国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基
金 更新招募说明书摘要
（2017 年 第二号）
基金管 理人： 国泰基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
重 要提 示
本基金经中国证券监督管理委员会 2016 年 4 月 11 日证监许可【2016】733
号文注册募集。
基金管理人保证招募说 明书的内容真实、准确 、完整。本招募说明书 经中国
证监会注册，但中国证 监会对本基金募集的注 册，并不代表其对本基 金的投资价
值、市场前景和收益做 出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金 没有风险。
投资人应当认真阅读基 金招募说明书、基金合 同等信息披露文件，自 主判断基金
的投资价值，自主做出 投资决策，自行承担投 资风险。本基金投资于 证券市场，
基金净值会因为证券市 场波动等因素产生波动 。投资人在投资本基金 前，需全面
认识本基金产品的风险 收益特征和产品特性， 充分考虑自身的风险承 受能力，理
性判断市场，对投资本 基金的 意愿、时机、数 量等投资行为做出独立 决策。投资
人根据所持有的基金份 额享受基金的收益，但 同时也需承担相应的投 资风险。基
金投资中的风险包括： 因政治、经济、投资心 理和交易制度等因素变 化对证券价
格产生影响而形成的市 场风险，由于相关成份 股的市场流动性不足而 产生的流动
性风险，基金管理人和 基金托管人在基金管理 实施过程中产生的管理 风险，本基
金的特定风险等。本基 金特有风险包括：标的 指数回报与股票市场平 均回报偏离
的风险、标的指数波动 的风险、基金投资组合 回报与标的指数回报偏 离的风险、
标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢 价的风险、参考 IOPV 决
策和 IOPV 计算错误的 风险、 基金退市风险、投资人申购失败的风险、基金份额
持有人赎回失败的风险、 基金份额 赎回对价的变现风险、 申购赎回清单差错风险、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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退补现金替代方式的风 险、申购赎回清单标识 设置风险和 第三方机构 服务的风险
等。
本基金为股票型基金， 其预期收益和预期风险 水平高于货币市场基金 、债券
型基金和混合型基金， 属于较高预期收益风险 水平的投资品种。 本基 金为指数型
基金，主要采用完全复 制策略，跟踪中证军工 指数，其风险收益特征 与标的指数
所表征的市场组合的风险收益特征相似。
投资人申购的基金份额 当日可卖出， 当日申购 当日未卖出的基金份额 在份额
交收成功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，T 日申购的基 金份额当日
可卖出，T 日申购当日 未卖出的基金份额，T+1 日不得卖出和赎回，T+1 日交收
成功后，T+2 日可卖出 和赎回。因此 ，为投资人办理申购业务的申购赎回代理券
商若发生交收违约，将 导致投资人不能及时、 足额获得申购当日未卖 出的基金份
额，投资人的利益可能受到影响。
投资有风险，投资人认 购（或申购）本基金时 应认真阅读基金合同、 本招募
说明书等信息披露文件 。基金管理人提醒投资 人基金投资的“买者自 负 ”原则，
在投资人做出投资决策 后，基金运营状况与基 金净值变化导致的投资 风险，由投
资人自行负担。
基金的过往业绩并不预 示其未来表现。基金管 理人管理的其他基金的 业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为 2017
年 7 月 26 日，投资组 合报告为 2017 年 2 季 度报告，有关财务数据和净值表现截
止日为 2017 年 6 月 30 日。
第 一部分 基 金管 理人
一、基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自 由贸易试验区世纪大 道 100 号上海环球金 融中心 39国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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楼
办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层
成立时间：1998 年 3 月 5 日
法定代表人： 陈勇胜
注册资本： 壹亿壹仟万元人民币
联系人： 辛怡
联系电话：021-31089000 ，400-888-8688
股权结构：
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司
60%
意大利忠利集团
30%
中国电力财务有限公司
10%
二、基金管理人管理基金的基本情况
截至 2017 年 7 月 26 日， 本基金管理人共管理 96 只开放式证券投资基金： 国
泰金鹰增长灵活配置混 合型证券投资基金、国 泰金龙系列证券投资基 金（包括 2
只子基金， 分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、 国泰金龙债券证券投资基金） 、
国泰金马稳健回报证券 投资基金、国泰货币市 场证券投资基金、国泰 金鹿保本增
值混合证券投资基金、 国泰金鹏蓝筹价值混合 型证券投资基金、国泰 金鼎价值精
选混合型证券投资基金 （由金鼎证券投资基金转型而来） 、 国泰金牛创新成长混合
型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资 基金（由国泰金象保本增值混合证
券投资基金转型而 来） 、 国泰双利债券证券投资基金、 国泰区位优势混合型证券投
资基金、 国泰中小盘成长混合型证券投资基金 （LOF ） （由金盛证券投 资基金转型
而来） 、 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、 国泰价值经典灵活配置混合型证券
投资基金 （LOF ） 、 上 证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 180
金融交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 、国泰事件驱动策略混 合型证券投
资基金、国泰信用互利 分级债券型证券投资基 金、国泰成长优选混合 型证券投资
基 金 、 国 泰 大 宗 商 品 配 置 证 券 投 资 基 金(LOF) 、 国 泰 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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国泰现金管理货币 市场 基金、国泰金泰平衡混 合型证券投资基金（由 金泰证券投
资基金转型而来） 、 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、 国泰国证房地产行
业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势混合型证券投资基金 （LOF ） （由国泰估
值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来） 、 上证 5 年期国债交
易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5 年 期国债交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、纳斯达克 100 交易型开放式指 数证券投资基金、国泰中国企业境
