金 信 转 型 创新 成 长 灵 活配 置 混 合 型
发 起 式 证 券投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 金信基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ......................................................................................................... 10
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ........................................................................................................ 10
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................ 10
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
7.5 期 末按 债券 品 种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交 易 情况 说明 .................................................................. 52
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§8 基金份额持有 人信息 ......................................................................................................................... 55
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 55
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 57
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 58
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 58
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 58
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 58
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 62
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 62
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 63
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 64
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 金信转 型创 新成 长灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金
基金简 称 金信转 型创 新成 长混 合
场内简 称 -
基金主 代码 002810
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年6 月 8 日
基金管 理人 金信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 248,159,832.05 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在有 效控 制风 险的 前提下 ， 通过 积极 主动 的 资产配 置 ， 挖 掘受 益于
中国经 济转 型与 创新 过程 中的投 资机 会 ， 力 争实 现 基金资 产的 长期 稳健 增
值。
投资策 略
本基金 的投 资策 略主 要有 以下五 个方 面：
1 、大 类资 产配 置策 略
本 基 金 将 通 过 跟 踪 考 量 宏 观 经 济 指 标 以 及 各 项 国 家 政 策 来 判 断 经 济 周 期
目前的 位置 以及 未来 将发 展的方 向 ， 在 此基 础上 对 各大类 资产 的风 险和 预
期收益 率进 行分 析评 估， 制定股 票、 债券 、 现 金等 大类资 产之 间的 配置 比
例、调 整原 则和 调整 范围 。
2 、股 票投 资策 略 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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本基金 资产 将主 要投 资于 转型创 新主 题的 证券 ， 基 于受益 于经 济转 型及 创
新的行 业 ， 同 时会 随着 经 济社会 的不 断发 展 ， 动 态 调整转 型创 新受 益行 业
的范围 。 在操 作过 程中 ， 本 基金将 根据 宏观 经济 中期 趋势 、 政 策环 境变 化、
各行业 景气 度情 况以 及估 值区间 水平 等因 素 ， 对 行 业配置 不断 进行 调整 和
优化。
3 、债 券投 资策 略
在大类 资产 配置 的基 础上 ， 本 基金 将依 托基 金管 理 人固定 收益 团队 的研 究
成果， 综合 分析 市场 利率 和信用 利差 的变 动趋 势， 采取久 期调 整、 收益 率
曲线配 置和 券种 配置 等积 极 投资 策略 ， 把握 债券 市 场投资 机会 ， 实施 积极
主动的 组合 管理 ，以 获取 稳健的 投资 收益 。
4 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 管理 人通 过考 量宏 观经济 形势 、 提 前偿 还率 、 违约 率、 资产 池结 构
以及资 产池 资产 所在 行业 景气情 况等 因素 ，预 判资 产池未 来现 金流 变动 ；
研究标 的证 券发 行条 款 ， 预测提 前偿 还率 变化 对标 的证券 平均 久期 及收 益
率曲线 的影 响 ， 同 时密 切 关注流 动性 变化 对标 的证 券收益 率的 影响 ， 在严
格控制 信用 风险 暴露 程度 的前提 下 ， 通 过信 用研 究 和流动 性管 理 ， 选 择风
险调整 后收 益较 高的 品种 进行投 资。
5 、衍 生品 投资 策略
1) 股指 期货 投资 策略
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值 为目 的 ， 有 选择 地投 资于 股指
期货。
2) 权证 投资 策略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具 。 在 进行 权证 投资 时 ， 基 金管 理人 将通 过对
权证标 的证 券基 本面 的研 究，并 结合 权证 定价 模型 寻求其 合理 估值 水平 ，
根据权 证的 高杠 杆性 、 有 限损失 性 、 灵 活性 等特 性 ， 通 过限 量投 资、 趋势
投资、 优化 组合 、获 利等 投资策 略进 行权 证投 资。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率 ×65 % ＋中证 综合 债指 数收 益率 ×35%
风险收 益特 征
本基金 以转 型创 新成 长为 投资主 题的 混合 型基 金 ， 其长期 平均 风险 和预 期
收益水 平低 于股 票型 基金 ，高于 债券 型基 金 、 货币 市场基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金信基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 段卓立 张燕
联系电 话 0755-82510502 0755-83199084
电子邮 箱 jubao@jxfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-866-2866 95555
传真 0755-82510305 0755-83195201
注册地 址
深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前
湾一 路1 号A 栋 201 室 （ 入
驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有
限公司 ）
深圳市 深南 大道 7088 号招 商银
行大厦
办公地 址
深 圳 市 福 田 区 益田 路 6001
号太平 金融 大 厦 1502
深圳市 深南 大道 7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 518038 518040
法定代 表人 殷克胜 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.jxfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 1502
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 金信基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区益 田 路6001 号太平 金
