信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
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信诚新 旺回报灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)2017 年半年 度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独 立 董 事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金 托管 人交 通银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定,于 2017 年 8 月 28 日复核 了本 报告 中 的
财务指标 、净值 表现 、利 润分配情 况、财 务会 计报 告、投资 组合报 告等 内容, 保证复核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月30 日止 。
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 6
3.3 其他指 标 .............................................................................................................................................. 7
§4 管理人 报告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .............................................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明................................................................................... 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................... 9
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................. 10
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明............................................................................. 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明................................................................................. 11
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ......................................... 11
§5 托管人 报告 ................................................................................................................................................ 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................................... 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ................. 11
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ................................. 11
§6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ........................................................................................................ 12
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 12 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
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6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 13
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 .................................................................................................... 14
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 15
§7 投资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 31
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................... 31
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 .................................................................................................... 31
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ......................................... 32
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................ 35
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................ 36
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ..................................... 37
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ......................... 37
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ................................. 37
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ..................................... 37
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明............................................................................. 38
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明............................................................................. 38
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 38
§8 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................................ 39
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................ 39
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ............................................................................................................ 39
8.3 期末基 金管 理人 的 从 业人 员持有 本基 金的 情况............................................................................. 40
8.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ......................................... 40
8.5 发起式 基金 发起 资金 持有 份额情 况 ................................................................................................ 40
§9 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................................ 41
§10 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................................ 41
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................ 41
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................. 41
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ..................................................................... 41
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................ 41
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................ 41
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................. 41
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................ 41
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................................... 42
§11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ............................................................................................................ 43
§12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................................ 44
12.1 备查文 件名 称 .................................................................................................................................... 44
12.2 备查文 件存 放地 点 ............................................................................................................................ 44
12.3 备查文 件查 阅方 式 ............................................................................................................................ 44
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 信诚新 旺回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金(LOF)
基金简 称 信诚新 旺混 合(LOF)
场内简 称 信诚新 旺
基金主 代码 165526
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2015 年6 月19 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 503,718,165.48 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚新 旺混 合A 信诚新 旺混 合C
下属分 级基 金的 场内 简称 信诚新 旺 新旺C
下属 分 级基 金的 交易 代码 165526 165527
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 854,744.95 份 502,863,420.53 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下, 力争获 得超 越业 绩比 较基 准的绝 对回 报。
投资策 略
本基金 主要 通过 对宏 观经 济运行 状况 、 国家 财政 和 货币政 策 、 国 家产 业政 策 以及资
本 市 场 资金 环境 、 证券 市场 走 势 的分 析,在 评 价未 来一 段 时 间股 票、 债 券市 场相 对
收 益 率 的基 础上, 动 态优 化调 整 权 益类 、固 定 收益 类等 大 类 资产 的配 置 。在 严格 控
制 风 险 的前 提下, 力 争获 得超 越 业 绩比 较基 准 的绝 对回 报 。 在灵 活的 类 别资 产配 置
的基础上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严
选 其 中 安全 边际 较 高的 个股 构 建 投资 组合: 自 上而 下地 分 析 行业 的增 长 前景 、行 业
结 构 、 商业 模式 、 竞争 要素 等 分 析把 握其 投 资机 会;自 下 而 上地 评判 企 业的 产品 、
核心竞 争力 、 管理 层、 治 理结构 等; 并结 合企 业基 本 面和估 值水 平进 行综 合的 研判,
