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证券ETF(512880)

证券ETF:更新招募说明书摘要(2017年第2号)查看PDF公告

国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 
1 
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书摘要 
(2017 年 第二号) 
基金管 理人: 国泰基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
重 要提 示 
本基金经中国证券监督管理委员会 2016 年 4 月 11 日证监许可【2016】729
号文注册募集。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不代表其对本基金的投资价
值、市场 前景和 收益做 出实质性 判断或 保证, 也不表明 投资于 本基金 没有风险。
投资人应当认真阅读基金招募说明书、 基金合同等信息披露文件, 自主判断基金
的投资价 值,自 主做出 投资决策 ,自行 承担投 资风险。 本基金 投资于 证券市场,
基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资人在投资本基金前, 需全面
认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理
性判断市场, 对投资本基金的 意愿、 时机、 数量等投资行为做出独立决策。 投资
人根据所持有的基金份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资风险。 基
金投资中的风险包括: 因政治、 经济、 投资心理和交易制度等因素变化对证券价
格产生影响而形成的市场风险, 由于相关成份股的市场流动性不足而产生的流动
性风险, 基金管理人和基金托管人在基金管理实施过程中产生的管理风险, 本基
金的特定风险等。 本基金特有风险包括: 标的指数回报与股票市场平均回报偏离
的风险、 标的指 数波动 的风险、 基金投 资组合 回报与标 的指数 回报偏 离的风险、
标的指数变更的风险、 基金份额二级市场交易价格折溢 价的风险、 参考 IOPV 决
策和 IOPV 计算错误的风险、 基金退市风险、 投资人申购失败的风险、 基金份额
持有人赎回失败的风险、 基金份额赎回对价的变现风险、 申购赎回清单差错风险、
退补现金替代方式的风险、 申购赎回清单标识设置风险和 第三方机构服务的风险
等。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 
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本基金为股票型基金, 其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、 债券
型基金和混合型基金, 属于较高预期收益风险水平的投资品种。 本基金为指数型
基金, 主要采用完全复制策略, 跟踪中证全指证券公司指数, 其风险收益特征与
标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 
投资人申购的基金份额当日可卖出, 当日申购 当日未卖出的基金份额在份额
交收成功之前不得卖出和赎回; 即在目前结算规则下, T 日申购的基 金份额当日
可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收
成功后,T+2 日可卖出 和赎回。 因此 , 为投资 人办理申购业务的申购赎回代理券
商若发生交收违约, 将导致投资人不能及时、 足额获得申购当日未卖出的基金份
额,投资人的利益可能受到影响。 
投资有风险, 投资人认购 (或申购) 本基金时应认真阅读基金合同、 本招募
说明书等 信息披 露文件 。基金管 理人提 醒投资 人基金投 资的“ 买者自 负 ”原则,
在投资人做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投
资人自行负担。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 
本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为
2017 年 7 月 26 日,投资组合报告为 2017 年 2 季度报告,有关财务数据和净值
表现截止日为 2017 年 6 月 30 日。 
第 一部分 基 金管 理人 
一、基金管理人概况 
名称:国泰基金管理有限公司 
住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39
楼 
办公地址: 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 
成立时间:1998 年 3 月 5 日 
法定代表人: 陈勇胜 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 
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注册资本: 壹亿壹仟万元人民币 
联系人: 辛怡 
联系电话:021-31089000,400-888-8688 
股权结构: 
股东名称 股权比例 
中国建银投资有限责任公司 60% 
意大利忠利集团 30% 
中国电力财务有限公司 10% 
二、基金管理人管理基金的基本情况 
截至 2017 年 7 月 26 日 ,本基金管理人共管理 96 只开放式证券投 资基金:
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、 国泰金龙系列证券投资基金 (包括
2 只子基金, 分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、 国泰金龙债券证券投资基
金) 、国 泰金马 稳健回 报证券投 资基金 、国泰 货币市场 证券投 资基金 、国泰金鹿
保本增值混合证券投资基金、 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、 国泰金鼎
价值精选 混合型 证券投 资基金( 由金鼎 证券投 资基金转 型而来 ) 、国 泰金牛创新
成长混合型证券投资基金、 国泰沪深 300 指数证券投资基金 (由国泰金象保本增
值混合证 券投资 基金转 型而 来) 、国泰 双利债 券证券投 资基金 、国泰 区位优势混
合 型 证 券投 资 基金 、 国泰 中 小 盘成 长 混合 型 证券 投 资 基金 (LOF ) ( 由 金 盛 证 券
投资基金转型而来) 、国泰纳斯达克 100 指数 证券投资基金、国泰价值经典灵活
配置混合型证券投资基金(LOF ) 、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基
金、 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 国泰事件驱动
策略混合型证券投资基金、 国泰信用互利分级债券型证券投资基金、 国泰成长优
选混合型证券投资 基金 、国泰大宗商品配 置证 券投资基金(LOF) 、国 泰信用债券
型证券投资基金、 国泰现金管理货币 市场基金、 国泰金泰平衡混合型证券投资基
金 (由金泰证券投资基金转型而来) 、 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、
国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势混合型证券投资基金
(LOF ) (由国泰估值优 势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来) 、
上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 5 年期国债交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 
