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上投安泽回报A(004146)

上投安泽回报:2017年半年度报告查看PDF公告

上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告
上投摩根安泽回报混合型证券投资基金
2017年半年度报告
2017年 6月 30日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十八日上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 2页共 52页
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 8月 25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 18日起至 6月 30日止。上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 3页共 52页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ........................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2 2


基金简介 ....................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况 ....................................................................................................................................5 2.2基金产品说明 ....................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6 2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................7 3


主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7 4


管理人报告 ..............................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................14 5


托管人报告 ..............................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................15 6半年度财务会计报告(未经审计) .........................................................................................................15 6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................15 6.2 利润表 .............................................................................................................................................16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................17 6.4 报表附注 .........................................................................................................................................18 7


投资组合报告 ..........................................................................................................................................40 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................41 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................44 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................45 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................46 7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................46 8


基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................47上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 4页共 52页 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................47 9


开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................47 10


重大事件揭示 ........................................................................................................................................48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................48 10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................48 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................................48 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................48 10.8其他重大事件 ................................................................................................................................50 11影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................................50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...........................................50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................50 12备查文件目录 ...........................................................................................................................................51 12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................51 12.2 存放地点 .......................................................................................................................................51 12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................51上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 5页共 52页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 基金简称 上投摩根安泽回报混合 基金主代码 004146 交易代码 004146 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月 18日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 550,263,922.94份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 安泽回报 A 安泽回报 C 下属分级基金的交易代码 004146 004147 报告期末下属分级基金的份额总额 550,035,521.90份 228,401.04份 2.2基金产品说明 投资目标 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现 基金资产的稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策、资金面、市场估值水平和市场情 绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析,评估股票、债券等各类资 产风险收益特征,预测不同类别资产表现,确定合适的资产配置比例。 同时采用严格的仓位控制策略,根据基金单位净值的变化和对未来市场 的判断,灵活控制股票仓位,控制下行风险。 2、债券投资策略 本基金根据对财政政策、货币政策的分析以及对宏观经济的持续跟踪, 结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用 久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略、中小企业私 募债策略、证券公司短期债等多种投资策略,实施积极主动的组合管理, 并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态 调整。上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 6页共 52页 3、股票投资策略 本基金将采用自下而上的分析方法,根据上市公司财务分析、盈利预期、 治理结构等因素,结合股票的价值评估,以及对公司经营有实质性影响 的事件,精选个股,构建投资组合。 