兴 银 鼎 新 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 兴银基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不存在虚 假 记载、误导 性陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示 及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务 的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 53
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方 式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴银鼎 新灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 兴银鼎 新灵 活配 置
基金主 代码 001339
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月25 日
基金管 理人 兴银基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 189,922,263.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 通过积
极主动 的投 资管 理， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增
值。
投资策 略
本基金 是混 合型 基金 ，根 据宏观 经济 发展 趋势 、政 策
面因素 、金 融市 场的 利率 变动和 市场 情绪 ，综 合运 用
定性和 定量 的方 法， 对股 票、债 券和 现金 类资 产的 预
期收益 风险 及相 对投 资价 值进行 评估 ，确 定基 金资 产
在股票 、债 券及 现金 类资 产等资 产类 别的 分配 比例 。
在有效 控制 投资 风险 的前 提下， 形成 大类 资产 的配 置
方案。
业绩比 较基 准 五年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 ， 属 于较 高预 期风 险、
较高预 期收 益的 证券 投资 基金， 通常 预期 风险 与预期
收益水 平高 于货 币市 场基 金和债 券型 基金 ，低 于股 票
型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
兴银基 金管 理有 限责 任公
司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 林佳 张志永
联系电 话 021-20296236 021-62677777-212004
电子邮 箱 lj@hffunds.cn zhangzhy@cib.com.cn 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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客户服 务电 话
40000-96326 95561
传真 021-68630069 021-62159217
注册地 址
福建省 福 州 市平 潭县 潭城
镇西航 路西 航住 宅新 区 11
号楼 4 楼
福州市 湖东 路 154 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路1088 号 上海 招商 银行 大
厦 16 楼
上海江 宁 路168 号兴 业大 厦20
楼
邮政编 码 200120 200041
法定代 表人 陈文奇 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.hffunds.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 兴银基 金管 理有 限 责 任公 司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1088 号
上海招 商银 行大 厦 16 楼
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 4,370,417.45
本期利 润 7,755,478.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0406
本期加 权平 均净 值利 润率 4.02%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.16%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -5,081,873.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0268
期末基 金资 产净 值 194,987,402.60
期末基 金份 额净 值 1.027
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 8.24%
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.69% 0.56% 0.42% 0.01% 4.27% 0.55%
过去三 个月 0.69% 0.65% 1.30% 0.01% -0.61% 0.64%
过去六 个月 4.16% 0.57% 2.61% 0.02% 1.55% 0.55%
过去一 年 10.43% 0.59% 5.41% 0.02% 5.02% 0.57%
自基金 合同
生效起 至今
8.24% 1.06% 12.10% 0.02% -3.86% 1.04%
注：1 、本 基金 成立 于2015 年5 月 25 日；
2、 比较 基准 为： 五 年银行 定期 存款 利率 （税 后）+1%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 成立 于2015 年5 月 25 日；
2、 比较 基准 为： 五 年银行 定期 存款 利率 （ 税 后）+1%
3.3 其 他指 标
无。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴银基金管理 有限责任 公 司，注册地为 福建省平 潭 综合实验区， 公司主要 办 公场所位于上 海
市浦东新区。 公司经营 范 围包括基金募 集、基金 销 售、特定客户 资产管理 、 资产管理和 中国证监
会许可的其他 业务。公 司 股东为华福证 券有限责 任 公司与国脉科 技股份有 限 公司。本公 司经证监
会证监 许可 〔2013 〕1289 号文批 准， 于2013 年10 月 25 日成 立。2016 年9 月23 日， 公 司股 东同
比例增 资， 公司 注册 资本 由 10,000 万元 变更为 14,300 万元 。增 资后 股东 出 资比例 维持 不变 ，华
福证券 有限 责任 公司 出资 比例 为 76% ，国 脉科 技股 份有限 公司 出资 比例 为 24% 。2016 年 10 月 24
日，公 司法 定名 称由 “华 福基金 管理 有限 责任 公司 ” 变更 为 “ 兴银 基金 管理 有限责 任公 司 ” 。
截至报 告期 末， 本公 司管 理 17 只开 放式 基金 ，管 理 公募基 金资 产规 模 超500 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
方军平
本基金
的基金
经理
2016 年8 月31
日
- 10 年
硕士研 究生 ， 拥 有 10 年证
券、基 金工 作经 验。 曾任
职于国 信证 券股 份有 限公
司、上 海泽 熙投 资管 理有
限公司 、东 方财 富证 券有
限公司 和上 海宜 灵巴 巴资
产管理 有限 公司 ，历 任研
究员、 投资 经理 。现 任职
于兴银 基金 管理 有限 责任
公司权 益投 资部 ， 自 2016
年 8 月 起担 任兴 银鼎 新灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 、 自 2017 年1
月起担 任兴 银大 健康 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金
基金经 理。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等法律 法规的规 定 及基金合同、 招
募说明书及其 更新等有 关 基金法律文件 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产， 在控 制风 险的 前提 下，为 基金 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人按照法律法 规关于公 平 交易的相关规 定，严格 执 行公司公平交 易
管理制度，加 强了对所 管 理的不同投资 组合同向 交 易价差的分析 ，确保公 司 管理的不同 投资组合
在授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理活 动和 环节 得到公 平对 待。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 市场 整体 震荡 上行 ， 一季 度市 场在 大消 费板 块带动 下稳 步上 行， 二季 度市场 先抑 后扬 ，
4 月份 市场 在雄 安主 题退 潮后出 现较 大调 整， 其后 市场 在 MSCI 等 增量 资金 预 期刺激 下以 大消 费、
科技、 金融 、先 进制 造业 为龙头 走出 一波 凌厉 行情 。
伴随去产能调 结构的深 入 推进部分周期 性行业供 需 情况好转，企 业盈利能 力 回升。以科技 创
新为基准的一 批优势公 司 国际市场份额 继续提高 ，5G 、人工智能、 新能源汽 车 等行情持续 活跃。
本基金二季度 以精选大 消 费个股 为基础 ，通过深 入 研究布局了新 能源汽车 、5G 、人工智能 、盈利
超预期的部分 周期行业 。 后续将继续坚 持基本 面 选 股为基准，选 择景气行 业 龙头以获取 最佳风险
收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0270 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 4.16% ， 业绩