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国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、 国泰黄金交易型开放式证券投资
基金、 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 、 国泰国证医药卫生行业指数分
级证券投资基金、 国泰淘金互联网债券型证券投资基金、 国泰聚信价值优势灵活
配 置 混 合型 证 券投 资 基金 、 国 泰民 益 灵活 配 置混 合 型 证券 投 资基 金 (LOF ) 、 国
泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基
金、 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、 国泰结构转型灵活配置混合型
证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 (由金鑫证券投资基金转型而来) 、
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、 国泰国证食品饮料行业指数分级证券
投资基金、 国泰创利债券型证券投资基金 (由国泰 6 个月短期理财债 券型证券投
资基金转 型而来 ) 、国 泰策略收 益灵活 配置混 合型证券 投资基 金(由 国泰目标收
益保本混合型证券投资基金转型而来) 、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基
金、 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、 国泰睿吉灵活配置混合型证
券投资基金、 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰生益灵活配置混合型
证券投资基金、国泰互 联网+ 股票型证券 投资 基金、国泰央企改革股 票型证券投
资基金、 国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、 国泰全球绝对收益型基金优
选证券投资基金、 国泰鑫保本混合型证券投资基金、 国泰大健康股票型证券投资
基金、 国泰 民福保本混合型证券投资基金、 国泰黄金交易型开放式证券投资基金
联接基金、 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、 国泰国证新能源汽车指
数 证 券 投资 基 金(LOF ) ( 由 国泰 国 证新 能 源汽 车 指 数分 级 证券 投 资基 金 转 型 而
来, 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式
指数证券 投资基 金转型 而来) 、 国泰民 利保本 混合型证 券投资 基金、 国泰中证军
工交易型开放式指数证券投资基金、 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金、 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰福益灵活配置混合型
证 券 投 资基 金 、国 泰 创业 板 指 数 证 券 投资 基 金(LOF ) 、 国 泰 鸿 益 灵活 配 置 混 合
型证券投资基金、 国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰泽益灵活配置混
合型证券投资基金、 国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰鑫益灵活配置
混合型证券投资基金、 国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰利是宝货币
市场基金、 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰普益灵活配置混合型证
券投资基金、 国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金、 国泰润利纯债债券型国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 
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证券投资基金、 国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰众益灵活配置混合
型证券投资基金、 国泰润泰纯债债券型证券投资基金、 国泰融信定增灵活配置混
合型证券投资基金、 国泰现金宝货币市场基金、 国泰景气行业灵活配置混合型证
券 投 资 基金 、 国泰 国 证航 天 军 工指 数 证券 投 资基 金 (LOF ) 、 国 泰 中证 国 有 企 业
改 革 指 数证 券 投资 基 金(LOF ) 、 国 泰 民 丰 回报 定 期 开放 灵 活配 置 混合 型 证 券 投
资 基 金 、国 泰 中证 申 万证 券 行 业指 数 证券 投 资基 金 (LOF ) 、 国 泰 策略 价 值 灵 活
配置混合 型证券 投资基 金(由国 泰保本 混合型 证券投资 基金变 更而来 ) 、国泰量
化收益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰睿信平衡混合型证券投资基金、 国泰
大农业股票型证券投资基金、 国泰智能装备股票型证券投资基金、 国泰融 安多策
略灵活配置混合型证券投资基金、 国泰润鑫纯债债券型证券投资基金、 国泰稳益
定期开放灵活配置混合型证券投资基金。另外,本基金管理人于 2004 年获得全
国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格, 目前受托管理全国社保基金多
个投资组合。 2007 年 11 月 19 日, 本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。
2008 年 2 月 14 日, 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务 (专
户理财)的基金公司之一,并于 3 月 24 日经 中国证监会批准获得合格境内机构
投资者 (QDII ) 资格, 囊括了公募基金、 社保、 年金、 专户理财和 QDII 等管理
业务资格 。 
三、主要人员情况 
(一)董事会成员 
陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师。1982 年 2 月至 1992 年 10 月
在中国建设银行总行工作, 历任综合计划处、 资金处副处长、 国际结算部副总经
理 (主持工作) 。1992 年 11 月至 1998 年 1 月任国泰证券有限公司国际业务部总
经理,公司总经理助理兼北京分公司总经理。1998 年 2 月至 2015 年 10 月在国
泰基金管理有限公司工作, 其中 1998 年 2 月至 1999 年 10 月任总经理,1999 年
10 月至 2015 年 8 月任董事长。 2015 年 10 月至 2016 年 8 月, 在中建投信托有限
责任公司任监事长。2016 年 8 月至 11 月, 在建投投资有限责任公司、 建投传媒
华文公司任监事长、 纪委书记。2016 年 11 月 起任公司党委书记,2017 年 3 月起
任公司董事长、法定代表人。 
张瑞兵,董事,博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 
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工作, 先后任股权管理部业务副经理、 业务经理, 资本市场部业务经理, 策略投
资部助理投资经理, 公开市场投资部助理投资经理, 战略发展部业务经理、 组负
责人,现任战略发展部处长。2014 年 5 月起任公司董事。 
傅敏,董事,大学本科,会计师。1979 年 12 月至 1988 年 3 月,任 冶金工
业部西南地勘局财会处干部。 1988 年 3 月至 2005 年 7 月, 在中国建设银行工作,
