兴全社会责任混合型证券投资基金
2017年半年度报告
2017年6 月30日
基金管理人：兴全基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月29日 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至 06 月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 50 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 59
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 59
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 60
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全社会责任混合型证券投资基金
基金简称 兴全社会责任混合
场内简称 -
基金主代码 340007
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 4月 30日
基金管理人 兴全基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,058,127,626.77份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时
强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的
履行。
投资策略
本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投
资策略，将定性与定量研究相结合，在宏观与微观层
面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优
化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、
行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续
发展潜力强的行业的基础上，采用“兴全双层行业筛兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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选法”进行优化调整。采用“兴全社会责任四维选股
模型”精选股票。
业绩比较基准 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数
风险收益特征 较高风险、较高收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴全基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 田青
联系电话 021-20398888 010-67595096
电子邮箱 fengxl@xqfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006780099， 021-38824536 010 -67595096
传真 021-20398858 010-66275853
注册地址
上海市黄浦区金陵东路368
号
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
上海市浦东新区芳甸路
1155号嘉里城办公楼
28-30楼
北京市西城区闹市口大街1号
院 1 号楼
邮政编码 200122 100033
法定代表人 兰荣 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.xqfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴全基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里
城办公楼 28-30楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6 月 30 日 )
本期已实现收益 182,013,069.34
本期利润 1,076,332,621.35
加权平均基金份额本期利润 0.5140
本期加权平均净值利润率 18.45%
本期基金份额净值增长率 19.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 2,969,244,341.04
期末可供分配基金份额利润 1.4427
期末基金资产净值 6,571,938,572.68
期末基金份额净值 3.193
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 263.84%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 10.07% 0.99% 4.13% 0.54% 5.94% 0.45%
过去三个月 14.44% 1.01% 4.69% 0.50% 9.75% 0.51%
过去六个月 19.45% 0.98% 8.24% 0.46% 11.21% 0.52%
过去一年 23.00% 0.96% 12.71% 0.54% 10.29% 0.42%
过去三年 106.27% 2.03% 56.32% 1.38% 49.95% 0.65%
自成立以来 263.84% 1.60% 12.53% 1.38% 251.31% 0.22%
注：本基金业绩比较基准为 80%×中信标普300指数＋20%×中信标普国债指数，在业绩比较基准
的选取上主要基于如下考虑：中信标普 300 指数和中信标普国债指数具有较强的代表性。中信标
普 300 指数选择中国 A 股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的 300 家上市公司作为
样本股，充分反映了 A 股市场的行业代表性，描述了沪深 A 股市场的总体趋势，是目前市场上较
有影响力的股票投资业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场
上较有影响力的债券投资业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =80%×（中信标普 300指数 t / 中信标普 300 指数 t-1 -1） +20％× （中信标普
国债指数t / 中信标普国债指数 t-1 -1）
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1，2，3，… T，T表示时间截至日。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2017年6 月30 日。
2、按照《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2008 年 4
月 30 日至 2008年 10月 29 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比
例限制及投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
无。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司” ，以下简称“公司” ）经证监
基金字[2003]100 号文批准于 2003年 9月 30日成立。2008年 1 月，中国证监会批复（证监许可
[2008]6 号） ，同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公
司股东。 2008年 4月 9日， 公司完成股权转让、 变更注册资本等相关手续后， 公司注册资本由 9800
万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保
险国际公司的出资占注册资本的 49%。 2008年 7月， 经中国证监会批准 （证监许可[2008]888号） ，
公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全
球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12
月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。
截止 2017 年 6 月 30 日，公司旗下管理着十八只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基
金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票
型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全保本混合型证券投
资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全商业模式优选混合型证券投资基金
（LOF） 、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、
兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
傅鹏博
副总经
理、研究
部总监、
2009年1月 16 日 - 24 年
经济学硕士，历任上海财经
大学经济管理系讲师，申银
万国证券股份有限公司企兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本基金基
金经理
业融资部经理，东方证券股
份有限公司资产管理部负
责人、研究所首席策略师；
汇添富基金管理有限公司
首席策略师；兴全基金管理
有限公司基金管理部副总
监、兴全绿色投资混合型证
券投资基金（LOF）基金经
理、总经理助理、FOF 投资
与金融工程部总监。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全社会责
任混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信
于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核
