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上投分红:2017年半年度报告查看PDF公告

上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告
上投摩根分红添利债券型证券投资基金
2017年半年度报告
2017年 6月 30日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十八日上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 2页共 43页
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 8月 25日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 3页共 43页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ........................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2 2


基金简介 ....................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5 2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6 3


主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7 4


管理人报告 ................................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................13 5


托管人报告 ..............................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................14 6


半年度财务会计报告(未经审计) ......................................................................................................14 6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................14 6.2 利润表 .............................................................................................................................................15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................16 6.4 报表附注 .........................................................................................................................................17 7


投资组合报告 ..........................................................................................................................................35 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................35 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ..........................................................................................35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................36 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................37 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................37 7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................37 8


基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................38上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 4页共 43页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................39 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................39 9


开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................39 10


重大事件揭示 ........................................................................................................................................39 10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................40 10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................40 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ...............................................................................................40 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................40 10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................41 11


影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................41 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 .............................................41 11.2影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................42 12


备查文件目录 ........................................................................................................................................42 12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................42 12.2 存放地点 .......................................................................................................................................42 12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................42上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 5页共 43页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 基金简称 上投摩根分红添利债券 基金主代码 370021 交易代码 370021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 6月 25日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 79,029,101.52份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 上投摩根分红添利债券 A 类 上投摩根分红添利债券 B 类 下属分级基金的交易代码 370021 370022 报告期末下属分级基金的份额总额 72,245,095.12份 6,784,006.40份 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理, 力争为投资者创造稳定的当期收益和长期回报。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定组合久期,结合自下而上的个券选择方 法构建债券投资组合。通过对固定收益资产的投资,获取稳定的投资收 益;在此基础上,适当参与新股发行申购及增发新股申购,在严格控制 基金资产运作风险的基础上,实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 中证综合债券指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险 和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金 风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡迪 王永民 联系电话 021-38794888 010-66594896 信息披露 负责人 电子邮箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-889-4888 95566 传真 021-20628400 010-66594942上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 6页共 43页 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 富城路99号震旦国际大楼20楼 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 富城路99号震旦国际大楼20楼 北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 穆矢 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20楼 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日) 3.1.1期间数据和指标 上投摩根分红添利债券 A 类 上投摩根分红添利债券 B 类 本期已实现收益 -120,147.16 -30,664.58 本期利润 400,753.91 18,043.90 加权平均基金份额本期利润 0.0038 0.0023 本期加权平均净值利润率 0.36% 0.22% 本期基金份额净值增长率 0.47% 0.28% 报告期末(2017 年 6月 30日) 3.1.2期末数据和指标 上投摩根分红添利债券 A 类 上投摩根分红添利债券 B 类 期末可供分配利润 106,809.57 -7,415.19 期末可供分配基金份额利润 0.0015 -0.0011 期末基金资产净值 75,910,142.29 7,109,045.05 期末基金份额净值 1.051 1.048 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017 年 6月 30日)上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 7页共 43页 上投摩根分红添利债券 A 类 上投摩根分红添利债券 B 类 基金份额累计净值增长率 38.07% 35.18% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配 利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上投摩根分红添利债券 A 类 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.77% 0.07% 1.06% 0.05% -0.29% 0.02% 过去三个月 0.67% 0.07% 0.26% 0.06% 0.41% 0.01% 过去六个月 0.47% 0.07% 0.12% 0.06% 0.35% 0.01% 过去一年 0.72% 0.09% 0.65% 0.08% 0.07% 0.01% 过去三年 26.67% 0.28% 14.25% 0.11% 12.42% 0.17% 自基金合同生 效起至今 38.07% 0.23% 22.33% 0.09% 15.74% 0.14% 上投摩根分红添利债券 B 类 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.77% 0.07% 1.06% 0.05% -0.29% 0.02% 过去三个月 0.57% 0.07% 0.26% 0.06% 0.31% 0.01% 过去六个月 0.28% 0.07% 0.12% 0.06% 0.16% 0.01% 过去一年 0.25% 0.09% 0.65% 0.08% -0.40% 0.01% 过去三年 25.35% 0.28% 14.25% 0.11% 11.10% 0.17% 自基金合同生 效起至今 35.18% 0.23% 22.33% 0.09% 12.85% 0.14% 注:本基金的业绩比较基准于 2015年 10月 10由原“中信标普全债指数”变更为:“中证综合债 券指数收益率”。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 8页共 43页 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年 6月 25日至 2017年 6月 30日) 上投摩根分红添利债券 A 类 注:本基金合同生效日为 2012年 6月 25日,图示时间段为 2012年 6月 25日至 2017年 6月 30日。本基金建仓期自 2012年 6月 25日至 2012年 12月 24日。建仓期结束时资产配置比例符合 本基金基金合同规定。 本基金自 2015年 10月 10日起,将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合 债券指数收益率”。 上投摩根分红添利债券 B 类上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 9页共 43页 注:本基金合同生效日为 2012年 6月 25日,图示时间段为 2012年 6月 25日至 2017年 6月 30日。本基金建仓期自 2012年 6月 25日至 2012年 12月 24日。建仓期结束时资产配置比例符合 本基金基金合同规定。 本基金自 2015年 10月 10日起,将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合 债券指数收益率”。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于 2004年 5月 12日正式成立。 公司由上海国际信托投资有限公司(2007年 10月 8日更名为“上海国际信托有限公司” )与摩根 资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为 2.5亿元人民币,注册地上海。截至 2017年 6 月底,公司管理的基金共有五十七只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、 上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资 基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根 亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证 券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 10页共 43页 根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力 混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券 投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根 轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选 30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型 证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资 基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、 上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需 求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场 基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基 金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资 基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上 投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回 报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型 证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 唐瑭 本基金基金经 理 2016-06- 03 - 9年 英国爱丁堡大学硕士,2008年 2 月至 2010年 4月任 JPMorgan(EMEA)分析师,2011 年 3月加入上投摩根基金管理有 限公司,先后担任研究员及基金 经理助理,自 2015年 5月起担任 上投摩根岁岁盈定期开放债券型 证券投资基金基金经理,自 2015上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 11页共 43页 年 12月起同时担任上投摩根强化 回报债券型证券投资基金和上投 摩根轮动添利债券型证券投资基 金基金经理,自 2016年 5月起同 时担任上投摩根双债增利债券型 证券投资基金基金经理,自 2016 年 6月起同时担任上投摩根分红 添利债券型证券投资基金及上投 摩根纯债添利债券型证券投资基 金基金经理,自 2016年 8月起同 时担任上投摩根岁岁丰定期开放 债券型证券投资基金基金经理, 自 2017年 1月起同时担任上投摩 根安丰回报混合型证券投资基金 基金经理及上投摩根安泽回报混 合型证券投资基金基金经理。 注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.赵峰先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持 有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根分红添 利债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员 会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律 法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市 场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同 投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公 平对待。 对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时, 按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公 司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 12页共 43页 本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和 交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,未发现存在异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交 量的5%的情形:报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的5%的次数为两次,均发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,债券市场先抑后扬。货币政策保持稳健中性,防风险、控杠杆成为监管总基调。经济 在补库存周期的影响下,表现出了强度和韧性。1-5 月份,在央行先后调高 MLF 和公开市场利率, 监管政策执行细化和深化的大背景下,债市收益率持续上行。6月,随着监管的落实,银行杠杆水 平得到控制,降杠杆有了初步的成效。央行对银行间资金水平的呵护大幅降低了市场对于半年末资 金紧张的担心。美联储加息之后,央行保持了独立的宏观调控节奏,也缓和了市场担忧情绪。与此 同时,经济数据涨势有趋缓的迹象,PPI 也快速回落。6月开始,债市迎来了一波上涨的行情。本 基金在上半年整体保持较为谨慎的操作,使得基金在债市下跌过程中有较好的防御,并在二季度中 期逐步提高久期和仓位,增加了基金在债市上涨时的弹性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 类份额净值增长率为 0.47%,本基金 B 类基金份额净值增长率为 0.28%,同 期业绩比较基准收益率为 0.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,经济增长动能一般,监管层加强监管协调,债市有望进入配置阶段。尽管经济韧 性仍在,但收益率很难大幅上行并长期保持高位。基于以上分析,基金将根据负债的稳定性,在保 持流动性的基础上,提高仓位和久期,力争基金稳步增值。