上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
2017年半年度报告
2017年 6月 30日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十八日上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 8月 25日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 6月 30日止。上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
2
基金简介 ....................................................................................................................................................5
2.1基金基本情况 ....................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
3
主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7
4
管理人报告 ................................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................12
5
托管人报告 ..............................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................12
6半年度财务会计报告（未经审计） .........................................................................................................12
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................12
6.2 利润表 .............................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................14
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................16
7
投资组合报告 ..........................................................................................................................................31
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................31
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................33
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................33
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................35
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................37
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................37
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................38
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................38
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................38上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
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8
基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................40
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................40
9
开放式基金份额变动 ..............................................................................................................................40
10
重大事件揭示 ........................................................................................................................................41
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................41
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................41
10.5报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................................41
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................41
10.8其他重大事件 ................................................................................................................................42
11 影响投资者决策的其他重要信息 ..........................................................................................................42
12
备查文件目录 ........................................................................................................................................43
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................43
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................43
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................43上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
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2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
基金简称 上投摩根中证消费服务指数
基金主代码 370023
交易代码 370023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 9月 25日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,617,211.91份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险
管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，以实现对中证消费服务
领先指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票
资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态
调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用
其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最
小化。
业绩比较基准 95%×中证消费服务领先指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率
风险收益特征
本基金为指数型基金，长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债
券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。本基金风险收益