4、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 5、资产支持证券投资策略 本基金主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、 证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收 益状况进行评估,确定资产合理配置比例。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×80% 风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货 币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险收益水平的基金产品。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 胡迪 田青 联系电话 021-38794888 010-67595096 信息披露 负责人 电子邮箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-4888 010-67595096 传真 021-20628400 010-66275853 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 富城路99号震旦国际大楼20楼 北京市西城区金融大街25号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 富城路99号震旦国际大楼20楼 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 穆矢 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 7页共 52页 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20楼 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2017年 1月 18日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日) 3.1.1期间数据和指标 安泽回报 A 安泽回报 C 本期已实现收益 5,306,027.35 1,348.58 本期利润 9,784,774.97 3,684.31 加权平均基金份额本期利润 0.0178 0.0176 本期加权平均净值利润率 1.76% 1.75% 本期基金份额净值增长率 1.78% 1.64% 报告期末(2017 年 6月 30日) 3.1.2期末数据和指标 安泽回报 A 安泽回报 C 期末可供分配利润 5,306,269.92 1,894.60 期末可供分配基金份额利润 0.0096 0.0083 期末基金资产净值 559,820,434.11 232,153.14 期末基金份额净值 1.0178 1.0164 报告期末(2017 年 6月 30日) 3.1.3累计期末指标 安泽回报 A 安泽回报 C 基金份额累计净值增长率 1.78% 1.64% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,期末可供分配利 润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 8页共 52页 安泽回报 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.88% 0.09% 1.84% 0.14% -0.96% -0.05% 过去三个月 0.98% 0.13% 1.42% 0.14% -0.44% -0.01% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 1.78% 0.12% 2.09% 0.13% -0.31% -0.01% 安泽回报 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.85% 0.09% 1.84% 0.14% -0.99% -0.05% 过去三个月 0.90% 0.13% 1.42% 0.14% -0.52% -0.01% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 1.64% 0.12% 2.09% 0.13% -0.45% -0.01% 注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×80% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 1月 18日至 2017年 6月 30日) 安泽回报 A上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 9页共 52页 注:本基金合同生效日为 2017年 1月 18日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 本基金建仓期自 2017年 1月 18日至 2017年 7月 17日,本基金报告期内仍处于建仓期。 安泽回报 C 注:本基金合同生效日为 2017年 1月 18日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 本基金建仓期自 2017年 1月 18日至 2017年 7月 17日,本基金报告期内仍处于建仓期。上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 10页共 52页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公 司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产 管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地上海。截至2017年6月底,公 司管理的基金共有五十七只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩 根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、 上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优 势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资 基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘 蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型 证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基 金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩 根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添 利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资 基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上 投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根 双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型 证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩 根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战 略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券 投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基 金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上 投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根 中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 11页共 52页 摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回报混 合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券 投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 施虓文 本基金基金经 理 2017-01- 18 - 5年 基金经理施虓文先生,北京大学 经济学硕士,2012年 7月起加入 上投摩根基金管理有限公司,在 研究部任助理研究员、研究员, 主要承担量化支持方面的工作。 自 2017年 1月起同时担任上投摩 根安丰回报混合型证券投资基金 基金经理及上投摩根安泽回报混 合型证券投资基金基金经理。 唐瑭 本基金基金经 理 2017-01- 18 - 9年 英国爱丁堡大学硕士,2008年 2 月至 2010年 4月任 JPMorgan(EMEA)分析师,2011 年 3月加入上投摩根基金管理有 限公司,先后担任研究员及基金 经理助理,自 2015年 5月起担任 上投摩根岁岁盈定期开放债券型 证券投资基金基金经理,自 2015 年 12月起同时担任上投摩根强化 回报债券型证券投资基金和上投 摩根轮动添利债券型证券投资基 金基金经理,自 2016年 5月起同 时担任上投摩根双债增利债券型 证券投资基金基金经理,自 2016 年 6月起同时担任上投摩根分红 添利债券型证券投资基金及上投 摩根纯债添利债券型证券投资基 金基金经理,自 2016年 8月起同 时担任上投摩根岁岁丰定期开放 债券型证券投资基金基金经理, 自 2017年 1月起同时担任上投摩 根安丰回报混合型证券投资基金 基金经理及上投摩根安泽回报混 合型证券投资基金基金经理。 注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 12页共 52页 2.唐瑭女士、施虓文先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持 有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《上投摩根安泽回 报混合型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外,基金经理对个股和投资组合的比例遵循 了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求:本基金曾出现个别 由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形,但已在规定时间内调整完 毕。