江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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江信添福 债券型证券投资基金2017 年半年度报告摘要
2017 年06 月30日
基金管理 人：江信基金管理有限 公司
基金托管 人：中国光大银行股份 有限公司
送出日期 ：2017年08月26日 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年08月25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年01月01日起至06月30 日止。 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名 称 江信添福债券型证券投资基金
基金简称 江信添福
基金主代码 003425
交易代码
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月02日
基金管理人 江信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 300,623,937.14
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 江信添福A 江信添福C
下属两级基金的交易代码 003425 003426
报告期末下属两级基金的份
额总额
300,217,630.07 406,307.07
注： 本基 金Ａ 类基 金份 额 在认/ 申购 时收 取基 金认/ 申购费 用 ； Ｃ 类基 金份 额 不收取 认/ 申购 费而 是在
《基金 合同 》生 效后 从本 类别基 金资 产中 计提 销售 服务费 。
2.2 基 金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略
1、信用债投资策略
信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差
收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用
水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本
身的信用变化。基于这两方面的因素，将采用 以下的
分析策略：
1） 基于信用利差曲线变化策略： 一是分析经济周期和
相关市场变化对信用利差曲线的影响，二是分析信用
债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲
线的影响。综合各种因素，分析信用利差曲线整体及江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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分行业走势，确定信用债券总的及分行业投资比例。
2） 基于信用债信用变化策略： 发行人信用发生变化后，
基金管理人将采用变化后债券信用级别所对应的信用
利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风
险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资
产负债风险和其他风险等五个方面。基金管理人主要
依靠内部评级系统分析信用债 的相对信用水平、违约
风险及理论信用利差。
2、收益率曲线策略
收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差
异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时
差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期
限结构变动进行分析， 首先,可以确定债券组合的目标
久期配置区域并确定采取不同的策略；其次，通过不
同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行
增陡、减斜和凸度变化的交易。
当收益率曲线发生平移变换时，则均匀分布投资组合
中的债券期限；当曲线变的陡峭时，将重点投资短期
限债券，当曲线变的平坦时，重点投资长期债券；当
曲线形态变凸，即曲线中端利差相对于长短端有扩大
趋势， 则重点投资长期及短期债券； 当曲线形态变凹，
即曲线中端利差相对于长短端有缩小趋势，则重点投
资中等期限债券。
3、杠杆放大策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式
回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩
余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超
额收益的操作方式。
4、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券投资关键在于对基础资产质量
及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产
品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相
结合，对个券进行风 险分析和价值评估后进行投资。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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行分散投资，以降低流动性风险。
5．国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时， 将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势
的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值
水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保
值等策略进行套期保值操作。
业绩比较基准 中债总财富（总值）指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基
金。
下属两级基金的风险收益特
征
本基金为债券型基金，其
长期平均预期风险和预期
收益率低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市
场基金。
本基金为债券型基金，其
长期平均预期风险和预期
收益率低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市
场基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 江信基金管理有限公司
中国光大银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 毛建宇 张建春
联系电话 010-57380902 010-63639180
电子邮箱 maojianyu@jxfund.cn
zhangjianchun@cebbank.