历任财会部干部、人力资源部干部、副处长、处长、总经理助理。2005 年 7 月
至 2011 年 3 月在中国 建银投资有限责任公司工作,历任人力资源部副总经理、
业务总监。2011 年 6 月至 2016 年 11 月,在 中投发展有限责任公司工作,历任
人力资源部总经理、 总 裁助理、 工会主席、 党 委委员、 副总裁、 董事 。 现任中国
建银投资有限责任公司战略发展部专职董事。2017 年 3 月起任公司董事。 
Santo Borsellino ,董事 ,硕士研究生 。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负
责经济研究;1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助 理,1995-1997
年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融
分析师; 1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研
究员; 2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人; 2005-2006 年在 CREDIT 
SUISSE 任副总裁;2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/ 基
金经理。 2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。 2013
年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公
司董事。 
游一冰, 董事, 大学本 科, 英国特许保险学会高级会员 (FCII ) 及英 国特许
保险师 (Chartered Insurer)。 1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经
理;1994 年起任中国保险 (欧洲) 控股有限公司总裁助理;1996 年起任忠利保险
有限 公司英国分公司再保险承保人; 1998 年起任忠利亚洲中国地区总经理。 2002
年起任中 意人寿 保险有 限公司董 事。2007 年 起任中意 财产保 险有限 公司董事、
总经理。 2010 年 6 月起任公司董事。 
董树梓, 董事, 大学本科, 高级会计师。1983 年 7 月至 2002 年 3 月, 在山
东临沂电业局工作, 历 任会计、 科长、 副总会 计师。 2002 年 3 月至 2003 年 2 月,
在山西鲁晋王曲发电公司工作, 任党组成员、 总会计师。2003 年 2 月至 2008 年
3 月,任鲁能集团经营考核与审计部总经理。2008 年 3 月至 2011 年 2 月,任英国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 
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大泰和人寿股份有限公司山 东分公司总经理。2011 年 2 月至今,在 中国电力财
务有限公司工作。历任审计部主任,公司党组成员、总会计师。2017 年 3 月起
任公司董事。 
周向勇,董事,硕士研究生,21 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年
12 月在中国建设银行总行工作, 先后任办公室科员、 个人银行业务部主任科员。
2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资 公司工作, 任办公室高级业务经理、
业务运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基 金管理有限公司,任总经理助理,
2012 年 11 月至 2016 年 7 月 7 日任公司副总经理,2016 年 7 月 8 日起任公司总
经理及公司董事。 
王军,独 立董 事,博 士 研究生, 教授 。1986 年起在对 外经 济贸易 大 学法律
系、法学 院执教 ,任助 教、讲师 、副教 授、教 授、博士 生导师 、法学 院副院长、
院长, 兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、 国际贸易和金融法律
研究所所长、 中国法学会国际经济法学研究会副会长、 中国法学会民法学研究会
常务理事、 中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、 中国国际经济贸易仲裁
委员会仲裁员、 新加坡国际仲裁中心仲裁员、 北京仲裁委员会仲裁员、 大连仲裁
委员会仲裁员等职。 2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司 (目 前已上市)
独立董事,2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010 年 6 月起任
公司独立董事。 
常瑞明, 独立 董事, 大 学学历, 高级 经济师 。1980 年起在 工商 银行 河北省
工作, 历任河北沧州市支行主任、 副行长; 河北省分行办公室副主任、 信息处处
长、 副处长; 河北保定 市分行行长、 党组副书 记、 书记; 河北省分行 副行长、 行
长、党委书记;2004 年起任工商银行山西省分行行长、党委书记;2007 年起任
工商银行工会工作委员会常务副主任; 2010 年至 2014 年任北京银泉 大厦董事长。
2014 年 10 月起任公司独立董事。 
杨小舟, 独立 董事, 博士研究生, 研究员。1981 年 7 月至 1985 年 7 月, 任
南京林业大学(原南京林产工业学院)财务处会计员。1988 年 9 月至 1998 年 3
月, 在中国财政科学研究院 (原财政部财政科学研究所) 工作, 历任实习研究员、
助理研究员、 副研究员 、 研究室主任。1998 年 3 月至 2000 年 3 月, 任长天国际
科技有限公司财务总监。2000 年 3 月至 2002 年 4 月, 任福建实达集团股份有限国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 
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公司财务总监。2002 年 6 月至 2005 年 5 月, 任同方股份有限公司副总裁。2005
年 12 月起在中国财政 科学研究院工作,任研究员,研究生部博士生导师。2017
年 3 月起任公司独立董事。 
黄晓衡, 独立董事, 硕 士研究生, 高级经济师 。 1975 年 7 月至 1991 年 6 月,
在中国建设银行江苏省分行工作, 先后任职于计划处、 信贷处、 国际业务部, 历
任副处长、 处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月, 任中国建设银行伦敦代表处首席
代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月, 任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994
年 7 月至 1999 年 3 月 ,在中国建设银行总行工作,历任国际部副总经理、资金
计划部总经理、 会计部总经理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月, 在中国国际金融有
限公司工作,历任财务总监、公司管委会 成员、顾问。2010 年 4 月至 2012 年 3
月, 任汉石投资管理有 限公司 (香港) 董事总 经理。 2013 年 8 月至 2016 年 1 月,
任中金基金管理有限公司独立董事。2017 年 3 月起任公司独立董事。 
(二)监事会成员









































































































































