泰信中证 200指数证券投资基金
2017 年半年度报告
摘要
2017年6月30日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年8月26日泰信中证 200指数 2017年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至 6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰信中证200指数
基金主代码
290010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月9日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 51,250,315.01份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资
流程约束和数量化风险管理手段，以实现对标的指数
的有效跟踪。力争控制本基金的净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证200指数中
的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以
拟合和跟踪中证200的收益表现，并根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证200指数收益率×95%
+ 商业银行活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征 本基金为指数型基金，具有较高风险和较高预期收益
的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 胡囡 王永民
联系电话
021-20899098 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-5988 95566
传真
021-20899008 010-66594942
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ftfund.com
基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏
银行大厦36-37层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
-254,856.61
本期利润
1,810,048.83
加权平均基金份额本期利润
0.0353
本期基金份额净值增长率
3.43%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0540
期末基金资产净值
54,018,510.65
期末基金份额净值
1.054
注：1、本基金基金合同于2011年6月9日正式生效。
2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
5.61% 0.65% 5.17% 0.68% 0.44% -0.03%
过去三个月
0.29% 0.72% -0.39% 0.74% 0.68% -0.02%
过去六个月
3.43% 0.66% 2.97% 0.67% 0.46% -0.01%
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过去一年
6.68% 0.73% 6.23% 0.75% 0.45% -0.02%
过去三年
54.77% 1.93% 48.72% 1.89% 6.05% 0.04%
自基金合同
生效起至今
7.49% 1.65% 11.49% 1.63% -4.00% 0.02%
注：本基金业绩比较基准为：中证200 指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率(税后)×5%。
本基金的投资标的为中证200指数，且本基金现金以及到期日在一年之内的政府债券不低于基金
资产净值的5%，因此本基金将业绩比较基准定为中证200指数收益率×95% + 商业银行活期存
款利率(税后)×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2011年6月9日正式生效。
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票
资产占基金资产90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%。
现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资
比例符合法律法规和监管机构的规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层
成立日期：2003 年 5 月 23日
法定代表人：葛航
总经理：葛航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：姚慧
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投
资有限公司（更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国
信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员
会批准正式筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金
管理公司。
公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南
三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、
研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察
稽核部、综合管理部。截至2017年6月底，公司有正式员工105人, 多数具有硕士以上学历。
所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至2017年6月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混
合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券
增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、
泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债
券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合
共20只开放式基金及26个资产管理计划。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
张彦先生
本基金经
理兼泰信
中证基本
面400指
数分级基
金经理
2015年1月
6日
-
11年
研究生硕士。具有基金从业
资格。曾任职于国金证券研
究所、上海从容投资管理有
限公司、万家基金管理有限
公司。2011年6月加入泰信
基金管理有限公司，担任高
级研究员。自2011年10月
至2014年5月任泰信中小
盘精选基金经理助理。
2012年4月至2015年1月
任泰信优势增长混合基金经
理助理。自2015年1月
6日起同时兼任泰信中证锐
联基本面400指数分级基金
经理。
注：1、以上日期均是指公司公告的日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金
的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可
疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交
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易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整
体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年A股市场呈现宽幅震荡的态势，上证综指上涨3.11%。在经济增速降缓，货币政策中
性偏紧，金融严监管去杠杆发力的背景下，以中证100、上证50为代表的大盘蓝筹指数引领市
场，涨幅高达15%，而创业板受金融去杠杆冲击下跌7.21%，市场分化显著。估值较为安全、业
绩增长较为确定的价值蓝筹股投资机会相对突出。
报告期内，本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的
投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差，报告期内跟踪误差控制在
0.76%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.054元；本报告期基金份额净值增长率为3.43%，业绩
比较基准收益率为2.97%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，预计继续呈现宽幅震荡的态势，市场以结构性机会为主。
最新公布的经济数据显示，中国上半年经济表现优异，二季度GDP达到 6.9%，与一季度持