com
客户服务电话 400-622-0583 95595
传真 010-57380988 010-63639132
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《证券日报》
登载基金半年度报告正文的 www.jxfund.cn 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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管理人互联网网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管 人的办公场所
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 江信基金管理有限公司
北京市海淀区北三环西路99号西
海国际中心1 号楼2001-A
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
单位：人民币元
江信添福A 江信添福C
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年01月01日-2017 年06月30日）
本期已实现收益 3,120,034.46 6,409.05
本期利润 -278,219.31 -5,127.18
加权平均基金份额本期利润 -0.0009 -0.0075
本期基金份额净值增长率 -0.10% -0.24%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年06月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0115 -0.0134
期末基金资产净值 296,779,654.53 400,858.76
期末基金份额净值 0.9885 0.9866
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期 公 允价 值变 动收 益 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
(江信添福A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.37% 0.07% 1.06% 0.11% 0.31% -0.04% 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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过去三个月 0.36% 0.08% -0.12% 0.10% 0.48% -0.02%
过去六个月 -0.10% 0.08% -0.63% 0.10% 0.53% -0.02%
自基金合同生效日起
至今（2016年11月02
日-2017 年06月30日）
-1.15% 0.10% -2.96% 0.15% 1.81% -0.05%
阶段
(江信添福C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.35% 0.07% 1.06% 0.11% 0.29% -0.04%
过去三个月 0.28% 0.08% -0.12% 0.10% 0.40% -0.02%
过去六个月 -0.24% 0.08% -0.63% 0.10% 0.39% -0.02%
自基金合同生效日起
至今（2016年11月02
日-2017 年06月30日）
-1.34% 0.10% -2.96% 0.15% 1.62% -0.05%
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
江信添福A 业绩比较基准
2016-11-02 2016-12-06 2017-01-09 2017-02-13 2017-03-17 2017-04-21 2017-05-26 2017-06-30
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
-3.5%
-4%
注：1 、图示日期为2016 年11月02日至2017年06月30日。
2、 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。 截至报告日本基金
的各项投资比例已达到基金合同中基金投资组合比例限制中规定的各项比例， 债券资产江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
江信添福C 业绩比较基准
2016-11-02 2016-12-06 2017-01-09 2017-02-13 2017-03-17 2017-04-21 2017-05-26 2017-06-30
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
-3.5%
-4%
注：1 、图 示日 期为2016 年11月02 日至2017 年06 月30 日。
2 、按 基金 合同 规定 ，本 基 金自基 金合 同生 效日 起6 个 月内为 建仓 期。 截至 报告 日本基 金的 各项 投资
比例已 达到 基金 合同 中基 金投资 组合 比例 限制 中规 定的各 项比 例， 债券 资产 的比例 不低 于基 金资 产
的80% ， 每个 交易 日日 终在 扣除国 债期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 本基 金 持有现 金或 者到 期日 在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的5% 。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
江信基金管理有限公司是2012年12月经中国证监会 （证监基字[2012]1717号文） 批
准设立的基金管理公司，注册资本1.8亿元人民币，股东为：国盛证券有限责任公司、
恒生阳光集团有限公司、 金麒麟投资有限公司、 鹰潭红石投资管理有限合伙企业、 鹰潭
聚福投资管理有限合伙企业。 目前， 各家持股 比例分别为：30%、17.5% 、17.5%、17.5% 、
17.5% 。公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证
监会许可的其他业务。截至2017年6月30日，本基金管理人管理的开放式基金为：江信
聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、 江信同福灵活配置混合型证券投资基金、 江
信汇福定期开放债券型证券投资基金、 江信祺福债券证券投资基金、 江信添福债券型证
券投资基金、 江信洪福纯债债券型证券投资基金、 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基
金、 江信一年定期开放债券型证券投资基金。 同时， 公司还管理着多个特定客户资产管
理投资组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨淳
本基金
的基金
经理， 公
司固定
收益投
资总监
助理
2016年11月
02日
－ 10年
杨淳先生，金融学硕士，
曾先后就职于北京天相投
资顾问有限公司任行业研
究员、中金瑞盈资产管理
有限公司任证券分析师、
国盛证券有限责任公司研
究所任证券分析师、江信
基金管理有限公司任研究
部固定收益研究员，现任
江信基金管理有限公司固
定收益投资总监助理，并
担任江信祺福债券型证券
投资基金、江 信添福债券
型证券投资基金、江信洪
福纯债债券型证券投资基
金、江信瑞福灵活配置混
合型证券投资基金、江信
一年定期开放债券型证券
投资基金基金经理。
注：1 、任 免日 期根 据基 金 管理人 对外 披露 的任 免日 期填写 ；
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规
或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为保护各类投资人的利益， 公平对待各类投资人， 避免不正当关联交易、 利益输送
等违法违规行为， 本公司根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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见》 ， 制定了 《江信基 金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 将封闭 式基金、 开放式基
金、 特定客户 资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等方
面全部纳入公平交易管理中。
本报告期， 根据"时间优先， 价格优先" 原则， 本公司对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合， 均采用了系统中的公平交易模块进行操作， 实现了
公平交易； 未出现清算不到位的情况， 且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投
资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司监察稽核
部会同基金投资、 交易部门讨论制定 了公募基金、 特定客户资产管理计划针对股票、 债
券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统中进行
了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 特定客户资产管理计划间的同日
反向交易的监控与隔日反向交易的检查； 对相关同向交易指标进行持续监控， 并定期对
组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，本基金未出现异常交易行为。
本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
我们预计宏观经济趋势呈前高后低特征， 下半年经济下行压力将渐现， 通胀无压力，
货币政策将维持不松不紧的稳健操作， 海外因素则仍可能存在扰动。 报告期内， 债券市
