上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
上投摩根亚太优势混合型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十八日上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
2
基金简介 ....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...................................................................................................6
2.5 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.6 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
3
主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7
4
管理人报告 ................................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .............................................................11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................12
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................12
5
托管人报告 ..............................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................13
6
半年度财务会计报告（未经审计） ......................................................................................................13
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................13
6.2 利润表 .............................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................15
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................16
7 投资组合报告 .............................................................................................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................32
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ..................................................................32
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ..................................................................................................33
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......................................34
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................39
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ..................................................................................41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..................................41
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......................41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......................41
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ................................41
7.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................41
8 基金份额持有人信息 .................................................................................................................................42上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................43
9 开放式基金份额变动 .................................................................................................................................43
10 重大事件揭示 ...........................................................................................................................................43
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................43
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................43
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................................43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................44
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................51
11 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................................51
12 备查文件目录 ...........................................................................................................................................51
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................51
12.2 存放地点 ........................................................................................................................................52
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................................52上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金
基金简称 上投摩根亚太优势混合(QDII)
基金主代码 377016
交易代码 377016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 10 月 22 日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,241,018,629.06 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企
业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区
域证券市场（日本除外） ，分散投资风险并追求基金资产稳定增值。
投资策略
本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析，并强调公司
品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下，通过自上而下
分析，甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会，首先考虑国家与
地区的资产配置，决定行业与板块的基本布局，并从中初步筛选出具有
国际比较优势的大盘蓝筹公司，同时采取自下而上的选股策略，注重个
股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建成长型公司股
票池。最后通过深入的相对价值评估，形成优化的核心投资组合。在固
定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配
置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）
（MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan ） 。
风险收益特征
本基金为区域性混合型证券投资基金，基金投资风险收益水平低于股票
型基金，高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分
散，风险低于投资单一市场的混合型基金。本基金风险收益特征会定期
评估并在公司网站发布，请投资者关注。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 胡迪 蒋松云