梁凤玉,监事会主席,硕士研究生,高级会计师。1994 年 8 月至 2006 年 6 月, 先后于建设银行辽宁分行国际业务部、 人力资源部、 葫芦岛 市分行城内支行、 葫芦岛市分行计财部、 葫芦岛市分行国际业务部、 建设银行辽宁分行计划财务部 工作, 任业务经理、 副 行长、 副总经理等职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国 建银投资有限责任公司财务会计部工作。 2007 年 4 月至 2008 年 2 月在中国投资 咨询公司任财务总监。 2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建银投资有限责任公司 财务会计部任高级经理。 2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任公司任 副总经理。2014 年 12 月起任公司监事会主席。 Yezdi Phiroze Chinoy , 监事, 大学本科。 1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India 任公司 秘书及法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月,在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规部主管、公司秘书兼法务。2003 年 3 月至 2008 年 1 月 任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理。 2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法律 及合规部主管。 2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管。 2014 年 3 月 17 日起任 Generali Investments Asia Limited 首席执行官。2016 年 12 月 1 日起任 Generali Investments Asia Limited 执行董事。2014 年 12 月起任公司国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 9 监事。 刘锡忠, 监事, 研究生 。1989 年 2 月至 1995 年 5 月, 中国人民银行 总行稽 核监察局主任科员。1995 年 6 月至 2005 年 6 月, 在华北电力集团财务有限公司 工作, 历任部门经理、 副总经理。 2005 年 7 月起在中国电力财务有限公司 工作, 历任华北分公司副总经理、 纪检监察室主持工作、 风险管理部主任、 资金管理部 主任、河北业务部主任,现任风险管理部主任。2017 年 3 月起任公司监事。 邓时锋,监事,硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基 金管理有限公司, 历任行业研究员、 社保 111 组合基金经理助理、 国泰金鼎价值 混合和国泰金泰封闭的基金经理助理,2008 年 4 月起任国泰金鼎价值精选证券 投资基金的基金经理, 2009 年 5 月起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金 (原 国泰区位优势股票型证券投资基金) 的基金经理,2013 年 9 月至 2015 年 3 月兼 任 国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF ) 的基金经理,2015 年 9 月起兼任 国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。 2017 年 7 月起任权益 投资总监。 2015 年 8 月起任公司职工监事。 倪蓥, 监事, 硕士研究 生。1998 年 7 月至 2001 年 3 月, 任新晨信息 技术有 限责任公司项目经理。2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司,现任信息技术 部总监、运营管理部总监。2017 年 2 月起任公司职工监事。 宋凯,监事,大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 10 月,任毕马威华振会计 师事务所上海分所助理经理。2012 年 12 月加入国泰基金管理 有限公司, 现任纪 检监察室副主任、审计部总监助理。2017 年 3 月起任公司职工监事。 (三)高级管理人员 陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。 周向勇,总经理,简历情况见董事会成员介绍。 陈星德, 博士 ,15 年 证券基金 从业 经历。 曾 就职于江 苏省 人大常 委 会、中 国证券监督管理委员会、 瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有 限公司。2009 年 1 月至 2015 年 11 月就职于 上投摩根基金管理有限公司,历任 督察长、 副总经理。2015 年 12 月加入国泰基金管理有限公司, 担任公司副总经 理。 李辉, 大学本科, 17 年金融从业经历。 1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 10 海远洋运输公司,2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司, 2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿保险有限公司,2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集 团, 2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银行。 2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司, 先后担任财富大学负责人、 总经理办公室负责人、 人力资源部 (财富大学) 及行政管理部负责人,2015 年 8 月至 2017 年 2 月任公 司总经理助理,2017 年 2 月起担任公司副总经理。 李永梅,博士研究生学历,硕士学位,18 年证券从业经历。1999 年 7 月至 2014 年 2 月就职于中国证监会陕西监管局, 历任稽查处副主任科员、 主任科员、 行政办公室副主任、稽查二处副处长等;2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中 国证监会上海专员办, 任副处长;2015 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实 业控股集团有限公司, 任副总经理;2015 年 2 月至 2016 年 3 月就职于嘉合基金 管理有限公司,2015 年 7 月起任公司督察长;2016 年 3 月加入国 泰基金管理有 限公司,2016 年 3 月 25 日起任公司督察长。 (四)本基金基金经 理 1、现任基金经理 艾小军,硕士研究生,16 年证券基金从业经历。2001 年 5 月至 2006 年 9 月在华安基金管理有限公司任量化分析师; 2006 年 9 月至 2007 年 8 月在汇丰晋 信基金管理有限公司任应用分析师;2007 年 9 月至 2007 年 10 月在 平安资产管 理有限公司任量化分析师;2007 年 10 月加入国泰基金管理有限公司, 历任金融 工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014 年 1 月起任国泰黄金交易型 开放式证券投资基金、 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的 基金经理, 2015 年 3 月起兼 任国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金的基金经理, 2015 年 4 月起兼任国泰 沪深 300 指数证券投资基金的基金经理,2016 年 4 月起兼任国泰黄 金交易型开 放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016 年 7 月起兼任国泰中证军工交易 型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理, 2017 年 3 月至 2017 年 5 月兼任国泰保本混合型证券投资基 金的基金经理,2017 年 3 月起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 和国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF )的基金经理,2017 年 4 月起兼国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 11 任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF )的基金经理,2017 年 5 月 起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 (由国泰保本混合型证券投资 基金变更 而来) 、国泰 量化收益 灵活配 置混合 型证券投 资基金 的基金 经理,2017 年 8 月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017 年 7 月起任投资总监(量化) 、金融工程总监 。 2、历任基金经理 本基金自成立以来一直由艾小军担任基金经理,无基金经理变更事宜。 (五)本基金投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会 , 其成员在公司高级管理人员、 投研 部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。 公司总经理可以推荐上述人员以外的 投资管理相关人员担任成员, 督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会 会议。 公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同, 审议并决策公 司投资研究部门提出的公司整体投资策略、 基金大类资产配置原则, 以及研究相 关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下: 主任委员: 周向勇:总经理 委员: 周向勇:总经理 陈星德:副总经理 吴晨:固收投资总监、绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作) 邓时锋:权益投资总监、权益投资(事业)部小组负责人 吴向军:海外投资总监、国际业务部副总监(主持工作) (六)上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 第 二部分 基 金托 管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 12 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年09 月17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年10 月, 是一家国内领先、 国际知名的大型股份 制商业银行, 总部设在北京。 本 行于2005 年10 月在香港联合交易所挂牌上市(股 票代码939),于2007 年9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 资产负债稳步增长。2016年末,本集团资产总额20.96万亿元,较上年增加2.61 万亿元, 增幅14.25% , 其中客户贷款总额11.76 万亿元, 较上年增加1.27 万亿元, 增幅12.13% 。负债总额19.37万亿元,较上年增加2.47万亿元,增幅14.61%,其 中客户存款总额15.40 万亿元,较上年增加1.73 万亿元,增幅12.69% 。 核心财务指标表现良好。 积极消化五次降息、 利率市场化等因素影响, 本集团实 现净利润2,323.89亿元, 较上年增长1.53%。 手 续费及佣金净收入1,185.09 亿元, 在营业收入中的占比较上年提升0.83个百分点 。平均资产回报率1.18% ,加权平 均净资产收益率15.44% ,净利息收益率2.20% ,成本收入比为27.49% ,资本充足 率14.94% ,均居同业领先水平。