部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否
存在非公平的因素。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，A 股市场呈现出明显的“抱团”行情，其中业绩好、估值合理、内生增长较为
确定的酒类、家电、保险等板块持续走强，相对于全 A 指数上涨1.7%，酒类、家电板块涨幅高达
到27%和20%；值得注意的是，受业绩增速下台阶、内生发展前景不明朗等因素影响，创业板指下
跌12%,传媒类公司的调整尤为突出。投资者对国内宏观经济看法基本趋同，即金融降杠杆非一时
之举、在环保压力、信贷不再宽松等约束下，过剩产能被动压缩、经济转型过程中增速或下台阶，
按图索骥，结构性行情和板块分化具备了内在的逻辑支撑。
回顾上半年操作，本基金始终坚持“行业进入有壁垒、产品增长有空间、管理层优秀”等准
绳，优化行业配置和精选公司。一季度，整体仓位稳定，优质成长股的配置保证了净值稳中有升。
二季度，电子和通信板块的白马股表现突出，建筑装饰类公司的强劲表现，组合净值有较大幅度
的增长。考虑到市场可能出现的调整，二季度中后期本基金适当降低仓位，减少了确定性、成长
性较弱的股票；组合以电子、医药生物、化工、建筑建材类的股票为主。上半年，本基金逐渐加
大了传统制造业中领军公司的配置，经过前期重工业的行业整合，企业主动转型等系列变化，龙
头公司的国际行业地位得到提升、产品结构更加优化、内生持续性和良性增长有了坚实基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 19.45%，业绩比较基准收益率为 8.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，基金管理人认为：市场整体运行中枢可能还会向下，特别是估值依旧较高的中
小板和创业板，必须降低预期收益，控制好仓位和组合流动性。金融去杠杆，脱虚向实继续深化，
而新股发行常态化和融资总额稳定化的背景下，后期市场的结构性分化行情还将延续，仍将围绕
业绩有支撑、估值和增速相匹配的板块和个股做选择。海外方面，下半年预期美联储还将加息一
次，并且考虑某个时点逐步“瘦身”资产负债表，受此影响国内资金面保持中性稳健，A 股增量
资金或不会充裕。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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下半年投资策略：优质白马成长股仍是最优选择，密切关注价格驱动型公司的投资机会，并
且梳理好新股和次新股。上市公司中报陆续披露，我们将深入分析白马公司的财务报表，并且通
过收入和利润增速、盈利能力、负债水平等指标的筛选，精选中小创板块中具备持续和较高内生
增长的公司。同时，本基金将做好风险控制，力争降低波动，回避“黑天鹅”和“灰犀牛” ，积极
为投资者创造长期投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，
本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 197,228,723.56 128,655,851.08
结算备付金
10,056,018.46 3,345,510.86
存出保证金
972,970.55 1,262,871.35
交易性金融资产 6.4.7.2 6,278,230,630.65 5,639,299,553.29 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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其中：股票投资
5,978,405,630.65 5,389,334,553.29
基金投资
- -
债券投资
299,825,000.00 249,965,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 89,988,365.00 -
应收证券清算款
3,279,378.53 2,412,570.57
应收利息 6.4.7.5 5,599,905.82 5,894,259.00
应收股利
- -
应收申购款
22,295,480.24 1,478,688.11
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
6,607,651,472.81 5,782,349,304.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
4,541,707.28 29,391,356.50
应付赎回款
17,804,651.65 7,931,454.38
应付管理人报酬
7,618,934.78 7,379,988.70
应付托管费
1,269,822.46 1,229,998.11
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,238,988.70 2,084,861.34
应交税费
- -
应付利息
- - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 16 页 共 60 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 238,795.26 104,019.05
负债合计
35,712,900.13 48,121,678.08
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,058,127,626.77 2,145,200,024.22
未分配利润 6.4.7.10 4,513,810,945.91 3,589,027,601.96
所有者权益合计
6,571,938,572.68 5,734,227,626.18
负债和所有者权益总计
6,607,651,472.81 5,782,349,304.26
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 3.193 元，基金份额总额 2,058,127,626.77
份。
6.2 利润表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1月 1 日至
2017 年6 月 30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6月 30日
一、收入
1,139,594,185.70 -611,485,397.80
1.利息收入
4,768,369.41 5,482,010.25
其中：存款利息收入 6.4.7.11 635,480.43 916,858.57
债券利息收入
4,021,873.69 4,565,151.68
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
111,015.29 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
239,422,082.81 -11,035,542.44
其中：股票投资收益 6.4.7.12 215,011,939.93 -30,658,993.87
基金投资收益
- - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 17 页 共 60 页
债券投资收益 6.4.7.13 -761,500.00 -255,150.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 25,171,642.88 19,878,601.43
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
894,319,552.01 -607,333,565.76
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,084,181.47 1,401,700.15
减：二、费用
63,261,564.35 65,658,436.09
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 43,265,765.35 46,242,708.41
2．托管费 6.4.10.2.2 7,210,960.88 7,707,118.08
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 12,576,994.08 11,486,347.67
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 207,844.04 222,261.93
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,076,332,621.35 -677,143,833.89
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,076,332,621.35 -677,143,833.89
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 18 页 共 60 页
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,145,200,024.22 3,589,027,601.96 5,734,227,626.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,076,332,621.35 1,076,332,621.35
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-87,072,397.45 -151,549,277.40 -238,621,674.85
其中：1.基金申购款 382,587,068.92 719,353,504.17 1,101,940,573.09
2.基金赎回款 -469,659,466.37 -870,902,781.57 -1,340,562,247.94
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,058,127,626.77 4,513,810,945.91 6,571,938,572.68
