - - 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 12 页 共 37 页


应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 100,002.67 100,139.25 负债合 计 720,200.45 11,533,678.28 所有者权益:


实收基 金 48,990,171.56 101,748,352.72 未分配 利润 1,147,672.19 -4,559,930.20 所有者 权益 合计 50,137,843.75 97,188,422.52 负债和 所有 者权 益总 计 50,858,044.20 108,722,100.80 注:报 告截 止 日 2017 年6 月 30 日, 前海 开源 优势 蓝 筹股 票 A 基 金份 额净 值 1.009 元 ,基 金份 额 总额 42,021,483.33 份,前海开源优势蓝筹股票 C 基 金 份 额 净 值 1.109 元,基金份额总额 6,968,688.23 份。


6.2 利润表 会计主 体: 前海 开源 优势 蓝筹股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 6,879,064.70 -8,522,126.72 1.利息 收入 21,832.72 25,544.66 其中: 存款 利息 收入 21,832.72 25,544.66 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 1,356,548.41 -8,635,441.69 其中: 股票 投资 收益 1,127,402.61 -8,909,903.90 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券 投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 229,145.80 274,462.21 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 5,396,462.17 -88,973.68 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 104,221.40 176,743.99 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 13 页 共 37 页


列) 减: 二、费用 939,630.22 645,681.68 1.管 理人 报酬 382,695.11 245,432.54 2.托 管费 95,673.75 61,358.11 3.销 售服 务费 16,376.11 8,171.26 4.交 易费 用 392,974.76 279,607.18 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 51,910.49 51,112.59 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 5,939,434.48 -9,167,808.40 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 5,939,434.48 -9,167,808.40


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体 : 前海 开源 优势 蓝筹股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 101,748,352.72 -4,559,930.20 97,188,422.52 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净利 润) - 5,939,434.48 5,939,434.48 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -52,758,181.16 -231,832.09 -52,990,013.25 其中:1.基 金申 购款 19,941,450.50 -664,630.38 19,276,820.12 2. 基金 赎回 款 -72,699,631.66 432,798.29 -72,266,833.37 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 48,990,171.56 1,147,672.19 50,137,843.75 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 14 页 共 37 页


项目 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 40,262,054.95 2,986,370.67 43,248,425.62 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净利 润) - -9,167,808.40 -9,167,808.40 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 24,535,928.96 -1,073,802.02 23,462,126.94 其中:1.基 金申 购款 66,029,787.77 -6,653,618.48 59,376,169.29 2. 基金 赎回 款 -41,493,858.81 5,579,816.46 -35,914,042.35 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 64,797,983.91 -7,255,239.75 57,542,744.16


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 蔡颖______














______ 何璁______














____ 任福 利____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 前海开 源优 势蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 (以 下简 称 “ 本基金 ” ) 经 中国 证券监 督 管理委 员会 ( 以 下简称 “ 中国 证监 会” ) 证 监许可 【2015 】405 号文 《 关于准 予前 海开 源优 势蓝 筹股票 型证 券投 资 基金注 册的 批复 》 , 由前 海 开源基 金管 理有 限公 司依 照 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《前 海 开源优 势蓝 筹股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 及其 他法律 法规 公开 募集 。 本 基金为 契约 型开 放式 , 存续期 限不 定, 首次 募集 期间 为 2015 年 4 月 14 日至 2015 年 4 月 24 日 ,首 次设立 募集 不包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 239,248,291.84 元 , 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 瑞 华 验 字 [2015]02030036 号验资报 告予以验证。经 向中国证 监会备案 , 《前海 开源优势 蓝筹股票型证券 投前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 15 页 共 37 页


资 基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 4 月 28 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 239,319,765.41 份 基金 份 额, 其 中认 购资 金利 息折 合 71,473.57 份 基金 份额 。 本基 金的 基 金 管理 人为前 海开 源基 金管 理有 限公司 ,本 基金 托管 人为 招商银 行股 份有 限公 司。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证 券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源优势 蓝 筹股票型证 券投资基 金基 金合同》和 在财务 报 表附 注6.4.4 所列 示的 中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以 及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 16 页 共 37 页