上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 13页共 43页 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定, 制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估 值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成 员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益 冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金实际运作情况,本基金以 2016年 12月 31日为收益分配基准日,于 2017年 1月 17 日实施收益分配,A 类份额每 10份基金份额派发红利 0.110元,B 类份额每 10份基金份额派发红 利 0.110元,合计发放红利 1,578,573.64元;本基金以 2017年 3月 31日为收益分配基准日,于 2017年 4月 18日实施收益分配,A 类份额每 10份基金份额派发红利 0.070元,B 类份额每 10份 基金份额派发红利 0.060元,合计发放红利 668,774.81元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对上投摩根分红添利债券型证券 投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 14页共 43页 有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配 2,247,318.45元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:上投摩根分红添利债券型证券投资基金 报告截止日:2017年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 资产: - - 银行存款 6.4.7.1 113,661.56 2,266,789.87 结算备付金 815,588.64 1,709,723.66 存出保证金 37,133.35 7,127.55 交易性金融资产 6.4.7.2 69,744,912.64 174,757,491.70 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 69,744,912.64 174,757,491.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 10,400,000.00 10,000,000.00 应收证券清算款 730,723.29 - 应收利息 6.4.7.5 1,537,260.63 4,224,962.02 应收股利 - - 应收申购款 119.92 51,364.65 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 83,379,400.03 193,017,459.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 负债: - - 短期借款 - -上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 15页共 43页 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 33,000,000.00 应付证券清算款 - 2,122,236.92 应付赎回款 36,807.83 182,543.95 应付管理人报酬 48,694.95 98,066.88 应付托管费 13,912.85 28,019.12 应付销售服务费 2,409.68 3,132.13 应付交易费用 6.4.7.7 24,694.65 51,110.98 应交税费 188,747.60 188,747.60 应付利息 - 849.07 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 44,945.13 110,077.63 负债合计 360,212.69 35,784,784.28 所有者权益: - - 实收基金 6.4.7.9 79,029,101.52 147,853,867.63 未分配利润 6.4.7.10 3,990,085.82 9,378,807.54 所有者权益合计 83,019,187.34 157,232,675.17 负债和所有者权益总计 83,379,400.03 193,017,459.45 注:报告截止日 2017年 6月 30日,基金份额总额 79,029,101.52份,其中 A 类份额 72,245,095.12份,B 类份额 6,784,006.40 份。A 类份额净值 1.051元,B 类份额净值 1.048元。 6.2 利润表 会计主体:上投摩根分红添利债券型证券投资基金 本报告期:2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 一、收入 1,165,219.36 2,486,825.49 1.利息收入 3,098,778.93 6,720,721.42 其中:存款利息收入 6.4.7.11 20,330.59 40,688.59 债券利息收入 2,987,548.77 6,677,534.22 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 90,899.57 2,498.61 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -2,509,343.72 -1,709,434.50 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -137,867.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -2,509,343.72 -1,571,207.17上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 16页共 43页 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - -360.00 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 569,609.55 -2,548,210.80 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 6,174.60 23,749.37 减:二、费用 746,421.55 1,689,191.94 1.管理人报酬 419,637.39 874,798.96 2.托管费 119,896.39 249,942.58 3.销售服务费 16,248.60 22,858.68 4.交易费用 6.4.7.18 54,933.77 50,620.61 5.利息支出 66,713.42 410,279.74 其中:卖出回购金融资产支出 66,713.42 410,279.74 6.其他费用 6.4.7.19 68,991.98 80,691.37 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 418,797.81 797,633.55 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 418,797.81 797,633.55 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:上投摩根分红添利债券型证券投资基金 本报告期:2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 147,853,867.63 9,378,807.54 157,232,675.17 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 418,797.81 418,797.81 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -68,824,766.11 -3,560,201.08 -72,384,967.19 其中:1.基金申购款 4,498,651.70 231,413.41 4,730,065.11 2.基金赎回款 -73,323,417.81 -3,791,614.49 -77,115,032.30 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” - -2,247,318.45 -2,247,318.45上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 17页共 43页 号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 79,029,101.52 3,990,085.82 83,019,187.34 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 240,637,131.36 29,435,442.22 270,072,573.58 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 797,633.55 797,633.55 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -33,525,903.94 -2,617,627.08 -36,143,531.02 其中:1.基金申购款 30,811,160.58 2,937,417.70 33,748,578.28 2.基金赎回款 -64,337,064.52 -5,555,044.78 -69,892,109.30 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -9,846,068.94 -9,846,068.94 五、期末所有者权益(基 金净值) 207,111,227.42 17,769,379.75 224,880,607.17 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:章硕麟,主管会计工作负责人:胡志强,会计机构负责人:张璐 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上投摩根分红添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2012]第 441号《关于核准上投摩根分红添利债券型证券投资基金募集的 批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根 分红添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,235,699,845.49元,业经普华永道中天会计师事务所有 限公司普华永道中天验字(2012)第 230号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根分 红添利债券型证券投资基金基金合同》于 2012年 6月 25日正式生效,基金合同生效日的基金份额 总额为 2,236,266,287.91份,其中认购资金利息折合 566,442.42份基金份额。本基金的基金管理人 为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 18页共 43页 根据《上投摩根分红添利债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购、申购费用收取 方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的,称为 A 类基金份额;不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 B 类基 金份额。