特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 胡迪 田青
联系电话 021-38794888 010-67595096
信息披露
负责人
电子邮箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
富城路99号震旦国际大楼20楼
北京市西城区金融大街25号上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
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办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
富城路99号震旦国际大楼20楼
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 穆矢 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区富城路 99
号震旦国际大楼 20楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日）
本期已实现收益 2,945.38
本期利润 1,959,609.96
加权平均基金份额本期利润 0.1310
本期加权平均净值利润率 9.98%
本期基金份额净值增长率 10.36%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6月 30日)
期末可供分配利润 5,930,855.28
期末可供分配基金份额利润 0.4057
期末基金资产净值 20,548,067.19
期末基金份额净值 1.406
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 64.35%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配
利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.00% 0.68% 4.76% 0.70% 0.24% -0.02%
过去三个月 6.84% 0.60% 6.90% 0.61% -0.06% -0.01%
过去六个月 10.36% 0.55% 11.05% 0.56% -0.69% -0.01%
过去一年 12.30% 0.63% 13.25% 0.64% -0.95% -0.01%
过去三年 53.94% 1.68% 57.66% 1.59% -3.72% 0.09%
自基金合同生
效起至今
64.35% 1.50% 71.56% 1.45% -7.21% 0.05%
注：本基金的业绩比较基准为：95%×中证消费服务领先指数收益率+5%×税后银行活期存款收
益率
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年 9月 25日至 2017年 6月 30日）
注：本基金合同生效日为 2012年 9月 25日，图示时间段为 2012年 9月 25日至 2017年 6月上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
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30日。本基金建仓期自 2012年 9月 25日至 2013年 3月 24日,建仓期结束时资产配置比例符合本
基金基金合同规定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由
上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司” ）与摩根资产管理
（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2017年6月底，公司管
理的基金共有五十七只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货
币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投
摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混
合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、
上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股
票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投
资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上
投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证
消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券
型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根
红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增
利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投
资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债
丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩
根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票
型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券
投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基
金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上
投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
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智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩
根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世
纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安
丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回报混合型证
券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基
金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
黄栋
本基金基金经
理、量化投资
部总监
2012-09-
25
- 12年
上海财经大学经济学硕士；
2005 年至2010 年先后在东方
证券、工银瑞信基金从事金融工
程研究工作；2010 年7 月起加
入上投摩根基金管理有限公司，
主要负责金融工程研究方面的工
作。2012 年9 月起担任上投摩
根中证消费服务领先指数证券投
资基金基金经理，2013 年7 月
至2016 年8 月同时担任上证
180 高贝塔交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，2015 年
6 月起同时担任上投摩根动态多
因子策略灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，2016 年8 月
起同时担任上投摩根安鑫回报混
合型证券投资基金基金经理，自
2017 年1 月起同时担任上投摩
根安瑞回报混合型证券投资基金
基金经理，自2017 年4 月起同
时担任上投摩根安通回报混合型
证券投资基金基金经理。
施虓文
本基金基金经
理助理
2017-1-18 -
5年
北京大学经济学硕士，2012年7
月起加入上投摩根基金管理有限
公司，在研究部任助理研究员、
研究员，主要承担量化支持方面
的工作。
注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 黄栋先生为本基金首任基金经理，其任职日期为本基金基金合同生效之日；
3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《上投摩根中证消
费服务领先指数证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比
例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出
现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内
调整完毕。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公
平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，
本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和
交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5%的次数为两次，均发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
