上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金
2017年半年度报告
2017年 6月 30日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十八日上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8月 25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
2
基金简介 ....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
3
主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7
4
管理人报告 ................................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................13
5
托管人报告 ..............................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................13
6
半年度财务会计报告（未经审计） ......................................................................................................14
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................14
6.2 利润表 .............................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................16
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................17
7
投资组合报告 ..........................................................................................................................................34
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................34
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ..........................................................................................35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................36
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................39
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................40
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................40
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................40
8
基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................42上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................42
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................43
9
开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................43
10
重大事件揭示 ........................................................................................................................................43
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................43
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................44
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ...............................................................................................44
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................44
10.8其他重大事件 ................................................................................................................................45
11
影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................45
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...........................................45
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................46
12
备查文件目录 ........................................................................................................................................46
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................46
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................46
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................46上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金
基金简称 上投摩根天颐年丰混合
基金主代码 000125
交易代码 000125
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 7月 18日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 542,992,757.55份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 上投摩根天颐年丰混合 A 上投摩根天颐年丰混合 C
下属分级基金的交易代码 000125 002437
报告期末下属分级基金的份额总额 542,992,757.55份 -份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争为投资者提
供稳定的现金分红。
投资策略
1、资产配置策略：本基金管理人将采用严格的仓位控制策略，根据基金
单位净值的变化和对未来市场的判断，灵活控制股票仓位，控制下行风
险。具体而言，本基金将以每一个会计年度作为仓位控制策略执行的周
期，即：以上一年度年末的基金单位净值作为基准，根据基金当前净值
与本年度单位累计分红金额之和确定股票仓位上限。
2、债券投资策略：本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根
据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合
不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期
策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略，
实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的
预测，对债券组合进行动态调整。
3、股票投资策略：本基金将采用自下而上的分析方法，以企业基本面研
究为核心，并结合股票价值评估，精选具有较强竞争优势且估值合理的
股票构建投资组合。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1%
风险收益特征
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高
于债券型基金和货币市场基金 ，属于中等风险收益水平的基金产品。
本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 胡迪 田青
