融通现金宝货币市场基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年6月30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：包商银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月28 日 融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人包商银行股份有限公司根据融通现金宝货币市场证券投资基金（以下简称“本基
金” ）基金合同规定，于 2017 年8 月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 6 月30 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通现金宝货币
基金主代码 002788
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 10 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 包商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,803,044,348.85 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B
下属分级基金的交易代码： 002788 004398
报告期末下属分级基金的份额总额 437,954,653.14 份 1,365,089,695.71 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争
获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均
剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析，确定和调整参与的
投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流
动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期
收益率低于股票、债券和混合性基金。 融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
注： 根据 《关于融通现金宝货币市场基金增设 B类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》 ，
本基金于 2017 年2 月24日实施基金份额分类，增设 B 类份额；
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 包商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 涂卫东 罗旺林
联系电话 （0755）26948666 0755-33352217
电子邮箱 service@mail.rtfund.com luowanglinbsb@163.com
客户服务电话
400-883-8088、 （0755）
26948088
95352
传真 （0755）26935005 0755-33352053
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2017 年1 月1 日 -
2017年6月30日 )
报告期( 2017 年2 月24日 -
2017年6月30日)
本期已实现收益 2,491,398.66 13,395,990.01
本期利润 2,491,398.66 13,395,990.01
本期净值收益率 1.7369% 1.3092%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 437,954,653.14 1,365,089,695.71
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
2、本基金自基金合同生效日起，利润分配是“每日分配收益，按日结转份额”。
3、融通现金宝货币 B 的数据统计期间为 2017 年3 月9 日至本报告期末止。
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融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通现金宝货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3380% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.3092% 0.0005%
过去三个月 0.9983% 0.0011% 0.0873% 0.0000% 0.9110% 0.0011%
过去六个月 1.7369% 0.0019% 0.1736% 0.0000% 1.5633% 0.0019%
自基金合同
生效起至今
2.1044% 0.0021% 0.2233%
0.0000%
1.8811% 0.0021%
融通现金宝货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3572% 0.0006%
0.0288%
0.0000% 0.3284% 0.0006%
过去三个月 1.0581% 0.0011%
0.0873%
0.0000% 0.9708% 0.0011%
自基金合同
生效起至今
1.3092% 0.0012%
0.1093% 0.0000%
1.1999% 0.0012%融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为 2016 年11月 10 日，至报告期末基金合同生效未满 1 年；
2、本基金的建仓期为合同生效日起 6 个月。至建仓期结束，各项资产配置比例符合基金合同
约定；
3、自 2017年 2 月24 日实施基金份额分类，增设 B 类份额，融通现金宝货币 B 的数据统计期
间为 2017 年3 月9 日至本报告期末。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、
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融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、
融通通福债券基金（LOF） 、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融
通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济
混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指
数基金、融通中证大农业指数基金（LOF） 、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通
成长 30 混合基金、融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通
增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基
金、融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、
融通新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、
融通新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、
融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通
玺债券基金和融通通穗债券基金、融通通弘债券基金、融通通润债券基金、融通通颐定期开放债
券基金、融通人工智能指数基金（LOF） 。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝
筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金
的基金
经理， 固
定收益
部副总
监。
2016年11月10
日
- 10
王超先生，金融工程硕士，
经济学、数学双学士，10
年证券投资从业经历，具有
基金从业资格，现任融通基
金管理有限公司固定收益
部副总监。历任深圳发展银
行（现更名为平安银行）债
券自营交易盘投资与理财
投资管理经理。2012 年 8
月加入融通基金管理有限
公司，现任融通可转债债券
（由原融通标普中国可转
债指数基金转型而来） 、融
通债券、融通四季添利债券
(LOF)、融通岁岁添利定期
开放债券、融通增鑫债券、融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
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融通增益债券、融通增裕债
券、融通通泰保本、融通增
丰债券、融通现金宝货币、
融通稳利债券基金的基金
经理。
注：任免日期和离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证
券业务相关的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1 月份资金面略有改善，但好景不长，央行在释放大量资金应对春节现金需求后意外的上调
了 MLF 利率，并在春节后第一个工作日上调了公开市场逆回购利率，表明了紧缩的态度；随后随
着一季度 MPA 的考核叠加光大转债的发行，资金面骤然紧张，存单利率大幅上调。二季度资金面
好于预期。6 月初，由于存单到期量大，银行提价提量发行存单，导致 3 个月存单收益率一度突
破 5%，随后，随着央行展开 MLF 操作，市场情绪好转，资金面变得比较宽松，存单收益率一路下
行。
