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医药行业(510660)

医药行业:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

上证医药卫生交易型开放式指数
发起式证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十六日上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 24 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金简称 华夏医药 ETF
场内简称 医药行业
基金主代码 510660
交易代码 510660
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 28 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 51,879,719 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013 年 5 月 8 日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的
指数收益相似的回报。
投资策略
本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并
根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市
场流动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量
的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进
行适当的替代。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证医药卫生行业指数。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较
高风险、较高收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 李彬 田青
联系电话 400-818-6666 010-67595096
信息披露
负责人
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 5,032,504.43
本期利润 11,717,613.57
加权平均基金份额本期利润 0.2139
本期加权平均净值利润率 13.48%
本期基金份额净值增长率 14.38%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配利润 37,206,301.95
期末可供分配基金份额利润 0.7172
期末基金资产净值 89,086,020.95
期末基金份额净值 1.7172
3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)
基金份额累计净值增长率 71.72%
注:① 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 5.30% 0.75% 4.79% 0.78% 0.51% -0.03%
过去三个月 6.76% 0.70% 4.84% 0.72% 1.92% -0.02%
过去六个月 14.38% 0.62% 9.79% 0.64% 4.59% -0.02%
过去一年 23.63% 0.69% 19.33% 0.70% 4.30% -0.01%
过去三年 66.35% 1.80% 57.78% 1.87% 8.57% -0.07%
自基金合同生
效起至今
71.72% 1.67% 60.24% 1.74% 11.48% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年 3 月 28 日至 2017 年 6 月 30 日)
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金
管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分
公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理
人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首
批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任
投资原则组织的公募基金公司,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首
批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF 基金管理方面积累
了丰富的经验,目前旗下管理华夏沪深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF、华夏中证 500ETF 、
华夏上证 50ETF、华夏中小板 ETF 、华夏消费 ETF 、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏恒生上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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ETF、华夏沪港通恒生 ETF 和华夏快线 ETF ,初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指
数、行业指数、海外市场指数等的产品线。今年 6 月,A 股成功纳入 MSCI 新兴市场指数,作为境
内率先推出的跟踪 MSCI 中国 A 股指数的 ETF 基金,华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 受到市场广泛关注。
在《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中,华夏基金获得“2016 年度被动
投资金牛基金公司”奖。
在客户服务方面,2017 年上半年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便
利性和服务体验:(1)下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、赎回等业务最低数量
限制,更好地满足客户理财需求;(2)新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速
赎回业务,并且将单日单账户快速赎回份额上调至 50 万份,更好地满足了投资者的流动性需求;
(3)网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务,并与花旗银行、青岛农商银行、国美基金
等代销机构合作,拓宽客户交易渠道,提高客户交易便利性;(4)开展“华夏基金 19 周年司庆”、
“4 月万物生长,定投让理财生花” 、“ 知识就是红包”等多项客户活动,为客户提供多样化的投资者
教育和关怀服务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
(助理)期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
张弘弢
本基金的基金
经理、董事总
经理
2013-03-28 - 17 年
硕士。2000 年 4 月加入华夏
基金管理有限公司,曾任研
究发展部总经理、数量投资
部副总经理,上证能源交易
型开放式指数发起式证券投
资基金基金经理(2013 年
3 月 28 日至 2016 年 3 月
28 日期间)等。
注:① 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、
安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证医药卫生行业指数,是上证行业指数系列的组成部分。上证行业
指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成样本股,自 2009 年 1 月 9 日起正式
发布,以反映上海证券市场不同行业公司股票的整体表现。本基金主要采取完全复制法及其他合理
方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调
整。
上半年,国际方面,美国经济数据持续改善,美联储两次加息;欧元区经济恢复好于预期。国
内方面,我国经济延续了稳中向好的发展态势,投资、出口、消费均超出市场预期,与此同时,经
济增长新动能发挥了积极作用,经济增长质量不断提高。在经济取得良好开局的同时,政府也高度
重视房地产领域与金融领域的潜在风险,出台了较为严格的监管政策。报告期内,货币政策维持中
性,汇率相对稳定。
市场方面,在经济增长超预期的带动下,A 股市场整体呈震荡向上的走势,同时,结构分化较
为明显,大盘蓝筹的表现明显好于中小创业板块。
基金投资运作方面,报告期内,本基金进行了成份股的定期调整,在做好跟踪标的指数的基础
上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为
本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中国银河证券股份有限公司、国信证券
股份有限公司等。上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.7172 元,本报告期份额净值增长率为 14.38%,
同期上证医药卫生行业指数增长率为 9.79% 。本基金本报告期跟踪偏离度为+4.59%,与业绩比较基
准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,国际方面,美联储预计仍会加息 1 次,而各国央行尤其是美联储的缩表节奏将是
牵动市场神经的新增变量,特朗普政府的政策走向仍是市场的不确定因素。国内方面,政府在维持
经济基本平稳的同时,改革层面预计会有所加快,货币政策大概率维持中性。如果经济或政策超预
期,市场情绪有望继续恢复,A 股市场有望呈震荡上涨走势,上证医药卫生行业指数具有非周期性
特点,长期受益于人口老龄化和国家改善民生的政策,受宏观经济的影响相对较小,在经济表现低
于市场预期时或有强于大盘的表现。
我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,以实现投资者获取指数投资收益及其他模
式盈利的投资目标。同时,我们也将积极争取推动产品的进一步创新,充分发挥 ETF 的功能,为
各类投资者提供更多、更好的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司
“为信任奉献回报” 的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳
定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规
要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了
负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、
投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有
丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,