融大 厦1502 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 3,715,553.75
本期利 润 3,090,263.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0125
本期加 权平 均净 值利 润率 1.17%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.13%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 17,308,613.48
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0697
期末基 金资 产净 值 265,689,089.64
期末基 金份 额净 值 1.071
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 7.10%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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过去一 个月 0.09% 0.02% 3.68% 0.41% -3.59% -0.39%
过去三 个月 2.29% 0.16% 2.09% 0.43% 0.20% -0.27%
过去六 个月 1.13% 0.17% 4.56% 0.40% -3.43% -0.23%
过去一 年 5.21% 0.19% 7.62% 0.46% -2.41% -0.27%
自基金 合同
生效起 至今
7.10% 0.20% 7.74% 0.49% -0.64% -0.29%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准：中 证 800 指 数收 益率 ×65% ＋中 证综 合债 指数 收 益率 × 35%
3.2.2 自 基金 合同 生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起6 个月 ， 建仓 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 合同 约 定 。
金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
金信基 金管 理有 限公 司成 立于 2015 年7 月， 注册 资 本 1 亿 元人 民币 ，注 册地 位于深 圳前 海，
是经中国证监 会批准设 立 的公募基金管 理公司， 业 务范围包括基 金募集、 基 金销售、基 金管理、
特定客 户资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其他 业务 。
金信基金管理 有限公司 作 为国内首家管 理团队出 任 第一大股东的 公募基金 公 司，管理团队 持
股 35% ，是 公司第一 大股 东。此外，公 司股东还 包 括深圳卓越创 业投资有 限 责任公司及安 徽国元
信托有 限责 任公 司， 两家 机构出 资比 例分 别为 ：34% 、31% 。
截至报 告期 末， 金信 基金 管理有 限公 司管 理资 产规 模超过 39.13 亿 元， 旗 下 管理 8 只开 放 式
基金 和14 只专 户理 财投 资 组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘榕俊
本基金
基金经
理
2016 年6 月8 日 - 15
男 ， 北京 大 学经 济学 士、
中 国 科学 院 金融 学硕 士，
具 有 基金 从 业资 格。 先后
任 职 于招 商 基金 、景 顺长
城 基 金、 英 大证 券资 产管
理 部 。现 任 金信 基金 投资
决 策 委员 会 委员 、基 金经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《金信转 型 创新成长灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金基 金 合同》的规 定，本着
诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金持 有人谋求
最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 持有人利 益 。基金的投 资范围、
投资比 例符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 我 国经 济 呈现稳 中向 好的 格局 ， 一 季度我 国经 济各 项宏 观指 标向好 ， 二 季度
维持了趋稳的 势头。一 季 度，在宏观经 济向好， 外 围市场表现良 好的带动 下 ，A 股市场 经历了一
段温和的春季 上涨行情 。 之后，市场对 经济向好 的 持续性产生了 怀疑，担 忧 “ 中性偏紧 ”的货币
政策和金融领 域的 “去杠杆 ”力度过猛 。四月中 旬 开始，市场了 经历一个 月 左右的下跌 。在政策
层面， 中央 推出 了 “ 雄安 新 区 ”建 设的 千年 大计 ， 资 本 市场监 管层 也适 时推 出了 香港和 内地 的 “ 债
券通” ，限制 股东 “减 持 ”等一系列举 措，激发 了 市场对管理层 呵护资本 市 场的期待，A 股市场
从五月 中旬 开始 逐步 回升 。
本基金自成立 以来，结 合 国内外经济政 治时局的 变 化，在择时选 择上灵活 调 整权益仓位。 在金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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股票配置上， 选择在全 社 会资产收益率 下降的背 景 下具有比较优 势的低估 值 高分红股票 板块作为
安全边 际， 同时 精选 符合 经济产 业转 型创 新和 技术 升级换 代的 中小 市值 股票 作为弹 性组 合。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0710 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.13% ， 业绩
比较基 准收 益率 为4.56% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行 业 走势 的简要 展望
中期来看，管 理层对“ 供 给侧”改革的 坚定实施 ， 我国经济有望 趋稳。稳 定 金融安全，抑 制
房地产泡沫， 管理层寄 望 于资本市场大 力发展。 监 管走向从严从 紧，新股 稳 步发行等， 有利于股
市的健康发展 。站在中 国 经济转型升级 的大趋势 角 度，我们依然 看好基本 面 良好估值适 中的大型
蓝筹公 司股 票和 新兴 行业 公司股 票。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本 基金管理人 由总经理 、 督察长、运作 保障部、 基 金投资部、监 察稽核部 、 交易部负责人 及
其他相关人员 ，负责组 织 制定和适时修 订基金估 值 政策和程序， 指导和监 督 整个估值流 程。该等
人员均具备专 业胜任能 力 和相关从业资 格，精通 各 领域的理论知 识，熟悉 相 关政策法规 ，并具有
丰富的实践经 验。基金 经 理可参与估值 原则和方 法 的讨论，但不 参与估值 原 则和方法的 最终决策
和日常 估值 的执 行。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分 配次 数 最 多 为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金 份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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根据 上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 利润 分配 事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对金信转 型创新成 长 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金的 托
管过程中，严 格遵守《 证 券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存 在任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内 ， 金信转型 创 新成长灵活配 置混合型 发 起式证券投资 基金的管 理 人 ——金信基 金
管理有限公司 在金信转 型 创新成长灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金的 投 资运作、基 金资产净
值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算、 基金费用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，在 各重 要方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
本报告 期内 ，金 信转 型创 新成长 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对金信基 金 管理有限公司 编制和披 露 的金信转型创 新成长灵 活 配置 混合型发 起
式证券 投资 基 金2017 年 半 年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资