外高收益债券型证券投 资基金、国泰黄金交易 型开放式证券投资基金 、国泰美国
房地产开发股票型证券投资基金 、 国泰国证医 药卫生行业指数分级证券投资基金、
国泰淘金互联网债券型 证券投资基金、国泰聚 信价值优势灵活配置混 合型证券投
资基金、 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 、 国泰国策驱 动灵活配置
混合型证券投资基金、 国泰浓益灵活配置混合 型证券投资基金、国泰 安康养老定
期支付混合型证券投资 基金、国泰结构转型灵 活配置混合型证券投资 基金、国泰
金鑫股票型证券投资基金 （由金鑫证券投资基金转型而来） 、 国泰新经济灵活配置
混合型证券投资基金、 国泰国证食品饮料行业 指数分级证券投资基金 、国泰创利
债券型证券投资基金 （由国泰 6 个月短期理财债 券型证券投资基金转型而来） 、 国
泰策略收益灵活配置混 合型证券投资基金（由 国泰目标收益保本混合 型证券投资
基金转型而来） 、 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、 国泰国证有色金属行
业指数分级证券投资基 金、国泰睿吉灵活配置 混合型证券投资基金、 国泰兴益灵
活配置混合型证券投资 基金、国泰生益灵活配 置混合型证券投资基金 、国泰互联
网+ 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 央 企 改 革 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 新 目 标 收 益
保本混合型证券投资基 金、国泰全球绝对收益 型基金优选证券投资基 金、国泰鑫
保本混合型证券投资基 金、国泰大健康股票型 证券投资基金、国泰 民 福保本混合
型证券投资基金、国泰 黄金交易型开放式证券 投资基金联接基金、国 泰融丰定增
灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF ）
（由国泰国证新能源汽 车指数分级证券投资基 金转型而来，国泰国证 新能源汽车
指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易 型开放式指数证券投资基金转型而
来） 、 国泰民利保本混合型证券投资基金、 国泰中证军工交易型开放式指数证券投
资基金、国泰中证全指 证券公司交易型开放式 指数证券投资基金、国 泰添益灵活国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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配置混合型证券投资基 金、国泰福益灵活配置 混合型证券投资基金、 国泰创业板
指数 证券投资基金 （LOF ） 、 国泰鸿益灵活配置 混合型证券投资基金、 国泰景益灵
活配置混合型证券投资 基金、国泰泽益灵活配 置混合型证券投资基金 、国泰丰益
灵活配置混合型证券投 资基金、国泰鑫益灵活 配置混合型证券投资基 金、国泰信
益灵活配置混合型证券 投资基金、国泰利是宝 货币市场基金、国泰安 益灵活配置
混合型证券投资基金、 国泰普益灵活配置混合 型证券投资基金、国泰 民惠收益定
期开放债券型证券投资 基金、国泰润利纯债债 券型证券投资基金、国 泰嘉益灵活
配置混合型证券投资基 金、国泰众益灵活配置 混合型证券投资基金、 国泰润泰纯
债债券型证券投资基金 、 国泰融信定增灵活配 置混合型证券投资基金 、国泰现金
宝货币市场基金、国泰 景气行业灵活配置混合 型证券投资基金、国泰 国证航天军
工指数证券投资基金 （LOF ） 、 国泰中证国有企 业改革指数证券投资基金 （LOF）、
国泰民丰回报定期开放 灵活配置混合型证券投 资基金、国泰中证申万 证券行业指
数证券投资基金 （LOF ） 、 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 （由国泰保
本混合型证券投资基金 变更而来） 、国泰量化 收益灵活配置混合型证 券投资基金、
国泰睿信平衡混合型证 券投资基金、国泰大农 业股票型证券投资基金 、国泰智能
装备股票型证券投资基 金、国泰融 安多策略灵 活配置混合型证券投资 基金、国泰
润鑫纯债债券型证券投资基金、 国泰稳益定期 开放灵活配置混合型证券投资基金。
另外， 本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人
资格， 目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日， 本基金管
理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管 理人成为首批
获准开展特定客户资产管理业务 （专户理财） 的基金公司之一， 并于 3 月 24 日经
中国证监会批准获得合格境内机构投资者 （QDII ） 资格， 囊括了公募基 金、 社保、
年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
三、主要人员情况
（一）董事会成员
陈勇胜， 董事长， 硕士 研究生， 高级经济师。1982 年 2 月至 1992 年 10 月在
中国建设银行总行工作 ，历任综合计划处、资 金处副处长、国际结算 部副总经理
（主持工作） 。1992 年 11 月至 1998 年 1 月任 国泰证券有限公司国际业务部总经国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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理， 公司总经理助理兼北京分公司总经理。1998 年 2 月至 2015 年 10 月在国泰基
金管理有限公司工作， 其中 1998 年 2 月至 1999 年 10 月任总经理，1999 年 10 月
至 2015 年 8 月任董事 长。2015 年 10 月至 2016 年 8 月，在中建投 信托有限责任
公司任监事长。2016 年 8 月至 11 月，在建 投投资有限责任公司、建投传媒华文
公司任监事长、纪委书记。2016 年 11 月起任公司党委书记，2017 年 3 月起任公
司董事长、法定代表人。
张瑞兵， 董事， 博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司工
作，先后任股权管理部 业务副经理、业务经理 ，资本市场部业务经理 ，策略投资
部助理投资经理，公开 市场投资部助理投资经 理，战略发展部业务经 理、组负责
人，现任战略发展部处长。2014 年 5 月起任公司董事。
傅敏， 董事， 大学本科 ， 会计师。1979 年 12 月至 1988 年 3 月， 任冶金工业
部西南地勘局财会处干部。1988 年 3 月至 2005 年 7 月，在中国建设银行工作，
历任财会部干部、 人力 资源部干部、 副处长、 处长、 总经理助理。2005 年 7 月至
2011 年 3 月在中国建银投资有限责任公司工作， 历任人力资源部副总经理、 业务
总监。2011 年 6 月至 2016 年 11 月， 在中投发展有限责任公司工作， 历任人力资
源部总经理、总裁助理 、工会主席、党委委员 、副总裁、董事。现任 中国建银投
资有限责任公司战略发展部专职董事。2017 年 3 月起任公司董事。
Santo Borsellino ， 董事， 硕士研究生 。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责
经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年
在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分