本基金 A 类、B 类两种种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在 外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类 别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金 融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、资产支持证券、债 券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也 可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接 从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场新股申购或股票增发,并可持 有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而 产生的权证。本基金的投资组合比例为:固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,股票、 权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券。本基金自 2015年 10月 10日起,将基金业绩比较基准由“中信标普全债 指数”变更为“中证综合债券指数”。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2017年 8月 25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根分红添利债券型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制。上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 19页共 43页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6月 30日的财务状况以及 2017上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政 策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增 值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016年 5月 1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 20页共 43页 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁 后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 活期存款 113,661.56 定期存款 - 其他存款 - 合计 113,661.56 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2017年 6月 30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 交易所市场 70,964,089.26 69,744,912.64 -1,219,176.62 银行间市场 - - - 债券 合计 70,964,089.26 69,744,912.64 -1,219,176.62 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 70,964,089.26 69,744,912.64 -1,219,176.62上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 21页共 43页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 2017年 6月 30日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所买入返售证券 10,400,000.00 - 合计 10,400,000.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 610.18 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 367.00 应收债券利息 1,539,777.90 应收买入返售证券利息 -3,511.15 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 16.70 合计 1,537,260.63 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 22页共 43页 交易所市场应付交易费用 24,519.65 银行间市场应付交易费用 175.00 合计 24,694.65 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 315.96 预提费用 44,629.17 合计 44,945.13 6.4.7.9 实收基金 上投摩根分红添利债券 A 类 金额单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 基金份额 账面金额 上年度末 139,386,424.77 139,386,424.77 本期申购 4,243,328.51 4,243,328.51 本期赎回(以“-”号填列) -71,384,658.16 -71,384,658.16 本期末 72,245,095.12 72,245,095.12 上投摩根分红添利债券 B 类 金额单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 基金份额 账面金额 上年度末 8,467,442.86 8,467,442.86 本期申购 255,323.19 255,323.19 本期赎回(以“-”号填列) -1,938,759.65 -1,938,759.65 本期末 6,784,006.40 6,784,006.40 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 23页共 43页 6.4.7.10 未分配利润 上投摩根分红添利债券 A 类 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,978,000.47 5,876,206.59 8,854,207.06 本期利润 -120,147.16 520,901.07 400,753.91 本期基金份额交易产生的 变动数 -642,014.66 -2,838,870.06 -3,480,884.72 其中:基金申购款 33,333.28 184,552.65 217,885.93 基金赎回款 -675,347.94 -3,023,422.71 -3,698,770.65 本期已分配利润 -2,109,029.08 - -2,109,029.08 本期末 106,809.57 3,558,237.60 3,665,047.17 上投摩根分红添利债券 B 类 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 169,528.95 355,071.53 524,600.48 本期利润 -30,664.58 48,708.48 18,043.90 本期基金份额交易产生的 变动数 -7,990.19 -71,326.17 -79,316.36 其中:基金申购款 2,290.43 11,237.05 13,527.48 基金赎回款 -10,280.62 -82,563.22 -92,843.84 本期已分配利润 -138,289.37 - -138,289.37 本期末 -7,415.19 332,453.84 325,038.65 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 10,709.74 定期存款利息收入 0.00 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,394.72 其他 226.13 合计 20,330.59 6.4.7.12债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成交总额 226,532,999.55上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 24页共 43页 减:卖出债券(债转股及债券到期兑 付)成本总额 225,374,259.84 减:应收利息总额 3,668,083.43 买卖债券差价收入 -2,509,343.72 6.4.7.13 衍生工具收益 无。 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 569,609.55 ——股票投资 - ——债券投资 569,609.55 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 569,609.55 6.4.7.15 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 4,981.55 转换费收入 1,193.05 合计 6,174.60 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的 25%归入转出基金 的基金资产。 6.4.7.16 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 53,533.77上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 25页共 43页 银行间市场交易费用 1,400.00 合计 54,933.77 6.4.7.17 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 14,876.39 银行费用 6,362.81 债券帐户维护费 18,000.00 合计 68,991.98 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,本基金的基金管理人接外方股东摩根资产管理(英国)有限公司的通知,其控制 的公司 J.P. Morgan Investment Management Limited 已完成清算,因此该公司不再是我司及我司旗下 投资组合的关联方。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 26页共 43页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 419,637.39 874,798.96 其中:支付销售机构的客户维护费 149,527.61 267,661.12 注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.7%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 119,896.39 249,942.58 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关 联方名称 上投摩根分红添利 债券 A 类 上投摩根分红添利债券 B 类 合计 上投摩根基金管理有 限公司 -