平。7月制造业PMI为51.4，较上月小幅回落0.3，连续12个月位于扩张区间。非制造业
PMI商务活动指数为54.5，依旧维持高位。各项数据显示经济复苏仍在持续。
但是国内经济持续企稳，主要体现在“供给端收缩背景下的价格因素的上涨”。经济去杠杆
继续的背景下，经济新周期开启的判断为时过早。我们预判本轮国内经济回升的持续性相对较为
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有限。
伴随着经济韧性，市场之前悲观预期开始扭转。但是欧美经济温和复苏使全球流动性收紧的
总体趋势并未改变。在维持金融稳定上升为国家安全的导向下，货币政策在一段时间之内仍会紧
平衡。经济启稳的背景更有助于国内金融监管坚定不移的推进。“金融监管，金融降杠杆，金融
反腐”大环境仍是当前金融市场的主要特征。下半年，对金融去杠杆仍不能掉以轻心。因此，下
半年市场仍然难摆脱震荡的特征，仍体现为结构性机会。
本基金作为一只投资于中证200指数的被动指数基金产品，我们将坚持指数化投资理念，控
制基金跟踪误差，通过模拟指数，跟踪市场趋势，使本产品成为投资者良好的资产配置工具。本
基金将继续规范运作，审慎投资，勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。
蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。
朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资
总监，泰信优势增长、泰信智选成长基金经理。
梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总
监。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、基金合同关于利润分配的约定：
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方
式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
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3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份
额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不
满3个月，可不进行收益分配；
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
二、本报告期本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信中证200指数证券投
资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：泰信中证200指数证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
3,157,614.05 2,870,311.02
结算备付金
- -
存出保证金
3,685.69 2,617.46
交易性金融资产
50,993,405.43 49,730,994.44
其中：股票投资
50,993,405.43 49,730,994.44
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
567.17 575.23
应收股利
- -
应收申购款
99.88 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
54,155,372.22 52,604,498.15
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
18,125.98 1,720.26
应付管理人报酬
30,185.85 32,002.81
应付托管费
6,468.41 6,857.75
应付销售服务费
- -
应付交易费用
14,522.02 10,343.94
应交税费
- -
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
67,559.31 162,745.92
负债合计
136,861.57 213,670.68
所有者权益：
实收基金
51,250,315.01 51,415,704.53
未分配利润
2,768,195.64 975,122.94
所有者权益合计
54,018,510.65 52,390,827.47
负债和所有者权益总计
54,155,372.22 52,604,498.15
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.054元，基金份额总额51,250,315.01份。
6.2 利润表
会计主体：泰信中证200指数证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年6月30日
一、收入
2,138,747.13 -13,475,800.16
1.利息收入
11,686.44 14,866.30
其中：存款利息收入
11,686.44 14,866.30
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
61,590.26 -1,554,285.44
其中：股票投资收益
-316,122.18 -1,973,320.73
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
377,712.44 419,035.29
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
2,064,905.44 -11,936,972.49
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
564.99 591.47
减：二、费用 328,698.30 400,012.48
1．管理人报酬
184,034.71 201,805.51
2．托管费
39,435.99 43,244.05
3．销售服务费
- -
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4．交易费用
25,370.41 64,168.69
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
79,857.19 90,794.23
三、利润总额 （亏损总额以“-
”号填列）
1,810,048.83 -13,875,812.64
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,810,048.83 -13,875,812.64
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信中证200指数证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
51,415,704.53 975,122.94 52,390,827.47
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 1,810,048.83 1,810,048.83
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-165,389.52 -16,976.13 -182,365.65
其中：1.基金申购款
391,952.36 13,726.23 405,678.59
2.基金赎回款
-557,341.88 -30,702.36 -588,044.24
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
51,250,315.01 2,768,195.64 54,018,510.65
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
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一、期初所有者权益
（基金净值）
62,111,287.93 12,770,921.72 74,882,209.65
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -13,875,812.64 -13,875,812.64
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-10,110,017.87 467,874.37 -9,642,143.50
其中：1.基金申购款
491,020.52 -17,510.23 473,510.29
2.基金赎回款
-10,601,038.39 485,384.60 -10,115,653.79
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
52,001,270.06 -637,016.55 51,364,253.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______葛航______