组合报 告等 内容 进行 了核 查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 金信 转型 创新 成长灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 250,009,924.12 134,105,762.29
结算备 付金
14,951,001.00 16,776,369.66
存出保 证金
200,255.53 224,956.76
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,042,112.55 10,328,357.99
其中： 股票 投资
1,042,112.55 10,328,357.99
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 90,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 23,892.16 287,919.09
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
266,227,185.36 251,723,365.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
327,453.71 319,102.65
应付托 管费
54,575.58 53,183.78
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 106,476.05 131,490.53
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 49,590.38 77,700.00
负债合 计
538,095.72 581,476.96
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 248,159,832.05 237,252,191.08
未分配 利润 6.4.7.10 17,529,257.59 13,889,697.75
所有者 权益 合计
265,689,089.64 251,141,888.83
负债和 所有 者权 益总 计
266,227,185.36 251,723,365.79
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0710 元， 基金 份额 总额248159832.05 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 金信 转型 创新 成长灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
2016 年 6 月 8 日( 基
金合同生效日)至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
6,305,574.01 3,588,083.14
1.利息 收入
2,588,920.64 122,417.56
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 460,436.61 71,489.82
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,128,484.03 50,927.74
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
4,331,222.33 1,320,747.47
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,747,201.81 1,232,895.61
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -431,180.00 -
股利收 益 6.4.7.16 15,200.52 87,851.86
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-625,290.27 2,144,918.11
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 10,721.31 -
减： 二、费用
3,215,310.53 353,859.47
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,953,032.21 162,631.22
2．托 管费 6.4.10.2.2 325,505.33 27,105.21
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 886,866.78 155,489.53
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- - 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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6．其 他费 用 6.4.7.20 49,906.21 8,633.51
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
3,090,263.48 3,234,223.67
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
3,090,263.48 3,234,223.67
注：后 附6.4 报 表附 注为 本财务 报表 的 组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 金信 转型 创新 成长灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
237,252,191.08 13,889,697.75 251,141,888.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,090,263.48 3,090,263.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
10,907,640.97 549,296.36 11,456,937.33
其中：1.基 金申 购款 18,915,168.91 1,101,789.34 20,016,958.25
2. 基金 赎回 款 -8,007,527.94 -552,492.98 -8,560,020.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
248,159,832.05 17,529,257.59 265,689,089.64
项目
上年度可比期间
2016 年6 月8 日( 基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
180,094,811.36 - 180,094,811.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,234,223.67 3,234,223.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
180,094,811.36 3,234,223.67 183,329,035.03
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 殷克 胜______
______ 殷 克胜______
____ 陈瑾____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
金信转型创新 成长灵活 配 置混合型发起 式证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) 经中国证券 监
督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2016]1007 号 《关 于准 予金 信转型 创新 成长 灵
活配置混合型 发起式证 券 投资基金注册 的批复》 核 准，由金信基 金管理有 限 公司依照《 中华人民
共和国证券投 资基金法 》 和《金信转型 创新成长 灵 活配置混合型 发起式证 券 投资基金基 金合同》
负责公 开募 集。 本基 金为 契约型 开放 式基 金， 存续 期限不 定， 首次 募集 期间 为 2016 年 5 月 20 日
至 2016 年 6 月 3 日， 首次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 180,035,996.02 元， 业经 普华 永
道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2016) 第 725 号验 资报 告予以 验证 。经 向
中国证 监会 备案 ， 《 金信 转 型创新 成长 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年
6 月 8 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 180,094,811.36 份基 金 份额， 其中 认购 资
金利息 折 合 58,815.34 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为金 信基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管 人