投资方面，本基金保持了一定的杠杆水平，在存款收益率较高时配置了一些 3-6 个月的存款。 融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期融通现金宝货币 A 的基金份额净值收益率为 1.7369%，本报告期融通现金宝货币 B
的基金份额净值收益率为 1.3092%，融通现金宝货币 A 类同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。融
通现金宝货币 B 类同期业绩比较基准收益率为 0.1093%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，货币市场资金面有可能延续 2 季度的态势，目前理财规模已经出现了下降，且
金融机构的资产增速相对社融已经明显放缓；再通过央行的表态来看，下半年，货币市场大概率
将维持一个不松不紧的局面，此种局面对杠杆操作比较有利，该组合将在下半年继续保持一定杠
杆水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值
数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备
相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部
进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方
法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事
中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益
冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金自合同生效日起至本报告期末止，利润分配是“每日分配收益，
按日结转份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
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净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对融通现金宝货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财
产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理
人—融通基金管理有限公司在融通现金宝货币市场证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对
基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未
发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。本报告期内，融通现金宝货币 A 实施利润分配的金额为 2,491,398.66 元，融通现金宝货
币 B 实施利润分配的金额为 13,395,990.01 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由融通现金宝货币市场证券投资基金管理人—融通基金管理有限公司编制，并经本托管人复
核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准
确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通现金宝货币市场基金
报告截止日： 2017 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 785,403,115.74 159,159,234.94
结算备付金 - -
存出保证金 26,953.38 -
交易性金融资产 920,891,565.06 9,924,585.55
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 920,891,565.06 9,924,585.55
资产支持证券投资 - -融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
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贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 327,487,122.98 27,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 5,562,616.73 649,543.89
应收股利 - -
应收申购款 1,065,900.00 280.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,040,437,273.89 196,733,644.38
负债和所有者权益
本期末
2017年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 236,649,161.67 -
应付证券清算款 - 9,000,402.00
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 308,725.65 49,593.42
应付托管费 51,454.24 8,265.63
应付销售服务费 43,902.41 41,327.89
应付交易费用 23,969.79 -
应交税费 - -
应付利息 30,273.37 -
应付利润 207,013.55 30,311.26
递延所得税负债 - -
其他负债 78,424.36 3,000.00
负债合计 237,392,925.04 9,132,900.20
所有者权益：
实收基金 1,803,044,348.85 187,600,744.18
未分配利润 - -
所有者权益合计 1,803,044,348.85 187,600,744.18
负债和所有者权益总计 2,040,437,273.89 196,733,644.38
注：1、本基金合同生效日为 2016 年11月 10 日。
2、报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额总额为 1,803,044,348.85 份。其中现金宝货币
A 级基金份额净值为 1.000 元，基金份额为 437,954,653.14 份；现金宝货币 B 级基金份额净值为
1.000 元，基金份额为 1,365,089,695.71 份。
6.2 利润表
会计主体：融通现金宝货币市场基金 融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
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本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日
一、收入 18,566,467.34
1.利息收入 18,318,846.77
其中：存款利息收入 9,229,505.85
债券利息收入 8,128,835.98
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 960,504.94
其他利息收入 -
2.投资收益 247,620.57
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 247,620.57
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益 -
4.汇兑收益 -
5.其他收入 -
减：二、费用 2,679,078.67
1．管理人报酬 1,168,941.61
2．托管费 194,823.72
3．销售服务费 211,755.51
4．交易费用 135.00
5．利息支出 1,011,398.47
其中：卖出回购金融资产支出 1,011,398.47
6．其他费用 92,024.36
三、利润总额 15,887,388.67
减：所得税费用 -
四、净利润 15,887,388.67
注：本基金合同生效日为 2016 年 11 月 10 日，无上年度同期可比数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通现金宝货币市场基金
本报告期：2017 年1 月1日 至 2017年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
187,600,744.18 - 187,600,744.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 15,887,388.67 15,887,388.67
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
1,615,443,604.67 - 1,615,443,604.67
其中：1.基金申购款 1,762,453,536.79 - 1,762,453,536.79
2.基金赎回款 -147,009,932.12 - -147,009,932.12
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -15,887,388.67 -15,887,388.67
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,803,044,348.85 - 1,803,044,348.85
注：本基金合同生效日为 2016年 11 月 10日，无上年度同期可比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张帆______
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通现金宝货币市场证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(简称“中