联系电话 021-38794888 010-67595096
信息披露
负责人
电子邮箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
富城路99号震旦国际大楼20楼
北京市西城区金融大街25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
富城路99号震旦国际大楼20楼
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 穆矢 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时
报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区富城路 99
号震旦国际大楼 20楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日）
3.1.1期间数据和指标
上投摩根天颐年丰混合
A
上投摩根天颐年丰混合 C
本期已实现收益 -291,590.95 -
本期利润 13,733,791.85 -
加权平均基金份额本期利润 0.0231 -上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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本期加权平均净值利润率 2.31% -
本期基金份额净值增长率 2.41% -
报告期末(2017 年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标
上投摩根天颐年丰混合 A 上投摩根天颐年丰混合 C
期末可供分配利润 9,605,206.88 -
期末可供分配基金份额利润 0.0177 -
期末基金资产净值 552,597,964.43 -
期末基金份额净值 1.018 -
报告期末(2017 年 6月 30日)
3.1.3累计期末指标 上投摩根天颐年丰混合
A
上投摩根天颐年丰混合 C
基金份额累计净值增长率 32.76% -
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上投摩根天颐年丰混合 A：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.09% 0.09% 0.21% 0.01% 0.88% 0.08%
过去三个月 1.80% 0.09% 0.63% 0.01% 1.17% 0.08%
过去六个月 2.41% 0.08% 1.26% 0.01% 1.15% 0.07%
过去一年 2.92% 0.09% 2.53% 0.01% 0.39% 0.08%
过去三年 27.77% 0.26% 9.65% 0.01% 18.12% 0.25%
自基金合同生
效起至今
32.76% 0.24% 13.51% 0.01% 19.25% 0.23%
2、上投摩根天颐年丰混合 C：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 - - - - - -
过去三个月 - - - - - -
过去六个月 - - - - - -上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
- - - - - -
注：本基金的业绩比较基准为: 一年期银行定期存款利率（税后）+1%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年 7月 18日至 2017年 6月 30日）
1．上投摩根天颐年丰混合 A：
注：本基金建仓期自 2013年 7月 18日至 2014年 1月 17日,建仓期结束时资产配置比例符合
本基金基金合同规定。
本基金合同生效日为 2013年 7月 18日，图示时间段为 2013年 7月 18日至 2017年 6月 30日。
2．上投摩根天颐年丰混合 C：
注：截止本报告期末，本基金本类份额尚未生效。上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004年 5月 12日正式成立。
公司由上海国际信托投资有限公司（2007年 10月 8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根
资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5亿元人民币，注册地上海。截至 2017年 6
月底，公司管理的基金共有五十七只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根
轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选 30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型
证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资
基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、
上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需
求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、
上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场
基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根
安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配
置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票
型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券
投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基
金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资
基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、
上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回
报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型
证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
聂曙光
本基金基金经
理
2015-04-
22
- 8年
聂曙光先生自 2004年 8月至
2006年 3月在南京银行任债券分
析师；2006年 3月至 2009年 9
月在兴业银行任债券投资经理；
2009年 9月至 2014年 5月在中
欧基金管理有限公司先后担任研
究员、基金经理助理、基金经理、
固定收益部总监、固定收益事业
部临时负责人等职务，自 2014
年 5月起加入上投摩根基金管理
有限公司，自 2014年 8月起担任
上投摩根纯债债券型证券投资基
金基金经理，自 2014年 10月起
担任上投摩根红利回报混合型证
券投资基金基金经理，自 2014
年 11月起担任上投摩根纯债丰利
债券型证券投资基金基金经理，
自 2015年 1月起同时担任上投摩
根稳进回报混合型证券投资基金
基金经理，自 2015年 4月起同时
担任上投摩根天颐年丰混合型证
券投资基金基金经理，自 2016
年 6月起同时担任上投摩根优信
增利债券型证券投资基金基金经
理，自 2016年 8月起同时担任上
投摩根安鑫回报混合型证券投资
基金和上投摩根岁岁丰定期开放
债券型证券投资基金基金经理，
自 2017年 1月起同时担任上投摩
根安瑞回报混合型证券投资基金
基金经理，自 2017年 4月起同时
担任上投摩根安通回报混合型证
券投资基金基金经理。上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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郭毅
本基金基金经
理助理
2016-6-17
6年
上海财经大学企业管理硕士，
2008年7月至2010年2月在德
勤会计事务所担任审计员，2010
年3月至2014年9月先后在上海
钢联电子商务有限公司和兴业证
券股份有限公司担任行业研究员，
2014年10月加入上投摩根基金
管理有限公司，任研究员。
注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3. 自 2017年 8月 11日起，郭毅先生担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理，
不再担任本基金基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《上投摩根天颐年
丰混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员
会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公
平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，
本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和
交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交
量的 5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的5%的次数为两次，均发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度国内经济数据继续向好，出口、基建投资和房地产投资全面超出市场预期。与此同时，