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2017上半年A股市场呈现宽幅震荡。在金融去杠杆、资金紧平衡的背景下，市场演绎了结构性
行情，个股二八分化明显，低估值蓝筹及业绩稳定增长的个股表现靓丽，而中小创股票则持续承压。
行业板块方面，家电、食品饮料、消费电子领域的白马公司表现出色，而农林牧渔、计算机、传媒
等行业跌幅较大。本基金跟踪中证消费服务领先指数，上半年净值累计上涨10.36%，重仓行业中，
食品饮料、医药、保险贡献较大，而传媒、计算机有所拖累。报告期内，相对标的指数的跟踪误差
保持在合理范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为 10.36%，同期业绩比较基准收益率为 11.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年1、2季度我国经济复苏势头良好，工业企业收入和利润增速回升。但随着地产调控升级，
下半年房地产投资增速可能出现下滑，GDP增速可能呈平稳回落，而CPI则缓慢回升。继6月美联储
加息之后，市场普遍预期年内美国还会有一次加息，欧洲央行也在近期表现出退出QE的姿态，全球
已进入利率上升周期。监管层维护汇率稳定，去杠杆、防风险的政策基调未变，预计货币政策大概
率将保持稳健偏紧，这将对A股的整体估值形成持续的压制。我们预计市场将维持上有顶、下有底
的震荡态势，部分行业和板块可能走出独立行情。本基金主要配置与民生改善相关的消费类行业，
预计将持续受益于产业政策和消费结构升级。在投资操作上本基金仍将采取按照标的指数进行完全
复制的策略，力争使跟踪误差最小化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，
制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益
冲突。上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的时
间范围为 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日。
基金管理人拟调整本基金运作方式，加大营销力度，提升基金规模，方案已报监管机关。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》
、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
报告截止日：2017年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
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资产： - -
银行存款 6.4.7.1 1,507,281.49 1,360,109.14
结算备付金 - 387.03
存出保证金 587.14 1,553.90
交易性金融资产 6.4.7.2 19,239,623.18 18,406,918.92
其中：股票投资 19,239,623.18 18,406,918.92
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 310.22 294.08
应收股利 - -
应收申购款 11,342.64 4,139.63
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 20,759,144.67 19,773,402.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 112,792.31 44,798.34
应付管理人报酬 12,308.78 12,680.60
应付托管费 2,461.75 2,536.13
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 3,345.76 5,264.74
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 80,168.88 110,103.80
负债合计 211,077.48 175,383.61
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 14,617,211.91 15,387,107.69
未分配利润 6.4.7.10 5,930,855.28 4,210,911.40
所有者权益合计 20,548,067.19 19,598,019.09
负债和所有者权益总计 20,759,144.67 19,773,402.70上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 14页共 44页
注：报告截止日 2017年 6月 30日，基金份额净值 1.406元，基金份额总额 14,617,211.91份。
6.2 利润表
会计主体：上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至
2016年 6月 30日
一、收入 2,184,673.29 -2,863,248.36
1.利息收入 4,736.90 4,402.22
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,736.90 4,402.22
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 219,371.16 -611,450.27
其中：股票投资收益 6.4.7.12 54,026.83 -748,477.28
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 165,344.33 137,027.01
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 1,956,664.58 -2,262,819.06
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 3,900.65 6,618.75
减：二、费用 225,063.33 273,124.97
1．管理人报酬 72,977.42 68,560.20
2．托管费 14,595.43 13,712.08
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 7,577.70 11,939.07
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 129,912.78 178,913.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
1,959,609.96 -3,136,373.33
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,959,609.96 -3,136,373.33上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 15页共 44页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
15,387,107.69 4,210,911.40 19,598,019.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,959,609.96 1,959,609.96
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-769,895.78 -239,666.08 -1,009,561.86
其中：1.基金申购款 2,829,652.25 911,864.27 3,741,516.52
2.基金赎回款 -3,599,548.03 -1,151,530.35 -4,751,078.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
14,617,211.91 5,930,855.28 20,548,067.19
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
15,717,927.32 6,950,480.71 22,668,408.03
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,136,373.33 -3,136,373.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-2,060,382.79 -369,532.84 -2,429,915.63
其中：1.基金申购款 3,515,994.45 759,289.36 4,275,283.81
2.基金赎回款 -5,576,377.24 -1,128,822.20 -6,705,199.44
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
13,657,544.53 3,444,574.54 17,102,119.07上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 16页共 44页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]911号《关于核准上投摩根中证消费服务领先指数证券投资