比较基 准收 益率 为2.61% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
伴随美联储加 息进入尾 声 ，国内去杠杆 取得阶段 性 成果，A 股下 半年整体 环 境趋好。伴随 去兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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产能调结构的 深入推进 部 分周期性行业 供需情况 好 转，企业盈利 能力回升 。 以科技创新 为基准的
一批优 势公 司国 际市 场份 额继续 提高 ，5G 、人 工智 能、新 能源 汽车 等行 情持 续活跃 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1. 有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
根据证监会的 相关规定 ， 本公司为建立 健全有效 的 估值政策和程 序，成立 估 值小组，明确 参
与估值流程各 方的人员 分 工和职责。估 值小组组 长 由分管运营保 障部的公 司 领导担任， 成员由基
金事务 部 、 风 险管 理部 、 监察稽 核部 、 研究 发展 部 、 投 资管 理部 门( 视会 议议 题内容 选择 相关 投资
方向部 门) 部门 负责 人或 其 指定人 员组 成。 估值 小组 成 员具备 应有 的经 验、 专业 胜 任能力 和独 立性 ，
分工明确，在 上市公司 研 究和估值、基 金投资、 投 资品种所属行 业的专业 研 究、估值政 策、估值
流程和程序 、 基金的风 险 控制与绩效评 估、会计 政 策与基金核算 以及相关 事 项的合法合 规性审核
和监督等各个 方面具备 专 业能力。估值 小组严格 按 照工作流程诚 实守信、 勤 勉尽责地讨 论和决策
估值事项。日 常估值项 目 由基金事务部 严格按照 新 会计准则、证 监会相关 规 定和基金合 同关于估
值的约定执行 。当经济 环 境和证券市场 发生重大 变 化时，针对特 殊估值工 作 ，按照以下 工作流程
进行：由公司 估值小组 依 据行业协会提 供的估值 模 型和行业做法 选定与当 时 市场 经济环 境相适应
的估值方法并 征求托管 行 、会计师事务 所的相关 意 见，由基金事 务部做出 提 示，对其潜 在估值调
整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响是 否 在0.25 ％以上 进行 测算 ， 并 对确 认产生 影响 的品 种根
据前述估值模 型、估值 流 程计算，提供 相关投资 品 种的公允价值 以进行估 值 处理，待清 算人员复
核后，将估值 结果反馈 基 金经理，并提 交公司估 值 小组。其他特 殊情形， 可 由基金经理 主动做出
提示， 并由 研究 员提 供研 究报告 ，交 估值 小组 审议 ，同时 按流 程对 外公 布。
2. 基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
3. 本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。
4. 已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 本基 金未 进行 利润分 配， 符合 法律 法规 的规定 及《 基金 合同 》的 约定。
本报告 期本 基金 没有 应分 配但尚 未分 配的 利润 。
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 净 值 低 于
5000 万元 的情 形。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严 格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本 半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴银 鼎新 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 49,551,130.49 50,191,127.99
结算备 付金
448,204.21 589,378.71
存出保 证金
231,951.85 99,165.68
交易性 金融 资产 6.4.7.2 142,484,267.17 139,466,534.04
其中： 股票 投资
131,581,637.17 129,469,534.04
基金投 资
- -
债券投 资
10,902,630.00 9,997,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,601,465.47 166,161.08
应收利 息 6.4.7.5 120,712.84 233,858.13
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
195,437,732.03 190,746,225.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
156,916.94 162,188.77
应付托 管费
15,691.69 16,218.88
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 193,852.04 29,122.38 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 16 页 共 54 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 83,868.76 179,300.00
负债合 计
450,329.43 386,830.03
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 189,922,263.84 192,995,768.18
未分配 利润 6.4.7.10 5,065,138.76 -2,636,372.58
所有者 权益 合计
194,987,402.60 190,359,395.60
负债和 所有 者权 益总 计
195,437,732.03 190,746,225.63
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.027 元， 基金 份额 总额189,922,263.84 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 兴银 鼎新 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
9,690,457.82 -29,835,503.25
1.利息 收入
671,609.11 657,436.04
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 509,951.60 385,501.82
债券利 息收 入
85,953.33 158,688.00
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
75,704.18 113,246.22
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
5,632,523.91 -22,061,814.27
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,982,991.54 -23,411,030.20
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 11,970.00 -84,608.09
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 637,562.37 1,433,824.02
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
3,385,061.30 -8,431,787.75
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,263.50 662.73
减： 二、费用
1,934,979.07 1,369,420.73 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 17 页 共 54 页
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 955,229.44 901,819.73
2．托 管费 6.4.10.2.2 95,522.88 90,181.94
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 790,362.99 264,278.08
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 93,863.76 113,140.98
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
7,755,478.75 -31,204,923.98
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
7,755,478.75 -31,204,923.98
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴银 鼎新 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
192,995,768.18 -2,636,372.58 190,359,395.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,755,478.75 7,755,478.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-3,073,504.34 -53,967.41 -3,127,471.75
其中：1.基 金申 购款 325,561.14 6,891.10 332,452.24