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律 法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市 场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同 投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公 平对待。 对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时, 按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公 司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为, 本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和 交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,未发现存在异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交 量的 5%的情形:报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 13页共 52页 易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为两次,均发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,债券市场先抑后扬。货币政策保持稳健中性,防风险、控杠杆成为监管总基调。经济 在补库存周期的影响下,表现出了强度和韧性。1-5 月份,在央行先后调高 MLF 和公开市场利率, 监管政策执行细化和深化的大背景下,债市收益率持续上行。6月,随着监管的落实,银行杠杆水 平得到控制,降杠杆有了初步的成效。央行对银行间资金水平的呵护大幅降低了市场对于半年末资 金紧张的担心。美联储加息之后,央行保持了独立的宏观调控节奏,也缓和了市场担忧情绪。与此 同时,经济数据涨势有趋缓的迹象,PPI 也快速回落。6月开始,债市迎来了一波上涨的行情。本 基金在上半年整体保持较为谨慎的操作,使得基金在债市下跌过程中有较好的防御,并在二季度中 期逐步提高久期和仓位,增加了基金在债市上涨时的弹性。 权益方面,一季度 A 股市场呈现结构性行情,沪深 300指数上涨 4.41%,创业板指数下跌 2.79%, 低估值蓝筹及业绩稳定增长的个股表现出色,而小盘股则表现不佳;二季度 A 股市场先抑后扬, 个股表现分化明显,低估值蓝筹及业绩稳定增长的个股维持强势,而中小创股票则继续承压。行业 板块方面,家电、白酒、保险、锂电池、消费电子领域的白马公司表现出色,而农林牧渔、纺织、 军工、计算机、传媒等行业跌幅较大。报告期内基金快速提高权益仓位,持股结构从沪深 300向大 盘价值股集中,配置风格趋近上证 50指数,并积极参与新股申购。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 类份额净值增长率为 1.78%,本基金 C 类基金份额净值增长率为 1.64%,同 期业绩比较基准收益率为 2.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,经济增长动能一般,监管层加强监管协调,债市有望进入配置阶段。尽管经济韧 性仍在,但收益率很难大幅上行并长期保持高位。基于以上分析,基金将根据负债的稳定性,在保 持流动性的基础上,提高仓位和久期,力争基金稳步增值。权益方面,去杠杆、防风险的政策基调 未变,预计货币政策大概率将保持稳健中性。我们预计市场将维持上有顶、下有底的震荡态势,部上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 14页共 52页 分行业和板块可能走出独立行情,业绩有保证、前期超跌遭错杀的个股值得关注。我们将在控制基 金整体风险的前提下,继续按照既定的资产配置策略进行股票投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定, 制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估 值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成 员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益 冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 15页共 52页 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 报告截止日:2017年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017年 6月 30日 资产: - 银行存款 6.4.7.1 156,142,871.13 结算备付金 1,388,932.52 存出保证金 54,784.38 交易性金融资产 6.4.7.2 383,968,355.56 其中:股票投资 65,975,997.66 基金投资 - 债券投资 315,782,357.90 资产支持证券投资 2,210,000.00 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 13,000,000.00 应收证券清算款 219,812.42 应收利息 6.4.7.5 6,053,076.67 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 560,827,832.68 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6月 30日 负债: - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 -上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 16页共 52页 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 101.53 应付管理人报酬 320,426.91 应付托管费 68,662.92 应付销售服务费 57.63 应付交易费用 6.4.7.7 329,445.96 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 56,550.48 负债合计 775,245.43 所有者权益: - 实收基金 6.4.7.9 550,263,922.94 未分配利润 6.4.7.10 9,788,664.31 所有者权益合计 560,052,587.25 负债和所有者权益总计 560,827,832.68 注:报告截止日 2017年 6月 30日,基金份额总额 550,263,922.94份,其中 A 类份额 550,035,521.90份,C 类份额 228,401.04份。A 类份额净值 1.0178元,C 类份额净值 1.0164元。 6.2 利润表 会计主体:上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 本报告期:2017年 1月 18日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2017年 1月 18日(基金合同生效日)至 2017 年 6月 30日 一、收入 13,057,793.69 1.利息收入 8,281,966.48 其中:存款利息收入 6.4.7.11 4,621,622.19 债券利息收入 2,922,231.83 资产支持证券利息收入 103,429.70 买入返售金融资产收入 634,682.76 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 294,743.48 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -574,063.99 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -24,826.23 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 11,742.72 贵金属投资收益 -上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 17页共 52页 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 881,890.98 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.17 4,481,083.35 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 0.38 减:二、费用 3,269,334.41 1.管理人报酬 1,733,717.62 2.托管费 371,510.87 3.销售服务费 281.53 4.交易费用 6.4.7.19 931,287.05 5.利息支出 166,529.50 其中:卖出回购金融资产支出 166,529.50 6.其他费用 6.4.7.20 66,007.84 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 9,788,459.28 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,788,459.28 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 本报告期:2017年 1月 18日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2017年 1月 18日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值)


550,218,727.99 -