______韩波______
____蔡海成____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰信中证200指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2011]第 534号《关于核准泰信中证200指数证券投资基金募集的
批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证
200指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币316,771,140.56元，业经普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道中天验字(2011)第228号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信
中证200指数证券投资基金基金合同》于2011年6月9日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为316,786,119.38份基金份额，其中认购资金利息折合14,978.82份基金份额。本基金
的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票(包括中小板、创业板及
泰信中证 200指数 2017年半年度报告摘要
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其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指
数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%。现金以及到期日在1年以内的政府债
券的比例不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金的业绩比较基准为：本基金的业绩比较基准为：95% X中证200指数收益率 + 5% X商业
银行活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和
38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年
度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》
、《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
泰信中证 200指数 2017年半年度报告摘要
第 16 页 共33 页
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月
1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司
山东省国际信托股份有限公司(“山东国
托”)
基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
泰信中证 200指数 2017年半年度报告摘要
第 17 页 共33 页
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.7.1.2 债券交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.7.1.3 债券回购交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.7.1.4 权证交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
184,034.71 201,805.51
其中：支付销售机构的
客户维护费
38,781.27 37,400.20
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的0.7%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
X 0.7% / 当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
39,435.99 43,244.05
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
泰信中证 200指数 2017年半年度报告摘要
第 18 页 共33 页
6.4.7.2.3 销售服务费
本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费用。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年 1月1日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
基金合同生效日（
2011年6月9日 ）持有的
基金份额
- -
期初持有的基金份额
19,037,101.35 19,037,101.35
期间申购/买入总份额
- 0.00
期间因拆分变动份额
- 0.00
减：期间赎回/卖出总份额
- 0.00
期末持有的基金份额
19,037,101.35 19,037,101.35
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
37.1500% 36.6100%
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年 12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
山东省国际信托股份
有限公司
26,439,218.54 51.5900% 26,439,218.54 51.4200%
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
泰信中证 200指数 2017年半年度报告摘要
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中国银行
3,157,614.05 11,582.62 3,811,035.64 14,357.94
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期末及上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.8 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600100
同方
股份
2017
年
4月
21日
重大
事项
14.12 - - 26,105 365,578.37368,602.60 -
000100
TCL
集团
2017
年
6月
2日
重大
事项
3.43
2017
年
7月
26日
3.72 107,387 391,831.57368,337.41 -
601919
中远
海控
2017
年
5月
17日
重大
事项
5.35
2017
年
7月
26日
- 55,900 577,537.64299,065.00 -
000503
海虹
控股
2017
年
5月
11日
重大
事项
24.93 - - 10,572 342,754.54263,559.96 -
600959
江苏
有线
2017
年
6月
19日
重大
事项
10.57 - - 21,500 227,557.00227,255.00 -
002129
中环
股份
2016
年
7月
6日
重大
事项
8.27 - - 25,328 292,440.30209,462.56 -
泰信中证 200指数 2017年半年度报告摘要
第 20 页 共33 页
002426
胜利
精密
2017
年
1月
16日
重大
事项
7.68 - - 25,400 219,304.00195,072.00 -
600666
奥瑞
德
2017
年
5月
31日
重大
事项
17.40 - - 10,880 223,802.19189,312.00 -
002049
紫光
国芯
2017
年
6月
15日
重大
事项
30.82
2017
年
7月
17日
27.74 5,400 168,714.92166,428.00 -
601872
招商
轮船
2017
年
5月
2日
重大
事项
5.16 - - 31,100 224,211.08160,476.00 -
601608
中信
重工
2017
年
4月
19日
重大
事项
5.54 - - 19,100 133,923.22105,814.00 -
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得
的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人
购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产
品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年
5月1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产
品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
泰信中证 200指数 2017年半年度报告摘要
