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西部多策略(673030)

西部多策略:更新招募说明书摘要(2017年第2号)

 
1 
 
 
西 部 利 得 多 策 略优 选 灵 活 配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 
招 募 说 明 书 ( 更新 ) 
2017 年第 2 号 
(摘要) 



【 重要 提示 】 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经 中国证券监督管理委员会 2015 年 7 月 7 日证监许可【2015】1525 号文准予注册 。 本基金的基金合同于2015 年7 月27 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,但中国证监会对本基金募 集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资 人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资有风 险,投资人在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风 险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购 (或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收 益,亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括: 市场风险、管理 风险、技术风险、合规风险等,也包括本基金的特定风险等 。 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和 货币市场 基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。


2 投资有风险,投资人认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基 金合同。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资 决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不 构成对本基金业绩表现的保证。 本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核 。所载 内容截止日为2017 年7 月27 日 , 投 资 组 合 报 告 为2017 年 二 季 度 报 告 , 有 关 财 务 数 据 和净值表现截止日为2017年6月30日(财务数据未经审计)。 第 一 部分


基金管理人 一 、公 司概况 名称: 西部利得基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号11 层02、03 单元 办公地址: 上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11 层 法定代表人: 徐剑钧 成立时间:2010 年 7 月20 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号: 中国证监会证监许可[2010]864 号 组织形式:有限责任公司 注册资本: 叁亿伍仟万 元 存续期限:持续经营 联系人: 陈眉媚 联系电话: (021 )38572888 股权结构: 股东 出资额(元) 出资比例 西部证券股份有限公司 178,500,000 51% 利得科技有限公司 171,500,000 49%


3 合


计 350,000,000 100% 二 、主 要人员 情况 1.董事会成员: 徐剑钧先生:董事长 徐剑钧先生,董事长,博士研究生,高级经济师。毕业于陕西师范大学、复旦 大学及西安西北大学,分别获理学硕士(基础数学)和经济学博士学位。曾在英国 爱丁堡大学从事资本市场研究工作,22 年证券从业经历。1995 年 3 月起任陕西省 证监局市场部负责人。1995 年 10 月起任陕西证券有限公司总经理助理。2001 起任 西部证券股份有限公司副总经理。历任公司督察长,2016 年 9 月起任公司董事 长。 贺燕萍女士:董事 贺燕萍女士,董事,硕士研究生,高级经济师。毕业于中国社会科学院研究生 院,获经济学硕士学位,19 年证券从业经历。1990 年起任北京市永安宾馆业务主 管。1998 年起任华夏证券股份有限公司研究所客户部经理。2006 年起任中信建投 证 券 股 份 有 限 公 司 机 构 销 售 部 总 经 理 助 理 。2007 年 起 在 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 工 作,历任销售交易部副总经理、销售交易部总经理。2013 年 1 月起任光大证券资 产管理有限公司总经理。2013 年 8 月 起 任 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 。 自 2015 年 11 月起任公司总经理。 刘建武先生:董事 刘建武先生,董事,博士研究生,高级经济师。毕业于西安西北大学,获经济 管理学博士学位。1991 年起在陕西省计划委员会经济研究所工作。1993 年起在西 安市人民政府办公厅工作,历任财贸、金融、经济管理副处级秘书,科技文教管理 处处长。2001 年 起 任 西 安 高 新 管 委 会 管 理 办 副 主 任 及 西 安 高 科 集 团 公 司 副 总 经 理。2002 年起任西安市投资服务中心投资管理副主任。2003 年起任陕西省投资集 团公司金融证券管理部门经理。2005 年 10 月 任西部证券股份有限公司董事长、党 委书记。目前兼任陕西能源集团有限公司董事、中国证券业协会理事、陕西证券期 货业协会会长。