基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 443,742,488.74元，业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 376号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》于 2012年 9月 25日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 443,795,763.95份基金份额，其中认购资金利息折合 53,275.21份基金
份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、
债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具等，
其中股票投资占基金净资产的 90%-95%，投资于中证消费服务领先指数成分股和备选成分股的资
产不低于股票资产的 90%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值 5%。本基金的业绩比较基准为：95%×中证消费服务领先指数收益率+5%×税后银行活期存款收
益率。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2017年 8月 25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 17页共 44页
信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《上投摩根中证消费服务领先指数证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017
年 6月 30日的财务状况以及 2017上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财
税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1) 于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 18页共 44页
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
活期存款 1,507,281.49
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,507,281.49
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017年 6月 30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 17,910,098.16 19,239,623.18 1,329,525.02
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
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交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 17,910,098.16 19,239,623.18 1,329,525.02
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应收活期存款利息 305.54
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 4.48
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.20
合计 310.22
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 3,345.76
银行间市场应付交易费用 -
合计 3,345.76上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 416.10
预提费用 79,752.78
合计 80,168.88
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 15,387,107.69 15,387,107.69
本期申购 2,829,652.25 2,829,652.25
本期赎回（以“-”号填列） -3,599,548.03 -3,599,548.03
本期末 14,617,211.91 14,617,211.91
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7,857,702.27 -3,646,790.87 4,210,911.40
本期利润 2,945.38 1,956,664.58 1,959,609.96
本期基金份额交易产生的
变动数
-386,331.57 146,665.49 -239,666.08
其中：基金申购款 1,434,533.14 -522,668.87 911,864.27
基金赎回款 -1,820,864.71 669,334.36 -1,151,530.35
本期已分配利润 - - -
本期末 7,474,316.08 -1,543,460.80 5,930,855.28
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入 4,682.54
定期存款利息收入 0.00
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 42.87上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
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其他 11.49
合计 4,736.90
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
卖出股票成交总额 2,887,874.38
减：卖出股票成本总额 2,833,847.55
买卖股票差价收入 54,026.83
6.4.7.13债券投资收益
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 165,344.33
基金投资产生的股利收益 -
合计 165,344.33
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 1,956,664.58
——股票投资 1,956,664.58
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 1,956,664.58上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
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6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 2,958.07
转换费收入 942.58
合计 3,900.65
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的
25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 7,577.70
银行间市场交易费用 0.00
合计 7,577.70
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 -
银行费用 160.00
指数使用费 100,000.00
合计 129,912.78
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
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本报告期内，本基金的基金管理人接外方股东摩根资产管理（英国）有限公司的通知，其控制
的公司 J.P. Morgan Investment Management Limited 已完成清算，因此该公司不再是我司及我司旗下
投资组合的关联方。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 72,977.42 68,560.20
其中：支付销售机构的客户维护费 20,003.40 16,434.72
注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 14,595.43 13,712.08
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15%/当年天数。上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 24页共 44页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,507,281.49 4,682.54 1,318,473.45 4,331.79
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告期本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 25页共 44页
盘单
价
00050
3
海虹控
股
2017-
05-11
重大事
项
24.93 - - 5,348.00 198,290.65 133,325.64 -
00225
2
上海莱
士
2017-
04-21
重大事
项
20.24 - - 7,614.00 141,181.36 154,107.36 -
30010
4
乐视网
2017-
04-17
重大事
项
30.68 - - 8,249.00 394,181.35 253,079.32 -