联系电话 021-38794888 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱 services@cifm.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-4888 95588上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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传真 021-20628400 010-66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
富城路99号震旦国际大楼20楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
富城路99号震旦国际大楼20楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 穆矢 姜建清
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文
JF Asset Management Limited
The Bank of New York Mellon
Company 名称
中文 JF 资产管理有限公司 纽约梅隆银行
注册地址 - -
办公地址 - -
邮政编码 - -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时
报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
上投摩根基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区富城路 99
号震旦国际大楼 20 楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 280,666,423.65
本期利润 853,342,071.34
加权平均基金份额本期利润 0.1152
本期加权平均净值利润率 17.09%
本期基金份额净值增长率 18.91%上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -2,678,798,495.11
期末可供分配基金份额利润 -0.3699
期末基金资产净值 5,233,722,999.05
期末基金份额净值 0.723
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -27.70%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配
利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.26% 0.63% -3.21% 0.57% 4.47% 0.06%
过去三个月 7.27% 0.64% 3.44% 0.57% 3.83% 0.07%
过去六个月 18.91% 0.59% 15.43% 0.56% 3.48% 0.03%
过去一年 26.18% 0.73% 24.36% 0.70% 1.82% 0.03%
过去三年 21.51% 1.01% -9.58% 1.01% 31.09% 0.00%
自基金合同生效
起至今
-27.70% 1.41% -21.02% 1.45% -6.68% -0.04%
注：本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（MSCI AC Asia
Pacific Index ex Japan）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩根亚太优势混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2007 年 10 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日)上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注：(1) 本基金合同生效日为 2007 年 10 月 22 日，图示时间段为 2007 年 10 月 22 日至
2017 年 6 月 30 日。
(2) 本基金建仓期自 2007 年 10 月 22 日至 2008 年 4 月 21 日，建仓期结束时资产配置比例符合
本基金基金合同规定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日正式成立。
公司由上海国际信托投资有限公司（2007 年 10 月 8 日更名为“上海国际信托有限公司” ）与摩根
资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。截至 2017 年 6
月底，公司管理的基金共有五十七只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根
轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选 30 混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型
证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资
基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、
上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需
求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、
上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场
基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根
安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配
置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票
型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券
投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基
金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资
基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上
投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII) 、
上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回
报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型
证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
张军
本基金基金经
理、国际投资
部总监
2008-03-08 -
13 年（金
融领域从
业经验 24
年）
基金经理张军先生，毕业
于上海复旦大学。曾担任
上海国际信托有限公司国
际业务部经理，交易部经
理。2004 年 6 月加入上投
摩根基金管理有限公司，
担任交易总监，2007 年
10 月起任投资经理。2008
年 3 月起担任上投摩根亚上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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太优势混合型证券投资基
金基金经理，自 2012 年
3 月起同时担任上投摩根
全球天然资源混合型证券
投资基金基金经理，自
2016 年 12 月起同时担任
上投摩根全球多元配置证
券投资基金基金经理。
张淑婉
本基金基金经
理
2016-12-16 - 27 年
张淑婉女士，台湾大学财
务金融研究所 MBA，自
1987 年 9 月至 1989 年 2
月，在东盟成衣股份有限
公司担任研究部专员；自
1989 年 3 月至 1991 年 8
月，在富隆证券股份有限
公司担任投行部专员；自
1993 年 3 月至 1998 年 1
月，在光华证券投资信托
股份有限公司担任研究部
副理；自 1998 年 2 月至
2006 年 7 月，在摩根富林
明证券信托股份有限公司
担任副总经理；自 2007
年 11 月至 2009 年 8 月，
在德意志亚洲资产管理公
司担任副总经理；自 2009
年 9 月至 2014 年 6 月，
在嘉实国际资产管理公司
担任副总经理；自 2014
年 7 月至 2016 年 8 月，
在上投摩根资产管理（香
港）有限公司担任投资总
监；自 2016 年 9 月起加
入上投摩根基金管理有限
公司，自 2016 年 12 月起
同时担任上投摩根亚太优
势混合型证券投资基金基
金经理及上投摩根全球新
兴市场混合型证券投资基
金基金经理。
注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名
在境外投资顾问所任职
务
证券从业年
限
说明
许安庆 JF 基金区域投资经理 39 年 男，特许公认会计师公会会员
王浩
JF 基金区域投资经理兼
大中华投资总监
21 年
男，美国耶鲁大学荣誉文学士学位，主
修经济
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《上投摩根亚太优
势混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员
会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公
平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，
本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和
交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交
量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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易量超过该证券当日成交量的5%的次数为两次，均发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年亚洲市场表现强劲，MSCI 亚洲市场指数（不含日本）上涨 15.43%。韩国、中国及
印度是表现比较强势的市场。整体看，亚洲市场相比发达市场表现强劲，主要原因是国际投资人的
资金反转流入，新兴亚洲市场盈利预估上调，而美元弱势，更进一步提升 MSCI 亚洲市场的表现。
亚太优势基金 2017 年上半年基金净值上涨 18.91% ，表现与业绩基准相近，主要绩效贡献来自
超配中国的科网股、韩国的科技股及印度的金融股。另外低配马来西亚，也有正贡献。超配在泰国
及印度尼西亚的持仓表现不及预期。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为 18.91% ，同期业绩比较基准收益率为 15.43% 。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年下半年，我们持审慎乐观的态度。亚洲市场今年表现较佳，主因是盈利超预期，