4 李兴春先生:董事 李兴春先生,董事,博士。毕业于南京大学,获管理科学与工程博士学位。曾 任携程旅行网高级总监,富友证券有限责任公司副总裁,泛亚信托投资有限公司执行 副总裁,西部发展控股有限公司董事、总裁,利得科技有限公司执行董事,现任利 得科技有限公司董事长兼总经理。 陈伟忠先生:独立董事 陈伟忠,教授,独立董事,博士研究生。毕业于西安交通大学,获管理学博士 学 位 。 长 期 从 事 金 融 研 究 及 管 理 工 作 。1984 年 起 历 任 西 安 交 通 大 学 教 研 室 主 任 、 系主任、博导,同济大学经管学院现代金融研究所所长。现担任同济大学经济金融 系主任、同济大学上海期货研究院院长、应用经济学学术委员会主任、中国金融学 会金融工程分会理事、上海金融学会常务理事。 沈宏山先生:独 立董事 沈宏山先生:独立董事。毕业于北京大学法学院,获法学硕士学位。曾任君安 证券、国泰君安证券法律事务部、人力资源部、收购兼并部门业务董事,方正证券 法律事务部总经理等职务。爱建证券有限公司、上海辰光医疗股份有限公司独立董 事,安信证券内核委员。现任德恒上海律师事务所主任,高级合伙人。 严荣荣女士:独立董事 严荣荣,独立董事,硕士研究生。毕业于西北政法学院、美国纽约大学法学 院。曾任 Gless Lutz & Partner 律师事务所法律顾问。现任君合律师事务所合伙 人。中华全国律师协会会员和上海市律师协会会员。 2、监事会成员 王光辉先生:监事会主席 王光辉先生,监事会主席。毕业于中南财经政法大学工商管理专业,研究生学 历。曾任陆家嘴国际信托公司济南业务部总经理,兴业银行济南分行同业部总经 理,万家共赢资产管理有限公司副总经理。现任利得科技有限公司副总裁。 何方先生:监事 何方先生,监事。毕业于上海财经大学,硕士研究生学历。曾任汉唐证券资产 管理部研究员、西部证券投资管理总部投资经理、西部证券投资管理总部副总经 5 理、西部证券投资管理总部总经理、西部证券总经理助理兼上海第一分公司总经 理。现任西部证券副总经理,代为履行西部证券总经理职务。 杨超先生:监事 杨超先生,监事,硕士学历。先后毕业于上海同济大学信息工程专业,获学士 学位;上海交通大学软件工程专业,获硕士学位。曾任汇添富基金高级 IT 经理、 中银国际证券信息技术部经理、华夏证券软件开发工程师。现任公司总经理助理。 张喆先生:监事 张喆先生,监事。毕业于浙江大学检测技术及仪器专业,获工学学士学位。曾 就职于中兵勘察研究院、北京证券有限公司、中国证券业协会、中证机构间报价系 统股份有限公司、中国证券投资基金业协会等机构,长期从事信息技术领域的工 作。现任公司首席信息官、总经理助理。 3、公司高级管理人员 徐剑钧先生:董事长 徐剑钧先生,董事长,博士研究生,高级经济师。毕业于陕西师范大学、复旦 大学及西安西北大学,分别获理学硕士(基础数学)和经济学博士学位。曾在英国 爱丁堡大学从事资本市场研究工作,22 年证券从业经历。1995 年 3 月起任陕西省 证监局 市场部负责人。1995 年 10 月起任陕西证券有限公司总经理助理。2001 起任 西部证券股份有限公司副总经理。历任公司督察长,2016 年 9 月起任公司董事 长。 贺燕萍女士:总经理 贺燕萍女士,总经理,硕士研究生,高级经济师。毕业于中国社会科学院研究 生院,获经济学硕士学位,19 年证券从业经历。1990 年起任北京市永安宾馆业务 主管。1998 年起任华夏证券股份有限公司研究所客户部经理。2006 年起任中信建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 机 构 销 售 部 总 经 理 助 理 。2007 年 起 在 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 工作,历任销售交易部副总经理、销售交易部总经 理。2013 年 1 月起任光大证券 资产管理有限公司总经理。2013 年 8 月起任国泰基金管理有限公司副总经理。自 2015 年 11 月起任公司总经理。 赵毅先生:督察长


6 赵毅先生,督察长,硕士研究生,毕业于加拿大卡尔加里大学工商管理硕士专 业,21 年证券从业经历。1988 年起任北京大学社会科学处职员。1993 年起任北京 市 波 姆 红 外 技 术 公 司 总 经 理 助 理 。1996 年 起 任 华 夏 证 券 有 限 责 任 公 司 高 级 投 资 经 理。2007 年 起 在 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作 , 历 任 股 票 分 析 师 、 风 险 管 理 部 总 经 理助理 。历任公司风险管理部总经理, 自2016 年 9 月起任公司督察长。 4.基金经理 韩丽楠女士,基金经理,硕士研究生,毕业于英国约克大学经济与金融专业, 获 理 学 硕 士 学 位 。12 年 证 券 从 业 年 限 。 曾 任 渣 打 银 行 国 际 管 理 培 训 生 、 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 、 上 海 元 普 投 资 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 投 资 总 监 。2015 年 5 月加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自 2015 年 8 月起担任西 部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 2 月 起担任西部利得新盈灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理,自 2016 年 3 月起 担任西部利得行 业主题优选灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 6 月起担任西部利得稳健双利债券型 证券投资基金的基金经理,自 2016 年 8 月起 担任西部利得合享债券型证券投资基 金的基金经理,自 2016 年 9 月起担任西部利 得合赢债券型证券投资基金的基金经 理,自2016 年12 月起担任西部利得天添金货币市场基金、西部利得祥运灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理, 自 2017 年 2 月起担任西部利得汇逸债券型证券 投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自 2017 年 3 月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金 经理。 曹祥先生,基金经理, 硕士研究生,毕业于南 京大学微电子学与固体 电子学专 业,获工学硕士学位,7 年证券从业年限。曾任南证期货有限公司研究员、国泰君 安期货有限公司研究员。2015 年 8 月加入西部利得基金管理有限公司,现任高级 研究员。自 2016 年 5 月起任西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金 经理。自 2017 年 3 月 起担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金、西 部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 5.投资决策委员会成员 本基金采取集体投资决策制度。