严选安 全边 际较 高的 个股 。
基 金 管理 人 可运 用 股指期 货, 以 提高 投 资效 率 更好地 达 到 本基 金 的投 资 目标。 本
基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的
前提下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改善
组 合 的 风险 收益 特 性。 此外, 本 基金 还 将运 用 股指 期货 来 对 冲诸 如预 期 大额 申购 赎
回、大 量分 红等 特殊 情况 下的流 动性 风险 以进 行有 效的现 金管 理。
本基金 将按 照相 关法 律法 规通过 利用 权证 进行 套利 、 避 险交 易,控 制基 金组合风险,
获 取 超 额收 益。 本 基金 进行 权 证 投资 时,将 在 对权 证标 的 证 券进 行基 本 面研 究及 估
值的基础上, 结 合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在 价 值,
构建交 易组 合。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金,其 预 期风险 、 预期 收益 高于 货 币市场 基金 和债 券型 基金, 低于
股票型 基金 。
下 属 分 级 基 金 的
风险收 益特 征
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 周浩 陆志俊
联系电 话 021-68649788 95559
电子邮 箱 hao.zhou@xcfunds.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 400-666-0066 95559
传真 021-50120888 021-62701216
注册地 址
中 国 （上 海） 自 由贸 易试验 区 世纪 大道
8 号上 海国 金中 心汇 丰银 行大 楼9 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号
办公地 址
中 国 （上 海） 自 由贸 易试验 区 世纪 大道
8 号上 海国 金中 心汇 丰银 行大 楼9 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 张翔燕 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.xcfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永道中天会计师事务所( 特
殊普通 合伙)
上海市 黄浦 区湖 滨路 202 号企业
天地 2 号楼 普华 永道 中 心11 楼
§3 主要财务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日)
信诚新 旺混 合 A 信诚新 旺混 合 C
本期已 实现 收益 747,694.10 5,176,384.85
本期利 润 1,420,604.94 13,951,794.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0251 0.0243
本期加 权平 均净 值利 润率 2.41% 2.34%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.58% 2.62%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 87,578.72 24,591,900.58
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1025 0.0489 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
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期末基 金资 产净 值 942,323.67 531,464,137.09
期末基 金份 额净 值 1.102 1.057
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2017 年6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 10.20% 5.70%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入( 不含公 允价 值变动收 益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
信诚新 旺混 合A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.66% 0.15% 0.37% 0.01% 1.29% 0.14%
过去三 个月 5.05% 0.52% 1.12% 0.01% 3.93% 0.51%
过去六 个月 6.58% 0.38% 2.23% 0.01% 4.35% 0.37%
过去一 年 7.72% 0.28% 4.50% 0.01% 3.22% 0.27%
自 基 金 合 同
生效起 至今
10.20% 0.20% 9.30% 0.01% 0.90% 0.19%
信诚新 旺混 合C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.73% 0.15% 0.37% 0.01% 1.36% 0.14%
过去三 个月 1.44% 0.17% 1.12% 0.01% 0.32% 0.16%
过去六 个月 2.62% 0.14% 2.23% 0.01% 0.39% 0.13%
过去一 年 3.73% 0.13% 4.50% 0.01% -0.77% 0.12%
自 基 金 合 同
生效起 至今
5.70% 0.12% 7.05% 0.01% -1.35% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚新 旺混 合A 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
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信诚新 旺混 合C
注: 1. 本基 金 于2015 年12 月7 日起 新增C 类 份额 。
2. 本基 金建 仓期 自2015 年6 月19 日至2015 年12 月19 日,建 仓期 结束 时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
3.3 其他指标
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49% 、49% 、2% 。截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人
共管理 70 只 基金, 分 别为 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 、信 诚精 萃成 长混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
盛世蓝 筹混 合型 证券 投资 基金、 信诚 三得 益债 券型 证券投 资基 金、 信诚 经典 优债债 券型 证券 投资 基金 、
信诚优 胜精 选混 合型 证券 投资基 金、 信诚 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 信诚 深度价 值混 合型 证券 投 资 基
金(LOF) 、信诚 增强收 益债 券型证券 投资基 金(LOF) 、 信诚金砖 四国积 极配置 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 、 信 诚货 币市 场证 券投资 基金 、 信 诚新 机遇 混合型 证券 投资 基金(LOF) 、
信诚全 球商 品主 题证 券投 资基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 、信诚 双盈 债券 型证 券 投
资基金(LOF) 、 信 诚周 期轮 动混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 信诚 理 财7 日 盈债 券 型证券 投资 基金、 信诚 添
金分级 债券 型证 券投 资基 金、 信 诚优 质纯 债债 券型 证 券投资 基金 、 信 诚新 双 盈 分 级债券 型证 券投 资基 金、
信诚新 兴产 业混 合型 证券 投资 基 金、 信诚 中证800 医药指 数分 级证 券投 资基 金、 信 诚中 证 800 有色指数
分级证 券投 资基 金、 信诚 季季定 期支 付债 券性 证券 投资基 金、 信诚 年年 有余 定期开 放债 券型 证券 投 资 基
金、 信诚 中 证800 金融 指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚月月 定期 支付 债券 型证 券投资 基金、 信诚 幸福 消 费
混合型 证券 投资 基金、 信 诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金、 信 诚
新选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 信诚 新锐 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 新鑫 回 报 灵
活配置混 合型证 券投资 基 金、 信诚 新旺回 报灵活 配 置混合型 证券投 资基金(LOF) 、信诚 中证信 息安全 指
数分级证 券投资 基金 、信 诚中证智 能家居 指数 分级 证券投资 基金、 、信诚 中证 基建工程 指数型 证券 投资
基金(LOF) 、信 诚惠报 债券 型证券投 资基金 、信诚 鼎 利定增灵 活配置 混合型 证 券投资基 金、信 诚稳利 债
券型证 券投 资基 金、 信 诚 惠盈债 券型 证券 投资 基金 、 信诚稳 健债 券型 证券 投 资基金、 信诚 至利 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金、 信 诚至益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金、 信诚 惠泽 债 券型证 券投 资基 金、 信 诚 稳
瑞债券 型证 券投 资基 金、 信诚稳 益债 券型 证券 投资 基金、 信 诚至 优灵 活配 置 混合型 证券 投 资 基金、 信 诚
至裕灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 信诚 至鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚 至瑞 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金、 信 诚至 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 信 诚景 瑞债 券型 证 券投资 基金、 信诚 新悦 回 报
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 信诚 主题 轮动 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 信诚 稳丰 债券 型证 券 投 资
基金、 信 诚永 益一 年定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 、 信诚稳 悦债 券型 证券 投 资基金、 信诚 稳泰 债券 型 证
券投资 基金 、 信 诚永 鑫一 年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 信诚 永利 一年 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金、
信诚永 丰一 年定 期开 放混 合型证 券投 资基 金、 信诚 稳鑫债 券型 证券 投资 基金 、 信诚 至诚 灵活 配置 混 合 型
证券投 资基 金、 信诚 理财 28 日盈 债券 型证 券投 资基 金、信 诚至 泰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 信 诚
多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 信 诚新 泽回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 信 诚至 信灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
提
云
涛
本 基 金 基 金 经 理, 信诚
沪深300 指 数分 级基 金、
信诚至利灵活配置混合
基金、信诚至益灵活配
置混合基金、信诚至优
2016 年 11
月23 日
- 17
复旦大 学经 济学 博士 。 曾 任职于 大鹏
证 券 股 份 有限 公 司上 海 分公 司, 担任
研 究 部 分 析师; 于 上海 申 银万 国 证 券
研究所, 历任 宏 观 策略 部 副总 监 、 金
融 工 程 部 总监; 于 平安 资 产管 理 有 限信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
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灵活配置混合基金、信
诚至鑫灵活配置混合基
金、信诚至瑞灵活配置
混合基金、信诚至选灵
活配置混合基金、信诚
新选回报灵活配置混合
基金、信诚永益一年定
期开放混合基金、信诚
永鑫一年定期开放混合
基金、信诚永利一年定
期开放混合基金的基金
经理, 信 诚 基 金 管 理 有
限公司 数量 投资 总监
责 任 公 司, 担 任 量 化 投 研 部 总 经 理;
于 中 信 证 券股 份 有限 公 司,担 任研究
部金融 工程 总监 。2015 年 6 月加 入
信诚基 金管 理有 限公 司。 现任信 诚基
金管理 有限 公司 数量 投资 总监、 信诚
沪深 300 指 数分 级基 金、 信诚至 利灵
活配置 混合 基金 、 信 诚至 益灵活 配置
混合基 金、 信诚 至优 灵活 配置混 合基
金、 信 诚至 鑫灵 活配 置混 合基金 、 信
诚至瑞 灵活 配置 混合 基金 、 信诚 至选
灵活配 置混 合基 金、 信诚 新选 回 报灵
活配置 混合 基金 、 信 诚新 旺回报 灵活
配置混 合基 金(LOF) 、 信 诚永益 一年
定期开 放混 合基 金、 信诚 永鑫一 年定
期开放 混合 基金 、 信 诚永 利一年 定期
开放混 合基 金的 基金 经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
新旺回报 灵活配 置混合 型 证券投资 基金(LOF) 基金合 同》 、 《信 诚新旺 回报灵 活 配置混合 型证券 投资基 金
(LOF) 招募 说明 书》 的 约定,本着 诚实 信用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本基 金管 理人 通过 不
断 完 善法 人 治理 结 构和 内部 控 制制 度, 加强 内部 管 理, 规 范 基金 运 作。 本报 告 期内, 基 金运 作 合法 合规,
没有发 生损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易 制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情 况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期 内,未发 现本 基金 与其它投 资组合 之间有 可 能导致不 公平交 易和利 益 输送的异 常交易 。报