析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任 股票保险研究
员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人；2005-2006 年在 CREDIT
SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/ 基
金经理。 2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。 2013
年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公
司董事。
游一冰 ，董 事， 大学本 科，英 国特 许保 险学会 高级会 员（FCII ） 及 英 国特许
保险师（Chartered Insurer）。 1989 年起任中国 人民保险公司总公司营业部助理经国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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理；1994 年起任中国保险（欧洲) 控股有限公司总裁助理；1996 年起任忠利保险
有限 公司英国分公司再保险承保人；1998 年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002
年起任中意人寿保险有限公司董事。2007 年起任中意财产保险有限公司董事、 总
经理。 2010 年 6 月起任公司董事。
董树梓，董事，大学本科，高级会计师。1983 年 7 月至 2002 年 3 月，在山
东临沂电业局工作， 历任会计、 科长、 副总会计师。 2002 年 3 月至 2003 年 2 月，
在山西鲁晋王曲发电公司工作， 任党组成员、 总会计师。 2003 年 2 月至 2008 年 3
月，任鲁能集团经营考核与审计部总经理。2008 年 3 月至 2011 年 2 月，任英大
泰和人寿股份有限公司山 东分公司总经理。2011 年 2 月至今， 在中国电力财务有
限公司工作。 历任审计部主任， 公司党组成员、 总会计师。2017 年 3 月起任公司
董事。
周向勇， 董事， 硕士研 究生，21 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12
月在中国建设银行总行工作， 先后任办公室科 员、 个人银行业务部主 任科员。 2004
年 12 月至 2011 年 1 月 在中国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务
运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰 基金 管理有限公司， 任总经 理助理，2012
年 11 月至 2016 年 7 月 7 日任公司副总经理， 2016 年 7 月 8 日起任公司总经理 及
公司董事。
王军， 独立董事， 博士 研究生， 教授。 1986 年 起在对外经济贸易大学法律系、
法学院执教， 任助教、 讲师、 副教授、 教授、 博士生导师、 法学院副院长、 院长，
兼任全国法律专业学位 研究生教育指导委员会 委员、国际贸易和金融 法律研究所
所长、中国法学会国际 经济法学研究会副会长 、中国法学会民法学研 究会常务理
事、中国法学教育研究 会第一届理事会常务理 事、中国国际经济贸易 仲裁委员会
仲裁员、新加坡国际仲 裁中心仲裁员、北京仲 裁委员会仲裁员、大连 仲裁委员会
仲裁员等职。2013 年起 兼任金诚信矿业管理股份有限公司 （目前已上市） 独立董
事， 2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。 2010 年 6 月起任公司独立
董事。
常瑞明， 独立董事， 大 学学历， 高级经济师。1980 年起在工商银行河北省工
作， 历任河北沧州市支行主任、 副行长； 河北 省分行办公室副主任、 信息处处长、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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副处长；河北保定市分 行行长、党组副书记、 书记；河北省分行副行 长、行长、
党委书记； 2004 年起任工商银行山西省分行行长、 党委书记； 2007 年起任工商银
行工会工作委员会常务副主任；2010 年至 2014 年任北京银泉大厦董事长。2014
年 10 月起任公司独立董事。
杨小舟，独立董事，博士研究生 ，研究员。1981 年 7 月至 1985 年 7 月，任
南京林业大学（原南京林产工业学院）财务处会计员。1988 年 9 月至 1998 年 3
月， 在中国财政科学研究院 （原财政部财政科学研究所） 工作， 历任 实习研究员、
助理研究员、副研究员、研究室主任。1998 年 3 月至 2000 年 3 月，任长天国际
科技有限公司财务总监。2000 年 3 月至 2002 年 4 月，任福建实达集团股份有限
公司财务总监。2002 年 6 月至 2005 年 5 月，任同方股份有限公司副总裁。2005
年 12 月起在中国财政 科学研究院工作，任研 究员，研究生部博士生 导师。2017
年 3 月起任公司 独立董事。
黄晓衡， 独立董事， 硕士研究生， 高级经济师。 1975 年 7 月至 1991 年 6 月，
在中国建设银行江苏省 分行工作，先后任职于 计划处、信贷处、国际 业务部，历
任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国建设银行伦敦代表处首席
代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994
年 7 月至 1999 年 3 月， 在中国建设银行总行工作， 历任国际部副总经理、 资金计
划部总经理、会计部总经理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国国际金融有限
公司工作， 历任财务总监、 公司管委会成员、 顾问。 2010 年 4 月至 2012 年 3 月，
任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月，任
中金基金管理有限公司独立董事。2017 年 3 月起任公司独立董事 。
（二）监事会成员
梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994 年 8 月至 2006 年 6
月， 先后于建设银行辽 宁分行国际业务部、 人 力资源部、 葫芦岛市分 行城内支行、
葫芦岛市分行计财部、 葫芦岛市分行国际业务 部、建设银行辽宁分行 计划财务部
工作，任业务经理、副行长、副总经理等职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国
建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007 年 4 月至 2008 年 2 月在中国投资
咨询公司任财务总监。2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建银投资有限责任公司国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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财务会计部任高级经理。2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任公司任
副总经理。2014 年 12 月起任公司监事会主席。
Yezdi Phiroze Chinoy ， 监事， 大学本科。 1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine
Fleming India 任公司秘 书及法务。 2000 年 9 月至 2003 年 2 月， 在 Dresdner Kleinwort
Benson 任合规部主管 、 公司秘书兼法务。 2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan
Chase India 合规部副 总经理。2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property
Investment Management Singapore 法律及合规 部主管。 2008 年 8 月至 2014 年 3 月
任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管。2014 年 3
月 17 日起任 Generali Investments Asia Limited 首席执行官。2016 年 12 月 1 日起
任 Generali Investments Asia Limited 执行董事 。2014 年 12 月起任公司监事。
刘锡忠，监事，研究生。1989 年 2 月至 1995 年 5 月，中国人民银行总行稽
核监察局主任科员。1995 年 6 月至 2005 年 6 月，在华北电力集团财务有限公司
工作，历任部门经理、副总经理。2005 年 7 月起在中国电力财务有限公司工作，
历任华北分 公司副总经 理、纪检监察室主持工 作、风险管理部主任、 资金管理部
主任、河北业务部主任，现任风险管理部主任。2017 年 3 月起任公司监事。
邓时锋， 监事， 硕士研 究生。 曾任职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基金
管理有限公司，历任行业研究员、社保 111 组 合基金经理助理、国泰金鼎价值混
合和国泰金泰封闭的基金经理助理， 2008 年 4 月起任国泰金鼎价值精选证券投资
基金的基金经理，2009 年 5 月起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金 （原国泰
区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月兼任国
泰估值优势股票 型证券投资基金 （LOF ） 的基 金经理，2015 年 9 月起兼任国泰央
企改革股票型证券投资 基金的基金经理。2017 年 7 月起任权益投 资总监。2015
年 8 月起任公司职工监事。
倪蓥，监事，硕士研究生。1998 年 7 月至 2001 年 3 月，任新晨信息技术有
限责任公司项目经理。2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司， 现任信息技术部
总监、运营管理部总监。2017 年 2 月起任公司职工监事。
宋凯， 监事， 大学本科 。2008 年 9 月至 2012 年 10 月， 任毕马威华振会计师
事务所上海分所助理经理。2012 年 12 月加入 国泰基金管理有限公司，现任纪 检国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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监察室副主任、审计部总监助理。2017 年 3 月起任公司职工监事 。
（三）高级管理人员
陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。
周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。
陈星德， 博士，15 年证 券基金从业经历。 曾就职于江苏省人大常委会、 中国
证券监督管理委员会、 瑞士银行环球资产管理 香港公司和国投瑞银基 金管理有限
公司。2009 年 1 月至 2015 年 11 月就职于上投摩根基金管理有限公司， 历任督察
长、副总经理。2015 年 12 月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。
李辉，大学本科，17 年金融从业经历。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上
海远洋运输公司， 2000 年 4 月至 2002 年 12 月 任职于中宏人寿保险有限公司， 2003
年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿保险有限公司， 2005 年 7 月至 2007 年 7 月
任职于 AIG 集团， 2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银行。 2010 年 4 月加入
国泰基金管理有限公司 ，先后担任财富大学负 责人、总经理办公室负 责人、人力
资源部（财富大学）及行政管理部负责人，2015 年 8 月至 2017 年 2 月任公司总
经理助理，2017 年 2 月起担任公司副总经理。
李永梅，博士研究生学历，硕士学位，18 年证券从业经历。1999 年 7 月至
2014 年 2 月就职于中 国证监会陕西监管局，历任稽查处副主任科员、主任科员、
行政办公室副主任、 稽查二处副处长等；2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中国
证监会上海专员办，任副处长；2015 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实业
控股集团有限公司，任副总经理；2015 年 2 月至 2016 年 3 月就职于嘉合基金管
理有限公司， 2015 年 7 月起任公司督察长； 2016 年 3 月加入国泰基金管理有限公
司，2016 年 3 月 25 日起任公司督察长 。
（四）本基金基金经理
1、现任基金经理
艾小军，硕士研究 生，16 年证券基金从业经历。2001 年 5 月至 2006 年 9 月
在华安基金管理有限公司任量化分析师；2006 年 9 月至 2007 年 8 月在汇丰晋信
基金管理有限公司任应用分析师； 2007 年 9 月至 2007 年 10 月在平安资产管理有
限公司任量化分析师；2007 年 10 月加入国泰 基金管理有限公司，历任金融工程国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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分析师、 高级产品经理和基金经理助理。2014 年 1 月起任国泰黄金交易型开放式
证券投资基金、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金
融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理， 2015 年 3 月 起兼任国泰
深证 TMT50 指数分级 证券投资基金的基金经理， 2015 年 4 月起兼任 国泰沪深 300
指数证券投资基金的基金经理， 2016 年 4 月起 兼任国泰黄金交易型开放式证券投
资基金联接基金的基金经理， 2016 年 7 月起兼 任国泰中证军工交易型开放式指数
证券投资基金和国泰中 证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经
理，2017 年 3 月至 2017 年 5 月兼任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理，
2017 年 3 月起兼任国泰 策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰国证航天军
工指数证券投资基金 （LOF ） 的基金经理，2017 年 4 月起兼任国泰中证申万证券
