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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)

富国中国中小盘混合(QDII):2017年半年度报告查看PDF公告

 1 
 
 
 
 
富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 
二0 一七年半年度报告 
 
 
 
2017 年 06月 30日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 
送出日期: 2017 年 08月 24日


2 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事 长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1月1 日起至2017 年6月30日止。


3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ............................................................................... 6 2.5 信息披露方式 ............................................................................................................... 6 2.6 其他相关资料 ............................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ......................................... 10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 11 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 12 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 12 §6 半年度财务报表(未经审计) .............................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 13 6.2 利润表 ......................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 15 6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 32 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ............................................. 33 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................. 33 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................. 33 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ......................................................................... 40 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................. 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 42


4 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 . 42 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......... 42 7.11 投资组合报告附注 ..................................................................................................... 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 43 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 44 § 10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 44 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 44 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 45 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 51 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................... 51 § 12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 51


5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 基金简称 富国中国中小盘混合(QDII) 基金主代码 100061 交易代码 前端交易代码:100061 后端交易代码:000162 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年09月 04日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,071,903,411.63 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票,通过 精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩 比较基准的收益。 投资策略 通过积极主动的投资,精选香港市场中具有中国概念的优质 股票进行投资,分享中国经济快速成长的成果。中小盘股票 成长空间大,且往往存在估值洼地,能够为投资者带来超额 收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:MSCI中国自由投资中小盘股票指 数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月 期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%。


风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收 益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 郭明 联系电话 021-20361818 010-66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105686、4008880688 95588 传真 021-20361616 010—66105798 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 北京市西城区复兴门内大 街55 号


6 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 北京市西城区复兴门内大 街55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 薛爱东 易会满 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文 - 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 - - 办公地址 - - 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告备置 地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号 上海国金中心二期 16-17层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街55号 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号上海 国金中心二期 16-17层 §3


主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017 年01月01日至2017 年06月30日) 本期已实现收益 127,586,810.59 本期利润 271,897,343.10


7 加权平均基金份额本期利润 0.2350 本期加权平均净值利润率 12.64% 本期基金份额净值增长率 14.42% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年06月30 日) 期末可供分配利润 297,538,673.71 期末可供分配基金份额利润 0.2776 期末基金资产净值 2,075,274,756.46 期末基金份额净值 1.936 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年06月30 日) 基金份额累计净值增长率 104.18% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.52% 0.61% -0.17% 0.49% 1.69% 0.12% 过去三个月 2.60% 0.63% 0.81% 0.53% 1.79% 0.10% 过去六个月 14.42% 0.65% 11.77% 0.56% 2.65% 0.09% 过去一年 23.60% 0.68% 21.07% 0.62% 2.53% 0.06% 过去三年 28.01% 1.28% 17.61% 1.11% 10.40% 0.17% 自基金合同生 效日起至今 104.18% 1.16% 49.38% 1.02% 54.80% 0.14% 注:本基金的业绩比较基准为:MSCI中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%。 MSCI中国自由投资中小盘股票指数,是由 MSCI编制的反映在香港上市的中国内 地中小企业整体状况的指数。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt) 按下列公式计算: benchmarkt =


[MSCI 中国自由投资中小盘股票指数 t/( MSCI 中国自由投资中 小盘股票指数t-1)-1] *80% + [香港三个月期银行同业拆借利率/365] *20%;


8 其中,t=1,2,3,?,T,T表示时间截至日; 期间T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,?; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为 2017年6月30日。 2、 本基金于2012 年9月4日成立, 建仓期 6个月, 从2012年9月 4日起至2013 年3月3日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2017 年6月30日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券 投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证 9 券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市 场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券 投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券 型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增 强债券型证券投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮 动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券 证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券 投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债 券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低 碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、 富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富 国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投 资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券 投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证 券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型 证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证 券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债 券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票 型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合 型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指 数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基 金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中小盘精选混合型 证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分 级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行 指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题 混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置 混合型证券投资基金、富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金、富国沪港深价 值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富 国中证体育指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式 证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型货 币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券 投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价 值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富 国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基 金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投 资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国两年期理财 债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、富国富利稳健配 置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)、 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)、富国新活力灵活配置混合 型发起式证券投资基金、富国产业升级混合型证券投资基金、富国鼎利纯债债券 型发起式证券投资基金等八十四只证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明


10 任职日期 离任日期 业年限 张峰 本基金基 金经理兼 任海外权 益投资部 总经理、富 国全球顶 级消费品 混合型证 券投资基 金、富国沪 港深价值 精选灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理 2012-09-04 - 15 硕士,曾任摩根史丹利研究部助 理,里昂证券股票分析员,摩根 大通执行董事,美林证券高级董 事;自 2009 年 7 月至 2011 年 4 月任富国基金管理有限公司周期 性行业研究负责人,2011 年 4 月 至 2012 年 12 月任富国全球债券 证券投资基金基金经理,自 2011 年 7 月起任富国全球顶级消费品 混合型证券投资基金基金经理, 自2012年9月起任富国中国中小 盘(香港上市)混合型证券投资 基金基金经理,自 2015年6月起 任富国沪港深价值精选灵活配置 混合型证券投资基金基金经理, 2016 年 2 月起任兼任海外权益投 资部总经理。具有基金从业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司决 定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注:本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国中国中小盘(香港上市)混合型证 券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和 国证券法》、《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同》以及 其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的 增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。


11 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量5%的情况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年是港股行情转折性的半年。指数开始摆脱几年来的盘整,稳步上扬。 我们认为大市的回暖主要源于中国经济向好和资金持续流入港股。 海外资金在上半年一改连续几年的净流出状态,开始净流入中国和香港股 市。因为过去 4 年来海外资金持续流出,累计中国和香港股市外资的净流入在 16年底已经到了一个很低的程度。所以,我们认为 17年来的净流入能够持续。 内地资金在港股通下也保持非常理想的净流入状态 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日, 本基金份额净值为1.936元; 份额累计净值为2.031 元;本报告期,本基金份额净值增长率为 14.42%,同期业绩比较基准收益率为 11.77% 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国经济在上半年持续平稳运行。展望下半年,我们认为这种稳定运行状态 仍将持续,我们对港股市场保持乐观。 因为经济和股市整体健康发展,我们适当提高了持股集中度。下半年我们会 抓住机遇,力争为投资人做出继续跑赢基准的回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管 12 理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策 机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和 程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投 资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同 的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内,富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金的管理人— —富国基金管理有限公司在富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金的 投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问 题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内,富国中国中小盘(香港上市)混合型证券 投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国中国中小盘 (香港 上市)混合型证券投资基金 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分 配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确 和完整。















