为招商 银行 股份 有限 公司 。
本基金为发起 式基金， 发 起资金来源于 基金管理 人 的基金经理 助 理。发起 资 金提供方认购 本
基金的 金额 不少 于人 民 币1,000 万元 ，且 承诺 持有 期限不 少于 三年 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《金 信 转型创新成长 灵活配置 混 合型发起式证 券
投资基 金基 金合 同》 的有 关规定 ，本 基金 的投 资范 围包括 国内 依法 发行 上市 的股票(包 括中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票)、 固定 收益类 资产 （国 债、 地 方 政府债 、 金 融债、 企
业债、 中小 企业 私募 债、 公司债 、 次 级债 、 可 转换 债券、 分离 交易 可转 债、 央行票 据、 中期 票据 、
短期融资券 （含超短 期融 资券） 、资产 支持证券 、质 押及买断式 债券回购 、银 行存款及现 金等）、
衍生工 具 （权 证、 股指 期 货等 ） 以 及经 中国 证监 会 批准允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合 中
国证监 会的 相关 规定)。 本 基金的 投资 组合 比例 为： 股票投 资占 基金 资产 的比 例为 0-95% ； 其 中投
资于基金合同 界定的经 济 转型与创新主 题的证券 不 低于非现金基 金资产 的 80% ；权证投资占 基金
资产净 值的 比例 不高 于 3% ； 每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ， 现 金类
资产或 者到 期日 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本基 金的业 绩比较 基准 为： 中 证
800 指 数收 益率 ×50 % ＋ 中 证综合 债指 数收 益率 ×50 % 。
金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制 基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月颁 布的 《企业 会计 准则 －基 本准 则》 和 38 项具
体会计 准则 、 其 后颁 布的 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称
“企业 会计 准则 ”) 编制 ， 同时 ， 对 于在 具体 会计 核 算和信 息披 露方 面 ， 也 参 考了中 国证 券投 资基
金业协 会修 订并 发布 的 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于 进一 步规 范
证券投资基 金估值业 务的 指导意见》 、 《 关于证券 投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净
值计价 有关 事项 的通 知》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 《 金信 转型 创新 成 长灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金
合同》 和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作
编制。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
-
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2017 年1
月1 日至 2017 年6 月30 日止期 间。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生金融工具(主要为 权 证投资)分类 为
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 。除衍生工具 所产生的 金 融资产在资 产负债表
中以衍生金融 资产列示 外 ，以公允价值 计量且其 公 允价值变动计 入损益的 金 融资产在资 产负债表
中以交 易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产 ，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确 认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生金 融工具(主 要 为权证投资) 按
如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发 生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场 ， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债 。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和 托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次，每 次收 益
分配比 例不 得低 于该 次可 供分配 利润 的10% ， 若基 金合同 生效 不 满 3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
（3） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值；
（4） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（5） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 27 页 共 64 页
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估 值 ，具体估 值 模型、参数 及结果 由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 28 页 共 64 页
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主 要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上 市公司 取得 的股 票的 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 250,009,924.12
定期存 款 -
其中： 存款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 250,009,924.12
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 29 页 共 64 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,039,765.98 1,042,112.55 2,346.57
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,039,765.98 1,042,112.55 2,346.57
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 17,074.56
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 - 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 30 页 共 64 页
应收结 算备 付金 利息 6,727.50
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 90.10
合计 23,892.16
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 106,476.05
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 106,476.05
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 49,590.38
合计 49,590.38
金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 31 页 共 64 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 237,252,191.08 237,252,191.08
本期申 购 18,915,168.91 18,915,168.91
本期赎 回( 以"-" 号填列) -8,007,527.94 -8,007,527.94
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 248,159,832.05 248,159,832.05
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 13,050,289.99 839,407.76 13,889,697.75
本期利 润 3,715,553.75 -625,290.27 3,090,263.48