2. 基金 赎回 款 -3,399,065.48 -60,858.51 -3,459,923.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
189,922,263.84 5,065,138.76 194,987,402.60 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
198,095,267.11 17,362,450.61 215,457,717.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -31,204,923.98 -31,204,923.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,665,403.06 137,763.02 -1,527,640.04
其中：1.基 金申 购款 103,751.76 -9,379.65 94,372.11
2. 基金 赎回 款 -1,769,154.82 147,142.67 -1,622,012.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
196,429,864.05 -13,704,710.35 182,725,153.70
注：此 处 为PDF 文件 中的 章节数 或者 页数 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张力______
______ 谢融______
____ 沈阿 娜____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
兴银鼎新灵活配置混合型 证券投资基金（以下简称 “ 本 基 金 ” ）经 中 国 证 券 监督 管 理 委 员 会
2015 年 5 月 11 日 证 监 许 可 〔2015 〕878 号 注 册 募 集 ， 本 基 金 首 次 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
996,360,866.50 元 。 本基 金基金 合同 于 2015 年 5 月 25 日起 正式 生效 。 本 基 金的基 金管 理人 为兴
银基金 管理 有限 责任 公司 ，基金 托管 人为 兴业 银行 股份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基 金运作管 理 办法》相关规 定
以及《兴银鼎 新灵活配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》等法律 文件约定 ， 本基金投资 于法律法兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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规及监管机构 允许投资 的 金融工具，包 括国内依 法 发行上市的股 票 （包括 中 小板、创业 板及其他
经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 权 证 、 股 指期 货等 权益类 金融 工具 、 债券 等 固定收 益类 金融 工具
（包括国债、 央行票据 、 金融债、企业 债、公司 债 、次级债、中 小企业私 募 债、地方政 府债券、
中期票 据、 可转 换债 券 （ 含分离 交易 可转 债） 、 短期 融资券 、 资 产支 持证 券、 债券回 购、 银行 存款
等）及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具（ 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制， 同 时在 具体 会计
核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 06 月30 日的 财务 状况 以及2017 年 01 月 01 日
至2017 年06 月30 日止 期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最 近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、 金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项，暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2 、 金 融负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，贷款及应 收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有 的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 ， 计入当 期损 益。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体
具有重大 意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ； 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负债直接 或间接可 观 察的输入值； 第三层次 输 入值是相关资 产或负债 的 不可观察输 入值。本
基金主 要金 融工 具的 估值 方法如 下： 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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1 、 对存 在活 跃市 场的 投资 品种 ， 如 估值 日有 市价 的 ， 采用市 价确 定 公 允价 值 ； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
2 、 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化或
证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件或 基 金管理人估值 委员会认 为 必要时，应 参考类似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 等因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
3 、 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 基金 管理 人估 值 委员会 认为 必要 时 ， 采 用 市场参 与者 普遍
认同，且被以 往市场实 际 交易价格验证 具有可靠 性 的估值 技术， 确定投资 品 种的公允价 值。估值
技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易中 使用的价 格 、参照实质 上相同的
其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模型 等 。采用 估 值技术时， 尽可能最
大程度 使用 市场 参数 ，减 少使用 与本 基金 特定 相关 的参数 。
4 、 对 于交 易所 市场 和银 行 间市场 交易 的主 要固 定收 益品种 ， 采 用第 三方 估值 机构所 提供 的估
值确定 公允 价值 ，另 有规 定除外 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1 、 利 息收 入
兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用 利 率逐 日计 提。
除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内，按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除
适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额，逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视
同到期一次性 还本付息 的 附息债，根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后，逐日
确认债 券利 息收 入。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
2 、投 资收 益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结 转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后
的差额 确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
3 、 公 允价 值变 动收 益
公允价值变动 收益于估 值 日按以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产的公允价 值
变动形 成的 利得 或损 失确 认，并 于相 关金 融资 产卖 出或到 期时 转出 计入 投资 收益。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值×1.00% 的 年费 率逐 日计 提。
本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值×0.10% 的年费 率逐 日计 提。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 。
2 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份 额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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3 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 。