30026
7
尔康制
药
2017-
05-10
重大事
项
11.46 - - 4,400.00 59,570.00 50,424.00 -
60005
0
中国联
通
2017-
04-05
重大事
项
6.85
2017-
08-21
8.22 64,838.00 380,967.44 444,140.30 -
60065
4
*ST 中
安
2017-
06-07
重大事
项
13.48 - - 6,000.00 116,047.00 80,880.00 -
60095
9
江苏有
线
2017-
06-19
重大事
项
10.57 - - 12,230.00 154,557.71 129,271.10 -
注：本基金截至 2017年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属被动式股票指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构
建投资组合，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金投资的金融工
具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
以上风险控制在限定的范围之内，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，以实现对中证消费服务领先指数的有效跟踪。上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 26页共 44页
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制
作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，
并提出内控建议。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管
理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险。上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 27页共 44页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交
易所上市，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余
均能以合理价格适时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 28页共 44页
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付
金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年 6月 30
日
3个月以内 3个月至 1年 1至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,507,281.49 - - - - 1,507,281.49
存出保证金 587.14 - - - - 587.14
交易性金融资产 - - - -
19,239,623.1
8
19,239,623.18
应收利息 - - - - 310.22 310.22
应收申购款 - - - - 11,342.64 11,342.64
其他资产 - - - - - -
资产总计 1,507,868.63 - - -
19,251,276.0
4
20,759,144.67
负债
应付赎回款 - - - - 112,792.31 112,792.31
应付管理人报酬 - - - - 12,308.78 12,308.78
应付托管费 - - - - 2,461.75 2,461.75
应付交易费用 - - - - 3,345.76 3,345.76
其他负债 - - - - 80,168.88 80,168.88
负债总计 - - - - 211,077.48 211,077.48
利率敏感度缺口 1,507,868.63 - - -
19,040,198.5
6
20,548,067.19
上年度末
2016年 12月 31
日
3个月以内 3个月至 1年 1至 5年 5年以上 不计息 合计上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 29页共 44页
资产
银行存款 1,360,109.14 - - - - 1,360,109.14
结算备付金 387.03 - - - - 387.03
存出保证金 1,553.90 - - - - 1,553.90
交易性金融资产 - - - -
18,406,918.9
2
18,406,918.92
应收利息 - - - - 294.08 294.08
应收申购款 - - - - 4,139.63 4,139.63
资产总计 1,362,050.07 - - -
18,411,352.6
3
19,773,402.70
负债
应付赎回款 - - - - 44,798.34 44,798.34
应付管理人报酬 - - - - 12,680.60 12,680.60
应付托管费 - - - - 2,536.13 2,536.13
应付交易费用 - - - - 5,264.74 5,264.74
其他负债 - - - - 110,103.80 110,103.80
负债总计 - - - - 175,383.61 175,383.61
利率敏感度缺口 1,362,050.07 - - -
18,235,969.0
2
19,598,019.09
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 30页共 44页
本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投
资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同
时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投
资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产
的 90%-95%，投资于中证消费服务领先指数成分股和备选成分股的资产不低于股票资产的 90%。
本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。此外，本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 19,239,623.18 93.63 18,406,918.92 93.92
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 19,239,623.18 93.63 18,406,918.92 93.92
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证消费服务领先指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 31页共 44页
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016年 12月 31日
1.中证消费服务领先指
数上升 5%
增加约 100 增加约 104
2.中证消费服务领先指
数下降 5%
减少约 100 减少约 104
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收
益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信
托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发
生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年 5月 1日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017年 1月 6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》及 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成
果无影响。
(2) 除增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 19,239,623.18 92.68上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 32页共 44页
其中：股票 19,239,623.18 92.68
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,507,281.49 7.26
7 其他各项资产 12,240.00 0.06
8 合计 20,759,144.67 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
7,822,649.13 38.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
1,124,982.09 5.47
G 交通运输、仓储和邮政业
141,306.00 0.69
H 住宿和餐饮业
32,520.00 0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,339,028.24 16.25
J 金融业
3,825,201.92 18.62
K 房地产业
- -上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 33页共 44页