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
542,769.74 6,526.62 549,296.36
其中： 基金 申购 款 1,074,204.15 27,585.19 1,101,789.34
基金赎 回款 -531,434.41 -21,058.57 -552,492.98
本期已 分配 利润 - - -
本期末 17,308,613.48 220,644.11 17,529,257.59
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 32 页 共 64 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 376,230.65
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 82,544.00
其他 1,661.96
合计 460,436.61
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 339,398,435.25
减：卖 出股 票成 本总 额 334,651,233.44
买卖股 票差 价收 入 4,747,201.81
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无买 卖债券 差价 收入 。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投 资 收益 申购 差价 收入 。 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 33 页 共 64 页
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内无 买卖贵 金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 赎回 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 申购 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内无 买卖权 证价 差收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收 益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
国债期 货投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -431,180.00
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 34 页 共 64 页
股票投 资产 生的 股利 收益 15,200.52
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 15,200.52
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -625,290.27
——股票 投资 -625,290.27
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -625,290.27
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 10,721.31
合计 10,721.31
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 35 页 共 64 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 886,866.78
银行间 市场 交易 费用 -
合计 886,866.78
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 24,795.19
银行费 用 315.83
合计 49,906.21
6.4.7.21 分 部报 告
本基金 无分 部报 告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无资 产负 债表 日后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生 变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 36 页 共 64 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
金信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
深圳巨 财汇 投资 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽国 元信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 股东
深圳市 卓越 创业 投资 有限 责任公 司 基金管 理人 股东
殷克胜 基金管 理人 股东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易， 无佣 金产 生。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
上年度 可 比 期间
2016年6月8 日( 基金 合同 生 效日) 至金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 37 页 共 64 页
30 日 2016年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,953,032.21 162,631.22
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
225.93 18.96
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账 户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年6月8 日( 基金 合同 生 效日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
325,505.33 27,105.21
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 38 页 共 64 页
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本报 告期 内未 产生任 何销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内与 关联方 无银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月8 日( 基金 合同 生效日) 至2016 年6
月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行股
份有限 公司
250,009,924.12 376,230.65 246,701.97 71,489.82
注：本基金的 银行活期 存 款由基金托管 人招商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末无 因认购 新发 或增 发而 持有 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600050
中国
联通
2017 年4
月 5 日
重大
事项
7.47 - - 128,729 956,810.93 961,605.63 -
600657
信达
地产
2017 年2
月20 日
重 大
事项
5.76 - - 8,219 48,618.69 47,341.44 -
000153
丰原
药业
2017 年1
月16 日
重大
事项
12.52
2017 年 7
月12 日
11.27 2,649 34,336.36 33,165.48 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易 形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要是信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金管 理
人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程， 通过可靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 40 页 共 64 页
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 。本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的
金融工具，包 括国内依 法 发行上市的股 票（包括 中 小板、创业板 及其他经 中 国证监会核 准上市的
股票） 、债 券（ 含国 债、 央 行票据 、金 融债 、次 级债 、企业 债、 公司 债 、 短期 融资券 、中 期票 据、
可转债 及分 离交 易可 转债 、 可交 换债 券） 、 资产 支持 证券、 货币 市场 工具、 权 证、 股 指期 货以 及法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定） 。