7 投资决策委员会由下述委员组成: 投资决策委员会主任委员,吴江先生,总经理助理、投资总监,硕士毕业于复 旦 大 学 财 政 学 专 业 。11 年 证 券 从 业 年 限 。 曾 任 兴 业 银 行 资 金 营 运 中 心 交 易 员 、 农 银汇理基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理。2016 年 8 月加入本公 司,现任总经理助理、投资总监,自 2017 年 3 月起担任西部利得天添富货币市场 基金的基金经理 ,自 2017 年 4 月起担任西部 利得汇享债券型证券投资基金的基金 经理。 投资决策委员会副主任委员,刘荟女士,公募投资部副总经理,硕士毕业于辽 宁大学应用数学专业。9 年证券从业年限。曾任群益证券股份有限公司研究员。自 2014 年 1 月起在我公 司担任研究员,现任公募投资部副总经理。自 2016 年 1 月起 担任西部利得策略优选混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 8 月起担任西 部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年11 月起担任西部 利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自 2017 年 1 月起担任西部 利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理,自 2017 年 3 月担任 西部利得久安 回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 ,自 2017 年 7 月起担 任西部利得祥 盈债券型证券投资基金的基金经理 。 投资决策委员会委员,周平先生 ,总经理助理兼机构三部总经理兼联席投资总 监 , 硕 士 毕 业 于 复 旦 大 学 国 际 政 治 专 业 。11 年 证 券 从 业 年 限 。 曾 任 普 华 永 道 中 天 会计师事务所审计师、中信资本资产管理有限公司分析师、国联安基金管理有限公 司研究员/基金经理。2015 年 6 月加入本公司 ,现任总经理助理兼机构三部总经理 兼联席投资总监。 投资决策委员会委员,韩丽楠女士,基金经理,硕士研究生,毕业于英国约克 大 学 经 济 与 金 融 专 业 , 获 理 学 硕 士 学 位 。12 年 证 券 从 业 年 限 。 曾 任 渣 打 银 行 国 际 管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益 投资总监。2015 年 5 月加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自 2015 年 8 月起担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得多 策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 2 月 起担任西部利 得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 3 月起 担任西部利得 8 行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 6 月起担任西 部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 8 月起 担任西部利得 合享债券型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 9 月起担任西部利 得合赢债券型 证券投资基金的基 金经理,自 2016 年12 月起担任西部利得天添金货币市场基金、 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理, 自 2017 年 2 月起担任西 部利得汇逸债券型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理,自2017 年 3 月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员,陈保国先生,研究部副总经理,硕士毕业于上海理工大 学系统理论专业,获理学硕士学位。7 年证券从业年限。曾任西藏同信证券有限公 司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016 年 1 月加入我公司,现任研究部 副总经理。 投资决策委员会委员,盛丰衍先生,基金经理,硕士毕业于复旦大学计算机应 用技术专业。4 年证券从业年限。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海 光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016 年 10 月加入本公司, 自 2016 年 11 月起担 任西部利得中证 500 等 权重指数分级证 券投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员,刘心峰先生,基金经理,硕士毕业于英国曼彻斯特大学 数量金融专业。4 年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰 柏瑞基金管理有限公司交易员。2016 年 11 月 加入本公司 ,曾任基金经理助理。自 2017 年 2 月 起 担 任 西 部 利 得 天 添 鑫 货 币 市 场 基 金 、 西 部 利 得 天 添 富 货 币 市 场 基 金、西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理 ,自 2017 年 8 月 起担任西部利 得天添益货币市场基金的基金经理 。 投资决策委员会委员,冷文鹏先生,基金经理,硕士毕业于中国人民银行研究 生 部 金 融 学 专 业 。12 年 证 券 从 业 年 限 。 曾 任 中 国 经 济 技 术 投 资 担 保 有 限 公 司 产 品 经理、华夏基金管理有限公司高级经理、新华基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞 基金管理有限公司高级研究员。2016 年 4 月 加入本公司,自 2016 年 6 月起担任西 部利得新动向灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理,自 2017 年 2 月起担任西 9 部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理,自 2017 年 4 月起 担任西部利得 久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员,朱朝华先生,基金经理,硕士毕业于法国高等商业管理 学 院 工 商 管 理 硕 士 专 业 。12 年 证 券 从 业 年 限 。 曾 任 广 东 省 高 速 公 路 公 司 项 目 经 理 助理、百德能证券有限公司上海代表处研究员、荷兰银行港汇支行理财经理、安信 资产管理有限公司研究分析经理、上海日升昌行股权投资基金管理有限公司研究副 总监、前海投资控股有限公司投资经理、北大方正人寿保险有限公司投资经理。 2016 年 8 月加入本公 司,自 2016 年 9 月起 担任西部利得景瑞灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 投资决策委员会委员, 严志勇先生,基金经理,硕士毕业于复旦大学数量经济 学专业。6 年证券从业年限。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股 份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫 元基金管理有限公司债券研究主管。2017 年 5 月加入本公司,自 2017 年 8 月起担 任西部利得汇享债券型证券投资基金、西部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经 理。 6.上述人员之间不存在近亲属关系。 三 、基 金管理 人的 职责 1 . 依 法 募 集 资 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2. 办理基金备案手续; 3. 对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 4 . 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收益; 5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6. 编制季度、半年度和年度基金报告; 7 . 计 算 并 公 告 基 金 资 产 及 基 金 份 额 ( 参 考 ) 净 值 , 确 定 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 10 价格; 8 . 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务; 9.按照规定 召集基金份额持有人大会; 10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为; 12. 有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 四 、基 金管理 人的 承诺 1 . 基 金 管 理 人 将 遵 守 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 信 息 披 露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止 违法违规行为的发生。 2. 基金管理人不从事下列行为: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金财产; (3 )利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、挪用基金财产; (6 ) 泄 露 因 职 务 便 利 获 取 的 未 公 开 信 息 、 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 、 暗 示 他 人从事相关的交易活动; (7 )玩忽职守,不按照规定履行职责; (8 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3. 基金经理承诺 (1 ) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人谋取最大利益; (2 ) 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 、 代 理 人 、 代 表 人 、 受 雇 人 或 任 何 其 他 第 三 人 牟 取不当利益;


11 (3 ) 不 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基金投资内容、基金投资计划等信息; (4 )不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五 、基 金管理 人内 部控制 制度 及风险 控制 体系 1. 内部控制制度概述 公司内部控制是指公司为合理地评价和控制风险,保证经营运作符合公司的发 展规划,防范和化解风险,保护投资人、公司和公司股东的合法权益,在充分考虑 内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措 施所形成的风险导向型的内部控制系统。 (1 )内部控制的原则 1 ) 健 全 性 原 则 : 内 部 控 制 须 覆 盖 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 或 机 构 和 各 级 岗 位,并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; 2 ) 有 效 性 原 则 : 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 , 建 立 合 理 适 用 的 内 控 程 序 , 并 适时调整和不断完善,维护内控制度的有 效执行; 3 ) 独 立 性 原 则 : 公 司 各 机 构 、 部 门 和 岗 位 的 职 责 应 当 保 持 相 对 独 立 , 公 司 基 金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离; 4 ) 防 火 墙 原 则 : 公 司 管 理 的 基 金 资 产 、 自 有 资 产 以 及 其 他 资 产 的 运 作 应 当 分 离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度 上适当隔离,以达到风险防范的目的; 5 ) 相 互 制 约 原 则 : 公 司 组 织 机 构 、 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 应 当 权 责 分 明 、 相 互制衡; 6 ) 成 本 效 益 原 则 : 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本 , 提 高 经 济 效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (2 )内部控制的制度 系统 公司内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规和公司 章程;第二个层次是包括内部控制大纲在内的基本管理制度;第三个层次是部门管 理制度;第四个层次是各项具体业务规则。