增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的 通知》 、财 税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得 税。对基金持 有的上市 公 司限售股,解 禁后取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算 纳税,持 股时间自解禁 日起计算 ; 解 禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存 款 3,178,631.12 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 3,178,631.12


6.4.7.2 交 易性 金融 资产 单位: 人民 币元 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 17 页 共 37 页


项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 45,001,092.05 47,316,054.90 2,314,962.85 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 45,001,092.05 47,316,054.90 2,314,962.85


6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产 6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活 期存 款利 息 658.08 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 37.90 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约 拆 借孳 息 - 其他 23.80 合计 719.78 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 18 页 共 37 页


注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 91,433.51 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 91,433.51


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 412.29 预提费 用 99,590.38 合计 100,002.67


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 前海开 源优 势蓝 筹股 票 A 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 55,192,897.40 55,192,897.40 本期申 购 13,708,872.10 13,708,872.10 本期赎 回( 以"-" 号填列) -26,880,286.17 -26,880,286.17 jiJinChaiFHFEZSQRQA 基 金拆分/ 份 额折算 前 - - 基金拆分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 42,021,483.33 42,021,483.33 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 19 页 共 37 页


前海开 源优 势蓝 筹股 票 C 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 46,555,455.32 46,555,455.32 本期申 购 6,232,578.40 6,232,578.40 本期赎 回( 以"-" 号填列) -45,819,345.49 -45,819,345.49 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 6,968,688.23 6,968,688.23 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 (金 )额 ;赎 回含 转换出 份( 金) 额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 前海开 源优 势蓝 筹股 票 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -3,501,539.77 -1,315,880.41 -4,817,420.18 本期利 润 1,054,288.78 3,087,342.06 4,141,630.84 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 945,605.63 117,841.60 1,063,447.23 其中: 基金 申购 款 -921,459.61 62,127.77 -859,331.84 基金赎 回款 1,867,065.24 55,713.83 1,922,779.07 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -1,501,645.36 1,889,303.25 387,657.89 前海开 源优 势蓝 筹股 票 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 468,506.89 -211,016.91 257,489.98 本期利 润 -511,316.47 2,309,120.11 1,797,803.64 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 307,400.26 -1,602,679.58 -1,295,279.32 其中: 基金 申购 款 26,225.91 168,475.55 194,701.46 基金赎 回款 281,174.35 -1,771,155.13 -1,489,980.78 本期已 分配 利润 - - - 本期末 264,590.68 495,423.62 760,014.30


6.4.7.11 存 款利 息收 入 单位: 人民 币元 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 20 页 共 37 页


项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 19,484.49 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 1,876.18 其他 472.05 合计 21,832.72 注: “ 其他 ”为 申购 款利 息 收入及 结算 保证 金利 息收 入。 6.4.7.12 股 票投 资收 益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 162,263,886.72 减:卖 出股 票成 本总 额 161,136,484.11 买卖股 票差 价收 入 1,127,402.61


6.4.7.13 债 券 投资 收益 6.4.7.13.1 债 券 投 资收益 项目 构成 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。 6.4.7.13.2 债 券 投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 本基金 本报 告期 内无 债券 买卖差 价收 入。 6.4.7.13.3 债 券 投 资收益 —— 赎回差 价收 入 本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。 6.4.7.13.4 债 券 投 资收益 —— 申购差 价收 入 本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 21 页 共 37 页


6.4.7.14 贵 金 属投 资收益


6.4.7.14.1 贵 金 属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.14.2 贵 金 属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 本基金 本报 告期 内无 贵金 属买卖 差价 收入 。 6.4.7.14.3 贵 金 属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 本基金 本报 告期 内无 贵金 属赎回 差价 收入 。 6.4.7.14.4 贵 金 属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 本基金 本报 告 期 内无 贵金 属申购 差价 收入 。 6.4.7.15 衍 生工 具收 益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 本基金 本报 告期 内无 其他 衍生工 具投 资收 益。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 229,145.80 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 229,145.80