场收益率呈现先上后下，一方面受严监管政策的影响，另一方面前半季度资金面偏紧，
打压了市场做多热情。后半季度，市场对监管担忧情绪趋缓，央行及时投放跨季资金，
确保市场流动性稳定， 市场情绪好转， 收益率逐步下行。 报告期内， 本基金侧重配置高
评级信用债的同时配置一定比例利率债， 并降低了投资组合的久期。 未来本基金将灵活
调整投资组合的杠杆率与久期，严控信用风险，并兼顾投资组合的流动性和收益性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年06月30日，本基金A类基金份额净值为0.9885元，本报告期份额净值增
长率为-0.10%，C类基金份额净值为0.9866元，本报告期份额净值增长率为-0.24%，同
期业绩比较基准增长率为-0.63%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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我们认为今年经济曾展无压力， 但经济高点已经出现， 从固定资产投资实际增速来
看， 未来经济有小幅下行趋势。 上半年， 消费、 出口和基建增速保持平稳， 但房地产投
资及销售数据下滑明显， 制造业实际投资增速逐月下降， 并没有呈现出 “新周期” 迹象。
下半年通胀压力不大， 虽然近期环保压力导致部分商品涨价， 但平稳的消费需求抑制了
价格传导能力，预计三季度PPI同比增长走平，四季度明显下行，下半年CPI压力不大。
货币政策方面， 我们认为下半年货币政策仍将以稳为主， 未来货币利率有望在震荡
中小幅下行。货币操作 “不松不紧”、“削峰填谷”，注重与监管相配合，为金融监
管政策的落地塑造一个平稳的市场环境。 监管仍是影响下半年债券市场的重要因素。 目
前银行自查结束， 整改正在开展， 市场已经开始等待监管文件的正式出台。 由央行牵头
对资管行业的统一监管法规预计会很快落地， 我们相信监管层将注意防范政策对市场造
成的冲击。 因此我们认为， 债券市场最困难的时点已过， 从基本面和政策面看下半年债
券市场将迎来较好的投资机会。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严 格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会负责人为公司总经理， 成
员包括投资管理总部、 运营保障总部、 研究发展部、 风控稽核总部、 证券交易部等部门
的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督， 确保基金估值
的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。 基金经理如认为估值
有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估 值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后， 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人， 基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分 配情况的说明
本报告期无利润分配。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
截止本报告期末，本基金运作正常，无需预警说明。
江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
中国光大银行股份有限公司在江信添福债券型证券投资基金的托管过程中， 严格遵
守了 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金
信息披露管 理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，
依法安全托管了基金的全部资产， 对江信添福债券型证券投资基金的投资运作进行了全
面的会计核算和应有的监督， 对发现的问题及时提出了意见和建议。 按规定如实、 独立
地向监管机构提交了本基金运作情况报告， 没有发生任何损害基金份额持有人利益的行
为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
中国光大银行股份有限公司 依据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、
基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人-江信基金管理有限公司的投资运作、信
息披露等行为进行了复核、 监督， 未发现基金 管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行
为。 该基金在运作中遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规的要求； 各重要方面由
投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人-江信基金管理有限公司编制的"江
信添福债券型证券投资基金2017年半年度报告"进行了复核，报告中相关财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：江信添福债券型证券投 资基金
报告截止日：2017年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年06月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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银行存款 6.4.6.1 2,239,083.88 2,394,843.62
结算备付金
3,844,248.06 6,737,001.94
存出保证金
6,566.69 712,626.77
交易性金融资产 6.4.6.2 306,944,600.00 236,577,000.00
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
306,944,600.00 236,577,000.00
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.6.3 － －
买入返售金融资产 6.4.6.4 19,800,149.70 126,500,000.00
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.6.5 4,674,512.60 5,869,744.55
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产
700.40 －
资产总计
337,509,861.33 378,791,216.88
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017 年06月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
40,000,000.00 79,400,000.00
应付证券清算款
25,982.81 1,026,461.12
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
169,678.84 176,591.44
应付托管 费
48,479.66 50,454.73
应付销售服务费
106.81 211.08
应付交易费用 6.4.6.6 5,268.51 2,909.32 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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应交税费
－ －
应付利息
-9,428.74 17,958.30
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.6.7 89,260.15 30,000.00
负债合计
40,329,348.04 80,704,585.99
所有者权 益：
实收基金 6.4.6.8 300,623,937.14 301,259,840.16
未分配利润 6.4.6.9 -3,443,423.85 -3,173,209.27
所有者权益合计
297,180,513.29 298,086,630.89
负债和所有者权益总计
337,509,861.33 378,791,216.88
6.2 利 润表
会计主体：江信添福债券型证券投资基金
本报告期：2017年01 月01日-2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期
2017 年01月01日-2017
年06月30日
上年度可比期间2016
年01月01日-2016年06
月30日
一、收入
2,222,462.84 －
1.利息收入
7,392,486.73 －
其中：存款利息收入
6.4.6
.10
27,073.38 －
债券利息收入
6,739,273.58 －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
626,139.77 －
其他利息收入
－ －
2.投资收益
-1,760,465.09 －
其中：股 票投资收益
6.4.6
.11
－ － 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
第 15 页 共 34 页
基金投资收益
－ －
债券投资收益
6.4.6
.12
-1,752,915.09 －
资产支持证券投资收
益
6.4.6
.12.3
－ －
贵金属投资收益
6.4.6
.13
－ －
衍生工具收益
6.4.6
.14
-7,550.00 －
股利收益
6.4.6
.15
－ －
3.公允价值变动收益
6.4.6
.16
-3,409,790.00 －
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.6
.17
231.20 －
减：二、 费用
2,505,809.33 －