2016 年, 本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。 荣获 《欧洲货币》 “2016 中国最佳银行”, 《环球金融》 “2016 中国最佳消费者银行” 、 “2016 亚太区最佳流动性管理银行” , 《机构投资者》 “人民币国际化服务钻石奖” , 《亚洲银 行家》 “中国 最佳大型 零售银 行奖” 及中国银 行业协 会“年 度最具社会 责任金融机构奖” 。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名” 中, 以一级资本总额继续位列全球第 2; 在美国 《财富》2016 年世界 500 强排名 第22 位。 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处、 基金市场处、 证券保险国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 13 资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、 养老金托管处、 清算处、 核算 处、 跨境托管运营处、 监督稽核处等10个职能处室, 在上海设有投资托管服务上 海备份中 心,共 有员工220余人。 自2007年 起 ,托管部 连续聘 请外部 会计师事务 所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行 信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作, 并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行 个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务, 长期从事信贷业务、 个人银行 业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、 营业部并担任副行长, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 黄秀莲, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长 期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎,资 产托管 业务部 副总经理 ,曾就 职于中 国建设银 行总行 国际业 务部, 长期从事海外机构及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销 拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉 持 “以客户为中心” 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管 人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托 管服务。 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品 种不断增加, 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年一季度末,中国建设银行已托管 719 只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得 了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年 获得《全球托管人》 、 《财资》 、 《环 球金融》 “ 中 国 最 佳 托 管 银 行 ” 、 “ 中 国 最 佳 次 托 管 银 行 ” 、 “ 最 佳 托 管 专 家 —— QFII” 等奖项,并在 2016 年被《环球金 融》评为中国市场唯一一家 “最佳国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 14 托管银行 ”。 第 三部分 相 关服 务机 构 一、 基金份额销售机构 1、申购赎回 代理券商 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 1