油价下跌通胀威胁不再，资金持续流入。下半年的风险在于全球央行何时开始进行缩表，另外市场
在上半年大涨后，也使我们在此点位较为谨慎，但若全球景气持续复苏，则新兴亚洲仍有高点可期。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，
制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益
冲突。上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对上投摩根亚太优势混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，上投摩根亚太优势混合型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限公司
在上投摩根亚太优势混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上投摩根亚太优势混合型证券投资基金未进行利润分
配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根亚太优势混合型证券投资基
金 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上投摩根亚太优势混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 14 页共 48 页
资产： - -
银行存款 6.4.7.1 275,459,245.48 287,027,128.75
结算备付金 1,317,528.79 1,369,182.69
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 4,954,614,302.94 4,348,781,925.50
其中：股票投资 4,939,218,279.41 4,334,140,391.36
基金投资 15,396,023.53 14,641,534.14
债券投资 0.00 0.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产
6.4.7.3
0.00 0.00
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 33,993,696.59 2,831,478.57
应收利息 6.4.7.5 26,353.44 11,995.07
应收股利 22,363,319.67 378,430.71
应收申购款 1,305,602.29 241,233.80
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 7,286,341.74 7,105,867.35
资产总计 5,296,366,390.94 4,647,747,242.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 27,613,632.16 15,986,730.24
应付赎回款 20,389,135.34 9,960,845.11
应付管理人报酬 7,793,786.16 7,046,485.77
应付托管费 1,515,458.43 1,370,150.02
应付销售服务费 0.00 0.00
应付交易费用 6.4.7.7 769,847.75 200,054.34
应交税费 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00
递延所得税负债 4,351,449.42 -
其他负债 6.4.7.8 210,082.63 411,686.47
负债合计 62,643,391.89 34,975,951.95
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 7,241,018,629.06 7,588,735,962.42
未分配利润 6.4.7.10 -2,007,295,630.01 -2,975,964,671.93
所有者权益合计 5,233,722,999.05 4,612,771,290.49
负债和所有者权益总计 5,296,366,390.94 4,647,747,242.44上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 15 页共 48 页
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.723 元，基金份额总额 7,241,018,629.06 份。
6.2 利润表
会计主体：上投摩根亚太优势混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 923,728,608.50 119,811,777.60
1.利息收入 349,397.80 372,680.14
其中：存款利息收入 6.4.7.11 349,397.80 372,680.14
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 354,378,595.52 -91,584,221.21
其中：股票投资收益 6.4.7.12 296,381,179.56 -137,448,658.38
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益
6.4.7.15
- 0.00
股利收益 6.4.7.16 57,997,415.96 45,864,437.17
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 572,675,647.69 204,281,386.13
4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） -3,720,056.47 6,734,108.18
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 45,023.96 7,824.36
减：二、费用 66,033,790.48 61,273,482.64
1．管理人报酬 44,583,356.24 39,082,705.72
2．托管费 8,668,985.91 7,599,414.93
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 12,206,380.70 14,223,863.43
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.20 575,067.63 367,498.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
857,694,818.02 58,538,294.96
减：所得税费用 4,352,746.68 4,619.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
853,342,071.34 58,533,675.66上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上投摩根亚太优势混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
7,588,735,962.42 -2,975,964,671.93 4,612,771,290.49
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
0.00 853,342,071.34 853,342,071.34
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-347,717,333.36 115,326,970.58 -232,390,362.78
其中：1.基金申购款 156,788,131.24 -48,424,089.02 108,364,042.22
2.基金赎回款 -504,505,464.60 163,751,059.60 -340,754,405.00
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
7,241,018,629.06 -2,007,295,630.01 5,233,722,999.05
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
8,171,380,093.39 -3,550,341,826.79 4,621,038,266.60
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 58,533,675.66 58,533,675.66
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-235,623,295.50 106,987,163.54 -128,636,131.96
其中：1.基金申购款 26,517,339.59 -12,180,456.73 14,336,882.86
2.基金赎回款 -262,140,635.09 119,167,620.27 -142,973,014.82
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
7,935,756,797.89 -3,384,820,987.59 4,550,935,810.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 17 页共 48 页
基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根亚太优势混合型证券投资基金( 原名为上投摩根亚太优势股票型证券投资基金，以下
简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007] 第 274 号《关
于同意上投摩根亚太优势股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和
《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续
期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 29,568,958,773.71 元，业经普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 136 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》于 2007 年 10 月 22 日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 29,572,160,439.53 份基金份额，其中认购资金利息折合 3,201,665.82 份
基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有
限公司，境外资产托管人为纽约银行( 后合并重组为纽约梅隆银行) ，境外投资顾问为 JF 资产管理有