5,059.50





5,059.50 中国银行 -





4,681.09





4,681.09 浦发银行 -








684.13








684.13 合计 -


10,424.72





10,424.72 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关 联方名称 上投摩根分红添利 上投摩根分红添利债券B 合计上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 27页共 43页 债券A类 类 上投摩根基金管理有 限公司 - 6,999.33 6,999.33 中国银行 - 7,449.22 7,449.22 合计 - 14,448.55 14,448.55 注:1.支付销售机构的 B 类基金份额销售服务费按前一日 B 类基金份额的基金资产净值 0.4% 的年费率计提,每日计提,按月支付。由基金管理人上投摩根基金管理有限公司与基金托管人中国 银行核对一致后,由中国银行从基金财产中一次性支付给上投摩根基金管理有限公司,再由上投摩 根基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式 为: 日销售服务费=前一日 B 类基金份额基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。 2. 上述支付浦发银行的销售服务费仅涵盖浦发银行作为关联方期间的相关费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 113,661.56 10,709.74 8,114,977.22 30,989.54 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 28页共 43页 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 上投摩根分红添利债券 A 类 单位:人民币元 除息日 序号 权益登记 日 场 内 场 外 每 10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合 计 备注 1 2017-01-17 - 2017- 01-17 0.110 1,343,910.65 143,141.35 1,487,052.00 - 2 2017-04-18 - 2017- 04-18 0.070 534,985.42 86,991.66 621,977.08 - 合计 0.180 1,878,896.07 230,133.01 2,109,029.08 - 上投摩根分红添利债券 B 类 单位:人民币元 除息日 序号 权益登记 日 场 内 场 外 每 10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合 计 备注 1 2017-01-17 - 2017- 01-17 0.110 58,037.90 33,483.74 91,521.64 - 2 2017-04-18 - 2017- 04-18 0.060 28,707.76 18,059.97 46,767.73 - 合计 0.170 86,745.66 51,543.71 138,289.37 - 6.4.12 期末(2017年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 29页共 43页 6.4.12.1.1受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 14314 3 17鹏 博债 2017- 06-19 2017- 07-04 新债 未上 市 99.96 99.96 30,000 .00 2,998, 816.44 2,998, 816.44 - 注:基金作为个人投资者参与网上认购获配的新债,从新债获配日至新债上市日之间不能自由 转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只债券型证券投资基金,属于中低风险品种。本基金投资范围主要为固定收益类金 融工具。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金获取稳定的投资收益。在此基础上,适当参与新股发行申购及增发新股申购,在严格控制 基金资产运作风险的基础上,实现基金资产的长期增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会主要负责基金管理人风险管理战略 和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长,负责对基金管理人各业务环节合法合 规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作,并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报 告。经营管理层下设风险评估联席会议,进行各部门管理程序的风险确认,并对各类风险予以事先 充分的评估和防范,并进行及时控制和采取应急措施;在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 30页共 43页 各部门的风险控制检查,定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律,法规及其 他规定的执行情况进行检查,并适时提出修改建议;风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更 新,对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估,并负责协助各部门修正、修订内部控制 作业制度,并对各部门的日常作业,依据风险管理的考评,定期或不定期对各项风险指标进行控管, 并提出内控建议。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管 理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管行中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易 均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及 汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 31页共 43页 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017年6月30日 上年末 2016年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 4,980,500.00 9,987,000.00 合计 4,980,500.00 9,987,000.00 注:未评级的债券为国债和主体评级为 AAA 的超短融。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017年6月30日 上年末 2016年12月31日 AAA 4,246,593.00 26,485,235.00 AAA 以下 60,517,819.64 75,295,718.30 未评级 - 62,989,538.40 合计 64,764,412.64 164,770,491.70 注:未评级的债券为国债与政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投 资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理 的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券在证券交易上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 32页共 43页 所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限 制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2017年 6月 30 日 3个月以内 3个月至 1年 1至 5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 113,661.56 - - - - 113,661.56 结算备付金 815,588.64 - - - - 815,588.64 存出保证金 37,133.35 - - - - 37,133.35 交易性金融资产