基金的投资组 合比例为 ： 股票投资占基 金资产的 比 例为 0%～95% ；其中 投资 于转型创新成 长
主题相 关的 股票 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ；权 证投资 占基 金资 产净 值的 比例不 高 于 3% ；每 个
交易日日终在 扣除股指 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，现金类 资产或者 到 期日在一年 以内的政
府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
本基金的基金 管理人建 设 全面风险管 理 体系，建 立 了以公司董事 会审计与 风 险控制委员会 为
核心的 、 由投 资决 策委 员 会、 督察 长、 监察 稽核 部 和相关 业务 部门 构成 的多 级风险 管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立审 计与风险 控 制委员会，负 责制定风 险 管理的宏观 政策，审
议通过风险控 制的总体 措 施等。在公司 管理层下 设 立投资决策委 员会和监 察 稽核部对公 司的风险
进行的预防和 控制；投 资 决策委员会在 总经理的 领 导下，研究并 制定公司 基 金资产的投 资战略和
投资策略，对 基金的总 体 投资情况提出 指导性意 见 ，从而达到分 散投资风 险 ，提高基金 资产的安
全性的目的； 监察稽核 部 在督察长的领 导下，独 立 于公司各业务 部门和各 分 支机构，对 各岗位、
各部门、各项 业务中的 风 险控制情况实 施监督。 在 业务部门层面 ，公司各 部 门根据经营 计划、业
务规则 及本 部门 具体 情况 制定本 部门 的工 作流 程及 风险控 制措 施。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理主 要 是通过定性分 析和定量 分 析的方法去估 测
各种风险产生 的可能损 失 。从定性分析 的角度出 发 ，判断风险损 失的严重 程 度和出现同 类风险损
失的频度。而 从定量分 析 的角度出发， 根据本基 金 的投资目标， 结合基金 资 产所运用金 融工具特
征通过特定的 风险量化 指 标、模型，日 常的量化 报 告，确定风险 损失的限 度 和相应置信 程 度，及
时可靠 地对 各种 风险 进行 监督、 检查 和评 估， 并通 过相应 决策 ，将 风险 控制 在可承 受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 招 商银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 41 页 共 64 页
很小；在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 设 置投资最低条 件
来控制证券发 行人的信 用 风险。信用评 估包括公 司 内部信用评级 和外部信 用 评级。内部 债券信用
评估主要考察 发行人的 经 营风险、财务 风险和流 动 性风险，以及 信用产品 的 条款和担保 人的情况
等。此外，本 基金的基 金 管理人根据信 用产品的 评 估结果，对单 只信用产 品 投资占基金 资产净值
的比例 及占 发行 量的 比例 进行控 制， 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券 投资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有短 期信 用评 级的 债券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有长 期信 用评 级的 债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ， 保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人设定流动 性比例限 额 ，对流动性指 标
进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短时 间内变现 能 力的综合指 标、组合
中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比例 等。本基 金 投资于一家 公司发行
的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管理 人 管理的其他基 金共同
持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在证 券 交易所上市， 因此除
附注6.4.12 中 列示 的部 分 基金资 产 流 通暂 时受 限制 不能自 由转 让的 情况 外， 其 余均能 根据 本基 金
的基金管理人 的投资意 图 ，以合理的价 格适时变 现 。此外，本基 金可通过 卖 出回购金融 资产方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 42 页 共 64 页
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口 进行监 控 ，并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险 进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 250,009,924.12 - - - - - 250,009,924.12
结算备 付 金 14,951,001.00 - - - - - 14,951,001.00
存出保 证金 200,255.53 - - - - - 200,255.53
交易性 金融 资产 - - - - - 1,042,112.55 1,042,112.55
应收利 息 - - - - - 23,892.16 23,892.16
资产总 计 265,161,180.65 - - - - 1,066,004.71 266,227,185.36
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 327,453.71 327,453.71
应付托 管费 - - - - - 54,575.58 54,575.58 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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应付交 易费 用 - - - - - 106,476.05 106,476.05
其他负 债 - - - - - 49,590.38 49,590.38
负债总 计 - - - - - 538,095.72 538,095.72
利率敏 感度 缺口 265,161,180.65 - - - - 527,908.99 265,689,089.64
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 134,105,762.29 - - - - - 134,105,762.29
结算备 付金 16,776,369.66 - - - - - 16,776,369.66
存出保 证金 224,956.76 - - - - - 224,956.76
交易性 金融 资产 - - - - - 10,328,357.99 10,328,357.99
买入返 售金 融资 产 90,000,000.00 - - - - - 90,000,000.00
应收利 息 - - - - - 287,919.09 287,919.09
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 241,107,088.71 - - - - 10,616,277.08 251,723,365.79
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 319,102.65 319,102.65
应付托 管费 - - - - - 53,183.78 53,183.78
应付交 易费 用 - - - - - 131,490.53 131,490.53
其他负 债 - - - - - 77,700.00 77,700.00
负债总 计 - - - - - 581,476.96 581,476.96
利率敏 感度 缺口 241,107,088.71 - - - - 10,034,800.12 251,141,888.83
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价 格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围
0-95% ；债 券、 债券 回购 、 银行存 款( 包括 协议 存款 、 定期存 款及 其他 银行 存款) 、货币 市场 工具 、
权证、 股指 期货 以及 经中 国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此 外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风 险， 及时 可靠 地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,042,112.55 0.39 10,328,357.99 4.11
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,042,112.55 0.39 10,328,357.99 4.11 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 45 页 共 64 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上 升 5% 65,700.98 548,281.42