550,218,727.99 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 9,788,459.28 9,788,459.28 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 45,194.95 205.03 45,399.98 其中:1.基金申购款 89,795.31 607.27 90,402.58 2.基金赎回款 -44,600.36 -402.24 -45,002.60 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 550,263,922.94 9,788,664.31 560,052,587.25上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 18页共 52页 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:章硕麟,主管会计工作负责人:胡志强,会计机构负责人:张璐 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2016]2936 号《关于准予上投摩根安泽回报混合型证券投资基金注册的批 复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根安 泽回报混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 550,207,719.19元,业经普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 033号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 1月 18日正式生效,基金合同生效 日的基金份额总额为 550,218,727.99份基金份额,其中认购资金利息折合 11,008.80份基金份额。 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金合同》和《上投摩根安泽回报混合型证券投 资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同,将基 金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的,称为 A 类基金份额;不 收取认购、申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,A 类基金份额和 C 类基金份额 分别计算基金份额净值并分别公告。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别,但不同基金份 额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、央行票据、金融债、企业债、 公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短 期公司债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 19页共 52页 允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产 占基金资产的 0%-30%;每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金 后,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为: 沪深 300指数收益率 X20%+中证综合债券指数收益率 X80%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2017年 8月 25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根安泽回报混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017年 1月 18日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计 准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017年 6月 30日的财务状况以及 2017年 1月 18日(基 金合同生效日)至 2017年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017年 1月 18日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 20页共 52页 可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有 能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对 于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款 项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者 (3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 21页共 52页 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交 易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价 模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 22页共 52页 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值 变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按 直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的 则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未 分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未 实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润 的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 23页共 52页 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确 定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部 分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经 营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成 果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件 的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票 投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业 务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提 供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投 资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确 锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公 开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证 券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经 过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投 资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 24页共 52页 登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券 除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增 值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 25页共 52页 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁 后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 活期存款 6,142,871.13 定期存款 - 其他存款 150,000,000.00 合计 156,142,871.13 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2017年 6月 30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 61,534,839.69 65,975,997.66 4,441,157.97 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 交易所市场 79,959,458.43 79,589,857.90 -369,600.53 银行间市场 235,786,431.37 236,192,500.00 406,068.63 债券 合计 315,745,889.80 315,782,357.90 36,468.10 资产支持证券 2,206,542.72 2,210,000.00 3,457.28 基金 - - - 其他 - - - 合计 379,487,272.21 383,968,355.56 4,481,083.35 6.4.7.3 衍生金融资产/负债上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 26页共 52页 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 2017年 6月 30日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所买入返售证券 13,000,000.00 - 银行间买入返售证券 - - 合计 13,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 1,312.55 应收定期存款利息 937,222.17 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 625.00 应收债券利息 5,101,644.74 应收买入返售证券利息 12,246.07 应收申购款利息 1.44 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 24.70 合计 6,053,076.67 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 328,270.96 银行间市场应付交易费用 1,175.00上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 27页共 52页 合计 329,445.96 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 56,550.48 合计 56,550.48 6.4.7.9 实收基金 安泽回报 A 金额单位:人民币元 本期 2017年1月18日(基金合同生效日)至2017年6月30日 项目 基金份额 账面金额 基金合同生效日 550,015,819.40 550,015,819.40 本期申购 19,801.71 19,801.71 本期赎回(以“-”号填列) -99.21 -99.21 本期末 550,035,521.90 550,035,521.90 安泽回报 C 金额单位:人民币元 本期 2017年1月18日(基金合同生效日)至2017年6月30日 项目 基金份额 账面金额 基金合同生效日 202,908.59 202,908.59 本期申购 69,993.60 69,993.60 本期赎回(以“-”号填列) -44,501.15 -44,501.15 本期末 228,401.04 228,401.04 注:1. 