全球经济亦出现企稳迹象，通胀预期有所上升。货币政策延续了边际收紧态势，央行公开市场操作
利率小幅上升，释放出稳健中性的政策信号。一季度债券收益率曲线呈现整体上行并变平趋势，短
端上行幅度更大。股票市场一季度表现较好，低估值价值型股票受到市场追捧。本基金在季度初反
弹高点减持了部分债券，并继续增加了低风险品种的投资力度， 二季度经济增长势头有所放缓，
通胀预期有所下降。二季度前期在降杠杆、控风险的政策基调下，银行间市场资金维持紧平衡，后
期监管层加强了监管协调，使得市场情绪有所缓和。债券收益率曲线在二季度前期普遍大幅上移，
六月后迎来一波反弹。本基金在二季度对债券市场持谨慎观点，在市场下跌过程中逐步建仓，以短
期债券为主要投资对象，维持了较低的组合久期。股票市场二季度仍以低估值价值型股票为热点。
本基金在股票操作上以大盘股为主，并积极参与新股申购。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为 2.41%，同期业绩比较基准收益率为 1.26%。
截止本报告期末，本基金 C 类份额尚未生效。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内经济基本面下行压力不大，降杠杆、控风险仍将是监管重点；美欧等发达经
济体货币政策正常化对债券市场的影响将进一步显现。如果债券市场波动较大，其中长期投资价值
将逐步显现，本基金将密切关注市场波动情况和政策走向，争取抓住可能出现的建仓机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金实际运作情况，本基金 A 类份额以 2017年 3月 31日为收益分配基准日，于 2017年
4月 18日实施收益分配，每 10份基金份额派发红利 0.030元，合计发放红利 1,775,207.22元，符
合法律法规的规定及《基金合同》的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》
、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配 1,775,207.22元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 14页共 47页
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金
报告截止日：2017年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
资产： - -
银行存款 6.4.7.1 9,044,277.26 63,441,587.30
结算备付金 4,882,004.85 739,024.40
存出保证金 21,822.52 21,325.60
交易性金融资产 6.4.7.2 491,471,462.81 543,126,342.41
其中：股票投资 67,558,723.31 64,273,313.89
基金投资 - -
债券投资 423,912,739.50 478,853,028.52
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 43,000,000.00 51,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 5,102,948.87 6,696,576.23
应收股利 - -
应收申购款 5,307.89 25,238.29
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 553,527,824.20 665,050,094.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 231,882.65 59,987,450.15
应付赎回款 52,036.18 76,186.97
应付管理人报酬 430,170.38 463,525.71
应付托管费 119,491.77 128,757.14
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 20,689.87 68,717.53
应交税费 - -上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 15页共 47页
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 75,588.92 190,221.18
负债合计 929,859.77 60,914,858.68
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 542,992,757.55 606,002,424.54
未分配利润 6.4.7.10 9,605,206.88 -1,867,188.99
所有者权益合计 552,597,964.43 604,135,235.55
负债和所有者权益总计 553,527,824.20 665,050,094.23
注：报告截止日 2017年 6月 30日，基金份额总额 542,992,757.55份，均为 A 类基金份额，基
金份额净值 1.018元。
6.2 利润表
会计主体：上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金
本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至
2016年 6月 30日
一、收入 17,386,051.66 13,093,228.27
1.利息收入 8,967,791.41 11,816,148.74
其中：存款利息收入 6.4.7.11 107,939.05 446,884.22
债券利息收入 7,941,711.71 7,362,731.22
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 918,140.65 4,006,533.30
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -5,687,441.34 6,564,835.85
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,514,357.42 8,918,279.98
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -7,799,088.66 -2,393,310.73
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 597,289.90 39,866.60
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 14,025,382.80 -6,639,346.87
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 80,318.79 1,351,590.55
减：二、费用 3,652,259.81 6,315,685.88
1．管理人报酬 2,663,387.04 4,725,588.70上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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2．托管费 739,829.62 1,312,663.57
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 148,276.10 79,496.57
5．利息支出 2,615.71 73,961.50
其中：卖出回购金融资产支出 2,615.71 73,961.50
6．其他费用 6.4.7.19 98,151.34 123,975.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
13,733,791.85 6,777,542.39
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
13,733,791.85 6,777,542.39
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金
本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
606,002,424.54 -1,867,188.99 604,135,235.55
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 13,733,791.85 13,733,791.85
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-63,009,666.99 -486,188.76 -63,495,855.75
其中：1.基金申购款 12,230,784.89 25,587.31 12,256,372.20
2.基金赎回款 -75,240,451.88 -511,776.07 -75,752,227.95
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -1,775,207.22 -1,775,207.22
五、期末所有者权益（基
金净值）
542,992,757.55 9,605,206.88 552,597,964.43
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,811,992,140.21 53,858,480.34 1,865,850,620.55