1．管理人报酬
1,027,116.75 －
2．托管费
293,461.88 －
3．销售服务费
1,002.50 －
4．交易费用
6.4.6
.18
6,610.91 －
5．利息支出
1,080,317.54 －
其中： 卖出回购金融资产支出
1,080,317.54 －
6．其他费用
6.4.6
.19
97,299.75 －
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
-283,346.49 －
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
-283,346.49 －
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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会计主体：江信添福债券型证券投资基金
本报告期：2017年01 月01日-2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年01月01日-2017年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
301,259,840.16 -3,173,209.27 298,086,630.89
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ -283,346.49 -283,346.49
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-635,903.02 13,131.91 -622,771.11
其中：1.基金申购款 3,479.22 -74.46 3,404.76
2.基金赎回款 -639,382.24 13,206.37 -626,175.87
四、 本期 向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
300,623,937.14 -3,443,423.85 297,180,513.29
项 目
上年度可比期间
2016 年01月01日-2016年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
－ － －
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ － －
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － － 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
第 17 页 共 34 页
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
－ － －
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告至财务报表由下列负责人签署:
初英
—————————
基金管理人负责人
付明
—————————
主管会计工作负责人
刘健菲
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
江信添福债券型证券投资基金 （简称"本基金"） 经中国证券监督管理委员会 （简称
"中国证监会"） 证监许可 〔2016〕2149号文 《关于准予江信添福债券型证券投资基金注
册的批复》 核准， 由江信基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和
《江信添福债券型证券投资基金基金合同》 负责在2016年10月24日至2016年10月28日公
开募集。
本基金根据认购/申购费用、销售服务收取方式的不同，将基金份额分级。其中在
投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，
称为A 类基金份额， 其基金代码为003425,基金简称为"江信添福A"； 在投资者认购/申购
时不收取认/申购费用， 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为C类基金份额,
其基金代码为003426 ，基金简称为"江信棋福C"。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集，江信添福A不包括认购资
金利息共募集300,395,409.83 元， 江信添福C不包括认购资金利息共募集840,374.01元，
合计301,235,783.84 元， 已经大华会计师事务所 （特殊普通合伙） 大华验字 〔2016〕 001081
号验资报告予以验证。经中 国证监会备案，《江信添福债券型证券投资基金基金合同》
于2016 年11月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为301,259,840.16 份基金
份额，其中认购资金利息折合24,056.32基金份额。本基金的基金管理人为江信基金管
理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行和上市交易的国
债、 央行票据、 金融债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资
券、 次级债券、 政府支 持机构债、 地方政府债、 资产支持证券、 可转 换债券 （含分离交
易可转债） 、 可交换债券、 债券回购、 大额存单、 同业存单、 银行存款 （包括协议存款、江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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定期存款及其他银行存款） 、 货币市场工具、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从市场买入股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、
因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债 期
货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5% 。
如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额， 基金管理人在履行适当
程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为： 中债总财富 （总值 ） 指数收益率。 如果今 后法律法规发
生变化， 或指数编制机构调整或停止该等指数的发布， 或者有更权威的、 更能为市场普
遍接受的业绩比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的
指数时， 基金管理人可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩 比较
基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和具体会计准则、
其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称" 企
业会计准则")、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和
半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《江信添福债券型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、 完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6 月
30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.3.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度， 即每年1月1日起至12月31日止。 本财务报表的实际
编制期间为2017年1月1日至2017年6月30日止期间。
江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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6.4.3.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
6.4.3.3 金融资产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资和衍生工具分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的 金融资产在资产负
债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.3.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资 产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的
相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买
日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资 产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.3.5 金融资产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票 投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公
允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际 交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.3.6 金融资产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资 产负债表中列示。