中国工商银行资产托管部
























































2017年8月22 日


13 §6


半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 报告截止日:2017 年 06月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2017 年 06 月30 日) 上年度末 (2016 年 12 月31 日)


资 产:


银行存款 265,784,043.69 252,814,253.51 结算备付金 44,255,364.22 4,189,987.31 存出保证金 9,236,811.35 1,898,779.87 交易性金融资产 1,804,866,293.64 1,581,501,438.86 其中:股票投资 1,804,866,293.64 1,581,501,438.86 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 19,260,914.92 17,886,773.12 应收利息 39,278.35 40,250.98 应收股利 14,342,158.72 127,287.16 应收申购款 6,362,429.98 9,842,747.90 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,164,147,294.87 1,868,301,518.71 负债和所有者权益 本期末 (2017 年 06 月30 日) 上年度末 (2016 年 12 月31 日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,811,711.41 - 应付赎回款 80,634,070.51 15,213,786.73 应付管理人报酬 2,823,217.90 2,595,646.26 应付托管费 529,353.35 486,683.63 应付销售服务费 - - 应付交易费用 686,020.88 657,874.13 应交税费 - - 应付利息 - -


14 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 388,164.36 217,337.45 负债合计 88,872,538.41 19,171,328.20 所有者权益:


实收基金 1,071,903,411.63 1,093,142,129.13 未分配利润 1,003,371,344.83 755,988,061.38 所有者权益合计 2,075,274,756.46 1,849,130,190.51 负债和所有者权益总计 2,164,147,294.87 1,868,301,518.71 注:报告截止日 2017 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.936 元,基金份额总额 1,071,903,411.63份。 6.2 利润表 会计主体:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 本报告期:2017年 01月01日至2017年 06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 (2017年 01 月01日至 2017年06月 30 日) 上年度可比期间 (2016年 01 月 01 日至 2016年 06月 30 日) 一、收入 300,792,209.63 -114,542,655.01 1.利息收入 935,344.83 652,881.64 其中:存款利息收入 896,553.16 652,881.64 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 38,791.67 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 157,802,024.31 -144,324,437.46 其中:股票投资收益 130,542,313.40 -163,044,701.56 基金投资收益 128,047.68 456,378.10 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 27,131,663.23 18,263,886.00 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 144,310,532.51 25,804,903.26 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -3,080,571.04 2,575,691.20 5.其他收入(损失以“-”号填列) 824,879.02 748,306.35 减:二、费用 28,894,866.53 16,774,315.97 1.管理人报酬 17,007,506.21 9,547,677.91 2.托管费 3,188,907.46 1,790,189.60 3.销售服务费 - -


15 4.交易费用 8,553,322.76 5,264,169.21 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 145,130.10 172,279.25 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 271,897,343.10 -131,316,970.98 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 271,897,343.10 -131,316,970.98 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 本报告期:2017年 01月01日至2017年 06月30日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2017 年 01 月 01日至 2017年 06 月 30日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,093,142,129.13 755,988,061.38 1,849,130,190.51 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 271,897,343.10 271,897,343.10 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) -21,238,717.50 -24,514,059.65 -45,752,777.15 其中:1.基金申购款 329,316,715.39 285,194,939.02 614,511,654.41 2.基金赎回款 -350,555,432.89 -309,708,998.67 -660,264,431.56 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,071,903,411.63 1,003,371,344.83 2,075,274,756.46 项目 上年度可比期间 (2016 年 01 月 01日至 2016年 06 月 30日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 862,261,661.58 698,638,894.43 1,560,900,556.01 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - -131,316,970.98 -131,316,970.98 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) 48,074,839.72 25,973,713.70 74,048,553.42 其中:1.基金申购款 416,613,736.39 255,935,807.80 672,549,544.19 2.基金赎回款 -368,538,896.67 -229,962,094.10 -598,500,990.77 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 - - -


16 以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净值) 910,336,501.30 593,295,637.15 1,503,632,138.45 注:所附附注为本会计报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署;





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金,原名富国中国中小盘 (香港上市)股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]955号《关于核准富国中 国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人 富国基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2012 年 9 月 4 日正式 生效,首次设立募集规模为 249,999,292.07 份 基金份额。本基金为契约型开放 式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公 司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为香港上海汇丰 银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)。 根据自2014 年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证 监会备案,自 2015 年 8 月 4 日起本基金更名为富国中国中小盘(香港上市)混 合型证券投资基金。 本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解 备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票, 在已与中国证监会签署双边监管 合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含 ETF)、债 券、 货币市场工具、 金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关要求)。 本基金为混合型基金,投资于股票及其他权益类资产的比例不低于基金资 产的60%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的 比例不高于40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%。 本基金将以不低于股票资产的 80%投资于在香港证券市场交易的中小盘中 国概念股。 本基金的业绩基准为: MSCI中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年2月颁布的《企业会计准则—基本准 则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以 17 下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监 会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投 资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证 券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号 《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的 相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。


6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 经国务院批准,自 2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于 明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 及其他境内外相关税务法规和 实务操作,主要税项列示如下:


(1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税或增值税征收范围,不征收 营业税或增值税;


(2)2018年 1月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳 税额中抵减; (3) 基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按 照相关国家或地区税收法律和法规执行, 在境内暂免征营业税或增值税和企业所 得税;


(4) 基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按 照相关国家或地区税收法律和法规执行, 在境内暂未征收个人所得税和企业所得 税。


18 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末(2017年 06月 30日) 活期存款 265,784,043.69 定期存款 - 其中:存款期限1-3个 月 - 其他存款 - 合计 265,784,043.69 注:


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末(2017年 06 月 30日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,656,363,993.44








1,804,866,293.64 148,502,300.20 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,656,363,993.44 1,804,866,293.64 148,502,300.20 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末未持有买入衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