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- 6,777,542.39 6,777,542.39上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 17页共 47页
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-1,163,873,036.81 -3,655,487.16 -1,167,528,523.97
其中：1.基金申购款 73,582,199.94 10,001.88 73,592,201.82
2.基金赎回款 -1,237,455,236.75 -3,665,489.04 -1,241,120,725.79
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -52,983,232.00 -52,983,232.00
五、期末所有者权益（基
金净值）
648,119,103.40 3,997,303.57 652,116,406.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2013]321 号《关于核准上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金募集的批
复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根天
颐年丰混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集 439,211,938.71元，业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2013)第 403号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根天颐年
丰混合型证券投资基金基金合同》于 2013年 7月 18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 439,284,482.30份基金份额，其中认购资金利息折合 72,543.59份基金份额。本基金的基金管理
人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《关于上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同的公告》和
《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自 2016年 2月 15日起，本基
金根据申购费用、赎回费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者
申购时收取申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基
金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额两种收费模式并存，并分别计算基金份
额净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别，但各类别基金份额之间不得相互转换。上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国
债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资
券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的 0%-40%；债
券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于 60%，其中现金或到期日在一年期以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%；权证投资占基金资产净值的 0-3%。本基金的业绩比较基准为：一年
期银行定期存款利率(税后)+1%。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2017年 8月 25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的(以下
简称“中国基金业协会”)《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根天颐年丰混合型证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017
年 6月 30日的财务状况以及 2017上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
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6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》
、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 20页共 47页
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
活期存款 9,044,277.26
定期存款 -
其他存款 -
合计 9,044,277.26
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017年 6月 30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 60,692,978.11 67,558,723.31 6,865,745.20
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场 96,663,925.63 96,221,739.50 -442,186.13
银行间市场 327,601,604.03 327,691,000.00 89,395.97 债券
合计 424,265,529.66 423,912,739.50 -352,790.16
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 484,958,507.77 491,471,462.81 6,512,955.04
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
单位：人民币元
本期末
2017年 6月 30日 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
上海交市场 43,000,000.00 -
合计 43,000,000.00 -
6.4.7.5 应收利息上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 21页共 47页
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应收活期存款利息 4,250.81
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,196.90
应收债券利息 5,092,047.27
应收买入返售证券利息 4,444.09
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 9.80
合计 5,102,948.87
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 17,889.87
银行间市场应付交易费用 2,800.00
合计 20,689.87
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 213.28
预提费用 75,375.64
合计 75,588.92
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目(A类基金份额)
本期
2017年1月1日至2017年6月30日上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 22页共 47页
基金份额 账面金额
上年度末 606,002,424.54 606,002,424.54
本期申购 12,230,784.89 12,230,784.89
本期赎回（以“-”号填列） -75,240,451.88 -75,240,451.88
本期末 542,992,757.55 542,992,757.55
项目(C 类基金份额)
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金份额 账面金额
上年度末 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 - -
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目(A 类基金份额) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,282,760.66 -15,149,949.65 -1,867,188.99
本期利润 -291,590.95 14,025,382.80
13,733,791.85
本期基金份额交易产生的
变动数
-1,118,831.91 632,643.15 -486,188.76
其中：基金申购款 227,035.28 -201,447.97 25,587.31
基金赎回款 -1,345,867.19 834,091.12 -511,776.07
本期已分配利润 -1,775,207.22 - -1,775,207.22
本期末 10,097,130.58 -491,923.70 9,605,206.88
项目(C 类基金份额) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 - - -