申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 2. 本基金自 2017年 1月 9日至 2017年 1月 11日止期间公开发售,共募集有效净认购资金 550,207,719.19元。根据《上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金份额发售公告》的规定,本上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 28页共 52页 基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 11,008.80元在本基金成立后,折算为 11,008.80份基金 份额,划入基金份额持有人账户。 3. 根据《上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金于 2017年 1 月 18日(基金合同生效日)至 2017年 3月 23日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购、赎回和转 换业务自 2017年 3月 24日起开始办理。 6.4.7.10 未分配利润 安泽回报 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 5,306,027.35 4,478,747.62 9,784,774.97 本期基金份额交易产生的 变动数 242.57 -105.33 137.24 其中:基金申购款 243.54 -104.89 138.65 基金赎回款 -0.97 -0.44 -1.41 本期已分配利润 - - - 本期末 5,306,269.92 4,478,642.29 9,784,912.21 安泽回报 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 1,348.58 2,335.73 3,684.31 本期基金份额交易产生的 变动数 546.02 -478.23 67.79 其中:基金申购款 925.88 -457.26 468.62 基金赎回款 -379.86 -20.97 -400.83 本期已分配利润 - - - 本期末 1,894.60 1,857.50 3,752.10 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 18日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 142,700.08 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 4,448,333.29 结算备付金利息收入 30,353.59 其他 235.23 合计 4,621,622.19上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 29页共 52页 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 18日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日 卖出股票成交总额 281,526,169.11 减:卖出股票成本总额 282,100,233.10 买卖股票差价收入 -574,063.99 6.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月18日(基金合同生效日)至2017年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成交总额 119,020,459.65 减:卖出债券(债转股及债券到期兑 付)成本总额 117,821,195.62 减:应收利息总额 1,224,090.26 买卖债券差价收入 -24,826.23 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月18日(基金合同生效日)至2017年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 17,864,678.84 减:卖出资产支持证券成本总额 17,780,257.28 减:应收利息总额 72,678.84 资产支持证券投资收益 11,742.72 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月18日(基金合同生效日)至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 881,890.98 基金投资产生的股利收益 -上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 30页共 52页 合计 881,890.98 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月18日(基金合同生效日)至2017年6月30日 1.交易性金融资产 4,481,083.35 ——股票投资 4,441,157.97 ——债券投资 36,468.10 ——资产支持证券投资 3,457.28 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 4,481,083.35 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月18日(基金合同生效日)至2017年6月30日 基金赎回费收入 0.38 合计 0.38 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月18日(基金合同生效日)至2017年6月30日 交易所市场交易费用 928,062.05 银行间市场交易费用 3,225.00 合计 931,287.05 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月18日(基金合同生效日)至2017年6月30日 审计费用 28,275.24 信息披露费 28,275.24 银行费用 7,557.36 债券帐户维护费 1,500.00 其他 400.00上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 31页共 52页 合计 66,007.84 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,本基金的基金管理人接外方股东摩根资产管理(英国)有限公司的通知,其控制 的公司 J.P. Morgan Investment Management Limited 已完成清算,因此该公司不再是我司及我司旗下 投资组合的关联方。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月18日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,733,717.62 其中:支付销售机构的客户维护费 21.59上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 32页共 52页 注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净 值 X 0.7% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月18日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 371,510.87 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2017年1月18日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关 联方名称 安泽回报 A 安泽回报 C 合计 上投摩根基金管理有 限公司 - 186.16 186.16 合计 - 186.16 186.16 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.30%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付给上投摩根基金管理有限公司,再由上投摩根基金管理有限公司计算 并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C 类基金份额资产净值 X 0.30% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 33页共 52页 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2017年1月18日(基金合同生效日)至2017年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 6,142,871.13 142,700.08 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未实施利润分配。 6.4.12期末(2017年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60330 5 旭升 股份 2017- 06-30 2017- 07-10 网下 中签 11.26 11.26 1,351. 00 15,212 .26 15,212 .26 - 60333 1 百达 精工 2017- 06-27 2017- 07-05 网下 中签 9.63 9.63 999.00 9,620. 37 9,620. 37 - 60361 7 君禾 股份 2017- 06-23 2017- 07-03 网下 中签 8.93 8.93 832.00 7,429. 76 7,429. 