国泰君安证券 股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676161 传真:021-38670161 客服电话:95521 网址:www.gtja.com 2


中信建投证券 股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 法定代表人:王常青 联系人:许梦园 电话:010-85156398 传真:010-65182261 客服电话:95587 4008-888-108 网址:www.csc108.com 3


国信证券股份 有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券 大厦16-26 楼 法定代表人:何如 联系人:周杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址: www.guosen.com.cn 4


招商证券股份 有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 电话:0755-82960167 传真:0755-83734343 网址:www.newone.com.cn 客服电话:400-888-8111/95565 5


中国银河证券 股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大 厦C 座 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 电话:010-66568292 传真:010-66568990 客服电话:400-8888-888 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 15 网址:www.chinastock.com.cn 6


海通证券股份 有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-63602722 客服电话:95553 网址:www.htsec.com 7


申万宏源证券 有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话:021-33388211 客服电话:95523 4008895523 网址:www.swhysc.com 8


兴业证券股份 有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 电话:021-38565785 传真:021-38565783 客服电话:400-888-8123 网址:www.xyzq.com.cn 9


万联证券有限 责任公司 注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广 场F 栋18、19 层 法定代表人:张建军 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 传真:020-38286588 客服电话:400-888-8133 网址:www.wlzq.com.cn 10


东吴证券股份 有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:范力 联系人:陆晓 电话:0512-62938521 传真:0512-65588021 全国客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn 11


光大证券股份 有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 、李芳芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:95525 、10108998、400-888-8788 网址:www.ebscn.com 12


广发证券股份 有限公司 注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号618 室 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 16 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、 19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn 13


中信证券股份 有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时 代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 联系人:侯艳红 电话:010-60838888 传真:010-60836029 网址:www.cs.ecitic.com 14


中信证券(山 东) 有限责任公 司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层1507-1510 室 办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融 广场1 号楼第20 层(266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:赵艳青 电话:0532-85023924 传真:0532-85022605 客服电话:95548 网址: www.citicssd.com 15


华泰证券股份 有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址: 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广 场、 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 网址:www.htzq.com.cn 客服电话:95597 16


长江证券股份 有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:崔少华 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579 网址:www.95579.com 17


中泰证券股份 有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889185 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 17 18


安信证券股份 有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 联系电话: 0755-82825551 传真:0755-82558355 客服电话:400-800-1001 网址:www.essence.com.cn 19


中国中投证券 有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超 商 务 中 心 A 栋第 18 层 -21 层 及 第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 法定代表人:高涛 联系人:张鹏 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn 客服电话:400-600-8008、95532 20


平安证券股份 有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大 厦16-20 层 法定代表人:谢永林 联系人:周一涵 电话:021-38637436 传真:021-33830395 客服电话:95511-8 网址: stock.pingan.com 21


德邦证券股份 有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表人:姚文平 联系人:朱磊 电话:021-68761616 传真: 021-68767880 客服电话:4008888128 网址: www.tebon.com.cn 22


中航证券有限 公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦A 座41 楼 法定代表人:王宜四 联系人:史江蕊 电话:010-64818301 传真:010-64818443 客服电话:400-88-95335 网址:www.avicsec.com 23


方正证券股份 有限公司 注册地址: 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 联系人:郭瑞军 电话:0731-85832503 传真:0731-85832214 客服电话:95571 网址: www.foundersc.com 24


华鑫证券有限责 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 18 任公司 层A01、B01(b)单元 法定代表人:俞洋 联系人:王逍 电话:021-64339000 客服电话: 021-32109999 ; 029-68918888; 4001099918 网址:www.cfsc.com.cn 25


申万宏源西部 证券有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南 路358 号大成国际大厦 20 楼2005 室 法定代表人:李季 联系人:王怀春 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客服电话:4008000562 网址:www.hysec.com 26