12 1 ) 国 家 有 关 法 律 法 规 是 公 司 一 切 制 度 的 最 高 准 则 , 公 司 章 程 是 公 司 管 理 制 度 的基本原则,公司章程、董事会及其下属的专门委员会的管理规定是制订各项制度 的基础和前提; 2 ) 内 部 控 制 大 纲 是 依 据 国 家 相 关 法 律 法 规 、 监 管 机 构 的 有 关 规 定 以 及 公 司 章 程规定的内控原则而确定的方针和策略,是内部控制纲领性文件,对制订各项基本 管理制度和部门业务规章起着指导性的作用。公司内部控制是公司为实现内部控制 目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称; 3 ) 公 司 基 本 管 理 制 度 包 括 了 以 下 内 容 : 内 部 控 制 大 纲 、 风 险 控 制 制 度 、 投 资 管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、紧 急应变制度、公司财务管理制度、人力资源管理制度和资料档案管理制度等; 4 ) 部 门 管 理 制 度 是 根 据 公 司 章 程 和 内 控 大 纲 等 文 件 的 要 求 , 在 基 本 管 理 制 度 的基础上,对各部门内部管理的具体说明,包括主要职责、岗位设置、岗位责任及 操作规程等; 5 ) 各 项 具 体 业 务 规 则 是 针 对 公 司 的 某 项 具 体 业 务 , 对 该 业 务 的 操 作 要 求 、 流 程、授权等作出的详细完整的规定。 (3 )内部控制的要素 公司内部控制的要素主要包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通及 内部监控。 1)控制环境 公 司 设 立 董 事 会 , 向 股 东 会 负 责 。 董 事 会 由 7 名 董 事 组 成 , 其 中 独 立 董 事 3 名。董事会下设合规审核委员会、资格审查委员会及薪酬与考核委员会等各专门委 员会。董事会是股东会的执行 机构,依照法律法规及公司章程的规定贯彻执行股东 会的决议,行使决定公司经营和投资方案等重大职权。公司设立监事会,向股东会 负责,依照《公司法》和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的经营 管理行为进行监督。公司的日常经营管理工作在总经理的领导下运行,总经理直接 对董事会负责。 公司设立督察长,对董事会负责,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情 况及公司内部风险控制情况,行使法律法规及公司章程规定的职权。


13 2)风险评估 A 、 董 事 会 下 属 的 合 规 审 核 委 员 会 对 公 司 制 度 的 合 规 性 和 有 效 性 进 行 评 估 , 并 对公司与基金运作的合法 合规性进行监督检查,以协助董事会确定风险管理目标, 提出风险防范措施的建议,建立并有效维持公司内部控制系统,确保公司规范健康 发展; B 、 公 司 经 营 层 下 设 风 险 控 制 委 员 会 , 向 总 经 理 负 责 , 负 责 对 基 金 投 资 风 险 控 制及公司运作风险控制的有效性进行分析和评估,评估公司面临的风险事项将导致 公司在承担法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合 损失,以及对商业机会、运营基础以及法律责任等方面的影响,具体包括负责审核 公司的风险控制制度和风险管理流程,识别、监控与管理公司整体风险; C 、 公 司 经 营 层 下 设 投 资 决 策 委 员 会 , 负 责 对 公 司 的 基 金 产 品 及 各 投 资 品 种 的 市场风险、流动性风险、信用风险等进行风险分析和评估,采用风险量化技术和风 险限额控制等方法把控基金投资整体风险; D 、 各 业 务 部 门 是 公 司 内 部 控 制 的 具 体 实 施 单 位 , 负 责 对 职 责 范 围 内 的 业 务 所 面临的风险进行识别和评估。各业务部门在公司基本管理制度的基础上,根据具体 情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定,对业务风险进行控 制。部门管理层定期对部门内风险进行评估,确定风险管理措施并实施,监控风险 管理绩效,以不断改进风险管理能力。 3)控制活动 公司根据自身经营的特点,从组织结 构、操作流程及报告制度等多种管理方式 入手,设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: A 、 各 岗 位 职 责 明 确 , 有 详 细 的 岗 位 说 明 书 和 业 务 流 程 , 各 岗 位 人 员 在 上 岗 前 均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任; B 、 建 立 重 要 业 务 处 理 凭 据 传 递 和 信 息 沟 通 机 制 , 相 关 部 门 和 岗 位 之 间 相 互 监 督制衡; C 、 公 司 督 察 长 和 内 部 监 察 稽 核 部 门 独 立 于 其 他 部 门 , 对 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情况实行严格的检查和反馈。 4)信息与沟通