6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 5,396,462.17 —— 股 票投 资 5,396,462.17 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 22 页 共 37 页


—— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 5,396,462.17


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 97,666.85 基金转 换费 收入 6,554.55 合计 104,221.40


6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 392,974.76 银行间 市场 交易 费用 - 合计 392,974.76


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费 用 24,795.19 信息披 露费 24,795.19 汇划费 2,320.11 合计 51,910.49


6.4.7.21 分 部报 告 - 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 23 页 共 37 页


6.4.8 关 联方 关系 6.4.8.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.8.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 前海开 源基 金管 理有 限公 司( “ 前海 开源 基金 ” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 招商银 行股 份有 限公 司( “招商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 开源证 券股 份有 限公 司( “开源 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东 北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东 深圳市 和合 投信 资产 管理 合伙企 业( 有限 合伙) 基金管 理人 股东 前海开 源资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。


6.4.9 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.9.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.9.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 6.4.9.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 6.4.9.1.3 债 券回 购交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 6.4.9.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 6.4.9.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ,无 佣金产 生。 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 24 页 共 37 页


6.4.9.2 关 联方 报酬 6.4.9.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 382,695.11 245,432.54 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 23,706.52 38,565.57 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.00% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 : H= E× 1.00 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无 误后, 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 假 等, 支付日 期顺 延。 本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定,依 据销售机 构 销售基金的 保有量提 取一定比例的 客户维护 费 ,用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用,客 户维护 费从 基金 管理 费中 列支。 6.4.9.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 95,673.75 61,358.11 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下: H= E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无 误后, 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 25 页 共 37 页


支取。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.9.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 前海开 源优 势蓝筹 股票A 前海开 源优 势蓝 筹 股票C 合计 前海开 源基 金管 理有 限 公司 - 11,026.60 11,026.60 合计 - 11,026.60 11,026.60 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 前海开 源优 势蓝 筹 股票A 前海开 源优 势蓝 筹 股票C 合计 前海开 源基 金管 理有 限 公司 - 7,281.73 7,281.73 开源证 券股 份有 限公 司 - 889.57 889.57 合计 - 8,171.30 8,171.30 注:本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.1% 。 本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的 0.1% 年费 率计 提。 销售服 务费 的计 算方 法如 下: H= E× 0.1% ÷ 当 年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 销售服务费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送销售服 务 费划付指令 ,基金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性划 出, 由注 册登 记机构 代收 ,注 册登 记机构 收到 后按 相关 合同 规定支 付给 基金 销售 机构 。 若 遇法 定节 假日 、 公 休 日等 , 支 付日 期顺 延 。 6.4.9.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券 ( 含回购 )交 易。 6.4.9.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.9.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 26 页 共 37 页


本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 6.4.9.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 6.4.9.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司保 管, 按适 用利 率或约 定利 率计 息。 6.4.9.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。 6.4.9.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 6.4.10 期 末(2017 年6 月30 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。 6.4.10.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金 本报 告期 末无 持有 的暂时 停牌 等流 通受 限股 票。 6.4.10.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 ,无 抵押 债券 。 6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 6.4.11 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公 允价 值 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 27 页 共 37 页


(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产中属 于第一 层次 的余 额 为 47,316,054.90 元, 属于 第二 层 次的余 额 为 0.00 元 , 属 于 第三层 次的 余额 为 0.00 元 ,于 2016 年 12 月 31 日, 本基 金持 有的 以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产中属 于第 一层 次的 余额 为 88,983,174.97 元 ,属 于第二 层次 的余 额为 94,110.08 元 ,属 于第 三 层次的 余额 为0.00 元。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间 及限售期间将 相关股票 和 债券 的公允价 值列入第 一 层次;并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入 值对于 公允 价值 的影 响程 度,确 定相 关股 票和 债券 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额