告期内, 未出 现 参与 交 易所公 开 竞 价同 日 反向 交 易成交 较 少 的单 边 交易 量 超过该 证 券 当日 成 交量 5%的
交易( 完全 复制 的指 数基 金 除外) 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年 上半 年, 宏观 经济 稳中向 好, 金融 市场 总体 稳 定。宏 观经 济, 经济 运行 整 体平稳 。PPI 涨 幅呈
逐 季 回 落趋 势,CPI 涨幅 继续 保 持 较低 水 平;固 定 资产投 资 虽 有回 落, 但投 资 结构继 续 改 善,制 造 业投 资
和民间 投资 稳步 增长;制造业PMI 虽然 各月 有所 波动, 上半年 保持 在50 荣枯 线上 方, 说 明企 业对 市场 持续
看好; 金融 市场, 在去 杠杆 、 脱虚 向实、 加强 监管,同 时又注 意防 范系 统性 金融 风险的 基调 下, 总体 运行 平
稳。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
10
债券 市场 和股 票市 场表 现不尽 相同。 受到 加强 监 管、 货币 政策 趋紧、 经济 基本面 向好 等多 重因 素 的 影
响,债 券收 益率 整体 震荡 上 行。在 “春 节后 上调 公开 市场回 购利 率和 SLF 利率--2 月份 紧缩 措施 略有 放
松--季度 MPA 考核--4、5 月份进 一步 加强 监管--6 月中旬 公开 市场 维持 适当 流动性 ”等 因素 影响 下, 上
半年债 券收 益率 呈整 体震 荡上行 。6 月初 1 年 期国 债达到 二季 度最 高 点 3.60% 左右,10 年期 国债 达到 二
季度最 高 点3.65% 附近。 到 了6 月中 旬, 金融 监管 力度 稍有放 松, 央行 也进 行了 略 超预期 的公 开市 场投 放,
整个 6 月的 资金 面波 澜不 惊,长 短端 收益 率也 有所 下 行。股 票市 场, 上半 年市 场 股票市 场结 构继 续分 化,
随着市场 越来越 关注 上市 公司的业 绩和股 票估 值,大 小盘呈现 明显的 结构 分化 。虽然一 季度小 盘股 有所
反弹, 但是, 小盘 股整 体呈 下跌态 势, 中证 1000 指数从 2016 年年 底的 8490 点 下跌一 度下 跌到 6 月初 的
6927 点,虽 然到6 月30 日 反弹 到 7465 点, 但仍 下 跌12.1% 。 另一 方面, 大盘 蓝筹 虽然有 过回 调, 但整 体呈
上涨趋 势, 特别 是低 估值 行 业龙头 表现 突出 。 沪 深 300 指数 从 2016 年年 底的3310 点 涨到6 月 底的3666
点,上涨 10.8% 。
本基金 上半 年投 资, 在债 券 投资方 面采 用 “ 短久 期、 高 评级 ” 策略 获取 稳定 的收 益, 股 票投 资方 面采 用主
动与量 化结 合策 略。 股票 投 资,通 过分 散持 仓降 低个 股 风险, 同时 从公 司运 营 、 盈 利及估 值方 面选 择个 股,
并积极 参与 网下 新股 申购 。
4.4.2 报告期内的基金业绩 表现
本报告 期内,本 基金A、 C 份 额净值 增长 率分 别 为6.58% 和2.62%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为2.23%,
基金A 、C 份额 超越 业绩 比 较基准 分别 为 4.35% 和 0.39% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2017 年 下半年, 预计 经济运行 整体平 稳。首 先, 外部经济 的复苏,有助 于拉 动出口增 长;其次,
虽 然 房地 产 投资 增 长可 能放 缓, 但预 计 制造 业投 资 将继 续 保持 适 当的 规 模; 另外, 随 着 经济 运 行平 稳,居
民收入增 加,消 费也将 稳步 增长;同时,在供 给侧改 革 等一系列 政策措 施下, 经济 结构也将 继续 优化调 整,
一系列措 施有助 于让 企业 继续维持 较好的 盈利 水平 。金融市 场方面, 在加 强监 管协调、 加强金 融服 务实
体经济的 政策下,金融 风险 也有所控 制,在 “稳定 ”的 主基调下, 货币 政策仍 在中 性区域。 预计债 券市 场
的收益 率基 本平 稳, 可能 会 略有下 行但 幅度 不大,但是要 注意 信用 风险 。 预 计股 票市场 仍将 震荡 上行 。 估
值合适但 有确定 性盈 利增 长的大盘 蓝筹股 是长 期投 资机会; 具有真 实成长 性的 中盘股和 高成长 的小 盘股
票也可 能受 到市 场青 睐。 另外, 一些 市场 热点 也可 能 有阶段 性表 现。
下半 年,本基 金债券 投资 继 续“短 久期、 高评级 “ 策略获得 稳定收 益,股 票投 资继续采 用 “主动+
量化 ” 结 合的思 路,积 极参 与网下新 股申购,获取 额外 收益。股 票投资,一方 面, 继续用量 化方 法,在综 合
运营稳健 公司中 选找 被市 场低估的 股票, 并注意 行业 均衡;另 一方面, 从基本 面 出发寻找 稳定增 长公 司股
票作为 投资 标的 。 债券 投 资继续 “短 久期 、 高 评 级 “策 略, 以获 得稳 定收 益。 同时, 积极 参与 网下 新股 申
购,获 取额 外收 益。
4.6 管理人 对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为 了向基 金投资 人提 供更好的 证券投 资管理 服 务,本基金 管理人 对估值 和 定价过程 进行了 最严
格的控 制。 本基 金管 理人 通 过估值 决策 委员 会来 更有 效的完 善估 值服 务。 估值 决 策委员 会包 括下 列成 员:
分管基 金运 营业 务的 领导( 委员会 主席) 、 风 险管 理部 负责人 、 股票 投资 负责 人 、 债 券投 资负 责人 、 交易
部负责 人 、 运 营部 负责 人 、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书) 。 本基 金管 理人 在充分 衡 量市场 风险 、 信用 风险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理 人 采用 的估 值政 策。
估 值政 策和 程序 的确 立和修 订须 经本 基金 管理 人总经 理批 准后 方可 实行。 基金在 采用 新投 资 策
略或投资 新品种 时,应 评价 现有估值 政策和 程序 的适 用性,并 在不适 用的情 况下,及时召 开估值 决策委 员
会。
在 每个 估 值 日,本 基 金管 理 人 的 运 营部 使 用 估值政 策 确 定 的 估值 方 法, 确定证 券 投 资 基 金的 份
额净值。 基金 管理人 对基 金资产进 行估值 后,将 基金 份额净值 结果发 送基 金托 管人,基 金托管 人按照 托信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
11
管协议 中 “ 基金 资产 净值 计算和 会计 核算 ”确 定的 规则复 核, 复核 无误 后,由 基金管 理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本 基金 管理 人的 估值 业务采 用双 人双 岗, 所有 业 务操作 需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本 基金 管理 人的 估值 人员均 具有 专业 会计 学习 经历, 具有 会计 上岗 证和 基 金从业 人员 资格 。
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本 基金 管理 人的 后台 与投资 业务 隔离,基 金经 理 不直接 参与 或决 定估 值。
基 金经理 持续保 持对 基金估值 所采用 估值价 格 的关注, 在 认为基 金估值 所 采用的估 值价格 不足
够公允时, 将 通过 首 席投 资官 提 请 召开 估 值决 策委 员会 会 议,通 过 会议 讨 论决 定是 否 调 整基 金管 理 人所
采用的 估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1.《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配;
2. 本基金 收益分 配方式 分 两种:现金 分红 与红利 再投 资。登记 在登记 结算系 统 基金份额 持有人 开放
式 基 金 账户 下 的基 金份 额,可选择 现金 红 利或 将现 金红 利 自 动转 为基 金 份额 进行 再 投 资; 若 投资 者 不选
择, 本 基金 默 认的 收 益分 配方 式 是 现金 分 红; 登 记在 证券 登 记 系统 基金 份 额持 有人 深 圳 证券 账户 下 的基
金份额, 只能选 择现金 分红 的方式。 具体权 益分 配程 序等有关 事项遵 循深 圳证 券交易所 及中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司的 相关 规定;
3. 每一 基金 份额 享有 同等 分配权;
4. 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的, 从其 规定 。
本基 金于 本报 告期 未进 行 过利润 分配,该 处理 符合 本 基金利 润分 配原 则。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满
两百人)的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2017 上 半年 度, 基 金 托管人 在 信 诚 新 旺 回报 灵 活 配置 混 合 型 证 券 投资 基 金(LOF) 的托管过程中, 严
格遵守了 《证券 投资 基金 法》及其 他有关 法律 法规 、基金合 同、托 管协 议,尽 职尽责地 履行了 托管 人应
尽的义 务, 不存 在任 何损 害 基金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
2017 上 半年度, 信诚基 金 管理有限 公司在 信诚新 旺 回报灵活 配置混 合型证 券 投资基金(LOF) 投资 运
作、基金 资产净 值的 计算 、基金份 额申购 赎回 价格 的计算、 基金费 用开 支等 问题上, 托管人 未发现 损害
基金持 有人 利益 的行 为。
本报 告期 内本 基金 未进 行收益 分配,符 合基 金合 同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
2017 上 半年 度, 由 信诚 基金 管 理 有 限 公司 编 制 并经托 管 人 复 核 审查 的 有 关信诚 新 旺 回 报 灵活 配 置
混合型证 券投资 基金(LOF) 的半年度 报告中 财务指 标 、净值表 现、收 益分配 情 况、财务 会计报 告相关 内
容、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 、完 整。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
12
§6 半年度财务会计报 告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 新旺 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,707,444.04 10,754,492.00
结算备 付金
1,293,420.55 3,046,645.46
存出保 证金
79,418.44 18,906.74
交易性 金融 资产 6.4.7.2 506,966,659.18 622,144,167.10
其中： 股票 投资
121,757,305.88 60,099,126.70
基金 投资
- -
债券投 资
385,209,353.30 562,045,040.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 70,140,162.21
应收证 券清 算款
16,395,888.96 -
应收利 息 6.4.7.5 5,050,481.16 8,523,882.22
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
533,493,312.33 714,628,255.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 187,500,000.00
应付证 券清 算款
- 8,825,356.12
应付赎 回款
1,089.03 -
应付管 理人 报酬
259,922.18 291,663.41
应付托 管费
86,640.72 97,221.13
应付销 售服 务费
43,242.88 39,766.06
应付交 易费 用 6.4.7.7 182,726.09 60,362.47
应交税 费
- -
应付利 息
- 102,949.08
应付利 润
- - 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
13
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 513,230.67 440,000.00
负债合 计
1,086,851.57 197,357,318.27
所有者 权益 ：
实收基 金 6.4.7.9 503,718,165.48 501,999,235.02
未分配 利润 6.4.7.10 28,688,295.28 15,271,702.44
所有者 权益 合计
532,406,460.76 517,270,937.46
负债和 所有 者权 益总 计
533,493,312.33 714,628,255.73
注:截 止本 报告 期末, 基金 份额总 额 503,718,165.48 份。下 属分 级基 金: 信诚 新 旺混合 A
的份额 净值 1.102 元,基 金份额 总额 854,744.95 份;信 诚新 旺混合 C 的基 金份额 净值 1.057
元,基 金份 额总 额为502,863,420.53 份。
6.2 利润表
会计主 体： 信诚 新旺 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月30 日
一、收入
19,767,716.17 10,593,105.70
1.利息 收入
10,728,881.95 5,453,158.56
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,423,037.43 396,032.09
债券利 息收 入
9,019,451.15 4,558,512.25
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
286,393.37 498,614.22
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-529,549.46 5,408,442.86
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 6,129,598.95 5,903,251.44
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -7,828,838.84 -866,966.52
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
6.4.7.13.