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 23页共 47页
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入 79,677.03
定期存款利息收入 0.00
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 28,066.27
其他 195.75
合计 107,939.05
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
卖出股票成交总额 43,859,928.58
减：卖出股票成本总额 42,345,571.16
买卖股票差价收入 1,514,357.42
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
479,489,416.64
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
478,891,821.04
减：应收利息总额 8,396,684.26
买卖债券差价收入 -7,799,088.66
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 597,289.90
基金投资产生的股利收益 -
合计 597,289.90
6.4.7.16 公允价值变动收益上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 24页共 47页
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 14,025,382.80
——股票投资 7,558,421.86
——债券投资 6,466,960.94
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 14,025,382.80
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 80,041.74
转换费收入 277.05
合计 80,318.79
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金
的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 143,451.10
银行间市场交易费用 4,825.00
合计 148,276.10
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 30,744.66
信息披露费 44,630.98
银行费用 4,775.70上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 25页共 47页
债券帐户维护费 18,000.00
合计 98,151.34
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2017年 7月 13日宣告 2017年度第 2次分红，向截至 2017年 7月 17
日止在本基金注册登记人上投摩根基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10份基金份额
派发红利 0.10元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，本基金的基金管理人接外方股东摩根资产管理（英国）有限公司的通知，其控制
的公司 J.P. Morgan Investment Management Limited 已完成清算，因此该公司不再是我司及我司旗下
投资组合的关联方。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6
月30日上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 26页共 47页
当期发生的基金应支付的管理费 2,663,387.04 4,725,588.70
其中：支付销售机构的客户维护费 83,389.75 138,039.07
注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.9%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.9% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 739,829.62 1,312,663.57
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 9,044,277.26 79,677.03 7,167,004.95 255,009.59
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 27页共 47页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
上投摩根天颐年丰混合 A
单位：人民币元
除息日
序号
权益登记
日
场
内
场
外
每 10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配合
计
备注
1 2017-04-18 -
2017-
04-18
0.030 1,449,578.14 325,629.08 1,775,207.22 -
合计 0.030 1,449,578.14 325,629.08 1,775,207.22 -
上投摩根天颐年丰混合 C
无。
6.4.12 期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60330
5
旭升
股份
2017-
06-30
2017-
07-10
网下
中签
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-
06-27
2017-
07-05
网下
中签
9.63 9.63 999.00
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-
06-23
2017-
07-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 28页共 47页
60393
3
睿能
科技
2017-
06-28
2017-
07-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司
证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30010
4
乐视网
2017-
04-17
重大事
项
30.68 - - 10,000.00 463,815.38 306,800.00 -
60005
0
中国联
通
2017-
04-05
重大事
项
6.85
2017-
08-21
8.22 132,000.00 707,491.84 904,200.00 -
60010
0
同方股
份
2017-
04-21
重大事
项
14.12 - - 27,400.00 368,760.00 386,888.00 -
60108
8
中国神
华
2017-
06-05
重大事
项
22.29 - - 30,481.00 517,881.12 679,421.49 -
60198
9
中国重
工
2017-
05-31
重大事
项
6.21 - - 142,600.00 997,478.00 885,546.00 -
注：本基金截至 2017年 06月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 29页共 47页
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目
标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现
“预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制
作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，
并提出内控建议。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管
理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在
交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建
设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 30页共 47页
有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行
交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年末
2016年12月31日
A-1 60,187,000.00 69,808,000.00
A-1 以下 - -
未评级 288,744,553.20 194,740,286.80
合计 348,931,553.20 264,548,286.80
注：未评级的债券为政策性金融债和主体评级为 AAA 的超短融。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年末
2016年12月31日
AAA 26,515,308.50 50,673,999.30
AAA 以下 47,477,177.80 109,106,342.42
未评级 988,700.00 54,524,400.00
合计 74,981,186.30 214,304,741.72
注：未评级的债券为国债与政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 31页共 47页