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,453,840,758.66 4,627,879,881.92 7,081,720,640.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- -677,143,833.89 -677,143,833.89 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页 共 60 页
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
76,777,273.81 87,458,326.58 164,235,600.39
其中：1.基金申购款 639,121,045.76 919,143,500.72 1,558,264,546.48
2.基金赎回款 -562,343,771.95 -831,685,174.14 -1,394,028,946.09
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,530,618,032.47 4,038,194,374.61 6,568,812,407.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______兰荣______
______庄园芳______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴全社会责任混合型证券投资基金(原名“兴业社会责任股票型证券投资基金”)(以下简称
“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 《关于核准兴业社会责任股票
型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]356 号文)的核准，由兴全基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》
发售，基金合同于 2008 年 4 月 30 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募
集规模为1,388,696,479.84 份基金份额。根据《兴全基金管理有限公司关于旗下部分基金更名的
公告》 ，自 2015 年 8 月 7 日起，“兴全社会责任股票型证券投资基金”更名为“兴全社会责任混
合型证券投资基金”。本基金的基金管理人为兴全基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银
行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《兴全社会责任混合型证券投资基金兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页 共 60 页
基金合同》和《兴全社会责任混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投
资范围为国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、
权证、资产支持证券及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的
比例范围为： 股票资产65%-95%； 债券资产0%-30%； 资产支持证券占 0%-20%； 权证投资比例 0%--3%；
现金或者到期日在一年内的政府债券不小于基金资产净值的 5%。本基金投资组合中突出社会责任
投资股票的合计投资比例不低于股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数
+20%×中证国债指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3
号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 60 页
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财
税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78号文《关于证
券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《财政部 国家税务
总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2005]103 号
文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证
券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交
易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税
务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点,
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债
券收入免征增值税。
2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7 月1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016 年 12 月 31 日，本基金没有计提有关增值税
费用。
(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在
向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年1 月1 日起，对所取得的股息红利
收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 60 页
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1 日起至 2015年9
月7 日期间的，暂减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015年 9月 8日及以后的，暂免征
收个人所得税。
(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企业
所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 197,228,723.56
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 197,228,723.56
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,566,878,505.53 5,978,405,630.65 1,411,527,125.12
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 301,049,620.00 299,825,000.00 -1,224,620.00 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 60 页
合计 301,049,620.00 299,825,000.00 -1,224,620.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,867,928,125.53 6,278,230,630.65 1,410,302,505.12
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 89,988,365.00 -
合计 89,988,365.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应收活期存款利息 55,605.69
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,525.20
应收债券利息 5,528,364.38 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 60 页
应收买入返售证券利息 10,972.75
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 437.80
合计 5,599,905.82
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 4,237,823.70
银行间市场应付交易费用 1,165.00
合计 4,238,988.70
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 50,356.16
预提费用 188,439.10
其他 -
合计 238,795.26
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 60 页
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,145,200,024.22 2,145,200,024.22
本期申购 382,587,068.92 382,587,068.92
本期赎回(以"-"号填列) -469,659,466.37 -469,659,466.37
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,058,127,626.77 2,058,127,626.77
注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,902,643,091.35 686,384,510.61 3,589,027,601.96
本期利润 182,013,069.34 894,319,552.01 1,076,332,621.35
本期基金份额交易
产生的变动数
-115,411,819.65 -36,137,457.75 -151,549,277.40
其中：基金申购款 524,549,525.20 194,803,978.97 719,353,504.17
基金赎回款 -639,961,344.85 -230,941,436.72 -870,902,781.57