估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定,本基金收益分配应遵循下列原则:本基金的每份基金份额享有同等分配上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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权。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1%以上时,可进行
收益分配。基金收益分配采用现金方式。在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多
分配 2 次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数
同期累计报酬率。法律法规、监管机构、登记结算机构、上海证券交易所另有规定的从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》
、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
报告截止日:2017 年 6 月 30 日
单位:人民币元上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产: - -
银行存款 3,044,563.00 3,151,470.65
结算备付金 49,103.58 41,640.22
存出保证金 2,071.98 695.14
交易性金融资产 86,135,245.87 89,839,452.14
其中:股票投资 86,135,245.87 89,839,452.14
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 5,170.00
应收利息 625.88 684.69
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 89,231,610.31 93,039,112.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 23,651.14
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 36,006.66 39,930.39
应付托管费 7,201.33 7,986.09
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,121.22 5,497.86
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 99,260.15 63,796.60
负债合计 145,589.36 140,862.08
所有者权益: - -
实收基金 51,879,719.00 61,879,719.00
未分配利润 37,206,301.95 31,018,531.76上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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所有者权益合计 89,086,020.95 92,898,250.76
负债和所有者权益总计 89,231,610.31 93,039,112.84
注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.7172 元,基金份额总额 51,879,719 份。
6.2 利润表
会计主体:上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 12,105,067.41 -36,464,896.21
1.利息收入 11,214.89 9,108.38
其中:存款利息收入 11,214.89 9,108.38
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 5,420,262.20 -9,629,484.42
其中:股票投资收益 4,866,375.34 -10,180,548.99
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 553,886.86 551,064.57
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
6,685,109.14 -26,667,432.38
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) -11,518.82 -177,087.79
减:二、费用 387,453.84 569,584.12
1.管理人报酬 215,621.86 370,420.74
2.托管费 43,124.35 74,084.17
3.销售服务费 - -
4.交易费用 17,673.52 12,020.91
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 111,034.11 113,058.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
11,717,613.57 -37,034,480.33
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,717,613.57 -37,034,480.33上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
11
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
61,879,719.00 31,018,531.76 92,898,250.76
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 11,717,613.57 11,717,613.57
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-10,000,000.00 -5,529,843.38 -15,529,843.38
其中:1.基金申购款 17,000,000.00 9,830,640.96 26,830,640.96
2.基金赎回款 -27,000,000.00 -15,360,484.34 -42,360,484.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-” 号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
51,879,719.00 37,206,301.95 89,086,020.95
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
114,879,719.00 80,429,741.18 195,309,460.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -37,034,480.33 -37,034,480.33
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-36,500,000.00 -12,908,620.43 -49,408,620.43
其中:1.基金申购款 284,500,000.00 102,579,155.71 387,079,155.71
2.基金赎回款 -321,000,000.00 -115,487,776.14 -436,487,776.14
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
- - -上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
12
以“-” 号填列)
五、期末所有者权益
(基金净值)
78,379,719.00 30,486,640.42 108,866,359.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:汪贵华,会计机构负责人:汪贵华
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计
政策、会计估计一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行" ) 基金托管人
中信证券股份有限公司 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
无。
6.4.4.1.2 权证交易
无。
6.4.4.1.3 债券交易
无。
6.4.4.1.4 债券回购交易
无。
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
13
无。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 215,621.86 370,420.74
注:① 支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 43,124.35 74,084.17
注:① 支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。
②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日
关联方名称
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
14
中信证券 66,900.00 0.13% 66,900.00 0.11%
注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登
记结算机构的有关规定。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2017年1月1 日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行活期存款 3,044,563.00 10,464.31 1,796,965.65 8,348.08
注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.5 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.5.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
603933
睿
能
科
技
2017-06-28 2017-07-06
新发
流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭
升
股
份
2017-06-30 2017-07-10
新发
流通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百
达
精
工
2017-06-27 2017-07-05
新发
流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君
禾
股
份
2017-06-23 2017-07-03
新发
流通
受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
15
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法