行业指数证券投资基金 （LOF ） 的基金经理 ，2017 年 5 月起兼任国泰策略价值灵
活配置混合型证券投资基金 （由国泰保本混合型证券投资基金变更而来） 、 国泰量
化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2017 年 8 月起兼任 国泰宁益定
期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 7 月起任投资总监 （量
化） 、金融工程总监 。
2、历任基金经理
本基金自成立以来一直由艾小军担任基金经理，无基金经理变更事宜。
（五）本基金投资决策委员会成员
本基金管理人设有公司 投资决策委员会，其成 员在公司高级管理人员 、投研
部门负责人及业务骨干 等相关人员中产生。公 司总经理可以推荐上述 人员以外的
投资管理相关人员担任 成员，督察长和运营体 系负责人列席公司投资 决策委员会
会议。公司投资决策委 员会主要职责是根据有 关法规和基金合同，审 议并决策公
司投资研究部门提出的 公司整体投资策略、基 金大类资产配置原则， 以及研究相
关投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下：
主任委员：
周向勇：总经理
委员： 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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周向勇：总经理
陈星德：副总经理
吴晨：固收投资总监、绝对收益投资 （事业）部副总监（主持工作）
邓时锋：权益投资总监、权益投资（事业）部小组负责人
吴向军：海外投资总监、国际业务部副总监（主持工作）
（六）上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
第二 部分 基 金托 管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年 09 月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家 国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行， 总部设在北京。 本 行于 2005 年10 月在香港联合交易所挂牌上市(股
票代码939)，于2007 年9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939) 。
资产负债稳步增长。2016 年末，本集团资产总额20.96万亿元，较上年增加2.61
万亿元，增幅14.25%，其中客户贷款总额11.76万亿元，较上年增加1.27万亿 元 ，
增幅12.13% 。 负债总额19.37万亿元， 较上年增加2.47万亿元， 增幅14.61% ， 其中
客户存款总额15.40万亿元，较上年增加1.73万亿元，增幅12.69%。 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，本集团实
现净利润2,323.89亿元，较上年增长1.53%。手续费及佣金净收入1,185.09亿元，
在营业收入中的占比较上年提升0.83个百分点。 平均资产回报率1.18%， 加权平均
净资产收益率15.44%，净利息收益率2.20%，成本收入比为27.49%，资本充足率
14.94% ，均居同业领先水平。
2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获
《欧洲货币》 “2016 中国最佳银行 ”， 《环球金融》 “2016 中国最佳消费者银行” 、
“2016 亚太区最佳流动性管理银行” ， 《机构投资者》 “人民币国际化服务钻石奖” ，
《亚洲银行家》 “中国最佳大型零售银行奖” 及中国银行业协会 “年度最具社会责
任金融机构奖” 。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中，
以一级资本总额继续位列全球第 2； 在美国 《财富》2016 年世界500 强排名第 22
位。
中国建设银行总行设资 产托管业务部，下设综 合处、基金市场处、证 券保险
资产市场处、理财信托 股权市场处、QFII托管 处、养老金托管处、清 算处、核算
处、跨境托管运营处、 监督稽核处等10个职能 处室，在上海设有投资 托管服务上
海备份中心， 共有员工220余人。 自2007年起， 托管部连续聘请外部会计师事务所
对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫，资产托管业务 部总经理，曾先后在中 国建设银行郑州市分行 、总行
信贷部、 总行信贷二部 、 行长办公室工作， 并 在中国建设银行河 北省分行营业部、
总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职 务，长期从事信贷业务 、个人银行
业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、
营业部并担任副行长， 长期从事信贷业务和集 团客户业务等工作，具 有丰富的客
户服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务 部副总经理，曾就职于 中国建设银行总行会计 部，长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部 副总经理，曾就职于中 国建设银行总行国际业 务部，国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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长期从事海外 机构及海 外业务管理、境内外汇 业务管理、国外金融机 构客户营销
拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券 投资基金托管业务的商 业银行，中国建设银行 一直秉
持“以客户为中心”的 经营理念，不断加强风 险管理和内部控制，严 格履行托管
人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权 益，为资产委托人提供 高质量的托
管服务。经过多年稳步 发展，中国建设银行托 管资产规模不断扩大， 托管业务品
种不断增加，已形成包 括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本 养老个人账
户、(R)QFII 、(R)QDII 、企业年金等产品在内 的托管业务体系，是目 前国内托管
业务品种最齐全的商业 银行之一。截至 2017 年一季度末，中国建设 银行已托管
719 只证券投资基金。 中国建设银行专业高效 的托管服务能力和业务 水平，赢得
了业内的高度认同。 中国建设银行连续 11 年获得 《全球托管人》 、 《财资》 、 《环球
金融》 “ 中 国 最 佳 托 管 银 行 ” 、 “ 中 国 最 佳 次 托 管 银 行 ” 、 “ 最 佳 托 管 专 家
—— QFII” 等奖项， 并在 2016 年被 《环球金融》 评为中国市场唯一一家 “ 最佳托
管银行 ” 。
第三 部 分相 关服 务机 构
一、 基金份额销售 机构
1、申购赎回 代理券商
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1
国泰君安证券
股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618
号
法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺
电话：021-38676161 传真：021-38670161