华西证券股份 有限公司 注册地址: 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西 证券大厦 办公地址: 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西 证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 联系电话:010-52723273 传真:028-86150040 客户服务电话:95584 网址:www.hx168.com.cn 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金 管理人 可根据 有关法律 法规要 求,选 择其他符 合要求 的机构 代理销 售本基金或变更上述发售代理机构,并及时公告。 二、注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 地址 :北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 联系电话:021-58872935 传真:021-68870311 联系人:郑奕莉 三、 出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 19 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、 丁媛 联系人: 丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人: 李丹 联系电话: 021-23238888 传真:021-23238800 经办注册会计师: 许康玮、李一 联系人: 李一 第 四部 分基 金的 名称 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 第 五部 分基 金类 型和 存续 期限 1、基金类型:股票型证券投资基金 2、基金运作方式:交易型开放式 3、基金的存续期间:不定期 第 六部 分投 资目 标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 第 七部 分投 资范 围 本基金主 要投资 于标的 指数成份 股 、备 选成份 股 。为更 好地实 现投资 目标 , 本基金可少量投资于非标的指数成份股 (包括中小板 、 创业板及其他经中国证监 会核准上 市的股 票)、 债券(包 括国债 、金融 债 、央行 票据 、 短期融 资券 、超短国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 20 期融资券 、可转 换债券 等)、 债 券回购 、资产 支持证券 、银行 存款等 固定收益类 品种 、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合 中国证监会相关规定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后 , 本基金可将其纳入投资范围 , 其投资原则及投资比例按法律法规或监管 机构的相关规定执行 。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 比例不低于非现金基金资产的 80% 且不低于基金资产净值的 90% ,因法律法规 的规定而受限制的情形除外。 第 八部 分投 资策 略 1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制法 , 即按照标的指数成份股组成及其权重构建基金 股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因 特殊情况 (如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发 生变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等) 导致本基金管理人无法按照标的 指数构成及权重进行同步调整时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 尽量降低 跟踪误差。 在正常市场情况下, 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.2% , 年跟踪误差不超过 2% 。 如因标的指数编制规则调整或其他 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略 基于流动性管理的需要, 本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、 央行票据和金融债等固定收益类品种, 其目的是保证基金资产流动性并提高基金 资产的投资收益。 3、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、 债券期限结构、 分散化 投资、 行业分布等因素, 坚持价值投资理念, 把握市场交易机会。 在严格遵守法律法规 的基础上, 通过信 用研究和流动性管理, 选择经风险调整后相对价值较高的品种 进行投资,以期获得长期稳定收益。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 21 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时, 将通过对权证标的证券基本面的研究, 结合权证 定价模型寻求其合理估值水平, 并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无 风险收益 。本基 金管理 人将充分 考虑权 证资产 的收益性 、流动 性及风 险性特征, 通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 第 九部 分业 绩比 较基 准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率, 即中证全指证券公司指数收益率。 如果中证指数有限公司变更或停止中证全指证券公司指数的编制及发布, 或 者中证全指证券公司指数被其他指数所替代, 或者由于指数编制方法等重大变更 导致中证全指证券公司指数不宜继续作为本基金的标的指数, 或者证券市场有其 他代表性更强、 更适合于投资的指数推出, 基金管理人依据维护投资人合法权益 的原则, 经与托管人协商一致, 在履行适当程序后有权变更本基金的标的指数并 相应地变更业绩比较基准,而无需召开基金份额持有人大会审议。 第 十部 分风 险收 益特 征 本基金属于股票型基金, 其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券 型基金和货币市场基 金,属于较高风险、较高收益的基金。 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制策略, 跟踪中证全指证券公司指数, 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 第 十一 部分 投资 组合 报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 14 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止至 2017 年 6 月 30 日。 本报告所列财务数据未 经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 22 的比例(%) 1 权益投资 266,825,388.77 98.63 其中:股票 266,825,388.77 98.63 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,884,827.48 1.07 7 其他各项资产 818,619.40 0.30 8 合计 270,528,835.65 100.00 注:股票投资中包含可退替代款估值增值。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 370,776.38 0.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 924,585.00 0.34 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 265,524,201.77 98.51 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 23 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 266,827,202.77 98.99 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600030 中信证券 2,034,700 34,630,594.00 12.85 2 600837 海通证券 2,146,520 31,875,822.00 11.83 3 601211 国泰君安 1,188,000 24,365,880.00 9.04 4 601688 华泰证券 871,168 15,593,907.20 5.79 5 000776 广发证券 767,800 13,244,550.00 4.91 6 600958 东方证券 821,550 11,427,760.50 4.24 7 601901 方正证券 1,082,400 10,748,232.00 3.99 8 600999 招商证券 607,201 10,456,001.22 3.88 9 601377 兴业证券 1,245,490 9,253,990.70 3.43 10 000166 申万宏源 1,589,997 8,903,983.20 3.30 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前十 名资产 支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 24 本基金本报告期末未持有权证。 9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货, 本基金将根据风 险管理的原则, 以套期保值为主要目的, 有选择地投资于股指期货。 套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究,并结 合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征, 通过资产 配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的, 本基金将按法律法 规的规定执行。 