1
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,169,690.43 372,157.94
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
6.4.7.17 9,448,320.39 -760,967.69
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18 120,063.29 492,471.97 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
14
减： 二、费用
4,395,316.83 2,352,348.33
1．管 理人 报酬
1,970,132.89 1,299,723.99
2．托 管费
656,710.94 433,241.31
3．销 售服 务费
297,553.75 139,759.99
4．交 易费 用 6.4.7.19 528,871.45 84,744.68
5．利 息支 出
708,427.13 189,890.92
其中：卖出回购金融资产
支出
708,427.13 189,890.92
6．其 他费 用 6.4.7.20 233,620.67 204,987.44
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
15,372,399.34 8,240,757.37
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
15,372,399.34 8,240,757.37
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 新旺 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
501,999,235.02 15,271,702.44 517,270,937.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 15,372,399.34 15,372,399.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
1,718,930.46 -1,955,806.50 -236,876.04
其中：1.基 金申 购款 306,413,505.39 10,589,487.12 317,002,992.51
2.基金 赎回 款 -304,694,574.93 -12,545,293.62 -317,239,868.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
503,718,165.48 28,688,295.28 532,406,460.76
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 820,537,325.01 2,862,991.70 823,400,316.71 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
15
金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 8,240,757.37 8,240,757.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-333,711,878.70 -1,320,199.18 -335,032,077.88
其中：1.基 金申 购款 494,504,414.22 5,684,617.76 500,189,031.98
2.基金 赎回 款 -828,216,292.92 -7,004,816.94 -835,221,109.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
486,825,446.31 9,783,549.89 496,608,996.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署:
吕涛
陈逸辛
刘卓
基金管 理 人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 《 关于 准予 信诚 新旺回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(LOF)
注册的 批复》( 证监许可[2015]987 号文) 和《关于信诚新旺 回报灵活配置 混合型证券 投资基金 备
案确认 的函 》(机 构部函[2015]1903 号文) 批准,由 信 诚基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证
券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则和 《 信诚 新旺 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 基 金合 同》 发
售,基 金合 同于 2015 年 6 月 19 日 生效 。本 基金 为 契 约型开 放式,存 续期 限不 定 。本基 金的 基金 管
理人为 信诚 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 交通 银 行股份 有限 公司 。
本基 金 于 2015 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 16 日 募集, 首次 向社 会公 开发 售募集 且扣 除认
购 费 用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民币 204,815,464.79 元, 利 息 人 民 币 9,252.20 元, 共 计 人 民 币
204,824,716.99 元 。 上 述 认购资 金折 合 204,824,716.99 份基 金份 额。 上述 募 集资金 已由 普华 永道
中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)验证,并 出具 了普 华永道 中天 验字(2015) 第788 号 验资 报告 。
根据《 关于信诚新旺 回报灵活配 置混合型证券 投资基金(LOF) 增加 C 类份额并修改 基金合同
的公告》, 自 2015 年 12 月 7 日起,本基 金根据认购费、申 购费与销售服务费收取方 式的不同,
将基金 份额 分为 不同 的类 别。 在投 资人 认购 、 申 购 时收取 认购 、 申购 费用 而 不计提 销售 服务 费的,
称为A 类基 金份 额; 在投 资 人认购 、 申购 时不 收取 认 购、 申购 费用 而是 从本 类 别基金 资产 中计 提销
售服务 费的,称为 C 类基 金 份额。 本基 金通 过场 内、 场外两 种方 式公 开发 售。 投资人 可通 过场 内、
场外两种渠 道申购与赎回 A 类份额;可通过场外渠道申购与赎回 C 类份额。本基金 A 类基金份
额参与 上市 交易,C 类基 金 份额不 参与 上市 交易 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《信 诚新 旺回 报灵 活 配置混 合型 证券
投资基 金(LOF) 基金 合同》和《信 诚新旺回报灵 活配置混合 型证券投资基 金(LOF) 招募 说明书》 的
有关规定, 本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包含信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
16
中小板、 创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票) 、债券(含国债 、金融债、地方 政府债、企
业债、公 司债、央行票据、中期票 据、短期融资券、次级债 、可转换债券、可交换债 券、资产支
持证 券 、证 券公 司短 期债 及其他 中国 证监 会允 许投 资的债 券) 、债 券回 购、 货 币市场 工具 、权 证、
股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规
定)。 如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种, 基金 管理 人 在 履行 适 当程序 后, 可以 将其
纳入投 资范 围。 基金 的投 资组合 比例 为: 股票 资产 占 基金资 产的 比例 为 0%-95%; 基金 持有 全部 权证
的市值 不得 超过 基金 资产 净值的 3%; 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后,
基金保 留的 现金 或投 资于 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。如
果法律 法规 对该 比例 要求 有变更 的, 以变 更后 的比 例 为准, 本基 金的 投资 范围 会 做相应 调整 。
本基金 的业 绩比 较标 准为: 一年 期银 行定 期存 款利 率(税后)+3% 。
根据《 证券投资基金信息披露管 理办法》,本 基金定期报告 在公开披露的第二个 工作 日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则 、 中 国证 券 业协会 于2012 年颁 布的 《 证券投 资基 金会
计核算 业务 指引 》 、 《信 诚 新旺回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(LOF) 基金 合 同》 和中 国证 监会 允
许的基 金行 业实 务操 作的 规定编 制会 计报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部( 以 下 简 称 “ 财政部 ”) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 要 求, 真
实、完 整地 反映 了本 基金 的财务 状况 、经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
此外,本 财务 报表 同时 符 合如会 计报 表附 注6.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计( 本报告期所采用的会 计政 策、 会计估计与最近 一期年 度报告相一致的
说明)
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除6.4.5 所 列变 更外, 与最 近一 期年度 报告 相一
致。
6.4.4.1 会计年度
6.4.4.2 记账本位币
6.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
6.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
6.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
6.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
6.4.4.7 实收基金
6.4.4.8 损益平准金
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
6.4.4.10 费用的确认和计量
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
17
6.4.4.11 基金的收益分配政策
6.4.4.12 分部报告
6.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 估计 变更 事项 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 。
6.4.6 税项
根据 财政部、 国家税务总局财 税[2002]128 号《 关于开 放式证券 投资基金有关税 收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号 《关 于企 业所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得 税
政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如
下:
(1) 于2016 年5 月1 日前,以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围, 不征收 营业 税。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴纳 营
业税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票 、 债 券的 转 让收入 免征 增值 税, 对
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由 非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价,
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(3) 对基金取得 的股票的股息、 红利收入, 债券的利息收入,由上市公 司、发行债券的 企业在
向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税。 自 2013 年1 月1 日起,对 所取得 的股 息红 利 收
入根据 持股 期限 差别 化计 算个人 所得 税的 应纳 税所 得额: 持股 期限 在 1 个 月以 内(含 1 个月) 的, 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额;持 股期 限在1 个月以 上至1 年( 含1 年) 的,暂 减按50% 计 入应
纳税所 得额;持 股期 限超 过1 年的,股 权登 记日 为 自2013 年1 月1 日起至2015 年9 月7 日期 间的,
暂减按25% 计 入应 纳税 所 得额, 股权 登记 日在2015 年 9 月8 日及 以后 的,暂 免 征收个 人所 得税 。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
(5) 对 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企
业所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 3,707,444.04 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
18
定期存 款 -
其中: 存款 期限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 3,707,444.04
6.4.7.2 交易性金融资产
单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 114,644,882.47 121,757,305.88 7,112,423.41
贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 185,630,946.44 179,186,353.30 -6,444,593.14
银行间 市场 205,785,518.90 206,023,000.00 237,481.10
合计 391,416,465.34 385,209,353.30 -6,207,112.04
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 506,061,347.81 506,966,659.18 905,311.37
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位： 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中: 买断 式逆 回购
买入返 售资 产 - -
合计 - -
注：本 基金 于本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有任 何买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 4,554.40
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 523.80
应收债 券利 息 5,032,972.51
应收买 入返 售证 券利 息 -3,661.65 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
19
应收申 购款 利息 16,059.88
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 32.22