4 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 内无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本 报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得 的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算 ；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 49,551,130.49
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 49,551,130.49
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 126,785,000.99 131,581,637.17 4,796,636.18
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 900,000.00 945,630.00 45,630.00
银行间 市场 9,929,520.00 9,957,000.00 27,480.00
合计 10,829,520.00 10,902,630.00 73,110.00 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 25 页 共 54 页
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 137,614,520.99 142,484,267.17 4,869,746.18
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融工 具。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 进行 买断式 逆回 购交 易。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 23,550.19
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 201.70
应收债 券利 息 96,856.55
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 104.40
合计 120,712.84
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 26 页 共 54 页
交易所 市场 应付 交易 费用 193,852.04
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 193,852.04
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 83,683.76
汇划费 185.00
合计 83,868.76
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 192,995,768.18 192,995,768.18
本期申 购 325,561.14 325,561.14
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,399,065.48 -3,399,065.48
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 189,922,263.84 189,922,263.84
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -9,575,021.81 6,938,649.23 -2,636,372.58
本期利 润 4,370,417.45 3,385,061.30 7,755,478.75
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
122,730.81 -176,698.22 -53,967.41
其中： 基金 申购 款 -6,746.31 13,637.41 6,891.10
基金赎 回款 129,477.12 -190,335.63 -60,858.51 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 54 页
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -5,081,873.55 10,147,012.31 5,065,138.76
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 501,011.46
定期存 款利 息收 入 -
其他 存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,687.10
其他 1,253.04
合计 509,951.60
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 389,460,973.48
减：卖 出股 票成 本总 额 384,477,981.94
买卖股 票差 价收 入 4,982,991.54
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
11,970.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 11,970.00
兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 54 页
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
20,229,000.00
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
19,889,430.00
减：应 收利 息总 额 327,600.00
买卖债 券差 价收 入 11,970.00
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 投资 赎回 差价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 投资 申购 差价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券的 投资 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本报告 期内 本基 金未 进行 贵金属 投资 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本报告 期内 本基 金未 进行 贵金属 投资 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本报告 期内 本基 金未 进行 贵金属 投资 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本报告 期内 本基 金未 进行 贵金属 投资 。
兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 54 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 衍生 工具 收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
国债期 货投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 637,562.37
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 637,562.37
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 3,385,061.30
—— 股 票投 资 3,310,421.30
—— 债 券投 资 74,640.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 3,385,061.30
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 54 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,263.50
合计 1,263.50
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 790,012.99
银行间 市场 交易 费用 350.00
合计 790,362.99
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 49,588.57
银行汇 划费 680.00
上清所 查询 费 600.00
证书费 200.00
帐户维 护费 18,000.00
合计 93,863.76
6.4.7.21 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 54 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期未 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本报 告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴银基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
华福证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
国脉科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海兴 瀚资 产管 理有 限责 任公司 基金管 理人 的全 资子 公司
兴银成 长资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司
兴银投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司
注：本 基金 与关 联方 的所 有交易 均是 在正 常业 务中 按照一 般商 业条 款订 立。