国证监会”)证监基金字[2016]889 号文件《关于同意融通现金宝货币市场证券投资基金募集的批
复》批准，向社会公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币 200,695,266.00 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普
华永道中天验字（2016）第 1450 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《融通现金宝货币
市场证券投资基金合同》于 2016 年 11 月 10 日正式生效，基金合同生效日期的基金份额总额为
200,695,659.44 份，其中认购资金利息折合 393.44 份基金份额。本基金的基金管理人为融通基
金管理有限公司，本基金的注册登记人为融通基金管理有限公司，基金托管人为包商银行股份有
限公司(简称“包商银行”)。
本基金于 2017 年2 月24日实施分级，基金份额分类后，在基金存续期内的任何一个开放日，
若 A 类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过 500 万份时，本基金的注册登融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
记机构自动将其在该基金帐户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额，并于升级当日适用 B 类
基金份额的相关费率，若 B 类基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额低于 500 万份时，
本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额，并于降
级当日适用 A 类基金份额的相关费率。两级基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务
费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通现金宝货币市场基金合同》的有关规定，
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、
债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业
债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 融通现金宝货币市场证券投
资基金 基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017
年1月1日至2017年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计
算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值
达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允
地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份 A 类基金份额和 B 类基金份额面值为
1.000 元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少，以及因类别调整而引起的 A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴
的个人所得税后的净额确认为利息收入。 融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收
益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金每一类别基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎
回的基金份额不享有确认当日的分红权益。自本基金合同生效日起，本基金每日计算当日收益并
全部分配结转至应付利润科目，并于下一工作日以红利再投资方式结转至实收基金科目。
6.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1）在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
（2）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
第 18 页 共 28 页
募债券除外） ， 按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016 年5 月1日起，金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
包商银行银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司 融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
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融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
当期发生的基金应支付的
管理费
1,168,941.61
其中：支付销售机构的客户
维护费
10,897.33
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
当期发生的基金应支付的
托管费
194,823.72
注：支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 本期 融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
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各关联方名称 2017年1月1 日至2017年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通现金宝货币
A
融通现金宝货币 B 合计
融通基金管理有限公司 168,519.06 31,250.85 199,769.91
包商银行 1,075.66 0.00 1,075.66
新时代证券 674.77 20.55 695.32
合计 170,269.49 31,271.40 201,540.89
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末，基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1 日至2017年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
包商银行 5,403,115.74 24,039.24
注：本基金的活期银行存款由基金托管人包商银行保管，按银行同业利率计息，存入包商银
行的定期存款按协议利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所
承销的证券；
2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。 融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
6.4.9 期末（ 2017年 6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金为货币基金，不从事股票交易。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 236,649,161.67 元。是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
111714200 17 江苏银行CD200 2017年7月3日 96.66 500,000 48,331,603.62
111796347 17 汉口银行CD046 2017年7月3日 99.75 115,000 11,471,524.45
111796397 17 长安银行CD029 2017年7月3日 99.71 300,000 29,912,730.92
111796634 17 昆仑银行CD007 2017年7月3日 99.69 300,000 29,906,168.20
111796672 17 盛京银行CD095 2017年7月3日 99.68 300,000 29,903,466.63
111797831 17 广州农村商业银
行 CD088
2017年7月3日 99.40 632,000 62,821,117.90
111798328 17 晋商银行CD037 2017年7月3日 99.30 278,000 27,606,620.46
合计
2,425,000 239,953,232.18
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 920,891,565.06 45.13
其中：债券 920,891,565.06 45.13
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 327,487,122.98 16.05
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
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产
3 银行存款和结算备付金合计 785,403,115.74 38.49
4 其他各项资产 6,655,470.11 0.33
5 合计 2,040,437,273.89 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 5.58