14 公司采用适当、有效的信息系统,识别、采集、加工并相互交流经营活动所需 的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性和完 整性,必须能实现公司内部信息的沟通和共享,促进公司内部管理顺畅实施。公司 根据组织架构和授权制度,建立清晰的业务报告系统,保障信息的及时、准确的传 递,并且维护渠道的畅通。 5)内部监控 公司内部控制的监督系统由监事会、督察长和监察稽核部等组成,监督系统通 过其监督职能的行使确保公司决策系统和执行系统合法、合规、高效地运作。根据 市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法 规等情况,公司组织专门部 门对原有的内部控制进行全面的自查,审查其合法合规性、合理性和有效性,适时 改进。 (4 )内部控制的检测 内部控制检测的过程包括如下: 1)内控制度设计检测; 2)内部控制执行情况测试; 3)将测试结果与内控目标进行比较; 4)形成测试报告,得出继续运行或纠偏的结论。 2.风险控制体系 公司风险控制体系包括以下三个层次:


1)第一层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责; 2)第二层次为总经理、风险控制委员会及监察稽核部; 3)第三层次为董事会、合规审核委员会及督察长; 4 ) 为 了 有 效 地 控 制 公 司 内 部 风 险 , 公 司 各 业 务 部 门 建 立 第 一 道 监 控 防 线 。 独 立的监察稽核部,对各业务部门的各项业务全面实行监督反馈,必要时对有关部门 进行不定期突击检查。同时,监察稽核部对于日常操作中发现的或认为具有潜在可 能的问题出具监察稽核报告向风险控制委员会和总经理报告,形成第二道监控防 线。督察长在工作上向中国证监会和董事会负责,并将检查结果汇报给合规审核委 员会和董事会,形成第三道监控防线。


15 3. 基金管理人关于内部控制的声明 (1 ) 本 基 金 管 理 人 知 晓 建 立 、 实 施 和 维 持 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理层的责任; (2 )上述关于内部控制的披露真实、准确; (3 )本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。 第 二 部分


基金托管人 一 、基 金托管 人情 况 1、基本情况


名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)


注册地址:福州市湖东路 154 号


办公地址:上海市江宁路 168 号


法定代表人:高建平


成立时间:1988 年 8 月22 日


注册资本:207.74 亿元人民币


存续期间:持续经营


基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74 号


托管部门联系人:张小燕


电话:021-52629999


传真:021-62159217


2、发展概况及财务状况


兴业银行成立于 1988 年8 月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股 份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007 年2 月5 日正式在上海证券交 易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本 207.74 亿元。








开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致 力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2016 年12 月31 日,兴业银 行资产总额达6.09 万亿元,实现营业收入 1570.60 亿元,全年实现归属于母公司 16 股东的净利润538.50 亿元。在 2016 年英国《银行家》杂志全球银行 1000 强排名 中,兴业银行按总资产排名第 33 位,按一级资本排名第 32 位;在2016 年《财 富》世界500 强中,兴业银行排名第 195 位;在 2016 年《福布斯》全球上市企业 2000 强排名中,兴业银行位居第 59 位,稳居全球银行 50 强、全球上市企业 100 强、世界企业500 强。品牌价值同步提升,根据英国《银行家》杂志联合世界知名 品牌评估机构Brand Finance 发布的“2017 全球银行品牌 500 强”榜单,兴业银 行排名第21 位,大幅上升 15 位,品牌价值突破百亿美元达 105.67 亿美元,同比 增长63.70% 。在国内外权威机构组织的评奖中,兴业银行连续六年蝉联中国银行 业“年度最具社会责任金融机构奖”,并先后获得“亚洲卓越商业银行”、“杰出 中资银行奖”、“年度最佳股份制银行”、“卓越竞争力金融控股集团”、“卓越 创新银行奖”、“年度优秀绿色金融机构”、“最佳责任企业”等多项殊荣。








二、 托管业 务部 的部 门设 置及员 工情 况


兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资 产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理及产品研发处、养老金管理中心等 处室,共有员工100 余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。








三 、基 金托管 业务经 营情 况








兴业银行股份有限公司于 2005 年4 月26 日取得基金托管资格。基金托管业务 批准文号:证监基金字[2005]74 号。截止2017 年6 月30 日,兴业银行已托管证 券投资基金183 只,托管基金的基金资产净值合计 5605.18 亿元,基金 四 、基 金托管 人的 内部控 制制 度 1、内部 控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完 整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部 内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控 17 制工作进行指导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内 控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽 核 工 作 职 权 和 能 力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1 ) 全 面 性 原 则 : 风 险 控 制 必 须 覆 盖 基 金 托 管 部 的 所 有 处 室 和 岗 位 , 渗 透 各 项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员 工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (2 ) 独 立 性 原 则 : 资 产 托 管 部 设 立 独 立 的 稽 核 监 察 处 , 该 处 室 保 持 高 度 的 独 立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3 ) 相 互 制 约 原 则 : 各 处 室 在 内 部 组 织 结 构 的 设 计 上 要 形 成 一 种 相 互 制 约 的 机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4 ) 定 性 和 定 量 相 结 合 原 则 : 建 立 完 备 的 风 险 管 理 指 标 体 系 , 使 风 险 管 理 更 具客观性和操作性。 (5 ) 防 火 墙 原 则 : 托 管 部 自 身 财 务 与 基 金 财 务 严 格 分 开 ; 托 管 业 务 日 常 操 作 部门与行政、研发和营销等部门严格分离。20 (6 ) 有 效 性 原 则 : 内 部 控 制 体 系 同 所 处 的 环 境 相 适 应 , 以 合 理 的 成 本 实 现 内 控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理 的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得 拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠 正; (7 ) 审 慎 性 原 则 : 内 控 与 风 险 管 理 必 须 以 防 范 风 险 , 审 慎 经 营 , 保 证 托 管 资 产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新 设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设; (8 ) 责 任 追 究 原 则 : 各 业 务 环 节 都 应 有 明 确 的 责 任 人 , 并 按 规 定 对 违 反 制 度 的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 五 、内 部控制 制度 及措施 1 、 制 度 建 设 : 建 立 了 明 确 的 岗 位 职 责 、 科 学 的 业 务 流 程 、 详 细 的 操 作 手 册 、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。