6.4.10 本 报告 期 及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 无应 支付 关联 方的佣 金。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 54 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
955,229.44 901,819.73
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
26,384.35 6.72
注：本 基金 的管 理费 年费 率为 1.0% 。管 理费 的计 算 方法如 下：
H＝ E× 1.0% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
95,522.88 90,181.94
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 与关 联方 未进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）的 交易 。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 54 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
报告期 内积 极管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行股
份有限 公司
49,551,130.49 501,011.46 45,592,599.05 385,501.82
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本报告 期内 本基 金未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的股 票。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本报告 期 内 本基 金未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 54 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资的 金融工具 主 要包括股票投 资和债券 投 资等。本基金 面临的风 险 主要包括信用 风
险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将相 对风险控
制在限定的范 围内，使 本 基金在风险和 收益之间 取 得最佳的平衡 以实现“ 风 险和收益相 匹配”的
风险收 益目 标。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 合规及风 险 管理委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 负
责全面 评估 公司 经营 管理 过程中 的各 项风 险， 并提 出防范 化解 措施 。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极组织 对 公司各项制度 及内部控 制 的执行情况、 业
务的合法合规 性进行监 督 检查，定期和 不定期向 董 事会报告公司 内部控制 执 行情况。监 察稽核部
具体负责公司 各项制度 及 内部控制执行 情况的监 察 稽核工作，风 险管理部 负 责公司业务 合法合规
性管理，履行 合规管理 职 责。公司管理 层重视和 支 持风险管理和 监察稽核 工 作，并保证 合规管理
和监察稽核工 作的独立 性 和权威性，配 备了充足 合 格的人员，明 确了部门 及 其各岗位的 职责和工
作流程、组织 纪律。业 务 部门负责人为 所在部门 的 风险控制第一 责任人， 对 本部门业务 范围内的
风险负 有管 控及 时报 告的 义务。 员工 在其 岗位 职责 范围内 承担 相应 风险 管理 责任。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 54 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告 期末 无相 关债 券持 仓。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
945,630.00 -
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
945,630.00 -
长期信用评级 由中国人 民 银行许可的信 用机 构评 级 ，并由债券发 行人在中 国 人民银行指 定的国内
有关媒 体上 公告 。以 上长 期信用 评级 的债 券投 资中 不包含 国债 、政 策性 金融 债及央 行票 据等 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ， 保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模式带来 的流动性 风 险，有效保障 基金持有 人 利益。本基金 投资于一 家 公司发行的 股票市值
不超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金与 本基金的 基 金管理人管理 的其他基 金 共同持有一家 公司
发行的证券不 得超过该 证 券的 10%。 此外，本 基金 可通过卖出回 购金融资 产 方式接入短期 资金应
对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 有 金融工具的公 允价值 或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 54 页
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量因 市 场利率变化而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此 本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程序上独 立 于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备 付金、存
在保证 金、 债券 投资 及部 分应收 申购 款等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
49,551,130.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,551,130.49
结算备 付金
448,204.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 448,204.21
存出保 证金
231,951.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,951.85
交易性 金融 资
产
0.00 0.00 9,957,000.00 0.00 945,630.00 131,581,637.17 142,484,267.17
应收证 券清 算
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,601,465.47 2,601,465.47
应收利 息
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,712.84 120,712.84
应收申 购款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总 计 50,231,286.55 0.00 9,957,000.00 0.00 945,630.00 134,303,815.48 195,437,732.03
负债
卖出回 购金 融
资产款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付赎 回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管 理人 报
酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,916.94 156,916.94
应付托 管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,691.69 15,691.69
应付销 售服 务
费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付交 易费 用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,037.04 194,037.04 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 54 页
应付利 息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税 费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负 债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,683.76 83,683.76
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,329.43 450,329.43
利率敏 感度 缺
口
50,231,286.55 0.00 9,957,000.00 0.00 945,630.00 133,853,486.05 194,987,402.60
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 50,191,127.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,191,127.99
结算备 付金 589,378.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 589,378.71
存出保 证金 99,165.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,165.68