19 项目 本期末(2017年 06月 30 日) 应收活期存款利息 39,165.82 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 112.53 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 39,278.35 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末(2017年 06 月 30日) 交易所市场应付交易费用 686,020.88 银行间市场应付交易费用 - 合计 686,020.88 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末(2017年 06 月 30日) 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 303,863.61 信息披露费 29,752.78 审计费 54,547.97 合计 388,164.36 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期(2017 年 01 月 01日至 2017年 06月 30日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,093,142,129.13 1,093,142,129.13 本期申购 329,316,715.39 329,316,715.39 本期赎回(以“-”号填列) -350,555,432.89 -350,555,432.89 本期末 1,071,903,411.63 1,071,903,411.63 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。


20 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 181,978,942.45 574,009,118.93 755,988,061.38 本期利润 127,586,810.59 144,310,532.51 271,897,343.10 本期基金份额交易产生的变 动数 -12,027,079.30 -12,486,980.35 -24,514,059.65 其中:基金申购款 71,097,102.08 214,097,836.94 285,194,939.02 基金赎回款 -83,124,181.38 -226,584,817.29 -309,708,998.67 本期已分配利润 - - - 本期末 297,538,673.74 705,832,671.09 1,003,371,344.83 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期(2017 年 01 月 01日至 2017 年 06月 30日) 活期存款利息收入 857,694.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 38,858.27 其他 - 合计 896,553.16 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期(2017 年 01 月 01日至 2017年 06月 30日) 卖出股票成交总额 2,523,208,320.99 减:卖出股票成本总额 2,392,666,007.59 买卖股票差价收入


130,542,313.40 6.4.7.13 基金投资收益 单位:人民币元 项目 本期(2017年01月01日至2017年06月30日) 卖出/赎回基金成交总额 7,895,242.31 减:卖出/赎回基金成本总额 7,767,194.63 基金投资收益 128,047.68 6.4.7.14 债券投资收益 注:本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。


21 6.4.7.16 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17 衍生工具收益 6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.18 股利收益 单位:人民币元 项目 本期(2017 年 01 月 01日至 2017年 06月 30日) 股票投资产生的股利收益 27,131,663.23 基金投资产生的股利收益 - 合计 27,131,663.23 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期(2017年 01月 01日至 2017年 06月 30日) 1.交易性金融资产 144,310,532.51 股票投资 144,310,532.51 债券投资 - 资产支持证券投资 -





基金投资 -





贵金属投资 -





其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 合计 144,310,532.51 6.4.7.20 其他收入 单位:人民币元 项目 本期(2017 年 01 月 01日至 2017年 06月 30日) 基金赎回费收入 824,879.02 合计 824,879.02 6.4.7.21 交易费用 单位:人民币元 项目 本期(2017 年 01 月 01日至 2017年 06月 30日) 交易所市场交易费用 8,553,322.76 银行间市场交易费用 - 合计 8,553,322.76


22 6.4.7.22 其他费用 单位:人民币元 项目 本期(2017 年 01 月 01日至 2017年 06月 30日) 审计费用 54,547.97 信息披露费 29,752.78 银行汇划费 235.00 其他 60,594.35 合计 145,130.10 6.4.7.23 分部报告 本基金目前以一个经营分部运作。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 ( “工商银行” ) 基金托管人、基金代销机构 香港上海汇丰银行有限公司 ( “汇丰银行” ) 基金境外托管行 申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构 海通国际证券集团有限公司(“海通证 券”) 基金管理人的股东控制的子公司 工银国际控股有限公司(“工银国际”) 基金托管人的子公司 山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 申万宏源(香港)有限公司(“申万宏源 香港”) 基金管理人的股东控制的子公司 工银国际控股有限公司(“工银国际”) 基金托管人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


23 关联方名称 本期 (2017年 01 月 01 日至 2017年 06 月 30日) 上年度可比期间(2016年01月01日至 2016年06月30日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 工银国际 16,503,164.55 0.33 97,657,812.28 3.20 海通国际证券集团有限公司 514,464,501.67 10.30 285,437,398.25 9.35 申万宏源(香港)有限公司 - - 61,635,414.16 2.02 6.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5 基金交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2017年 01月 01 日至 2017年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2016年01月01日至 2016年06月30日) 成交金额 占当期基金成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期基金成 交总额的比例 (%) 工银国际 - - 716,595.48 1.3600 海通国际证券集团有限公司 2,063,649.65 0.1318 4,612,251.03 8.7600 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 关联方名称 上年度可比期间(2016年01月01日至2016年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通国际证券集团有限公司 294,094.47 12.22 519,530.21 13.71 申万宏源(香港)有限公司 51,778.87 2.15 - - 工银国际 108,380.12 4.50 19,803.78 0.52 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2017年01 月01日至 2017年06月 30日) 上年度可比期间(2016年01月 01日至 2016年06月30日) 当期发生的基金应支付的管理费 17,007,506.21 9,547,677.91 其中:支付销售机构的客户维护费 3,607,883.30 2,357,152.92 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.60%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×1.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费


24 E为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2017年 01月 01 日至 2017年 06月 30 日) 上年度可比期间(2016年 01月 01 日至 2016 年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的托管费 3,188,907.46 1,790,189.60 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2017 年 01 月 01日至 2017年 06月 30 日) 上年度可比期间 (2016年 01月 01日至 2016 年 06月 30日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 香港上海汇丰银行有限 公司 60,521,116.28 8,217.31 67,225,151.00 - 中国工商银行股份有限 公司 205,262,927.41 849,151.30 329,036,182.92 639,018.02 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销 证券。


6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。


25 6.4.12 期末(2017 年 06 月30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2017年06月30 日止,本基金无因从事银行间市场债 券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证 券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不超过基金净 值的10%,持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其 他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的 10%,其中持 有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金投资于 远期合约、互换等柜台交易金融衍生品时,要求所有参与交易的对手方(中资商 业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级,并且任一交 易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。


本基金持有的法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他 非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。


26 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本 基金的生息资产主要为银行存款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


27 单位:人民币元 本期末(2017 年06 月 30 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 265,784,043.69 - - - - - 265,784,043.69 结算备付金 44,255,364.22 - - - - - 44,255,364.22 存出保证金 9,236,811.35 - - - - - 9,236,811.35 交易性金融资产 - - - - - 1,804,866,293.64 1,804,866,293.64 应收证券清算款 - - - - - 19,260,914.92 19,260,914.92 应收利息 - - - - - 39,278.35 39,278.35 应收股利 - - - - - 14,342,158.72 14,342,158.72 应收申购款 216,082.41 - - - - 6,146,347.57 6,362,429.98 资产总计 319,492,301.67 - - - - 1,844,654,993.20 2,164,147,294.87 负债