18 2、建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 3 、 风 险 识 别 与 评 估 : 稽 核 监 察 处 指 导 业 务 处 室 进 行 风 险 识 别 、 评 估 , 制 定 并 实施风险控制措施。 4 、 相 对 独 立 的 业 务 操 作 空 间 : 业 务 操 作 区 相 对 独 立 , 实 施 门 禁 管 理 和 音 像 监 控。 5 、 人 员 管 理 : 进 行 定 期 的 业 务 与 职 业 道 德 培 训 , 使 员 工 树 立 风 险 防 范 与 控 制 理念,并签订承诺书。 6 、 应 急 预 案 : 制 定 完 备 的 《 应 急 预 案 》 , 并 组 织 员 工 定 期 演 练 ; 建 立 异 地 灾 备中心,保证业务不中断。 六 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 基 金 托 管 人 负 有 对 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 行 使 监 督 权 的 职 责 。 根 据 《 基 金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范 围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产 估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事 项,对基金管理人进行业务监督、核查。基金托管人发现基金管理人有违反《基金 法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通 知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托 管人发出回函。在限期 内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管 理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托 管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中 国证监会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金 托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金 合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定,或者违反基金 合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及 时向中国证监会报告。


19 第 三 部分


相关服务机构 一 、基 金份额 销售 机构 1.直销机构: 名称:西部利得基金管理有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号11 层02、03 单元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11 层 法定代表人: 徐剑钧 联系人: 陈眉媚 联系电话: (021 )38572888 网址:www.westleadfund.com 2.代销机构: (1) 西部证券股份有限公司 地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦16-17 层 法定代表人:刘建武 联系人:冯萍 网址:www.westsecu.com 客服热线:95582 (2) 中国银河证券股份有限公司 地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈 共炎 客服电话:400-888-8888 联系人:田薇 网址:www.chinastock.com.cn (3) 上海天天基金销售有限公司 地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 法定代表人:其实


联系人:朱玉 客服电话:400-1818-188


20 网址:www.1234567.com.cn (4) 上海利得基金销售有限公司 地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄61 号1 幢12 层(陆家嘴软件园10 号楼)


法定代表人:沈继伟 客服电话:400-033-7933


网址:www.leadbank.com.cn (5) 上海联泰资产管理有限公司 地址:上海市长宁区金钟路 658 弄2 号楼B 座6 楼 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 电话:021-52822063 (6) 上海陆金所资产管理有限公司 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 客服电话:400-821-9031 网址:www.lufunds.com (7) 平安证券有限责任公司 地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 号 法定代表人:谢永林 联系人:石静武 客服电话:95511-8 网址:http://stock.pingan.com (8) 国金证券股份有限公司 地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 法定代表人:冉云 电话: 95310 网址:www.gjzq.com.cn (9) 京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司


21 公司地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部














法定代表人:陈超

















联系人:赵德赛


客服热线:95118 网址:


http://fund.jd.com/





(10) 上海华信证券有限责任公司 公司地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 18-23 层























法定代表人:郭林

















联系人:李颖











客服热线:4008205999 网址: www.shhxzq.com (11) 大泰金石基金销售有限公司 地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人:袁顾明 联系人:朱海涛 客服热线:4009282266 网址:www.dtfunds.com (12) 深圳市新兰德证券投资咨询有限 公司 地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006# 法定代表人:张 彦














联系人: 文雯 客服电话:4001661188 网址:http://www.new-rand.cn/ (13) 万得投资顾问有限公司 地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座 法定代表人:王廷富














联系人:徐亚丹 客服电话:400-821-0203


22 网址:www.520fund.com.cn (14)北京汇成基金销售有限公司 地址:北京市海淀区中关村大街 11 号11 层 1108 号


法定代表人:王伟刚 客服电话: 400-619-9059 网址: www.fundzone.cn (15)泛华普益基金销售有限公司 地址:四川省成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 法定代表人:于海锋


客服电话: 400-8878-566 网址: www.pyfund.cn (16)北京钱景财富投资管理有限公司


地址:北京市海淀区丹梭街丹梭 SOHO10 层 法定代表人:赵荣春 客服电话: 400-893-6885 网址: www.qianjing.com (17)奕丰金融服务(深圳)有限公司 地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋201 室(入住深圳市前海商务 秘书有限公司) 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (18)长城证券股份有限公司 地址:深圳市福田区深南大道 6008 号报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼 法定代表人:何伟


联系人:金夏 客服热线:400-6666-888


23 网址:http://www.cgws.com (19)上海好买基金销售有限公司 地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌


联系人:王诗玙 客服热线:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (20)天津万家财富资产管理有限公司 地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人:李修辞 联系人:邵玉磊 客服热线:010-59013825 网址:http://www.wanjiawealth.com/ (21)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓


联系人: 姜焕洋 客服热线:0411-88891212 网址:http://www.taichengcaifu.com (22)武汉市伯嘉基金销售有限公司 地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层1 号4 号 法定代表人:陶捷 联系人:徐博 客服热线:400-027-9899 网址:www.buyfunds.cn 二 、登 记机构


24 名称:西部利得基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号11 层02、03 单元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11 层 法定代表人: 徐剑钧 电话:(021)38572888


传真:(021)38572750 联系人: 张皞骏 客户服务电话:4007-007-818;(021)38572666 三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 名称: 上海源泰律师事务所 住所:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖海 联系电话:(021 )51150298 传真:(021)51150398 联系人:刘佳 经办律师:廖海、刘佳 四 、审 计基金 财产 的会计 师事 务所 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 办公地址:上海市南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 法定代表人:邹俊