合计 5,050,481.16
注:其 他指 应收 结算 保证 金 利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他应 收款 、待 摊费 用等 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 177,859.77
银行间 市场 应付 交易 费用 4,866.32
合计 182,726.09
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 34,712.18
预提信 息披 露费 448,765.71
基金上 市费 29,752.78
合计 513,230.67
6.4.7.9 实收基金
信诚新 旺混 合A
金额单 位： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 101,101,718.66 101,101,718.66
本期申 购 41,428,692.59 41,428,692.59
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -141,675,666.30 -141,675,666.30
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 854,744.95 854,744.95
信诚新 旺混 合C
金额单 位： 人 民币 元 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
20
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 400,897,516.36 400,897,516.36
本期申 购 264,984,812.80 264,984,812.80
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -163,018,908.63 -163,018,908.63
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 调整 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 502,863,420.53 502,863,420.53
注：此 处申 购含 转换 入份 额,赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
信诚新 旺混 合A
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,432,220.22 -1,997,176.90 3,435,043.32
本期利 润 747,694.10 672,910.84 1,420,604.94
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
-6,092,183.78 1,324,114.24 -4,768,069.54
其中： 基金 申购 款 2,310,771.23 -736,471.31 1,574,299.92
基金赎 回款 -8,402,955.01 2,060,585.55 -6,342,369.46
本期已 分配 利润 - - -
本期末 87,730.54 -151.82 87,578.72
信诚新 旺混 合C
单位： 人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 16,073,030.57 -4,236,371.45 11,836,659.12
本期利 润 5,176,384.85 8,775,409.55 13,951,794.40
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动 数
3,342,485.16 -530,222.12 2,812,263.04
其中： 基金 申购 款 10,885,209.29 -1,870,022.09 9,015,187.20
基金赎 回款
-7,542,724.13
1,339,799.97 -6,202,924.16
本期已 分配 利润 - - -
本期末 24,591,900.58 4,008,815.98 28,600,716.56
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
21
活期存 款利 息收 入 53,378.45
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 1,330,555.56
结算备 付金 利息 收入 22,526.07
其他 16,577.35
合计 1,423,037.43
注：1. 其他 存款 利息 收入 指有存 款期 限 、 但 根据 协 议可提 前支 取且 没有 利息 损失的 协议 存款
利息收 入。
2.其 他指 申购 款利 息收 入、结 算保 证金 利息 收入 。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额
158,526,160.63
减： 卖 出股 票成 本总 额 152,396,561.68
买卖股 票差 价收 入 6,129,598.95
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （、 债转 股及 债券 到期
兑付） 差价 收入
-7,828,838.84
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -7,828,838.84
6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 478,017,120.90
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额 477,841,383.14
减：应 收利 息总 额 8,004,576.60
买卖债 券差 价收 入 -7,828,838.84
6.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入
6.4.7.13.4 债券投资收益 ——申 购差 价收入
单位: 人民 币元
项目 本期 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
22
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
申购基 金份 额对 价总 额 -
减：现 金支 付申 购款 总额 -
减：申 购债 券成 本总 额 -
减：申 购债 券应 收利 息总 额 -
申购差 价收 入 -
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成
本基 金本 报告 期无 贵金 属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
6.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回 差价收入
6.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购 差价收入
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,169,690.43
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,169,690.43
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币 元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 9,448,320.39
—— 股 票投 资 6,107,244.36
—— 债 券投 资 3,341,076.03
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
23
3.其他 -
合计 9,448,320.39
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 120,063.29
合计 120,063.29
注:本 基金 赎回 费和 转换 费 的 25% 归入 基金 资产 。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 526,896.45
银行间 市场 交易 费用 1,975.00
合计 528,871.45
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 1,890.00
债券帐 户维 护费 18,000.00
基金上 市费 29,752.78
其他 500.00
合计 233,620.67
注：其 他为 上清 所证 书使 用费。
6.4.7.21 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
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交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行过 交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
6.4.10.1.3 债券交易
6.4.10.1.4 债券回购交易
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,970,132.89 1,299,723.99
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,250.60 2,137.73
注: 支 付 基 金 管 理 人 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.60% 的年 费率 每日 计提, 逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付。 计算 公式 为: 日基 金管理 费= 前一
日基金 资产 净值 ×0. 60%/ 当年天 数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 656,710.94 433,241.31
注: 支 付 基 金 托管 人 交 通银行 的 基 金 托 管费 按 前 一日基 金 资 产 净值 0.20% 的 年费 率 每 日
计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基金资产净值
×0.20 %/ 当 年天 数
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚新 旺混 合A 信诚新 旺混 合C 合计
交通银 行 - - -
信诚基 金管 理有 限公 司 - 297,553.75 297,553.75
合计 - 297,553.75 297,553.75 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
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获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚新 旺混 合A 信诚新 旺混 合C 合计
交通银 行 - - -
信诚基 金管 理有 限公 司 - 139,759.99 139,759.99
合计 - 139,759.99 139,759.99
注:本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费,C 类基 金 份额的 年销 售服 务费 率 为0.1%。 C
类基金 份额 销售 服务 费按 前一日 C 类基 金份 额资 产 净值的 0.1% 年费 率每 日计 提,逐 日累 计至
每月月末, 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为: C 类 基 金 日 销 售 服 务 费=C 类 基 金 份 额 前 一 日 资 产 净 值
×0.1% / 当 年天 数
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购)
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 投资 过本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 费率按 本基 金基 金合 同公 布的费 率执 行,
本基金 的其 它关 联方 在本 报告期 末及 上年 度可 比期 间均未 持有 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 3,707,444.04 53,378.45 5,165,547.06 296,669.98
注: 本 基 金通 过 “中 国 交 通银 行 基 金托 管 结 算资 金 专用 存 款 账户 ” 转 存于 中 国证 券 登记
结算有 限责 任公 司的 结算 备付金,于 本报 告期 末的 相 关余额 为人 民 币1,293,420.55 元。 (2016
年6 月30 日余 额为377,410.59 元 。)
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间,本 基金 均未 在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 过利润 分配 。
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券代
码
证券名
称
成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股 ）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备注
603617 君禾股 2017-06-23 2017-07-03 网下新 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
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份 股申购
未上市
300671
富满电
子
2017-06-27 2017-07-05
网下新
股申购
未上市
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603331
百达精
工
2017-06-27 2017-07-05
网下新
股申购
未上市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12
网下新
股申购
未上市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300670
大烨智
能
2017-06-26 2017-07-03
网下新
股申购
未上市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
603305
旭升股
份
2017-06-30 2017-07-10
网下新
股申购
未上市
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603933
睿能科
技
2017-06-28 2017-07-06
网下新
股申购
未上市
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17
网下新
股申购
未上市
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
002879
长缆科
技
2017-06-05 2017-07-07
网下新
股申购
未上市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
6.4.12.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：张 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币 元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000100 TCL 集团 2017-04-21
筹划重
大事项
3.43 2017-07-26 3.72 240,000 849,245.00 823,200.00 -
600655 豫园商 城 2016-12-20
重大资
产重组
11.32 - - 34,900 419,126.00 395,068.00 -
注:截 至本 报告 批准 报出 日 “豫园 商城 ” 仍 未发 布复 牌公告 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