限公司。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，上投摩根亚太
优势股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 21 日公告后更名为上投摩根亚太优势混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于亚太地区证
券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区
证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的国家或
地区证券市场。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的 60%-100%，现金、债
券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的 0%-40%。股票及其他权益类证券包括
中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允
许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政
府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的业绩比较基准为：摩
根斯坦利综合亚太指数(不含日本) 。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2017 年 8 月 25 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的
中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017
年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页共 48 页
策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部
国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]
36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策
的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征增
值税。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增值税(自 2016 年 5 月 1
日起) 且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结
算有限责任公司(以下简称“中国结算”) 提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，
H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的
股息红利，由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所
上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 275,459,245.48
定期存款 -
其他存款 -
合计 275,459,245.48上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注：于 2017 年 6 月 30 日，活期银行存款中包含的外币余额为：港元 36,273,719.67 元(折合人
民币 31,482,686.78 元)，美元 25,387,475.95 元( 折合人民币 171,984,917.06 元)，印度卢比
2,135,755.13 元(折合人民币 223,840.02 元) ，新台币 101,622,021.72 元（折合人民币
22,630,776.59 元），泰铢 0.05 元（折合人民币 0.01 元）。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,542,020,170.83 4,939,218,279.41 1,397,198,108.58
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 12,133,834.77 15,396,023.53 3,262,188.76
其他 - - -
合计 3,554,154,005.60 4,954,614,302.94 1,400,460,297.34
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 13,693.71
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 12,659.73
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 26,353.44上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
其他应收款 7,286,341.74
待摊费用 -
合计 7,286,341.74
注：于 2017 年 6 月 30 日，其他应收款余额为应收印度市场投资税务年度退税款。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 769,847.75
银行间市场应付交易费用 -
合计 769,847.75
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 7,244.38
预提费用 202,838.25
合计 210,082.63
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,588,735,962.42 7,588,735,962.42
本期申购 156,788,131.24 156,788,131.24
本期赎回（以“-”号填列） -504,505,464.60 -504,505,464.60
本期末 7,241,018,629.06 7,241,018,629.06
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页共 48 页
上年度末 -3,100,234,371.75 124,269,699.82 -2,975,964,671.93
本期利润 280,666,423.65 572,675,647.69 853,342,071.34
本期基金份额交易产生的
变动数
140,769,452.99 -25,442,482.41 115,326,970.58
其中：基金申购款 -62,853,594.17 14,429,505.15 -48,424,089.02
基金赎回款 203,623,047.16 -39,871,987.56 163,751,059.60
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,678,798,495.11 671,502,865.10 -2,007,295,630.01
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 349,397.80
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 349,397.80
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 2,239,699,572.44
减：卖出股票成本总额 1,943,318,392.88
买卖股票差价收入 296,381,179.56
6.4.7.13 基金投资收益
无。
6.4.7.14 债券投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 48 页
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 57,997,415.96
基金投资产生的股利收益 -
合计 57,997,415.96
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 572,675,647.69
——股票投资 571,921,158.30
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 754,489.39
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 572,675,647.69
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 45,023.96
合计 45,023.96
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 12,206,380.70
银行间市场交易费用 -
合计 12,206,380.70
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 63,275.62上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 48 页
信息披露费 128,931.51
咨询费 374,468.33
其他 8,392.17
合计 575,067.63
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，本基金的基金管理人接外方股东摩根资产管理（英国）有限公司的通知，其控制
的公司 J.P. Morgan Investment Management Limited 已完成清算，因此该公司不再是我司及我司旗下
投资组合的关联方。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司("上投摩根")
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York
Mellon Company，" 纽约梅隆银行")
境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 48 页
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 44,583,356.24 39,082,705.72
其中：支付销售机构的客户维护费 5,504,068.94 5,035,348.65
注：本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 1.8%的年费率计提自
上一估值日(不含上一估值日) 至估值日( 含估值日) 的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支付
给基金管理人上投摩根。其计算公式为：
日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 1.8% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 8,668,985.91 7,599,414.93
注：本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 0.35%的年费率计提自