联系电话:(021 )2212 2888 传真:(021)6288 1889 联系人:黄小熠 经办注册会计师:黄小熠、张楠


25


26 第四部分


基金的名称 西部利得 多策略优选灵活配置混合型 证券投资基金 第五部分


基金的类型 契约 型开放式 第六部分


基金的投资目标 本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳 定的收益。 第七部分


基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、 短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证 券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 股 票 市 值 占 基 金 资 产 净 值 的 0%-95% 。 其 中 , 基 金 持 有 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3% ; 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券。 第八部分


基金的投资策略


27 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、微观经济运行态势、 政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段 时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估, 实现投资组合动态管理最优 化 。 2、股票投资策略 本基金以价值投资理念为导向,灵活运用多种股票投资策略,深度挖掘经济结 构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实现基金资产的长期稳定 增值。 (1 )价值投资策略


本基金通过寻找价值被低估的股票进行投资,以谋求估值反转带来的收益。通 过运用多项指标如PE、PB、EV/EBITDA 等进行相对估值,通过与国内同行业其它公 司估值水平以及国外同行业公司相对估值水平等进行估值比较,找出价值被相对低 估的公司。


(2 )主题轮动策略 主题轮动策略是基于自上而下的投资主题分析框架,综合运用定量和定性的分 析方法,针对经济 发展趋势及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘市场的长期性和阶 段性主题投资机会,并从中发现与投资主题相符的行业和具有核心竞争力的上市公 司,力争获取市场超额收益。


本基金将从产业结构、分配结构、交换结构、消费结构、技术结构和区域经济 结构六个方向,把握经济结构转型的脉搏,细分出具有实际投资意义的细分主题。 (3 )趋势投资策略


公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性,这决定了公 司股票价格的长期趋势。同时,在股票市场上,由于受到当期各种外部因素的影 响,股票价格还具有中、短期趋势。中期趋势表现为股价相 对长期趋势的估值偏离 和估值修复过程,而短期趋势则表现为外部因素影响短期股价偏离和恢复的过程。 由于市场反应不足或反应过度,股票价格的涨跌往往表现出一定的惯性。因此,可 28 通过基本面分析、行为金融分析和事件分析,利用股价中、短期趋势的动态特征, 进行股票的买入和卖出操作,从而提高单只股票的投资收益。 (4 )成长投资策略 本基金也将关注成长型上市公司,重点关注中小市值股票(包括中小企业板和 创业板股票)中具有潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司,在充分的行业研究 和审慎的公司研究基础上,本基金将适度提高成长精选股票的风险水 平,对优质成 长型公司可给予适当估值溢价。在具体操作上,在以政策分析、行业分析和公司特 质分析等基本面定性分析的基础上,采用时间序列分析和截面数据分析评价上市公 司的盈利能力及其变化路径和公司盈利能力在行业内乃至整个市场所处的相对位 置,评估风险,精选投资标的。 (5 )事件驱动策略 本基金将重点关注影响行业和公司投资价值的事件性因素,以事件驱动作为投 资策略,通过对上市公司各类事件的深入分析来精选个股。主要的事件驱动包括并 购重组事件、股权激励事件、业绩超预期事件、重要股东投资行为事件、定向增发 事件等。 3、债券投资策 略 本基金可投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可交换债 券)、央行票据、次级债、地方政府债券等债券品种,基金经理通过对收益率、流 动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投 资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。 在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风 险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种 时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察 发 行 机 构 及 担 保 机 构 的 财 务 结 构 安 全 性 、 历 史 违 约/ 担 保 纪 录 等 。 本 基 金 还 将 关 注 可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因 素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。 4、股指期货投资策略


29 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提 下,谨慎适当参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风 险收益特性。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、 风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助 采用 蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的 投资决策。 第九部分


基金的业绩比较标准 沪深300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场 第一个统一指数,该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,并且 有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编 制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同 发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考 虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深 300 指数和中债综合 指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场 普遍接受的业绩比 较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金可 以经基金管理人和基金托管人协商一致后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开 基金份额持有人大会。 第十部分


基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和 货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。


30 第十一部分


基金的投资组合报 告 基金管理人的董事会及 董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载 、误 导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人 兴业银行股 份有限公司 根据基金合 同规定,复核了本报告 中的投资 组合报告内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 2017 年6 月 30 日,本报告所列财务数据未经审 计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号


项目


金额(元)


占基金总资产 的比例(%) 1


权益投资


123,344,331.32


27.46


其中:股票


123,344,331.32


27.46 2


基金投资


-


- 3


固定收益投资


266,154,890.90


59.25


其中:债券


266,154,890.90


59.25


资产支持证券


-


- 4


贵金属投资








-








- 5


金融衍生品投资


-


- 6


买入返售金融资产


30,000,165.00


6.68


其中:买断式回购的买入返 售金融资产


-


- 7


银行存款和结算备付金合计


24,324,435.93


5.42 8


其他资产


5,375,156.74


1.20


31 9


合计


449,198,979.89


100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


48,884.00


0.01 B


采矿业


3,787,870.74


1.04 C


制造业


67,111,755.22


18.50 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


6,920,693.64


1.91 E


建筑业


2,972,639.00


0.82 F


批发和零售业


7,001,278.37


1.93 G


交通运输、仓储和邮政业


3,938,801.00


1.09 H


住宿和餐饮业


392,950.00


0.11 I


信息传输、软件和信息技术服务业


4,004,281.37


1.10 J 金融业 13,983,565.00 3.85 K 房地产业 4,221,456.00 1.16 L


租赁和商务服务业 1,880,690.00 0.52 M 科学研究和技术服务业 84,718.98 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 4,154,036.00 1.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R


文化、体育和娱乐业 2,840,712.00 0.78 S 综合 - -


32 合计 123,344,331.32 34.00 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值 (元)