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于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因银 行间 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因交 易所 市场 债券 正回 购交易 而作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。
本基 金管理 人制定 了政 策和程序 来识别 及分析 这 些风险, 并 设定 适当的 风险 限额及内 部控制 流程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风
险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部负责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资
风险分 析与 绩效 评估 。监 察稽核 部和 风险 管理 部对 公司首 席执 行官 负责,其 中 监察稽 核部 还须 向督 察长
报告工 作。
本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关
业务 部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金的 银行 存款存 放在 本基 金的 托管
行,因 而与 该银 行存 款相 关 的信用 风险 不重 大。 本 基金 的基金 管理 人建 立了 信用 风险管 理流 程, 通过 对投
资品种 和证 券发 行人 进行 信用等 级评 估来 控制 信用 风险, 本基 金均 投资 于具 有 良好信 用等 级的 证券,且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。本 基金 投资 于一 家公司 发行 的证 券市 值不 超过基 金资 产净 值 的 10%,
且本基 金与 由本 基金 管理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证券, 不 得超过 该证 券 的 10% 。
本基 金在 交易 所进 行的 交易均 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 完成 证券 交收和 款项 清算,因此
违约风 险发 生的 可能 性很 小;本 基金 在进 行银 行间 同 业市场 交易 前均 对交 易对 手进行 信用 评估,以 控制
相应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来 自 于 投资 品 种所 处 的交易 市 场 不活 跃 而带 来 的变现 困 难 或因 投 资集 中 而无法 在 市 场出 现 剧烈 波 动的
情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。
本基 金管理 人每日 预测 本基金的 流动性 需求,并 同 时通过独 立的风 险管理 部 门设定流 动性比 例要
求,对 流动 性指 标进 行持 续 的监测 和分 析。
针对投资 品种变 现的流 动 性风险,本 基金 的基金 管理 人对流通 受限证 券的投 资 交易进行 限制和 控制,
对 缺 乏 流动 性 的证 券投 资比 率 事 先 确 定 最高 上限, 控制 基 金 的流 动性 结 构;加 强对 投 资 组合 变现 周 期和
冲击成本 的定量 分析, 定期 揭示基金 的流动 性风 险;通 过分散投 资降低 基金 财产 的非系统 性风险,保持 基
金组合 良好 的流 动性 。 本 基金所 持证 券均 可在 证券 交易所 或银 行间 同业 市场 交易, 均能 及时 变现。 此 外,
本基金可 通过卖 出回 购金 融资产方 式借入 短期 资金 应对流动 性需求, 其上 限一 般不超过 基金持 有的 债券
资产的 公允 价值 。 此 外,对 于基金 投资 的股 指期 货等 场内金 融衍 生品,管 理人 会 对衍生 品的 流动 性、 交割信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
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日等予 以关 注。
针 对 兑 付赎 回 资 金的 流 动性 风 险, 本基 金 的 基金 管 理人 根 据 申购 赎 回 变动 情 况,制 定 现 金头 寸 预测
表, 及 时采 取 措施 满足 流 动性 需 要;分 析 基金 持有 人 结构, 加 强与 主 要持 有机 构 的沟 通, 及时 揭 示可 能的
赎回需求;按照 有关法 律法 规规定应 对固定 赎回, 并进 行适当报 告和披 露;在 基金 合同中设 计了巨 额赎 回
条款, 约 定在非 常情况 下赎 回申请的 处理方 式,控 制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动性风 险,有 效保障 基
金持有 人利 益。
本基金所 持有的 全部金 融 负债无固 定到期 日或合 约 约定到期 日均为 一个月 以 内且不计 息,可 赎回基
金份额 净值(所 有者 权益) 无固定 到期 日且 不计 息, 因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债 的到 期期限分析
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。
本基 金投 资的 交易 所市 场及银 行间 市场 交易 的固 定收益 证券,存 在一 定的 利 率风险 。 本
基 金 管 理人 每日 对 本基 金面 临 的 利率 敏感 性 缺口 进行 监 控, 并 通 过对 所 持投 资品 种 修 正久 期
等参数 的监 控进 行利 率风 险管理 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币 元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,707,444.04 - - - - - 3,707,444.04
结算备付金 1,293,420.55 - - - - - 1,293,420.55
存出保证金 79,418.44 - - - - - 79,418.44
交易性金融资产 53,059,400.00 124,565,635.00 82,360,195.30 125,224,123.00 - 121,757,305.88 506,966,659.18
买 入 返 售 金 融 资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 16,395,888.96 16,395,888.96
应收利息 - - - - - 5,050,481.16 5,050,481.16
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 58,139,683.03 124,565,635.00 82,360,195.30 125,224,123.00 - 143,203,676.00 533,493,312.33
负债
卖 出 回 购 金 融 资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 1,089.03 1,089.03
应付管理人报酬 - - - - - 259,922.18 259,922.18
应付托管费 - - - - - 86,640.72 86,640.72
应付销售服务费 - - - - - 43,242.88 43,242.88
应付交易费用 - - - - - 182,726.09 182,726.09 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
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应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 513,230.67 513,230.67
负债总计 - - - - - 1,086,851.57 1,086,851.57
利率敏感度缺口 58,139,683.03 124,565,635.00 82,360,195.30 125,224,123.00 - 142,116,824.43 532,406,460.76
上年度末
2016 年12 月31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,754,492.00 - - - - - 10,754,492.00
结算备付金 3,046,645.46 - - - - - 3,046,645.46
存出保证金 18,906.74 - - - - - 18,906.74
交易性金融资产 66,187,550.00 31,030,900.00 124,625,016.40 320,797,574.00 19,404,000.00 60,099,126.70 622,144,167.10
买 入 返 售 金 融 资
产
70,140,162.21 - - - - - 70,140,162.21
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 8,523,882.22 8,523,882.22
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计 150,147,756.41 31,030,900.00 124,625,016.40 320,797,574.00 19,404,000.00 68,623,008.92 714,628,255.73
负债
卖 出 回 购 金 融 资
产款
187,500,000.00 - - - - - 187,500,000.00
应付证券清算款 - - - - - 8,825,356.12 8,825,356.12
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 291,663.41 291,663.41
应付托管费 - - - - - 97,221.13 97,221.13
应付销售服务费 - - - - - 39,766.06 39,766.06
应付交易费用 - - - - - 60,362.47 60,362.47
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - 102,949.08 102,949.08
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 440,000.00 440,000.00
负债总计 187,500,000.00 - - - - 9,857,318.27 197,357,318.27
利率敏感度缺口 -37,352,243.59 31,030,900.00 124,625,016.40 320,797,574.00 19,404,000.00 58,765,690.65 517,270,937.46
注： 上 表统 计了 本基 金面 临 的利率 风险 敞口,表 中所 示 为本基 金资 产及 交易 形成 负债的 公
允价值,并 按照 合约 规定 的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元
）
本期末 （2017 年 6 月 30 日） 上年度 末(2016 年 12 月 31 日) 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
30
市场利 率下 降 25 个 基点 806,648.59 3,001,340.46
市场利 率上 升 25 个 基点 -794,474.90 -2,967,132.94
6.4.13.4.2 外汇风险
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利
率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券
交易所上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的
分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合
估值、 行业 配置 分析 等进 行市场 价格 风险 管理 。
于本 报告 期末,本 基金 面 临的其 他市 场价 格风 险列 示如下:
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 121,757,305.88 22.87 60,099,126.70 11.62
交易性 金融 资产-基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产-债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产-贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 121,757,305.88 22.87 60,099,126.70 11.62
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准 中的 股票 指数以 外的 其他 市场 变量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元 ）
本期末 （2017 年 6 月30 日） 上年度 末 （2016 年12 月 31 日）
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 上 升
5%
7,053,122.93 -
业 绩 比 较 基 准 中
的 股 票 指 数 下 降
5%
-7,053,122.93 -
注： 于 上年 度末, 本基 金持 有的交 易性 权益 类投 资公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例小 于 20%, 因此 除
市场利 率以 外的 市场 价格 因素的 变动 对于 上年 度末 本基金 资产 净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理 风险
假设 1.-
2.-
假设 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
31
-
分析
风险价 值
（单位 ：人 民币
元）
本期末 （2017 年 6 月 30 日） 上年度 末 （2016 年12 月 31 日）
- - -
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金
融 房 地产 开发 教育 辅助 服务等 增值 税政 策的 通知 》 的规定:(1) 金 融商 品持 有 期间( 含到 期)
取 得 的 非保 本 收益( 合同 中未 明 确 承诺 到 期本 金 可全部 收 回 的投 资 收益), 不征收 增 值 税;(2)
纳税人 购入 基金 、 信 托、 理 财产品 等各 类资 产管 理产 品持有 至到 期, 不属 于金 融 商品转 让;(3)
资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人。 上 述政 策自
2016 年5 月1 日起 执行 。
此外,根 据财 政部 、国 家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号 《关于 资
管产品 增值 税政 策有 关问 题的补 充通 知》 及2017 年6 月 30 日 颁布 的财 税[2017]56 号 《 关于
资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的 规定, 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 过程 中发生 的增 值 税
应税行 为, 暂适 用简 易计 税 方法, 按照 3% 的 征收 率缴 纳增值 税。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1
日前运 营过 程中 发生 的增 值税应 税行 为, 未缴 纳增 值 税的, 不再 缴纳; 已缴 纳增 值税的,已 纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。 上述 税收 政策 对本 基金截 至本 财 务
报表批 准报 出日 止的 财务 状况和 经营 成果 无影 响 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 121,757,305.88 22.82
其中： 股票 121,757,305.88 22.82
2 固定收 益投 资 385,209,353.30 72.21
其中： 债券 385,209,353.30 72.21
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,000,864.59 0.94
7 其他各项 资产 21,525,788.56 4.03