10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 11 、投资组合报告附注 (1)本 报告期 内基金 投资的前 十名证 券的发 行主体( 除 “海 通证券 ”、“华泰 证券 ”、 “广发证券 ”、 “兴业证券”、 “中信证券 ”、 “方正证券 ”公告违规 外 ) 没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、 处罚的情况。 根据 2016 年 11 月 25 日海通证券发布的相关公告,公司部分营业部对恒生公司 HOMS 系统开放专线接入, 客户通过 HOMS 系统进行分仓交易; 部分营业部在明知 客户身份存疑情况下为客户办理有关手续, 并推介配资业务, 在明知客户疑似从 事配资业务后, 未能采取有效措施规范客户账户。 在这些行为中, 海通证券未能 按照相关规定履行对客户身份审查和了解的职能, 未切实防范客户借用证券交易 通道违规从事交易活动。 中国证券监督管理委员会决定对海通证券给予警告, 没 收违法所得2865.3 万元, 处以8595.9 万元罚款, 并对相关责任人给予警告和罚 款。 根据2017 年5 月23 日海通证券发布的相关公告, 收到证监会行政处罚事先告知国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 25 书。 海通证券违反了证券公司融资融券相关管理办法, 中国证监会拟对中信证券 给予警告,没收违法所得 50.97 万元,处以 254.83 万元罚款,并对相关责任人 给予警告和处罚。 根据 2016 年 11 月 25 日华泰证券发布的相关公告,公司部分客户通过恒生公司 HOMS 系统、 同花顺 系 统接入, 华泰证 券未按 要求采集 客户交 易终端 信息,未能 确保客户交易终端信息的真实性、 准确性、 完整性、 一致 性、 可读性, 未采取可 靠措施采集、 记录与客户身份识别有关的信息。 中国证券监督管理委员会决定对 华泰证券给予警告, 没收违法所得 1823.5 万元, 处以 5470.6 万元罚款, 并对相 关责任人给予警告和罚款。 根据 2016 年 11 月 26 日广发证券发布的相关公告,公司部分营业部对恒生公司 HOMS 系统开 放专线 接 入,广发 证券未 采集客 户交易终 端信息 ,未能 确保客户交 易终端信息的真实性、 准确性、 完整性、 一致性、 可读性, 未采取可靠措施采集、 记录与客户身份识别有关的信息。 中国证券监督管理委员会决定对广发证券给予 警告,没收违法所得 680.51 万元,处以 2041.54 万元罚款,并对相关责任人给 予警告和罚款。 根据2016 年7 月28 日兴业证券发布的相关公告, 公司在推荐欣泰电气申请首次 公开发行股票并在创业板上市过程中, 未遵守业务规则和行业规范, 未勤勉尽责 地对欣泰电气IPO 申请文件进行审慎核查, 并未能审慎核查公开发行募集文件的 真实性和准确性。证监会为此对公司给予警告、没收保荐业务收入 1200 万元并 处以罚款2400 万元、没收承销股票违法所得 2078 万元并处以罚款60 万元。 根据2017 年5 月25 日中信证券发布的相关公告, 收到证监会行政处罚事先告知 书。 中 信证券在司度 (上海) 贸易有限公司从事证券交易时间连续计算不足半年 的情况下, 为其提供融资融券服务, 违反了证券公司融资融券相关管理办法, 中 国证监会拟对中信证券给予警告,没收违法所得 6165.58 万元,处以 30827.92 万元罚款,并对相关责任人给予警告和处罚。 根据 2016 年 12 月 20 日方正证券发布的相关公告,收到证监会行政处罚事先告 知书。 方正证券未披露控股股东与其他股东间关联关系等重要信息, 违反了上市 公司信息披露相关管理办法。 证监会拟对方正证券给予警告, 处以 60 万元罚款, 并对相关责任人给予警告和处罚。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 26 该情况 发生后, 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究, 认 为上述公 司存在 的违规 问题对公 司经营 成果和 现金流量 未产生 重大的 实质影响, 对该公司投资价值未产生实质影响。 本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究 。 (2)基 金投资 的前十 名股票中 ,没有 投资于 超出基金 合同规 定备选 股票库之外 的情况。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 56,098.68 2 应收证券清算款 761,652.59 3 应收股利 - 4 应收利息 868.13 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 818,619.40 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第十 二 部分 基金 的 业绩 基金业绩截止日为 2017 年 6 月30 日,并经基金托管人复核。 基金管理人依照恪守职守、 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 27 2016 年7 月26 日至 2016 年12 月31 日 3.00% 1.15% -3.75% 1.22% 6.75% -0.07% 2017 年上半年 -1.73% 0.78% -4.67% 0.79% 2.94% -0.01% 2016 年7 月26 日至 2017 年6 月30 日 1.22% 0.97% -8.24% 1.02% 9.46% -0.05% 注:本基金基金合同生效日为 2016 年7 月26 日。 第十 三 部分 基金 的 费用 与 税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的指数许可使用费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、 诉讼费 和 仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金上市费及年费; 10、基金的开户费用、账户维护费用; 11 、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。 管理费的计算 方法如下: H =E× 0.50%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日 计提, 按月支付 。 由托管人根据与 管理人核对一致的财务数 据 , 自动在月初 5 个工作日内 按照指定的账户路径进行资金 支付, 基金管理 人无国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 28 需再出具资金划拨指令 。若遇法定节假日、 休息日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H =E× 0.10%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日 计提, 按月支付 。 由托管人 根据与管理人核对一致的财务数 据 , 自动在月初 5 个工作日内 、 按照指定的账户路径进行资金支付 , 基金管理人 无需再出具资金划拨指令 。若遇法定节假日、 休息日等,支付日期顺延。 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03% 的 年 费 率 计 提,计算方法如下: H=E ×0.03% ÷当年天 数 H 为每日应付的指数许可使用费,E 为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元 (基金合同生效日所 在季度除外) ,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 标的指数许可使用费每日计算, 逐日累计, 按季支付。 标的指数许可使用费 的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令, 经基金托管人复核后于次季度 前 10 个工作日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付 日期顺延。 基金管理人可根据指数使用许可协议, 对上述计提标准和计提方式进行合理 变更, 此项变更无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应及时按照 《信息披 露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。 上述 “ 一、 基金费用的种类中第 4-11 项费用 ” , 根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 29 基金 财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 第十 四 部分 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资 基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理方法》 、 《证券投资基金信息披露管 理办法》 及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实 施的投资管 理活动, 对 2017 年 3 月 11 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 更新的主要 内容如下: 1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期; 2、更新了“第三部分基金管理人”中的相关内容; 3、更新了“第四部分基金托管人”中的相关内容; 4、更新了“第五部分相关服务机构”中销售机构的相关信息; 5、更新了“第十部分基金份额的申购与赎回”中的相关内容; 6 、更新了“第十一部分基金的投资”中基金投资组合报告,更新至 2017 年 6 月 30 日; 7、更新了“第十二部分基金的业绩” ,更新至 2017 年 6 月 30 日; 8、 更新了 “第二十四部分其他应披露的事项” , 披露了自上次招募说明书披 露以来涉及本基金的相关公告。 上述内容仅为本更新招募说明书的摘要, 详细资料须以本更新招募说明书正 文所载的内容为准。 欲查询本更新招募说明书正文, 可登陆国泰基金管理有限公 司网站 www.gtfund.com 。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 摘要(2017 年第二 号) 30 国泰基 金管理有限公司 二零一 七年九月八日