占基金资产净值 比例(%) 1


000651


格力电器


183,700


7,562,929.00


2.08 2


000776


广发证券


218,300


3,765,675.00


1.04 3


000725


京东方A


883,000


3,673,280.00


1.01 4


000338


潍柴动力


277,500


3,663,000.00


1.01 5


000623


吉林敖东


152,430


3,489,122.70


0.96 6


601818


光大银行


791,000


3,203,550.00


0.88 7


600795


国电电力


857,200


3,085,920.00


0.85 8


000069


华侨城A


275,200


2,768,512.00


0.76 9


600690


青岛海尔


183,100


2,755,655.00


0.76 10


600383


金地集团


237,200


2,720,684.00


0.75 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1


国家债券


18,072,890.90


4.98


2


央行票据


-


-


3


金融债券


-


-


其中:政策性金融债


-


-


4


企业债券


-


-


5


企业短期融资券


190,626,000.00


52.54


6


中期票据


-


-


7


可转债(可交换债)


-


-


8


同业存单


57,456,000.00


15.84


33 9


其他


-


-


10


合计


266,154,890.90


73.36


5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1


011698551


16 粤纺织 SCP003


300,000


30,129,000.00


8.30 2


011698573


16 京住总 SCP003


300,000


30,114,000.00


8.30 3


011698582


16 宝钢气体 SCP001


300,000


30,108,000.00


8.30 4


011698590


16 鲁商 SCP008


300,000


30,108,000.00


8.30 5


011698575


16 广晟 SCP006


300,000


30,105,000.00


8.30 6 011698580 16 昆山国创 SCP008 200,000 20,080,000.00 5.53 6.报告期末按公允价值 占基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支 持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属不在本基金投资范围内。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1 )报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 (2 )本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。


34 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1 )本基金投资国债期货的投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。 (2 )报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不在本基金投资范围内。 (3 )本基金投资国债期货的投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 11. 投资组合报告附注 (1 ) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2 )本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3 )其他资产构成 序号


名称


金额(元) 1


存出保证金


75,611.66


2


应收证券清算款


1,102,133.55


3


应收股利


-


4


应收利息


4,197,411.53


5


应收申购款


-


6


其他应收款


-


7


待摊费用


-


8


其他


-


9


合计


5,375,156.74


(4 )报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


35 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5 )报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末 前十名股票中不存在流通受限情况 。 (6 )投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,本 报告中涉及比例计算的 分项之和与合计项之间 可能存在 尾差。 第十二部分


基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015 年7 月27 日- 2015 年12 月31 日 -0.30% 0.08% -2.61% 1.24% 2.31% -1.16% 2016 年1 月1 日- 2016 年12 月31 日 2.01% 0.09% -4.29% 0.71% 6.30% -0.62%


36 2017 年1 月1 日- 2017 年6 月30日 6.69% 0.20% 5.20% 0.29% 1.49% -0.09% 2015 年7 月27 日- 2017 年6 月30日 8.50% 0.13% -1.95% 0.79% 10.45% -0.66% 2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年7 月27 日至2017 年6 月30 日)


37 注: 根据基金合同约定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2015 年7 月27 日至2016 年 1 月26 日,至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合合同约定。 第十三部分


费用概览 一 、基 金费用 的种 类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费 和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用;


38 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H= E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H= E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。销售服务 费的计算方法如下: H= E×0.2%÷当年天数


39 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支取,由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公 休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用 ”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三 、不 列入基 金费 用的项 目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四 、基 金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 五 、在 法律法 规规 定的范 围内 ,基金 管理 人和基 金托 管人可 协商 酌情降 低基 金 管理 费、基 金销 售服务 费和 基金托 管费 ,此项 调整 不需要 基金 份额持 有人 大会 决 议通 过。 基 金管 理人必 须 依 照《信 息披 露办法 》的 有关规 定在 指定媒 介和 基金 管 理人 网站上 刊登 公告。 六、 与 基金销 售有 关的费 用 1 、基金份额的申购费用 本基金不收取申购费,从基金资产中计提销售服务费。 2. 基金份额的赎回费用


40 本基金基金份额的赎回费率随投资人申请份额持有时间的增加而递减。本基金 的赎回费率如下: 持有时间(T) 赎回费率 计入基金财产比例 T<30 日 0.5% 100% T≥30 日 0 0 注:上表中,1 年按 365 天计算。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金 份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 3 、 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式 , 并 最 迟 应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 4、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间 按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金的申购费率 和基金赎回费率。 七 、其 他费用 本基金其他费用根据相关法律法规执行。 第十四部分


对招募说明书更新 部分的说明 本招募说明书依据《 中 华人民共和国证券投 资 基金法》、《 公开募 集 证券投资基 金运作管理办法》、 《 证券投资基金销售管 理 办法》、《证券投资 基 金信息披露管理 办法》及其他有关法 律 法规的要求,对2017年3 月8日公布的《西部利得 多策略优选灵 活配置混合型证券投 资 基金 招募说明书》进 行 了更新,并根据本基 金 管理人对本基金 实施的投资经营活动 进 行了内容补充和更新 , 主要更新的内容如下 :


1.根据最新资料,更新了“标题”部分。 2.根据最新资料,更新了“重要提示”部分。 3.根据最新资料,更新了“第三部分 基金管理人”。


41 4.根据最新资料,更新了“第四部分 基金托管人”。


5.根据最新资料,更新了“第五部分 相关服务机构”。


6.根据最新资料,增加了“第九部分 与基金管理人管理的其他基金转换”。 7.根据最新资料,更新了“第十一部分 基金的投资”。 8.根据最新资料,更新了“第二十二部分 对基金份额持有人的服务”。 9.根据最新公告,更新了“第二十 三部分 其他应披露的事项”。 西部利得 基金管理有 限 公司


二零一七 年九 月 八日