本期已分配利润 - - -
本期末 2,969,244,341.04 1,544,566,604.87 4,513,810,945.91
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 60 页
活期存款利息收入 572,197.79
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 55,164.76
其他 8,117.88
合计 635,480.43
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年 6月30日
卖出股票成交总额 5,004,081,636.38
减：卖出股票成本总额 4,789,069,696.45
买卖股票差价收入 215,011,939.93
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-761,500.00
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -761,500.00
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 60 页
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
206,092,850.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
200,761,500.00
减：应收利息总额 6,092,850.00
买卖债券差价收入 -761,500.00
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年 6月30日
股票投资产生的股利收益 25,171,642.88
基金投资产生的股利收益 -
合计 25,171,642.88
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 60 页
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 894,319,552.01
——股票投资 893,607,472.01
——债券投资 712,080.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 894,319,552.01
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金赎回费收入 848,563.88
转换费收入 235,617.59
其他 -
合计 1,084,181.47
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年6月30日
交易所市场交易费用 12,575,619.08
银行间市场交易费用 1,375.00
合计 12,576,994.08
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 60 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 143,808.12
账户维护费用 9,000.00
其他 200.00
银行费用 10,204.94
合计 207,844.04
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴全基金管理有限公司（以下简称“兴全基金”） 基金管理人，注册登记机构，基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银
行”）
基金托管人，基金销售机构 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 60 页
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”） 基金管理人的股东，基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
兴业证券 598,065,572.77 6.31% 1,554,481,229.68 17.62%
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
兴业证券 441,453.84 6.55% 308,980.22 7.29%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
兴业证券 1,136,793.80 18.36% 602,082.98 19.55%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供
的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
43,265,765.35 46,242,708.41
其中： 支付销售机构的客
户维护费
7,234,044.83 6,506,623.97
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
7,210,960.88 7,707,118.08
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1日至2017年
6月 30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
基金合同生效日（ 2008 年 4
月30日 ）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 - 3,972,586.41
期间申购/买入总份额 - 12,765,531.91
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - 16,738,118.32
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.6614%
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 197,228,723.56 572,197.79 381,573,972.80 831,267.48
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 60 页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2017 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002131 利欧股份
2016 年
9月8日
2017 年9
月 11 日
非公开发
行流通受
限
17.39 3.29 4,169,105 72,500,735.95 13,716,355.45 -
002131 利欧股份
2017 年
6 月13
日
2017 年9
月 11 日
非公开发
行-转增
- 3.29 10,422,763 - 34,290,890.27 注 1
002821 凯莱英
2016 年
11月11
日
2017 年
11 月 20
日
新股流通
受限
30.53 72.97 21,409 653,616.77 1,562,214.73 -
002821 凯莱英
2017 年
6 月14
日
2017 年
11 月 20
日
新股流通
受限-转增
- 72.97 21,409 - 1,562,214.73 注 2
603823 百合花
2016 年
12 月 9
日
2017 年
12 月 20
日
新股流通
受限
10.60 21.18 36,764 389,698.40 778,661.52 -
002879 长缆科技 2017 年 2017 年7新股流通 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 60 页
6月5日 月 7 日 受限
002882 金龙羽
2017 年
6 月15
日
2017 年7
月 17 日
新股流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933 睿能科技
2017 年
6 月28
日
2017 年7
月 6 日
新股流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305 旭升股份
2017 年
6 月30
日
2017 年7
月 10 日
新股流通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670 大烨智能
2017 年
6 月26
日
2017 年7
月 3 日
新股流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672 国科微
2017 年
6 月30
日
2017 年7
月 12 日
新股流通
受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331 百达精工
2017 年
6 月27
日
2017 年7
月 5 日
新股流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671 富满电子
2017 年
6 月27
日
2017 年7
月 5 日
新股流通
受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617 君禾股份
2017 年
6 月23
日
2017 年7
月 3 日
新股流通
受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：1、本基金持有的非公开发行股票利欧股份，于2017 年 6 月 13 日实施 2016 年年度权益分派
方案，向全体股东每 10 股派 0.37 元人民币现金（含税） ；同时，以资本公积向全体股东每 10 股
转增 25 股。本基金新增10,422,763股。
2、本基金持有的新股股票凯莱英，于2017 年 6 月 14 日实施 2016 年年度权益分派方案，向全体兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 60 页
股东每10股派5.00元人民币现金（含税） ；同时，以资本公积向全体股东每10 股转增 10 股。本
基金新增21,409 股。