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交
易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过
基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年 6月 30
日
3个月以内 3个月至 1年 1至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,044,277.26 - - - - 9,044,277.26
结算备付金 4,882,004.85 - - - - 4,882,004.85
存出保证金 21,822.52 - - - - 21,822.52
交易性金融资产 213,809,728.50 158,244,210.00 45,160,430.20 6,698,370.80 67,558,723.31 491,471,462.81
买入返售金融资
产
43,000,000.00 - - - - 43,000,000.00
应收利息 5,102,948.87 - - - - 5,102,948.87
应收申购款 5,307.89 - - - - 5,307.89
资产总计 275,866,089.89 158,244,210.00 45,160,430.20 6,698,370.80 67,558,723.31 553,527,824.20
负债上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 32页共 47页
应付证券清算款 - - - - 231,882.65 231,882.65
应付赎回款 - - - - 52,036.18 52,036.18
应付管理人报酬 - - - - 430,170.38 430,170.38
应付托管费 - - - - 119,491.77 119,491.77
应付交易费用 - - - - 20,689.87 20,689.87
其他负债 - - - - 75,588.92 75,588.92
负债总计 - - - - 929,859.77 929,859.77
利率敏感度缺口 275,866,089.89 158,244,210.00 45,160,430.20 6,698,370.80 66,628,863.54 552,597,964.43
上年度末
2016年 12月 31
日
3个月以内 3个月至 1年 1至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 63,441,587.30 - - - - 63,441,587.30
结算备付金 739,024.40 - - - - 739,024.40
存出保证金 21,325.60 - - - - 21,325.60
交易性金融资产 54,031,968.00 224,765,426.10 138,728,204.72 61,327,429.70 64,273,313.89 543,126,342.41
买入返售金融资
产
51,000,000.00 - - - - 51,000,000.00
应收利息 - - - - 6,696,576.23 6,696,576.23
应收申购款 - - - - 25,238.29 25,238.29
资产总计 169,233,905.30 224,765,426.10 138,728,204.72 61,327,429.70 70,995,128.41 665,050,094.23
负债
应付证券清算款 - - - - 59,987,450.15 59,987,450.15
应付赎回款 - - - - 76,186.97 76,186.97
应付管理人报酬 - - - - 463,525.71 463,525.71
应付托管费 - - - - 128,757.14 128,757.14
应付交易费用 - - - - 68,717.53 68,717.53
其他负债 - - - - 190,221.18 190,221.18
负债总计 - - - - 60,914,858.68 60,914,858.68
利率敏感度缺口 169,233,905.30 224,765,426.10 138,728,204.72 61,327,429.70 10,080,269.73 604,135,235.55
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 33页共 47页
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
1.市场利率下降 25个基
点
增加约 67 增加约 236
2.市场利率上升 25个基
点
减少约 66 减少约 233
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票等权益类资产占基金
资产的 0%-40%；债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于 60%，其中现金或到期日在
一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证投资占基金资产净值的 0-3%。。此外，本
基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风
险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 34页共 47页
2017年 6月 30日 2016年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
67,558,723.3
1
12.23 64,273,313.89 10.64
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
67,558,723.3
1
12.23 64,273,313.89 10.64
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2017年 6月 30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
12.23%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收
益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信
托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发
生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年 5月 1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017年 1月 6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》及 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 35页共 47页
果无影响。
(2) 除增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 67,558,723.31 12.21
其中：股票 67,558,723.31 12.21
2 固定收益投资 423,912,739.50 76.58
其中：债券 423,912,739.50 76.58
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 43,000,000.00 7.77
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 13,926,282.11 2.52
7 其他各项资产 5,130,079.28 0.93
8 合计 553,527,824.20 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
2,584,285.49 0.47
C 制造业 11,614,330.09 2.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
563,882.00 0.10上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 36页共 47页
E 建筑业 4,515,353.24 0.82
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
1,244,259.00 0.23
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,477,016.00 0.27
J 金融业
43,726,424.49 7.91
K 房地产业
1,833,173.00 0.33
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 67,558,723.31 12.23
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601318 中国平安 167,200 8,294,792.00 1.50
2 601166 兴业银行 249,600 4,208,256.00 0.76
3 600036 招商银行 159,300 3,808,863.00 0.69
4 600519 贵州茅台 7,790 3,675,711.50 0.67
5 600016 民生银行 443,800 3,648,036.00 0.66
6 601328 交通银行 546,400 3,365,824.00 0.61
7 601668 中国建筑 232,100 2,246,728.00 0.41
8 601288 农业银行 588,900 2,072,928.00 0.38