8 合计 533,493,312.33 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
32
金额单 位： 人民 币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 703,200.00 0.13
B 采矿业 1,564,494.00 0.29
C 制造业 50,420,919.76 9.47
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应
业
4,760,169.80 0.89
E 建筑业 406,560.00 0.08
F 批发和 零售 业 1,775,938.00 0.33
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,357,733.00 1.38
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 462,709.62 0.09
J 金融业 40,216,197.70 7.55
K 房地产 业 4,145,050.00 0.78
L 租赁和 商务 服务 业 1,084,590.00 0.20
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,825,082.00 0.91
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,034,662.00 0.76
S 综合 - -
合计 121,757,305.88 22.87
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通投资股票投资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - -
合计
- -
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 000001 平安银 行 418,500 3,929,715.00 0.74
2 600000 浦发银 行 307,190 3,885,953.50 0.73
3 000858 五 粮 液 67,800 3,773,748.00 0.71
4 000876 新 希 望 451,500 3,711,330.00 0.70
5 601818 光大银 行 903,500 3,659,175.00 0.69
6 000069 华侨城 Ａ 359,700 3,618,582.00 0.68
7 601601 中国太 保 96,000 3,251,520.00 0.61
8 601166 兴业银 行 178,700 3,012,882.00 0.57 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
33
9 300144 宋城演 艺 128,300 2,677,621.00 0.50
10 600036 招商银 行 110,000 2,630,100.00 0.49
11 600837 海通证 券 175,000 2,598,750.00 0.49
12 000400 许继电 气 143,000 2,568,280.00 0.48
13 601009 南京银 行 224,800 2,520,008.00 0.47
14 601988 中国银 行 652,400 2,413,880.00 0.45
15 601688 华泰证 券 128,910 2,307,489.00 0.43
16 000568 泸州老 窖 43,700 2,210,346.00 0.42
17 600887 伊利股 份 91,600 1,977,644.00 0.37
18 600015 华夏银 行 207,360 1,911,859.20 0.36
19 600519 贵州茅 台 4,000 1,887,400.00 0.35
20 000333 美的集 团 42,000 1,807,680.00 0.34
21 000598 兴蓉环 境 303,100 1,703,422.00 0.32
22 000012 南
玻Ａ 168,400 1,571,172.00 0.30
23 002385 大北农 247,300 1,555,517.00 0.29
24 601939 建设银 行 250,000 1,537,500.00 0.29
25 000685 中山公 用 140,124 1,534,357.80 0.29
26 002142 宁波银 行 79,000 1,524,700.00 0.29
27 002048 宁波华 翔 72,500 1,512,350.00 0.28
28 000729 燕京啤 酒 219,600 1,475,712.00 0.28
29 000031 中粮地 产 188,800 1,421,664.00 0.27
30 601398 工商银 行 270,400 1,419,600.00 0.27
31 002242 九阳股 份 70,000 1,376,900.00 0.26
32 600009 上海机 场 36,400 1,358,084.00 0.26
33 601788 光大证 券 88,700 1,324,291.00 0.25
34 000021 深科技 149,100 1,279,278.00 0.24
35 600741 华域汽 车 50,800 1,231,392.00 0.23
36 000888 峨眉山 Ａ 95,000 1,206,500.00 0.23
37 000538 云南白 药 12,300 1,154,355.00 0.22
38 600016 民生银 行 140,000 1,150,800.00 0.22
39 600085 同仁堂 32,200 1,125,712.00 0.21
40 000089 深圳机 场 120,000 1,122,000.00 0.21
41 600377 宁沪高 速 113,900 1,116,220.00 0.21
42 600138 中青旅 51,500 1,084,590.00 0.20
43 600835 上海机 电 50,000 1,057,000.00 0.20
44 600660 福耀玻 璃 40,400 1,052,016.00 0.20
45 002572 索菲亚 25,600 1,049,600.00 0.20
46 600089 特变电 工 101,405 1,047,513.65 0.20
47 601006 大秦铁 路 121,100 1,016,029.00 0.19
48 000002 万
科Ａ 40,000 998,800.00 0.19
49 000983 西山煤 电 110,000 964,700.00 0.18 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
34
50 300146 汤臣倍 健 68,600 942,564.00 0.18
51 000651 格力电 器 22,200 913,974.00 0.17
52 600383 金地集 团 78,200 896,954.00 0.17
53 002470 金正大 116,900 880,257.00 0.17
54 600993 马应龙 40,000 871,200.00 0.16
55 601318 中国平 安 17,500 868,175.00 0.16
56 002304 洋河股 份 9,900 859,419.00 0.16
57 002244 滨江集 团 119,600 827,632.00 0.16
58 000100 TCL 集团 240,000 823,200.00 0.15
59 000999 华润三 九 25,900 822,325.00 0.15
60 600004 白云机 场 40,000 738,400.00 0.14
61 000423 东阿阿 胶 10,000 718,900.00 0.14
62 600642 申能股 份 112,000 705,600.00 0.13
63 300498 温氏股 份 30,000 703,200.00 0.13
64 002508 老板电 器 15,920 692,201.60 0.13
65 300251 光线传 媒 84,500 692,055.00 0.13
66 000156 华数传 媒 44,600 664,986.00 0.12
67 002701 奥瑞金 102,600 655,614.00 0.12
68 600597 光明乳 业 50,000 637,500.00 0.12
69 600761 安徽合 力 47,500 622,250.00 0.12
70 000915 山大华 特 16,600 612,042.00 0.11
71 600418 江淮汽 车 57,500 606,625.00 0.11
72 600489 中金黄 金 59,800 599,794.00 0.11
73 600276 恒瑞医 药 11,207 566,962.13 0.11
74 000030 富奥股 份 61,300 548,022.00 0.10
75 000513 丽珠集 团 7,500 510,750.00 0.10
76 600115 东方航 空 75,000 510,000.00 0.10
77 000028 国药一 致 6,300 509,670.00 0.10
78 600018 上港集 团 80,000 507,200.00 0.10
79 000676 智度股 份 33,200 497,004.00 0.09
80 600183 生益科 技 39,600 488,664.00 0.09
81 600021 上海电 力 40,000 483,600.00 0.09
82 600436 片仔癀 7,800 476,112.00 0.09
83 600637 东方明 珠 21,000 455,070.00 0.09
84 000550 江铃汽 车 21,500 445,050.00 0.08
85 601633 长城汽 车 33,000 438,570.00 0.08
86 000807 云铝股 份 60,000 433,200.00 0.08
87 000919 金陵药 业 39,800 430,636.00 0.08
88 601333 广深铁 路 90,000 406,800.00 0.08
89 601668 中国建 筑 42,000 406,560.00 0.08
90 600350 山东高 速 65,000 403,000.00 0.08 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
35
91 600655 豫园商 城 34,900 395,068.00 0.07
92 601233 桐昆股 份 25,000 346,500.00 0.07
93 600019 宝钢股 份 50,000 335,500.00 0.06
94 601158 重庆水 务 46,600 333,190.00 0.06
95 000848 承德露 露 32,200 321,356.00 0.06
96 601628 中国人 寿 10,000 269,800.00 0.05
97 000828 东莞控 股 15,000 180,000.00 0.03
98 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
99 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
100 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
101 603335 迪生力 2,230 24,864.50 -
102 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 -
103 002881 美格智 能 989 22,608.54 -
104 603679 华体科 技 809 21,438.50 -
105 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 -
106 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 -
107 603933 睿能科 技 857 17,311.40 -
108 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 -
109 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 -
110 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 -
111 603286 日盈电 子 890 13,528.00 -
112 300672 国科微 1,257 10,659.36 -
113 603331 百达精 工 999 9,620.37 -
114 300671 富满电 子 942 7,639.62 -
115 603617 君禾股 份 832 7,429.76 -
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600000 浦发银 行 6,423,499.00 1.24
2 600016 民生银 行 6,162,517.63 1.19
3 601318 中国平 安 4,873,783.00 0.94
4 000001 平安银 行 3,861,024.19 0.75
5 601009 南京银 行 3,674,978.04 0.71
6 601166 兴业银 行 3,619,024.00 0.70
7 000069 华侨城 Ａ 3,434,800.00 0.66
8 600036 招商银 行 3,350,708.82 0.65
9 601398 工商银 行 3,133,188.00 0.61
10 000876 新希望 3,020,657.00 0.58
11 601818 光大银 行 2,849,370.15 0.55 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
36
12 601169 北京银 行 2,703,589.49 0.52
13 601601 中国太 保 2,602,882.00 0.50
14 600739 辽宁成 大 2,517,733.50 0.49
15 000400 许继电 气 2,468,334.04 0.48
16 002142 宁波银 行 2,325,164.00 0.45
17 600009 上海机 场 2,323,769.00 0.45
18 600027 华电国 际 2,257,838.87 0.44
19 600837 海通证 券 2,128,435.00 0.41
20 600048 保利地 产 2,058,406.50 0.40
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安 6,411,889.28 1.24
2 600016 民生银 行 5,532,210.00 1.07
3 601398 工商银 行 5,075,770.00 0.98
4 601288 农业银 行 3,831,656.00 0.74
5 600000 浦发银 行 3,433,078.12 0.66
6 601169 北京银 行 3,339,306.60 0.65
7 601939 建设银 行 2,999,916.00 0.58
8 601009 南京银 行 2,816,220.20 0.54
9 600036 招商银 行 2,533,263.90 0.49
10 600739 辽宁成 大 2,494,973.00 0.48
11 600027 华电国 际 2,200,390.00 0.43
12 600048 保利地 产 2,081,294.50 0.40
13 600637 东方明 珠 2,063,351.71 0.40
14 002195 二三四 五 2,039,993.00 0.39
15 600004 白云机 场 1,928,263.75 0.37
16 601211 国泰君 安 1,891,995.00 0.37
17 002185 华天科 技 1,883,390.40 0.36
18 002477 雏鹰农 牧 1,794,424.94 0.35
19 000559 万向钱 潮 1,784,074.20 0.34
20 002739 万达电 影 1,748,585.58 0.34
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 207,947,496.50
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 158,526,160.63
注： 买 入股 票成 本和 卖出 股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关
交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
37
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 33,131,835.00 6.22
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 145,323,106.30 27.30