应付证券清算款 - - - - - 3,811,711.41 3,811,711.41 应付赎回款 - - - - - 80,634,070.51 80,634,070.51 应付管理人报酬 - - - - - 2,823,217.90 2,823,217.90 应付托管费 - - - - - 529,353.35 529,353.35 应付交易费用 - - - - - 686,020.88 686,020.88 其他负债 - - - - - 388,164.36 388,164.36 负债总计 - - - - - 88,872,538.41 88,872,538.41 利率敏感度缺口 319,492,301.67 - - - - 1,755,782,454.79 2,075,274,756.46 上年度末(2016 年12 月31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


28 资产








银行存款 252,814,253.51 - - - - - 252,814,253.51 结算备付金 4,189,987.31 - - - - - 4,189,987.31 存出保证金 1,898,779.87 - - - - - 1,898,779.87 交易性金融资产 - - - - - 1,581,501,438.86 1,581,501,438.86 应收证券清算款 - - - - - 17,886,773.12 17,886,773.12 应收利息 - - - - - 40,250.98 40,250.98 应收股利 - - - - - 127,287.16 127,287.16 应收申购款 16,085.34 - - - - 9,826,662.56 9,842,747.90 资产总计 258,919,106.03 - - - - 1,609,382,412.68 1,868,301,518.71 负债








应付赎回款 - - - - - 15,213,786.73 15,213,786.73 应付管理人报酬 - - - - - 2,595,646.26 2,595,646.26 应付托管费 - - - - - 486,683.63 486,683.63 应付交易费用 - - - - - 657,874.13 657,874.13 其他负债 - - - - - 217,337.45 217,337.45 负债总计 - - - - - 19,171,328.20 19,171,328.20 利率敏感度缺口 258,919,106.03 - - - - 1,590,211,084.48 1,849,130,190.51


29 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于本期末未持有人民币计价债券资产, 因此境内市场利率的变动对于本基 金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的 外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口











单位:人民币元





项目 本期末(2017年 06月 30日) 美元 折合人民币 港币 折合人民币 欧元折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产








银行存款 11,939,806.10 48,581,545.94 - - 60,521,352.04 交易性金融资产 135,473,892.44 1,669,392,401.2 0 - - 1,804,866,293.6 4 应收股利 10,082.75 11,343,418.51 - - 11,353,501.26 应收证券清算款 - 3,824,186.02 - - 3,824,186.02 结算备付金 - 3,368,024.31 - - 3,368,024.31 资产合计 147,423,781.29 1,736,509,575.9 8 - - 1,883,933,357.2 7 以外币计价的负债








应付证券清算款 3,811,711.41 - - - 3,811,711.41 负债合计 3,811,711.41 - - - 3,811,711.41 资产负债表外汇风 险敞口净额 143,612,069.88 1,736,509,575.9 8 - - 1,880,121,645.8 6 项目 上年度末(2016年 12 月31 日) 美元 折合人民币 港币 折合人民币 欧元折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产








银行存款 12,398,234.56 75,934,183.97 - - 88,332,418.53 交易性金融资产 84,944,584.75 1,496,556,854.1 1 - - 1,581,501,438.8 6 应收股利 - 94,646.43 - - 94,646.43 证券清算款 5,898,136.87 6,326,381.98 - - 12,224,518.85 结算备付金 0.00 3,471,208.67 - - 3,471,208.67 资产合计 103,240,956.18 1,582,383,275.1 6 - - 1,685,624,231.3 4 以外币计价的负债








负债合计 - - - - -


30 资产负债表外汇风 险敞口净额 103,240,956.18 1,582,383,275.1 6 - - 1,685,624,231.3 4 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 (1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%,其他变量不变; (2) 此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末 (2017年06月30日) 上年度末(2016年12月 31 日) 美元相对人民币升值 1% 1,436,120.70 1,032,409.56 美元相对人民币贬值 1% -1,436,120.70 -1,032,409.56 港币相对人民币升值 1% 17,365,095.76 15,823,832.75 港币相对人民币贬值 1% -17,365,095.76 -15,823,832.75 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险, 市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。 本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边 监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票, 在已与中国证监会 签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金 (含ETF)、债券、货币市场工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。本基金为股票型基金,投资于 股票及其他权益类资产的比例不低于基金资产的 60%。现金、债券及中国证监会 允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%,其中现金和到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 于2015年6月30 日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 金额单位:人民币元 项目 本期末(2017年 06月30日) 上年度末(2016年12月 31日) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,804,866,293.64 86.97 1,581,501,438.86 85.53


31 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,804,866,293.64 86.97 1,581,501,438.86 85.53 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分 析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩 比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生 的影响。 假设 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关; 2. 以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末(2017年 06月 30 日) 上年度末(2016 年 12 月 31 日) 1.业绩比较基准增加 1% 22,282,610.78 19,782,295.88 2.业绩比较基准减少 1% -22,282,610.78 -19,782,295.88 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值


6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2017年6月30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,804,866,293.64 元,属于第二层次的 余额为人民币0.00 元,属于第三层次余额为人民币 0.00元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次; 并根 32 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 6.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,804,866,293.64 83.40 其中:普通股 1,804,866,293.64 83.40 存托凭证 - -








房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 310,039,407.91 14.33 8 其他各项资产 49,241,593.32 2.28 9 合计 2,164,147,294.87 100.00 注:本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 559749120.17 元,占资 产净值比例26.97%;通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 341960.48元, 占资产净值比例0.02%


33 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 1,669,392,401.20 80.44 美国 135,473,892.44 6.53 合计 1,804,866,293.64 86.97 7.3 期末按行业分类的权益投资组合


金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 非日常生活消费品 759,301,306.20 36.59 房地产 207,929,425.70 10.02 信息技术 207,477,737.33 10.00 工业 196,541,998.99 9.47 原材料 120,014,554.44 5.78 金融 98,861,381.09 4.76 医疗保健 79,900,461.77 3.85 公用事业 76,658,022.95 3.69 能源 40,329,644.72 1.94 日常消费品 17,851,760.45 0.86 合计 1,804,866,293.64 86.97 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元