L 租赁和商务服务业
733,307.08 3.57
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
682,143.72 3.32
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
273,685.00 1.33
R 文化、体育和娱乐业
1,005,669.60 4.89
S 综合
- -
合计
18,980,492.78 92.37
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
50,424.00 0.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
208,706.40 1.02
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 34页共 44页
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
259,130.40 1.26
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600887 伊利股份 47,056 1,015,939.04 4.94
2 600519 贵州茅台 2,048 966,348.80 4.70
3 601318 中国平安 16,018 794,652.98 3.87
4 000858 五粮液 14,045 781,744.70 3.80
5 600276 恒瑞医药 13,478 681,852.02 3.32
6 600518 康美药业 23,222 504,846.28 2.46
7 600050 中国联通 64,838 444,140.30 2.16
8 002304 洋河股份 4,574 397,068.94 1.93
9 000538 云南白药 4,110 385,723.50 1.88
10 600036 招商银行 15,580 372,517.80 1.81
11 002024 苏宁云商 28,489 320,501.25 1.56
12 002230 科大讯飞 7,951 317,244.90 1.54
13 601166 兴业银行 18,759 316,276.74 1.54
14 600016 民生银行 35,838 294,588.36 1.43
15 000423 东阿阿胶 4,077 293,095.53 1.43
16 300070 碧水源 14,964 279,078.60 1.36
17 000568 泸州老窖 5,384 272,322.72 1.33
18 601607 上海医药 9,166 264,714.08 1.29
19 000069 华侨城 A 25,868 260,232.08 1.27
20 601328 交通银行 41,763 257,260.08 1.25
21 300104 乐视网 8,249 253,079.32 1.23
22 300059 东方财富 20,832 250,400.64 1.22
23 600196 复星医药 7,925 245,595.75 1.20
24 601888 中国国旅 7,778 234,428.92 1.14
25 600637 东方明珠 10,515 227,860.05 1.11
26 601933 永辉超市 31,252 221,264.16 1.08
27 000839 中信国安 21,900 218,781.00 1.06
28 600535 天士力 5,217 216,714.18 1.05
29 600000 浦发银行 17,131 216,707.15 1.05
30 600406 国电南瑞 11,702 206,540.30 1.01上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 35页共 44页
31 601288 农业银行 57,129 201,094.08 0.98
32 600030 中信证券 11,769 200,308.38 0.97
33 000963 华东医药 3,848 191,245.60 0.93
34 002739 万达电影 3,700 188,589.00 0.92
35 000895 双汇发展 7,581 180,048.75 0.88
36 600867 通化东宝 9,460 172,550.40 0.84
37 601398 工商银行 31,924 167,601.00 0.82
38 601169 北京银行 18,120 166,160.40 0.81
39 002007 华兰生物 4,487 163,775.50 0.80
40 002044 美年健康 9,600 163,200.00 0.79
41 002065 东华软件 7,461 162,575.19 0.79
42 600415 小商品城 22,134 160,250.16 0.78
43 601601 中国太保 4,696 159,053.52 0.77
44 002252 上海莱士 7,614 154,107.36 0.75
45 600085 同仁堂 4,344 151,866.24 0.74
46 600436 片仔癀 2,400 146,496.00 0.71
47 300017 网宿科技 11,846 142,981.22 0.70
48 000826 启迪桑德 4,067 142,833.04 0.70
49 601211 国泰君安 6,700 137,417.00 0.67
50 002027 分众传媒 9,900 136,224.00 0.66
51 000503 海虹控股 5,348 133,325.64 0.65
52 000876 新希望 15,940 131,026.80 0.64
53 600959 江苏有线 12,230 129,271.10 0.63
54 600332 白云山 4,413 128,153.52 0.62
55 600297 广汇汽车 16,900 127,257.00 0.62
56 300144 宋城演艺 5,900 123,133.00 0.60
57 000001 平安银行 12,761 119,825.79 0.58
58 601988 中国银行 30,995 114,681.50 0.56
59 300033 同花顺 1,800 111,978.00 0.54
60 300015 爱尔眼科 4,750 110,485.00 0.54
61 002624 完美世界 3,100 106,330.00 0.52
62 601098 中南传媒 5,676 105,800.64 0.51
63 300027 华谊兄弟 13,063 105,679.67 0.51
64 000917 电广传媒 9,303 105,123.90 0.51
65 002411 必康股份 3,600 104,112.00 0.51
66 002385 大北农 16,344 102,803.76 0.50
67 000415 渤海金控 15,200 102,296.00 0.50
68 600373 中文传媒 4,301 101,116.51 0.49
69 002183 怡亚通 11,600 100,108.00 0.49
70 000999 华润三九 3,098 98,361.50 0.48
71 600588 用友网络 5,699 97,566.88 0.47
72 002558 巨人网络 2,040 94,288.80 0.46
73 601818 光大银行 23,197 93,947.85 0.46
74 601718 际华集团 10,300 90,537.00 0.44上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 36页共 44页
75 002352 顺丰控股 1,700 90,372.00 0.44
76 002294 信立泰 2,424 86,439.84 0.42
77 600977 中国电影 4,600 86,112.00 0.42
78 300418 昆仑万维 3,600 82,332.00 0.40
79 002555 三七互娱 3,200 81,824.00 0.40
80 300182 捷成股份 8,000 76,480.00 0.37
81 600737 中粮糖业 7,700 72,688.00 0.35
82 300122 智飞生物 3,700 70,707.00 0.34
83 002292 奥飞娱乐 4,000 67,600.00 0.33
84 000156 华数传媒 4,442 66,230.22 0.32
85 601628 中国人寿 2,441 65,858.18 0.32
86 002424 贵州百灵 3,300 62,238.00 0.30
87 300133 华策影视 5,400 60,480.00 0.29
88 002153 石基信息 2,500 56,825.00 0.28
89 601928 凤凰传媒 5,816 56,764.16 0.28
90 600715 文投控股 2,500 56,400.00 0.27
91 300251 光线传媒 6,760 55,364.40 0.27
92 600233 圆通速递 2,600 50,934.00 0.25
93 002736 国信证券 3,800 50,350.00 0.25
94 000166 申万宏源 8,640 48,384.00 0.24
95 603858 步长制药 600 42,984.00 0.21
96 000555 神州信息 2,400 40,080.00 0.20
97 002568 百润股份 2,100 34,902.00 0.17
98 600754 锦江股份 1,200 32,520.00 0.16
99 601998 中信银行 4,059 25,531.11 0.12
100 601229 上海银行 900 22,986.00 0.11