5 企业短 期融 资券 20,026,000.00 3.76
6 中期票 据 - -
7 可转债 731,412.00 0.14
8 同业存 单 185,997,000.00 34.94
9 其他 - -
10 合计 385,209,353.30 72.35
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 111715190
17 民生银行
CD190
500,000 49,455,000.00 9.29
2 111790462
17 杭州银行
CD012
500,000 49,035,000.00 9.21
3 019546 16 国债 18 331,650 33,131,835.00 6.22
4 136067 15 洪 市政 300,000 29,424,000.00 5.53
5 136372 16 光大 01 300,000 29,271,000.00 5.50
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
贵金属 代
码
贵金属 名
称
数量（ 份） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
- - - - - -
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
38
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险说
明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
股指期 货投 资本 期收 益( 元) -
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期
货的投 资, 以管 理投 资组 合 的系统 性风 险, 改善 组合 的 风险收 益特 性。 此外,本 基 金还将 运用 股指 期
货来对 冲诸 如预 期大 额申 购赎回 、大 量分 红等 特殊 情况下 的流 动性 风险 以进 行有效 的现 金管 理。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元)
风险指
标说明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
国债期 货投 资本 期收 益( 元) -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) -
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投 资的前 十名证 券 的发行主 体均没 有被监 管 部门立案 调查,或 在报告 编 制日前一 年内 受
到公开 谴责 、处 罚。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 79,418.44
2 应收证 券清 算款 16,395,888.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,050,481.16
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,525,788.56 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
39
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 120001 16 以岭 EB 731,412.00 0.14
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
- - - - - -
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信 诚 新 旺
混合A
193 4,428.73 - - 854,744.95 100.00%
信 诚 新 旺
混合C
12 41,905,285.04 502,795,327.14 99.99% 68,093.39 0.01%
合计 205 2,457,161.78 502,795,327.14 99.82% 922,838.34 0.18%
注:本表 列示 “ 占总份 额比 例 ”中, 对下属 分级基 金, 为占各自 级别份 额的 比例, 对合计数,为占 期末
基金份 额总 额的 比例 。
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
A 级 期末 上市 基金 前十 名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 张沪国 98,818.73 11.56%
2 方之芝 97,361.53 11.39%
3 奚冰婷 49,409.36 5.78%
4 吴洪法 36,564.59 4.28%
5 杨忠 34,586.55 4.05%
6 刘阳 23,000.00 2.69%
7 张霞 20,000.00 2.34%
8 谭彦波 19,764.65 2.31%
9 章赤球 19,763.75 2.31% 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
40
10 孔令军 19,763.75 2.31%
C 级 期末 上市 基金 前十 名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 99,009,900.99 19.69%
2 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司-传统-银 保账 户 99,009,900.99 19.69%
3 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司-寿 险传 统-低 96,711,798.84 19.23%
4 中国财 产再 保险 有限 责任 公司 48,355,899.42 9.62%
5 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司-分红 47,984,644.91 9.54%
6
平 安 资产 － 工商 银 行－ 平安 资 产如 意 １１ 号保 险
资产管 理产 品
29,556,650.25 5.88%
7 华宝兴 业绝 对收 益一 号资 产管理 计划 28,985,507.25 5.76%
8 华安财 产保 险股 份有 限公 司－传 统保 险产 品 19,562,825.85 3.89%
9 华宝兴 业套 利增 强一 号资 产管理 计划 19,120,772.95 3.80%
10 华安财 保资 产管 理有 限责 任公司-自 有资 金 9,661,835.75 1.92%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人
员持有 本基 金
信诚新 旺混 合A - -
信诚新 旺混 合C 68,093.39 0.01%
合计 68,093.39 0.01%
注:1、 本表 列示 “占 基金 总份额 比例 ”中,对 下属 分 级基金,为 占各 自级 别份 额 的比例;对 合计 数,
为占期 末基 金份 额总 额的 比例。
2、 期末 本公 司基 金从 业 人员未 持有 本基 金 的A 级 份额。
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
信诚新 旺混 合 A -
信诚新 旺混 合 C 0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
信诚新 旺混 合 A -
信诚新 旺混 合 C -
合计 -
注：期 末本 基金 的基 金经 理未持 有本 基金 的基 金份 额。
8.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理 人 固有 资金 - - - - -
基 金 管 理 人 高 级 管 理 - - - - - 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
41
人员
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理 人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - - - -
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚新 旺混 合 A 信诚新 旺混 合 C
基金合 同生 效日(2015 年6 月19 日)基 金份
额总额
204,824,716.99 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 101,101,718.66 400,897,516.36
本报告 期 基 金总 申购 份额 41,428,692.59 264,984,812.80
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 141,675,666.30 163,018,908.63
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 854,744.95 502,863,420.53
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、报 告期 内基 金管 理人 无 重大人 事变 动。
2、 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 中天 会计师 事务 所。 该 会计 师事 务所自 本基 金基 金 合
同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报 告期 内管 理人 、托 管 人及其 高级 管理 人 员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股 佣金 占当期 佣信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
42
票成交 总
额的比 例
金
总量的 比
例
国金证 券 2 251,122,397.37 69.09% 231,893.93 69.12% -
招商证 券 2 112,347,665.95 30.91% 103,587.47 30.88% -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
国金证 券 66,557,246.56 34.46%
1,789,900,000.0
0
96.64% - -
招商证 券 126,576,133.59 65.54% 62,300,000.00 3.36% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
信诚基 金管 理有 限公 司旗 下证券 投资 基 金 2016 年 12 月
31 日 基金 资产 净值 和基 金 份额净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报 》 及 公 司 网 站
(www.xcfunds.com)
2017-01-03
2
信诚新旺 回报灵 活配置 混 合型证券 投资基 金 C 类份 额恢
复大额 申购 业务 的公 告
同上 2017-01-05
3
信诚新旺 回报灵 活配置 混 合型证券 投资基 金 A 类份 额恢
复申购 业务 的公 告
同上 2017-01-19
4
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2016
年第四 季度 报告
同上 2017-01-20
5
信诚新旺 回报灵 活配置 混 合型证券 投资基 金（LOF ） 暂停
(大额 ）申 购业 务的 公告
同上 2017-01-23
6
信诚新旺 回报灵 活配置 混 合型证券 投资基 金（LOF ） 招募
说明书 （2017 年第1 次 更 新）
同上 2017-01-26
7
信诚新旺 回报灵 活配置 混 合型证券 投资基 金（LOF ） 招募
说明书 摘要 （2017 年第1 次更新 ）
同上 2017-01-26
8
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交
通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率
优惠的 公告
同上 2017-02-23
9
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 南 京 苏 宁
基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上 2017-03-28
10 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2016 同上 2017-03-31 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
43
年年度 报告
11
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2016
年年度 报告 摘要
同上 2017-03-31
12
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海 朝 阳 永 续 基 金 销 售 有 限 公 司
为销售 机构 并参 加基 金申 购费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017-04-17
13
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 深 圳 金 斧
子 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
同上 2017-04-20
14
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2017
年第一 季度 报告
同上 2017-04-21
15
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交
通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率
优惠的 公告
同上 2017-04-22
16
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 武 汉 市 伯
嘉 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
同上 2017-04-27
17
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海 大 智
慧 财 富 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
同上 2017-05-18
18
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交
通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率
优惠的 公告
同上 2017-06-30
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告 期内 单一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有
基金情况
序号
持有基金 份额比 例达到 或
者超过 20% 的时 间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
-
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年半 年度报告
44
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信 诚新 旺回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）相关 批准 文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚新 旺回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同
4、信 诚新 旺回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
12.2 备查文件存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 中国 （上 海） 自 由贸 易试验 区世 纪大 道8 号上 海国金 中心 汇丰 银 行
大楼9 层。
12.3 备查文件查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年8 月29 日