3、上述可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终以上市公司公告为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
300088
长信
科技
2016 年9
月 12 日
筹划重大
事项
15.75
2017 年8
月 9 日
14.50 2,910,100 46,250,692.11 45,834,075.00 -
600172
黄河
旋风
2017 年6
月 30 日
筹划重大
事项
8.23
2017 年7
月14 日
8.00 5,136,040 41,404,266.92 42,269,609.20 -
002127
南极
电商
2017 年6
月 29 日
筹划重大
事项
12.08
2017 年7
月 6 日
12.61 2,715,364 32,603,727.29 32,801,597.12 -
300322
硕贝
德
2017 年2
月 23 日
筹划重大
事项
17.02
2017 年8
月 7 日
15.32 1,674,500 31,653,718.34 28,499,990.00 -
002696
百洋
股份
2017 年6
月 22 日
筹划重大
事项
20.87
2017 年7
月 3 日
21.74 71,714 1,405,286.16 1,496,671.18 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 60 页
险。
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人制定了
政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠
的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层
层面设立风险管理委员会，实施董事会风控控制委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在
业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作
风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部向督察长负责，并向首席
执行官汇报日常行政事务。
本基金管理人建立了以风控控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、
风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风
险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 60 页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
§7 短期信用
评级
本期末
2016年6月 30日
上年度末
2015年 12月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
0.00 0.00
注：此处的信用证券不包括国债、央票与政策性金融债。
7.1.1.1.1 按长期信用评级列示的债券投资
§8 长期信用
评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年 12月 31 日
AAA
0.00 0.00
AAA 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
0.00 0.00
注：此处的信用证券不包括国债、央票与政策性金融债。
8.1.1.1 流动性风险
流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时遇到资金短缺的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人
可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现
周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统
性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银
行间同业市场交易，除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 60 页
金融资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测
表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有人的沟通，及时揭示
可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和批露；在基金合同中
设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
8.1.1.2 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
8.1.1.2.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投
资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
8.1.1.2.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6
月 30日
1个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 197,228,723.56 - - - - - 197,228,723.56
结算备付 10,056,018.46 - - - - - 10,056,018.46 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 60 页
金
存出保证
金
972,970.55 - - - - - 972,970.55
交易性金
融资产
- 50,065,000.00 249,760,000.00 - - 5,978,405,630.65 6,278,230,630.65
买入返售
金融资产
89,988,365.00 - - - - - 89,988,365.00
应收证券
清算款
- - - - - 3,279,378.53 3,279,378.53
应收利息 - - - - - 5,599,905.82 5,599,905.82
应收申购
款
26,212.74 - - - - 22,269,267.50 22,295,480.24
其他资产 - - - - - - -
资产总计 298,272,290.31 50,065,000.00 249,760,000.00 - - 6,009,554,182.50 6,607,651,472.81
负债
应付证券
清算款
- - - - - 4,541,707.28 4,541,707.28
应付赎回
款
- - - - - 17,804,651.65 17,804,651.65
应付管理
人报酬
- - - - - 7,618,934.78 7,618,934.78
应付托管
费
- - - - - 1,269,822.46 1,269,822.46
应付交易
费用
- - - - - 4,238,988.70 4,238,988.70
其他负债 - - - - - 238,795.26 238,795.26
负债总计 - - - - - 35,712,900.13 35,712,900.13
利率敏感
度缺口
298,272,290.31 50,065,000.00 249,760,000.00 - - 5,973,841,282.37 6,571,938,572.68 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 60 页
上年度末
2016年12
月 31日
1 个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 128,655,851.08 - - - - - 128,655,851.08
结算备付
金
3,345,510.86 - - - - - 3,345,510.86
存出保证
金
1,262,871.35 - - - - - 1,262,871.35
交易性金
融资产
50,055,000.00 49,950,000.00 149,960,000.00 - - 5,389,334,553.29 5,639,299,553.29
应收证券
清算款
- - - - - 2,412,570.57 2,412,570.57
应收利息 - - - - - 5,894,259.00 5,894,259.00
应收申购
款
28,279.91 - - - - 1,450,408.20 1,478,688.11
其他资产 - - - - - - -
资产总计 183,347,513.20 49,950,000.00 149,960,000.00 - - 5,399,091,791.06 5,782,349,304.26
负债
应付证券
清算款
- - - - - 29,391,356.50 29,391,356.50
应付赎回
款
- - - - - 7,931,454.38 7,931,454.38
应付管理
人报酬
- - - - - 7,379,988.70 7,379,988.70
应付托管
费
- - - - - 1,229,998.11 1,229,998.11
应付交易
费用
- - - - - 2,084,861.34 2,084,861.34 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 60 页
其他负债 - - - - - 104,019.05 104,019.05
负债总计 - - - - - 48,121,678.08 48,121,678.08
利率敏感
度缺口
183,347,513.20 49,950,000.00 149,960,000.00 - - 5,350,970,112.98 5,734,227,626.18
8.1.1.2.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年 6月 30日 ）
上年度末（ 2016 年12月31
日 ）
市场利率下降 1% 1,507,459.19 812,175.07