2,000,000.00


17,018,016.70


50,432,192.44





294,703.50 -


69,744,912.64 买入返售金融资 产 10,400,000.00 - - - - 10,400,000.00 应收利息 - - - - 1,537,260.63 1,537,260.63 应收申购款 - - - - 119.92 119.92 应收证券清算款 - - - - 730,723.29 730,723.29上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 33页共 43页 资产总计 13,366,383.55


17,018,016.70


50,432,192.44 294,703.50 2,268,103.84 83,379,400.03 负债 应付赎回款 - - - - 36,807.83 36,807.83 应付管理人报酬 - - - - 48,694.95 48,694.95 应付托管费 - - - - 13,912.85 13,912.85 应付销售服务费 - - - - 2,409.68 2,409.68 应付交易费用 - - - - 24,694.65 24,694.65 应付税费 - - - - 188,747.60 188,747.60 其他负债 - - - - 44,945.13 44,945.13 负债总计 - - - - 360,212.69 360,212.69 利率敏感度缺口 13,366,383.55


17,018,016.70


50,432,192.44 294,703.50 1,907,891.15 83,019,187.34 上年度末 2016年 12月 31 日 3个月以内 3个月至 1年 1至 5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,266,789.87 - - - - 2,266,789.87 结算备付金 1,709,723.66 - - - - 1,709,723.66 存出保证金 7,127.55 - - - - 7,127.55 交易性金融资产 6,441,155.80 32,837,655.00 134,690,673.30 788,007.60 - 174,757,491.70 买入返售金融资 产 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00 应收利息 - - - - 4,224,962.02 4,224,962.02 应收申购款 - - - - 51,364.65 51,364.65 资产总计 20,424,796.88 32,837,655.00 134,690,673.30 788,007.60 4,276,326.67 193,017,459.45 负债 卖出回购金融资 产款 33,000,000.00 - - - - 33,000,000.00 应付证券清算款 - - - - 2,122,236.92 2,122,236.92 应付赎回款 - - - - 182,543.95 182,543.95 应付管理人报酬 - - - - 98,066.88 98,066.88 应付托管费 - - - - 28,019.12 28,019.12 应付销售服务费 - - - - 3,132.13 3,132.13 应付交易费用 - - - - 51,110.98 51,110.98 应付税费 - - - - 188,747.60 188,747.60 应付利息 - - - - 849.07 849.07 其他负债 - - - - 110,077.63 110,077.63 负债总计 33,000,000.00 - - - 2,784,784.28 35,784,784.28 利率敏感度缺口 -12,575,203.12 32,837,655.00 134,690,673.30 788,007.60 1,491,542.39 157,232,675.17上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 34页共 43页 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31日 1.市场利率下降 25个基 点 增加约 39 增加约 126 分析 2.市场利率上升 25个基 点 减少约 39 减少约 125 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能 来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经 济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券 的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定 期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生 的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中固定收益类资产的投资比 例不低于基金资产的 80%,股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%,保持不低 于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。此外,本基金的基金管理人每日对本上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 35页共 43页 基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析 于 2017年 6月 30日,本基金未持有交易性权益类投资,因此除市场利率和外汇汇率以外的市 场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产 开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收 益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入基金、信 托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年 5月 1日起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于 2017年 1月 6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》及 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计 税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税 应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成 果无影响。 (2) 除增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - -上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 36页共 43页 其中:股票 - - 2 固定收益投资 69,744,912.64 83.65 其中:债券 69,744,912.64 83.65 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 10,400,000.00 12.47 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 929,250.20 1.11 7 其他各项资产 2,305,237.19 2.76 8 合计 83,379,400.03 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 37页共 43页 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 4,980,500.00 6.