客服电话：95521 网址：www.gtja.com
2
中信建投证券
股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
法定代表人：王常青 联系人：许梦园
电话：010-85156398 传真：010-65182261 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
15
客服电话：95587
4008-888-108
网址：www.csc108.com
3
国信证券股份
有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券
大厦16-26 楼
法定代表人：何如 联系人：周杨
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
客服电话：95536
网址：
www.guosen.com.cn
4
招商证券股份
有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45
层
法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君
电话：0755-82960167 传真：0755-83734343
网址：www.newone.com.cn
客服电话：400-888-8111/95565
5
中国银河证券
股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大
厦C 座
法定代表人：陈有安 联系人：邓颜
电话：010-66568292 传真：010-66568990
客服电话：400-8888-888
网址：www.chinastock.com.cn
6
海通证券股份
有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣
电话：021-23219000 传真：021-63602722
客服电话：95553
网址：www.htsec.com
7
申万宏源证券
有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人：李梅 联系人：黄莹
电话：021-33388211
客服电话：95523
4008895523
网址：www.swhysc.com
8
兴业证券股份 注册地址：福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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有限公司
法定代表人：兰荣 联系人：谢高得
电话：021-38565785 传真：021-38565783
客服电话：400-888-8123 网址：www.xyzq.com.cn
9
万联证券有限
责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广
场F 栋18、19 层
法定代表人：张建军 联系人：甘蕾
电话：020-38286026 传真：020-38286588
客服电话：400-888-8133 网址：www.wlzq.com.cn
10
东吴证券股份
有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力 联系人：陆晓
电话：0512-62938521 传真：0512-65588021
全国客服电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn
11
光大证券股份
有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客服电话：95525、10108998 、400-888-8788
网址：www.ebscn.com
12
广发证券股份
有限公司
注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2
号618 室
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、
19、36、38、39、41、42、43、44 楼
法定代表人：孙树明 联系人：黄岚
电话：020-87555888 传真：020-87555305
客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn
13
中信证券股份
有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时
代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君 联系人：侯艳红
电话：010-60838888 传真：010-60836029
网址：www.cs.ecitic.com 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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中信证券（山
东） 有限责任公
司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15
层1507-1510 室
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融
广场1 号楼第20 层（266061）
法定代表人：杨宝林 联系人：赵艳青
电话：0532-85023924 传真：0532-85022605
客服电话：95548 网址： www.citicssd.com
15
华泰证券股份
有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址： 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广
场、 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼
法定代表人：周易 联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193 网址：www.htzq.com.cn
客服电话：95597
16
长江证券股份
有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：崔少华 联系人：奚博宇
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客服电话：95579 网址：www.95579.com
17
中泰证券股份
有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮 联系人：吴阳
电话：0531-68889155 传真：0531-68889185
客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn
18
安信证券股份
有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35
层、28 层A02 单元
法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹
联系电话： 0755-82825551 传真：0755-82558355
客服电话：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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19
中国中投证券
有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超
商务中心A 栋第18 层-21 层及第04 层01. 02. 03. 05.
11. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元
法定代表人：高涛 联系人：张鹏
电话：0755-82023442 传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
客服电话：400-600-8008 、95532
20
平安证券股份
有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大
厦16-20 层
法定代表人：谢永林 联系人：周一涵
电话：021-38637436 传真：021-33830395
客服电话：95511-8 网址： stock.pingan.com
21
德邦证券股份
有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
法定代表人：姚文平 联系人：朱磊
电话：021-68761616 传真： 021-68767880
客服电话：4008888128 网址： www.tebon.com.cn
22
中航证券有限
公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国
际金融大厦A 座41 楼
法定代表人：王宜四 联系人：史江蕊
电话：010-64818301 传真：010-64818443
客服电话：400-88-95335 网址：www.avicsec.com
23
方正证券股份
有限公司
注册地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦
22－24 层
法定代表人：雷杰 联系人：郭瑞军
电话：0731-85832503 传真：0731-85832214
客服电话：95571
网址：
www.foundersc.com
24
华鑫证券有限责
任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28
层A01、B01（b）单元
法定代表人：俞洋 联系人：王逍
电话：021-64339000 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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客服电话： 021-32109999 ； 029-68918888； 4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
25
申万宏源西部
证券有限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南
路358 号大成国际大厦 20 楼2005 室
法定代表人：李季 联系人：王怀春
电话：0991-2307105 传真：0991-2301927
客服电话：4008000562 网址：www.hysec.com
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华西证券股份
有限公司
注册地址： 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西
证券大厦
办公地址： 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西
证券大厦
法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅
联系电话：010-52723273 传真：028-86150040
客户服务电话：95584 网址：www.hx168.com.cn
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、 基金管理人可根据有关法律法规要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金或变更上述发售代理机构，并及时公告。
二、注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
地址 ：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系电话：021-58872935
传真：021-68870311
联系人： 郑奕莉
三、 出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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负责人：俞卫锋
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、 丁媛
联系人： 丁媛
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 中国（上海）自 由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大 厦 507
单元
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人： 李丹
联系电话： 021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师： 许康玮、李一
联系人： 李一
第 四部 分
基金 的名 称
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
第 五部 分
基金 类型 和存 续期 限
1、基金类型：股票型证券投资基金
2、基金运作方式：交易型开放式
3、基金的存续期间：不定期
第 六部 分投 资目 标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
第 七部 分投 资范 围
本基金主要投资于标的 指数成份股 、备选成份 股 。为更好地实现投资 目标 ，
本基金可少量投资于非 标的指数成份股 （包括 中小板 、创业板及其他 经中国证监
会核准上市的股票）、 债券 （包括国债、 金融债、 央行票据、 短期融资券、 超短期国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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融资券 、 可转换债券等）、 债券回购 、 资产支持证券 、 银行存款等固定收益类品种 、
权证以及法律法规或中 国证监会允许基金投资 的其他金融工具 （但须 符合中国证
监会相关规定 ） 。
如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他 品种，基金管理人在履 行适当
程序后 ， 本基金可将其 纳入投资范围 ，其投资 原则及投资比例按法律 法规或监管
机构的相关规定执行 。
基金的投资组合比例为 ：本基金投资于标的指 数成份股和 备选成份股 的资产
比例不低于非现金基金资产的 80% 且不低于基金资产净值的 90% ， 因法律法规的
规定而受限制的情形除外。
第 八部 分
投资 策略
1、股票投资策略
本基金 主要采用完全复 制法 ，即按照标的指数 成份股组成及其权重构 建基金
股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权 重的变动而进行相应的 调整。但因
特殊情况（如成份股长 期停牌、成份股发生变 更、成份股权重由于自 由流通量发
生变化、成份股公司行 为、市场流动性不足等 ）导致本基金管理人无 法按照标的
指数构成及权重进行同 步调整时，基金管理人 将对投资组合进行优化 ，尽量降低
跟踪误差。在正常市场 情况下，本基金的风险 控制目标是追求日均跟 踪偏离度的
绝对值不超过 0.2% ， 年跟踪误差不超过 2% 。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和 跟踪误差超过上述范围 ，基金 管理人应采取合 理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、债券投资策略
基于流动性管理的需要， 本基金可以投资于到 期日在一年期以内的政府债券、
央行票据和金融债等固 定收益类品种，其目的 是保证基金资产流动性 并提高基金
资产的投资收益。
3、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、 债券期限结构、 分散化 投资、
行业分布等因素，坚持 价值投资理念，把握市 场交易机会。在严格遵 守法律法规国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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的基础上，通过信用研 究和流动性管理，选择 经风险调整后相对价值 较高的品种
进行投资，以期获得长期稳定收益。
4、权证投资 策略
本基金在进行权证投资 时，将通过对权证标的 证券基本面的研究，结 合权证
定价模型寻求其合理估 值水平，并积极利用正 股和权证之间的不同组 合来套取无
风险收益。本基金管理 人将充分考虑权证资产 的收益性、流动性及风 险性特征，
通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。
第 九部 分
业绩 比较 基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证军工指数收益率。
如果中证指数有限公司 变更或停止中证军工指 数的编制及发布，或者 中证军
工指数被其他指数所替 代，或者由于指数编制 方法等重大变更导致中 证军工指数
不宜继续作为本基金的 标的指数，或者证券市 场有其他代表性更强、 更适合于投
资的指数推出，基金管 理人依据维护投资人合 法权益的原则，经与托 管人协商一
致，在履行适当程序后 有权变更本基金的标的 指数并相应地变更业绩 比较基准，
而无需召开基金份额持有人大会审议。
第 十部 分
风险 收益 特征
本基金属于股票型基金 ，其预期收益及预期风 险水平高于混合型基金 、债券
型基金和货币市场基金，属于较高风险、较 高收益的基金。
本基金为指数型基金， 主要采用完全复制策略 ，跟踪中证军工指数， 其风险
收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
第 十一 部分
投 资组 合报 告
本基金管理人的董事会 及董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银 行股份有限公司根据本 基金合同规定，于 2017 年 7
月 14 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据 截止至 2017 年 6 月 30 日。本报告所列财务数据未国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 350,106,328.99 98.29
其中：股票 350,106,328.99 98.29
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,550,698.45 1.00
7
其他各项资产 2,539,289.77 0.71
8