6.4.3.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。
6.4.3.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金 赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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6.4.3.9 收入/(损失)的确认和 计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法 差异
较小的则按直线法计算。
6.4.3.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.3.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投
资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选
择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数 ，
包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部
分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
6.4.3.12 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的债券， 若出现交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票
估值的参考方法》提供的现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参 数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.4 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
无。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关 联交易的 各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国盛证券有限责任公司 管理人的股东
恒生阳光集团有限公司 管理人的股东
金麒麟投资有限公司 管理人的股东
鹰潭聚福投资管理有限合伙企业 管理人的股东 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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鹰潭红石投资管理有限合伙企业 管理人的股东
江信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
广东国盛金控集团股份有限公司 管理人股东的股东
6.4.7 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进 行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
本报告期，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.7.1.2 权证交易
本报告期，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.7.1.3 应支付关 联方的佣金
注：本 报告 期及 去年 同期 ，本基 金无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日-2017
年06月30日
上年度可比期间
2016 年01月01日-2016
年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,027,116.75 －
其中：支付销售机构的客户维护费 84,627.96 －
注：1 、基 金的 管理 费按 前 一日基 金资 产净 值的0.70% 年费率 计提 ，基 金管 理费 每日计 算， 逐日 累计
至每月 月末 ，按 月支 付。 管理费 的计 算方 法如 下：
H=E ×0.70% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一定 比例 的
费用， 用以 向基 金销 售机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 ，该 费用从 基金 管理 人收 取
的基金 管理 费中 列支 ，不 属于 从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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6.4.7.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日-2017
年06月30日
上年度可比期间
2016 年01月01日-2016
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 293,461.88 －
注： 基 金的 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值的0.20% 的年费 率计 提， 基金 托管 费每日 计算 ， 逐 日累 计
至每月 月末 ，按 月支 付。 托管费 的计 算方 法如 下：
H=E ×0.20% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.7.2.3 销售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年01月01日-2017年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
江信添福A 江信添福C 合计
江信基金管理有限公
司
－ 567.81 567.81
合计 － 567.81 567.81
6.4.7.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
注：本 报告 期内 及去 年同 期，本 基金 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.7.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01日-2017 年06月
30日
上年度可比期间
2016年01 月01日-2016年06月
30日
江信添福A 江信添福C 江信添福A 江信添福C
期初持有的基金份额 － － － － 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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期间申购/买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总
份额
－ － － －
期末持有的基金份额 － － － －
占基金总份额比例 － － － －
注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金 投资本基金。
6.4.7.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本报告期内，除本基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日-2017年06月30
日
上年度可比期间
2016年01月01 日-2016年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行
股份有限公司
2,239,083.88 16,117.56
6.4.7.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
注：本 报告 期内 ，本 基金 未在承 销期 内参 与认 购关 联方承 销的 证券 。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说 明
本报告期内，本基金无其他关联交易事项的说明。
上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 期末（2017年06月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本报告期末无因认购新股/新债而于期末持有的流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股 票
注：本 报告 期末 未持 有暂 时停牌 股票 。 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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6.4.8.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市 场债券正回 购
本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券
款。
6.4.8.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报告期末2017年06月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额40,000,000.00 元,全部于2017年07月03日到期。 该类交易要求本基金
转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易的
余额。