无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2017 年6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年12 月 31 日:同 ) 。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无 需 要说明 的其 他重 要事 项。 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 28 页 共 37 页


§7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 47,316,054.90 93.04 其中: 股票 47,316,054.90 93.04 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,262,797.00 6.42 7 其他各 项资 产 279,192.30 0.55 8 合计 50,858,044.20 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 25,214,013.87 50.29 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 6,075,155.43 12.12 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 29 页 共 37 页


J 金融业 16,026,885.60 31.97 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 47,316,054.90 94.37


7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 通过 港股通 机制 投资 港股 。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601398 工商银 行 780,112 4,095,588.00 8.17 2 600739 辽宁成 大 226,581 4,085,255.43 8.15 3 601288 农业银 行 1,148,510 4,042,755.20 8.06 4 601988 中国银 行 1,066,300 3,945,310.00 7.87 5 601939 建设银 行 641,176 3,943,232.40 7.86 6 601689 拓普集 团 115,900 3,881,491.00 7.74 7 600176 中国巨 石 349,800 3,840,804.00 7.66 8 000333 美的集 团 72,300 3,111,792.00 6.21 9 300136 信维通 信 76,200 3,049,524.00 6.08 10 000651 格力电 器 66,000 2,717,220.00 5.42


前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 30 页 共 37 页


7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601628 中国人 寿 8,786,897.00 9.04 2 600201 生物股 份 6,981,835.18 7.18 3 601939 建设银 行 6,743,602.00 6.94 4 601398 工商银 行 6,490,221.00 6.68 5 601318 中国平 安 6,130,146.00 6.31 6 601288 农业银 行 5,921,645.00 6.09 7 601689 拓普集 团 4,120,537.00 4.24 8 600176 中国巨 石 4,027,035.54 4.14 9 601336 新华保 险 3,936,537.00 4.05 10 601988 中国银 行 3,929,627.00 4.04 11 000998 隆平高 科 3,881,921.00 3.99 12 600856 中天能 源 3,074,618.00 3.16 13 000333 美的集 团 2,931,005.66 3.02 14 601989 中国重 工 2,904,885.00 2.99 15 600038 中直股 份 2,904,180.00 2.99 16 600150 中国船 舶 2,903,725.48 2.99 17 600685 中船防 务 2,902,304.00 2.99 18 600990 四创电 子 2,899,530.89 2.98 19 300136 信维通 信 2,849,127.54 2.93 20 601155 新城控 股 2,771,596.50 2.85 21 000963 华东医 药 2,658,396.00 2.74 22 600867 通化东 宝 2,648,994.00 2.73 23 000651 格力电 器 2,436,497.00 2.51 注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 31 页 共 37 页


值比例 (% ) 1 601318 中国平 安 12,050,459.12 12.40 2 601628 中国人 寿 8,932,775.12 9.19 3 600547 山东黄 金 8,365,782.35 8.61 4 601336 新华保 险 7,711,449.27 7.93 5 601689 拓普集 团 7,431,118.05 7.65 6 300017 网宿科 技 7,017,799.96 7.22 7 600201 生物股 份 6,893,913.12 7.09 8 000776 广发证 券 6,748,280.00 6.94 9 002311 海大集 团 6,548,295.74 6.74 10 000623 吉林敖 东 5,554,332.86 5.72 11 000911 南宁糖 业 4,701,717.06 4.84 12 600837 海通证 券 4,363,645.63 4.49 13 002475 立讯精 密 4,279,325.00 4.40 14 600028 中国石 化 3,761,156.00 3.87 15 002236 大华股 份 3,668,723.00 3.77 16 300115 长盈精 密 3,615,333.66 3.72 17 000998 隆平高 科 3,578,421.28 3.68 18 601155 新城控 股 3,372,673.00 3.47 19 600739 辽宁成 大 3,332,866.75 3.43 20 601939 建设银 行 3,164,722.04 3.26 21 601398 工商银 行 3,120,674.40 3.21 22 600685 中船防 务 3,087,888.00 3.18 23 601989 中国重 工 2,991,480.00 3.08 24 600038 中直股 份 2,971,406.59 3.06 25 600150 中国船 舶 2,944,599.28 3.03 26 600990 四创电 子 2,870,756.54 2.95 27 600856 中天能 源 2,698,819.20 2.78 28 600867 通化东 宝 2,665,247.29 2.74 29 601288 农业银 行 2,251,978.31 2.32 30 000060 中金岭 南 2,027,828.90 2.09 31 600340 华夏幸 福 1,957,530.01 2.01 注:卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖出 金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 32 页 共 37 页