上一估值日(不含上一估值日) 至估值日( 含估值日) 的托管费，逐日累计至每月月底，按月支付给基
金托管人中国工商银行。其计算公式为：
日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 49,250,915.02 349,397.80 115,956,352.25 372,680.14
纽约梅隆银行 226,208,330.46 - 194,345,681.06 -上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 48 页
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，
按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告期本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为区域性混合型证券投资基金，基金投资风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基
金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。本基金
在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 48 页
在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“ 风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制
作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，
并提出内控建议。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管
理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国工商银行以及境外次托管行纽约梅隆银行，与该等银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发
生的可能性很小。上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 48 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债
券(2016 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证券交易所上
市，均能以合理价格适时变现。
于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 48 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金等。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每
日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的
资产
银行存款 171,984,917.06 31,482,686.78 22,854,616.62 226,322,220.46
交易性金融资
产
443,351,431.60 1,720,596,036.25 2,790,666,835.09 4,954,614,302.94
应收证券清算
款
- 21,877,654.30 12,116,042.29 33,993,696.59
应收股利 - 11,481,326.56 10,291,756.89 21,773,083.45
其他资产 - - 7,286,341.74 7,286,341.74
资产合计 615,336,348.66 1,785,437,703.89 2,843,215,592.63 5,243,989,645.18上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 48 页
以外币计价的
负债
应付证券清算
款
- - 13,853,017.68 13,853,017.68
递延所得税负
债
- - 4,351,449.42 4,351,449.42
负债合计 - - 18,204,467.10 18,204,467.10
资产负债表外
汇风险敞口净
额
615,336,348.66 1,785,437,703.89 2,825,011,125.53 5,225,785,178.08
上年度末
2016年12月31日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资
产
银行存款 70,075,173.28 88,810,798.02 72,769,777.35 231,655,748.65
交易性金融资产 276,880,938.71 1,549,265,151.92 2,522,635,834.87 4,348,781,925.50
应收证券清算款 - 2,831,478.57 - 2,831,478.57
应收股利 - - 378,430.71 378,430.71
其他资产 - - 7,105,867.35 7,105,867.35
资产合计 346,956,111.99 1,640,907,428.51 2,602,889,910.28 4,590,753,450.78
以外币计价的负
债
应付证券清算款 12,976,492.39 - 3,010,237.85 15,986,730.24
负债合计 12,976,492.39 - 3,010,237.85 15,986,730.24
资产负债表外汇
风险敞口净额
333,979,619.60 1,640,907,428.51 2,599,879,672.43 4,574,766,720.54
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 48 页
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
所有外币相对人民币升值 5% 增加约 26,129 增加约 22,314
所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 26,129 减少约 22,314
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和衍生工具，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券
市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过自上而下分析，甄别不同国家与地
区、行业与板块的投资机会，首先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块的基本布局，并从
中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司，同时采取自下而上的选股策略，注重个股成长性
指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估，
形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资
产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票及其他权益类证券投
资比例为基金资产净值的 60%-100%，其它允许投资的金融工具为 0%-40% 。此外，本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包
括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票
投资
4,939,218,279.41 94.37 4,334,140,391.36 93.96上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 48 页
交易性金融资产—基金
投资
15,396,023.53 0.29 14,641,534.14 0.32
交易性金融资产－债券
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投
资
- - - -
其他 - - - -
合计 4,954,614,302.94 94.67 4,348,781,925.50 94.28
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准( 附注 6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加约 28,000 增加约 22,833
分析
业绩比较基准下降 5% 减少约 28,000 减少约 22,833
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期) 取得的非保本收
益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信
托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发
生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成
果无影响。上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 48 页
(2) 除增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 4,939,218,279.41 93.26
其中：普通股 4,361,579,788.20 82.35
存托凭证 577,638,491.21 10.91
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 15,396,023.53 0.29
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 276,776,774.27 5.23
8 其他各项资产 64,975,313.73 1.23
9 合计 5,296,366,390.94 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 1,720,596,036.25 32.88
韩国 951,020,494.58 18.17
中国台湾 754,095,843.41 14.41
印度 576,151,748.82 11.01
美国 443,351,431.60 8.47
印度尼西亚 267,473,320.12 5.11
泰国 134,287,059.61 2.57上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 48 页
新加坡 74,490,815.87 1.42
菲律宾 17,751,529.15 0.34
合计 4,939,218,279.41 94.37
注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的
证券交易所确定。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