市场利率上升 1% -1,489,157.97 -805,568.98
上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权公允
价值的变动将对基金净值产生的影响。
8.1.1.2.2 外汇风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大汇率风险。
8.1.1.2.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过
投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
8.1.1.2.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年12月 31 日 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 60 页
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 5,978,405,630.65 90.97 5,389,334,553.29 93.99
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 299,825,000.00 4.56 249,965,000.00 4.36
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,278,230,630.65 95.53 5,639,299,553.29 98.34
8.1.1.2.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年6月
30 日 ）
上年度末（ 2016年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 10% 691,187,879.70 381,102,145.15
业绩比较基准下降 10% -691,187,879.70 -381,102,145.15
本基金管理人运用CAPM模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市场价格风险的敏感
性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净
值产生的影响。
8.1.1.2.4 采用风险价值法管理风险
无。
8.1.2 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 60 页
§9 投资组合报告
9.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 5,978,405,630.65 90.48
其中：股票 5,978,405,630.65 90.48
2 固定收益投资 299,825,000.00 4.54
其中：债券 299,825,000.00 4.54
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 89,988,365.00 1.36
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 207,284,742.02 3.14
7 其他各项资产 32,147,735.14 0.49
8 合计 6,607,651,472.81 100.00
9.2 期末按行业分类的股票投资组合
9.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 1,496,671.18 0.02
B
采矿业 - -
C
制造业 5,840,484,887.18 88.87
D
电力、热力、燃气及水生产和供 - - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 60 页
应业
E
建筑业 3,052,396.08 0.05
F
批发和零售业 34,244,693.75 0.52
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
48,014,885.34 0.73
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 32,801,597.12 0.50
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 18,310,500.00 0.28
S
综合 - -
合计 5,978,405,630.65 90.97
9.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
9.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002271 东方雨虹 17,492,452 648,969,969.20 9.87
2 002475 立讯精密 21,905,800 640,525,592.00 9.75
3 002450 康得新 28,014,827 630,893,904.04 9.60 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 60 页
4 600867 通化东宝 34,453,985 628,440,686.40 9.56
5 002456 欧菲光 34,202,900 621,466,693.00 9.46
6 300136 信维通信 14,444,326 578,061,926.52 8.80
7 002008 大族激光 12,877,623 446,080,860.72 6.79
8 600309 万华化学 11,657,922 333,882,886.08 5.08
9 300049 福瑞股份 12,378,023 208,817,248.01 3.18
10 002236 大华股份 9,001,011 205,313,060.91 3.12
11 000423 东阿阿胶 2,785,433 200,244,778.37 3.05
12 600703 三安光电 8,489,857 167,250,182.90 2.54
13 300408 三环集团 5,343,109 112,151,857.91 1.71
14 002572 索菲亚 2,731,700 111,999,700.00 1.70
15 000651 格力电器 1,280,000 52,697,600.00 0.80
16 002131 利欧股份 14,591,868 48,007,245.72 0.73
17 300088 长信科技 2,910,100 45,834,075.00 0.70
18 600172 黄河旋风 5,136,040 42,269,609.20 0.64
19 002384 东山精密 1,433,684 35,411,994.80 0.54
20 002127 南极电商 2,715,364 32,801,597.12 0.50
21 002640 跨境通 1,387,715 29,488,943.75 0.45
22 300322 硕贝德 1,674,500 28,499,990.00 0.43
23 000786 北新建材 1,250,000 19,800,000.00 0.30
24 600584 长电科技 1,165,126 18,700,272.30 0.28
25 002502 骅威文化 1,950,000 18,310,500.00 0.28
26 603868 飞科电器 236,400 14,618,976.00 0.22
27 300308 中际装备 216,900 8,921,097.00 0.14
28 300068 南都电源 474,647 7,993,055.48 0.12
29 300409 道氏技术 205,209 7,637,878.98 0.12
30 601689 拓普集团 102,000 3,415,980.00 0.05
31 002223 鱼跃医疗 139,950 3,314,016.00 0.05 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 60 页
32 002179 中航光电 102,700 3,203,213.00 0.05
33 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.05
34 002081 金 螳 螂 277,996 3,052,396.08 0.05
35 601678 滨化股份 430,000 2,988,500.00 0.05
36 601933 永辉超市 400,000 2,832,000.00 0.04
37 600176 中国巨石 200,000 2,196,000.00 0.03
38 000807 云铝股份 300,000 2,166,000.00 0.03
39 002024 苏宁云商 171,000 1,923,750.00 0.03
40 600271 航天信息 75,900 1,566,576.00 0.02
41 002696 百洋股份 71,714 1,496,671.18 0.02
42 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.01
43 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.01
44 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.01
45 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
46 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
47 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
48 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
49 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
50 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
51 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