9 600030 中信证券 121,200 2,062,824.00 0.37
10 600887 伊利股份 93,200 2,012,188.00 0.36
11 600837 海通证券 125,300 1,860,705.00 0.34
12 601398 工商银行 332,800 1,747,200.00 0.32
13 601169 北京银行 187,700 1,721,209.00 0.31
14 601601 中国太保 48,700 1,649,469.00 0.30
15 600104 上汽集团 50,900 1,580,445.00 0.29
16 601211 国泰君安 70,300 1,441,853.00 0.26上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 37页共 47页
17 601766 中国中车 141,900 1,436,028.00 0.26
18 601988 中国银行 324,100 1,199,170.00 0.22
19 600048 保利地产 109,300 1,089,721.00 0.20
20 601390 中国中铁 115,700 1,003,119.00 0.18
21 600518 康美药业 45,900 997,866.00 0.18
22 601818 光大银行 245,300 993,465.00 0.18
23 600028 中国石化 165,200 979,636.00 0.18
24 600050 中国联通 132,000 904,200.00 0.16
25 601688 华泰证券 50,300 900,370.00 0.16
26 601989 中国重工 142,600 885,546.00 0.16
27 601186 中国铁建 70,800 851,724.00 0.15
28 601006 大秦铁路 92,100 772,719.00 0.14
29 601628 中国人寿 25,800 696,084.00 0.13
30 601088 中国神华 30,481 679,421.49 0.12
31 600958 东方证券 48,100 669,071.00 0.12
32 601336 新华保险 12,900 663,060.00 0.12
33 601901 方正证券 63,500 630,555.00 0.11
34 600999 招商证券 35,300 607,866.00 0.11
35 601857 中国石油 76,300 586,747.00 0.11
36 601985 中国核电 72,200 563,882.00 0.10
37 600029 南方航空 54,200 471,540.00 0.09
38 600340 华夏幸福 13,500 453,330.00 0.08
39 601788 光大证券 30,100 449,393.00 0.08
40 600100 同方股份 27,400 386,888.00 0.07
41 600111 北方稀土 33,600 380,688.00 0.07
42 601800 中国交建 23,600 375,004.00 0.07
43 600547 山东黄金 11,700 338,481.00 0.06
44 300104 乐视网 10,000 306,800.00 0.06
45 601198 东兴证券 17,000 293,080.00 0.05
46 600606 绿地控股 37,100 290,122.00 0.05
47 300315 掌趣科技 32,600 266,016.00 0.05
48 601229 上海银行 10,100 257,954.00 0.05
49 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03
50 600919 江苏银行 19,400 180,226.00 0.03
51 601881 中国银河 9,800 116,228.00 0.02
52 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
53 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
54 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01
55 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
56 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
57 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
58 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
59 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
60 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 38页共 47页
61 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
62 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
63 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 3,543,744.00 0.59
2 601166 兴业银行 2,663,300.39 0.44
3 600016 民生银行 2,505,469.09 0.41
4 601328 交通银行 2,022,228.00 0.33
5 600519 贵州茅台 1,625,070.10 0.27
6 600036 招商银行 1,582,822.00 0.26
7 600837 海通证券 1,183,815.00 0.20
8 601668 中国建筑 1,107,921.00 0.18
9 601169 北京银行 1,084,029.00 0.18
10 600030 中信证券 1,018,584.00 0.17
11 601288 农业银行 974,228.00 0.16
12 600887 伊利股份 873,450.00 0.14
13 601601 中国太保 804,745.00 0.13
14 601398 工商银行 768,288.00 0.13
15 601766 中国中车 715,312.00 0.12
16 600104 上汽集团 649,533.00 0.11
17 600999 招商证券 588,098.00 0.10
18 601377 兴业证券 559,602.00 0.09
19 601211 国泰君安 533,381.45 0.09
20 601088 中国神华 517,881.12 0.09
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000333 美的集团 1,112,300.00 0.18
2 000002 万科 A 1,028,586.36 0.17
3 000651 格力电器 865,418.00 0.14上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 39页共 47页
4 000001 平安银行 757,256.00 0.13
5 000725 京东方 A 706,278.00 0.12
6 000686 东北证券 647,474.40 0.11
7 000776 广发证券 626,267.00 0.10
8 000166 申万宏源 607,308.00 0.10
9 600900 长江电力 565,096.00 0.09
10 000858 五粮液 559,935.00 0.09
11 600221 海航控股 542,156.00 0.09
12 600276 恒瑞医药 537,993.00 0.09
13 000027 深圳能源 537,118.00 0.09
14 601377 兴业证券 530,723.32 0.09
15 002304 洋河股份 510,734.00 0.08
16 000157 中联重科 501,698.04 0.08
17 000423 东阿阿胶 495,140.00 0.08
18 000783 长江证券 493,447.00 0.08
19 600015 华夏银行 492,313.76 0.08
20 002024 苏宁云商 484,920.00 0.08
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 38,072,558.72
卖出股票的收入（成交）总额 43,859,928.58
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 40,821,700.00 7.39
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 46,922,762.40 8.49上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 40页共 47页
5 企业短期融资券 210,437,000.00 38.08
6 中期票据 19,397,000.00 3.51
7 可转债（可交换债） 8,477,277.10 1.53
8 同业存单 97,857,000.00 17.71
9 其他 - -
10 合计 423,912,739.50 76.71
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 111719039
17恒丰银
行 CD039
500,000 48,925,000.00 8.85
2 111717067
17光大银
行 CD067
300,000 29,340,000.00 5.31
3 041653050
16外高桥
CP001