互联网软件与服务 907,258,911.18 17.33
商业银行 783,784,499.03 14.98
电脑与外围设备 496,990,169.52 9.50
保险 451,101,693.40 8.62
半导体产品与设备 377,030,233.80 7.20
电子设备、仪器和元件 349,913,739.74 6.69
汽车 177,775,432.49 3.40
综合电信业务 114,630,951.30 2.19
石油、天然气与消费用燃料 111,821,258.44 2.14
建筑与工程 107,091,333.82 2.05
电力公用事业 82,465,948.57 1.58
房地产管理和开发 81,446,003.36 1.56
建筑材料 73,977,425.76 1.41
软件 71,611,325.94 1.37
食品 69,182,506.40 1.32
烟草 67,822,683.62 1.30
食品与主要用品零售 63,003,201.29 1.20
无线电信业务 58,035,955.75 1.11
信息技术服务 55,225,714.60 1.06
汽车零配件 54,425,726.11 1.04
纺织品、服装与奢侈品 49,076,319.05 0.94
金属与采矿 48,679,814.67 0.93
互联网与直销零售 47,758,092.36 0.91
制药 47,215,542.34 0.90
多元化零售 43,379,544.45 0.83
家庭耐用消费品 39,308,556.21 0.75
资本市场 37,383,194.34 0.71
建筑产品 26,056,663.98 0.50
酒店、餐馆与休闲 21,811,121.22 0.42
生物科技 13,492,808.99 0.26
工业集团企业 10,461,907.68 0.20上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 48 页
合计 4,939,218,279.41 94.37
注：行业分类标准：MSCI
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
( 英文)
公司名称
( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
( 地区)
数量（股） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1
Tencent
Holdings
Ltd
腾讯控股 700 HK
香港交
易所
中国香港 2,111,500.00 511,665,571.94 9.78
2
Alibaba
Group
Holding
Ltd
阿里巴巴
集团
BABA US
纽约证
券交易
所
美国 354,140.00 338,031,219.63 6.46
3
Samsung
Electronic
s Co Ltd
三星电子
有限公司
005930 KS
韩国证
券交易
所
韩国 23,453.00 330,077,146.86 6.31
4
Taiwan
Semicond
uctor
Manufact
uring Co
Ltd
台湾积体
电路制造
股份有限
公司
2330 TT
台湾证
券交易
所
中国台湾 6,854,000.00 318,245,144.28 6.08
5
AIA
Group Ltd
友邦保险 1299 HK
香港交
易所
中国香港 3,922,800.00 194,236,798.66 3.71
6
Largan
Precision
Co Ltd
大立光電
股份有限
公司
3008 TT
台湾证
券交易
所
中国台湾 170,000.00 183,612,518.07 3.51
7
Ping An
Insurance
Group Co
of China
Ltd
中国平安 2318 HK
香港交
易所
中国香港 4,019,500.00 179,488,698.44 3.43
8
China
Constructi
on Bank
Corp
建设银行 939 HK
香港交
易所
中国香港
32,066,000.0
0
168,375,872.45 3.22
9
Samsung
Electronic
s Pref
- 5935
韩国证
券交易
所
韩国 9,082.00 100,126,502.37 1.91
10
KB
Financial
- 105560 KS
韩国证
券交易
韩国 291,279.00 99,511,405.32 1.90上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 48 页
Group Inc 所
11
Hyundai
Motor Co
Ltd
- 005380 KS
韩国证
券交易
所
韩国 100,586.00 94,991,795.51 1.81
12
HDFC
Bank Ltd
- HDFCB IN
印度国
家证券
交易所
印度 506,963.00 88,468,824.18 1.69
13
Korea
Electric
Power
Corp
- 015760 KS
韩国证
券交易
所
韩国 341,371.00 82,465,948.57 1.58
14
AAC
Technolo
gies Hldgs
Inc
瑞声科技
控股
2018 HK
香港交
易所
中国香港 918,000.00 77,762,854.66 1.49
15
China
Life
Insurance
Co Ltd
中国人寿 2628 HK
香港交
易所
中国香港 3,738,000.00 77,376,196.30 1.48
16
DBS
Group
Holdings
Ltd
星展集团
控股有限
公司
DBS SP
新加坡
证券交
易所
新加坡 729,978.00 74,490,815.87 1.42
17
PT Bank
Negara
Indonesia
(Persero)
Tbk
- BBNI IJ
雅加达
证券交
易所
印度尼西
亚
21,998,400.0
0
73,800,138.23 1.41
18
NCsoft
Corp
- 036570 KS
韩国证
券交易
所
韩国 31,870.00 71,611,325.94 1.37
19
Maruti
Suzuki
India Ltd
- MSIL IN
印度国
家证券
交易所
印度 92,681.00 70,108,359.72 1.34
20
PT
Telekomu
nikasi
Indonesia
Tbk
- TLKM IJ
雅加达
证券交
易所
印度尼西
亚
29,408,100.0
0
67,565,896.94 1.29
21
Axis Bank
Ltd
- AXSB IN
印度国
家证券
交易所
印度 1,213,137.00 65,777,988.36 1.26
22
Larsen &
Toubro
Ltd
- LT IN
印度国
家证券
交易所
印度 370,202.00 65,477,872.95 1.25上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 48 页
23
CP ALL
Public Co
Ltd
-
CPALL-R
TB
泰国证
券交易
所
泰国 5,034,700.00 63,003,201.29 1.20
24
CTBC
Financial
Holding
Co Ltd
- 2891 TT
台湾证
券交易
所
中国台湾
14,159,000.0
0
62,905,281.24 1.20
25
China
Unicom
(Hong
Kong) Ltd
中国联通
（香港）
股份有限
公司
762 HK
香港交
易所
中国香港 6,204,000.00 62,461,077.89 1.19
26
WH
Group Ltd
万洲国际 288 HK
香港交
易所
中国香港 8,956,500.00 61,255,380.78 1.17
27
Reliance
Industries
Ltd
- RIL IN
印度国
家证券
交易所
印度 416,775.00 60,279,137.85 1.15
28
BOC
Hong
Kong
(Holdings
) Ltd
中银香港
控股有限
公司
2388 HK
香港交
易所
中国香港 1,816,500.00 58,885,139.00 1.13
29
ASM
Pacific
Technolo
gy Ltd
ASM 太平
洋科技
522 HK
香港交
易所
中国香港 642,000.00 58,785,089.52 1.12
30
Netease
Inc
网易 NTES US
纳斯达
克证券
交易所
美国 28,264.00 57,562,119.61 1.10
31
Ultratech
Cement
Ltd
- UTCEM IN
印度国
家证券
交易所
印度 134,360.00 55,751,011.61 1.07
32
HCL
Technolo
gies Ltd
- HCLT IN
印度国
家证券
交易所
印度 619,265.00 55,225,714.60 1.06
33
Motherso
n Sumi
Systems
Ltd
- MSS IN
印度国
家证券
交易所
印度 1,124,025.00 54,425,726.11 1.04
34
Cheung
Kong
Property
Holdings
Ltd
长江实业
地产有限
公司
1113 HK
香港交
易所
中国香港 1,013,000.00 53,763,261.00 1.03
35
Eclat
Textile Co
- 1476 TT
台湾证
券交易
中国台湾 594,000.00 49,076,319.05 0.94上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 48 页
Ltd 所
36 POSCO - 005490 KS
韩国证
券交易
所
韩国 28,647.00 48,679,814.67 0.93
37
Ctrip.com
Intl Ltd
携程国际
有限公司
CTRP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 130,891.00 47,758,092.36 0.91
38
CSPC
Pharmace
utical
Group Ltd
石药集团 1093 HK
香港交
易所
中国香港 4,772,000.00 47,215,542.34 0.90
39
PT
Matahari
Departme
nt Store
Tbk
- LPPF IJ
雅加达
证券交
易所
印度尼西
亚
6,020,600.00 43,379,544.45 0.83
40
Advanced
Informati
on Service
Public Co
Ltd
-
ADVANC-R
TB
泰国证
券交易
所
泰国 1,204,600.00 42,639,932.22 0.81
41 ITC Ltd - ITC IN
印度国
家证券
交易所
印度 1,250,298.00 42,410,699.29 0.81
42
PT
Pembangu
nan
Perumaha
n Persero
Tbk
- PTPP IJ
雅加达
证券交
易所
印度尼西
亚
26,072,462.0
0
41,613,460.87 0.80
43
Catcher
Technolo
gy Co Ltd
可成科技 2474 TT
台湾证
券交易
所
中国台湾 509,000.00 41,203,473.03 0.79
44
PT Bank
Central
Asia Tbk
- BBCA IJ
雅加达
证券交
易所
印度尼西
亚
4,456,500.00 41,114,279.63 0.79