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品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止
的财务状况和经营成果无影响。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
50,993,405.43 94.16
其中：股票
50,993,405.43 94.16
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
3,157,614.05 5.83
7 其他各项资产
4,352.74 0.01
8 合计
54,155,372.22 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业
347,498.88 0.64
B
采矿业
1,869,852.79 3.46
C
制造业
23,629,354.71 43.74
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,110,629.48 2.06
E
建筑业
1,802,159.39 3.34
泰信中证 200指数 2017年半年度报告摘要
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F
批发和零售业
2,561,425.19 4.74
G
交通运输、仓储和邮政业
2,258,104.35 4.18
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,071,998.50 9.39
J
金融业
5,318,410.69 9.85
K
房地产业
2,473,463.75 4.58
L
租赁和商务服务业
1,043,808.38 1.93
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
739,249.71 1.37
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
285,600.00 0.53
R
文化、体育和娱乐业
1,338,049.42 2.48
S
综合
619,980.91 1.15
合计
50,469,586.15 93.43
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采掘业
- -
C
制造业
398,774.56 0.74
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
101,971.12 0.19
G
交通运输、仓储和邮政业
23,073.60 0.04
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
泰信中证 200指数 2017年半年度报告摘要
第 23 页 共33 页
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
523,819.28 0.97
注：积极投资股票为被动持有非当前成分股，将逐步进行调整成分股。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002450
康得新
34,416 775,048.32 1.43
2 600703
三安光电
33,880 667,436.00 1.24
3 601939
建设银行
93,542 575,283.30 1.06
4 600309
万华化学
19,049 545,563.36 1.01
5 002230
科大讯飞
13,489 538,211.10 1.00
6 600089
特变电工
51,900 536,127.00 0.99
7 600741
华域汽车
21,800 528,432.00 0.98
8 000423
东阿阿胶
7,289 524,006.21 0.97
9 600660
福耀玻璃
19,540 508,821.60 0.94
10 601377
兴业证券
67,700 503,011.00 0.93
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002129
中环股份
25,328 209,462.56 0.39
2 600666
奥瑞德
10,880 189,312.00 0.35
3 600648
外高桥
5,506 101,971.12 0.19
4 603885
吉祥航空
1,520 23,073.60 0.04
注：积极投资股票为被动持有非当前成分股，将逐步进行调整成分股。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
泰信中证 200指数 2017年半年度报告摘要
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601377
兴业证券
494,887.00 0.94
2 600886
国投电力
446,688.00 0.85
3 601600
中国铝业
391,248.00 0.75
4 600705
中航资本
363,528.00 0.69
5 600089
特变电工
342,893.00 0.65
6 600111
北方稀土
335,522.00 0.64
7 600522
中天科技
334,125.00 0.64
8 600019
宝钢股份
312,480.00 0.60
9 601992
金隅股份
311,850.00 0.60
10 002508
老板电器
285,341.00 0.54
11 002044
美年健康
267,288.00 0.51
12 600436
片仔癀
233,394.00 0.45
13 600959
江苏有线
227,557.00 0.43
14 600682
南京新百
224,707.00 0.43
15 600297
广汇汽车
220,327.00 0.42
16 601117
中国化学
188,097.00 0.36
17 600895
张江高科
181,208.00 0.35
18 002411
必康股份
178,599.00 0.34
19 600008
首创股份
161,928.00 0.31
20 002602
世纪华通
154,434.00 0.29
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601009
南京银行
585,339.63 1.12
2 002142
宁波银行
528,251.60 1.01
3 600089
特变电工
362,060.16 0.69
4 600867
通化东宝
298,466.42 0.57
5 600019
宝钢股份
273,840.00 0.52
6 600663
陆家嘴
261,137.95 0.50
7 002085
万丰奥威
247,955.04 0.47
泰信中证 200指数 2017年半年度报告摘要
第 25 页 共33 页
8 000778
新兴铸管
234,438.70 0.45
9 601258
庞大集团
205,979.94 0.39
10 300015
爱尔眼科
196,063.18 0.37
11 600839
四川长虹
190,605.00 0.36
12 000039
中集集团
189,271.86 0.36
13 600875
东方电气
171,418.76 0.33
14 300002
神州泰岳
170,318.00 0.33
15 600252
中恒集团
167,077.45 0.32
16 300058
蓝色光标
165,278.30 0.32
17 600008
首创股份
164,248.00 0.31
18 600873
梅花生物
154,507.47 0.29
19 300182
捷成股份
147,838.00 0.28
20 300146
汤臣倍健
127,446.72 0.24
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
8,461,644.21
卖出股票收入（成交）总额
8,948,016.48
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
本报告期末本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
泰信中证 200指数 2017年半年度报告摘要
第 26 页 共33 页
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
报告期末本基金未投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
截至报告期末本基金未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
截至报告期末本基金未投资国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
截至报告期末本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况说明。
2016年6月份兴业证券被调查与欣泰电气财务造假一事有关。2017年6月1日欣泰电气涉
嫌欺诈发行及信息披露违法违规案已由证监会调查完毕。证监会依法对欣泰电气及相关责任人作
泰信中证 200指数 2017年半年度报告摘要
第 27 页 共33 页
出行政处罚和市场禁入措施。随后2016年7月，中国证监会就作出了处罚决定：对兴业证券给