沪深 300 指 数下 降 5% -65,700.98 -548,281.42
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为0 元 ，属于 第二 层次 的余 额 为1,042,112.55 元， 无属 于 第三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无 。 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 46 页 共 64 页
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,042,112.55 0.39
其中： 股票 1,042,112.55 0.39
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 264,960,925.12 99.52
7 其他各 项资 产 224,147.69 0.08
8 合计 266,227,185.36 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ： 人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 33,165.48 0.01
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 - - 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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应业
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
961,605.63 0.36
J
金融业 - -
K
房地产 业 47,341.44 0.02
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,042,112.55 0.39
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 股票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工 业 - - 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
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H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600050 中国联 通 128,729 961,605.63 0.36
2 600657 信达地 产 8,219 47,341.44 0.02
3 000153 丰原药 业 2,649 33,165.48 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600026 中远海 能 4,474,070.27 1.78
2 002320 海峡股 份 2,883,053.00 1.15
3 000520 长航凤 凰 2,872,890.00 1.14
4 600428 中远海 特 2,517,902.66 1.00
5 601866 中远海 发 2,509,337.00 1.00
6 601872 招商轮 船 2,508,136.80 1.00
7 600798 宁波海 运 2,500,907.00 1.00
8 600692 亚通股 份 2,499,211.00 1.00 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 50 页 共 64 页
9 601919 中远海 控 2,497,551.00 0.99
10 603167 渤海轮 渡 2,497,112.60 0.99
11 000900 现代投 资 2,348,338.47 0.94
12 000402 金 融 街 2,195,311.00 0.87
13 000001 平安银 行 2,163,189.00 0.86
14 600016 民生银 行 2,106,716.00 0.84
15 600050 中国联 通 2,103,019.00 0.84
16 601088 中国神 华 2,082,864.00 0.83
17 601717 郑 煤 机 2,071,036.08 0.82
18 600720 祁连山 2,060,173.00 0.82
19 601800 中国交 建 2,055,859.00 0.82
20 600801 华新水 泥 2,047,046.00 0.82
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600026 中远海 能 4,422,904.99 1.76
2 000520 长航凤 凰 2,888,939.51 1.15
3 002320 海峡股 份 2,863,771.37 1.14
4 600428 中远海 特 2,639,842.53 1.05
5 601872 招商轮 船 2,508,934.03 1.00
6 601919 中远海 控 2,502,818.68 1.00
7 600798 宁波海 运 2,488,063.78 0.99
8 603167 渤海轮 渡 2,485,727.20 0.99
9 601992 金隅股 份 2,482,892.08 0.99 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 51 页 共 64 页
10 601866 中远海 发 2,474,045.31 0.99
11 600692 亚通股 份 2,424,504.32 0.97
12 600717 天津港 2,417,960.01 0.96
13 000900 现代投 资 2,397,200.83 0.95
14 000778 新兴铸 管 2,338,780.70 0.93
15 000402 金 融 街 2,303,488.37 0.92
16 600266 北京城 建 2,237,955.46 0.89
17 600971 恒源煤 电 2,213,918.92 0.88
18 000001 平安银 行 2,179,241.27 0.87
19 000725 京东方 Ａ 2,145,675.86 0.85
20 601717 郑 煤 机 2,140,208.79 0.85
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 326,013,394.47
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 339,421,551.45
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交 数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 52 页 共 64 页
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于股 指期 货。套 期保 值将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基 金管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性及
风险特 征， 通过 资产 配置 、品种 选择 ，谨 慎进 行投 资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
无。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 53 页 共 64 页
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
无。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 200,255.53
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 23,892.16
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 224,147.69
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600050 中国联 通 961,605.63 0.36 重大事 项 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 54 页 共 64 页
2 600657 信达地 产 47,341.44 0.02 重大事 项
3 000153 丰原药 业 33,165.48 0.01 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 55 页 共 64 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13 19,089,217.85 238,092,509.04 95.94% 10,067,323.01 4.06%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