45
Nien
Made
Enterprise
Co Ltd
- 8464 TT
台湾证
券交易
所
中国台湾 523,000.00 39,308,556.21 0.75
46
Korea
Investmen
t Holdings
Co Ltd
- 071050 KS
韩国证
券交易
所
韩国 90,068.00 37,383,194.34 0.71
47 Chunghw - 6510 TT 台湾证 中国台湾 118,000.00 34,161,504.27 0.65上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 48 页
a
Precision
Test Tech
Co Ltd
券交易
所
48
Tongda
Group
Holdings
Ltd
通达集团 Z698 HK
香港交
易所
中国香港
16,400,000.0
0
33,164,959.04 0.63
49
China
Merchants
Bank Co
Ltd
招商银行 3968 HK
香港交
易所
中国香港 1,600,000.00 32,703,225.60 0.62
50
PTT
Public Co
Ltd
- PTT-R TB
泰国证
券交易
所
泰国 388,200.00 28,643,926.10 0.55
51
China
Resources
Land Ltd
华润置地
有限公司
1109 HK
香港交
易所
中国香港 1,402,000.00 27,682,742.36 0.53
52
KCC
Corp
- 002380 KS
韩国证
券交易
所
韩国 10,082.00 26,056,663.98 0.50
53
Ennoconn
Corp
- 6414 TT
台湾证
券交易
所
中国台湾 298,000.00 25,583,047.26 0.49
54
KT & G
Corp
- 033780 KS
韩国证
券交易
所
韩国 36,683.00 25,411,984.33 0.49
55
China
Shenhua
Energy
Co Ltd
中国神华 1088 HK
香港交
易所
中国香港 1,518,000.00 22,898,194.49 0.44
56
MGM
China
Holdings
Ltd
美高梅中
国控股有
限公司
2282 HK
香港交
易所
中国香港 1,447,600.00 21,811,121.22 0.42
57
Samsung
Electro-
Mechanic
s Co Ltd
- 009150 KS
韩国证
券交易
所
韩国 35,123.00 21,211,903.70 0.41
58 ACC Ltd - ACC IN
印度国
家证券
交易所
印度 110,906.00 18,226,414.15 0.35
59
Metropoli
tan Bank
& Trust
- MBT PM
马尼拉
证券交
易所
菲律宾 1,511,138.00 17,751,529.15 0.34上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 48 页
Co
60 Hugel Inc - 145020 KS
韩国证
券交易
所
韩国 4,073.00 13,492,808.99 0.26
61
Guangzho
u
Automobi
le Group
Co Ltd
广汽集团 2238 HK
香港交
易所
中国香港 1,066,000.00 12,675,277.26 0.24
62
CK
Hutchison
Holdings
Ltd
长江和记
实业有限
公司
1 HK
香港交
易所
中国香港 123,000.00 10,461,907.68 0.20
63
Zhou Hei
Ya Intl
Hldgs Co
Ltd
周黑鸭 1458 HK
香港交
易所
中国香港 1,163,500.00 7,927,125.62 0.15
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1
Samsung Electronics Co
Ltd
005930 KS 110,456,010.87 2.39
2 Hyundai Motor Co Ltd 005380 KS 93,545,196.49 2.03
3 NCsoft Corp 036570 KS 90,656,050.94 1.97
4
China Life Insurance Co
Ltd
2628 HK 80,113,545.21 1.74
5
AAC Technologies Hldgs
Inc
2018 HK 70,980,277.51 1.54
6 Axis Bank Ltd AXSB IN 63,059,751.18 1.37
7
ASM Pacific Technology
Ltd
522 HK 61,832,037.61 1.34
8 Largan Precision Co Ltd 3008 TT 61,702,043.77 1.34
9
CTBC Financial Holding
Co Ltd
2891 TT 60,878,683.46 1.32
10 Maruti Suzuki India Ltd MSIL IN 60,691,613.12 1.32
11 DBS Group Holdings Ltd DBS SP 56,046,795.51 1.22
12
China Construction Bank
Corp
939 HK 48,994,041.10 1.06
13 Amorepacific Corp 090430 KS 47,478,135.10 1.03上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 48 页
14 POSCO 005490 KS 47,132,714.40 1.02
15 Alibaba Group Holding Ltd BABA US 43,895,510.61 0.95
16 Korea Electric Power Corp 015760 KS 42,109,386.99 0.91
17
Tongda Group Holdings
Ltd
Z698 HK 39,090,028.71 0.85
18
Advanced Semiconductor
Engineering Inc
2311 TT 37,799,771.08 0.82
19
Sun Hung Kai Properties
Ltd
16 HK 37,601,350.89 0.82
20 Catcher Technology Co Ltd 2474 TT 36,167,110.20 0.78
注：“买入金额” （或“ 买入股票成本”）、“ 卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码
本期累计卖出
金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 China Mobile Ltd 941 HK 112,880,555.93 2.45
2 Lotte Chemical Corp 011170 KS 98,969,130.02 2.15
3 LG Chem Ltd 051910 KS 98,337,835.25 2.13
4 Tencent Holdings Ltd 700 HK 96,844,964.80 2.10
5 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2330 TT 68,897,693.79 1.49
6 Sino Thai Engineering & Construction Public Co Ltd
STEC-R
TB
61,082,360.71 1.32
7 Siam Commercial Bank Public Co Ltd SCB-R TB 60,465,179.82 1.31
8 LG Uplus Corp 032640 KS 58,629,951.80 1.27
9 AIA Group Ltd 1299 HK 52,839,946.18 1.15
10 Amorepacific Corp 090430 KS 51,251,180.01 1.11
11 SK Hynix Inc 000660 KS 50,692,138.93 1.10
12 Cathay Financial Holding Co Ltd 2882 TT 48,350,612.07 1.05
13 Yuanta Financial Holding Co Ltd 2885 TT 47,538,173.97 1.03
14 Uni-President Enterprises Corp 1216 TT 46,962,652.24 1.02
15 Luye Pharma Group Ltd 2186 HK 42,740,518.96 0.93
16 Coway Co Ltd 021240 KS 42,447,472.08 0.92
17 PetroChina Co Ltd 857 HK 41,377,217.31 0.90
18 HCL Technologies Ltd HCLT IN 40,653,825.94 0.88
19 Advanced Semiconductor Engineering Inc 2311 TT 39,830,787.74 0.86
20 MGM China Holdings Ltd 2282 HK 38,201,671.66 0.83
注：“买入金额” （或“ 买入股票成本”）、“ 卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 48 页
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 1,974,686,812.22
卖出收入（成交）总额 2,239,699,572.44
注：“买入金额” （或“ 买入股票成本”）、“ 卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1
Digital
Telecomm
unications
Infrastructu
re Fund
上市基金 封闭式
SCB Asset
Management
Company
Limited
15,396,023.53 0.29
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在本报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 48 页
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 33,993,696.59
3 应收股利 22,363,319.67
4 应收利息 26,353.44
5 应收申购款 1,305,602.29
6 其他应收款 7,286,341.74
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 64,975,313.73
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项
因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
594,876
12,172.32 157,911,882.05 2.18% 7,083,106,747.01 97.82%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