序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所在证券 市场 所属国家 (地区) 数量 (股) 公允 价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 吉利汽车 175 HK 香港交易所 中国香港 6775000 99,021,860.72 4.77 2 MELCO INTERNATIONA L DEVELOP. 新濠国际 200 HK 香港交易所 中国香港 4707000 85,382,758.30 4.11 3 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 华晨中国汽车 1114 HK 香港交易所 中国香港 5090000 62,819,876.02 3.03 4 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 700 HK 香港交易所 中国香港 251500 60,944,300.89 2.94 5 CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER 中国永达汽车服 务控股有限公司 3669 HK 香港交易所 中国香港 8450000 58,304,695.80 2.81


34 6 CHINA PHARMACEUTIC AL GROUP 中国制药 1093 HK 香港交易所 中国香港 5336000 52,795,920.77 2.54 7 GUANGDONG YUEYUN TRANSPORTAT 南粤物流 3399 HK 香港交易所 中国香港 10926000 49,121,390.51 2.37 8 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 新东方 EDU US 美国交易所 美国 92058 43,960,222.54 2.12 9 DONGJIANG ENVIRONMENTA L-H 东江环保 895 HK 香港交易所 中国香港 3963625 42,657,356.68 2.06 10 VTECH HOLDINGS LTD 伟易达集团 303 HK 香港交易所 中国香港 395500 42,461,553.93 2.05 11 BEIJING URBAN CONSTRUCTION -H 城建集团 1599 HK 香港交易所 中国香港 11318000 41,355,329.14 1.99 12 BAOZUN INC-SPN ADR 宝尊电子商务有 限公司 BZUN US 美国交易所 美国 268927 40,389,728.76 1.95 13 HOPEFLUENT GROUP HLDGS LTD 合富辉煌 733 HK 香港交易所 中国香港 17144000 39,728,586.68 1.91 14 CHINA LODGING GROUP-SPON ADS 汉庭 HTHT US 美国交易所 美国 67554 36,922,219.12 1.78 15 POLY CULTURE GROUP CORP-H 保利文化 3636 HK 香港交易所 中国香港 2271700 36,317,864.17 1.75 16 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 福耀玻璃 3606 HK 香港交易所 中国香港 1382400 35,874,396.98 1.73 17 CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING 长实地产 1113 HK 香港交易所 中国香港 629000 33,383,110.73 1.61 18 MAN WAH HOLDINGS LTD 敏华控股 1999 HK 香港交易所 中国香港 5276800 32,104,680.19 1.55 19 LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD 六福集团 590 HK 香港交易所 中国香港 1349000 31,261,002.93 1.51 20 JU TENG INTERNATIONA L HLDGS 巨腾国际 3336 HK 香港交易所 中国香港 11192000 31,084,034.05 1.50 21 CHOW TAI FOOK JEWELLERY 周大福珠宝集团 1929 HK 香港交易所 中国香港 4319000 31,000,479.39 1.49


35 GROU 22 K WAH INTL HOLDINGS 嘉华国际 173 HK 香港交易所 中国香港 7233000 29,756,133.80 1.43 23 YANZHOU COAL MINING CO-H 兖州煤业 1171 HK 香港交易所 中国香港 4556000 27,679,704.64 1.33 24 CHINA MERCHANTS BANK-H 招商银行 3968 HK 香港交易所 中国香港 1327500 27,133,457.49 1.31 25 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 中国平安 (香港) 2318 HK 香港交易所 中国香港 600000 26,792,690.40 1.29 26 SWIRE PROPERTIES LTD 太古地产 1972 HK 香港交易所 中国香港 1107600 24,753,685.94 1.19 27 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 紫金矿业 2899 HK 香港交易所 中国香港 10896000 24,398,689.30 1.18 28 SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR 首钢资源 639 HK 香港交易所 中国香港 19272000 24,253,503.65 1.17 29 WONDERFUL SKY FINANCIAL GROUP 皓天财经集团 1260 HK 香港交易所 中国香港 12942000 23,251,524.72 1.12 30 LONGFOR PROPERTIES 龙湖地产 960 HK 香港交易所 中国香港 1556000 22,661,113.47 1.09 31 HONG KONG & CHINA GAS 香港中华煤气 3 HK 香港交易所 中国香港 1767000 22,513,462.91 1.08 32 WELLING HOLDING LTD 威灵控股 382 HK 香港交易所 中国香港 14540000 22,462,811.10 1.08 33 CHINASOFT INTERNATIONA L LTD 中国软件国际 354 HK 香港交易所 中国香港 6246000 22,443,057.24 1.08 34 EMPEROR ENTERTAINMEN T HOTEL 英皇娱乐酒店 296 HK 香港交易所 中国香港 12765000 20,939,307.73 1.01 35 DAWNRAYS PHARMACEUTIC AL HOLD 东瑞制药 2348 HK 香港交易所 中国香港 4744000 20,916,455.40 1.01 36 EMPEROR WATCH & JEWELLERY 英皇钟表珠宝 887 HK 香港交易所 中国香港 69370000 20,169,549.48 0.97 37 ORIENTAL WATCH HOLDINGS 东方表行集团 398 HK 香港交易所 中国香港 13410000 19,785,972.24 0.95