200,000 20,064,000.00 3.63
4 011751047
17珠海华
发 SCP003
200,000 20,052,000.00 3.63
5 011769013
17重汽
SCP002
200,000 20,052,000.00 3.63
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 41页共 47页
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
5.11.1本基金投资的中信证券股份有限公司（以下称“中信证券” ，股票代码 600030）于 2017年 5
月 25日公告称，中信证券收到中国证监会《行政处罚事先告知书》 （处罚字[2017]57号） ，主要内
容如下：
中信证券违反了《证券公司融资融券业务管理办法》 （证监会公告[2011]31号）第十一条“对未按
照要求提供有关情况、在本公司及与本公司具有控制关系的其他证券公司从事证券交易的时间连续
计算不足半年,证券公司不得向其融资、融券”的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四
条第（七）项“未按照规定与客户签订业务合同”所述行为。
依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，中国证监会拟决定：
一、责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币 61,655,849.78元，并处人民币
308,279,248.90元罚款；
二、对相关责任人给予警告，并分别处以人民币 10万元罚款。
对上述股票投资决策程序的说明：本基金管理人在投资中信证券前严格执行了内部研究推荐、投资
计划审批等相关投资决策流程。上述股票根据股票池审批流程进入本基金备选库，由研究员跟踪并
分析。上述事件发生后，本基金管理人对上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述事项对上市
公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对上
述上市公司的投资判断。
除上述股票外，本基金投资的其余前九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 21,822.52上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 42页共 47页
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,102,948.87
5 应收申购款 5,307.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,130,079.28
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 132004 15国盛 EB 936,200.00 0.17
2 120001 16以岭 EB 804,553.20 0.15
3 128010 顺昌转债 584,578.50 0.11
4 123001 蓝标转债 488,414.60 0.09
5 132005 15国资 EB 330,900.00 0.06
6 110033 国贸转债 236,840.00 0.04
7 132003 15清控 EB 205,520.00 0.04
8 128013 洪涛转债 177,275.00 0.03
9 110032 三一转债 118,800.00 0.02
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 43页共 47页
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
上投摩根天颐年
丰混合 A
2,645 205,290.27 498,488,184.85 91.80% 44,504,572.70 8.20%
合计 2,645 205,290.27 498,488,184.85 91.80% 44,504,572.70 8.20%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
上投摩根天颐年丰混合
A
637.27 0.0001%
- - -
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计 637.27 0.0001%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
上投摩根天颐年丰混合
A
0
- 0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计 0
上投摩根天颐年丰混合
A
0
- 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 上投摩根天颐年丰混合 A -
基金合同生效日（2013年 7月 18
日）基金份额总额
439,284,482.30 -
本报告期期初基金份额总额 606,002,424.54 -
本报告期基金总申购份额 12,230,784.89 -
减：本报告期基金总赎回份额 75,240,451.88 -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 542,992,757.55 -上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 44页共 47页
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
无。
基金托管人：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
国金证券 1 31,969,666.69 39.98% 29,954.67 32.42% -
平安证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 1 47,996,412.92 60.02% 62,436.75 67.58% -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准：
1）资本金雄厚,信誉良好。
2）财务状况良好,经营行为规范。上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 45页共 47页
3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序：
1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商
进行评估，确定选用交易单元的券商。
2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
4. 本报告期本基金新增席位 2个，无注销席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国金证券 968,860.05 1.07% - - - -
平安证券 1,748,596.07 1.92%
28,000,00
0.00
0.51% - -
中信证券
88,192,210.3
4
97.01%
5,515,500,
000.00
99.49% - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1.
上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根
天颐年丰混合型证券投资基金 2017年分红
规则设定的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》 、 《证
券时报》和《中国证
券报》
2017年 1月 10日
2.
关于恢复上投摩根天颐年丰混合型证券投
资基金大额申购、转换转入及定期定额投
资业务金额的公告
同上 2017年 4月 14日
3.
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金分
红公告
同上 2017年 4月 14日
4.
关于降低上投摩根基金管理有限公司旗下
部分人民币份额基金最低交易限额的公告
同上 2017年 6月 7日上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 46页共 47页
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者类
别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
1
20170101~20170
630
446,870
,903.67
0.00
50,000,
000.00
396,870,903.
67
73.02%
产品特有风险
本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资
者发生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过
高导致投资者的利益受到损害的风险。
注：红利再投资计入申购份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金设立的文件；
2、《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金合同》；
3、《上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金托管协议》；
4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 47页共 47页
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有限公司
二〇一七年八月二十八日