76 - 60393 3 睿能 科技 2017- 06-28 2017- 07-06 网下 中签 20.20 20.20 857.00 17,311 .40 17,311 .40 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 34页共 52页 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日 至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司 证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00010 0 TCL 集 团 2017- 04-21 重大事 项 3.43 2017- 07-26 3.72 832,100.00 3,003,479.74 2,854,103.00 - 00204 9 紫光国 芯 2017- 02-20 重大事 项 30.82 2017- 07-17 27.74 4,000.00 122,625.00 123,280.00 - 60108 8 中国神 华 2017- 06-05 重大事 项 22.29 - - 31,200.00 624,969.56 695,448.00 - 60198 9 中国重 工 2017- 05-31 重大事 项 6.21 - - 147,300.00 924,575.00 914,733.00 - 注:本基金截至 2017年 06月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型证券投资基金,预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币 市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投 资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 35页共 52页 信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风 险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配” 的风险收益目标。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会主要负责基金管理人 风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长,负责对基金管理人各业 务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作,并可向基金管理人董事会和中国 证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议,进行各部门管理程序的风险确认,并对各类 风险予以事先充分的评估和防范,并进行及时控制和采取应急措施;在业务操作层面监察稽核部负 责基金管理人各部门的风险控制检查,定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法 律,法规及其他规定的执行情况进行检查,并适时提出修改建议;风险管理部负责投资限制指标体 系的设定和更新,对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估,并负责协助各部门修正、 修订内部控制作业制度,并对各部门的日常作业,依据风险管理的考评,定期或不定期对各项风险 指标进行控管,并提出内控建议。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各 种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的 频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过 特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地 对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违 约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在 本基金的托管行中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交 易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险。上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 36页共 52页 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的 信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017年6月30日 上年末 2016年12月31日 A-1 9,998,000.00 - A-1 以下 - - 未评级 246,711,954.40 - 合计 256,709,954.40 - 注:未评级的债券为国债和主体评级为 AAA 的超短融。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017年6月30日 上年末 2016年12月31日 AAA 11,933,000.00 - AAA 以下 49,349,403.50 - 未评级 - - 合计 61,282,403.50 - 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交 易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变 现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控 并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金 合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 37页共 52页 来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要 求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的 综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于 一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所 上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制 不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2017年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生 波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融 工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等 方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、 存出保证金及债券投资等。上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 38页共 52页 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2017年 6月 30 日 3个月以内 3个月至 1年 1至 5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 156,142,871.13 - - - - 156,142,871.13 结算备付金 1,388,932.52 - - - - 1,388,932.52 存出保证金 54,784.38 - - - - 54,784.38 交易性金融资产 207,212,500.00 100,762,154.40 9,723,000.00 294,703.50 65,975,997.66 383,968,355.56 买入返售金融资 产 13,000,000.00 - - - - 13,000,000.00 应收利息 - - - - 6,053,076.67 6,053,076.67 应收证券清算款 - - - - 219,812.42 219,812.42 资产总计 377,799,088.03 100,762,154.40 9,723,000.00 294,703.50 72,248,886.75 560,827,832.68 负债 应付赎回款 - - - - 101.53 101.53 应付管理人报酬 - - - - 320,426.91 320,426.91 应付托管费 - - - - 68,662.92 68,662.92 应付销售服务费 - - - - 57.63 57.63 应付交易费用 - - - - 329,445.96 329,445.96 其他负债 - - - - 56,550.48 56,550.48 负债总计 - - - - 775,245.43 775,245.43 利率敏感度缺口 377,799,088.03 100,762,154.40 9,723,000.00 294,703.50 71,473,641.32 560,052,587.25 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2017年 6月 30日 分析 1.市场利率下降 25个基 点 增加约 19上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 39页共 52页 2.市场利率上升 25个基 点 减少约 19 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所 有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债 券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源 于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情 况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定 性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结 合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市 场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票等权益类资产的投资比例 不超过基金资产的 50%,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。