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 64,121,016.14 77.24 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 643,396.50 0.77 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 69,744,912.64 84.01 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 019557 17国债 03 50,000 4,980,500.00 6.00 2 136170 16景瑞 01 42,000 4,115,160.00 4.96 3 112235 15福星 01 40,000 4,050,800.00 4.88 4 112341 16宝龙 02 40,000 4,028,000.00 4.85 5 136178 16兆泰 01 40,000 3,996,800.00 4.81 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 38页共 43页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 37,133.35 2 应收证券清算款 730,723.29 3 应收股利 - 4 应收利息 1,537,260.63 5 应收申购款 119.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,305,237.19 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 113009 广汽转债 348,693.00 0.42 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 39页共 43页 本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 上投摩根分红添 利债券 A 类 1,216 59,412.08 87,236.44 0.12% 72,157,858.68 99.88% 上投摩根分红添 利债券 B 类 461 14,715.85 - 0.00% 6,784,006.40 100.00 % 合计 1,677 47,125.28 87,236.44 0.11% 78,941,865.08 99.89% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 上投摩根分红添利债券 A 类 0.00 0.0000% 上投摩根分红添利债券 B 类 0.00 0.0000% 基金管理人所有从业人 员持有本基金 合计 0.00 0.0000% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 上投摩根分红添利债券 A 类 0 上投摩根分红添利债券 B 类 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 上投摩根分红添利债券 0上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 40页共 43页 A 类 上投摩根分红添利债券 B 类 0 放式基金 合计 0 9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 上投摩根分红添利债券 A 类 上投摩根分红添利债券 B 类 基金合同生效日(2012年 6月 25 日)基金份额总额 1,379,756,512.82 856,509,775.09 本报告期期初基金份额总额 139,386,424.77 8,467,442.86 本报告期基金总申购份额 4,243,328.51 255,323.19 减:本报告期基金总赎回份额 71,384,658.16 1,938,759.65 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 72,245,095.12 6,784,006.40 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人: 无。 基金托管人: 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 41页共 43页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 高华证券 1 - - 7,047.02 13.53% - 上海证券 1 - - 45,025.17 86.47% - 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准: 1)资本金雄厚,信誉良好。 2)财务状况良好,经营行为规范。 3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观 经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序: 1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商 进行评估,确定选用交易单元的券商。 2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 4. 本报告期本基金无新增席位,无注销席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 高华证券 40,646,416.2 3 15.37% - - - -上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 42页共 43页 上海证券 223,760,159. 83 84.63% 719,200,0 00.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 分红公告 基金管理人公司网站、 《上海证券报》、《证 券时报》和《中国证券 报》 2017年 1月 13日 2 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 分红公告 同上 2017年 4月 14日 3 关于降低上投摩根基金管理有限公司旗 下部分人民币份额基金最低交易限额的 公告 同上 2017年 6月 7日 11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者类 别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170217~20170 406 27,446, 477.58 0.00 27,446, 477.58 0.00 0% 产品特有风险 本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%,如果投资者发 生大额赎回,可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投 资者的利益受到损害的风险。 注:红利再投资计入申购份额 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。上投摩根分红添利债券型证券投资基金 2017年半年度报告 第 43页共 43页 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准上投摩根分红添利债券型证券投资基金设立的文件; 2.《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》; 3.《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金托管协议》; 4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照; 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 网址:www.cifm.com 上投摩根基金管理有限公司 二〇一七年八月二十八日