36 38 MINTH GROUP LTD 敏实集团 425 HK 香港交易所 中国香港 670000 19,247,861.84 0.93 39 CHINA YUHUA EDUCATION CORPORATION 中国宇华 6169 HK 香港交易所 中国香港 7614000 17,842,525.78 0.86 40 SHENZHOU INTERNATIONA L GROUP 申洲国际 2313 HK 香港交易所 中国香港 397000 17,676,145.51 0.85 41 CHINA MEIDONG AUTO 美东汽车 1268 HK 香港交易所 中国香港 8820000 16,917,670.22 0.82 42 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 理文造纸 2314 HK 香港交易所 中国香港 2584000 16,259,613.28 0.78 43 TOWNGAS CHINA CO LTD 港华燃气 1083 HK 香港交易所 中国香港 3200101.001 14,164,901.47 0.68 44 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 重庆农村商业银 行 3618 HK 香港交易所 中国香港 2972000 13,593,744.92 0.66 45 WH GROUP LTD 万洲国际 288 HK 香港交易所 中国香港 1818500 12,437,102.66 0.60 46 MAANSHAN IRON & STEEL 马钢股份 323 HK 香港交易所 中国香港 4544000 12,304,744.86 0.59 47 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 中国神华 1088 HK 香港交易所 中国香港 800000 12,067,559.68 0.58 48 GLENCORE PLC 嘉能可 805 HK 香港交易所 中国香港 457100 11,505,060.73 0.55 49 CHINA VAST INDUSTRIAL URBAN 中国宏泰发展 6166 HK 香港交易所 中国香港 5130000 10,952,976.82 0.53 50 YUNNAN WATER INVESTMENT -H 云南水务投资股 份有限公司 6839 HK 香港交易所 中国香港 3358000 9,996,650.48 0.48 51 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 新华保险 1336 HK 香港交易所 中国香港 288900 9,954,460.89 0.48 52 HAITIAN INTERNATIONA L HLDGS 海天国际 1882 HK 香港交易所 中国香港 518000 9,845,858.06 0.47 53 CHINA TRAVEL INTL INV HK 香港中旅 308 HK 香港交易所 中国香港 5020000 9,803,156.40 0.47 54 XINYI GLASS HOLDINGS LTD 信义玻璃 868 HK 香港交易所 中国香港 1450000 9,728,081.32 0.47 55 TIMES PROPERTY HOLDINGS LTD 时代地产 1233 HK 香港交易所 中国香港 2242000 9,495,878.00 0.46 56 BINHAI 滨海投资 2886 HK 香港交易所 中国香港 6398000 9,162,371.06 0.44


37 INVESTMENT COMPANY LT 57 SUN HUNG KAI PROPERTIES 新鸿基地产 16 HK 香港交易所 中国香港 90000 8,959,538.16 0.43 58 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 香港交易所 388 HK 香港交易所 中国香港 50982 8,929,306.42 0.43 59 CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 旭辉控股集团 884 HK 香港交易所 中国香港 2960000 8,914,579.90 0.43 60 GALAXY ENTERTAINMEN T GROUP L 银河娱乐 27 HK 香港交易所 中国香港 215000 8,844,972.72 0.43 61 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 瑞声科技 2018 HK 香港交易所 中国香港 100000 8,470,899.20 0.41 62 GUO TAI JUNAN SECURITIES 国泰君安 2611 HK 香港交易所 中国香港 550000 7,790,449.92 0.38 63 CIMC ENRIC HOLDINGS LTD 中集安瑞科 3899 HK 香港交易所 中国香港 1698000 7,191,793.42 0.35 64 CHINA GAS HOLDINGS LTD 中国燃气 384 HK 香港交易所 中国香港 512000 7,003,350.63 0.34 65 SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 阳光房地产基金 435 HK 香港交易所 中国香港 1471000 6,536,756.84 0.31 66 FRANSHION PROPERTIES 方兴地产 817 HK 香港交易所 中国香港 2300000 6,427,815.52 0.31 67 HNA INFRASTRUCTU RE COM 海航基础产业集 团有限公司 357 HK 香港交易所 中国香港 1133000 6,352,462.71 0.31 68 CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL 中国三江化工 2198 HK 香港交易所 中国香港 2842000 5,475,915.58 0.26 69 SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 三一国际 631 HK 香港交易所 中国香港 4389000 5,028,277.16 0.24 70 CHINA YUCHAI INTL LTD 中国玉柴国际有 限公司 CYD US 美国交易所 美国 40199 4,959,021.96 0.24 71 CPMC HOLDINGS LTD 中粮包装 906 HK 香港交易所 中国香港 1469000 4,908,651.75 0.24 72 JIANGXI COPPER CO LTD-H 江西铜业股份 358 HK 香港交易所 中国香港 428000 4,762,242.32 0.23 73 YICHANG HEC CHANGJIANG 东阳光药 1558 HK 香港交易所 中国香港 326600 4,699,811.10 0.23


38 74 CHINA INTERNATIONA L CAPITA-H 中国国际金融有 限公司 3908 HK 香港交易所 中国香港 466800 4,667,271.05 0.22 75 GIORDANO INTERNATIONA L LTD 佐丹奴国际 709 HK 香港交易所 中国香港 1198000 4,626,968.31 0.22 76 DATANG INTL POWER GEN CO-H 大唐发电 991 HK 香港交易所 中国香港 1950000 4,214,185.56 0.20 77 CHINA VANKE CO LTD-H 万科 2202 HK 香港交易所 中国香港 200000 3,836,206.40 0.18 78 Concord New Energy Group Ltd 协合新能源 182 HK 香港交易所 中国香港 11810000 3,331,293.94 0.16 79 CHINA BLUECHEMICAL LTD - H 中海石油化学 3983 HK 香港交易所 中国香港 2000000 3,211,304.00 0.15 80 REGINAMIRACL E INTERNATIONA L 维珍妮 2199 HK 香港交易所 中国香港 548000 3,210,436.08 0.15 81 SPRINGLAND INTERNATIONA L HOL 华地国际控股 1700 HK 香港交易所 中国香港 2323000 3,104,914.37 0.15 82 SHANGHAI JIN JIANG INTL HO-H 锦江酒店 2006 HK 香港交易所 中国香港 1426000 3,019,875.56 0.15 83 WEICHAI POWER CO LTD-H 潍柴动力 2338 HK 香港交易所 中国香港 500000 2,968,286.40 0.14 84 RIO TINTO PLC-SPON ADR 力拓公司 RIO US 美国交易所 美国 10000 2,866,248.64 0.14 85 SHANGRI-LA ASIA LTD 香格里拉(亚洲) 69 HK 香港交易所 中国香港 244000 2,803,867.64 0.14 86 LIFESTYLE INTL HLDGS LTD 利福国际 1212 HK 香港交易所 中国香港 300000 2,791,230.72 0.13 87 CSSC OFFSHORE & MARINE ENG-H 置富产业信托 778 HK 香港交易所 中国香港 300000 2,523,043.44 0.12 88 BHP BILLITON LTD-SPON ADR 必和必拓公司 BHP US 美国交易所 美国 10000 2,411,008.96 0.12 89 ANHUI CONCH CEMENT CO 安徽海螺水泥股 份 914 HK 香港交易所 中国香港 100000 2,356,402.80 0.11