此 外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金 进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对 风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2017年 6月 30日 项目 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 65,975,997.66 11.78上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 40页共 52页 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 合计 65,975,997.66 11.78 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2017年 6月 30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 11.78%,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产 开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收 益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入基金、信 托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年 5月 1日起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于 2017年 1月 6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》及 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计 税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税 应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成 果无影响。 (2) 除增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 41页共 52页 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 65,975,997.66 11.76 其中:股票 65,975,997.66 11.76 2 固定收益投资 317,992,357.90 56.70 其中:债券 315,782,357.90 56.31 资产支持证券 2,210,000.00 0.39 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 13,000,000.00 2.32 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 157,531,803.65 28.09 7 其他各项资产 6,327,673.47 1.13 8 合计 560,827,832.68 100.00 7.2报告 期末按行 业分类的 股票投资 组合代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,564,002.00 0.46 C 制造业 13,943,016.93 2.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 545,138.00 0.10 E 建筑业 4,345,016.00 0.78 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,206,411.00 0.22 H 住宿和餐饮业 - -上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 42页共 52页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 41,563,446.73 7.42 K 房地产业 1,808,967.00 0.32 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 65,975,997.66 11.78 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 152,213.00 7,551,286.93 1.35 2 600036 招商银行 182,400.00 4,361,184.00 0.78 3 600016 民生银行 483,140.00 3,971,410.80 0.71 4 600519 贵州茅台 7,300.00 3,444,505.00 0.62 5 601288 农业银行 860,200.00 3,027,904.00 0.54 6 000100 TCL 集团 832,100.00 2,854,103.00 0.51 7 601398 工商银行 517,100.00 2,714,775.00 0.48 8 601169 北京银行 291,800.00 2,675,806.00 0.48 9 601668 中国建筑 223,000.00 2,158,640.00 0.39 10 601166 兴业银行 120,500.00 2,031,630.00 0.36 11 600030 中信证券 114,300.00 1,945,386.00 0.35 12 600887 伊利股份 88,200.00 1,904,238.00 0.34 13 600837 海通证券 123,600.00 1,835,460.00 0.33 14 601988 中国银行 479,200.00 1,773,040.00 0.32 15 600104 上汽集团 52,300.00 1,623,915.00 0.29 16 601818 光大银行 385,500.00 1,561,275.00 0.28 17 601766 中国中车 146,700.00 1,484,604.00 0.27 18 601601 中国太保 43,800.00 1,483,506.00 0.26 19 601211 国泰君安 65,400.00 1,341,354.00 0.24 20 600048 保利地产 106,300.00 1,059,811.00 0.19 21 601390 中国中铁 114,100.00 989,247.00 0.18上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 43页共 52页 22 600028 中国石化 164,400.00 974,892.00 0.17 23 600518 康美药业 44,500.00 967,430.00 0.17 24 601989 中国重工 147,300.00 914,733.00 0.16 25 601688 华泰证券 47,800.00 855,620.00 0.15 26 601186 中国铁建 69,000.00 830,070.00 0.15 27 601006 大秦铁路 87,900.00 737,481.00 0.13 28 601628 中国人寿 25,900.00 698,782.00 0.12 29 601088 中国神华 31,200.00 695,448.00 0.12 30 601336 新华保险 12,700.00 652,780.00 0.12 31 600958 东方证券 46,700.00 649,597.00 0.12 32 600999 招商证券 34,200.00 588,924.00 0.11 33 601901 方正证券 57,600.00 571,968.00 0.10 34 601857 中国石油 73,700.00 566,753.00 0.10 35 601985 中国核电 69,800.00 545,138.00 0.10 36 600029 南方航空 53,900.00 468,930.00 0.08 37 600340 华夏幸福 13,600.00 456,688.00 0.08 38 601788 光大证券 29,900.00 446,407.00 0.08 39 601800 中国交建 23,100.00 367,059.00 0.07 40 600111 北方稀土 31,700.00 359,161.00 0.06 41 600547 山东黄金 11,300.00 326,909.00 0.06 42 600606 绿地控股 37,400.00 292,468.00 0.05 43 601198 东兴证券 16,500.00 284,460.00 0.05 44 601229 上海银行 9,700.00 247,738.00 0.04 45 600919 江苏银行 19,300.00 179,297.00 0.03 46 002049 紫光国芯 4,000.00 123,280.00 0.02 47 601881 中国银河 9,600.00 113,856.00 0.02 48 603801 志邦股份 1,406.00 47,522.80 0.01 49 603043 广州酒家 1,810.00 45,738.70 0.01 50 300666 江丰电子 2,276.00 43,448.84 0.01 51 603335 迪生力 2,230.00 24,864.50 0.00 52 603679 华体科技 809.00 21,438.50 0.00 53 603938 三孚股份 1,246.00 20,932.80 0.00 54 603933 睿能科技 857.00 17,311.40 0.00 55 603305 旭升股份 1,351.00 15,212.26 0.00 56 603286 日盈电子 890.00 13,528.00 0.00 57 603331 百达精工 999.00 9,620.37 0.00 58 603617 君禾股份 832.00 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 44页共 52页 产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 9,156,130.08 1.63 2 600016 民生银行 7,440,031.60 1.33 3 600036 招商银行 6,254,120.40 1.12 4 600519 贵州茅台 5,382,522.00 0.96 5 601398 工商银行 5,062,266.00 0.90 6 601211 国泰君安 5,056,964.71 0.90 7 601601 中国太保 4,434,660.97 0.79 8 601818 光大银行 4,371,548.00 0.78 9 601288 农业银行 4,301,167.00 0.77 10 600028 中国石化 4,230,802.00 0.76 11 601006 大秦铁路 4,027,074.69 0.72 12 601169 北京银行 3,914,848.92 0.70 13 002142 宁波银行 3,913,207.00 0.70 14 601166 兴业银行 3,820,694.75 0.68 15 600271 航天信息 3,800,391.42 0.68 16 000895 双汇发展 3,784,173.00 0.68 17 002736 国信证券 3,741,703.12 0.67 18 000166 申万宏源 3,729,096.00 0.67 19 600900 长江电力 3,646,266.63 0.65 20 002690 美亚光电 3,620,168.00 0.65 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资 产净值比例 (%) 1 600900 长江电力 3,989,966.13 0.71 2 600009 上海机场 3,815,666.67 0.68 3 601211 国泰君安 3,775,818.00 0.67 4 002690 美亚光电 3,771,275.00 0.67 5 000895 双汇发展 3,766,247.23 0.67 6 002142 宁波银行 3,743,380.97 0.67 7 601006 大秦铁路 3,718,617.00 0.66 8 002304 洋河股份 3,601,943.55 0.64 9 600271 航天信息 3,594,029.02 0.64 10 000166 申万宏源 3,422,456.55 0.61 11 600028 中国石化 3,353,110.00 0.60 12 002736 国信证券 3,299,698.29 0.59上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 45页共 52页 13 600016 民生银行 3,242,601.30 0.58 14 601601 中国太保 3,242,024.00 0.58 15 000876 新希望 3,241,924.00 0.58 16 601318 中国平安 3,144,072.00 0.56 17 000002 万科 A 3,058,743.00 0.55 18 300124 汇川技术 2,975,371.01 0.53 19 601818 光大银行 2,884,339.00 0.52 20 601398 工商银行 2,686,825.00 0.48 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 343,529,210.39 卖出股票的收入(成交)总额 281,526,169.11 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 30,240,454.40 5.