买入股 票成 本( 成交 )总 额 113,978,791.79 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 162,263,886.72 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按照 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名债 券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名权 证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 33 页 共 37 页


本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.12 投资组合报 告附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 52,826.42 2 应收证 券清 算款 111,385.98 3 应收股 利 - 4 应收利 息 719.78 5 应收申 购款 114,260.12 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 279,192.30


7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 34 页 共 37 页


7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份 额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 前海 开源 优势 蓝筹 股票A 3,832 10,965.94 2,838,781.86 6.76% 39,182,701.47 93.24% 前海 开源 优势 蓝筹 股票C 1,502 4,639.61 0.00 0.00% 6,968,688.23 100.00% 合计 5,334 9,184.51 2,838,781.86 5.79% 46,151,389.70 94.21% 注:① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对 下属 分级基金, 比例的 分 母采用 各自 级别 的份 额, 对合计 数, 比例 的分 母采 用下属 分级 基金 份额 的合 计数( 即期 末基 金份 额 总额) 。 ② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。 ③ 本 基金 自2015 年 7 月6 日起 ,增 加C 类基 金份 额并设 置对 应基 金代 码。 8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 前海开 源 优势蓝 筹 253.85 0.00% 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 35 页 共 37 页


股票 A 前海开 源 优势蓝 筹 股票 C 9.80 0.00% 合计 263.65 0.00% 注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的 分母采用各自 级别的份 额 ;对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金 份额总 额) 。 8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部负责 人、本基 金 基金经理未 持有本开 放式基 金份 额。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 前海开 源优 势蓝 筹股 票A 前海开 源优 势蓝 筹股 票C 基金合 同生 效日 (2015 年4 月 28 日 ) 基 金份 额总额 239,319,765.41 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 55,192,897.40 46,555,455.32 本报告 期基 金总 申购 份额 13,708,872.10 6,232,578.40 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 26,880,286.17 45,819,345.49 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 42,021,483.33 6,968,688.23 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。








10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 ; 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 36 页 共 37 页


本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基金投资策 略的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 为本基 金提 供审 计服 务的 会计师 事务 所为 瑞华 会计 师事务 所 (特 殊普 通合 伙) , 本 报告 期内 未 发生变 更。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。





10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东北证券 2 251,746,737.60 91.36% 184,105.40 89.25% - 招商证券 2 23,807,388.91 8.64% 22,172.08 10.75% - 申万宏源 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公 司 交易 单元的 选择 标准 和程 序: A:选 择标 准 前海开源优势蓝筹股票 2017 年 半年度报告摘要 第 37 页 共 37 页


1、公 司经 营行 为规 范, 财务状 况和 经营 状况 良好 ; 2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能满足 基金 操作 的保 密要 求; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。 B:选 择流 程


公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ,并 根据 评比 的结果 选择 席位 : 1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研 、 以及就有 关专题 提供 研究 报告 和讲 座; 2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ,投 资建 议是否 准确 ; 3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的 渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 本基金 本报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 未进 行其 他证券 投资 。 §11 影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况 无。 11.2 影响投 资者决策的其 他重要信 息 无。





前海开源基金管理有限公司 2017 年8 月28 日