10,005,705.33 4.0320%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本报告期 末基金管 理 人的高级管理 人员、基 金 投资和研究部 门负责人 、 本基金基金 经理均未
持有本 基金 份额 。
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（% ）
发起份 额 承
诺持有 期限
基 金 管 理 人 固有
资金
- - - - -
基 金 管 理 人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 10,004,775.00 4.03 10,004,775.00 4.30
自合同 生效
之日起 不少金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 56 页 共 64 页
于 3 年
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,775.00 4.03 10,004,775.00 4.03
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 57 页 共 64 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 6 月 8 日 ） 基金 份额 总 额 180,094,811.36
本报告 期期 初基 金份 额总 额 237,252,191.08
本报告 期基 金总 申购 份额 18,915,168.91
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 8,007,527.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 248,159,832.05
金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 58 页 共 64 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 59 页 共 64 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证 券 2 665,020,615.62 99.95% 486,330.20 99.95% -
安信证 券 2 363,206.50 0.05% 265.60 0.05% -
广发证 券 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司投资、研 究部门定 期 对券商服务质 量从以下 几 方面进行量化 评比，并 根 据评比的结 果 征求有
关部门 意见 ，经 公司 领导 审核后 选择 交易 单元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 权金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 60 页 共 64 页
成交总 额的 比
例
券回购
成交总 额
的比例
证
成交总 额
的比例
中投证 券 - - 7,895,000,000.00 57.63% - -
安信证 券 - - 5,805,000,000.00 42.37% - -
广发证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
金 信转 型创新 成长 灵活配置 混合
型 发 起式 证券 投 资基金 2016 年
第4 季 度报 告
证券时 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 1 月 19 日
2
金 信转 型创新 成长 灵活配置 混合
型 发起 式证券 投资 基金招募 说明
书（更 新） （2016 年第 2 号）及
摘要
证券时 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 1 月 21 日
3
金 信基 金关于 旗下 基金增加 肯特
瑞财富 为代 销机 构的 公告
证券日报、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 1 月 23 日
4
金 信基 金关于 旗下 基金增加 上海
万 得投 资顾问 有限 公司为代 销机
构的公 告
证券日报、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 3 月 8 日
5
金 信转 型创新 成长 灵活配置 混合
型 发 起式 证券 投 资基金 2016 年
度报告 及摘 要
证券时 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 3 月 29 日 金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 61 页 共 64 页
6
金 信转 型创新 成长 灵活配置 混合
型 发 起式 证券 投 资基金 2017 年
第1 季 度报 告
证券时 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 4 月 24 日
7
金 信基 金关于 旗下 部分基金 参加
伯 嘉基 金日常 申购 费率优惠 活动
的公告
证券日报、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 5 月 18 日
8
金 信基 金关于 旗下 基金增加 广发
期货为 代销 机构 的公 告
证券日报、证券时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报 、 本 基金 管
理人网 站
2017 年 5 月 31 日
金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 62 页 共 64 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要 信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 1
月 1 日
-2017 年 6
月 30 日
152,169,295.63 0.00 8,000,000.00 144,169,295.60 58.10
2
2017 年 1
月 1 日
-2017 年 6
月 30 日
75,025,825.00 0.00 0.00 75,025,825.00 30.23
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
1、大额赎 回风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% ， 则面临 大额赎
回的情况 ，可能 导致：
（1） 基 金在短 时间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对， 可能 会产生 基金仓 位 调整困难 ， 导致 流动
性风险； 如果持 有基金 份 额比例达 到或超 过基金 份 额总额的20%的 单一投 资 者大额赎 回引发 巨额
赎回，基 金管理 人可能 根 据《基金 合同》 的约定 决 定部分延 期赎回 ，如果 连 续 2 个 开放日 以上
（含本数 ） 发 生巨额 赎回 ， 基金 管理人 可能根 据 《 基金合同 》 的 约定暂 停接 受基金的 赎回申 请，金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 63 页 共 64 页
对剩余投 资者的 赎回办 理 造成影响 ；
（2） 基金管 理人被 迫抛 售证券以 应付基 金赎回 的 现金需要， 则可能 使基金 资产净值 受到不 利影
响，影响 基金的 投资运 作 和收益水 平；
（3）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（4） 基金资 产规模 过小 ， 可能导致 部分投 资受限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策
略；
（5） 大 额赎回 导致基金 资产规模 过小， 不能满 足 存续的条 件， 基 金将根 据 基金合同 的约定 面临
合同终止 清算 、 转型等 风 险。
2、大额申 购风险
若投资者 大额申 购，基 金 所投资的 标的资 产未及 时 准备，导 致净值 涨幅可 能 会因此降 低。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
金信转型创新成长混合 2017 年 半年度报告
第 64 页 共 64 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
《金信 转型 创新 成长 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》
《金信 转型 创新 成长 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 托管 协议 》
12.2 存 放地 点
基金管 理人 处： 深圳 市福 田区益 田 路6001 号 太平 金 融大 厦 1502
12.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件 。
（2） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.jxfunds.com.cn 。
金 信基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 26 日