52 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
53 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
54 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
55 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
56 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
57 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
58 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
59 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页 共 60 页
60 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
61 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
62 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
9.4 报告期内股票投资组合的重大变动
9.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002450 康得新 395,392,425.29 6.90
2 600309 万华化学 353,296,589.76 6.16
3 000423 东阿阿胶 301,134,324.94 5.25
4 300408 三环集团 292,392,410.93 5.10
5 002271 东方雨虹 225,717,034.07 3.94
6 600584 长电科技 180,648,179.48 3.15
7 002572 索菲亚 175,432,897.25 3.06
8 002008 大族激光 174,305,357.16 3.04
9 002456 欧菲光 165,794,151.13 2.89
10 600703 三安光电 165,725,495.98 2.89
11 002475 立讯精密 147,797,460.30 2.58
12 000063 中兴通讯 137,717,536.43 2.40
13 300136 信维通信 134,865,813.61 2.35
14 002460 赣锋锂业 124,073,637.08 2.16
15 002466 天齐锂业 119,531,288.09 2.08
16 600867 通化东宝 96,647,710.22 1.69
17 002508 老板电器 74,294,879.87 1.30
18 002384 东山精密 70,398,002.71 1.23 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 48 页 共 60 页
19 600079 人福医药 65,577,631.85 1.14
20 000565 渝三峡Ａ 54,843,432.60 0.96
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
9.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300017 网宿科技 503,132,678.39 8.77
2 002450 康得新 388,553,878.74 6.78
3 600584 长电科技 351,592,437.12 6.13
4 002271 东方雨虹 331,516,192.68 5.78
5 300136 信维通信 319,882,079.11 5.58
6 002502 骅威文化 238,434,016.82 4.16
7 002456 欧菲光 216,396,357.20 3.77
8 300408 三环集团 188,671,054.99 3.29
9 002236 大华股份 176,305,695.03 3.07
10 600535 天士力 157,706,287.12 2.75
11 000063 中兴通讯 139,817,238.43 2.44
12 002460 赣锋锂业 130,906,594.79 2.28
13 000423 东阿阿胶 127,669,802.24 2.23
14 002466 天齐锂业 124,484,139.50 2.17
15 002475 立讯精密 92,107,518.56 1.61
16 002444 巨星科技 88,998,972.04 1.55
17 300246 宝莱特 87,697,854.00 1.53
18 002572 索菲亚 85,526,230.23 1.49
19 002508 老板电器 77,069,358.24 1.34
20 600309 万华化学 74,306,602.91 1.30 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 49 页 共 60 页
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
9.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,484,533,301.80
卖出股票收入（成交）总额 5,004,081,636.38
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
9.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 299,825,000.00 4.56
其中：政策性金融债 299,825,000.00 4.56
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 299,825,000.00 4.56
9.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1 130401 13 农发 01 600,000 60,000,000.00 0.91
2 140220 14 国开 20 500,000 50,065,000.00 0.76
3 150401 15 农发 01 500,000 49,995,000.00 0.76
4 170408 17 农发 08 500,000 49,875,000.00 0.76
5 160311 16 进出 11 500,000 49,790,000.00 0.76
9.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
9.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
9.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
9.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
9.12 投资组合报告附注
9.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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9.12.2
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
9.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 972,970.55
2 应收证券清算款 3,279,378.53
3 应收股利 -
4 应收利息 5,599,905.82
5 应收申购款 22,295,480.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,147,735.14
9.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。
9.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
9.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§10 基金份额持有人信息
10.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,242,616 1,656.29 342,575,858.16 16.65% 1,715,551,768.61 83.35%
10.2 期末上市基金前十名持有人
本基金不属于上市基金
10.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 5,344,641.14 0.2597%
10.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 >100
注：本基金的基金经理也是本公司高级管理人员及研究部门负责人，故上述两点统计数据有重合
部分。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§11 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008 年 4 月 30 日 ）基金份额总额 1,388,696,479.84
本报告期期初基金份额总额 2,145,200,024.22
本报告期基金总申购份额 382,587,068.92
减:本报告期基金总赎回份额 469,659,466.37
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,058,127,626.77
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§12 重大事件揭示
12.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
12.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人重大人事变动。
2016 年 1 月 21 日公告，自 2016 年 1 月 19 日起，庄园芳女士代任公司总经理，杨东先生离
任公司总经理。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