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的
比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 236,649,161.67 13.13
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 69
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9
报告期内投资组合平均剩余期限超过120 天情况说明
《货币市场基金监督管理办法》自 2016 年2 月1日起施行，施行后至本报告期末，本基金投
资组合平均剩余期限未出现超过 120 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 37.85 13.13
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 27.30 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
3 60 天(含)—90 天 22.74 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
4 90 天(含)—120 天 10.97 -融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
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其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
5 120 天(含)—397 天（含） 13.93 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
--
合计 112.80 13.13
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 37,777,908.55 2.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 79,969,741.29 4.44
其中：政策性金融债 79,969,741.29 4.44
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 90,195,860.93 5.00
6 中期票据 - -
7 同业存单 712,948,054.29 39.54
8 其他 - -
9 合计 920,891,565.06 51.07
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111710323 17 兴业银行CD323 2,000,000 197,877,355.96 10.97
2 111797831 17 广州农商行 CD088 800,000 79,520,402.41 4.41
3 011698725 16 国电 SCP006 500,000 50,111,234.97 2.78
4 111714200 17 江苏银行CD200 500,000 48,331,603.62 2.68
5 111719202 17 恒丰银行CD202 400,000 38,670,125.26 2.14
6 019557 17 国债 03 343,000 34,283,862.03 1.90
7 140378 14 进出 78 300,000 30,015,278.22 1.66
8 111796342 17 中原银行CD056 300,000 29,925,715.95 1.66
9 111796370 17 华融湘江银行 CD035 300,000 29,925,715.95 1.66
10 111796397 17 长安银行CD029 300,000 29,912,730.92 1.66
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况 融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
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报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0348%
报告期内偏离度的最低值 -0.0420%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0149%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
7.9.2 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 26,953.38
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 5,562,616.73
4 应收申购款 1,065,900.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 6,655,470.11
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
融通现金
宝货币 A
2,066 211,981.92 155,409,653.45 35.49% 282,544,999.69 64.51%
融通现金
宝货币 B
42 32,502,135.61 1,159,752,489.38 84.96% 205,337,206.33 15.04%
合计 2,108 855,334.13 1,315,162,142.83 72.94 487,882,206.02 27.06%融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
融通现金宝
货币 A
624,445.02 0.1426%
融通现金宝
货币 B
0.00 0.0000%
合计 624,445.02 0.0346%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
融通现金宝货币 A 0
融通现金宝货币 B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
融通现金宝货币 A 0
融通现金宝货币 B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
融通现金宝货币A 融通现金宝货币 B
基金合同生效日（2016年 11 月 10日）基金
份额总额
200,695,659.44 -
本报告期期初基金份额总额 187,600,744.18 -
本报告期基金总申购份额 367,316,456.86 1,395,137,079.93
减:本报告期基金总赎回份额 116,962,547.90 30,047,384.22
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
--
本报告期期末基金份额总额 437,954,653.14 1,365,089,695.71
注：总申购份额含因份额升降级导致的强制调增份额，总赎回份额含因份额升降级导致的强
制调减份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大变动
2017年3月4日， 本基金管理人发布了 《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告》 ，
经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总经理职
务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。?融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
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2017年 6月3 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》，经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过，决定由张帆先生担任公
司总经理职务，公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金
合同生效日起为本基金提供审计工作至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 2 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务； 融通现金宝货币市场基金 2017年半年度报告摘要
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（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期交易单元均为基金合同生效时新增，无其他变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 111,048,371.76 100.00%161,800,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170101-20170308 147,126,045.24 55,265,347.61 60,065,924.10 142,325,468.75 7.89
2 20170309-20170630 - 1,012,972,991.06 - 1,012,972,991.06 56.18
个
人
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产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风
险及流动性风险。
融通基金管理有限公司
二〇一七年八月二十八日