予警告，没收保荐业务收入1,200万元，并处以2,400万元罚款；没收承销股票违法所得
2078万元，并处以60万元罚款。对欣泰电气的保荐代表人兰翔、伍文祥给予警告，并分别处以
30万元罚款，撤销证券从业资格，分别采取10年证券市场禁入措施。兴业证券将作为先行赔付
专项基金的出资人，出资人民币5.5亿元设立先行赔付专项基金。2017年7月份兴业证券全部
投行项目已经恢复受理。
故此，该事项已经了结，整体上上述处罚影响兴业证券2016年业绩，不影响公司当前业务
经营和投资价值。2017年6月兴业证券入选中证200指数成分股，本基金作为完全复制基金，
根据公司基金的合同，故此将兴业证券也纳入股票投资池。
7.12.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
3,685.69
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
567.17
5 应收申购款
99.88
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
4,352.74
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
泰信中证 200指数 2017年半年度报告摘要
第 28 页 共33 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 002129
中环股份
209,462.56 0.39
重大事项
2 600666
奥瑞德
189,312.00 0.35
重大事项
7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行
合计。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
288 177,952.48 45,476,319.89 88.73% 5,773,995.12 11.27%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至
100万份（含）、100万份以上。
泰信中证 200指数 2017年半年度报告摘要
第 29 页 共33 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年6 月9 日）基金份额总额
316,786,119.38
本报告期期初基金份额总额
51,415,704.53
本报告期基金总申购份额
391,952.36
减:本报告期基金总赎回份额
557,341.88
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 51,250,315.01
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017年1月23日起，公司董事总经理葛航先生代理公司董事长职务，王小林先生不再担任
公司董事长职务，上述高管变动按照相关规定报监管机构备案并公告。
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
万科企业股份有限公司工会委员会诉泰信基金管理有限公司等被告损害股东利益责任纠纷
一案，公司已聘请专业律师应诉，截至报告期末诉讼处于审理阶段，法院未作出判决。
本报告期无涉及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
泰信中证 200指数 2017年半年度报告摘要
第 30 页 共33 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽
查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
申银万国
1 10,968,864.67 66.06% 10,215.34 66.54% -
华泰证券
1 5,636,133.42 33.94% 5,136.19 33.46% -
中金公司
1 - - - - -
广州证券
1 - - - - -
瑞银证券
1 - - - - -
国金证券
2 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
方正证券
1 - - - - -
长城证券
1 - - - - -
东吴证券
2 - - - - -
招商证券
1 - - - - -
光大证券
1 - - - - -
华宝证券
1 - - - - -
国联证券
1 - - - - -
天风证券
1 - - - - -
中银国际
3 - - - - -
东方证券
2 - - - - -
长江证券
1 - - - - -
泰信中证 200指数 2017年半年度报告摘要
第 31 页 共33 页
华泰联合证券
1 - - - - -
川财证券
1 - - - - -
国泰君安
1 - - - - -
中航证券
1 - - - - -
财富证券
1 - - - - -
西南证券
1 - - - - -
南京证券
1 - - - - -
海通证券
2 - - - - -
中信证券
2 - - - - -
华金证券
1 - - - - -
国信证券
1 - - - - -
上海证券
1 - - - - -
广发证券
2 - - - - -
中信建投
2 - - - - -
安信证券
3 - - - - -
国海证券
1 - - - - -
万联证券
1 - - - - -
华安证券
1 - - - - -
中国建银投资
证券
2 - - - - -
第一创业
1 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字
【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超
过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重
所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究
报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体
评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。
2、本报告期内本基金新租交易单元:华金证券深圳000481、中银国际上海37925、川财证券深圳
003701，无退租交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
泰信中证 200指数 2017年半年度报告摘要
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的比例
申银万国
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
广州证券
- - - - - -
瑞银证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
浙商证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
长城证券
- - - - - -
东吴证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
光大证券
- - - - - -
华宝证券
- - - - - -
国联证券
- - - - - -
天风证券
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
华泰联合证券
- - - - - -
川财证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
中航证券
- - - - - -
财富证券
- - - - - -
西南证券
- - - - - -
南京证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
华金证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
上海证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
国海证券
- - - - - -
万联证券
- - - - - -
华安证券
- - - - - -
泰信中证 200指数 2017年半年度报告摘要
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中国建银投资
证券
- - - - - -
第一创业
- - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 20170101-20170630 26,439,218.54 - - 26,439,218.54 51.59%
2 20170101-20170630 19,037,101.35 - - 19,037,101.35 37.15%
- - - - - - -
个人
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理
人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本
基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回
风险以及净值波动风险等特有风险。
泰信基金管理有限公司
2017年8月26日