合计 356,196,317.21 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
329,598,247.06 93.97
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- - 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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E 建筑业
- -
F 批发和零售业
3,418,770.00 0.97
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
14,337,055.93 4.09
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
2,752,256.00 0.78
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
350,106,328.99 99.82
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 601989 中国重工 5,238,700 32,532,327.00 9.28
2 600893 航发动力 705,480 19,259,604.00 5.49
3 000768 中航飞机 998,448 18,411,381.12 5.25
4 002465 海格通信 1,206,377 12,956,488.98 3.69
5 600118 中国卫星 414,963 11,552,569.92 3.29
6 600150 中国船舶 498,049 11,390,380.63 3.25
7 600879 航天电子 1,164,810 10,238,679.90 2.92
8 002179 中航光电 291,150 9,080,968.50 2.59
9 600435 北方导航 622,500 8,907,975.00 2.54
10 600038 中直股份 166,033 7,599,330.41 2.17
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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本基金本报告期末未持有债券。
6、 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资 股指期货。若本基金投 资股指期货，本基金将 根据风
险管理的原则，以套期 保值为主要目的，有选 择地投资于股指期货。 套期保值将
主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货 投资时，将通过对证券 市场和期货市场运行趋 势的研
究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考 虑股指期货的收益性、 流动性及风险特 征，通 过资产
配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资 股指期货的投资策略另 有规定的，本基金将按 法律法
规的规定执行。
10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
11 、投资组合报告附注
（1） 本报告期内基金投 资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在
报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
（2） 基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
情况。 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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（3）其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 133,460.80
2 应收证券清算款 2,404,662.30
3 应收股利 -
4 应收利息 1,166.67
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,539,289.77
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 601989 中国重工 32,532,327.00 9.28 重大事项
第 十二 部分 基金 的业 绩
基金业绩截止日为 2017 年 6 月30 日，并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利 ，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代 表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段
净值增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④ 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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2016 年7 月26 日至
2016 年12 月31 日
-2.15% 1.02% -8.66% 1.11% 6.51% -0.09%
2017 年上半年 -9.73% 1.35% -12.85% 1.35% 3.12% 0.00%
2016 年7 月26 日至
2017 年6 月30 日
-11.67% 1.20% -20.39% 1.24% 8.72% -0.04%
注：本基金基金合同生效日为 2016 年7 月26 日。
第十 三 部分 基金 费用 与税 收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数许可使用费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、诉讼费和仲裁费 ；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金上市费及年费；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11 、按照国 家有关规定 和《基金合同》 约定， 可以在基金财产 中列支 的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日 计提 ， 按月支付 。由托管人根 据与 管理人核对一致的 财务数国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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据 ，自动在月初 5 个工 作日内 按照指定的账户路径进行资金支付 ，基金管理 人无
需再出具资金划拨指令 。若遇法定节假日、休息日 等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日 计提 ， 按月支付 。由托管人 根 据与管理人核对一致的 财务数
据 ，自动在月初 5 个工 作日内 、按照指定的账户路径进行资金支付 ，基金管理人
无需再出具资金划拨指令 。若遇法定节假日、休息 日等，支付日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费 率计提，
计算方法如下：
H=E ×0.03% ÷当年天 数
H 为每日应付的指数许可使用费，E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元（基金合同生 效日所
在季度除外） ，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
标的指数许可使用费每 日计算，逐日累计，按 季支付。标的指数许可 使用费
的支付由基金管理人向 基金托管人发送划付指 令，经基金托管人复核 后于次季度
前 10 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付日
期顺延。
基金管理人可根据指数 使用许可协议，对上述 计提标准和计提方式进 行合理
变更，此项变更无需召 开基金份额持有人大会 ，基金管理人应及时按 照《信息披
露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。
上述 “ 一、基金费用的种类中第 4－11 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人 从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金托 管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、 其他根据相关法律法 规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及 的各纳税主体，其纳税 义务按国家税收法律、 法规执
行。
第 十四 部分 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
本招募说明书依据《中 华人民共和国证券投资 基金法》 、 《公开募集证 券投资
基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金销售管理 方法》 、 《证券投资基金 信息披露管
理办法》及其他有关法 律法规的要求，结合本 基金管理人对本基金实 施的投资管
理活动，对 2017 年 3 月 11 日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要
内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；
2、更新了“第三部分基金管理人”中的相关内容；
3、更新了“第四部分基金托管人”中的相关内容；
4、更新了“第五部分相关服务机构”中销售机构的相关信息；
5、更新了“第十部分基金份额的申购与赎回”中的相关内容；
6、更新了“第十一部分基金的投资”中基金投资组合报告，更新至 2017 年
6 月 30 日；
7、更新了“第十二部分基金的业绩” ，更新至 2017 年 6 月 30 日；
8、更新了“第二十四 部分其他应披露的事项 ” ，披露了自上次招募 说明书披
露以来涉及本基金的相关公告。
上述内容仅为本更新招 募说明书的摘要，详细 资料须以本更新招募说 明书正
文所载的内容为准。欲 查询本更新招募说明书 正文，可登陆国泰基金 管理有限公国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017 年第二号）
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司网站 www.gtfund.com 。
国泰基 金管理有限公司
二零一 七年九月八日