12.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
12.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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12.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙） 。
12.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
12.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
12.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 1 3,447,313,019.57 36.34% 2,176,290.61 32.31% -
华泰证券 2 1,811,267,963.89 19.10% 1,686,838.46 25.04% -
华信证券 1 923,495,964.32 9.74% 583,004.94 8.66% -
信达证券 1 782,027,215.39 8.24% 493,694.26 7.33% -
兴业证券 2 598,065,572.77 6.31% 441,453.84 6.55% -
国泰君安 1 394,589,973.63 4.16% 367,481.60 5.46% -
西藏东方财
富
2 361,062,689.89 3.81% 155,728.53 2.31% -
银河证券 1 266,329,998.15 2.81% 248,032.46 3.68% -
中泰证券 1 235,187,388.68 2.48% 148,474.05 2.20% -
东方证券 1 146,461,363.84 1.54% 107,107.30 1.59% -
中信建投 2 142,920,280.38 1.51% 90,225.37 1.34% -
安信证券 1 141,117,576.55 1.49% 89,087.53 1.32% -
东北证券 2 137,190,590.42 1.45% 86,610.73 1.29% - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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海通证券 1 81,040,087.90 0.85% 51,160.10 0.76% -
申万宏源 2 17,014,574.54 0.18% 10,741.37 0.16% -
德邦证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
12.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金公司 - - - - - -
华泰证券 - - 250,000,000.00 100.00% - -
华信证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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银河证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
12.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下各基金2016年12月31日资
产净值公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 1月 1日
2
关于长期停牌股票（华宇软件）
估值方法调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 1月 13日
3
关于长期停牌股票（鼎龙股份）
估值方法调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 1月 17日 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4 关于总经理变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 1月 21日
5
关于调整旗下部分基金在招商银
行最低申购、追加申购金额及最
低赎回、转换转出、持有份额限
制的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 1月 25日
6
关于调整旗下部分基金在上海天
天基金销售有限公司申购起点金
额的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 2月 8日
7
关于调整网上直销基金转换优惠
费率的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 2月 10日
8
关于长期停牌股票（长盈精密）
估值方法调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 2月 15日
9
关于旗下基金参加交通银行手机
银行申购及定期定额投资优惠费
率的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 2月 23日
10
关于增加长城证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 2月 24日
11
关于长期停牌股票（网宿科技）
估值方法调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 3月 3日
12
关于增加上海银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 3月 9日
13 关于增加财达证券为旗下部分基 中国证券报、 上海证 2017年 3月 9日 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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金销售机构的公告 券报、证券时报、基
金管理人网站
14
关于变更网上直销汇款交易账户
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 3月 13日
15
关于调整财达证券部分销售业务
范围的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 3月 22日
16
关于长期停牌股票（通化东宝）
估值方法调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 3月 24日
17
关于继续参加工商银行个人电子
银行基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 3月 28日
18
关于旗下基金参与广发证券网上
交易系统委托、手机证券委托软
件申购手续费费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 4月 6日
19
关于旗下基金参加交通银行手机
银行申购及定期定额投资优惠费
率的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 4月 22日
20
关于长期停牌股票（华录百纳）
估值方法调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 5月 12日
21
关于旗下基金参与中泰证券网上
交易系统委托、手机证券委托软
件申购手续费费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 5月 26日
22 关于设立厦门分公司的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 6月 2日 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 59 页 共 60 页
23
关于长期停牌股票（欧菲光）估
值方法调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 6月 8日
24
关于网上直销限时开展基金定期
转换费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 6月 9日
25
关于调整网上直销部分基金转换
优惠费率的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
2017年 6月 28日
26
关于FOF特定客户资产管理计划
通过直销柜台申购基金免除费用
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、基
金管理人网站
-
§13 影响投资者决策的其他重要信息
13.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，故不涉及本项特
有风险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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13.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§14 备查文件目录
14.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、 《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》
3、 《兴全社会责任股票型证券投资基金托管协议》
4、 《兴全社会责任股票型证券投资基金招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
14.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
14.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。
兴全基金管理有限公司
2017 年 8月 29日