39 90 CHINA FOODS LTD 中国食品 506 HK 香港交易所 中国香港 804000 2,309,743.42 0.11 91 MMELCO RESORTS&ENTE RT-ADR 新濠博亚娱乐 MLCO US 美国交易所 美国 15000 2,281,279.20 0.11 92 CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 华润电力 836 HK 香港交易所 中国香港 150000 1,994,480.16 0.10 93 XIABUXIABU 呷哺呷哺 520 HK 香港交易所 中国香港 300000 1,892,933.52 0.09 94 WEST CHINA CEMENT LTD 西部水泥 2233 HK 香港交易所 中国香港 1500000 1,536,218.40 0.07 95 XINYI AUTOMOBILE GLASS 信义汽车玻璃香 港 8328 HK 香港交易所 中国香港 1128000 1,497,891.05 0.07 96 LEE'S PHARMACEUTIC AL HLDGS 李氏大药厂 950 HK 香港交易所 中国香港 263000 1,488,274.50 0.07 97 SINA CORP 新浪公司 SINA US 美国交易所 美国 2300 1,323,927.77 0.06 98 MMG LTD 五矿资源 1208 HK 香港交易所 中国香港 500000 1,249,804.80 0.06 99 SINOTRANS LIMITED-H 中国外运 598 HK 香港交易所 中国香港 355000 1,232,446.40 0.06 100 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 华润燃气 1193 HK 香港交易所 中国香港 50000 1,156,503.40 0.06 101 CHINA RESOURCES CEMENT 华润水泥控股 1313 HK 香港交易所 中国香港 300000 1,010,258.88 0.05 102 MONGOLIAN MINING CORP 蒙古矿业 975 HK 香港交易所 中国香港 5000000 772,448.80 0.04 103 CHINA ORIENTAL GROUP 中国东方 581 HK 香港交易所 中国香港 290000 732,437.69 0.04 104 INNER MONGOLIA YITAI COAL -H 伊泰煤炭 3948 HK 香港交易所 中国香港 100300 582,380.40 0.03 105 WEIBO CORP-SPON ADR 新浪微博 WB US 美国交易所 美国 800 360,235.49 0.02 106 China Longecity Group 中国龙天集团 1863 HK 香港交易所 中国香港 30000 35,671.51 0.00


40 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 金额单位:人民币元





序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK 65,033,582.63 3.52 2 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 61,929,949.87 3.35 3 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR EDU US 61,150,549.53 3.31 4 CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER 3669 HK 59,850,385.05 3.24 5 MELCO INTERNATIONAL DEVELOP. 200 HK 56,837,614.81 3.07 6 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 49,835,390.81 2.70 7 LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD 590 HK 45,456,657.39 2.46 8 MAN WAH HOLDINGS LTD 1999 HK 45,318,139.43 2.45 9 CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 1093 HK 42,688,856.11 2.31 10 CHINA LODGING GROUP-SPON ADS HTHT US 41,595,171.60 2.25 11 BAOZUN INC-SPN ADR BZUN US 40,050,636.46 2.17 12 MGM CHINA HOLDINGS LTD 2282 HK 39,333,337.24 2.13 13 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 1929 HK 39,154,504.21 2.12 14 YANZHOU COAL MINING CO-H 1171 HK 36,147,737.67 1.95 15 CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LIMITED 1113 HK 35,250,279.05 1.91 16 VTECH HOLDINGS LTD 303 HK 33,621,594.97 1.82 17 K WAH INTL HOLDINGS 173 HK 31,140,313.84 1.68 18 CHINA MERCHANTS 3968 HK 30,876,570.64 1.67


41 BANK-H 19 JU TENG INTERNATIONAL HLDGS 3336 HK 30,774,593.67 1.66 20 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 29,814,672.99 1.61 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细


金额单位:人民币元





序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 61,593,396.40 3.33 2 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 53,232,128.75 2.88 3 MINTH GROUP LTD 425 HK 48,417,003.35 2.62 4 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 966 HK 42,403,283.33 2.29 5 MGM CHINA HOLDINGS LTD 2282 HK 41,775,075.22 2.26 6 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 2601 HK 41,160,985.41 2.23 7 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 40,237,462.41 2.18 8 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 36,850,647.04 1.99 9 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR EDU US 34,329,324.19 1.86 10 SANDS CHINA LTD 1928 HK 33,961,498.03 1.84 11 FUFENG GROUP LTD 546 HK 33,582,039.14 1.82 12 NETEASE INC-ADR NTES US 33,309,754.37 1.80 13 RIO TINTO PLC-SPON ADR RIO US 32,390,193.62 1.75 14 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 354 HK 31,315,826.46 1.69 15 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 3606 HK 30,780,011.73 1.66 16 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 3618 HK 30,347,787.53 1.64 17 MMELCO RESORTS&ENTERT-ADR MLCO US 29,637,017.33 1.60 18 GLENCORE PLC 805 HK 28,310,954.38 1.53 19 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 28,259,701.75 1.53 20 CHINA RAILWAY 1186 HK 26,775,401.81 1.45


42 CONSTRUCTION-H 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元





买入成本(成交)总额 2,471,720,348.14 卖出收入(成交)总额 2,538,984,313.84 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注:本基金本报告期末未持有基金。








7.11 投资组合报告附注 7.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,236,811.35


43 2 应收证券清算款 19,260,914.92 3 应收股利 14,342,158.72 4 应收利息 39,278.35 5 应收申购款 6,362,429.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 49,241,593.32 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 85,583 12,524.72 477,956,903.73 44.59 593,946,507.90 55.41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 488,577.07 0.0456 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)


44 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012年09 月 04 日)基金份额总额 249,999,292.07 报告期期初基金份额总额 1,093,142,129.13 本报告期基金总申购份额 329,316,715.39 减:本报告期基金总赎回份额 350,555,432.89 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,071,903,411.63 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人于 2017 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、 证券时报及公司网站上做公告,范伟隽先生不再担任本公司督察长,由赵瑛女士 出任公司督察长。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


45 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 应支付该 券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当 期权 证 成交 总额 的比 例 (%) 成交金额 占当 期基 金 成交 总额 的比 例 (%) 佣金 占当 期佣 金 总量 的比 例 (%) ABCI Security Company 0 - - - - - - - - - - - - - BNP Paribas 0 - - - - - - - - - - - - - BOCI Security Limited 0 510,712,184.86 10.22 - - - - - - 4,909,731.62 31.35 509,461.67 13.44 - BOCOM International 0 3,439,382.02 0.07 - - - - - - - - 34,393.82 0.91 - CCB International 0 48,947,498.19 0.98 - - - - - - - - 48,947.51 1.29 - China Everbright