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 49,054,700.00 8.76 5 企业短期融资券 30,048,000.00 5.37 6 中期票据 9,723,000.00 1.74 7 可转债(可交换债) 294,703.50 0.05 8 同业存单 196,421,500.00 35.07 9 其他 - - 10 合计 315,782,357.90 56.38上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 46页共 52页 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 111710223 17兴业银 行 CD223 900,000 89,028,000.00 15.90 2 111790122 17杭州银 行 CD004 350,000 34,321,000.00 6.13 3 019552 16国债 24 303,680 30,240,454.40 5.40 4 111619167 16恒丰银 行 CD167 300,000 29,316,000.00 5.23 5 111714002 17江苏银 行 CD002 250,000 24,502,500.00 4.38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 1789055 17兴银 1A3 200,000.00 2,210,000.00 0.39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 47页共 52页 7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 54,784.38 2 应收证券清算款 219,812.42 3 应收股利 - 4 应收利息 6,053,076.67 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,327,673.47 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 000100 TCL 集团 2,854,103.00 0.51 筹划重大事 项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 48页共 52页 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 安泽回报 A 16 34,377,220. 12 550,012,000.04 100.00% 23,521.86 0.00% 安泽回报 C 191 1,195.82 - 0.00% 228,401.04 100.00 % 合计 207 2,658,279.8 2 550,012,000.04 99.95% 251,922.90 0.05% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 安泽回报 A 2,579.54 0.0005% 安泽回报 C 81,804.72 35.8163% 基金管理人所有从业人 员持有本基金 合计 84,384.26 0.0153% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 安泽回报 A 0~10 安泽回报 C 0~10 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0~10 安泽回报 A 0~10 安泽回报 C 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0~10 9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 安泽回报 A 安泽回报 C 基金合同生效日(2017年 1月 18 日)基金份额总额 550,015,819.40 202,908.59 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 19,801.71 69,993.60 减:基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 99.21 44,501.15 基金合同生效日起至报告期期末 - -上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 49页共 52页 基金拆分变动份额 本报告期期末基金份额总额 550,035,521.90 228,401.04 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 无。 基金托管人: 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 普华永道中天会计师事务所有限公司本年度第一次为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查 或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 海通证券 1 225,969,226.92 36.28% 210,446.34 35.65% - 平安证券 2 255,740.07 0.04% 59.16 0.01% - 天风证券 1 30,166,124.05 4.84% 28,093.91 4.76% - 招商证券 1 234,084,221.89 37.58% 228,316.41 38.68% - 中泰证券 1 132,441,914.10 21.26% 123,343.22 20.90% - 注: 1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 50页共 52页 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准: 1)资本金雄厚,信誉良好。 2)财务状况良好,经营行为规范。 3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观 经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序: 1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商 进行评估,确定选用交易单元的券商。 2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 4. 本基金于 2017年 1月 18日正式成立,以上均为本期新增席位,无注销席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交 金额 占当期权 证成交总 额的比例 海通证券 30,267,785.60 31.96% 2,561,900,000.00 75.22% - - 平安证券 - - 6,000,000.00 0.18% - - 天风证券 5,993,393.42 6.33% - - - - 招商证券 55,518,125.16 58.63% 188,200,000.00 5.53% - - 中泰证券 2,920,039.90 3.08% 649,900,000.00 19.08% - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1. 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基 金合同生效公告 基金管理人公司网站 和《中国证券报》 2017年 1月 19日 2. 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金开 放日常申购、赎回、转换及定期定额投资 业务公告 同上 2017年 3月 23日上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 51页共 52页 3. 关于限制上投摩根安泽回报混合型证券投 资基金申购、转换转入及定期定额投资业 务金额的公告 同上 2017年 3月 23日 4. 关于降低上投摩根基金管理有限公司旗下 部分人民币份额基金最低交易限额的公告 同上 2017年 6月 7日 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者类 别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170112~20170 630 0.00 550,012 ,000.04 0.00 550,012,000 .04 99.95% 产品特有风险 本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%,如果投资 者发生大额赎回,可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过 高导致投资者的利益受到损害的风险。 注:红利再投资计入申购份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根安泽回报混合型证券投资基金设立的文件; 2. 《上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金合同》 ; 3. 《上投摩根安泽回报混合型证券投资基金托管协议》 ; 4. 《上投摩根开放式基金业务规则》 ;上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 52页共 52页 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照; 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一七年八月二十八日