6.4.9 有助于理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的) 可观察到的、 除第一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2017年06月30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层级的余额为0元，属于第二层级的余额为306,944,600.00 元，无属于第
三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所 属层级未发生重大变
动。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 306,944,600.00 90.94
其中：债券 306,944,600.00 90.94
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 19,800,149.70 5.87
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 6,083,331.94 1.80
6 其他资产 4,681,779.69 1.39
7 合计 337,509,861.33 100.00
7.2 期 末按行业分类的股票投资 组合
7.2.1 期末按行业分类的股票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 － －
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － － 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 － －
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港 股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序 的前 十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
本报告期内，本基金未进行股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
本报告期内，本基金未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
本报告期内，本基金未进行股票投资。 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 19,528,000.00 6.57
2 央行票据 － －
3 金融债券 32,780,600.00 11.03
其中：政策性金融债 32,780,600.00 11.03
4 企业债券 126,367,000.00 42.52
5 企业短期融资券 19,990,000.00 6.73
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 同业存单 108,279,000.00 36.44
9 其他 － －
10 合计 306,944,600.00 103.29
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 136318 16中油05 250,000 23,905,000.00 8.04
2 127105 15咸荣盛 200,000 21,110,000.00 7.10
3 124668 14滇公路 200,000 21,036,000.00 7.08
4 122770 11国网01 200,000 20,520,000.00 6.90
5 122723 12石油05 200,000 20,234,000.00 6.81
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序 前十 名资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵 金属。 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细
本基金本报告期未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策
本基金本报告期未进行股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国 债 期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金在报告期内进行国债期货投资时， 根据风险管理原则， 以套期保值为主要目
的， 采用流动性好、 交易活跃的期货合约， 通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的
研究， 结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平， 与现货资产进行匹配， 通过多
头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
7.11.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
报告期内本基金的国债期货套期保值 操作采用多头和空头套期保值策略， 一方面满
足投资替代需求，一方面用于对冲投资组合持有的多头的头寸。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查
的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情
形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保证金 6,566.69
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 4,674,512.60
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 700.40
8 其他 －
9 合计 4,681,779.69
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
本基金本报告期不存在投资流 通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定
的情形， 不存在投资托管行股票、 投资控股股东主承销的证券、 从二级市场主动投资分
离交易可转债附送的权证的情形。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
江信添 91 3,299,094. 300,023,10 99.94% 194,528.29 0.07% 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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福A 84 1.78
江信添
福C
143 2,841.31 － － 406,307.07 100.00%
合计 234
1,284,717.
68
300,023,10
1.78
99.80% 600,835.36 0.20%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本开放式基金
江信添福A 45,879.58 0.02%
江信添福C － －
合计 45,879.58 0.02%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量
区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
江信添福A 0~10
江信添福C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
江信添福A 0~10
江信添福C 0~10
合计 0~10
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
江信添福A 江信添福C
基金合同生效日(2016 年11月02日)
基金份额总额
300,419,432.15 840,408.01
本报告期期初基金份额总额 300,419,432.15 840,408.01
本报告期基金总申购份额 3,428.35 50.87
减：本报告期基金总赎回份额 205,230.43 434,151.81
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告 期期末基金份额总额 300,217,630.07 406,307.07 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产 、基金托管业务的诉 讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 基金改聘会计师事务所情 况
为本基金进行审计的会计师事务所为大华会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 本报告
期内未发生变动。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内， 本基金管理人及其高级管理人员、 托管人托管业务部门及其高级管理
人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国盛证券 1 － － － －
10.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 江信添 福债 券型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
国盛证券
11,120,7
22
100%
1,567,00
0,000
100% － －
§11
影响投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2017 年01月01
日-2017年06
月30日
30002
3000.0
0
0 0 300023000 0.998
产品特有风险
无
11.2 影响投资者决策的其他重 要信息
无。
江信基金 管理有限公司
二〇一七 年八月二十六日