Securities HKLimited 0 42,921,448.22 0.86 - - - - - - - - 42,921.46 1.13 -


46 China International Capital Corp LTD 0 388,056,337.00 7.77 - - - - - - - - 375,450.47 9.91 - CIMB Securities Ltd 0 123,198,309.54 2.47 - - - - - - - - 122,882.64 3.24 - CITIC Securities 0 - - - - - - - - - - - - - China Galaxy International Financial Holdings Limited 0 16,517,467.60 0.33 - - - - - - - - 16,517.48 0.44 - DBS Vickers 0 183,004,230.41 3.66 - - - - - - 8,283,493.74 52.89 229,545.30 6.06 - Daiwa Capital Markets HK Limited 0 219,516,896.69 4.39 - - - - - - - - 103,864.26 2.74 - GF Securities HK 0 45,921,002.16 0.92 - - - - - - - - 45,921.07 1.21 - Goldman Sachs 0 425,212,732.22 8.51 - - - - - - - - 125,766.46 3.32 - Guosen Securities HK Finacial Holding CO LTD 0 - - - - - - - - - - - - -


47 Guo Yuan Securities Hong Kong Ltd 0 - - - - - - - - - - - - - Guotai Junan Securities HK 0 - - - - - - - - - - - - - HAITONG INTERNATIONAL 0 514,464,501.67 10.30 - - - - - - 2,063,649.65 13.18 519,530.21 13.71 - Huatai Financial Holdings 0 347,011,408.49 6.95 - - - - - - 405,561.93 2.59 347,417.04 9.17 - ICBC International Securities 0 16,503,164.55 0.33 - - - - - - - - 19,803.78 0.52 - Instinet Pacific Limited 0 68,926,607.87 1.38 - - - - - - - - 34,463.36 0.91 - Jefferies 0 98,831,451.64 1.98 - - - - - - - - 66,214.21 1.75 - Macquarie Bank Limited 0 - - - - - - - - - - - - - Morgan Stanley 0 - - - - - - - - - - - - - UOB Kay Hian Hong kongLimited 0 271,371,952.17 5.43 - - - - - - - - 162,823.24 4.30 - First Shanghai Securities 0 105,831,571.48 2.12 - - - - - - - - 105,831.66 2.79 -


48 国信证券 0 1,372,043,520.64 27.46 - - - - - - - - 686,146.39 18.11 - China Merchants Securities 0 160,263,525.24 3.21 - - - - - - - - 159,230.05 4.20 - Essence Internatioanl Securties Hong Kong Ltd 0 - - - - - - - - - - - - - Shenwan Hongyuan Securites H.K. 0 - - - - - - - - - - - - - HSBC 0 - - - - - - - - - - - - - Merrill Lynch 0 - - - - - - - - - - - - - State Street BankTrust Company 0 - - - - - - - - - - - - - UBS Securites Asia Limited 0 - - - - - - - - - - - - - Cathay Securities Hong Kong Limited 0 32,220,171.04 0.65 - - - - - - - - 32,220.14 0.85 - 东兴证券 1 - - - - - - - - - - - - - 广发证券 1 - - - - - - - - - - - - - 海通证券 1 - - - - - - - - - - - - -


49 红塔证券 1 - - - - - - - - - - - - - 华创证券 1 - - - - - - - - - - - - - 华西证券 1 - - - - - - - - - - - - - 民生证券 1 - - - - - - - - - - - - - 湘财证券 1 - - - - - - - - - - - - - 兴业证券 1 - - - - - - - - - - - - - 中投证券 1 - - - - - - - - - - - - - 中信证券 1 - - - - - - - - - - - - - 招商证券 1 - - - - - - - - - - - - - 申万宏源 2 - - - - - - - - - - - - - 安信证券 1 - - - - - - - - - - - - - 东北证券 1 - - - - - - - - - - - - - 东吴证券 1 - - - - - - - - - - - - - 华金证券 1 - - - - - - - - - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - - - - - - - - - 天风证券 1 - - - - 50,000,000.00 100.00 - - - - - - - 西南证券 1 - - - - - - - - - - - - - 新宝集 1 - - - - - - - - - - - - - 银河证券 1 - - - - - - - - - - - - - 英大证券 1 - - - - - - - - - - - - - 中信建投 1 - - - - - - - - - - - - -


50 China Renaissance Securities (HK) Limited 0 - - - - - - - - - - - - - Orient Finance Holdings (HK) 0 - - - - - - - - - - - - - Oriental Patron Financial Group 0 - - - - - - - - - - - - - CMB Intl Securities Ltd 0 - - - - - - - - - - - - - 注:1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 2.基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)共用交易单元。本报告期本基金新增券商交易单元:CMB Intl Securities Ltd(招银国际) 、Cathay Securities Hong Kong Limited(国泰证券) 。其余租用交易单元未发生变动。 51 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金对账单服务形式的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2017年01月 07 日 2 富国基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金变更单笔申购最低金额、追 加申购单笔最低金额的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017年01月 14 日 3 富国基金管理有限公司关于旗下所有 采取后端收费模式的基金份额暂停通 过直销系统办理申购、转换及转托管业 务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2017年02月 13 日 4 富国基金管理有限公司关于开通中国 银行借记卡基金电子直销交易业务并 实行费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2017年02月 14 日 5 富国基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017年04月 20 日 6 富国基金管理有限公司关于旗下部分 基金开展赎回转认申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2017年06月 13 日 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 §12


备查文件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、中国证监会批准设立 上海市浦东新区世纪大 投资者对本报告书如有 52 富国中国中小盘(香港上 市)混合型证券投资基金 的文件 2、富国中国中小盘(香港 上市)混合型证券投资基 金基金合同 3、富国中国中小盘(香港 上市)混合型证券投资基 金托管协议 4、中国证监会批准设立 富国基金管理有限公司 的文件 5、富国中国中小盘(香港 上市)混合型证券投资基 金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊 上披露的各项公告 道8号上海国金中心二期 16-17层 疑问,可咨询本基金管理 人富国基金管理有限公 司。 咨询电话:95105686、 4008880688(全国统一, 免长途话费) 公 司 网 址 : http://www.fullgoal.c om.cn