923.22 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页共 48 页
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007 年 10 月 22 日）基金份额总
额
29,572,160,439.53
本报告期期初基金份额总额 7,588,735,962.42
本报告期基金总申购份额 156,788,131.24
减：本报告期基金总赎回份额 504,505,464.60
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,241,018,629.06
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
无。。
基金托管人：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查
或处罚。上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备
注
UBS LTD 1 996,177,858.12 23.64% 1,626,247.06 22.69% -
Citigroup Global Mkts Ltd 1 671,596,906.08 15.94% 1,134,186.70 15.82% -
Nomura International 1 385,249,721.98 9.14% 634,544.60 8.85% -
Credit Suisse Ltd 1 382,200,557.92 9.07% 658,632.50 9.19% -
CLSA Limited 1 264,811,555.20 6.28% 456,194.63 6.37% -
Morgan Stanley Co Intl plc 1 215,060,090.38 5.10% 359,244.77 5.01% -
Macquarie Securities Ltd 1 192,851,108.29 4.58% 352,083.04 4.91% -
Instinet Ltd 1 173,380,071.88 4.11% 327,187.08 4.57% -
China Intl Capital Corp HK
Secs Ltd
1 173,012,093.42 4.11% 302,771.17 4.22% -
Goldman Sachs 1 170,698,852.20 4.05% 300,464.92 4.19% -
JP Morgan Secs Ltd 1 152,385,070.82 3.62% 274,191.04 3.83% -
Samsung Securities
Company limited
1 115,072,512.45 2.73% 172,608.50 2.41% -
Daiwa Capital Markets 1 110,165,883.47 2.61% 192,790.31 2.69% -
China Merchants Securities
(HK)
1 55,384,123.27 1.31% 96,922.22 1.35% -
HSBC Securities 1 37,683,021.78 0.89% 65,945.24 0.92% -
BOCI Securities Ltd 1 31,244,636.99 0.74% 54,678.12 0.76% -
CCB International Securities
Ltd
1 27,855,485.68 0.66% 48,747.10 0.68% -
Haitong Intl Secs Co Ltd 1 24,419,211.69 0.58% 42,733.62 0.60% -
Merrill Lynch 1 21,732,747.47 0.52% 43,465.50 0.61% -
CITIC Securities Brokerage
(HK) Ltd
1 13,404,875.62 0.32% 23,458.54 0.33% -
BNP Paribas Securities 1 - - - - -
Cathay Securities
Corporation
1 - - - - -
China Everbright Secs (HK)
Ltd
1 - - - - -
CIMB Securities (Singapore)
Pte Ltd
1 - - - - -
Credit Agricole Securities
(Taiwan)
1 - - - - -
Deutsche Bank AG London 1 - - - - -
DSP Merrill Lynch Ltd 1 - - - - -上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页共 48 页
ICBC International
Securities Ltd
1 - - - - -
KDB Daewoo Securities 1 - - - - -
Korea Investment &
Securities (KIS)
1 - - - - -
Masterlink Securities Corp 1 - - - - -
SinoPac Securities
Corporation
1 - - - - -
Yuanta Securities Co Ltd 1 - - - - -
第一金证券股份有限公司 1 - - - - -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准：
1）资本金雄厚,信誉良好。
2）财务状况良好,经营行为规范。
3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序：
本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行
评估，确定选用交易单元的券商。
4. 2017 年上半年度本基金无新增席位，无注销席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成
交
金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
回购成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
UBS LTD - - - - - - - -
Citigroup Global Mkts Ltd - - - - - - - -
Nomura International - - - - - - - -
Credit Suisse Ltd - - - - - - - -
CLSA Limited - - - - - - - -上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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Morgan Stanley Co Intl plc - - - - - - - -
Macquarie Securities Ltd - - - - - - - -
Instinet Ltd - - - - - - - -
China Intl Capital Corp HK Secs Ltd - - - - - - - -
Goldman Sachs - - - - - - - -
JP Morgan Secs Ltd - - - - - - - -
Samsung Securities Company limited - - - - - - - -
Daiwa Capital Markets - - - - - - - -
China Merchants Securities (HK) - - - - - - - -
HSBC Securities - - - - - - - -
BOCI Securities Ltd - - - - - - - -
CCB International Securities Ltd - - - - - - - -
Haitong Intl Secs Co Ltd - - - - - - - -
Merrill Lynch - - - - - - - -
CITIC Securities Brokerage (HK)
Ltd
- - - - - - - -
BNP Paribas Securities - - - - - - - -
Cathay Securities Corporation - - - - - - - -
China Everbright Secs (HK) Ltd - - - - - - - -
CIMB Securities (Singapore) Pte Ltd - - - - - - - -
Credit Agricole Securities (Taiwan) - - - - - - - -
Deutsche Bank AG London - - - - - - - -
DSP Merrill Lynch Ltd - - - - - - - -
ICBC International Securities Ltd - - - - - - - -
KDB Daewoo Securities - - - - - - - -
Korea Investment & Securities (KIS) - - - - - - - -
Masterlink Securities Corp - - - - - - - -
SinoPac Securities Corporation - - - - - - - -
Yuanta Securities Co Ltd - - - - - - - -
第一金证券股份有限公司 - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1.
关于 QDII 基金在直销平台开通赎回转申购业务
并开展费率优惠活动的公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报 》 、 《证券
时报》和《中国证券报》
2017 年 3 月 10 日
2.
关于 QDII 基金在直销平台开通转换转入业务并
开展费率优惠活动的公告
同上 2017 年 3 月 10 日
3.
上投摩根亚太优势混合型证券投资基金暂停申购、
赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
同上 2017 年 4 月 11 日
4.
上投摩根亚太优势混合型证券投资基金暂停申购、
赎回、定期定额投资及转换转入业同上务的公告
同上 2017 年 4 月 28 日
5. 关于降低上投摩根基金管理有限公司旗下部分人 同上 2017 年 6 月 7 日上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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民币份额基金最低交易限额的公告
11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准上投摩根亚太优势混合型证券投资基金设立的文件；
2、《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金合同》；
3、《上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金托管协议》；
4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有限公司
二〇一七年八月二十八日