交易性 金融 资
产
9,997,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,469,534.04 139,466,534.04
应收证 券清 算
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,161.08 166,161.08
应收利 息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,858.13 233,858.13
应收申 购款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总 计 60,876,672.38 0.00 0.00 0.00 0.00 129,869,553.25 190,746,225.63
负债
卖出回 购金 融
资产款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付赎 回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管 理人 报
酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,188.77 162,188.77
应付托 管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,218.88 16,218.88
应付销 售服 务
费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付交 易费 用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,122.38 29,122.38
应付利 息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税 费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负 债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,300.00 179,300.00
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386,830.03 386,830.03
利率敏 感度 缺
口
60,876,672.38 0.00 0.00 0.00 0.00 129,482,723.22 190,359,395.60
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
除市场 利率 以外 ，其 他市 场变量 保持 不变 ；
测算市 场利 率变 动 25bp 对 期末基 金资 产净 值的 影响 金额（ 单位 ：人 民币 元） 。
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 54 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升 25 个
bp
17,006.56 1,704.49
市场利 率下 降 25 个
bp
-17,006.56 -1,704.49
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公 允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金是混合 型基金， 根 据宏观经济发 展趋势、 政 策面因素、金 融市场的 利 率变动和市场 情
绪，综合运用 定性 和定 量 的方法，对股 票、债券 和 现金类资产的 预期收益 风 险及相对投 资价值进
行评估，确定 基金资产 在 股票、债券及 现金类资 产 等资产类别的 分配比例 。 在有效控制 投资风险
的前提下，形 成大类资 产 的配置方案。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 其 他价格风险 。此外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险度量， 包括特定 指 标等来测试本 基金面临 的 潜在价格风险 ，及时可 靠 地对风险进 行跟踪和
控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 131,581,637.17 67.48 129,469,534.04 68.01
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 10,902,630.00 5.59 9,997,000.00 5.25 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 54 页
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 142,484,267.17 73.07 139,466,534.04 73.26
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险， 即从 长期 来看 ，本 基金
所投资 的证 券与 业绩 比较 基准的 变动 呈线 性相 关， 且报告 期内 的相 关系 数在 资产
负债表 日后 短期 内保 持不 变；
以下分 析， 除市 场基 准发 生变动 ，其 他影 响基 金资 产净值 的风 险变 量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 2,613,707.23 1,469,990.82
业绩比 较基 准下 降 5% -2,613,707.23 -1,469,990.82
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 54 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 131,581,637.17 67.33
其中： 股票 131,581,637.17 67.33
2 固定收 益投 资 10,902,630.00 5.58
其中： 债券 10,902,630.00 5.58
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,999,334.70 25.58
7 其他各 项资 产 2,954,130.16 1.51
8 合计 195,437,732.03 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 7,232,500.00 3.71
C 制造业 88,183,609.12 45.23
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 9,486,400.00 4.87
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 13,224,000.00 6.78
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息 技 术服务
业
5,295,000.00 2.72
J 金融业 3,125,430.00 1.60
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - - 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,034,698.05 2.58
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 131,581,637.17 67.48
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工业 - -
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000910 大亚圣 象 470,000 11,674,800.00 5.99
2 002179 中航光 电 308,012 9,606,894.28 4.93
3 601668 中国建 筑 980,000 9,486,400.00 4.87
4 601111 中国国 航 840,000 8,190,000.00 4.20
5 600500 中化国 际 810,000 7,743,600.00 3.97
6 002415 海康威 视 225,000 7,267,500.00 3.73
7 600547 山东黄 金 250,000 7,232,500.00 3.71
8 600487 亨通光 电 249,910 7,009,975.50 3.60
9 000538 云南白 药 65,935 6,187,999.75 3.17 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 54 页
10 000651 格力电 器 150,000 6,175,500.00 3.17
11 002078 太阳纸 业 750,000 5,512,500.00 2.83
12 600176 中国巨 石 499,990 5,489,890.20 2.82
13 600406 国电南 瑞 300,000 5,295,000.00 2.72
14 300070 碧水源 269,957 5,034,698.05 2.58
15 002048 宁波华 翔 200,000 4,172,000.00 2.14
16 002008 大族激 光 100,000 3,464,000.00 1.78
17 002450 康得新 150,000 3,378,000.00 1.73
18 601318 中国平 安 63,000 3,125,430.00 1.60
19 002835 同为股 份 166,920 3,071,328.00 1.58
20 600029 南方航 空 350,000 3,045,000.00 1.56
21 002460 赣锋锂 业 50,000 2,312,500.00 1.19
22 603823 百合花 100,000 2,118,000.00 1.09
23 600026 中远海 能 300,000 1,989,000.00 1.02
24 603737 三棵树 29,960 1,921,334.80 0.99
25 000333 美的集 团 19,400 834,976.00 0.43