根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层 次:





第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公 允价值。





第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为 依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债 在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。





第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与 者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.6.2 各层次金融工具公允价值





截至 2017 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 86,135,245.87 元,第二层次的余额为 0 元,第三层次的余额为 0 元。(截至 2016 年 12 月 31 日止: 第一层次的余额为 89,839,452.14 元,第二层次的余额为 0 元,第三层次的余额为 0 元。) 6.4.6.3 公允价值所属层次间的重大变动





对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次, 于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 6.4.6.4 第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 6.4.6.5 增值税





根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期) 取得的非保 本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ,不征收增值税;(2) 纳税人购入基金、 信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 16 此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品增 值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简 易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增 值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经 营成果无影响。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 86,135,245.87 96.53 其中:股票 86,135,245.87 96.53 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,093,666.58 3.47 7 其他各项资产 2,697.86 0.00 8 合计 89,231,610.31 100.00 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - -上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 17 C 制造业 73,653,015.22 82.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 38,778.24 0.04 F 批发和零售业 10,733,058.80 12.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 83,349.00 0.09 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 937,069.61 1.05 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 689,975.00 0.77 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 86,135,245.87 96.69 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值比例 ( %) 1 600276 恒瑞医药 239,081 12,095,107.79 13.58 2 600518 康美药业 419,700 9,124,278.00 10.24 3 601607 上海医药 163,100 4,710,328.00 5.29 4 600196 复星医药 142,180 4,406,158.20 4.95 5 600535 天士力 91,687 3,808,677.98 4.28 6 600201 生物股份 86,807 3,087,724.99 3.47 7 600867 通化东宝 169,006 3,082,669.44 3.46 8 600085 同仁堂 77,733 2,717,545.68 3.05 9 600436 片仔癀 42,705 2,606,713.20 2.93 10 600079 人福医药 127,362 2,498,842.44 2.80 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半 年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 18 净值比例(%) 1 600998 九州通 1,885,871.78 2.03 2 600511 国药股份 1,548,889.50 1.67 3 600771 广誉远 1,189,405.00 1.28 4 600276 恒瑞医药 1,035,784.34 1.11 5 603858 步长制药 791,304.00 0.85 6 600285 羚锐制药 728,871.00 0.78 7 600518 康美药业 517,645.00 0.56 8 600129 太极集团 487,018.00 0.52 9 600867 通化东宝 444,178.00 0.48 10 600201 生物股份 278,193.00 0.30 11 603669 灵康药业 251,468.00 0.27 12 603658 安图生物 249,127.00 0.27 13 600420 现代制药 208,950.00 0.22 14 603368 柳州医药 166,374.60 0.18 15 600645 中源协和 154,965.07 0.17 16 601607 上海医药 99,948.00 0.11 17 600196 复星医药 94,148.00 0.10 18 600535 天士力 85,294.00 0.09 19 600085 同仁堂 81,785.00 0.09 20 600079 人福医药 79,418.00 0.09 注:“买入金额” 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 903,596.00 0.97 2 600812 华北制药 773,754.36 0.83 3 600518 康美药业 737,351.67 0.79 4 600351 亚宝药业 605,504.10 0.65 5 603718 海利生物 554,444.00 0.60 6 603939 益丰药房 502,830.00 0.54 7 600867 通化东宝 401,981.00 0.43 8 600090 同济堂 390,880.00 0.42 9 600201 生物股份 210,185.58 0.23 10 600196 复星医药 209,609.00 0.23 11 601607 上海医药 197,934.01 0.21 12 603881 数据港 197,639.80 0.21 13 603817 海峡环保 170,425.23 0.18 14 600939 重庆建工 170,354.00 0.18 15 600161 天坛生物 169,215.00 0.18 16 600535 天士力 163,174.00 0.18上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 19 17 601375 中原证券 148,898.89 0.16 18 603345 安井食品 134,957.70 0.15 19 600085 同仁堂 111,209.00 0.12 20 603337 杰克股份 108,779.94 0.12 注:“卖出金额” 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 12,885,427.55 卖出股票的收入(成交)总额 12,442,635.29 注:“买入股票成本” 、“ 卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 20 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,071.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 625.88 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,697.86 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数( 户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 2,172 23,885.69 17,605,481.00 33.94% 34,274,238.00 66.06%上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 21 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 工银安盛人寿保险有限公 司 12,734,202.00 24.55% 2 楚光辉 2,710,100.00 5.22% 3 汇丰人寿保险有限公司- 平衡增长投资账户 1,500,800.00 2.89% 4 李玉兰 1,462,600.00 2.82% 5 汇丰人寿保险有限公司- 积极进取投资账户 1,026,000.00 1.98% 6 陈茵 950,000.00 1.83% 7 永安国富资产管理有限公 司-永安国富-永富 1 号 资产管理计划 800,000.00 1.54% 8 北京信弘天禾资产管理中 心(有限合伙)-中子星 -星河母基金 2 期私募证 券投资基金 500,000.00 0.96% 9 孙黎 477,000.00 0.92% 10 孙奇峰 432,800.00 0.83% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 0 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 截至 2016 年 3 月 28 日,上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金合同生效 届满三年。上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 22 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013 年 3 月 28 日)基金份额总额 1,177,879,719 本报告期期初基金份额总额 61,879,719 本报告期基金总申购份额 17,000,000 减:本报告期基金总赎回份额 27,000,000 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 51,879,719 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处 分。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票成交总额 的比例 佣金 占当期佣金总量 的比例 备 注 国泰君安 2 23,773,319.58 100.00% 3,121.22 100.00% -上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 23 证券 注:① 为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了光大证券、海通证券、中国银河证券、申万宏源证券、中 信建投证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 国泰君安证券 - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 华夏基金管理有限公司上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 24 二〇一七年八月二十六日