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 300315 掌趣科技 15,665.00 127,826.40 0.62
2 600654 *ST 中安 6,000.00 80,880.00 0.39
3 300267 尔康制药 4,400.00 50,424.00 0.25
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 37页共 44页
1 002044 美年健康 151,927.00 0.78
2 002624 完美世界 110,480.00 0.56
3 002411 必康股份 101,366.00 0.52
4 002558 巨人网络 95,380.00 0.49
5 600977 中国电影 90,692.00 0.46
6 002352 顺丰控股 89,943.00 0.46
7 002555 三七互娱 83,806.00 0.43
8 002027 分众传媒 77,943.00 0.40
9 600276 恒瑞医药 56,529.00 0.29
10 600233 圆通速递 50,008.00 0.26
11 603858 步长制药 44,312.00 0.23
12 002230 科大讯飞 43,772.00 0.22
13 300144 宋城演艺 39,141.00 0.20
14 000538 云南白药 37,519.08 0.19
15 600518 康美药业 34,900.00 0.18
16 000423 东阿阿胶 27,585.00 0.14
17 601933 永辉超市 25,008.00 0.13
18 300059 东方财富 24,768.00 0.13
19 601318 中国平安 24,045.00 0.12
20 002024 苏宁云商 22,575.00 0.12
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 444,442.00 2.27
2 600739 辽宁成大 176,333.10 0.90
3 600570 恒生电子 163,987.80 0.84
4 600153 建发股份 157,821.40 0.81
5 000858 五粮液 155,574.00 0.79
6 600398 海澜之家 135,213.12 0.69
7 600887 伊利股份 133,092.00 0.68
8 600704 物产中大 94,314.00 0.48
9 002304 洋河股份 88,120.00 0.45
10 600998 九州通 78,107.05 0.40
11 601318 中国平安 68,312.00 0.35
12 600276 恒瑞医药 58,337.00 0.30
13 000568 泸州老窖 49,982.00 0.26
14 600518 康美药业 45,607.00 0.23上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 38页共 44页
15 601166 兴业银行 45,347.00 0.23
16 002024 苏宁云商 36,746.00 0.19
17 000895 双汇发展 36,477.00 0.19
18 601555 东吴证券 33,791.00 0.17
19 000423 东阿阿胶 33,611.07 0.17
20 600715 文投控股 31,278.00 0.16
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,709,887.23
卖出股票的收入（成交）总额 2,887,874.38
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 39页共 44页
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的中安消股份有限公司（以下简称“中安消”，股票代码 600654）于 2016 年 12
月 24 日公告称：中安消于 2016年 12月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）调查通知书（编号为：沪证专调查字 20161102 号） ，因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华
人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对中安消进行立案调查。截至目前，中安消生产
经营情况正常。尚不清楚涉及调查事项的具体范围、具体发生时间、调查事项具体类型及事项影响
程度。
对上述股票投资决策程序的说明：本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量
化风险管理手段，以实现对中证消费服务领先指数的有效跟踪。本基金采用完全复制策略，按照标
的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合
进行动态调整。本报告期内，中安消是中证消费服务领先指数的成份股，本基金对中安消的投资是
按照其所占中证消费服务领先指数的权重来进行，本报告期内，本基金对中安消的投资未违反上述
原则。
除上述股票外，本基金投资的其余前九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 587.14
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 310.22
5 应收申购款 11,342.64
6 其他应收款 -上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 40页共 44页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,240.00
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600050 中国联通 444,140.30 2.16
筹划重大事
项
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600654
*ST中安
80,880.00 0.39
筹划重大事项
2 300267
尔康制药
50,424.00 0.25
筹划重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,551 9,424.38 - 0.00% 14,617,211. 100.00%上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 41页共 44页
91
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 9月 25日）基金份额总额 443,795,763.95
本报告期期初基金份额总额 15,387,107.69
本报告期基金总申购份额 2,829,652.25
减：本报告期基金总赎回份额 3,599,548.03
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 14,617,211.91
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
无。
基金托管人：
无。上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 42页共 44页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
海通证券 1 2,692,540.47 58.56% 2,507.71 58.56% -
招商证券 1 1,905,221.14 41.44% 1,774.32 41.44% -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准：
1）资本金雄厚,信誉良好。
2）财务状况良好,经营行为规范。
3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序：
1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商
进行评估，确定选用交易单元的券商。
2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 43页共 44页
4. 本报告期本基金无新增席位，无注销席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于降低上投摩根基金管理有限公司旗
下部分人民币份额基金最低交易限额的
公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》、《证
券时报》和《中国证券
报》
2017年 6月 7
日
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金设立的文件；
2、 《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》 ；
3、 《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金托管协议》 ；
4、 《上投摩根开放式基金业务规则》 ；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照。上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017年半年度报告
第 44页共 44页
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有限公司
二〇一七年八月二十八日