26 300576 容大感 光 5,040 115,819.20 0.06
27 603906 龙蟠科 技 2,816 63,557.12 0.03
28 603728 鸣志电 器 2,719 63,434.27 0.03
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601111 中国国 航 22,081,393.00 11.60
2 601668 中国建 筑 18,951,800.00 9.96
3 600547 山东黄 金 18,569,429.79 9.75
4 601988 中国银 行 15,086,681.38 7.93
5 600176 中国巨 石 15,024,979.10 7.89
6 600489 中金黄 金 14,475,551.92 7.60
7 000910 大亚圣 象 14,176,007.30 7.45
8 600482 中国动 力 12,808,407.38 6.73
9 600340 华夏幸 福 12,751,950.44 6.70
10 601318 中国平 安 12,635,390.00 6.64 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 54 页
11 600500 中化国 际 12,209,148.56 6.41
12 001979 招商蛇 口 10,053,978.94 5.28
13 002048 宁波华 翔 9,990,743.88 5.25
14 300070 碧水源 9,068,756.63 4.76
15 600270 外运发 展 9,031,167.08 4.74
16 002304 洋河股 份 8,820,183.42 4.63
17 000625 长安汽 车 8,147,592.06 4.28
18 600066 宇通客 车 8,094,264.00 4.25
19 000878 云南铜 业 7,984,600.00 4.19
20 600016 民生银 行 7,900,000.00 4.15
21 000538 云南白 药 6,085,452.72 3.20
22 600487 亨通光 电 5,791,729.26 3.04
23 600887 伊利股 份 5,555,000.00 2.92
24 600760 中航黑 豹 5,241,679.00 2.75
25 002078 太阳纸 业 5,179,000.00 2.72
26 300038 梅泰诺 5,157,534.00 2.71
27 000651 格力电 器 5,143,500.00 2.70
28 002739 万达电 影 5,115,977.50 2.69
29 600150 中国船 舶 5,109,308.08 2.68
30 600406 国电南 瑞 5,103,000.00 2.68
31 600977 中国电 影 5,068,915.00 2.66
32 600030 中信证 券 5,030,322.00 2.64
33 600196 复星医 药 4,927,860.18 2.59
34 002415 海康威 视 4,579,715.00 2.41
35 002236 大华股 份 4,480,815.00 2.35
36 002179 中航光 电 4,427,837.63 2.33
37 002479 富春环 保 4,427,170.73 2.33
注：“本期累 计买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600340 华夏幸 福 16,626,236.80 8.73 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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2 600066 宇通客 车 15,325,687.84 8.05
3 601988 中国银 行 14,976,674.42 7.87
4 601111 中国国 航 14,793,485.95 7.77
5 600489 中金黄 金 14,108,779.96 7.41
6 600482 中国动 力 11,484,887.00 6.03
7 600276 恒瑞医 药 10,822,412.97 5.69
8 600176 中国巨 石 10,151,485.00 5.33
9 601318 中国平 安 9,243,400.00 4.86
10 600547 山东黄 金 9,218,936.76 4.84
11 000501 鄂武 商 A 9,142,659.63 4.80
12 601668 中国建 筑 9,097,921.00 4.78
13 001979 招商蛇 口 9,013,043.93 4.73
14 002262 恩华药 业 8,937,367.79 4.69
15 002304 洋河股 份 8,625,350.76 4.53
16 600270 外运发 展 8,481,550.60 4.46
17 000530 大冷股 份 8,445,229.00 4.44
18 000878 云南铜 业 8,433,318.00 4.43
19 600660 福耀玻 璃 8,241,321.00 4.33
20 600826 兰生股 份 8,075,245.00 4.24
21 000963 华东医 药 8,045,396.00 4.23
22 000625 长安汽 车 8,024,855.55 4.22
23 600016 民生银 行 7,950,000.00 4.18
24 000910 大亚圣 象 7,513,918.75 3.95
25 002475 立讯精 密 7,234,136.25 3.80
26 600737 中粮糖 业 6,035,355.00 3.17
27 002055 得润电 子 5,768,257.59 3.03
28 600887 伊利股 份 5,430,000.00 2.85
29 002739 万达电 影 5,371,372.03 2.82
30 002048 宁波华 翔 5,336,991.44 2.80
31 600030 中信证 券 4,999,205.00 2.63
32 600196 复星医 药 4,927,521.15 2.59
33 300038 梅泰诺 4,735,454.45 2.49
34 002236 大华股 份 4,731,057.00 2.49
35 300232 洲明科 技 4,682,968.00 2.46
36 600150 中国船 舶 4,636,756.22 2.44
37 600977 中国电 影 4,558,554.87 2.39
38 002479 富春环 保 4,274,489.00 2.25
39 600760 中航黑 豹 3,996,227.00 2.10 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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40 300070 碧水源 3,984,889.67 2.09
注： “本 期累 计买 入金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 383,279,663.77
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 389,460,973.48
注：“ 买入 股票 成本 ”或 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,957,000.00 5.11
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 945,630.00 0.48
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,902,630.00 5.59
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170204 17 国开 04 100,000 9,957,000.00 5.11
2 113011 光大转 债 9,000 945,630.00 0.48
兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本报告 期内 本基 金未 进行 资 产资 产证 券投 资。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本报告 期内 本基 金未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本报告 期内 本基 金未 进行 权证投 资。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本报告 期内 本基 金未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种选 择，
谨慎进 行投 资， 旨在 采用 流动性 好、 交易 活跃 的期 货合 约 ，通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势
的研究 ，结 合股 指期 货的 定价模 型寻 求其 合理 的估 值水平 ，与 现货 资产 进行 匹配， 通过 多头 或空
头套期 保值 等策 略进 行套 期保值 操作 。基 金管 理人 将充分 考虑 股指 期货 的收 益性、 流动 性及 风险
性特征 ，运 用股 指期 货对 冲系统 性风 险、 对冲 特殊 情况下 的流 动性 风险 ，如 大额申 购赎 回等 ；利
用金融 衍生 品的 杠杆 作用 ，以达 到降 低投 资组 合的 整体风 险的 目的 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货不 属于 本基 金的 投资范 围， 故此 项不 适用 。
兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
国债期 货不 属于 本基 金的 投资范 围， 故此 项不 适用 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
基金投资的前十名证 券的 发行主体本期未出现 被监 管部门立案调查， 或在报 告编制日前一年
内受到公开谴责、处 罚的 情形。
7.12.2
基金投资的前十名股 票未 超出基金合同规定的 备选 股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 231,951.85
2 应收证 券清 算款 2,601,465.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 120,712.84
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,954,130.16
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本报告 期内 本基 金未 进行 可转债 的投 资。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本报告 期内 本基 金未 存在 流通受 限的 股票 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本报告中因四 舍五入原 因 ，投资组合报 告中市值 占 总资产或净资 产比例的 分 项之和与合计 可
能存在 尾差 。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
212 895,859.74 180,667,570.01 95.13% 9,254,693.83 4.87%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
报告期 内本 基金 未上 市交 易。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
期末基 金管 理人 的从 业人 员未持 有本 基金 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
期末基 金管 理人 的从 业人 员未持 有本 基金 份额 。 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 5 月 25 日 ） 基金 份额 总额 996,360,866.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 192,995,768.18
本报告 期基 金总 申购 份额 325,561.14
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,399,065.48
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 189,922,263.84
兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 本基 金基 金 管理人 人事 变动 如下 ：
2017 年 2 月 14 日 ，基 金 管理人 发布 了高 级管 理人 员变更 公告 ，副 总经 理郑 泽星、 副总 经 理
卢银英 于2017 年2 月13 日离任 。
（2） 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受到 监管 部 门
的稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
平安证 券 2 579,087,347.69 75.02% 204,089.80 59.14% -
川财证 券 2 192,852,213.82 24.98% 141,032.69 40.86% -
华福证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
注：1 、基 金租 用证 券公 司 交易单 元的 选择 标准 是：
（1 ） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2 ） 研 究实 力较 强 ， 有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 够针 对基 金业 务 需要 ， 提 供高 质量 的
研究报 告和 较为 全面 的服 务；
（3 ） 能够 积极 推动 多边 业 务合作 ，最 大限 度地 调动 资源， 协助 基金 投资 ；
（4 ） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
选 择程 序： 本 基金 管理 人组织 相关 人员 依据 交易 单元选 择标 准对 交易 单元 候选证 券公 司的 服 务
质量和 研究 实力 进行 评估 ，确定 选用 交易 单元 的证 券公司 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元未 发生 变更 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证 券 - - 305,000,000.00 100.00% - -
川财证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - - 兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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中投证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华福鼎 新灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书 （ 更新 ） （2017
年第1 号）
公司网 站 2017 年 1 月 9 日
2
华福鼎 新灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 更新 的招 募说 明书 摘要
（2017 年第 1 号）
上海证 券报 2017 年 1 月 9 日
3
华福鼎 新灵 活配 置混 合型 证券投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告
上海证 券报 、 公司 网
站
2017 年 1 月 20 日
4
兴银基 金管 理有 限责 任公 司关于
直销账 户名 称变 更的 公告
上海证 券报 、 证券 日
报、 证 券时 报、 公 司
网站
2017 年 2 月 8 日
5
兴银基 金管 理有 限责 任公 司关于
高级管 理人 员变 更的 公告
上海证 券报 、 证券 日
报、 证 券时 报、 公 司
网站
2017 年 2 月 14 日
6
华福鼎 新灵 活配 置混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告
公司网 站 2017 年 3 月 29 日
7
华福鼎 新灵 活配 置混 合型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告 摘 要
上海证 券报 2017 年 3 月 29 日
8
兴银基 金管 理有 限责 任公 司关于
旗下基 金更 名事 宜的 公告
上海证 券报 、 证券 日
报、 证 券时 报、 公 司
网站
2017 年 3 月 30 日
9
兴银鼎 新灵 活配 置混 合型 证券投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告
上海证 券报 、 证券 日
报、 证 券时 报、 公 司
网站
2017 年 4 月 21 日
10
关于旗 下部 分基 金在 中信 证券开
通定期 定额 投资 的公 告
上海证 券报 、 证券 日
报、公 司网 站
2017 年 5 月 18 日
兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
第 53 页 共 54 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20170630 180,667,570.01 0.00 0.00 180,667,570.01 95.13
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
（1）赎回 申请延 缓支付 的风险
上 述 高占 比 投资 者大 额 赎回 时 易构 成 本基 金巨 额 赎回 ， 中小 投 资者 可能 面临小 额 赎回 申 请也 需
要与该等 投资者 按同比 例 延缓支付 的风险 。
（2）基金 净值大 幅波动 的风险
上 述 高占 比 投资 者大 额 赎 回 时 ，基 金 管理 人进 行 基金 财 产变 现 可能 会对 基金资 产 净值 造 成较 大
波动。
（3）基金 规模过 小导致 的风险
上 述 高占 比 投资 者赎 回 后， 可 能导 致 基金 规模 过 小。 基 金可 能 面临 投资 银行间 债 券、 交 易所 债
券时交易 困难的 情形， 实 现基金投 资目标 存在一 定 的不确定 性。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
兴银鼎新灵活配置 2017 年半年 度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会准 予华 福 鼎新灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金募 集注 册的 文件 ；
（2） 《 兴银 鼎新 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
（3） 《 兴银 鼎新 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
（4） 《 兴银 鼎新 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 在指 定信 息 披露媒 体上 公开 披露 的各 项公告 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
12.3 查 阅方 式
投资者可登录基 金管理人 互联网站（www.hffunds.cn ）查阅，或在营业 时间内 至基金管理人
或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 免 费 查 阅 。 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 拨 打 客 户 服 务 中 心 电 话
（40000-96326 ）咨 询本 基 金管理 人。
兴 银基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 29 日
